大成趋势回报灵活配置混合型证券投资 基金更新招募说明书 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二〇二二年四月 重要提示 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015 年12月21日证监许可【2015】3006号文注册募集,本基金基金合同于2016年3月22日 生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不 同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益 预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资 本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基 金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金 投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基 金的特有风险等。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、经济、社会等环境因素对 证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身 的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即 当单个开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的10%时,投资者将可能 无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场 风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的 变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基 金资产并非必然投资于科创板股票。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往 业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金 的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出 投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后, 可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机 制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本更新招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明 书(更新)所载内容截至日为2022年3月22日(其中人员变动信息以公告日为准),有关 财务数据和净值表现截止日为2021年12月31日(财务数据未经审计)。 目录 一 绪言.............................................................................................................................................4 二 释义.............................................................................................................................................5 三 基金管理人.................................................................................................................................9 四 基金托管人...............................................................................................................................23 五 相关服务机构...........................................................................................................................25 六 基金合同的生效.......................................................................................................................50 七 基金份额的申购、赎回与转换...............................................................................................51 八 基金的投资...............................................................................................................................60 九 基金业绩...................................................................................................................................72 十 基金的财产...............................................................................................................................73 十一 基金资产估值.......................................................................................................................74 十二 基金的费用与税收...............................................................................................................78 十三 基金收益与分配...................................................................................................................80 十四 基金的会计与审计...............................................................................................................82 十五 基金的信息披露...................................................................................................................83 十六 侧袋机制...............................................................................................................................89 十七 风险揭示...............................................................................................................................91 十八 基金合同的变更、终止与基金财产清算...........................................................................96 十九 基金合同内容摘要...............................................................................................................98 二十 基金托管协议内容摘要.....................................................................................................124 二十一 对基金份额持有人的服务.............................................................................................133 二十二 其他应披露的事项.........................................................................................................135 二十三 招募说明书的存放及查阅方式.....................................................................................136 二十四 备查文件.........................................................................................................................137 一 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、其他有关规定及《大成趋势回报灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写,并经 中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依 基金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有 基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、 《信息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定享 有权利、承担义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《大成趋 势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 二 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指大成基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成趋势回报灵活配置混 合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更 新 7、基金份额发售公告:指《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售 公告》 8、基金产品资料概要:指《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行保险监督管理机构:指中国银行保险监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:是指经主管部门批准,运用在香港募集的人民币资 金开展境内证券投资业务的相关主体 22、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理 基金销售业务的机构 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为大成基金管理有限公司 28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3个月 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人 共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份 额兑换为现金的行为 43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其 他基金的基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 47、元:指人民币元 48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的结余 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 55、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行 处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管 理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 57、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 三 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期:1999年4月12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。 法定代表人:吴庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)主要人员情况 1.董事会成员 吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北 京国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012年7月至今,任 广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年任职于中泰信托有限责任公司,2013年6 月至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董 事长。 林昌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。1993年进入中国光大银行从事证券业务。 1996年光大证券有限责任公司重组设立时,林昌先生随所在部门整体调入光大证券,先后 担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总 部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005年3月至2020年11月担任光大保德信基金管 理有限公司董事长。2020年12月起担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董 事总经理。2020年12月28日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国 社保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年8 月任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限 公司副总经理,2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成国际 资产管理有限公司董事长。 李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月,任职于深圳 晨星咨询有限责任公司;2008年7月至2011年8月,任德勤华永会计师事务所高级审计员; 2011年8月至2018年5月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018 年5月至今,任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。 郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术 创业投资公司负责法律事务;1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务; 2000年至2006年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007年1月加入中国银河投资 管理有限公司,任职于负债处置部;2007年7月至2013年2月,历任人力资源部负责人、 风险控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投资有 限责任公司监事;2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人。 杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年,任惠理集团 有限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012年至2016年,任FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人;2016 年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT)主要创始人。 胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4 月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994年5月至1998年8月,任北京 乾坤律师事务所合伙人;2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师;2001 年5月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙 人。 金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副 院长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任 教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。 黄隽女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教 授、副院长。研究方向为货币政策、商业银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著, 在经济、金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。 2.监事会成员 陈勇先生,监事会主席,黑龙江大学电子学与信息系统专业学士。1992年7月至1993 年5月任中国人民银行哈尔滨分行科技处技术员;1993年5月至1994年10月任哈尔滨证 券公司友谊路证券营业部电脑部助理工程师;1994年10月至1997年6月任哈尔滨证券公 司和平路证券营业部副总经理;1997年6月至1999年1月任联合证券公司哈尔滨和平路证 券营业部总经理;1999年1月至2000年6月任联合证券公司投资银行总部高级业务经理; 2000年6月至2000年11月任职于中国银河证券公司投资银行总部;2000年11月至2004 年8月任中国银河证券有限责任公司总裁办秘书处副处长(主持工作)、处长;2004年8 月至2006年12月任中国银河证券有限责任公司总裁办副主任;2007年1月至2007年9月 任中国银河证券股份有限公司总裁办副主任;2007年9月至2010年5月任中国银河金融控 股有限责任公司战略发展部执行总经理;2010年5月至2021年8月16日任银河基金管理 有限公司党委委员、副总经理。2021年9月3日任大成基金监事会主席。 邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于 株洲电力局;2003年9月至2006年1月攻读硕士学位;2006年4月至2010年5月任华为 三康技术有限公司人力资源专员;2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经 理;2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016年8 月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资 源部总监。 陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务 所深圳分所公司证券部律师;2008年3月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律 师、总监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。 3.高级管理人员情况 吴庆斌先生,董事长。简历同上。 谭晓冈先生,总经理。简历同上。 肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副 主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深 圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限 公司,2015年1月起任公司副总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经 理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标 准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限 公司,任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。 姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、 美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非 洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政 策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年9月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。 赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、 专业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委 员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教 与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司, 2017年8月起任公司督察长。 4.基金经理 黄万青:中国人民大学经济学硕士。证券从业年限26年。曾任职于大鹏证券有限责任 公司。1999年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、固定收益部高级研 究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13 日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011 年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月 5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日至2019年6月15日 任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18 日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日至2020年12月4 日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。 2016年8月6日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016年9月20日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016年9月29日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金基金 经理。2017年1月25日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3 月18日至2018年11月9日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6 月21日至2020年5月21日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金经理。2019年6 月21日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2020年 9月18日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日起任大成趋势回 报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月4日起任大成动态量化配置策略混 合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 李富强:北京大学经济学硕士。证券从业年限8年。2009年7月至2013年12月任中 国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金 管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定 收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金 经理。2018年7月16日至2020年3月11日任大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金 经理。2018年7月16日至2019年9月29日任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金 经理。2018年7月16日至2020年8月12日任大成安汇金融债债券型证券投资基金(转型 前大成月月盈短期理财债券型证券投资基金)。2018年7月16日起任大成可转债增强债券 型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2020年12月18日任大成景盛一年定期开 放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2019年6月12日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019年9月26日至2020年11月3日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金 经理。2019年11月25日起任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019 年12月9日起任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月22日 起任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日起任 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2021年12月7 日任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2020年12月18日起任大成动态量化配置策 略混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日起任大成惠恒一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。2021年4月13日起任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 5.历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 魏庆国 2016年3月22日至2020年5月18日 6.公司投资决策委员会 公司股票投资决策委员会由9名成员组成,设股票投资决策委员会主席1名,其他委员 8名,名单如下: 石国武,公司总经理助理兼社保及养老投资管理部、权益专户投资部总监,股票投资 决策委员会主席;徐彦,基金经理,董事总经理,首席权益投资官,股票投资决策委员会 委员;刘旭,基金经理,股票投资部总监、董事总经理,股票投资决策委员会委员;戴军, 基金经理,研究部总监,股票投资决策委员会委员;李博,基金经理,股票投资部副总监, 股票投资决策委员会委员;韩创,基金经理,股票投资部副总监、董事总经理,股票投资 决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;魏庆国,基金经理, 股票投资部总监助理,股票投资决策委员会委员。谢家乐,基金经理,股票投资部总监助 理,股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 (三)基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售和、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行 证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何 第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对 价; 9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不向他人泄露; 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; 23、以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; 24、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25、建立并保存基金份额持有人名册; 26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施, 防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度, 采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效 措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上 述规定限制。 (五)基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有 人利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《大 成基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充 分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措 施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完 善的内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内 部控制制度的有效执行承担责任。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵循以下原则 (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包 括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、 自有资产与其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益, 以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、公司制定内部控制制度遵循以下原则 (1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空 白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等 内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治 理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使 风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关 联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操 作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决 策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈 系统。 (5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: 1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉 并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行 严格的检查和反馈。 4)风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测 量,并提出风险调整的建议;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以 及业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评 估,提出风险预警等工作。 (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其 岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时 防范和化解风险。 (8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司 授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。 2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 3)公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。 4)公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评 价,对已不适用的授权及时修订或取消授权。 (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委 托资产,实行独立运作,分别核算。 (10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔 离。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。 (12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。 (13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制 制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效 性,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改 进。 5、内部控制的主要内容 (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理 规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 (2)研究业务控制主要内容包括: 1)研究工作保持独立、客观。 2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。 3)建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备 选库。 4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。 5)建立研究报告质量评价体系。 (3)投资决策业务控制主要内容包括: 1)严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资 策略、投资组合和投资限制等要求。 2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。 3)投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决 策记录。 4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和 决策程序、基金绩效归属分析等内容。 (4)基金交易业务控制主要内容包括: 1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进 行交易。 2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。 3)交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违 法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。 4)公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 5)建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 6)建立科学的交易绩效评价体系。 7)根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 (5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资 涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。 (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考 虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业 务的法律风险和运行风险。 (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、 销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。 (8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制 度,建立客户资料的保密保管制度。 (9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公 开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。 (11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对 出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。 (12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 (13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息 系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术 资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性, 信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 (14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施, 确保系统安全运行。 (15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实 施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 (16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身 份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开 发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。 数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 (17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准 确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修订程序,并坚持电子信息数 据的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。 (18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾 难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。 (19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、 会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控 制。 (20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督的 岗位由一人独自操作全过程。 (21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独 立。 (22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。 1)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正 确记载经济业务,明确经济责任。 