大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 45 7.12 投资组合报告附注 ...... 45 §8 基金份额持有人信息...... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 47 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 48 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51 §12 备查文件目录...... 51 12.1 备查文件目录 ...... 51 12.2 存放地点 ...... 52 12.3 查阅方式 ...... 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 大成趋势回报灵活配置混合 基金主代码 002383 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 573,756,642.61 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，扩展大类资产配置 空间，把握市场运行趋势，在控制风险的前提下为投资者谋求资本 的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面：一方面对权益类资产及固 定收益类资产等不同类别资产的大类配置上，另一方面体现在对单 个投资品种的选择上。本基金强调趋势投资，具体可以概括为： 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置，本基金将在权 益类证券投资方面，将对市场趋势进行研判，同时通过对行业发展 趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究精选个股进行投资； 在固定收益类证券投资方面，本基金将通过综合分析市场利率趋势、 证券市场走势、资金供求关系流动性风险信用和有政策法规等因素， 研判各类属固定收益资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投 资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型和货币市 场基金，低于股票型基金，属证券投资基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594319 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 吴庆斌 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 39,337,449.79 本期利润 29,636,565.99 加权平均基金份额本期利润 0.0533 本期加权平均净值利润率 4.19% 本期基金份额净值增长率 4.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 167,485,511.55 期末可供分配基金份额利润 0.2919 期末基金资产净值 751,704,960.24 期末基金份额净值 1.310 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 31.00% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.55% 0.31% -0.91% 0.41% 2.46% -0.10% 过去三个月 4.30% 0.25% 2.42% 0.49% 1.88% -0.24% 过去六个月 4.38% 0.34% 1.47% 0.66% 2.91% -0.32% 过去一年 17.91% 0.99% 14.21% 0.66% 3.70% 0.33% 过去三年 44.27% 1.04% 32.81% 0.68% 11.46% 0.36% 自基金合同生效起 31.00% 0.94% 42.46% 0.58% -11.46 0.36% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项资产配置比例已符合基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册地广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产 品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金，8 只 QDII 基 金及 107 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士。曾任职于大鹏证券有限责任 公司。1999 年 5 月加入大成基金管理有限 公司，曾担任研究部研究员、固定收益部 高级研究员。2010 年 4 月 7 日至 2013 年 3 月 7 日任景宏证券投资基金基金经理。 2011 年 7 月 13 日至 2013 年 3 月 7 日任大 成行业轮动股票型证券投资基金基金经 理。2011 年 3 月 8 日至 2011 年 6 月 5 日 任大成积极成长股票型证券投资基金基金 黄 万 本基金基 2020 年 4 - 25 年 经理。2011 年 3 月 8 日至 2011 年 6 月 5 青 金经理 月 30 日 日任大成策略回报股票型证券投资基金基 金经理。2015 年 4 月 28 日至 2019 年 6 月 15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2015 年 11 月 30 日至 2017 年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2016 年 5 月 25 日 至 2020 年 12 月 4 日任大成景荣债券型证 券投资基金（原大成景荣保本混合型证券 投资基金转型）基金经理。2016 年 8 月 6 日至 2018 年 12 月 8 日任大成景源灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 9 月 20 日至 2018 年 10 月 20 日任大成景 穗灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2016 年 9 月 29 日至 2018 年 11 月 19 日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基 金基金基金经理。2017 年 1 月 25 日起任 大成景润灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。2017 年 3 月 18 日至 2018 年 11 月 9 日任大成景鹏灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2019年6月21日至2020 年5月21日任大成景益平稳收益混合型证 券投资基金基金经理。2019 年 6 月 21 日 起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2019 年 7 月 18 日至 2020 年 9 月 18 日任大成惠福纯债债券型证券投资 基金基金经理。2020 年 4 月 30 日起任大 成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2020 年 12 月 4 日起任大成动 态量化配置策略混合型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。国籍：中国 经济学硕士。2009 年 7 月至 2013 年 12 月 任中国银行间市场交易商协会市场创新部 高级助理。2014 年 1 月至 2017 年 7 月任 北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基 金经理。2017 年 7 月加入大成基金管理有 限公司，任职于固定收益总部。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 3 月 9 日任大成强化收 益定期开放债券型证券投资基金基金经 理。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 3 月 2 日 任大成景利混合型证券投资基金基金经 理。2018 年 7 月 16 日至 2020 年 3 月 11 李 富 本基金基 2020 年 日任大成景益平稳收益混合型证券投资基 强 金经理 10 月 29 - 7 年 金基金经理。2018 年 7 月 16 日至 2019 年 日 9 月 29 日任大成景丰债券型证券投资基金 （LOF）基金经理。2018年7月16日至2020 年8月12日任大成安汇金融债债券型证券 投资基金（转型前大成月月盈短期理财债 券型证券投资基金）。2018 年 7 月 16 日起 任大成可转债增强债券型证券投资基金基 金经理。2018 年 7 月 16 日至 2020 年 12 月 18 日任大成景盛一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2018 年 11 月 16 日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2019 年 6 月 12 日起任大 成景润灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。2019 年 9 月 26 日至 2020 年 11 月 3 日任大成中债 1-3 年国开行债券指数证券 投资基金基金经理。