大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基 金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13 §5托管人报告..........................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................15 6.1资产负债表.................................................................................................................................15 6.2利润表.........................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17 6.4报表附注.....................................................................................................................................18 §7投资组合报告......................................................................................................................................33 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................33 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................40 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................41 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................41 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................43 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................44 §10重大事件揭示....................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................45 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................45 10.8其他重大事件...........................................................................................................................47 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................50 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................50 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................50 §12备查文件目录....................................................................................................................................51 12.1备查文件目录...........................................................................................................................51 12.2存放地点...................................................................................................................................51 12.3查阅方式...................................................................................................................................51 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 大成趋势回报灵活配置混合 基金主代码 002383 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年3月22日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 90,348,546.39份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展 投资目标 大类资产配置空间，把握市场运行趋势，在控制风险 的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 本基金的投资策略主要体现在两个方面：一方面对权 益类资产及固定收益类资产等不同类别的大类配置上， 另一方面体现在对单个投资品种的选择上。本基金强 调趋势投资，具体可以概括为： 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置， 投资策略 本基金将在权益类证券投资方面，将对市场趋势进行 研判，同时通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及 股票价格趋势的研究精选个股进行投资；在固定收益 类证券投资方面，本基金将通过综合分析市场利率趋 势、证券市场走势、资金供求关系流动性风险信用和 有政策法规等因素，研判各类属固定收益资产的风险 趋势与收益预期，精选个券进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率 *50% 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债 风险收益特征 券型和货币市场基金，低于股票型基金，属证券投资 基金中的中高风险品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 7088号招商银行大厦32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -3,918,237.18 本期利润 -2,931,389.70 加权平均基金份额本期利润 -0.0298 本期加权平均净值利润率 -3.09% 本期基金份额净值增长率 -4.12% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -8,298,394.71 期末可供分配基金份额利润 -0.0918 期末基金资产净值 82,050,151.68 期末基金份额净值 0.908 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -9.20% 注：1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.32% 1.23% -3.57% 0.64% -1.75% 0.59% 过去三个月 -9.65% 1.11% -4.07% 0.57% -5.58% 0.54% 过去六个月 -4.12% 1.15% -4.61% 0.58% 0.49% 0.57% 过去一年 -3.81% 0.92% 0.17% 0.47% -3.98% 0.45% 自基金合同 -9.20% 0.78% 7.26% 0.43% -16.46% 0.35% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项资产配置比例已符合基金合同的规定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基 金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。