博时裕富沪深300指数证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 §2基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 4 2.4 信息披露方式 5 2.5 其他相关资料 5 §3主要财务指标和基金净值表现 5 3.1 主要会计数据和财务指标 5 3.2 基金净值表现 6 §4管理人报告 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 16 §7投资组合报告 32 7.1 期末基金资产组合情况 32 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 41 7.12 投资组合报告附注 41 §8基金份额持有人信息 42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 42 §9开放式基金份额变动 42 §10重大事件揭示 43 10.1 基金份额持有人大会决议 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 43 10.4 基金投资策略的改变 43 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 43 10.8 其他重大事件 46 §11备查文件目录 47 11.1 备查文件目录 47 11.2 存放地点 48 11.3 查阅方式 48 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时裕富沪深300指数证券投资基金 基金简称 博时沪深300指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月26日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,150,025,955.14份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C 下属分级基金的交易代码 050002 002385 报告期末下属分级基金的份额总额 4,144,794,935.75份 5,231,019.39份 2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。 风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C 本期已实现收益 -278,159,679.20 -124,834.65 本期利润 -528,448,737.81 88,276.00 加权平均基金份额本期利润 -0.1298 0.0278 本期加权平均净值利润率 -12.39% 2.64% 本期基金份额净值增长率 -11.24% 11.20% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C 期末可供分配利润 317,145,476.61 -429,665.16 期末可供分配基金份额利润 0.0765 -0.0821 期末基金资产净值 4,461,940,412.36 5,620,447.87 期末基金份额净值 1.0765 1.0744 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C 基金份额累计净值增长率 244.40% 11.20% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时裕富沪深300A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.02% 0.90% -0.46% 0.93% 1.48% -0.03% 过去三个月 0.33% 1.00% -1.87% 0.96% 2.20% 0.04% 过去六个月 -11.24% 1.84% -14.65% 1.75% 3.41% 0.09% 过去一年 -20.72% 2.30% -27.99% 2.19% 7.27% 0.11% 过去三年 77.64% 1.81% 41.77% 1.75% 35.87% 0.06% 自基金合同生效起至今 244.40% 1.70% 149.63% 1.70% 94.77% 0.00% 博时裕富沪深300C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.99% 0.90% -0.46% 0.93% 1.45% -0.03% 过去三个月 0.23% 1.00% -1.87% 0.96% 2.10% 0.04% 自基金合同生效起至今 11.20% 1.41% 6.95% 1.33% 4.25% 0.08% 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×95%＋银行同业存款利率×5%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年6月30日，博时基金公司共管理117只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达4,598.72亿元人民币，其中公募基金资产规模2497.59亿元人民币，累计分红724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100大数据、博时上证自然资源ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型326只基金中都排名在前1/8；ETF联接基金里，上证资源ETF联接今年以来净值增长率在同类66只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7；博时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%，在同类8只排名第一。 固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同类排名前1/8；指数债券型基金里，博时上证企债30ETF今年以来净值增长率在同类排名前1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5；博时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。 QDII基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长7.12%，在同类QDII债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件 2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2016年5月10日，由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。 2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数据显示，2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%，其中6只定期开放债基平均收益率更高达15.17%，博时安丰18个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金收益榜冠军。 2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。 2016年1月18日，大众证券报“2015中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债（160515）荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。 2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 桂征辉 基金经理 2015-07-21 - 6.9 2006年起先后在松下电器、美国在线公司、百度公司工作。2009年加入博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级研究员、基金经理助理。现任博时沪深300指数基金兼博时中证淘金大数据100指数基金、博时银智大数据100指数基金的基金经理。 赵云阳 基金经理 2015-05-06 2016-05-30 5.8 2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金、博时黄金ETF联接基金的基金经理。 陈晓志 基金经理助理 2015-11-16 - 7.7 2007年7月至2008年10月在华为技术有限公司工作。2008年11月入职博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级开发经理。现任指数与量化投资部基金经理助理 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年初，受人民币贬值预期和熔断机制影响，沪深300指数一月份指数下跌21.04%。二月份之后，随着国内经济呈企稳态势，货币宽松政策的持续，A股市场在大宗商品上涨和改革预期升温的带动下，逐步企稳反弹，沪深300指数上半年最终下跌15.47%。从行业上看，食品饮料、家用电器等蓝筹受到市场热捧，而交通运输、国防军工、传媒等行业则相对表现落后。