2019 年 11 月 25 日起 任大成通嘉三年定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2019 年 12 月 9 日起任大 成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金 基金经理。2020 年 6 月 22 日起任大成惠 兴一年定期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理。2020 年 10 月 29 日起任大成 趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。2020 年 12 月 2 日起任大成景荣 债券型证券投资基金基金经理。2020 年 12 月 18 日起任大成动态量化配置策略混合 型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 8 日起任大成惠恒一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 13 日起任大成惠泽一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年经济继续恢复，由于经济复苏存在结构不平衡，一季度宏观数据公布之后，市场整体资金面比较宽松，A 股走出一波周期和成长快速上涨的行情，结构分化非常严重。上半年 A股成长和周期表现较优，科创板 50 和创业板 50 指数上半年涨幅较大，创出年内新高。上半年， 上证指数涨 3.4%，沪深 300 指数涨 0.24%，中小板涨 3.66%，创业板涨 17.22%，成长明显占优。 从行业上看，钢铁、煤炭、电气设备、化工等上涨幅度都在 20%以上，非银、家电、农业等跌幅都在 10%以上。 操作上，本基金在一季度相对防御，二季度相对看好成长，重点配置的 TMT、医药等板块获 得相对不错的收益，值得反思的是一度居于防御思路配置的地产板块期间带来的持股体验不佳。 债券市场方面，去年出现信用风险事件后，为应对市场恐慌以及跨年资金缺口压力，央行加大公开市场投放力度，2020 年 11 月“打破惯例”连续两次续作 MLF，推动资金利率明显回落，2021年初隔夜利率再度破 1%，10Y 国债收益率由 3.3%快速回落至 3.1%。农历新年前，债券市场情绪平复叠加债市杠杆率上升触发政策调整，央行操作明显缩量，导致 1 月底资金利率大幅跳升，收益率迅速反弹。春节后首个工作日，10Y 国债收益率一度升至年内高点 3.28%。新年之后，资金面平稳偏宽，叠加经济、通胀等利空因素钝化，债市走出慢牛行情。10Y 国债收益率一度跌破 3.1%，创年内新低。6 月以来，流动性回归紧平衡，资金利率中枢小幅抬升，乐观预期有所修正，10Y 国债收益率震荡回升至 3.14%附近。为维护半年末流动性平稳，6 月 24 日，央行打破了今年 3 月 以来每日 100 亿元的逆回购操作，将操作量提升至 300 亿元。10Y 国债收益率震荡回升至 3.08% 附近。2021 上半年，本基金适度调整了组合久期和组合持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.310 元；本报告期基金份额净值增长率为 4.38%，业绩 比较基准收益率为 1.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股票方面，展望 2021 年下半年，我们认为市场继续震荡整理，总体风险可控，结构性的机会多一些。站在当前的时点，比较有利权益市场的是：经济结构性复苏，下半年流动性明显收紧的概率不大；公募基金发行企稳回升，在人民币升值的背景下，外资有望持续流入。不利的因素是：通胀高斜率上升，没有回头的迹象；不少行业估值处于相对较高的位置。由于是追求绝对收益的基金，我们总体仓位进行控制，相对看好 TMT、医药、银行、食品饮料、化工、有色等行业，个股选择那些业绩增长可预见性强、近期已经有一定调整，正在走出短期底部的公司，强调估值盈利匹配度和安全边际。 债券方面，展望 2021 年下半年，出口拉动逐步回落，受欧美推进重启、美国财政补贴逐步取 消、耐用品需求透支、商品与服务消费趋势收敛等因素影响，近期我国出口压力初显苗头，PMI新出口订单指数已连续两月落入收缩区间。地产投资仍将下滑，受到房地产调控及“三条红线”影响，房地产企业加速竣工回笼资金，未来投资增速将下行。基金投资受到地方政府债务投资审查更加严格，优质基建项目不足等影响很难有大幅上行。货币政策仍将保持宽松，未来仍有降准的可能。预计下半年资金面较为平稳，债市仍处于较为有利的宏观环境。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 1,606,395.94 2,440,745.35 结算备付金 2,812,336.21 15,097,487.17 存出保证金 101,718.68 161,880.28 交易性金融资产 6.4.3.2 679,673,447.10 677,961,645.50 其中：股票投资 186,610,500.90 208,945,926.64 基金投资 - - 债券投资 493,062,946.20 469,015,718.86 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 59,700,185.55 22,400,000.00 应收证券清算款 2,553,586.90 6,987,694.87 应收利息 6.4.3.5 6,276,657.87 9,834,229.78 应收股利 - - 应收申购款 6,538.58 2,027.14 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 752,730,866.83 734,885,710.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 7,233,871.23 应付赎回款 89,197.00 672.62 应付管理人报酬 330,745.34 362,241.82 应付托管费 82,686.33 90,560.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 387,204.67 740,546.41 应交税费 31,934.90 36,253.86 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 104,138.35 120,000.69 负债合计 1,025,906.59 8,584,147.13 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 573,756,642.61 578,790,182.67 未分配利润 6.4.3.10 177,948,317.63 147,511,380.29 所有者权益合计 751,704,960.24 726,301,562.96 负债和所有者权益总计 752,730,866.83 734,885,710.09 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.310 元，基金份额总额 573,756,642.61 份。 6.2 利润表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 33,916,181.69 27,991,641.30 1.利息收入 10,622,743.59 237,426.35 其中：存款利息收入 6.4.3.11 37,559.18 92,044.33 债券利息收入 10,360,814.49 17,426.32 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 224,369.92 127,955.70 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 32,892,267.86 6,218,155.46 列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 31,636,745.42 4,888,202.92 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.3.13 -96,851.20 - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 1,352,373.64 1,329,952.54 3.公允价值变动收益（损失 6.4.3.17 -9,700,883.80 21,507,977.05 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.18 102,054.04 28,082.44 填列） 减：二、费用 4,279,615.70 1,876,446.67 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 2,107,803.87 867,948.85 2．托管费 6.4.6.2.2 526,950.97 144,658.15 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 1,373,627.40 795,131.89 5．利息支出 119,053.26 - 其中：卖出回购金融资产支 119,053.26 - 出 6．税金及附加 29,987.62 - 7．