大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基 金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......33 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 41 7.12 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 43 §10 重大事件揭示...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48 §12 备查文件目录...... 48 12.1 备查文件目录 ...... 48 12.2 存放地点 ...... 48 12.3 查阅方式 ...... 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 大成趋势回报灵活配置混合 基金主代码 002383 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 237,379,032.07 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，扩展大类资产配置 空间，把握市场运行趋势，在控制风险的前提下为投资者谋求资本 的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面：一方面对权益类资产及固 定收益类资产等不同类别资产的大类配置上，另一方面体现在对单 个投资品种的选择上。本基金强调趋势投资，具体可以概括为： 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置，本基金将在权 益类证券投资方面，将对市场趋势进行研判，同时通过对行业发展 趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究精选个股进行投资； 在固定收益类证券投资方面，本基金将通过综合分析市场利率趋 势、证券市场走势、资金供求关系流动性风险信用和有政策法规等 因素，研判各类属固定收益资产的风险趋势与收益预期，精选个券 进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型和货币市 场基金，低于股票型基金，属证券投资基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594319 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 吴庆斌 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 4,607,217.58 本期利润 26,115,194.63 加权平均基金份额本期利润 0.2377 本期加权平均净值利润率 22.98% 本期基金份额净值增长率 19.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 12,279,122.21 期末可供分配基金份额利润 0.0517 期末基金资产净值 263,665,250.97 期末基金份额净值 1.111 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 11.10% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 10.00% 1.03% 3.41% 0.44% 6.59% 0.59% 过去三个月 10.88% 0.81% 6.21% 0.45% 4.67% 0.36% 过去六个月 19.46% 1.35% 2.35% 0.74% 17.11% 0.61% 过去一年 17.82% 0.99% 7.42% 0.60% 10.40% 0.39% 过去三年 17.69% 1.02% 16.49% 0.62% 1.20% 0.40% 自基金合同生效起 11.10% 0.93% 24.74% 0.56% -13.64 0.37% 至今 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2020 年 6 月 30 日，公司管理公募基金产品数量共 103 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士。2010 年 7 月至 2012 年 11 月 任华夏基金管理有限公司研究部研究员。 2012 年 12 月至 2013 年 3 月任平安大华基 金研究部研究员。2013 年 5 月加入大成基 金管理有限公司，曾担任大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金经理助 理。2015 年 4 月 7 日起任大成中小盘混合 型证券投资基金（LOF）基金经理（更名前 为 大 成 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF））。2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8 月 魏 庆 本基金基 2016 年 3 2020 年 5 10 年 19日任大成精选增值混合型证券投资基金 国 金经理 月 22 日 月 18 日 基金经理。2015 年 7 月 28 日至 2016 年 8 月 19 日任大成创新成长混合型证券投资 基金（LOF）基金经理。2016 年 3 月 22 日 至 2020 年 5 月 18 日任大成趋势回报灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 1 月 2 日起任大成盛世精选灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 23日起任大成行业先锋混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 4 月 29 日起任大成 科技创新混合型证券投资基金基金经理。 2020 年 7 月 16 日起任大成科技消费股票 型证券投资基金基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 经济学硕士。曾任职于大鹏证券有限责任 公司。1999 年 5 月加入大成基金管理有限 公司，曾担任研究部研究员、固定收益部 高级研究员。2010 年 4 月 7 日至 2013 年 3 月 7 日任景宏证券投资基金基金经理。 2011 年 7 月 13 日至 2013 年 3 月 7 日任大 成行业轮动股票型证券投资基金基金经 理。2011 年 3 月 8 日至 2011 年 6 月 5 日 任大成积极成长股票型证券投资基金基金 经理。2011 年 3 月 8 日至 2011 年 6 月 5 日任大成策略回报股票型证券投资基金基 金经理。2015 年 4 月 28 日至 2019 年 6 月 15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2015 年 11 月 30 日至 2017 年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2016 年 5 月 25 日 起任大成景荣债券型证券投资基金（原大 成景荣保本混合型证券投资基金转型）基 黄 万 本基金基 2020 年 4 - 24 年 金经理。