本组合采用量化增强方式管理，对低估值的银行、食品饮料等行业进行适当高配，在行业内通过多因子模型优选个股，相对业绩基准获取了不错的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金A类基金份额净值为1.0765元，份额累计净值为3.0685元；C类基金份额净值为1.0744元，份额累计净值为1.0744元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-11.24%，同期业绩基准增长率-14.65%，C类基金份额净值增长率为11.20%，同期业绩基准增长率6.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016下半年，英国退欧事件影响全球央行的货币政策，美国本年加息概率进一步降低，国外市场风险的加大将缓解国内热钱外流局面，但国内经济下行和人民币贬值的压力仍在。市场层面，投资者结构依然以短期绝对收益投资者为主，存量博弈将继续存在，市场仍然以结构化行情为主。基建、医药和国防军工等行业会有进一步的上涨空间，看好国企改革、新能源等主题投资概念，低估值大盘蓝筹在下半年仍会是市场热点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内共进行1次分红，以2015年12月31日可分配利润为基准,本基金A类份额每10份分红0.12元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，博时裕富沪深300指数A实施利润分配的金额为47,359,408.26元。 报告期内，博时裕富沪深300指数 C未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.3.1 175,169,495.98 278,467,602.02 结算备付金 7,288,739.46 13,061,447.99 存出保证金 488,911.85 1,297,610.42 交易性金融资产 6.4.3.2 4,297,201,314.25 4,512,879,064.21 其中：股票投资 4,142,973,093.75 4,511,392,396.21 基金投资 - - 债券投资 154,228,220.50 1,486,668.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 2,209,961.82 73,988.24 应收股利 - - 应收申购款 1,410,527.92 2,295,260.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 4,483,768,951.28 4,808,074,973.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 64,598.04 130,622.50 应付赎回款 4,425,952.99 4,663,274.08 应付管理人报酬 3,541,499.82 4,307,474.00 应付托管费 722,755.07 879,076.31 应付销售服务费 1,470.57 - 应付交易费用 6.4.3.7 6,875,773.70 6,981,792.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 576,040.86 487,401.29 负债合计 16,208,091.05 17,449,640.97 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 4,150,025,955.14 3,904,211,785.08 未分配利润 6.4.3.10 317,534,905.09 886,413,547.63 所有者权益合计 4,467,560,860.23 4,790,625,332.71 负债和所有者权益总计 4,483,768,951.28 4,808,074,973.68 注：报告截止日2016年06月30日，基金份额总额4,150,025,955.14份。其中A类基金份额净值1.0765元，基金份额总额4,144,794,935.75份；C类基金份额净值1.0744元，基金份额总额5,231,019.39份。 6.2 利润表 会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -490,391,120.32 3,308,602,866.67 1.利息收入 1,876,232.18 3,229,528.48 其中：存款利息收入 6.4.3.11 830,184.27 1,903,410.85 债券利息收入 1,016,914.89 1,326,117.63 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29,133.02 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -242,487,277.43 4,515,334,676.34 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -283,059,095.97 4,432,226,079.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 16,095.80 17,586,774.90 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 40,555,722.74 65,521,821.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 -250,075,947.96 -1,217,807,799.79 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 295,872.89 7,846,461.64 减：二、费用 37,969,341.49 102,741,084.67 1．管理人报酬 20,782,847.91 52,310,372.89 2．托管费 4,241,397.56 10,675,586.23 3．销售服务费 5,521.35 - 4．交易费用 6.4.3.18 12,706,621.03 39,507,793.18 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.19 232,953.64 247,332.37 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -528,360,461.81 3,205,861,782.00 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -528,360,461.81 3,205,861,782.00 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时裕富沪深300指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,904,211,785.08 886,413,547.63 4,790,625,332.71 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -528,360,461.81 -528,360,461.81 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 245,814,170.06 6,841,227.53 252,655,397.59 其中：1.基金申购款 571,570,607.43 24,459,123.41 596,029,730.84 2.基金赎回款 -325,756,437.37 -17,617,895.88 -343,374,333.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -47,359,408.26 -47,359,408.26 五、期末所有者权益（基金净值） 4,150,025,955.14 317,534,905.09 4,467,560,860.23 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 11,836,975,021.49 399,250,654.78 12,236,225,676.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,205,861,782.00 3,205,861,782.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -6,428,252,737.26 -1,583,649,361.19 -8,011,902,098.45 其中：1.基金申购款 4,596,301,993.80 1,078,724,915.56 5,675,026,909.36 2.基金赎回款 -11,024,554,731.06 -2,662,374,276.75 -13,686,929,007.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,408,722,284.23 2,021,463,075.59 7,430,185,359.