2010年至 2012年任职于华夏基金 管理有限公司研究部研究 员；2012年至2013年任 职于平安大华基金研究部； 2013年5月加入大成基 金管理有限公司。2014 魏庆国 本基金 2016年3月22 年10月28日至2015年 先生 基金经 日 - 8年 3月30日担任大成财富 理 管理2020生命周期证券 投资基金基金经理助理。 2015年4月7日至2015 年7月23日起担任大成 中小盘股票型证券投资基 金（LOF）基金经理， 2015年7月24日起任大 成中小盘混合型证券投资 基金（LOF）基金经理。 2015年4月7日至2016 年8月19日任大成精选 增值混合型证券投资基金 基金经理。2015年7月 28日至2016年8月19 日任大成创新成长混合型 证券投资基金（LOF）基 金经理。2016年3月22 日起任大成趋势回报灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度本基金大幅跑赢基准，二季度随市场跌幅较大，几乎没有超额收益。二季度的仓位一直压低，但是个股跌幅较大。总结下来，有几个类型：1）个股较大波动；2）估值较低的品种，持续阴跌逐步累积了一定损失；3）少数短期交易，也带来了小幅亏损。 对于这三类损失，值得吸取的教训如下：1）应通过资金管理系统，保证风险收益比低的股票比例低，努力降低损失；2）对于低估值陷阱的股票，一定要留意它在治理结构上、在产业竞争格局上、在技术路径上是否存在较大的潜在风险，不能盲目认为市盈率低就安全了；3)对于短期交易的损失，努力降低无效交易，但是绝不放弃交易，交易本身是调整组合风险收益比最好的方法。 此外在二季度医药生物表现抢眼，取得大幅的超额收益，虽然在一季度通过初步研究知道了医药行业在2017年各种新政策出台的背景下，产业的大变化会带来投资机会，但是我们对于疫苗、创新药产业链、医疗服务和品牌中药的理解都没有到位，没有买入足够的量。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.908元；本报告期基金份额净值增长率为-4.12%，业绩比较基准收益率为-4.61%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年，三年后的世界可能跟今天有较大的不同，5G产业链上基站/终端/内容、国内半导体产业链、新能源汽车产业链、光伏/风电、创新药产业链、规模化养殖产业链以及现在看不到的新兴的产业链等等，都会比今天有更大的发展，也是我们长期研究和布局的方向。按照博弈论向前展望，倒后推理的原则，我们认为这些产业链上将出现较大的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 30,405,218.47 59,349,011.67 结算备付金 631,076.03 44,593.52 存出保证金 62,037.08 94,532.00 交易性金融资产 6.4.3.2 57,105,006.88 46,373,271.07 其中：股票投资 57,105,006.88 46,373,271.07 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 5,769.54 11,447.77 应收股利 - - 应收申购款 1,377.38 306.83 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 88,210,485.38 105,873,162.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,514,989.22 - 应付赎回款 4,411.36 950,192.60 应付管理人报酬 104,940.15 137,182.31 应付托管费 17,490.06 22,863.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 349,984.42 103,886.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 168,518.49 250,356.50 负债合计 6,160,333.70 1,464,481.85 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 90,348,546.39 110,272,140.44 未分配利润 6.4.3.10 -8,298,394.71 -5,863,459.43 所有者权益合计 82,050,151.68 104,408,681.01 负债和所有者权益总计 88,210,485.38 105,873,162.86 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币0.908元，基金份额总额 90348546.39份。 6.2利润表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -412,547.57 7,754,712.25 1.利息收入 106,462.91 314,378.17 其中：存款利息收入 6.4.3.11 106,462.91 314,378.17 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,511,704.54 -2,939,248.13 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -1,858,841.34 -3,302,293.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 347,136.80 363,045.58 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17 ”号填列） 986,847.48 10,363,313.17 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 5,846.58 16,269.04 减：二、费用 2,518,842.13 2,575,965.97 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 703,809.45 1,339,845.16 2．托管费 6.4.6.2.2 117,301.62 223,307.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 1,514,531.85 833,665.42 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.20 183,199.21 179,147.87 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -2,931,389.70 5,178,746.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -2,931,389.70 5,178,746.28 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 110,272,140.44 -5,863,459.43 104,408,681.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -2,931,389.70 -2,931,389.70 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -19,923,594.05 496,454.42 -19,427,139.63 填列） 其中：1.基金申购款 6,454,487.83 -209,997.12 6,244,490.71 2.基金赎回款 -26,378,081.88 706,451.54 -25,671,630.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 90,348,546.39 -8,298,394.71 82,050,151.68 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 218,739,680.20 -18,546,525.00 200,193,155.20 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 5,178,746.28 5,178,746.28 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -55,289,749.88 4,193,820.91 -51,095,928.97 填列） 其中：1.