博时沪深300指数:2016年第一季度报告
2016-04-22
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时沪深 300 指数
基金主代码 050002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 8 月 26 日
报告期末基金份额总额 4,103,593,161.65 份
分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资
为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力
投资目标
争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以
上,并保持年跟踪误差在 4%以下。
本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照证
券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合
投资策略
的目标比例为:股票资产为 95%以内,现金和短期债券资产比例不
低于 5%。
本基金的业绩比较基准为 95%的沪深 300 指数加 5%的银行同业存款
业绩比较基准
利率。
由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指
数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程
风险收益特征
序,最大程度地运用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等
风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时裕富沪深 300A 博时裕富沪深 300C
下属分级基金的交易代码 050002 002385
报告期末下属分级基金的份
4,101,614,704.77 份 1,978,456.88 份
额总额
1
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)
博时裕富沪深 300A 博时裕富沪深 300C
1.本期已实现收益 -253,252,709.79 -95,721.77
2.本期利润 -543,921,308.43 189,501.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1355 0.0779
4.期末基金资产净值 4,400,898,927.50 2,120,749.69
5.期末基金份额净值 1.0730 1.0719
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时裕富沪深 300A:
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -11.53% 2.42% -13.02% 2.31% 1.49% 0.11%
2、博时裕富沪深 300C:
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 10.94% 1.85% 8.99% 1.73% 1.95% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
1.博时裕富沪深 300A:
2
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
2.博时裕富沪深 300C:
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
2006 年起先后在松下电器、美国在
线公司、百度公司工作。2009 年加
入博时基金管理有限公司,历任高
基金经 2015-07-2
桂征辉 - 6.6 级程序员、高级研究员、基金经理
理 1
助理。现任博时沪深 300 指数基金
兼博时中证淘金大数据 100 指数基
金的基金经理。
2003 年至 2010 年在晨星中国研究
中心工作。2010 年加入博时基金管
理有限公司,历任量化分析师、基
金经理助理、博时特许价值股票基
金基金经理。现任博时深证基本面
200ETF 基 金 兼 博 时 深 证 基 本 面
基金经 2015-05-0 200ETF 联接基金、上证企债 30ETF
赵云阳 - 5.6
理 6 基金、博时招财一号保本基金、博
时中证淘金大数据 100 基金、博时
沪深 300 指数基金、博时证券保险
指数分级基金、博时黄金 ETF 基金、
博时上证 50ETF 基金、博时上证
50ETF 联接基金、博时银行分级基
金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。
3
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 1 季度,在国内外经济环境的综合影响下,A 股市场整体出现了较大幅度调
整,周期行业虽出现阶段性机会,但整个市场热点较分散,投资者风险偏好较低,计算
机、传媒、电子等行业调整幅度较大。
本基金在密切跟踪指数的前提下,利用量化手段采取适当的优化操作,在控制跟踪
误差的情况下,相对指数获得了一定的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 3 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0730 元,份额累计净值为
3.0650 元;C 类基金份额净值为 1.0719 元,份额累计净值为 1.0719 元。报告期内,本
基金 A 类基金份额净值增长率为-11.53%,同期业绩基准增长率-13.02%。C 类基金份额
净值增长率为 10.94%,同期业绩基准增长率 8.99%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望第 2 季度,A 股市场在 1 季度的调整使风险得到了一定的释放,货币宽松的预
期仍在,人民币汇率的相对企稳,市场有望迎来修复性行情。低估值和高成长性的公司,
仍是市场的热点。
4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
4
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比例(%)
1 权益投资 4,087,164,057.57 92.53
其中:股票 4,087,164,057.57 92.53
2 固定收益投资 84,652,168.00 1.92
其中:债券 84,652,168.00 1.92
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 161,536,209.13 3.66
7 其他各项资产 83,710,345.49 1.90
8 合计 4,417,062,780.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 10,542,089.49 0.24
B 采矿业 191,966,806.12 4.36
C 制造业 1,208,065,890.24 27.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 178,953,191.50 4.06
E 建筑业 153,738,242.18 3.49
F 批发和零售业 147,254,438.48 3.34
G 交通运输、仓储和邮政业 157,310,836.26 3.57
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 196,054,260.15 4.45
J 金融业 1,470,421,218.88 33.40
K 房地产业 206,154,097.91 4.68
L 租赁和商务服务业 24,000,410.00 0.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 65,370,790.70 1.48
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 77,331,785.66 1.76
S 综合 - -
合计 4,087,164,057.57 92.83
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 601318 中国平安 5,582,434 177,577,225.54 4.03
2 601166 兴业银行 9,096,534 141,269,173.02 3.21
3 600000 浦发银行 5,987,649 107,358,546.57 2.44
5