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： ———————— ———————— ———————— 基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 175,169,495.98 定期存款 - 其他存款 - 合计 175,169,495.98 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,001,953,835.71 4,142,973,093.75 141,019,258.04 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 154,428,000.00 154,228,220.50 -199,779.50 银行间市场 - - - 合计 154,428,000.00 154,228,220.50 -199,779.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,156,381,835.71 4,297,201,314.25 140,819,478.54 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 32,913.64 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,279.90 应收债券利息 2,173,548.28 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 220.00 合计 2,209,961.82 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 6,875,773.70 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,875,773.70 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 12,151.01 其他应付款 67.15 预提费用 313,822.70 合计 576,040.86 6.4.3.9 实收基金 博时裕富沪深300A 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,904,211,785.08 3,904,211,785.08 本期申购 558,455,043.70 558,455,043.70 本期赎回（以“-”号填列） -317,871,893.03 -317,871,893.03 本期末 4,144,794,935.75 4,144,794,935.75 博时裕富沪深300C 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 本期申购 13,115,563.73 13,115,563.73 本期赎回（以“-”号填列） -7,884,544.34 -7,884,544.34 本期末 5,231,019.39 5,231,019.39 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10 未分配利润 博时裕富沪深300A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,066,629,877.77 -1,180,216,330.14 886,413,547.63 本期利润 -278,159,679.20 -250,289,058.61 -528,448,737.81 本期基金份额交易产生的变动数 116,064,448.84 -109,524,373.79 6,540,075.05 其中：基金申购款 264,590,989.58 -240,768,327.17 23,822,662.41 基金赎回款 -148,526,540.74 131,243,953.38 -17,282,587.36 本期已分配利润 -47,359,408.26 - -47,359,408.26 本期末 1,857,175,239.15 -1,540,029,762.54 317,145,476.61 博时裕富沪深300C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 -124,834.65 213,110.65 88,276.00 本期基金份额交易产生的变动数 -304,830.51 605,982.99 301,152.48 其中：基金申购款 -885,667.56 1,522,128.56 636,461.00 基金赎回款 580,837.05 -916,145.57 -335,308.52 本期已分配利润 - - - 本期末 -429,665.16 819,093.64 389,428.48 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 751,894.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 68,040.31 其他 10,249.60 合计 830,184.27 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 4,418,825,654.63 减：卖出股票成本总额 4,701,884,750.60 买卖股票差价收入 -283,059,095.97 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 100,102.80 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 84,000.00 减：应收利息总额 7.00 买卖债券差价收入 16,095.80 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 40,555,722.74 基金投资产生的股利收益 - 合计 40,555,722.74 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -250,075,947.96 ——股票投资 -249,534,500.46 ——债券投资 -541,447.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -250,075,947.96 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 243,982.66 转换费收入 51,890.23 合计 295,872.89 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 12,706,621.03 银行间市场交易费用 - 合计 12,706,621.03 6.4.3.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 64,644.58 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 10,130.94 银行间帐户服务费 9,000.00 合计 232,953.64 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 招商证券 1,769,935,036.76 19.68% 1,829,336,512.87 7.38% 6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 1,559,556.54 20.82% 2,226,932.05 32.39% 关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 1,481,034.63 7.26% 942,082.13 8.25% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,782,847.91 52,310,372.89 其中：支付销售机构的客户维护费 2,129,973.73 4,208,745.86 注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.98% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,241,397.56 10,675,586.23 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 175,169,495.98 751,894.36 256,332,067.84 1,657,740.33 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 博时裕富沪深300A 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 利润分配合计 备注 1 2016-01-19 2016-01-19 0.012 28,128,266.70 19,231,141.56 47,359,408.26 - 合计 0.012 28,128,266.70 19,231,141.56 47,359,408.26 - 6.4.8 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 网下中签 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 - 601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 网下中签 12.98 12.98 15,341.00 