其他费用 6.4.3.20 122,192.58 68,707.78 三、利润总额（亏损总额以“-” 29,636,565.99 26,115,194.63 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 29,636,565.99 26,115,194.63 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 578,790,182.67 147,511,380.29 726,301,562.96 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 29,636,565.99 29,636,565.99 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -5,033,540.06 800,371.35 -4,233,168.71 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 59,698,500.28 17,988,259.10 77,686,759.38 购款 2.基金赎 -64,732,040.34 -17,187,887.75 -81,919,928.09 回款 四、本期向基金 - - - 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 573,756,642.61 177,948,317.63 751,704,960.24 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 55,205,057.60 -3,854,616.55 51,350,441.05 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 26,115,194.63 26,115,194.63 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 182,173,974.47 4,025,640.82 186,199,615.29 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 219,867,526.66 5,739,097.79 225,606,624.45 购款 2.基金赎 -37,693,552.19 -1,713,456.97 -39,407,009.16 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 237,379,032.07 26,286,218.90 263,665,250.97 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 1.印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 2.增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 1,606,395.94 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 1,606,395.94 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 171,916,933.68 186,610,500.90 14,693,567.22 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 282,139,912.83 281,258,946.20 -880,966.63 券 银行间市场 211,766,521.17 211,804,000.00 37,478.83 合计 493,906,434.00 493,062,946.20 -843,487.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 665,823,367.68 679,673,447.10 13,850,079.42 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 16,000,000.00 - 银行间市场 43,700,185.55 - 合计 59,700,185.55 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,277.76 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,138.95 应收债券利息 6,270,754.48 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 3,445.55 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 41.13 合计 6,276,657.87 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 387,019.12 银行间市场应付交易费用 185.55 合计 387,204.67 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 104,138.35 合计 104,138.35 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 578,790,182.67 578,790,182.67 本期申购 59,698,500.28 59,698,500.28 本期赎回（以“-”号填列） -64,732,040.34 -64,732,040.34 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 573,756,642.61 573,756,642.61 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 127,898,347.60 19,613,032.69 147,511,380.29 本期利润 39,337,449.79 -9,700,883.80 29,636,565.99 本期基金份额交易 249,714.16 550,657.19 800,371.35 产生的变动数 其中：基金申购款 17,383,835.14 604,423.96 17,988,259.10 基金赎回款 -17,134,120.98 -53,766.77 -17,187,887.75 本期已分配利润 - - - 本期末 167,485,511.55 10,462,806.08 177,948,317.63 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,420.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,783.64 其他 1,354.99 合计 37,559.18 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 466,895,895.95 减：卖出股票成本总额 435,259,150.53 买卖股票差价收入 31,636,745.42 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 94,081,695.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 92,951,884.41 成本总额 减：应收利息总额 1,226,661.79 买卖债券差价收入 -96,851.20 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,352,373.64 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,352,373.64 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -9,700,883.80 股票投资 -8,853,774.09 债券投资 -847,109.71 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -9,700,883.80 6.4.3.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 101,867.28 基金转换费收入 186.76 合计 102,054.04 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,373,277.40 银行间市场交易费用 350.00 合计 1,373,627.40 6.4.3.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 5,654.23 账户维护费 12,000.00 其他 400.00 合计 122,192.58 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 光大证券 21,089,269.38 2.40 98,235,419.61 16.74 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 19,219.91 2.40 - - 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 89,518.20 16.74 53,959.43 13.05 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,107,803.87 867,948.85 其中：支付销售机构的客户维护费 15,180.33 116,491.66 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 526,950.97 144,658.15 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 月 30 日 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2016 