博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 博时沪深 300 指数 基金主代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日 报告期末基金份额 4,088,685,977.24 份 总额 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原 则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增 投资目标 长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上,并保持年跟踪误差在 4% 以下。 本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照证券在标的 投资策略 指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为:股 票资产为 95%以内,现金和短期债券资产比例不低于 5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款利率。 由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指数增长率 间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序,最大程度地运 风险收益特征 用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风 险进行实时跟踪控制与管理。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基 博时裕富沪深 300A 博时裕富沪深 300C 博时裕富沪深 300R 金简称 下属分级基金的交 050002 002385 960022 易代码 报告期末下属分级 4,065,852,208.00 22,832,769.24 份 1,000.00 份 基金的份额总额 份 1  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 博时裕富沪深 300A 博时裕富沪深 300C 博时裕富沪深 300R 1.本期已实现收益 228,703,613.22 729,126.83 5.03 2.本期利润 236,092,232.89 378,053.72 -25.03 3.加权平均基金份额本 0.0579 0.0231 -0.0250 期利润 4.期末基金资产净值 4,608,049,259.33 25,800,514.79 974.97 5.期末基金份额净值 1.1334 1.1300 0.9750 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 博时基金 1 月 22 日发布公告,对博时裕富沪深 300 指数证券投资基金增加 C 类、 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、博时裕富沪深 300A: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 5.29% 0.76% 3.01% 0.76% 2.28% 0.00% 2、博时裕富沪深 300C: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 5.17% 0.76% 3.01% 0.76% 2.16% 0.00% 3、博时裕富沪深 300R: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -2.50% 0.76% -2.49% 0.73% -0.01% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 1.博时裕富沪深 300A: 2  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2.博时裕富沪深 300C: 3.博时裕富沪深 300R: §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 说明 年限 任职日期 离任日期 2006 年起先后在松下电器、美国在 基金经 2015-07-2 桂征辉 - 7.1 线公司、百度公司工作。2009 年加 理 1 入博时基金管理有限公司,历任高 3  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 级程序员、高级研究员、基金经理 助理。现任博时沪深 300 指数基金 兼博时中证淘金大数据 100 指数基 金、博时银智大数据 100 指数基金 的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度,A 股市场维持结构化行情,房地产、煤炭和家电等行业涨幅居前, 而计算机、有色金属、国防军工的表现相对落后。本基金在严格控制跟踪偏离的基础上, 利用量化手段对组合进行管理,基于多因子模型优选个股,相对基准获得了稳定的超额 收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 9 月 30 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.1334 元,份额累计净值为 3.1254 元;C 类基金份额净值为 1.1300 元,份额累计净值为 1.1300 元;本基金 R 类基 金份额净值为 0.9750 元,份额累计净值为 0.9750 元。报告期内,本基金 A 类基金份额 净值增长率为 5.29%,同期业绩基准增长率 3.01%,C 类基金份额净值增长率为 5.17%, 同期业绩基准增长率 3.01%,R 类基金份额净值增长率为-2.50%,同期业绩基准增长率 -2.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 4  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 4,324,037,460.19 93.04 其中:股票 4,324,037,460.19 93.04 2 固定收益投资 93,373,687.00 2.01 其中:债券 93,373,687.00 2.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 224,400,479.81 4.83 7 其他各项资产 5,547,099.57 0.12 8 合计 4,647,358,726.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 31,114,048.00 0.67 B 采矿业 198,120,085.58 4.28 C 制造业 1,227,646,989.85 26.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 199,014,709.41 4.29 E 建筑业 171,212,755.92 3.69 F 批发和零售业 219,488,105.11 4.74 G 交通运输、仓储和邮政业 104,422,178.71 2.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 195,305,595.94 4.21 J 金融业 1,552,915,869.85 33.51 K 房地产业 220,388,156.68 4.76 L 租赁和商务服务业 83,133,875.00 1.79 M 科学研究和技术服务业 333,440.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 27,331,226.09 0.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 93,610,424.05 2.02 S 综合 - - 5  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 合计 4,324,037,460.19 93.31 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601318 中国平安 5,698,234 194,651,673.44 4.20 2 601166 兴业银行 9,356,034 149,415,862.98 3.22 3 601818 光大银行 29,353,650 111,250,333.50 2.40 4 601211 国泰君安 6,239,698 110,692,242.52 2.39 5 600015 华夏银行 10,575,266 106,281,423.30 2.29 6 601668 中国建筑 13,804,693 85,174,955.81 1.84 7 600016 民生银行 9,152,330 84,750,575.80 1.83 8 601607 上海医药 4,140,726 81,696,523.98 1.76 9 600795 国电电力 27,099,800 80,215,408.00 1.73 10 600030 中信证券 4,973,435 80,171,772.20 1.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 92,090,600.00 1.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,283,087.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 93,373,687.00 2.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 019533 16 国债 05 700,000 70,084,000.00 1.51 2 019527 15 国债 27 220,000 22,006,600.00 0.47 3 110031 航信转债 11,450 1,283,087.00 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 6  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 337,599.83 2 应收证券清算款 118,057.42 3 应收股利 - 4 应收利息 1,476,384.36 5 应收申购款 3,615,057.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,547,099.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 110031 航信转债 1,283,087.00 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C 博时裕富沪深300R 本报告期期初基金 4,144,794,935.75 5,231,019.39 0.00 份额总额 报告期基金总申购 214,172,244.80 38,896,229.29 1,000.00 份额 减:报告期基金总 293,114,972.55 21,294,479.44 - 7  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 赎回份额 报告期基金拆分变 - - - 动份额 本报告期期末基金 4,065,852,208.00 22,832,769.24 1,000.00 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C 博时裕富沪深300R 报告期期初管理人持有的 7,881,917.07 - - 本基金份额 报告期期间买入/申购总份 - - - 额 报告期期间卖出/赎回总份 - - - 额 报告期期末管理人持有的 7,881,917.07 - - 本基金份额 报告期期末持有的本基金 0.19 - - 份额占基金总份额比例(%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 9 月 30 日,博时基金公司共管理 138 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民 币,其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币,累计分红约 738.04 亿元人民币,是目 前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016 年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至 9 月 30 日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据 100 8  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 指数基金、博时中证银行指数分级,今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前 10;偏股型基金里,博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金,今年以来净值增长率 在同类 372 只基金中排名前 20;灵活配置型基金中,博时灵活配置混合 A,今年以来净 值增长率在同类排名前 1/10;保本型基金中,博时招财一号大数据保本混合,今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基金今年以来净 值增长率为 5.36%,在同类 165 只基金中排名前 1/7。 黄金基金中,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率为 28.42%,在同类 8 只基金 中排名第一。 固定收益方面,标准债券型基金中,博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支 付债券,今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%,在同类型 61 只基金中分别第二和 第五,博时信用债纯债排名前 1/9;普通债券型基金里,稳健回报债券(LOF)今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率 在同类 194 只排名第五;封闭式标准债券基金中,博时安丰 18 个月定开债今年以来净 值增长率在同类排名前 1/4。 QDII 基金方面,博时亚洲票息,今年以来至 9 月 30 日净值增长 9.98%,在同类 QDII 债券基金 11 只中排名前 1/2。 2、其他大事件 2016 年 8 月 5 日,由 21 世纪经济报道主办的“2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系 列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现 奖、2016 年 ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文 件 9.1.2《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金各年度审计报告正本 9  博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 9.1.6 报告期内博时裕富沪深 300 指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日 10