199,126.18 199,126.18 - 300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 网下中签 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-04 网下中签 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600019 宝钢股份 20160627 重大事项 4.90 未复牌 - 11,325,431 59,249,798.29 55,494,611.90 600139 西部资源 20160411 重大事项 12.31 20160815 12.99 45,300 412,301.10 557,643.00 600654 中安消 20160519 重大事项 18.54 20160808 20.39 54,200 1,282,069.00 1,004,868.00 601611 中国核建 20160630 重大事项 20.92 20160701 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 000002 万科A 20151221 重大事项 18.20 20160704 21.99 4,014,804 46,044,055.75 73,069,432.80 000409 山东地矿 20160314 重大事项 10.19 未复牌 - 334,300 3,846,247.88 3,406,517.00 000415 渤海金控 20160201 重大事项 6.82 20160811 7.50 552,900 4,715,883.58 3,770,778.00 000651 格力电器 20160222 重大事项 22.07 未复牌 - 2,406,292 38,889,901.38 53,106,864.44 002314 南山控股 20160307 重大事项 6.83 20160719 7.51 123,900 856,488.11 846,237.00 002319 乐通股份 20160602 重大事项 17.28 未复牌 - 134,200 2,218,339.00 2,318,976.00 002555 三七互娱 20160310 重大事项 18.10 20160816 19.91 837,000 15,126,500.22 15,149,700.00 300242 明家联合 20160509 重大事项 34.99 20160812 36.69 89,300 3,083,701.21 3,124,607.00 合计 175,853,880.25 212,625,509.42 本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金属被动式股票指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 短期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年末 2015年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 141,941,200.00 - 合计 141,941,200.00 - 注：未评级债券为国债。 6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年6月30日 上年末 2015年12月31日 AAA 1,262,820.50 1,486,668.00 AAA以下 - - AA+ - - AA - - AA- - - 未评级 11,024,200.00 - 合计 12,287,020.50 1,486,668.00 注：未评级债券为国债。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 175,169,495.98 - - - 175,169,495.98 结算备付金 7,288,739.46 - - - 7,288,739.46 存出保证金 488,911.85 - - - 488,911.85 交易性金融资产 152,965,400.00 1,262,820.50 - 4,142,973,093.75 4,297,201,314.25 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 2,209,961.82 2,209,961.82 应收申购款 - - - 1,410,527.92 1,410,527.92 资产总计 335,912,547.29 1,262,820.50 - 4,146,593,583.49 4,483,768,951.28 负债 应付证券清算款 - - - 64,598.04 64,598.04 应付赎回款 - - - 4,425,952.99 4,425,952.99 应付管理人报酬 - - - 3,541,499.82 3,541,499.82 应付托管费 - - - 722,755.07 722,755.07 应付销售服务费 - - - 1,470.57 1,470.57 应付交易费用 - - - 6,875,773.70 6,875,773.70 其他负债 - - - 576,040.86 576,040.86 负债总计 - - - 16,208,091.05 16,208,091.05 利率敏感度缺口 335,912,547.29 1,262,820.50 - 4,130,385,492.44 4,467,560,860.23 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 278,467,602.02 - - - 278,467,602.02 结算备付金 13,061,447.99 - - - 13,061,447.99 存出保证金 1,297,610.42 - - - 1,297,610.42 交易性金融资产 - - 1,486,668.00 4,511,392,396.21 4,512,879,064.21 应收利息 - - - 73,988.24 73,988.24 应收申购款 - - - 2,295,260.80 2,295,260.80 资产总计 292,826,660.43 - 1,486,668.00 4,513,761,645.25 4,808,074,973.68 负债 应付证券清算款 - - - 130,622.50 130,622.50 应付赎回款 - - - 4,663,274.08 4,663,274.08 应付管理人报酬 - - - 4,307,474.00 4,307,474.00 应付托管费 - - - 879,076.31 879,076.31 应付交易费用 - - - 6,981,792.79 6,981,792.79 其他负债 - - - 487,401.29 487,401.29 负债总计 - - - 17,449,640.97 17,449,640.97 利率敏感度缺口 292,826,660.43 - 1,486,668.00 4,496,312,004.28 4,790,625,332.71 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.45%(2015年12月31日：0.03 %)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为被动式指数基金，原则上采用复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票，股票资产在基金资产总值的95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 4,142,973,093.75 92.73 4,511,392,396.21 94.17 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,142,973,093.75 92.73 4,511,392,396.21 94.17 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2016年6月30日 上年度末 2015年12月31日 1.沪深300指数上升5% 增加约22,132 增加约24,258 2.沪深300指数下降5% 减少约22,132 减少约24,258 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,084,348,139.57元，属于第二层次的余额为212,853,174.68元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次4,251,039,466.79元，第二层次261,839,597.42元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,142,973,093.75 92.40 其中：股票 4,142,973,093.75 92.40 2 固定收益投资 154,228,220.50 3.44 其中：债券 154,228,220.50 3.44 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 182,458,235.44 4.07 7 其他各项资产 4,109,401.59 0.09 8 合计 4,483,768,951.28 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 36,674,881.00 0.82 B 采矿业 214,285,529.56 4.80 C 制造业 1,231,473,129.13 27.