年 3 月 0.00 - 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 9,331,939.48 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 9,331,939.48 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 0.00 额 报告期末持有的基金份额 9,331,939.48 9,331,939.48 报告期末持有的基金份额 1.63% 3.93% 占基金总份额比例 注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,606,395.94 7,420.55 6,549,349.12 79,827.35 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 百川 2021 年2021年 新股锁 300614 畅银 5 月 18 11 月 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 25 日 博俊 2020 年2021年 新股锁 300926 科技 12月29 7 月 12 定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 日 江天 2020 年2021年 新股锁 300927 化学 12月29 7 月 7 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 日 华骐 2021 年2021年 新股锁 300929 环保 1 月 12 7 月 21 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 日 三友 2021 年2021年 新股锁 300932 联众 1 月 15 7 月 22 定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 日 中辰 2021 年2021年 新股锁 300933 股份 1 月 15 7 月 22 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 药易 2021 年2021年 新股锁 300937 购 1 月 20 7 月 27 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 南极 2021 年2021年 新股锁 300940 光 1 月 27 8 月 3 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 日 创识 2021 年2021年 新股锁 300941 科技 2 月 2 8 月 9 定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 易瑞 2021 年2021年 新股锁 300942 生物 2 月 2 8 月 9 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 春晖 2021 年2021年 新股锁 300943 智控 2 月 3 8 月 10 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 曼卡 2021 年2021年 新股锁 300945 龙 2 月 3 8 月 10 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 德固 2021 年2021年 新股锁 300950 特 2 月 24 9 月 3 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 日 恒辉 2021 年2021年 新股锁 300952 安防 3 月 3 9 月 13 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 日 日 震裕 2021 年2021年 新股锁 300953 科技 3 月 11 9 月 22 定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 嘉亨 2021 年2021年 新股锁 300955 家化 3 月 16 9 月 24 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 英力 2021 年2021年 新股锁 300956 股份 3 月 16 9 月 27 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 日 300957 贝泰 2021 年2021年 新股锁 47.33 251.96 458 21,677.14115,397.68 - 妮 3 月 18 9 月 27 定 日 日 建工 2021 年2021年 新股锁 300958 修复 3 月 18 9 月 29 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 通业 2021 年2021年 新股锁 300960 科技 3 月 22 9 月 29 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 深水 2021 年2021年 新股锁 300961 海纳 3 月 23 9 月 30 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 中金 2021 年2021年 新股锁 300962 辐照 3 月 29 10 月 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 11 日 中洲 2021 年2021年 新股锁 300963 特材 3 月 30 10 月 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 日 11 日 共同 2021 年2021年 新股锁 300966 药业 3 月 31 10 月 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 11 日 晓鸣 2021 年2021年 新股锁 300967 股份 4 月 2 10 月 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 13 日 格林 2021 年2021年 新股锁 300968 精密 4 月 6 10 月 定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 日 15 日 博亚 2021 年2021年 新股锁 300971 精工 4 月 7 10 月 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 日 15 日 立高 2021 年2021年 新股锁 300973 食品 4 月 8 10 月 定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 日 15 日 商络 2021 年2021年 新股锁 300975 电子 4 月 14 10 月 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 21 日 东箭 2021 年2021年 新股锁 300978 科技 4 月 15 10 月 定 8.42 13.60 534 4,496.28 7,262.40 - 日 26 日 华利 2021 年2021年 新股锁 300979 集团 4 月 15 10 月 定 33.22 87.50 772 25,645.84 67,550.00 - 日 26 日 中红 2021 年2021年 新股锁 300981 医疗 4 月 19 10 月 定 48.59 90.39 442 21,476.78 39,952.38 - 日 27 日 300982 苏文 2021 年2021年 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 4 月 19 10 月 定 日 27 日 志特 2021 年2021年 新股锁 300986 新材 4 月 21 11 月 1 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 日 创益 2021 年2021年 新股锁 300991 通 5 月 12 11 月 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 日 22 日 泰福 2021 年2021年 新股锁 300992 泵业 5 月 17 11 月 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 25 日 玉马 2021 年2021年 新股锁 300993 遮阳 5 月 17 11 月 定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 24 日 奇德 2021 年2021年 新股锁 300995 新材 5 月 17 11 月 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 26 日 普联 2021 年2021年 新股锁 300996 软件 5 月 26 12 月 3 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 欢乐 2021 年2021年 新股锁 300997 家 5 月 26 12 月 2 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 宁波 2021 年2021年 新股锁 300998 方正 5 月 25 12 月 2 