2016 年 8 月 6 日至 2018 年 12 月 青 金经理 月 30 日 8 日任大成景源灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2016 年 9 月 20 日至 2018 年 10 月 20 日任大成景穗灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2016 年 9 月 29 日至2018年11月19日任大成景禄灵活配 置混合型证券投资基金基金基金经理。 2017 年 1 月 25 日起任大成景润灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2017 年 3 月 18 日至 2018 年 11 月 9日任大成景鹏灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019 年 6 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日任 大成景益平稳收益混合型证券投资基金基 金经理。2019 年 6 月 21 日起任大成景禄 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019 年 7 月 18 日起任大成惠福纯债债券 型证券投资基金基金经理。2020 年 4 月 30 日起任大成趋势回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年第 1 季度受国内新冠肺炎病毒疫情影响，国内消费受到较为明显的冲击，随着年后制 造业复工推迟，制造业供应链不通畅，工业企业生产也受到较大影响。中小企业受到的影响尤其严重，社会就业有较大压力。疫情在全球的快速扩散和不断恶化，也使得全球供应链条和外需增长速度承受较大的压力。第 2 季度开始国内疫情基本受到控制,全国解禁人员流动,社会复工复产逐步开展。为应对疫情冲击，全球政府和央行都采取了宽松的财政政策和货币政策措施。第 1 季 度国内央行也加大流动性投放，降低政策利率，引导社会融资成本的下降。财政政策方面，也通过提高财政赤字率、发行特别国债、增加地方政府专项债券等措施托底经济增长，债券市场到期收益率大幅下行，股市宽幅震荡。第 2 季度开始复产复工有序进行，4 月份以来各项经济数据呈现回暖迹象，工业增加值同比降幅持续收窄，银行间资金面开始边际收紧，疫情应对期间的阶段性金融支持政策开始逐步退出，从以疫情恐慌期间的货币政策退到基于疫情恐慌之后的基本面为基础的货币政策。随着疫情缓解、政策支持和基本面的逐步改善，第 2 季度股市趋势上涨，债券到期收益率有所上行。 综合来看，上半年股票市场总体是震荡上行的，除了上证指数跌 2.15%之外，沪深 300 指数 涨 1.64%，中小板涨 20.85%，创业板涨 35.60%，成长明显占优。从行业上看，休闲服务、医药、食品饮料、消费电子等上涨幅度较大，表现较差的行业有银行、采掘、钢铁等行业，主要是强周期行业。 操作上，本基金在上半年重点配置医药、食品饮料、计算机、券商等板块， 获得相对不错 的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.111 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.46%，业绩 比较基准收益率为 2.35%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020 年下半年，国内疫情影响逐步消退，经济增速逐步恢复，货币政策常态化且更加关注基本面的边际变化。国际疫情形势仍不容乐观，全球经济增长仍有较大压力。下半年国内经济仍将边际向好，但短期就业压力仍将较大，货币政策预计维持适度宽松，债券市场将宽幅震荡。相对而言，目前的国内宏观政策对股票市场更加有利，一是房地产政策的收紧，倡导“房住不炒”，资金更多转向股票市场，基金发行火爆可见一斑；二是经济转型过程中，国家对金融市场进行较大的改革，扶持高科技企业进行直接融资，让更多成长性好的企业到 A 股融资，给 A 股提供更多优质的投资标的。我们相对看好科技板块、医药、食品饮料等行业板块。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 6,549,349.12 39,099,764.81 结算备付金 8,604,633.55 69,160.89 存出保证金 74,262.97 9,306.03 交易性金融资产 6.4.3.2 236,246,611.54 13,798,810.53 其中：股票投资 223,084,033.04 13,798,810.53 基金投资 - - 债券投资 13,162,578.50 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 15,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 124,143.80 8,019.62 应收股利 - - 应收申购款 13,055.68 1,512.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 266,612,056.66 52,986,574.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,971,958.06 441,097.78 应付赎回款 144,782.80 1,011,807.12 应付管理人报酬 301,743.80 68,588.55 应付托管费 50,290.64 11,431.42 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 413,364.41 53,208.59 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 64,665.98 50,000.15 负债合计 2,946,805.69 1,636,133.61 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 237,379,032.07 55,205,057.60 未分配利润 6.4.3.10 26,286,218.90 -3,854,616.55 所有者权益合计 263,665,250.97 51,350,441.05 负债和所有者权益总计 266,612,056.66 52,986,574.66 注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.111 元，基金份额总额 237,379,032.07 份。 6.2 利润表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 27,991,641.30 11,729,301.62 1.利息收入 237,426.35 167,172.26 其中：存款利息收入 6.4.3.11 92,044.33 167,172.26 债券利息收入 17,426.32 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 127,955.70 - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 6,218,155.46 8,228,934.08 列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 4,888,202.92 7,891,573.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 1,329,952.54 337,360.11 3.