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 160,009,296.95 3.58 E 建筑业 157,557,144.21 3.53 F 批发和零售业 191,072,844.09 4.28 G 交通运输、仓储和邮政业 123,887,210.09 2.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,449,602.36 3.21 J 金融业 1,516,722,578.82 33.95 K 房地产业 212,586,340.55 4.76 L 租赁和商务服务业 36,767,898.00 0.82 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 32,995,901.92 0.74 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 85,470,610.97 1.91 S 综合 - - 合计 4,142,973,093.75 92.73 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 5,582,434 178,861,185.36 4.00 2 601166 兴业银行 8,912,534 135,827,018.16 3.04 3 600000 浦发银行 6,880,344 107,126,956.08 2.40 4 600030 中信证券 5,215,935 84,654,625.05 1.89 5 600016 民生银行 8,711,130 77,790,390.90 1.74 6 601009 南京银行 7,818,890 73,419,377.10 1.64 7 000002 万科A 4,014,804 73,069,432.80 1.64 8 000858 五粮液 2,194,000 71,370,820.00 1.60 9 601818 光大银行 18,795,186 70,669,899.36 1.58 10 601668 中国建筑 13,027,193 69,304,666.76 1.55 11 600519 贵州茅台 225,522 65,834,382.24 1.47 12 000776 广发证券 3,882,597 65,072,325.72 1.46 13 000333 美的集团 2,707,811 64,229,276.92 1.44 14 601328 交通银行 11,009,100 61,981,233.00 1.39 15 600028 中国石化 13,115,194 61,903,715.68 1.39 16 000166 申万宏源 7,150,000 60,131,500.00 1.35 17 601688 华泰证券 3,102,734 58,703,727.28 1.31 18 002142 宁波银行 3,789,600 56,010,288.00 1.25 19 600019 宝钢股份 11,325,431 55,494,611.90 1.24 20 601211 国泰君安 3,115,598 55,426,488.42 1.24 21 600104 上汽集团 2,678,274 54,342,179.46 1.22 22 600271 航天信息 2,253,004 53,621,495.20 1.20 23 600036 招商银行 3,046,000 53,305,000.00 1.19 24 600048 保利地产 6,172,825 53,271,479.75 1.19 25 000651 格力电器 2,406,292 53,106,864.44 1.19 26 000768 中航飞机 2,681,700 52,802,673.00 1.18 27 600109 国金证券 3,885,800 52,380,584.00 1.17 28 601899 紫金矿业 15,421,600 51,970,792.00 1.16 29 601607 上海医药 2,854,126 51,516,974.30 1.15 30 000895 双汇发展 2,450,700 51,170,616.00 1.15 31 300315 掌趣科技 4,864,600 51,029,654.00 1.14 32 601601 中国太保 1,849,504 50,010,588.16 1.12 33 601111 XD中国国 6,962,500 47,066,500.00 1.05 34 000001 平安银行 5,140,729 44,724,342.30 1.00 35 601288 农业银行 13,629,000 43,612,800.00 0.98 36 600755 厦门国贸 5,257,400 41,796,330.00 0.94 37 600998 九州通 2,353,800 41,215,038.00 0.92 38 600015 华夏银行 4,001,466 39,574,498.74 0.89 39 600100 同方股份 2,602,000 38,925,920.00 0.87 40 300251 光线传媒 3,325,200 38,439,312.00 0.86 41 600688 上海石化 6,227,600 37,988,360.00 0.85 42 601186 中国铁建 3,793,700 37,785,252.00 0.85 43 600547 山东黄金 950,800 36,995,628.00 0.83 44 000036 华联控股 4,364,200 35,830,082.00 0.80 45 600027 华电国际 7,210,565 35,692,296.75 0.80 46 600837 海通证券 2,251,366 34,716,063.72 0.78 47 000063 中兴通讯 2,308,200 33,099,588.00 0.74 48 601012 隆基股份 2,358,300 30,775,815.00 0.69 49 000425 徐工机械 9,271,700 28,371,402.00 0.64 50 600031 三一重工 5,595,600 28,089,912.00 0.63 51 600757 长江传媒 3,237,003 27,158,455.17 0.61 52 600415 小商品城 4,394,400 27,157,392.00 0.61 53 600644 乐山电力 3,302,722 27,016,265.96 0.60 54 002006 精功科技 1,976,800 26,746,104.00 0.60 55 600221 海南航空 8,426,500 26,712,005.00 0.60 56 600651 飞乐音响 2,097,500 26,554,350.00 0.59 57 600216 浙江医药 1,872,200 24,694,318.00 0.55 58 600816 安信信托 1,454,725 24,541,210.75 0.55 59 600276 恒瑞医药 601,496 24,126,004.56 0.54 60 000069 华侨城A 3,641,200 23,303,680.00 0.52 61 600900 长江电力 1,823,300 22,773,017.00 0.51 62 600795 国电电力 7,622,700 22,334,511.00 0.50 63 600741 华域汽车 1,587,812 22,245,246.12 0.50 64 002594 比亚迪 356,100 21,725,661.00 0.49 65 600196 复星医药 1,080,000 20,541,600.00 0.46 66 600029 南方航空 2,833,043 20,001,283.58 0.45 67 601390 中国中铁 2,821,700 19,667,249.00 0.44 68 002236 大华股份 1,454,950 19,059,845.00 0.43 69 002399 海普瑞 1,078,584 18,832,076.64 0.42 70 002714 牧原股份 353,700 17,872,461.00 0.40 71 600188 XD兖州煤 1,616,100 17,680,134.00 0.40 72 600153 建发股份 1,469,400 17,632,800.00 0.39 73 601238 广汽集团 750,300 17,624,547.00 0.39 74 600074 保千里 1,178,200 17,578,744.00 0.39 75 002001 新和成 817,900 17,282,227.00 0.39 76 002426 胜利精密 1,689,250 16,639,112.50 0.37 77 000338 潍柴动力 2,123,800 16,586,878.00 0.37 78 601098 中南传媒 905,091 16,391,198.01 0.37 79 601618 中国中冶 4,389,193 16,196,122.17 0.36 80 300313 天山生物 986,600 16,180,240.00 0.36 81 000686 东北证券 1,249,500 16,131,045.00 0.36 82 600718 东软集团 862,700 15,804,664.00 0.35 83 601898 中煤能源 3,011,901 15,541,409.16 0.35 84 600377 宁沪高速 1,847,000 15,403,980.00 0.34 