2)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。 3)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 (23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值 时点的价值。 (24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财 产的安全。 (25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。 (26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、 支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄 密。 (27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和 财经纪律。 (28)公司设立督察长,经董事会聘任,对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关 派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席 公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、 报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督 察长的报告进行审议。 (29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察 稽核部门的独立性和权威性。 (30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监 察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 (31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司 各项经营管理活动的有效运行。 (32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控 制制度的,追究有关部门和人员的责任。 6、基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四 基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2021年12月31日,中国银行已托管982只证券投资基金,其中境内基金934只, QDII基金48只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2020 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 五 相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:吴庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:教姣 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) (1)大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人:吴海灵、关志玲、陈红霞 电话:0755-22223556/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 2.代销机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 联系人:张建伟 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 法定代表人:谷澍 联系人:贺倩 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (3)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (5)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:李庆萍 电话:010-89937369 客服电话:95558 联系人:王晓琳 联系电话:010-89937325 传真:010-65550827 网址:www.citicbank.com (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:郑杨 联系人:朱瑛 客服热线:95528 电话:021-61616886 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (7)兴业银行股份有限公司 办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层 法定代表人:高建平 电话:021-52629999 传真:021-62569070 联系人:刘玲 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (8)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路1099号 法定代表人:谢永林 电话:021-38637673 传真:0755-22197701 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 网址:http://bank.pingan.com (9)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (10)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人:王金山 联系人:董汇 联系电话:010-85605588 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com (11)青岛银行股份有限公司 地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克、李佳程 联系电话:0532-68629926 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com (12)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:朱杰霞 电话:0769-22865177 传真:0769-23156406 客服电话:956033 网址:www.dongguanbank.cn (13)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 客服电话:95541 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:http://www.cbhb.com.cn (14)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市和平中路413号 办公地址:常州市和平中路413号 法人代表:陆向阳 公告联系人:李仙 联系电话:0519-89995939 公告传真:0519-89995170 客服电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn (15)四川天府银行股份有限公司 注册地址:四川省南充市涪江路1号 法定代表人:邢敏 办公地址:四川省南充市涪江路1号 客服热线:40016-96869 公司网址:www.tf.cn (16)恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省济南市历下区泺源大街8号 法定代表人:陈颖 联系人:张昊 电话:021-63890139 客服电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn (17)晋城银行股份有限公司 注册地址:山西省晋城市文昌西街1669号 办公地址:山西省太原市高新区高新街联合大厦 法定代表人:贾沁林 联系人:朱丹 联系电话:18734835708 客服电话:95105757 网址:www.jccbank.com.cn (18)中原银行股份有限公司 注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 法定代表人:徐诺金 联系人:田力源 电话:0371-61910219 客户服务电话:95186 网址:www.zybank.com.cn (19)九江银行股份有限公司 注册地址:江西省九江市濂溪区长虹大道619号 法定代表人:刘羡庭 办公地址:江西省九江市长虹大道619号 客服热线:95316 公司网址:www.jjccb.com (20)中信百信银行股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安东路5号院3号楼8层 办公地址:北京市朝阳区安东路5号院3号楼6-11层 法定代表人:李如东 联系人:韩晓彤 联系电话:010-50925699 客户服务电话:400-818-0100 网址:www.aibank.com (21)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:钟伟镇 客户服务电话:95521 网址:www.gtja.com (22)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (23)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:张纳沙 客服电话:95536 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 网址: www.guosen.com.cn (24)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (25)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (26)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn (27)申万宏源证券有限公司 通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523 联系人:曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.swhysc.com (28)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (29)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 客服电话:95517 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (30)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:高振营 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 联系人:李欣 邮编:410004 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com (31)万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层 法定代表人:罗钦城 联系人:丁思 联系电话:020-83988334 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn (32)民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人:余政 客服电话:95376 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917 公司网址:www.mszq.com (33)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:WWW.EWWW.COM.CN (34)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 联系人:焦刚 电话:0531-89606166 传真:0532-85022605 网址:http://sd.citics.com/ (35)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com (36)长城证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:0755-83516289 传真:83515567 客户服务热线:400-666-6888 网址:www.cgws.com (37)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:95525 联系人:龚俊涛 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (38)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:陈靖 联系电话:020-88836999 客户服务电话:95548 传真:020-88836984 网址:www.gzs.com.cn (39)南京证券股份有限公司 办公地址:南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人:步国旬 客服电话:95386 联系人:石健 电话:025-83367888 传真:025-83364032 网址:www.njzq.com.cn (40)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 客服电话: 4008918918 联系人:许曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com (41)平安证券股份有限公司 办注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人:何之江 客户服务热线:95511-8 联系人:王阳 电话:021-38632136 传真:021-58991896 网址:http://stock.pingan.com (42)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人:李工 客服电话:0551-96518、400-80-96518 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (43)财信证券股份有限公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表:蔡一兵 客户服务热线:95317 联系人:郭磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (44)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 客服电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (45)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531、400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (46)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲 电话:0791-86281305、13803512671 传真:0791-86281305 客户服务电话:956080 网址:www.gszq.com (47)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人:王献军 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客服电话:95523 网址:www.swhysc.com (48)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路86号 法定代表人:李峰 客服电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.zts.com.cn (49)第一创业证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F 法人代表:刘学民 电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (50)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法人代表:王宜四 客户服务电话:95335 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (51)华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 法定代表人:林立 客服电话:400-188-3888 联系人:李琳 电话:0755-82707857 传真:0755-23613751 网址:www.chinalions.com (52)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 客服电话:95547 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87841150 网址:www.hfzq.com.cn (53)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 客户电话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (54)粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 联系电话:0755-83331195 客户服务电话:95564 公司网址:http://www.ykzq.com (55)华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区环球金融中心57楼 法定代表人:陈林 客服电话:400-820-9898 联系人:刘闻川 电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com (56)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-58315221 传真:010-58568062 客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn (57)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882/(028)86711410 传真:(027)87618863 客户服务电话:95391 网址:www.tfzq.com (58)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券 法定代表人:吕春卫 联系人:丁倩云 联系电话: 010-86499427、13051859661 传真:0755-23947482 客服电话:956006 网址:http://www.lczq.com/ (59)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、 14层 办公地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 联系电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (60)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 联系人:陈臣 联系方式:010-84489855-8011 客服电话:400-158-5050 网址:http://www.tl50.com (61)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835785 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com (62)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人:吕柳霞 联系人:毛善波 电话:021-50810673 传真:021-50810687 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (63)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书 有限公司) 办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层 法人代表:刘明军 公告联系人:谭广峰 公告电话:4000-890-555 公告传真:0755-86013399 客服电话:4000-890-555 网址:www.tenganxinxi.com (64)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:葛新 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 机构联系人:孙博超 联系人电话:010-59403028 联系人传真:010-59403027 客户服务电话:95055-4 公司网址:https://www.duxiaomanfund.com/ (65)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 网站:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 (66)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 (67)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (68)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906 法定代表人:杨文斌 客服电话: 400-700-9665 联系人:张茹 联系电话: 021-58870011 传真: 021-68596916 网址: www.howbuy.com (69)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法人代表:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:95188-8 网址: www.fund123.cn (70)上海长量基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:4008202899 联系人:邱燕芳 电话:021-20691931 传真:021-20691861 网址:www.erichfund.com (71)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 法人代表:凌顺平 联系人:林海明 电话:0571-88911818-8580 传真:0571-88911818-8002 客服电话:952555 网站地址:www.5ifund.com (72)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层 法定代表人:李兴春 传真:021-50583633 电话:021-50583533 客服电话:4000325885 网址:www.leadfund.com.cn (73)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人:赵学军 电话: 010-65215588 传真: 010-85712195 联系人:李雯 联系人邮箱:liwen@harvestwm.cn 客服电话:400-021-8850 网址: www.harvestwm.cn (74)泛华普益基金销售有限公司 注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦B座12楼 法定代表人:于海锋 联系人:隋亚方 电话:13910181936 客服电话:400-080-3388 网址:www.puyifund.com (75)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:https://www.snjijin.com/ (76)北京中植基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座28层 法定代表人:武建华 客户服务电话:400-8980-618 网址:https://www.chtfund.com (77)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:http://www.hcfunds.com (78)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦(丹棱soho)1008 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 网站:www.qianjing.com 客服电话:400-893-6885 (79)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:巩巧丽 联系人:李卓南 联系方式:021-80134149 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (80)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总 部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总 部科研楼 法定代表人:穆飞虎 联系人:穆飞虎 联系电话: 010-58982465 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (81)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 联系电话:021-50712782 传真:021-50710161 客服电话:400-799-1888 网址: www.520fund.com.cn (82)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 邮编:200335 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-118-1188 公司网址: www.66liantai.com (83)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展 区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号a1002室 法定代表人:王翔 联系人:安彬 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (84)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人:黄欣 公司电话:021-3376-8132 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zhongzhengfund.com (85)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:胡伟 传真:010-65951887 电话:010-65951887 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (86)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23 层1号、4号 法定代表人:陶捷 联系人:杨帆 电话:027-87006003、87006009 网站:www.buyfunds.cn 公司传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 (87)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:王之光 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 网站:www.lufunds.com (88)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客服电话:020-89629066 (89)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座 法定代表人:王旋 客服电话:4000-555-671 网址:http://www.hgccpb.com/ (90)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书 有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人: TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (91)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人:江卉 客服电话:个人业务:95118 、400-098-8511 企业业务:400-088-8816 传真:010-8919566 网址:fund.jd.com (92)北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:李楠 客服电话:4001599288 联系人:袁永娇 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com (93)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人:毛淮平 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层 客服热线:400-817-5666 公司网址:www.amcfortune.com (94)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806 法定代表人:路昊 联系人:茆勇强 联系电话:021-68595698 传真:021-68595766 客服电话:52303 网址:http://www.huaruisales.com/ (95)玄元保险代理有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 联系电话:021-50701003 传真:021-50701053 客服电话:400-080-8208 网址:www.licaimofang.cn (96)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心 法定代表人:李科 电话:010-85632771 传真:010-85632773 联系人:王超 客户服务电话:95510 公司网站:http://fund.sinosig.com/ (97)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街16号 办公地址:北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 客服电话:95519 联系人:秦泽伟 电话:010-63631539 传真:010-66222276 网址:www.e-chinalife.com (98)深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼 法定代表人:顾敏 客服电话:400-999-8877 联系人:罗曦 电话:0755–89462447 网址:http://www.webank.com (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层 法定代表人:吴庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:黄慕平 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:沈娜、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:(010)58153000、(0755)25028288 传真:(010)85188298、(0755)25026188 签章注册会计师:昌华、吴嘉欣 联系人:昌华 六 基金合同的生效 (一)基金合同的生效 根据相关法规和本基金合同的有关规定,本基金合同已于2016年3月22日正式生效。 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制 《基金合同》生效后,连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于五千万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述 情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 (三)基金类型及存续期限 基金类型:混合型 基金运作方式:契约型开放式 基金存续期限:不定期 七 基金份额的申购、赎回与转换 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2016年4月1日开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 (五)申购和赎回的数量限制 1、投资者每次申购的最低金额为1元人民币。 2、投资者每次赎回的最低份额为1份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费率 (1)投资人申购基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额 申购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<300万 1.00% 300万≤M<500万 0.60% M≥500万 1000元/笔 基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 2、赎回费率 赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示 持有基金时间(T) 赎回费率 T<7天 1.5% 7天≤T<30天 0.75% 30天≤T<6个月 0.5 % 6个月≤T<1年 0.1% 1年≤T<2年 0.05% T≥2年 0% 注:1年指365天 本基金对持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有基金份额长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有基金份额长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有基金份额长于6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。 (七)申购份额与赎回支付金额的计算方式 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资人于开放期投资4万元申购本基金基金份额,申购费率为1.50%,假设申购当日基金份额净值为1.040元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=40,000/(1+1.50%)= 39,408.87元 申购费用=40,000- 39,408.87 =591.13元 申购份额=39,408.87/1.04= 37,893.14份 3、赎回金额的计算 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例:某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.05%,假设赎回当日基金份额净值是1.050元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00元 赎回费用=10,500.00×0.05%=5.25元 净赎回金额=10,500.00—5.25=10,494.75元 4、本基金基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)申购与赎回的注册登记 1.投资者T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者在每个运作期的开放日有权赎回该部分基金份额。 2.投资者T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3 个工作日在指定媒介上公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、10项之一且基金管理人决定暂停接受申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。发生上述第7、9项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人 的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监 管要求调整导致上述第7项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,可修改上述 内容,不需召开基金份额持有人大会。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过 10%时,本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请实施延期赎回;对该单个基金份额持有人占前一开放日基金总份额 10%的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)或(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额 10%的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于10%。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日的基金份额净值。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人与相关机构。 (十四)基金的非交易过户 指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额投资者。 “继承”是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 (十六)定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。 (十七)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十八)基金份额的转让 根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,本基金可以以除申购、赎回以外的其他交易方式进行转让。 (十九)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。 八 基金的投资 (一)投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握市场运 行趋势,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 (二)投资范围 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主 板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类 投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期 票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、 债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为:股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的比例为0-95%; 在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的95%;债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%;每 个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%。 (三)投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面:一方面体现在对权益类资产及固定收益类资 产等不同类别资产的大类配置上,另一方面体现在对单个投资品种的选择上。 本基金强调趋势投资,具体可以概括为: 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置,即本基金从宏观经济发展趋势、 相关政策研究的角度出发,把握经济一体化、产业优化升级及经济结构调整等带来的投资 机遇,重点分析宏观经济环境、国家经济政策、市场整体风险等宏观因素,确定权益类资 产、固定收益类资产等大类资产的配置比例并进行实时动态调整; 在权益类证券投资方面,本基金将对市场趋势进行研判,重点研究市场趋势的形成机 制、是否有加速机制、是否有趋势背驰弱化转向的机制,在不同类型的市场趋势下通过灵 活的仓位控制和积极的选股策略来把握趋势性机会,同时通过对行业发展趋势、公司成长 趋势以及股票价格趋势的研究精选个股进行投资; 在固定收益类证券投资方面,本基金将通过综合分析市场利率趋势、证券市场走势、 资金供求关系、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资 产的风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲 线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综 合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、 主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调 整。 2、股票投资策略 本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上” 的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。同时本基金将在对市场趋势进行分 析的基础上,通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究进行股票筛 选: (1)市场趋势分析 ①本基金将对市场中长期趋势进行分析,重点研究市场趋势的形成机制、是否有加速 机制、是否有趋势背驰弱化转向的机制,前瞻性地把握市场中存在的趋势性机会,通过灵 活的仓位控制与积极的选股策略获取趋势性机会带来的超额收益。 ②趋势是分级别的,在任何固定级别上,趋势分为三类:上涨、盘整和下跌,本基金 将通过定量和定性相结合的方式对不同级别的趋势进行分析研究。本基金将通过灵活的仓 位控制,积极参与上涨和盘整两种行情,并且在以上两种行情中通过积极的选股策略来获 得超额收益,对于下跌趋势,本基金将通过对仓位的调整来控制风险。 (2)行业发展趋势 本基金将确定宏观经济及政策等因素对不同行业的潜在影响,通过行业生命周期分析 和行业景气度分析,筛选出处于成长期和处于上升趋势的行业,进行重点配置和动态调整。 同时本基金将结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,通过对经济结构调整和产 业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期 投资机会。 (3)公司成长趋势 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管 理能力,判断公司的核心价值、成长能力以及所处的发展阶段,选择具有良好经营状况的 上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的 上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司 股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平, 选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率 (ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净 利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主 要考察每股现金流净额等指标。 (4)股票价格趋势 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票 价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还 具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短 期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。上市公司的估值水平具有相对 合理性的特点,即在不同状态下的估值水平对价值判断的指导意义是不同的。因此,本基 金不苛求股票价格的绝对低估,强调估值水平的合理性。 本基金在趋势研究的基础上,将通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方 面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由 现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,通过对股票价格的分析选择估 值水平相对合理的公司。 本基金将结合趋势分析以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有 吸引力的股票,组建动态股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权 衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 3、融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式 买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的95%。 4、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现 在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来 市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动 性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益 率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 5、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变 化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前 偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究 和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制 个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,灵活调整投资策略,控 制投资风险。 7、权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估 值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性 特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 8、股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的 前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动 性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 9、国债期货的投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券 市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全 的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。 10、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础 证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (四)投资限制 1、基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产、存托凭证投资比例为基金资产的0%—95%;在任何交易日日终 持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;债券、货 币市场工具、现金以及银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期 日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的30%; (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (18)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政 府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日 日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易 日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关规定; (19)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净 值的15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所 持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合 计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交 易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (20)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (21)本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净值的10%; (22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(6)、(14)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重 大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲 突,符合中国证监会的规定,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格 执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易 应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 (五)业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。 本基金为灵活配置混合型基金,在综合考虑了基金投资组合的构建、投资标的以及市 场上各类指数的编制方法后,本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。沪深300指数成份股选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值,为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反 映A股市场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了中证综合债券指数,中证综合债 券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券整 体走势的跨市场债券指数,该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势, 具有较强的市场代表性。 如果今后法律法规发生变化,或上述基准指数停止计算编制或更改名称,或证券市场 中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以 依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2 个工作日在至少一种指定媒介上予以公告。 (六)风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股 票型基金。 (七)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下得权利,保护基 金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下得权利,保护基金份额 持有人的利益。基金管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以下原则: 1、不参与所投资公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。 (八)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (九)基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 128,603,122.85 27.32 其中:股票 128,603,122.85 27.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 281,315,982.45 59.76 其中:债券 281,315,982.45 59.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 43,700,000.00 9.28 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 3,198,709.09 0.68 金合计 8 其他资产 13,922,040.56 2.96 9 合计 470,739,854.95 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 10,800,252.60 2.33 B 采矿业 - - C 制造业 73,503,619.33 15.86 D 电力、热力、燃气及 8,261,000.00 1.78 水生产和供应业 E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 31,554.07 0.01 G 交通运输、仓储和邮 - - 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 10,132,852.34 2.19 息技术服务业 J 金融业 14,258,000.00 3.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,133,000.00 1.75 M 科学研究和技术服务 33,872.56 0.01 业 N 水利、环境和公共设 21,351.71 0.00 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,422,906.44 0.74 S 综合 - - 合计 128,603,122.85 27.74 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 002475 立讯精密 230,000 11,316,000.00 2.44 2 601398 工商银行 2,000,000 9,260,000.00 2.00 3 000651 格力电器 230,000 8,516,900.00 1.84 4 300782 卓胜微 26,000 8,496,800.00 1.83 5 600905 三峡能源 1,100,000 8,261,000.00 1.78 6 603444 吉比特 18,000 7,593,300.00 1.64 7 002714 牧原股份 130,000 6,936,800.00 1.50 8 300999 金龙鱼 108,000 6,796,440.00 1.47 9 600703 三安光电 180,000 6,760,800.00 1.46 10 600276 恒瑞医药 130,000 6,592,300.00 1.42 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 27,005,164.70 5.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,088,000.00 2.18 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 133,399,400.00 28.78 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 80,718,000.00 17.41 7 可转债(可交换债) 885,417.75 0.19 8 同业存单 29,220,000.00 6.30 9 其他 - - 10 合计 281,315,982.45 60.68 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 155377 19朝纾01 300,000 30,129,000.00 6.50 2 155441 19中核01 300,000 30,126,000.00 6.50 3 155261 19东风01 300,000 30,060,000.00 6.48 4 155188 19金茂投 300,000 30,024,000.00 6.48 5 112114099 21江苏银行 300,000 29,220,000.00 6.30 CD099 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 无。 10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 无。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 10.3本期国债期货投资评价 无。 11 、投资组合报告附注 11.1报告期基金内前十名证券处罚情形(非指数类) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 152,496.17 2 应收证券清算款 8,056,854.63 3 应收股利 - 4 应收利息 5,712,230.68 5 应收申购款 459.08 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,922,040.56 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 九 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② ③ 标准差 ④ 2016.03.22-2016.12.31 -8.50% 0.56% 1.63% 0.44% -10.13% 0.12% 2017.01.01-2017.12.31 3.50% 0.70% 10.65% 0.32% -7.15% 0.38% 2018.01.01-2018.12.31 -13.20% 1.28% -9.62% 0.67% -3.58% 0.61% 2019.01.01-2019.12.31 13.14% 0.66% 19.92% 0.62% -6.78% 0.04% 2020.01.01-2020.12.31 34.95% 1.34% 15.20% 0.71% 19.75% 0.63% 2021.01.01-2021.12.31 7.49% 0.35% 0.30% 0.59% 7.19% -0.24% 2016.03.22-2021.12.31 34.90% 0.90% 40.81% 0.58% -5.91% 0.32% (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。 十 基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及 其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 十一 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价 中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货与国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下,按成本估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 8、在任何情况下,基金管理人采用上述1-7项规定的方法对基金财产进行估值,均应 被认为采用了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公 允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理 人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 十二 基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于会计师费、律师费和公证费); 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律 法规和基金合同另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金 管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最 迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋 账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募 说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十三 基金收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施 日前在指定媒介和基金管理人网站公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规定。 