基金申购款 1,919,793.71 -134,219.23 1,785,574.48 2.基金赎回款 -57,209,543.59 4,328,040.14 -52,881,503.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 163,449,930.32 -9,173,957.81 154,275,972.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)增值税及附加、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 30,405,218.47 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 30,405,218.47 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 57,683,589.85 57,105,006.88 -578,582.97 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 57,683,589.85 57,105,006.88 -578,582.97 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 5,488.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 255.60 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 25.11 合计 5,769.54 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 349,984.42 银行间市场应付交易费用 - 合计 349,984.42 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 168,518.49 预提审计费 - 预提信息披露费 - 合计 168,518.49 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 110,272,140.44 110,272,140.44 本期申购 6,454,487.83 6,454,487.83 本期赎回(以"-"号填列) -26,378,081.88 -26,378,081.88 本期末 90,348,546.39 90,348,546.39 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,735,511.11 -3,127,948.32 -5,863,459.43 本期利润 -3,918,237.18 986,847.48 -2,931,389.70 本期基金份额交易 产生的变动数 311,892.08 184,562.34 496,454.42 其中：基金申购款 -322,130.39 112,133.27 -209,997.12 基金赎回款 634,022.47 72,429.07 706,451.54 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,341,856.21 -1,956,538.50 -8,298,394.71 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 99,472.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 6,453.56 其他 536.47 合计 106,462.91 6.4.3.12股票投资收益 6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 500,961,969.28 减：卖出股票成本总额 502,820,810.62 买卖股票差价收入 -1,858,841.34 6.4.3.13债券投资收益 本基金报告期内无债券投资收益。 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 347,136.80 合计 347,136.80 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 986,847.48 ——股票投资 986,847.48 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 986,847.48 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 5,552.81 转换费收入 293.77 合计 5,846.58 注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 （2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,514,531.85 银行间市场交易费用 - 合计 1,514,531.85 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 4,680.72 其他 - 合计 183,199.21 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 703,809.45 1,339,845.16 其中：支付销售机构的 客户维护费 281,700.37 536,374.87 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 117,301.62 223,307.52 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 30,405,218.47 99,472.88 71,894,003.36 308,112.34 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。 6.4.7利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期未持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会， 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于本期末，本基金未持有的信用类债券。6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现而带来的变现困难。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如 有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产及负债都不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 30,405,218.47 - - -30,405,218.47 结算备付金 631,076.03 - - - 631,076.03 存出保证金 62,037.08 - - - 62,037.08 交易性金融资产 - - -57,105,006.8857,105,006.88 应收利息 - - - 5,769.54 5,769.54 应收申购款 - - - 1,377.38 1,377.38 其他资产 - - - - - 资产总计 31,098,331.58 - -57,112,153.8088,210,485.38 负债 应付证券清算款 - - -5,514,989.22 5,514,989.22 应付赎回款 - - - 4,411.36 4,411.36 应付管理人报酬 - - - 104,940.15 104,940.15 应付托管费 - - - 17,490.06 17,490.06 应付交易费用 - - - 349,984.42 349,984.42 其他负债 - - - 168,518.49 168,518.49 负债总计 - - -6,160,333.70 6,160,333.70 利率敏感度缺口 31,098,331.58 - -50,951,820.1082,050,151.68 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 59,349,011.67 - - -59,349,011.67 结算备付金 44,593.52 - - - 44,593.52 存出保证金 94,532.00 - - - 94,532.00 交易性金融资产 - - -46,373,271.0746,373,271.07 应收利息 - - - 11,447.77 11,447.77 应收申购款 - - - 306.83 306.83 资产总计 59,488,137.19 - -46,385,025.67105,873,162.86 负债 应付赎回款 - - - 950,192.60 950,192.60 应付管理人报酬 - - - 137,182.31 137,182.31 应付托管费 - - - 22,863.70 22,863.70 应付交易费用 - - - 103,886.74 103,886.74 其他负债 - - - 250,356.50 250,356.50 负债总计 - - -1,464,481.85 1,464,481.85 利率敏感度缺口 59,488,137.19 - -44,920,543.82104,408,681.01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为0-95%；在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于2018年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 57,105,006.88 69.60 46,373,271.07 44.42 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 57,105,006.88 69.60 46,373,271.07 44.42 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变； 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映 了基金和基准的相关性。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12 30日） 月31日） 业绩比较基准上升5% 6,280,000.00 5,972,591.36 业绩比较基准下降5% -6,280,000.00 -5,972,591.36 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 57,105,006.88 64.74 其中：股票 57,105,006.88 64.74 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 31,036,294.50 35.18 7 其他各项资产 69,184.00 0.08 8 合计 88,210,485.38 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 43,239,210.88 52.70 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 9,300,556.00 11.34 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 4,565,240.00 5.56 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 57,105,006.88 69.60 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 105,900 5,530,098.00 6.74 2 600884 杉杉股份 225,700 4,987,970.00 6.08 3 002815 崇达技术 284,100 4,574,010.00 5.57 4 002126 银轮股份 506,200 4,565,924.00 5.56 5 600048 保利地产 374,200 4,565,240.00 5.56 6 000661 长春高新 15,900 3,620,430.00 4.41 7 002912 中新赛克 35,400 3,327,600.00 4.06 8 300016 北陆药业 286,100 3,275,845.00 3.99 9 300661 圣邦股份 24,500 3,017,175.00 3.68 10 300348 长亮科技 90,300 2,507,631.00 3.06 11 000910 大亚圣象 138,400 2,338,960.00 2.85 12 000418 小天鹅Ａ 28,900 2,004,215.00 2.44 13 002373 千方科技 138,700 1,810,035.00 2.21 14 300373 扬杰科技 62,100 1,776,060.00 2.16 15 603986 兆易创新 15,500 1,682,060.00 2.05 16 300369 绿盟科技 154,700 1,655,290.00 2.02 17 600498 烽火通信 65,800 1,635,130.00 1.99 18 000568 泸州老窖 25,858 1,573,717.88 1.92 19 002751 易尚展示 50,000 1,564,500.00 1.91 20 600438 通威股份 123,000 848,700.00 1.03 21 002007 华兰生物 7,600 244,416.00 0.30 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 23,279,079.40 22.30 2 000858 五粮液 18,976,783.71 18.18 3 600884 杉杉股份 15,842,155.00 15.17 4 300373 扬杰科技 10,356,162.00 9.92 5 603799 华友钴业 9,882,224.50 9.46 6 000661 长春高新 9,080,486.20 8.70 7 000333 美的集团 8,922,842.00 8.55 8 300369 绿盟科技 8,254,330.00 7.91 9 600036 招商银行 7,824,536.74 7.49 10 600048 保利地产 7,739,736.08 7.41 11 300166 东方国信 7,732,111.93 7.41 12 300377 赢时胜 7,558,481.00 7.24 13 000910 大亚圣象 7,229,522.99 6.92 14 000651 格力电器 7,153,291.00 6.85 15 601398 工商银行 7,098,403.78 6.80 16 600703 三安光电 6,951,634.31 6.66 17 300323 华灿光电 6,940,746.00 6.65 18 002262 恩华药业 6,753,966.28 6.47 19 000960 锡业股份 6,710,672.07 6.43 20 600019 宝钢股份 6,567,721.21 6.29 21 000786 北新建材 5,706,513.89 5.47 22 601111 中国国航 5,593,616.00 5.36 23 000002 万科Ａ 5,391,571.00 5.16 24 600438 通威股份 5,357,149.00 5.13 25 300433 蓝思科技 5,275,896.00 5.05 26 000596 古井贡酒 5,205,357.00 4.99 27 600183 生益科技 5,075,743.00 4.86 28 002202 金风科技 4,963,924.08 4.75 29 002126 银轮股份 4,823,476.00 4.62 30 000568 泸州老窖 4,725,341.85 4.53 31 600563 法拉电子 4,695,383.87 4.50 32 000968 蓝焰控股 4,658,898.80 4.46 33 603986 兆易创新 4,519,092.04 4.33 34 600477 杭萧钢构 4,431,933.00 4.24 35 002815 崇达技术 4,399,631.70 4.21 36 002544 杰赛科技 4,244,370.31 4.07 37 300072 三聚环保 4,228,858.00 4.05 38 002025 航天电器 4,214,280.78 4.04 39 002648 卫星石化 4,140,920.92 3.97 40 601318 中国平安 4,017,356.00 3.85 41 601939 建设银行 4,009,587.00 3.84 42 600340 华夏幸福 3,995,545.80 3.83 43 300098 高新兴 3,978,332.00 3.81 44 601998 中信银行 3,944,874.00 3.78 45 002353 杰瑞股份 3,921,064.50 3.76 46 600028 中国石化 3,917,383.00 