公允价值变动收益（损失 6.4.3.17 21,507,977.05 3,304,380.01 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.18 28,082.44 28,815.27 填列） 减：二、费用 1,876,446.67 1,598,894.79 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 867,948.85 583,124.19 2．托管费 6.4.6.2.2 144,658.15 97,187.36 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 795,131.89 846,104.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.20 68,707.78 72,478.51 三、利润总额（亏损总额以“-” 26,115,194.63 10,130,406.83 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 26,115,194.63 10,130,406.83 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 55,205,057.60 -3,854,616.55 51,350,441.05 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 26,115,194.63 26,115,194.63 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 182,173,974.47 4,025,640.82 186,199,615.29 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 219,867,526.66 5,739,097.79 225,606,624.45 购款 2.基金赎 -37,693,552.19 -1,713,456.97 -39,407,009.16 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 237,379,032.07 26,286,218.90 263,665,250.97 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 87,610,906.81 -15,576,174.09 72,034,732.72 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 10,130,406.83 10,130,406.83 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -7,507,417.39 860,632.73 -6,646,784.66 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 13,104,998.63 -423,033.73 12,681,964.90 购款 2.基金赎 -20,612,416.02 1,283,666.46 -19,328,749.56 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 80,103,489.42 -4,585,134.53 75,518,354.89 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.2 税项 6.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。6.4.6.2 增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 6,549,349.12 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 6,549,349.12 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 200,589,169.71 223,084,033.04 22,494,863.33 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 13,194,411.10 13,162,578.50 -31,832.60 券 银行间市场 - - - 合计 13,194,411.10 13,162,578.50 -31,832.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 213,783,580.81 236,246,611.54 22,463,030.73 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 15,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 15,000,000.00 - 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 927.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,484.89 应收债券利息 119,701.71 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 30.06 合计 124,143.80 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 413,364.41 银行间市场应付交易费用 - 合计 413,364.41 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21.40 应付证券出借违约金 - 预提费用 64,644.58 合计 64,665.98 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 55,205,057.60 55,205,057.60 本期申购 219,867,526.66 219,867,526.66 本期赎回（以“-”号填列） -37,693,552.19 -37,693,552.19 本期末 237,379,032.07 237,379,032.07 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,847,190.98 -7,425.57 -3,854,616.55 本期利润 4,607,217.58 21,507,977.05 26,115,194.63 本期基金份额交易 11,519,095.61 -7,493,454.79 4,025,640.82 产生的变动数 其中：基金申购款 12,246,210.68 -6,507,112.89 5,739,097.79 基金赎回款 -727,115.07 -986,341.90 -1,713,456.97 本期已分配利润 - - - 本期末 12,279,122.21 14,007,096.69 26,286,218.90 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 79,827.35 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,915.92 其他 301.06 合计 92,044.33 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 202,595,719.90 减：卖出股票成本总额 197,707,516.98 买卖股票差价收入 4,888,202.92 6.4.3.13 债券投资收益 无。 