十四 基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十五 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金 合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人 组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介 披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的 信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应 当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息 发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金 招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止 运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招 募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合 同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年 度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告 登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季 度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障 其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金 的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,并 登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重 大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、基金改聘会计师事务所; 18、更换基金登记机构; 19、本基金开始办理申购、赎回; 20、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 21、本基金发生巨额赎回并延期支付; 22、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 24、变更或增设本基金的基金份额类别; 25、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等其他重大事项; 26、中小企业私募债券的交易信息; 27、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值。 (八)基金投资中小企业私募债券的信息披露 1、基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定 媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 2、基金管理人应当在基金的季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监 会。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以 公告。 (十一)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。 (十二)股指期货交易情况 基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露股 指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期 货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十三)国债期货交易情况 基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露国 债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期 货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (十四)融资业务情况 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等 文件中披露参与融资交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理 情况等。 (十五)中小企业私募债券的投资情况 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监会指定媒 介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说 明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十六)投资资产支持证券的相关披露 基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证 券明细 (十七)投资非公开发行股票的相关披露 基金管理人在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内,在中国证监会指定媒介披 露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十八)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 (十九)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (二十)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更 新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者。不影响基金正常投资操作的 前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 十六 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有 人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以 依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理 人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额 为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有 人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主 袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支 付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产 为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 (三)基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特 定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理 人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累 计净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧 袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:报告期内的特定资产处置进 展情况;特定资产可变现净值或净值区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变 现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持 有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人将在每次 处置变现后按规定及时发布临时公告。 (六)特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋账户资产处 置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基 金份额持有人支付已变现部分对应的款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下: 基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规 定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的 会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应 包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请 符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如 将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人 协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直 接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十七 风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险, 也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有 的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时, 投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票基金、混合基金、债券基 金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将 承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。投资 人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受 能力相适应。 本基金为混合型基金,其面临的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特 定风险和其他风险。 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场,证券市场的价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和 微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动, 从而产生市场风险,这种风险主要包括: 1、政策风险 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市 场波动而影响基金收益,产生风险。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性 变化,从而影响到证券市场走势。 3、利率风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投 资所面临的主要风险,息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。 4、信用风险 信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。信用风 险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信 用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券收 益率的变化都会影响债券的价格,从而影响到基金资产。 本基金投资于中小企业私募债,中小企业私募债与一般信用债券相比,存在更大的信 用风险和流动性风险。更大的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波 动性较大,信息披露不透明,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。更大 的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,外部评级机构一般不对这类债券 进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。 中小企业私募债券的上述风险特点使得这类债券可能出现因信用水平波动而引起的价 格较大幅度波动,从而影响基金总体投资收益;同时,流动性差导致的变现困难,也会给 基金总体投资组合带来流动性冲击。 5、再投资风险 再投资获得的收益有时又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的利率水平和 再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资收益率的不确定性为 再投资风险。 6、购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使 其购买力下降。 7、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术更新、新产品研究开发、 高级专业人才流动、因为中国加入WTO而产生的国际竞争加剧等风险。如果基金所投资 的上市公司基本面或发展前景产生变化,其所发行的股票价格下跌,或者能够用于分配的 利润减少,使基金预期的投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统 风险,但不能完全规避。 (二)管理风险 1、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收 益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能 符合基金合同的要求,不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本 基金的投资风格和投资目标等。 2、新产品创新带来的风险 随着中国证券市场与国际市场的接轨,各种国外的投资工具也逐步引入,这些新的投 资工具在为基金资产保值增值的同时,也会产生一些新的投资风险,例如可赎回债券所带 来的赎回风险,可转换债券带来的转股风险,利率期货带来的期货投资风险等。同时,基 金管理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 (三)流动性风险 本基金面临的证券市场流动性风险主要表现在几个方面:基金建仓困难,或建仓成本 很高;基金资产不能迅速转变成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的投资者大额 赎回的风险;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: 1、市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素 的影响,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动 性差。在市场流动性相对不足时,本基金的建仓或变现都有可能因流动性问题而增加建仓 成本或变现成本,对本基金的资产净值造成不利影响。这种风险在发生大额申购和大额赎 回时表现尤为突出。 2、证券市场中流动性不均匀,存在个券和个股流动性风险。由于流动性存在差异,即 使在市场流动性比较好的情况下,一些个券或个股的流动性可能仍然比较差,这种情况的 存在使得本基金在进行个券或个股操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或者 买入卖出行为对个券或个股价格产生比较大的影响,增加个券或个股的建仓成本或变现成 本。这种风险在出现个券和个股停牌或涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 (四)本基金的特定风险 本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风 险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅 度。 本基金参与股指期货与国债期货交易。期货作为一种金融衍生品,具备自身特有的风 险点。投资期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信 用风险、和操作风险。具体为: 1、市场风险是指由于期货价格变动而给投资人带来的风险。市场风险是期货投资中最 主要的风险。 2、流动性风险是指由于期货合约无法及时变现所带来的风险。 3、基差风险是指期货合约价格和标的指数价格之间价格差的波动所造成的风险,以及 不同期货合约价格之间价格差的波动所造成的期限价差风险。 4、保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或维持期货合约头寸所要求的保证 金而带来的风险。 5、信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 6、操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现 故障等原因造成损失的风险。 (五)科创板股票投资及相关风险揭示 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场 风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的 变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基 金资产并非必然投资于科创板股票。 1、流动性风险 科创板投资者门槛较高,流动性可能弱于A股其他板块,且机构投资者可能在特定阶 段对科创板个股形成一致性预期,存在基金持有股票不能正常成交的风险。 2、退市风险 科创板执行比A股其他板块更严格的退市标准,且不再设置暂停上市、恢复上市和重 新上市环节,科创板上市公司退市风险更大,可能对基金净值造成不利影响。 3、投资集中度风险 因科创板上市企业均为科技创新成长型,其商业模式、盈利风险及业绩波动等特征较 为相似,基金较难通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,将引起基金净值波 动。 4、科创板上市公司股价波动较大的风险 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制,科创板股票其后涨跌幅限制为20%,科创板股票投资者应当关 注可能产生的股价波动的风险。 5、系统性风险 科创板企业为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同, 所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 6、股价波动风险 科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售等环节由机 构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象限定在证券公司等七类 专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。同时,因科创板企业普遍具有技 术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能 不适用,发行定价难度较大,科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 (六)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临 的共同风险外,本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及 与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法 律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表 决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多 地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托 凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能 存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (七)启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净 值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格 也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人 可能因此面临损失。 (八)其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在 管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会成本风险。此外, 本基金也可能由于向投资者分红而面临现金不足的风险。 