3.75 47 002440 闰土股份 3,913,664.00 3.75 48 002138 顺络电子 3,897,796.13 3.73 49 002223 鱼跃医疗 3,843,046.84 3.68 50 000066 中国长城 3,822,978.00 3.66 51 600352 浙江龙盛 3,813,486.00 3.65 52 300477 合纵科技 3,805,667.00 3.64 53 300633 开立医疗 3,800,640.00 3.64 54 300348 长亮科技 3,796,858.00 3.64 55 002007 华兰生物 3,779,023.96 3.62 56 600409 三友化工 3,759,137.00 3.60 57 002185 华天科技 3,715,222.58 3.56 58 300078 思创医惠 3,685,266.00 3.53 59 603900 莱绅通灵 3,623,663.29 3.47 60 002449 国星光电 3,577,692.00 3.43 61 603989 艾华集团 3,519,293.48 3.37 62 300296 利亚德 3,504,900.00 3.36 63 600487 亨通光电 3,502,740.00 3.35 64 000725 京东方Ａ 3,469,346.00 3.32 65 600887 伊利股份 3,446,884.00 3.30 66 300316 晶盛机电 3,378,697.00 3.24 67 601599 鹿港文化 3,368,175.00 3.23 68 300016 北陆药业 3,344,625.76 3.20 69 002912 中新赛克 3,290,657.20 3.15 70 600153 建发股份 3,212,842.00 3.08 71 600970 中材国际 3,151,235.44 3.02 72 600521 华海药业 3,136,910.00 3.00 73 600188 兖州煤业 3,073,597.00 2.94 74 002821 凯莱英 2,994,915.07 2.87 75 002032 苏泊尔 2,986,535.65 2.86 76 002640 跨境通 2,957,669.00 2.83 77 300498 温氏股份 2,933,856.00 2.81 78 603848 好太太 2,899,217.24 2.78 79 000537 广宇发展 2,829,867.00 2.71 80 300383 光环新网 2,805,033.00 2.69 81 603599 广信股份 2,758,827.00 2.64 82 300661 圣邦股份 2,667,840.00 2.56 83 002065 东华软件 2,645,054.00 2.53 84 603369 今世缘 2,573,483.00 2.46 85 000069 华侨城Ａ 2,429,136.00 2.33 86 600606 绿地控股 2,410,424.00 2.31 87 002396 星网锐捷 2,324,106.83 2.23 88 002258 利尔化学 2,113,722.00 2.02 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 24,281,654.04 23.26 2 000858 五粮液 18,650,163.70 17.86 3 600884 杉杉股份 11,264,667.00 10.79 4 603799 华友钴业 10,877,971.00 10.42 5 600438 通威股份 10,698,739.11 10.25 6 000910 大亚圣象 9,821,567.00 9.41 7 300166 东方国信 8,802,568.00 8.43 8 300383 光环新网 8,717,503.50 8.35 9 000001 平安银行 8,540,752.80 8.18 10 300373 扬杰科技 8,221,638.00 7.87 11 300377 赢时胜 7,982,007.58 7.64 12 600036 招商银行 7,892,778.14 7.56 13 000651 格力电器 7,623,922.00 7.30 14 600872 中炬高新 7,099,670.79 6.80 15 002262 恩华药业 6,923,846.06 6.63 16 601398 工商银行 6,698,237.00 6.42 17 600703 三安光电 6,487,062.36 6.21 18 000960 锡业股份 6,400,110.00 6.13 19 600019 宝钢股份 6,398,253.70 6.13 20 000661 长春高新 6,313,382.40 6.05 21 300323 华灿光电 5,973,981.00 5.72 22 300369 绿盟科技 5,413,989.10 5.19 23 000968 蓝焰控股 5,333,804.00 5.11 24 601111 中国国航 5,288,003.00 5.06 25 000002 万科Ａ 5,138,001.67 4.92 26 000786 北新建材 5,090,684.37 4.88 27 300433 蓝思科技 5,034,507.42 4.82 28 002179 中航光电 4,889,133.60 4.68 29 002202 金风科技 4,769,750.16 4.57 30 300633 开立医疗 4,669,740.00 4.47 31 600183 生益科技 4,627,771.76 4.43 32 300316 晶盛机电 4,598,846.00 4.40 33 000596 古井贡酒 4,584,956.92 4.39 34 300477 合纵科技 4,564,622.00 4.37 35 600563 法拉电子 4,554,528.64 4.36 36 002648 卫星石化 4,544,217.91 4.35 37 601939 建设银行 4,541,572.00 4.35 38 600525 长园集团 4,422,354.00 4.24 39 300072 三聚环保 4,277,827.64 4.10 40 600487 亨通光电 4,155,374.74 3.98 41 600340 华夏幸福 4,143,056.00 3.97 42 002544 杰赛科技 4,137,662.00 3.96 43 300296 利亚德 4,094,064.00 3.92 44 603989 艾华集团 4,069,524.24 3.90 45 300098 高新兴 4,044,220.00 3.87 46 002440 闰土股份 4,001,416.00 3.83 47 002138 顺络电子 3,930,728.00 3.76 48 601318 中国平安 3,911,173.68 3.75 49 002185 华天科技 3,756,257.20 3.60 50 002025 航天电器 3,741,203.10 3.58 51 002223 鱼跃医疗 3,723,766.00 3.57 52 600352 浙江龙盛 3,720,623.76 3.56 53 603900 莱绅通灵 3,692,771.80 3.54 54 002449 国星光电 3,667,779.90 3.51 55 002353 杰瑞股份 3,666,165.00 3.51 56 600028 中国石化 3,659,996.00 3.51 57 000725 京东方Ａ 3,640,366.00 3.49 58 601998 中信银行 3,614,615.90 3.46 59 000066 中国长城 3,508,370.00 3.36 60 600409 三友化工 3,490,088.00 3.34 61 002007 华兰生物 3,487,251.88 3.34 62 600477 杭萧钢构 3,475,642.00 3.33 63 300078 思创医惠 3,421,804.60 3.28 64 000333 美的集团 3,354,412.00 3.21 65 300156 神雾环保 3,350,403.57 3.21 66 600521 华海药业 3,341,098.00 3.20 67 600887 伊利股份 3,279,052.00 3.14 68 002032 苏泊尔 3,183,991.90 3.05 69 600153 建发股份 3,132,766.00 3.00 70 601599 鹿港文化 3,132,217.00 3.00 71 600970 中材国际 3,066,063.68 2.94 72 002821 凯莱英 3,009,145.80 2.88 73 603986 兆易创新 2,987,742.00 2.86 74 300498 温氏股份 2,950,465.15 2.83 75 600188 兖州煤业 2,940,873.00 2.82 76 000568 泸州老窖 2,888,960.10 2.77 77 002640 跨境通 2,831,415.87 2.71 78 603848 好太太 2,803,339.69 2.68 79 000069 华侨城Ａ 2,698,154.68 2.58 80 600048 保利地产 2,686,727.00 2.57 81 603369 今世缘 2,597,948.00 2.49 82 603599 广信股份 2,573,576.00 2.46 83 600606 绿地控股 2,524,343.00 2.42 84 002065 东华软件 2,410,975.00 2.31 85 002396 星网锐捷 2,361,723.77 2.26 86 300348 长亮科技 2,227,334.00 2.13 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 512,565,698.95 卖出股票收入（成交）总额 500,961,969.28 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.1报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 62,037.