85 600340 华夏幸福 631,200 15,388,656.00 0.34 86 002503 搜于特 1,234,941 15,337,967.22 0.34 87 002555 三七互娱 837,000 15,149,700.00 0.34 88 601901 方正证券 1,961,000 15,021,260.00 0.34 89 603003 龙宇燃油 778,372 14,913,607.52 0.33 90 601169 北京银行 1,406,375 14,584,108.75 0.33 91 600240 华业资本 1,366,000 13,687,320.00 0.31 92 000600 建投能源 1,563,100 13,645,863.00 0.31 93 600038 中直股份 320,347 13,287,993.56 0.30 94 600406 国电南瑞 978,991 13,089,109.67 0.29 95 600050 XD中国联 3,388,176 12,908,950.56 0.29 96 601225 陕西煤业 2,206,761 11,408,954.37 0.26 97 600383 金地集团 1,097,000 11,364,920.00 0.25 98 300104 乐视网 212,800 11,259,248.00 0.25 99 600023 浙能电力 2,189,900 11,146,591.00 0.25 100 600703 三安光电 517,700 10,338,469.00 0.23 101 000650 仁和药业 1,261,100 10,290,576.00 0.23 102 000698 沈阳化工 1,538,700 10,063,098.00 0.23 103 300003 乐普医疗 536,600 9,787,584.00 0.22 104 300070 碧水源 651,359 9,692,221.92 0.22 105 002195 二三四五 777,300 9,553,017.00 0.21 106 000521 美菱电器 1,528,400 9,216,252.00 0.21 107 600026 中海发展 1,559,866 9,203,209.40 0.21 108 000783 长江证券 780,655 9,055,598.00 0.20 109 600595 中孚实业 1,534,500 8,654,580.00 0.19 110 002202 金风科技 548,777 8,302,996.01 0.19 111 000413 东旭光电 961,800 8,261,862.00 0.18 112 002660 茂硕电源 540,900 8,151,363.00 0.18 113 600327 大东方 873,400 7,790,728.00 0.17 114 601139 深圳燃气 973,600 7,788,800.00 0.17 115 601088 中国神华 544,905 7,666,813.35 0.17 116 601998 中信银行 1,351,100 7,660,737.00 0.17 117 000876 新希望 866,788 7,211,676.16 0.16 118 600583 海油工程 1,035,300 7,153,923.00 0.16 119 002366 台海核电 129,800 6,919,638.00 0.15 120 002466 天齐锂业 157,300 6,715,137.00 0.15 121 601800 XD中国交 629,500 6,628,635.00 0.15 122 000538 云南白药 101,412 6,520,791.60 0.15 123 601766 中国中车 701,548 6,433,195.16 0.14 124 002463 沪电股份 1,190,500 6,285,840.00 0.14 125 601788 光大证券 370,500 6,276,270.00 0.14 126 601179 中国西电 1,225,450 6,213,031.50 0.14 127 300113 顺网科技 159,900 6,069,804.00 0.14 128 600705 中航资本 1,021,186 6,004,573.68 0.13 129 600066 宇通客车 287,145 5,685,471.00 0.13 130 600398 海澜之家 486,700 5,499,710.00 0.12 131 000540 中天城投 877,300 5,465,579.00 0.12 132 601991 大唐发电 1,391,100 5,411,379.00 0.12 133 600068 XD葛洲坝 919,100 5,349,162.00 0.12 134 600115 东方航空 763,751 5,048,394.11 0.11 135 002460 赣锋锂业 149,300 4,994,085.00 0.11 136 000709 河钢股份 1,780,661 4,932,430.97 0.11 137 600518 康美药业 322,000 4,891,180.00 0.11 138 601377 兴业证券 650,911 4,810,232.29 0.11 139 600060 海信电器 263,200 4,653,376.00 0.10 140 600177 雅戈尔 326,900 4,507,951.00 0.10 141 601628 中国人寿 214,600 4,467,972.00 0.10 142 601258 庞大集团 1,593,865 4,383,128.75 0.10 143 002024 苏宁云商 400,600 4,350,516.00 0.10 144 002008 大族激光 176,600 4,033,544.00 0.09 145 601336 新华保险 97,300 3,930,920.00 0.09 146 000415 渤海金控 552,900 3,770,778.00 0.08 147 300194 福安药业 165,855 3,590,760.75 0.08 148 600073 上海梅林 306,700 3,511,715.00 0.08 149 300144 宋城演艺 139,769 3,481,645.79 0.08 150 300017 网宿科技 51,500 3,460,800.00 0.08 151 000409 山东地矿 334,300 3,406,517.00 0.08 152 601985 中国核电 478,700 3,269,521.00 0.07 153 600578 京能电力 750,100 3,210,428.00 0.07 154 002640 跨境通 178,536 3,145,804.32 0.07 155 300242 明家联合 89,300 3,124,607.00 0.07 156 300062 中能电气 122,297 2,963,256.31 0.07 157 600485 信威集团 156,700 2,795,528.00 0.06 158 601989 中国重工 426,500 2,699,745.00 0.06 159 002696 百洋股份 137,000 2,622,180.00 0.06 160 600875 东方电气 258,100 2,534,542.00 0.06 161 600505 西昌电力 270,700 2,414,644.00 0.05 162 300002 神州泰岳 218,200 2,321,648.00 0.05 163 002319 乐通股份 134,200 2,318,976.00 0.05 164 000411 英特集团 118,100 2,183,669.00 0.05 165 000625 长安汽车 154,500 2,112,015.00 0.05 166 000963 华东医药 29,018 1,955,813.20 0.04 167 600642 申能股份 327,200 1,878,128.00 0.04 168 002475 立讯精密 91,400 1,796,010.00 0.04 169 300063 天龙集团 52,600 1,566,428.00 0.04 170 002193 山东如意 89,100 1,462,131.00 0.03 171 600011 华能国际 194,162 1,460,098.24 0.03 172 002368 太极股份 38,100 1,353,693.00 0.03 173 300058 蓝色光标 118,300 1,148,693.00 0.03 174 600886 国投电力 167,300 1,104,180.00 0.02 175 000066 长城电脑 85,900 1,095,225.00 0.02 176 600654 中安消 54,200 1,004,868.00 0.02 177 002310 东方园林 41,900 1,002,248.00 0.02 178 600022 山东钢铁 380,500 901,785.00 0.02 179 000993 闽东电力 97,800 863,574.00 0.02 180 002314 南山控股 123,900 846,237.00 0.02 181 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02 182 600139 西部资源 45,300 557,643.00 0.01 183 300280 南通锻压 17,100 485,298.00 0.01 184 600009 上海机场 17,300 450,665.00 0.01 185 300287 飞利信 23,000 