2、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能 导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常 时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、大额赎回风险 本基金是开放式基金,基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变化, 若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股票以应付基金赎回的 现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出 现困难,基金投资者在赎回基金份额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 5、其它风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基 金管理人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回 按正常时限完成的风险。 十八 基金合同的变更、终止与基金财产清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效后方可执 行,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示 性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十九 基金合同内容摘要 (一)基金管理人 1、基金管理人简况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:吴庆斌 设立日期:1999年4月12日批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会, 中国证监会证监基金字〔1999〕10号组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:0755-83183388 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限 于: 1)依法募集基金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和 非交易过户的业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限 于: 1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对 价; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托 管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管 理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983年10月31日 批准设立机关和批准设立文号:国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请 示报告》(国发[1979]72号) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24号 2、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限 于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限 于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管 理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格基金合同及托管协议的规定进行;如果基金管理人有未执行 基金合同及托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机 构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退 任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但 不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但 不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金未设立基金份额持有人大会日常 机构,本基金可根据运作需要依据相关法律法规以及监管机构有关规定增设基金份额持有 人大会日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2、在不损害基金份额持有人利益和不违反法律法规的前提下,以下情况可由基金管理 人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)调整本基金的业绩比较基准; (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会等法律法规或监管机构允许的其 他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%);参加基金份额持有人大会的 持有人的基金份额低于前述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址或者在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通 知载明,基金份额持有人采用网络、电话、短信或其他方式,在表决截至日以前对表决事 项进行投票并由召集人予以记录。通讯开会应以书面方式进行表决,若基金份额持有人采 取非书面形式进行投票的,则召集人对于其投票的书面记录即视为该基金份额持有人的书 面表决意见。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);参加基金份额持有人大会的 持有人的基金份额低于前述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或 授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明(在法律法规或监管机构允许的情况 下,经会议通知载明,基金份额持有人可以采用网络、电话、短信或其他方式授权他人代 为出席会议并表决)符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机 构记录相符; (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计 入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会按照《证券 投资基金法》第八十七条的规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证 监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基 金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登 记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以 上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额 具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准, 本节没有规定的适用上文相关约定。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分 内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。 四、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于会计师费、律师费和公证费); 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金 管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最 迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋 账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说 明书的规定或相关公告。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资范围和投资限制 (一)投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握市场运 行趋势,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 (二)投资范围 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主 板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类 投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期 票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、 债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为:股票、存托凭证等权益类资产占基金资产的比例为0-95%; 在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的95%;债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%;每 个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%。 (三)投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面:一方面体现在对权益类资产及固定收益类资 产等不同类别资产的大类配置上,另一方面体现在对单个投资品种的选择上。 本基金强调趋势投资,具体可以概括为: 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置,即本基金从宏观经济发展趋势、 相关政策研究的角度出发,把握经济一体化、产业优化升级及经济结构调整等带来的投资 机遇,重点分析宏观经济环境、国家经济政策、市场整体风险等宏观因素,确定权益类资 产、固定收益类资产等大类资产的配置比例并进行实时动态调整; 在权益类证券投资方面,本基金将对市场趋势进行研判,重点研究市场趋势的形成机 制、是否有加速机制、是否有趋势背驰弱化转向的机制,在不同类型的市场趋势下通过灵 活的仓位控制和积极的选股策略来把握趋势性机会,同时通过对行业发展趋势、公司成长 趋势以及股票价格趋势的研究精选个股进行投资; 在固定收益类证券投资方面,本基金将通过综合分析市场利率趋势、证券市场走势、 资金供求关系、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资 产的风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。 一)资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲 线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综 合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、 主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调 整。 二)股票投资策略 本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上” 的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。同时本基金将在对市场趋势进行分 析的基础上,通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究进行股票筛 选: 1、市场趋势分析 (1)本基金将对市场中长期趋势进行分析,重点研究市场趋势的形成机制、是否有加 速机制、是否有趋势背驰弱化转向的机制,前瞻性地把握市场中存在的趋势性机会,通过 灵活的仓位控制与积极的选股策略获取趋势性机会带来的超额收益。 (2)趋势是分级别的,在任何固定级别上,趋势分为三类:上涨、盘整和下跌,本基 金将通过定量和定性相结合的方式对不同级别的趋势进行分析研究。本基金将通过灵活的 仓位控制,积极参与上涨和盘整两种行情,并且在以上两种行情中通过积极的选股策略来 获得超额收益,对于下跌趋势,本基金将通过对仓位的调整来控制风险。 2、行业发展趋势 本基金将确定宏观经济及政策等因素对不同行业的潜在影响,通过行业生命周期分析 和行业景气度分析,筛选出处于成长期和处于上升趋势的行业,进行重点配置和动态调整。 同时本基金将结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,通过对经济结构调整和产 业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期 投资机会。 3、公司成长趋势 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管 理能力,判断公司的核心价值、成长能力以及所处的发展阶段,选择具有良好经营状况的 上市公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的 上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司 股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平, 选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率 (ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净 利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主 要考察每股现金流净额等指标。 4、股票价格趋势 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票 价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还 具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短 期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。上市公司的估值水平具有相对 合理性的特点,即在不同状态下的估值水平对价值判断的指导意义是不同的。因此,本基 金不苛求股票价格的绝对低估,强调估值水平的合理性。 本基金在趋势研究的基础上,将通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方 面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由 现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,通过对股票价格的分析选择估 值水平相对合理的公司。 本基金将结合趋势分析以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有 吸引力的股票,组建动态股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权 衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 三)融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式 买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的95%。 四)债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现 在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来 市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动 性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益 率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 五)资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变 化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前 偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究 和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 六)中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制 个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,灵活调整投资策略,控 制投资风险。 七)权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估 值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性 特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 八)股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的 前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动 性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 九)国债期货的投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券 市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全 的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。 十)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础 证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产、存托凭证投资比例为基金资产的0%—95%;在任何交易日日终 持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;债券、货 币市场工具、现金以及银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期 日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基 金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的30%; (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (18)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政 府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日 日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易 日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关规定; (19)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净 值的15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所 持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合 计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交 易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (20)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (21)本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净值的10%; (22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(6)、(14)、(17)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 (五)业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。 本基金为灵活配置混合型基金,在综合考虑了基金投资组合的构建、投资标的以及市 场上各类指数的编制方法后,本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。