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,769.54 5 应收申购款 1,377.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,184.00 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 1,321 68,394.05 5,158,926.73 5.71% 85,189,619.66 94.29% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 20,187.11 0.0223% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年3月22日）基金份额总额 334,595,722.64 本报告期期初基金份额总额 110,272,140.44 本报告期基金总申购份额 6,454,487.83 减:本报告期基金总赎回份额 26,378,081.88 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 90,348,546.39 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 2172,894,517.37 17.06% 157,566.86 17.06% - 银河证券 1169,633,650.37 16.74% 154,585.07 16.74% - 国泰君安 1142,117,916.20 14.02% 129,515.85 14.02% - 东莞证券 198,146,494.54 9.68% 89,444.80 9.68% - 太平洋证券 192,885,163.64 9.16% 84,647.61 9.16% - 东吴证券 190,128,462.56 8.89% 82,127.00 8.89% - 申万宏源 179,055,816.35 7.80% 72,039.00 7.80% - 国信证券 155,782,412.09 5.50% 50,834.37 5.50% - 中信建投 147,674,197.87 4.70% 43,456.96 4.70% - 方正证券 136,636,577.70 3.61% 33,390.93 3.62% - 长城证券 114,470,937.50 1.43% 13,186.76 1.43% - 长江证券 114,101,522.04 1.39% 12,850.58 1.39% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 渤海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中投证券 2 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西南证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加交易单元：太平洋证券。本报告期内退租交易单元：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于基金管理人再次提请投资者 中国证监会指定报 1 及时更新已过期身份证件或者身 刊及本公司网站 2018年6月30日 份证明文件的公告 大成基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报 2 直销非自然人客户及时登记受益 刊及本公司网站 2018年6月22日 所有人信息的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年6月21日 3 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 4 部分基金增加上海华夏财富投资 刊及本公司网站 2018年6月16日 管理有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年6月9日 5 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 6 部分基金增加上海挖财基金销售 刊及本公司网站 2018年6月9日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 7 部分基金增加四川天府银行股份 刊及本公司网站 2018年5月17日 有限公司为销售机构的公告 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 8 券投资基金更新招募说明书 刊及本公司网站 2018年5月7日 （2018年1期） 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 9 券投资基金更新招募说明书-摘 刊及本公司网站 2018年5月7日 要(2018年第1期） 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 10 部分基金增加东海证券股份有限 刊及本公司网站 2018年5月4日 公司为销售机构的公告 大成趋势回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年4月20日 11 金2018年第1季度报告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司南京 中国证监会指定报 2018年4月3日 12 分公司办公地址变更的公告 刊及本公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 13 券投资基金2017年年度报告及 刊及本公司网站 2018年3月31日 摘要 《大成趋势回报灵活配置混合型 中国证监会指定报 14 证券投资基金基金合同》修订前 刊及本公司网站 2018年3月27日 后对照表 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 2018年3月27日 15 券投资基金基金合同 刊及本公司网站 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 2018年3月27日 16 券投资基金托管协议 刊及本公司网站 关于调整公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 17 赎回费的公告 刊及本公司网站 关于修订公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 18 基金合同有关条款的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 19 部分基金开通直销平台基金转换 刊及本公司网站 2018年3月10日 业务的公告 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 20 券投资基金2017年第4季度报 刊及本公司网站 2018年1月20日 告 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 21 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2018年1月5日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日