308,200.00 0.01 186 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 187 601398 工商银行 54,000 239,760.00 0.01 188 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00 189 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00 190 000785 武汉中商 16,900 188,435.00 0.00 191 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00 192 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 193 300182 捷成股份 3,843 65,753.73 0.00 194 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00 195 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 196 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 197 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 198 002007 华兰生物 700 21,980.00 0.00 199 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 200 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 201 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 202 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 203 002110 三钢闽光 600 3,624.00 0.00 204 600170 上海建工 600 2,298.00 0.00 205 601333 广深铁路 300 1,173.00 0.00 206 600356 恒丰纸业 100 1,070.00 0.00 207 000863 三湘股份 100 920.00 0.00 208 000807 云铝股份 100 655.00 0.00 209 600715 文投控股 1 19.17 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601211 国泰君安 77,714,252.87 1.62 2 601328 交通银行 73,801,977.86 1.54 3 601009 南京银行 65,971,088.12 1.38 4 000166 申万宏源 59,654,258.26 1.25 5 300315 掌趣科技 54,419,847.60 1.14 6 002142 宁波银行 53,927,443.43 1.13 7 600048 保利地产 51,696,986.40 1.08 8 600026 中海发展 51,325,561.84 1.07 9 601818 光大银行 51,218,987.27 1.07 10 601288 农业银行 50,074,970.97 1.05 11 600015 华夏银行 48,092,947.42 1.00 12 601169 北京银行 45,401,671.30 0.95 13 600276 恒瑞医药 44,755,075.51 0.93 14 000783 长江证券 44,525,023.46 0.93 15 600998 九州通 42,245,976.00 0.88 16 000768 中航飞机 41,623,896.35 0.87 17 600019 宝钢股份 40,450,486.08 0.84 18 600415 小商品城 39,787,429.02 0.83 19 002594 比亚迪 38,936,873.24 0.81 20 600755 厦门国贸 38,904,299.06 0.81 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 90,874,644.05 1.90 2 601169 北京银行 74,899,668.27 1.56 3 601328 交通银行 71,538,532.60 1.49 4 000783 长江证券 68,106,530.28 1.42 5 300059 东方财富 58,634,786.14 1.22 6 600066 宇通客车 54,173,952.81 1.13 7 601009 南京银行 50,961,925.11 1.06 8 000983 西山煤电 50,826,949.86 1.06 9 600011 华能国际 50,285,304.53 1.05 10 601788 光大证券 45,298,415.15 0.95 11 000963 华东医药 42,252,784.18 0.88 12 000046 泛海控股 42,038,323.16 0.88 13 600894 广日股份 41,799,463.41 0.87 14 002202 金风科技 41,797,043.05 0.87 15 600519 贵州茅台 40,056,539.61 0.84 16 000999 华润三九 39,784,091.18 0.83 17 600026 中海发展 39,141,741.31 0.82 18 600373 中文传媒 38,855,671.39 0.81 19 000413 东旭光电 38,378,426.63 0.80 20 601088 中国神华 37,543,871.05 0.78 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,582,999,948.60 卖出股票的收入（成交）总额 4,418,825,654.63 注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 152,965,400.00 3.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,262,820.50 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 154,228,220.50 3.45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 019533 16国债05 700,000 69,958,000.00 1.57 2 019520 15国债20 500,000 49,970,000.00 1.12 3 019527 15国债27 220,000 22,013,200.00 0.49 4 019419 14国债19 110,000 11,024,200.00 0.25 5 110031 航信转债 11,450 1,262,820.50 0.03 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 488,911.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,209,961.82 5 应收申购款 1,410,527.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,109,401.59 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 1,262,820.50 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万科A 73,069,432.80 1.64 公布重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 博时沪深300A类 248,987.00 16,646.63 177,298,640.54 4.28% 3,967,496,295.21 95.72% 博时沪深300C类 323.00 16,195.11 1,061,022.18 20.28% 4,169,997.21 79.72% 合计 249,310.00 16,646.05 178,359,662.72 4.30% 3,971,666,292.42 95.70% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 博时沪深300A类 216,948.41 0.01% 博时沪深300C类 - - 合计 216,948.41 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 博时沪深300A类 - 博时沪深300C类 - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 博时沪深300A类 0-10 博时沪深300C类 - 合计 0-10 注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C 基金合同生效日(2003年8月26日)基金份额总额 5,126,401,391.87 - 本报告期期初基金份额总额 3,904,211,785.08 - 本报告期基金总申购份额 558,455,043.70 13,115,563.73 减：本报告期基金总赎回份额 317,871,893.03 