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,329,952.54 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,329,952.54 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 21,507,977.05 股票投资 21,539,809.65 债券投资 -31,832.60 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 21,507,977.05 6.4.3.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 8,108.46 基金转换费收入 19,973.98 合计 28,082.44 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 795,131.89 银行间市场交易费用 - 合计 795,131.89 6.4.3.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行划款手续费 4,063.20 合计 68,707.78 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 光大证券 98,235,419.61 16.74 119,071,323.89 21.41 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 89,518.20 16.74 53,959.43 13.05 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 108,508.58 21.41 42,833.02 19.32 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 867,948.85 583,124.19 其中：支付销售机构的客户维护费 116,491.66 230,909.89 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 144,658.15 97,187.36 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 月 30 日 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2016 年 3 月 - - 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 9,331,939.48 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 0.00 - 额 报告期末持有的基金份额 9,331,939.48 - 报告期末持有的基金份额 3.9300% - 占基金总份额比例 注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 6,549,349.12 79,827.35 53,468,567.03 163,180.00 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 酷特 2020 年2020 年 新股未 300840 智能 6 月 30 7 月 8 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 日 胜蓝 2020 年2020 年 新股未 300843 股份 6 月 23 7 月 2 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 日 捷安 2020 年2020 年 新股未 300845 高科 6 月 24 7 月 3 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 日 首都 2020 年2020 年 新股未 300846 在线 6 月 22 7 月 1 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 日 国盾 2020 年2020 年 新股未 688027 量子 6 月 30 7 月 9 上市 36.18 36.18 2,783100,688.94100,688.94 - 日 日 松井 2020 年2020 年 新股锁 688157 股份 5 月 29 12 月 9 定 34.48 86.64 2,268 78,200.64196,499.52 - 日 日 天智 2020 年2020 年 新股未 688277 航 6 月 24 7 月 7 上市 12.04 12.04 8,810106,072.40106,072.40 - 日 日 迪威 2020 年2020 年 新股未 688377 尔 6 月 29 7 月 8 上市 16.42 16.42 3,995 65,597.90 65,597.90 - 日 日 联赢 2020 年2020 年 新股锁 688518 激光 6 月 12 12 月 定 7.81 20.83 10,442 81,552.02217,506.86 - 日 22 日 秦川 2020 年2020 年 新股未 688528 物联 6 月 19 7 月 1 上市 11.33 11.33 5,992 67,889.36 67,889.36 - 日 日 泽达 2020 年2020 年 新股锁 688555 易盛 6 月 12 12 月 定 19.49 56.80 3,004 58,547.96170,627.20 - 日 23 日 中科 2020 年2020 年 新股未 688568 星图 6 月 30 7 月 8 上市 16.21 16.21 5,785 93,774.85 93,774.85 - 日 日 注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。 2.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(上年度末：0.00%)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额 。