沪深300指数成份股选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值,为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反 映A股市场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了中证综合债券指数,中证综合债 券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券整 体走势的跨市场债券指数,该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势, 具有较强的市场代表性。 如果今后法律法规发生变化,或上述基准指数停止计算编制或更改名称,或证券市场 中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以 依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2 个工作日在至少一种指定媒介上予以公告。 (六)风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股 票型基金。 (七)基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法 基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下得权利,保护基 金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下得权利,保护基金份额 持有人的利益。基金管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以下原则: 1、不参与所投资公司的经营管理; 2、有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。 六、基金资产估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价 中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货与国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值 的情况下,按成本估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 8、在任何情况下,基金管理人采用上述1-7项规定的方法对基金财产进行估值,均应 被认为采用了适当的估值方法。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公 允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理 人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效后方可执 行,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十 基金托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:吴庆斌 成立时间:1999年4月12日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字〔1999〕10号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 成立时间: 1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴 现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外 汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇 借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买 卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国 外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属 买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法 令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库 等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化, 对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述 投资范围对基金的投资进行监督; 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主 板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类 投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期 票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、 债券回购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 2、对基金投融资比例进行监督; (1)本基金股票资产、存托凭证投资比例为基金资产的0%—95%;在任何交易日日终 持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;债券、货 币市场工具、现金以及银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%; (2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期 日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处 于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的15%;本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10%; (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的10%; (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (14)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (18)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政 府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日 日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易 日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关规定; (19)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净 值的15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所 持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合 计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交 易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (20)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (21)本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净值的10%; (22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反上述 约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基 金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管 理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应依照法律法规的规 定及时向中国证监会报告。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,应当拒绝 执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人 发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、、本协议规定的,应当及时 告知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定 时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,提供相关数据资料 和制度等。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规、或者《基金合同》及本协 议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期 限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具 的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。 2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基 金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金 托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户, 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更 过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结 算有限责任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务以外的活动。 3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相 关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。 (六)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借 市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结 算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券 和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有 关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少 各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投 资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基 金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的 该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值 计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对 外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和 纠正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视 为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前 述内容另有规定的,按其规定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持 有人的直接损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基 金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也 应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人 的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向 不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已 承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现 该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人 可以将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管 理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符, 双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于 每月终了后5个工作日内完成。 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登 载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年 结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期 报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编 制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指 定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告 或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人 在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季 度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日 内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有 关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人 复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式 进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应 共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以 基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认,双方各自 留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一 致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监 会备案。 六、基金份额持有人名册的保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束 后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人 名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金 托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七、适用法律与争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好 协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲 裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进 行清算。 二十一 对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务。同时基金管理人 依据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增减或变更服务项目。主要服务内容如 下: (一)客服中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线400-888-5558(国内免长途话费)可享有如下服务:A、 自助语音服务:提供7×24小时电话自助语音的服务,可进行账户查询、基金净值、基金 产品等自助查询服务。B、人工坐席服务:提供每周五天,每天不少于8小时的人工坐席服 务(法定节假日除外)。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查 询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。 (二)综合对账服务 大成基金为持有人提供综合对账服务,每年度以电子邮件、短信或其他方式向本公司 直销持有人提供基金保有情况信息。本公司账单服务类型有月度、季度、年度对账单,服 务形式由持有人自主选择定制。具体包括:电子邮件账单、手机短信账单、直销平台自助 查询、客服热线查询等。为响应国家双碳战略,倡导绿色环保对账方式,本基金管理人欢 迎持有人使用电子方式对账单,同时为更好的服务老年持有人客户,仍将保留自主订阅纸 质对账单的服务措施(订阅纸质对账单的持有人需确保邮寄地址准确可送达)。 (三)官方平台自助查询及资讯服务 基金管理人官方网站(www.dcfund.com.cn)和官方移动平台均可为投资者提供基金账 户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务,提供基金 文件查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时,也提供电子邮箱服务 (客户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn)和在线答疑服务。 (四)网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人官方网站 以及官方移动平台办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、 账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中,基金定 投、转换等业务的开通时间以另行公告为准。 (五)定期定额投资计划 基金管理人通过非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投 资服务(本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通)。通过定期定 额投资计划,投资者可依托固定的渠道,定期定额申购基金份额,具体实施方法见有关公 告或咨询客服热线。 (六)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线 栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。 二十二 其他应披露的事项 (一)本基金管理人目前无重大诉讼事项。 (二)最近3年本基金管理人及高级管理人员没有受到任何处罚。 (三)2021年10月23日至2022年3月22日发布的公告: 1. 2021年10月27日《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度 报告》。 2. 2022年1月21日《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度 报告》。 (四)在此之前公告的招募说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有 不一致之处,以本更新的招募说明书为准。 二十三 招募说明书的存放及查阅方式 (一)招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所, 并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。 (二)招募说明书的查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书 的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 二十四 备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所, 在办公时间内可供免费查阅。 1、中国证监会准予大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件; 2、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件和营业执照; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、中国证监会要求的其他文件。 大成基金管理有限公司 2022年4月22日