7,884,544.34 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,144,794,935.75 5,231,019.39 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华福证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 新时代 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - 新增1个 东海证券 1 - - - - - 招商证券 3 1,769,935,036.76 19.68% 1,559,556.54 20.82% - 中金公司 1 972,976,955.34 10.82% 906,142.81 12.10% - 万联证券 1 936,466,361.29 10.41% 684,839.67 9.14% - 华创证券 2 747,050,054.50 8.31% 546,314.76 7.29% - 中信证券 5 694,584,106.95 7.72% 575,454.99 7.68% - 银河证券 1 694,378,765.23 7.72% 646,604.74 8.63% - 兴业证券 1 589,477,772.44 6.56% 548,955.41 7.33% - 西南证券 1 562,232,648.69 6.25% 411,167.24 5.49% 新增1个 瑞银证券 1 422,608,592.65 4.70% 393,593.43 5.26% - 国信证券 1 391,382,549.87 4.35% 286,160.77 3.82% - 国开证券 1 314,447,179.60 3.50% 229,940.49 3.07% - 东方证券 3 237,864,722.08 2.65% 173,959.51 2.32% - 民生证券 1 225,224,595.61 2.50% 164,709.44 2.20% - 财富里昂证券 1 210,005,655.40 2.34% 153,578.26 2.05% - 中信建投 3 209,416,289.26 2.33% 195,032.06 2.60% - 国泰君安 5 14,700,194.55 0.16% 13,690.10 0.18% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华福证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 新时代 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华创证券 - - 10,000,000.00 3.85% - - 中信证券 - - 120,000,000.00 46.15% - - 银河证券 61,138,000.00 39.86% - - - - 兴业证券 22,155,102.80 14.44% - - - - 西南证券 - - 130,000,000.00 50.00% - - 瑞银证券 - - - - - - 国信证券 70,090,000.00 45.70% - - - - 国开证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 财富里昂证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时博时裕富沪深300指数证券投资基金基金分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-15 2 博时裕富沪深300指数证券投资基金2015年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-20 3 关于博时裕富沪深300指数证券投资基金C类份额开通直销网上交易定期投资业务和对直销网上投资者交易费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-23 4 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中信期货有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-09 5 关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-25 6 博时裕富沪深300指数证券投资基金2015年年度报告（正文） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-26 7 博时裕富沪深300指数证券投资基金2015年年度报告（摘要） 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-26 8 关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次方资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-29 9 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-30 10 关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-01 11 关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-11 12 关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫金融信息服务有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-20 13 博时裕富沪深300指数证券投资基金2016年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-22 14 关于博时旗下部分开放式基金增加北京植信基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-26 15 关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行股份有限公司为代销机构并参加其申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-27 16 关于博时沪深300指数基金（C类）新增国联证券为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-05-03 17 关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金金融信息服务有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-05-06 18 关于博时旗下部分开放式基金增加星展银行为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-05-27 19 关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道金融信息服务（北京）有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-05-27 20 博时基金管理有限公司关于博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-05-31 21 关于博时旗下部分开放式基金增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为代销机构公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-01 22 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-06 23 博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基金的申购、定投、最低持有数量限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-08 24 关于博时旗下部分开放式基金参加东方证券申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-13 25 关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-16 26 关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-24 §11备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300指数证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时裕富沪深300指数证券投资基金基金合同》 11.1.3《博时裕富沪深300指数证券投资基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5博时裕富沪深300指数证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6报告期内博时裕富沪深300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日