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通 受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 6,549,349.12 - - - 6,549,349.12 结算备付金 8,604,633.55 - - - 8,604,633.55 存出保证金 74,262.97 - - - 74,262.97 交易性金融资产 13,162,578.50 - - 223,084,033.04 236,246,611.54 买入返售金融资产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 应收利息 - - - 124,143.80 124,143.80 应收申购款 - - - 13,055.68 13,055.68 资产总计 43,390,824.14 - - 223,221,232.52 266,612,056.66 负债 应付赎回款 - - - 144,782.80 144,782.80 应付管理人报酬 - - - 301,743.80 301,743.80 应付托管费 - - - 50,290.64 50,290.64 应付证券清算款 - - - 1,971,958.06 1,971,958.06 应付交易费用 - - - 413,364.41 413,364.41 其他负债 - - - 64,665.98 64,665.98 负债总计 - - - 2,946,805.69 2,946,805.69 利率敏感度缺口 43,390,824.14 - - 220,274,426.83 263,665,250.97 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 39,099,764.81 - - - 39,099,764.81 结算备付金 69,160.89 - - - 69,160.89 存出保证金 9,306.03 - - - 9,306.03 交易性金融资产 - - - 13,798,810.53 13,798,810.53 应收利息 - - - 8,019.62 8,019.62 应收申购款 0.99 - - 1,511.79 1,512.78 资产总计 39,178,232.72 - - 13,808,341.94 52,986,574.66 负债 应付赎回款 - - - 1,011,807.12 1,011,807.12 应付管理人报酬 - - - 68,588.55 68,588.55 应付托管费 - - - 11,431.42 11,431.42 应付证券清算款 - - - 441,097.78 441,097.78 应付交易费用 - - - 53,208.59 53,208.59 其他负债 - - - 50,000.15 50,000.15 负债总计 - - - 1,636,133.61 1,636,133.61 利率敏感度缺口 39,178,232.72 - - 12,172,208.33 51,350,441.05 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 -18,900.00 - 分析 基点 市场利率下降 25 个 18,900.00 - 基点 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%；在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 223,084,033.04 84.61 13,798,810.53 26.87 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 223,084,033.04 84.61 13,798,810.53 26.87 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 17,310,000.00 2,240,000.00 5% 分析 业绩比较基准下降 -17,310,000.00 -2,240,000.00 5% 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 223,084,033.04 83.67 其中：股票 223,084,033.04 83.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,162,578.50 4.94 其中：债券 13,162,578.50 4.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 5.63 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 15,153,982.67 5.68 8 其他各项资产 211,462.45 0.08 9 合计 266,612,056.66 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 176,905,976.51 67.09 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 16,298,177.10 6.18 J 金融业 21,173,113.11 8.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,694,000.00 3.30 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 223,084,033.04 84.61 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600315 上海家化 200,000 9,580,000.00 3.63 2 603986 兆易创新 40,000 9,436,400.00 3.58 3 000725 京东方Ａ 2,000,000 9,340,000.00 3.54 4 300115 长盈精密 390,000 8,911,500.00 3.38 5 600276 恒瑞医药 96,000 8,860,800.00 3.36 6 603259 药明康德 90,000 8,694,000.00 3.30 7 603290 斯达半导 40,000 8,392,000.00 3.18 8 300033 同花顺 59,931 7,975,617.48 3.02 9 601066 中信建投 200,000 7,876,000.00 2.99 10 300059 东方财富 360,000 7,272,000.00 2.76 11 300433 蓝思科技 250,000 7,010,000.00 2.66 12 603160 汇顶科技 30,000 6,687,000.00 2.54 13 002475 立讯精密 129,997 6,675,345.95 2.53 14 603983 丸美股份 75,166 6,466,530.98 2.45 15 002508 老板电器 199,995 6,221,844.45 2.36 16 600030 中信证券 249,901 6,025,113.11 2.29 17 688363 华熙生物 40,000 5,916,000.00 2.24 18 600585 海螺水泥 100,000 5,291,000.00 2.01 19 002304 洋河股份 50,000 5,257,000.00 1.99 20 603369 今世缘 129,929 5,169,874.91 1.96 21 603156 养元饮品 240,000 5,160,000.00 1.96 22 600703 三安光电 200,000 5,000,000.00 1.90 23 600309 万华化学 100,000 4,999,000.00 1.90 24 600887 伊利股份 159,991 4,980,519.83 1.89 25 600690 海尔智家 280,000 4,956,000.00 1.88 26 600449 宁夏建材 400,000 4,888,000.00 1.85 27 600536 中国软件 60,000 4,752,000.00 1.80 28 300633 开立医疗 110,000 4,361,500.00 1.65 29 300146 汤臣倍健 199,960 3,937,212.40 1.49 30 300782 卓胜微 9,000 3,651,930.00 1.39 31 000848 承德露露 500,000 3,500,000.00 1.33 32 603444 吉比特 6,000 3,294,060.00 1.25 33 300661 圣邦股份 10,000 