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4 601009 南京银行 6,386,128 102,816,660.80 2.34
5 600016 民生银行 10,771,630 98,129,549.30 2.23
6 601818 光大银行 20,507,986 76,904,947.50 1.75
7 600036 招商银行 4,728,800 76,086,392.00 1.73
8 000002 万科 A 4,014,804 75,518,463.24 1.72
9 601668 中国建筑 12,961,893 73,882,790.10 1.68
10 000333 美的集团 2,301,274 70,994,302.90 1.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 83,165,500.00 1.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,486,668.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 84,652,168.00 1.92
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 019520 15 国债 20 500,000 50,050,000.00 1.14
2 019527 15 国债 27 220,000 22,039,600.00 0.50
3 019419 14 国债 19 110,000 11,075,900.00 0.25
4 110031 航信转债 11,450 1,486,668.00 0.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.11 投资组合报告附注
6
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 378,615.44
2 应收证券清算款 80,009,555.53
3 应收股利 -
4 应收利息 1,131,340.51
5 应收申购款 2,190,834.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 83,710,345.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 110031 航信转债 1,486,668.00 0.03
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例(%)
1 000002 万 科A 75,518,463.24 1.72 公布重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C
本报告期期初基金份额总额 3,904,211,785.08 -
报告期基金总申购份额 358,312,790.73 5,915,259.53
减:报告期基金总赎回份额 160,909,871.04 3,936,802.65
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 4,101,614,704.77 1,978,456.88
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
7
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
项目 博时裕富沪深300A 博时裕富沪深300C
报告期期初管理人持有的本基金份额 7,881,917.07 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 7,881,917.07 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.19 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 3
月 31 日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委
托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民
币,其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币,累计分红约 712 亿元人民币,是目前
我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。
截至 3 月 31 日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金,今
年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资
源 ETF 和中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,博时裕富沪
深 300、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金
中排名前 1/5;偏股型基金(股票上下限 60%-95%),博时主题行业混合 LOF 今年以来净
值增长率在同类 375 只基金中排名前 1/100,博时特许价值混合 A,排名前 1/5;灵活配
置型基金(股票上限 95%),博时灵活配置混合 A 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10;
股债平衡型基金中,博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10。
固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同
类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;标准债券型基金里,博时优势收益信用债债
券基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,裕盈纯债债券基金排名前 1/5,安盈
债券基金 A 排名前 1/4;黄金基金里,博时黄金 ETF 场外 D 类排名前 1/10;货币市场基
8
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
金里,现金宝货币 A 在同类 194 只排名前 1/5,博时外服货币排名前 1/10。
QDII 基金中,博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。
2、其他大事件
2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁
奖盛典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”
获年度金牌创新力金融产品奖。
2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)
荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最
佳固定收益型基金”奖。
2016 年 3 月 27 日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产
品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”
奖。wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6
只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月
薪双双夺得同类基金收益榜冠军。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300 指数证券投资基金设立的文
件
9.1.2《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时裕富沪深 300 指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
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博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
博时一线通:95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司
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