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 崧盛 2021 年2021年 新股锁 301002 股份 5 月 27 12 月 7 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 迈拓 2021 年2021年 新股锁 301006 股份 5 月 31 12 月 7 定 14.42 24.89 5,051 72,835.42125,719.39 - 日 日 德迈 2021 年2021年 新股锁 301007 仕 6 月 4 12 月 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 16 日 可靠 2021 年2021年 新股锁 301009 股份 6 月 8 12 月 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 17 日 晶雪 2021 年2021年 新股锁 301010 节能 6 月 9 12 月 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 20 日 华立 2021 年2021年 新股锁 301011 科技 6 月 9 12 月 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 17 日 扬电 2021 年2021年 新股锁 301012 科技 6 月 15 12 月 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 22 日 利和 2021 年2021年 新股锁 301013 兴 6 月 21 12 月 定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 日 29 日 百洋 2021 年2021年 新股锁 301015 医药 6 月 22 12 月 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 30 日 雷尔 2021 年2021年 新股锁 301016 伟 6 月 23 12 月 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 日 30 日 密封 2021 年2021年 新股未 301020 科技 6 月 28 7 月 6 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 日 日 英诺 2021 年2021年 新股未 301021 激光 6 月 28 7 月 6 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 日 日 新中 2021 年2021年 新股未 605162 港 6 月 29 7 月 7 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 诺泰 2021 年2021年 新股锁 688076 生物 5 月 12 11 月 定 15.57 48.55 4,984 77,600.88241,973.20 - 日 22 日 美迪 2021 年2021年 新股锁 688079 凯 2 月 23 9 月 2 定 10.19 18.40 10,622108,238.18195,444.80 - 日 日 英科 2021 年2021年 新股未 688087 再生 6 月 30 7 月 9 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 日 威腾 2021 年2021年 新股未 688226 电气 6 月 28 7 月 7 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 航宇 2021 年2021年 新股未 688239 科技 6 月 25 7 月 5 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 日 深科 2021 年2021年 新股锁 688328 达 3 月 1 9 月 9 定 16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 - 日 日 利元 2021 年2022年 新股锁 688499 亨 6 月 23 01 月 定 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 03 日 688597 煜邦 2021 年2021年 新股锁 5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12 - 电力 6 月 9 12 月 定 日 17 日 西力 2021 年2021年 新股锁 688616 科技 3 月 10 9 月 22 定 7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 - 日 日 智明 2021 年2021年 新股锁 688636 达 3 月 30 10 月 8 定 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 - 日 日 迅捷 2021 年2021年 新股锁 688655 兴 4 月 28 11 月 定 7.59 15.77 3,083 23,399.97 48,618.91 - 日 11 日 新风 2021 年2021年 新股锁 688663 光 4 月 6 10 月 定 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 - 日 13 日 霍莱 2021 年2021年 新股锁 688682 沃 4 月 13 10 月 定 45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 - 日 20 日 莱尔 2021 年2021年 新股锁 688683 科技 4 月 1 10 月 定 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 - 日 12 日 纳微 2021 年2021年 新股锁 688690 科技 6 月 16 12 月 定 8.07 79.89 3,477 28,059.39277,777.53 - 日 23 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：张） 南银 2021 年2021年 新债未 113050 转债 6 月 16 7 月 1 上市 100.00 100.00 1,720172,000.00172,000.00 - 日 日 注： 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金 参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 41,137,000.00 42,050,794.50 合计 41,137,000.00 42,050,794.50 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 451,925,946.20 426,845,200.00 AAA 以下 - 119,724.36 未评级 - - 合计 451,925,946.20 426,964,924.36 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.9.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.9.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额 。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通 受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,606,395.94 - - - 1,606,395.94 结算备付金 2,812,336.21 - - - 2,812,336.21 存出保证金 101,718.68 - - - 101,718.68 交易性金融资产 325,852,600.00 166,530,500.00 679,846.20 186,610,500.90 679,673,447.10 买入返售金融资产 59,700,185.55 - - - 59,700,185.55 应收利息 - - - 6,276,657.87 6,276,657.87 应收申购款 - - - 6,538.58 6,538.58 应收证券清算款 - - - 2,553,586.90 2,553,586.90 资产总计 390,073,236.38 166,530,500.00 679,846.20 195,447,284.25 752,730,866.83 负债 应付赎回款 - - - 89,197.00 89,197.00 应付管理人报酬 - - - 330,745.34 330,745.34 应付托管费 - - - 82,686.33 82,686.33 应付交易费用 - - - 387,204.67 387,204.67 应交税费 - - - 31,934.90 31,934.90 其他负债 - - - 104,138.35 104,138.35 负债总计 - - - 1,025,906.59 1,025,906.59 利率敏感度缺口 390,073,236.38 166,530,500.00 679,846.20 194,421,377.66 751,704,960.24 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 2,440,745.35 - - - 2,440,745.35 结算备付金 15,097,487.17 - - - 15,097,487.17 存出保证金 161,880.28 - - - 161,880.28 交易性金融资产 92,340,794.50 376,199,200.00 475,724.36 208,945,926.64 677,961,645.50 买入返售金融资产 22,400,000.00 - - - 22,400,000.00 应收利息 - - - 9,834,229.78 9,834,229.78 应收申购款 - - - 2,027.14 2,027.14 应收证券清算款 - - - 6,987,694.87 6,987,694.87 资产总计 132,440,907.30 376,199,200.00 475,724.36 225,769,878.43 734,885,710.09 负债 应付赎回款 - - - 672.62 672.62 应付管理人报酬 - - - 362,241.82 362,241.82 应付托管费 - - - 90,560.50 90,560.50 应付证券清算款 - - - 7,233,871.23 7,233,871.23 应付交易费用 - - - 740,546.41 740,546.41 应交税费 - - - 36,253.86 36,253.86 其他负债 - - - 120,000.69 120,000.69 负债总计 - - - 8,584,147.13 8,584,147.13 利率敏感度缺口 132,440,907.30 376,199,200.00 475,724.36 217,185,731.30 726,301,562.96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 上年度末 （2020 年 12 月 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -799,123.47 -1,194,848.35 基点 分析 市场利率下降 25 个 802,141.97 1,199,516.95 基点 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%；在任何交易日日终持 有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 186,610,500.90 24.82 208,945,926.64 28.77 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 186,610,500.90 24.82 208,945,926.64 28.77 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 8,575,552.02 53,718,505.51 升 5% 分析 2.业绩比较基准下 -8,575,552.02 -53,718,505.51 降 5% 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 186,610,500.90 24.79 其中：股票 186,610,500.90 24.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 493,062,946.20 65.50 其中：债券 493,062,946.20 65.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 59,700,185.55 7.93 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 4,418,732.15 0.59 8 其他各项资产 8,938,502.03 1.19 9 合计 752,730,866.83 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 5,160,000.00 0.69 C 制造业 152,872,965.15 20.34 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 14,356.93 0.00 F 批发和零售业 46,404.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,074,404.26 0.94 J 金融业 21,380,172.10 2.84 K 房地产业 7,772.46 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 186,610,500.90 24.82 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002475 立讯精密 430,000 19,780,000.00 2.63 2 603986 兆易创新 79,072 14,857,628.80 1.98 3 603501 韦尔股份 40,000 12,880,000.00 1.71 4 600085 同仁堂 300,000 12,255,000.00 1.63 5 300433 蓝思科技 399,955 11,762,676.55 1.56 6 000538 云南白药 98,195 11,363,125.40 1.51 7 600332 白云山 300,000 10,155,000.00 1.35 8 002938 鹏鼎控股 280,000 10,046,400.00 1.34 9 601398 工商银行 1,670,300 8,635,451.00 1.15 10 300999 金龙鱼 100,000 8,496,000.00 1.13 11 002624 完美世界 289,997 6,933,828.27 0.92 12 601939 建设银行 1,000,000 6,650,000.00 0.88 13 603160 汇顶科技 49,910 6,469,833.30 0.86 14 600703 三安光电 200,000 6,410,000.00 0.85 15 300888 稳健医疗 50,000 6,181,000.00 0.82 16 601288 农业银行 2,000,000 6,060,000.00 0.81 17 000625 长安汽车 230,000 6,044,400.00 0.80 18 603993 洛阳钼业 1,000,000 5,160,000.00 0.69 19 600104 上汽集团 200,000 4,394,000.00 0.58 20 002242 九阳股份 100,000 3,249,000.00 0.43 21 300824 北鼎股份 100,000 2,512,000.00 0.33 22 603808 歌力思 150,000 2,370,000.00 0.32 23 600380 健康元 100,000 1,373,000.00 0.18 24 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.04 25 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.03 26 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.03 27 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.02 28 300957 贝泰妮 458 115,397.68 0.02 29 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.01 30 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 31 300919 中伟股份 488 79,544.00 0.01 32 688636 智明达 918 74,100.96 0.01 33 300979 华利集团 772 67,550.00 0.01 34 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01 35 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01 36 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 37 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 38 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01 39 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01 40 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.01 41 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.01 42 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 43 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 44 300981 中红医疗 442 39,952.38 0.01 45 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.01 46 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 47 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 48 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 49 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 