3,050,500.00 1.16 34 000538 云南白药 30,000 2,814,300.00 1.07 35 300450 先导智能 60,000 2,772,600.00 1.05 36 002233 塔牌集团 200,000 2,406,000.00 0.91 37 000333 美的集团 40,000 2,391,600.00 0.91 38 000651 格力电器 40,000 2,262,800.00 0.86 39 600802 福建水泥 200,000 2,172,000.00 0.82 40 600438 通威股份 100,000 1,738,000.00 0.66 41 600750 江中药业 119,960 1,516,294.40 0.58 42 688312 燕麦科技 5,307 290,292.90 0.11 43 688518 联赢激光 10,442 217,506.86 0.08 44 688157 松井股份 2,268 196,499.52 0.07 45 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.06 46 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.04 47 688027 国盾量子 2,783 100,688.94 0.04 48 688568 中科星图 5,785 93,774.85 0.04 49 603087 甘李药业 731 73,319.30 0.03 50 688528 秦川物联 5,992 67,889.36 0.03 51 688377 迪威尔 3,995 65,597.90 0.02 52 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 53 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 54 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 55 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 56 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603986 兆易创新 19,511,999.80 38.00 2 603290 斯达半导 18,543,328.00 36.11 3 603160 汇顶科技 13,866,541.10 27.00 4 603259 药明康德 13,314,530.93 25.93 5 600536 中国软件 9,226,543.00 17.97 6 000725 京东方Ａ 8,657,300.00 16.86 7 600703 三安光电 8,646,403.56 16.84 8 300433 蓝思科技 8,502,857.00 16.56 9 603369 今世缘 8,220,139.98 16.01 10 002475 立讯精密 7,783,810.72 15.16 11 300115 长盈精密 7,774,386.00 15.14 12 600276 恒瑞医药 7,627,836.00 14.85 13 300033 同花顺 7,231,401.90 14.08 14 601066 中信建投 6,943,144.00 13.52 15 002508 老板电器 6,815,618.36 13.27 16 600315 上海家化 6,668,524.92 12.99 17 600690 海尔智家 6,332,059.00 12.33 18 600449 宁夏建材 6,233,305.00 12.14 19 600438 通威股份 6,055,645.00 11.79 20 603983 丸美股份 5,985,614.42 11.66 21 600030 中信证券 5,875,760.63 11.44 22 600585 海螺水泥 5,825,770.00 11.35 23 603799 华友钴业 5,612,718.01 10.93 24 688363 华熙生物 5,558,891.79 10.83 25 002304 洋河股份 5,556,866.00 10.82 26 300059 东方财富 5,542,488.79 10.79 27 603719 良品铺子 5,441,224.00 10.60 28 603156 养元饮品 5,346,772.60 10.41 29 300750 宁德时代 5,305,396.00 10.33 30 600887 伊利股份 4,942,756.71 9.63 31 600802 福建水泥 4,712,974.00 9.18 32 600309 万华化学 4,630,627.00 9.02 33 300768 迪普科技 4,594,915.00 8.95 34 300146 汤臣倍健 4,129,880.80 8.04 35 000848 承德露露 3,672,224.95 7.15 36 300633 开立医疗 3,629,843.52 7.07 37 300476 胜宏科技 3,581,665.30 6.97 38 002233 塔牌集团 3,421,552.00 6.66 39 300699 光威复材 3,242,429.10 6.31 40 300783 三只松鼠 3,132,478.00 6.10 41 601012 隆基股份 3,062,072.00 5.96 42 601318 中国平安 2,935,070.00 5.72 43 300782 卓胜微 2,929,465.00 5.70 44 601628 中国人寿 2,756,363.00 5.37 45 002624 完美世界 2,750,699.00 5.36 46 002463 沪电股份 2,724,038.00 5.30 47 000538 云南白药 2,678,021.00 5.22 48 600801 华新水泥 2,638,084.00 5.14 49 002602 世纪华通 2,626,306.55 5.11 50 603019 中科曙光 2,609,128.00 5.08 51 300760 迈瑞医疗 2,587,894.92 5.04 52 000860 顺鑫农业 2,441,960.51 4.76 53 300661 圣邦股份 2,435,076.00 4.74 54 300166 东方国信 2,401,581.00 4.68 55 002153 石基信息 2,368,023.00 4.61 56 300770 新媒股份 2,357,382.00 4.59 57 002436 兴森科技 2,326,866.00 4.53 58 603444 吉比特 2,310,805.03 4.50 59 300450 先导智能 2,290,158.00 4.46 60 000651 格力电器 2,165,365.00 4.22 61 000333 美的集团 2,151,095.00 4.19 62 000977 浪潮信息 2,137,500.00 4.16 63 600809 山西汾酒 2,123,327.00 4.13 64 300144 宋城演艺 2,110,441.00 4.11 65 600570 恒生电子 2,070,005.50 4.03 66 688111 金山办公 2,043,429.07 3.98 67 600079 人福医药 2,023,327.00 3.94 68 688268 华特气体 1,974,031.99 3.84 69 300740 御家汇 1,964,944.00 3.83 70 002635 安洁科技 1,941,527.00 3.78 71 000938 紫光股份 1,898,646.51 3.70 72 000063 中兴通讯 1,773,715.00 3.45 73 600110 诺德股份 1,773,520.00 3.45 74 600378 昊华科技 1,722,385.00 3.35 75 000998 隆平高科 1,510,107.00 2.94 76 688085 三友医疗 1,482,784.81 2.89 77 601888 中国中免 1,377,198.00 2.68 78 002916 深南电路 1,335,663.00 2.60 79 688036 传音控股 1,268,761.54 2.47 80 000733 振华科技 1,266,330.00 2.47 81 000672 上峰水泥 1,260,102.00 2.45 82 600750 江中药业 1,251,425.16 2.44 83 300624 万兴科技 1,169,279.00 2.28 84 300438 鹏辉能源 1,159,096.00 2.26 85 603590 康辰药业 1,107,978.00 2.16 86 603327 福蓉科技 1,063,476.00 2.07 87 002138 顺络电子 1,048,200.00 2.04 88 300031 宝通科技 1,042,454.00 2.03 89 300113 顺网科技 1,027,854.00 2.00 注：本项中“本期累计买入金额”指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603290 斯达半导 12,271,395.98 23.90 2 603986 兆易创新 10,009,713.00 19.49 3 603160 汇顶科技 6,431,685.58 12.53 4 603259 药明康德 6,402,567.66 12.47 5 300750 宁德时代 5,708,892.99 11.12 6 300760 迈瑞医疗 5,679,974.00 11.06 7 603719 良品铺子 5,595,883.00 10.90 8 603799 华友钴业 4,834,828.00 9.42 9 300768 迪普科技 4,081,999.00 7.95 10 300476 胜宏科技 3,985,510.00 7.76 11 600536 中国软件 3,875,954.00 7.55 12 600438 通威股份 3,864,411.00 7.53 13 600703 三安光电 3,623,279.00 7.06 14 603369 今世缘 3,604,994.81 7.02 15 300699 光威复材 3,533,332.00 6.88 16 688036 传音控股 3,468,883.12 6.76 17 300433 蓝思科技 3,221,958.01 6.27 18 300783 三只松鼠 3,161,478.50 6.16 19 002635 安洁科技 3,106,757.00 6.05 20 601012 隆基股份 3,063,532.92 5.97 21 688111 金山办公 3,049,314.65 5.94 22 002436 兴森科技 2,913,590.00 5.67 23 601318 中国平安 2,769,486.00 5.39 24 600801 华新水泥 2,726,433.00 5.31 25 300740 御家汇 2,684,000.00 5.23 26 002475 立讯精密 2,631,133.40 5.12 27 002602 世纪华通 2,601,286.00 5.07 28 603019 中科曙光 2,593,032.80 5.05 29 601628 中国人寿 2,549,731.37 4.97 30 300770 新媒股份 2,547,426.00 4.96 31 600079 人福医药 2,531,177.00 4.93 32 002624 完美世界 2,510,262.00 4.89 33 600802 福建水泥 2,468,114.00 4.81 34 002153 石基信息 2,467,357.60 4.80 35 688268 华特气体 2,356,390.00 4.59 36 600809 山西汾酒 2,348,469.00 4.57 37 002463 沪电股份 2,347,905.00 4.57 38 000860 顺鑫农业 2,286,374.60 4.45 39 300144 宋城演艺 2,207,283.44 4.30 40 600110 诺德股份 2,194,880.00 4.27 41 300458 全志科技 2,191,855.00 4.27 42 300166 东方国信 2,190,237.00 4.27 43 600570 恒生电子 2,059,880.00 4.01 44 600690 海尔智家 2,039,329.00 3.97 45 600378 昊华科技 1,941,592.00 3.78 46 000977 浪潮信息 1,927,120.36 3.75 47 688085 三友医疗 1,879,322.63 3.66 48 688020 方邦股份 1,755,763.02 3.42 49 688366 昊海生科 1,714,991.44 3.34 50 000938 紫光股份 1,614,953.00 3.14 51 000063 中兴通讯 1,592,640.00 3.10 52 000998 隆平高科 1,591,922.00 3.10 53 300408 三环集团 1,555,556.00 3.03 54 002292 奥飞娱乐 1,506,869.00 2.93 55 603920 世运电路 1,483,705.00 2.89 56 000672 上峰水泥 1,325,625.00 2.58 57 000733 振华科技 1,320,569.00 2.57 58 601888 中国中免 1,314,279.00 2.56 59 002916 深南电路 1,309,280.00 2.55 60 000823 超声电子 1,273,283.00 2.48 61 603590 康辰药业 1,174,205.00 2.29 62 300438 鹏辉能源 1,168,839.00 2.28 63 600449 宁夏建材 1,162,022.00 2.26 64 300624 万兴科技 1,149,548.00 2.24 65 300113 顺网科技 1,040,121.58 2.03 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 385,452,929.84 卖出股票收入（成交）总额 202,595,719.90 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 8,161,078.50 3.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,001,500.00 1.90 其中：政策性金融债 5,001,500.00 1.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,162,578.50 4.99 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 019627 20 国债 01 81,570 8,161,078.50 3.10 2 018013 国开 2004 50,000 5,001,500.00 1.90 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 74,262.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 124,143.80 5 应收申购款 13,055.