50 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 51 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 52 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 53 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 54 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 55 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 56 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 57 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 58 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 59 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 60 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 61 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 62 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 64 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 65 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 66 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 67 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 68 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 69 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 70 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 71 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 72 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 73 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 74 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 75 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 76 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 77 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 78 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 79 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 80 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 81 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 82 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 83 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 84 300917 特发服务 281 7,772.46 0.00 85 300978 东箭科技 534 7,262.40 0.00 86 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 87 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 88 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 89 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 90 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 91 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 92 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 93 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 94 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 95 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 96 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 97 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 98 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 99 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 100 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 101 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 102 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300433 蓝思科技 29,393,269.45 4.05 2 002475 立讯精密 23,245,098.00 3.20 3 603986 兆易创新 22,839,329.40 3.14 4 002415 海康威视 20,740,674.30 2.86 5 300999 金龙鱼 20,071,338.93 2.76 6 601995 中金公司 16,781,264.48 2.31 7 603993 洛阳钼业 14,999,380.00 2.07 8 600030 中信证券 14,803,632.96 2.04 9 002466 天齐锂业 14,479,181.00 1.99 10 002624 完美世界 14,244,645.39 1.96 11 603501 韦尔股份 13,168,678.89 1.81 12 600085 同仁堂 12,910,435.00 1.78 13 002460 赣锋锂业 10,865,168.25 1.50 14 002938 鹏鼎控股 10,088,973.00 1.39 15 002555 三七互娱 9,792,238.06 1.35 16 600332 白云山 9,283,435.00 1.28 17 600016 民生银行 7,792,000.00 1.07 18 002146 荣盛发展 7,643,234.61 1.05 19 603799 华友钴业 7,535,440.00 1.04 20 601939 建设银行 7,203,815.00 0.99 注：本项中“本期累计买入金额”指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300999 金龙鱼 35,511,607.98 4.89 2 002415 海康威视 30,001,634.98 4.13 3 300433 蓝思科技 29,861,756.07 4.11 4 603986 兆易创新 21,779,749.87 3.00 5 002475 立讯精密 19,224,045.77 2.65 6 002466 天齐锂业 18,158,630.00 2.50 7 601318 中国平安 16,188,874.00 2.23 8 601995 中金公司 13,678,776.40 1.88 9 000651 格力电器 12,805,341.00 1.76 10 600030 中信证券 12,449,449.00 1.71 11 002460 赣锋锂业 11,876,734.00 1.64 12 603993 洛阳钼业 11,770,138.00 1.62 13 603501 韦尔股份 11,399,545.78 1.57 14 603799 华友钴业 9,879,099.00 1.36 15 002142 宁波银行 9,838,545.59 1.35 16 603444 吉比特 9,662,400.44 1.33 17 601888 中国中免 8,895,153.12 1.22 18 603259 药明康德 8,616,669.79 1.19 19 002624 完美世界 7,724,654.00 1.06 20 600438 通威股份 7,627,282.00 1.05 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 421,777,498.88 卖出股票收入（成交）总额 466,895,895.95 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 41,137,000.00 5.