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 211,462.45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 1,003 236,669.02 210,967,723.66 88.87 26,411,308.41 11.13 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 161,414.51 0.0680 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 3 月 22 日） 334,595,722.64 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 55,205,057.60 本报告期基金总申购份额 219,867,526.66 减：本报告期基金总赎回份额 37,693,552.19 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 237,379,032.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 招商证券 3 266,702,305.71 45.45% 243,045.90 45.45% - 光大证券 2 98,235,419.61 16.74% 89,518.20 16.74% - 中信证券 2 73,263,192.75 12.49% 66,762.04 12.49% - 申万宏源 1 61,812,354.66 10.53% 56,330.08 10.53% - 万联证券 1 51,780,095.90 8.82% 47,190.10 8.83% - 恒泰证券 1 34,955,472.27 5.96% 31,855.72 5.96% - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中国银河证 1 - - - - - 券 中国中投证 2 - - - - - 券 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投证 1 - - - - - 券 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加交易单元：招商证券。本报告期内退租交易单元：九州证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 招商证券 13,194,411.10 100.00% 1,619,200,000.00 93.15% - - 中信证券 - - 119,100,000.00 6.85% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、中国证监 1 基金增加安信证券股份有限公司为销 会基金电子披露网站及 2020 年 6 月 18 日 售机构的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、中国证监 2 基金增加泛华普益基金销售有限公司 会基金电子披露网站及 2020 年 6 月 5 日 为销售机构的公告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证券报、中国证监 3 基金增加中国人寿保险股份有限公司 会基金电子披露网站及 2020 年 5 月 22 日 为销售机构的公告 本公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证券报、中国证监 4 资基金更新招募说明书及摘要 会基金电子披露网站及 2020 年 5 月 21 日 本公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证券报、中国证监 5 资基金变更基金经理公告 会基金电子披露网站及 2020 年 5 月 20 日 本公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证券报、中国证监 6 资基金更新招募说明书及摘要 会基金电子披露网站及 2020 年 5 月 8 日 本公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证券报、中国证监 7 资基金增聘基金经理的公告 会基金电子披露网站及 2020 年 5 月 7 日 本公司网站 8 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证券报、中国证监 2020 年 4 月 29 日 资基金 2019 年年度报告 会基金电子披露网站及 本公司网站 大成基金管理有限公司关于终止泰诚 中国证券报、中国证监 9 财富基金销售（大连）有限公司办理 会基金电子披露网站及 2020 年 4 月 25 日 相关销售业务的公告 本公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证券报、中国证监 10 资基金 2020 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站及 2020 年 4 月 22 日 本公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证券报、中国证监 11 资基金更新招募说明书及摘要 会基金电子披露网站及 2020 年 4 月 22 日 本公司网站 大成基金管理有限公司关于延迟披露 中国证券报、中国证监 12 旗下公募基金 2019 年年度报告的公 会基金电子披露网站及 2020 年 3 月 25 日 告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于注销南京 中国证券报、中国证监 13 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2020 年 3 月 21 日 本公司网站 大成基金管理有限公司关于注销青岛 中国证券报、中国证监 14 分公司的公告 会基金电子披露网站及 2020 年 2 月 29 日 本公司网站 大成基金管理有限公司关于 APP 交易 中国证券报、中国证监 15 平台汇款交易费率优惠的公告 会基金电子披露网站及 2020 年 2 月 26 日 本公司网站 大成基金管理有限公司关于 2020 年 中国证券报、中国证监 16 春节假期延长期间调整公司公募基金 会基金电子披露网站及 2020 年 1 月 30 日 开放时间等相关事宜的公告 本公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证券投 中国证券报、中国证监 17 资基金 2019 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站及 2020 年 1 月 17 日 本公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 1 20200430-202 - 48,779,512.2 - 48,779,512.20 20.55 00630 0 机构 2 20200430-202 - 48,779,512.2 - 48,779,512.20 20.55 00630 0 3 20200430-202 - 97,560,000.0 - 97,560,000.00 41.10 00630 0 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日