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,290,000.00 5.36 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 239,442,100.00 31.85 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 171,514,000.00 22.82 7 可转债（可交换债） 679,846.20 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 493,062,946.20 65.59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 019640 20 国债 10 411,370 41,137,000.00 5.47 2 155348 19 京能 01 400,000 40,300,000.00 5.36 3 101900113 19 中油股 400,000 40,240,000.00 5.35 MTN001 4 155188 19 金茂投 350,000 35,129,500.00 4.67 5 155377 19 朝纾 01 300,000 30,291,000.00 4.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券之一工商银行（601398.SH）的发行主体中国工商银行股份有限公司 于 2020 年 12 月 25 日因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告等，受到中 国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕71 号）。本基金认为，对工商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 101,718.68 2 应收证券清算款 2,553,586.90 3 应收股利 - 4 应收利息 6,276,657.87 5 应收申购款 6,538.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,938,502.03 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 855 671,060.40 565,905,487.93 98.63 7,851,154.68 1.37 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 161,414.51 0.0281 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 3 月 22 日） 334,595,722.64 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 578,790,182.67 本报告期基金总申购份额 59,698,500.28 减：本报告期基金总赎回份额 64,732,040.34 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 573,756,642.61 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人报告期内无重大人事变动。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 华西证券 1 275,508,315.19 31.32% 251,081.57 31.32% - 长江证券 2 132,127,279.60 15.02% 120,408.40 15.02% - 东方证券 1 120,112,397.47 13.65% 109,451.54 13.65% - 财信证券 1 108,508,238.83 12.33% 98,879.65 12.33% - 中金财富 2 104,714,321.14 11.90% 95,427.37 11.90% - 中信证券 2 26,335,349.14 2.99% 24,000.42 2.99% - 银河证券 1 21,370,023.39 2.43% 19,475.13 2.43% - 光大证券 2 21,089,269.38 2.40% 19,219.91 2.40% - 华福证券 1 20,058,203.64 2.28% 18,279.93 2.28% - 东莞证券 1 19,045,339.15 2.16% 17,356.86 2.16% - 国泰君安 1 11,803,428.88 1.34% 10,760.75 1.34% - 中金公司 2 10,816,475.56 1.23% 9,856.37 1.23% - 万联证券 1 7,889,162.00 0.90% 7,189.11 0.90% - 申万宏源 1 392,437.35 0.04% 357.63 0.04% - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 摩根大通 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内新增交易单元：摩根大通。本报告期内退租交易单元：中泰证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 华西证券 106,427.51 0.07% - - - - 长江证券 147,187,315.7 99.68% 610,400,000.00 19.04% - - 东方证券 365,220.40 0.25%1,236,800,000.00 38.59% - - 中金财富 - - 933,600,000.00 29.13% - - 中信证券 - - 176,500,000.00 5.51% - - 银河证券 - - 186,000,000.00 5.80% - - 华福证券 - - 62,000,000.00 1.93% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会基金电子披 1 证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 6 月 30 日 公司网站 关于大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会基金电子披 2 券投资基金恢复大额申购（含定期定 露网站、规定报刊及本 2021 年 6 月 9 日 额申购）及基金转换转入业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 3 基金增加海银基金销售有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 5 月 27 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 4 基金增加腾安基金销售（深圳）有限 露网站、规定报刊及本 2021 年 5 月 18 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 5 基金增加宁波银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 5 月 13 日 售机构的公告 公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证监会基金电子披 6 资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2021 年 4 月 22 日 公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证监会基金电子披 7 资基金 2021 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 4 月 22 日 公司网站 8 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证监会基金电子披 2021 年 3 月 30 日 资基金 2020 年年度报告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 9 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 23 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 10 基金增加鼎信汇金（北京）投资管理 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 11 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证监会基金电子披 11 资基金第四季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 1 月 22 日 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 1 20210101-202 124,999,166. - 20,000,000.0 104,999,166.67 18.30 机构 10624 67 0 2 20210101-202 266,665,000. - - 266,665,000.00 46.48 10630 00 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日