大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要 (2018 年第 1 期) 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二〇一八年五月 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 重 要 提 示 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015 年 12 月 21 日证监许可【2015】3006 号文注册募集,本基金基金合同于 2016 年 3 月 22 日 生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低 投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金 融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基 金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期 越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市 场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本 基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产 品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者 的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、 时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的 各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管 理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个 开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的 10%时,投资者将可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业 绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险, -1- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提 醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负担。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金份 额发售公告。本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日 为 2018 年 3 月 22 日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合及财 务数据截止日为 2017 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。 -2- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任 哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长; 2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理 有限公司董事长。 靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省 委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于 深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997 年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管 理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经 理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;2014年10月,任大成 基金管理有限公司公司董事;2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。 -3- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风 险管理师(FRM)资格,国家“千人计划”专家。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询 师、金融部资深咨询师,以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证 券监督管理委员会规划委专家顾问委员,机构部创新处负责人;2013年2月至2014年10月, 任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理 有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 (EMBA),上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993 年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民 日报社事业发展局企业管理处副处长;1999年2月至2018年2月任职于中泰信托有限责任公 司,历任副总裁、总裁,现为中泰信托有限责任公司董事。 孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员 会副主任。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大 学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会: 许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中国 人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005年6 -4- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005年8月至2016年11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007年2月至2016年11月 任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010年6月至2014年3月兼任北京银 河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007年1月至2015年6月任中国银河证券股份有限公司 董事;2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记;2014年3月至2018年1月任 银河基金管理有限公司董事长(至2017年11月)及法定代表人;2018年3月加入大成基金管 理有限公司,任监事会主席。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开 发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程 序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高 级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险管理部总监, 现任信息技术部总监。 吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业 银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010年6月加入 大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。 2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 其他高级管理人员: 肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副 主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司, 2015年1月起任公司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律 师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准 银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司, 任首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公 司董事。 周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河 县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中 -5- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司, 历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上 海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。 谭晓冈先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世 界银行中国执基办技术顾问,财政部办公厅处长,全国社保基金理事会办公厅处长、海外投 资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。 姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司 副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加 入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。 陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司, 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限 公司,2017年2月起任公司副总经理。 赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专 业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会 委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体 公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8 月起任公司督察长。 2、基金经理 魏庆国先生,经济学硕士。2010 年至 2012 年任职于华夏基金管理有限公司研究部研究 员;2012 年至 2013 年任职于平安大华基金研究部;2013 年 5 月加入大成基金管理有限公司。 2014 年 10 月 28 日至 2015 年 3 月 30 日担任大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金 经理助理。2015 年 4 月 7 日至 2015 年 7 月 23 日起担任大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金经理,2015 年 7 月 24 日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8 月 19 日任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2015 年 7 月 28 日至 2016 年 8 月 19 日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2016 年 3 月 22 日起任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 国籍:中国 -6- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 3、公司投资决策委员会 公司股票投资决策委员会由 7 名成员组成,设股票投资决策委员会主席 1 名,其他委员 6 名,名单如下: 罗登攀,公司总经理,股票投资决策委员会主席;李本刚,基金经理,股票投资部总监, 股票投资决策委员会委员;路荣强,研究部总监,股票投资决策委员会委员;苏秉毅,基金 经理,数量与指数投资部副总监,股票投资决策委员会委员;徐彦,基金经理,股票投资部 价值组投资总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会 委员;郑刚,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 -7- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增 值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2018 年 3 月 31 日,中国银行已托管 660 只证券投资基金,其中境内基金 623 只, QDII 基金 37 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风 险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部 检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审 阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督 管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向 国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 一.直销机构 大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 -8- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:乐园 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) 大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人:肖成卫、关志玲、白小雪 电话:0755-22223523/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 邮编:518040 二.代销机构 1、中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn 2、中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 联系人:林葛 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 -9- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址:www.abchina.com 3、交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 4、招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com 5、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、虞谷云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn 6、兴业银行股份有限公司 办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层 法定代表人:高建平 电话::021-52629999 -10- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:021-62569070 联系人:刘玲 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 7、平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路 1099 号 法定代表人:谢永林 电话:021-38637673 传真:0755-22197701 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 网址:http://bank.pingan.com 8、北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号 法定代表人:王金山 联系人:董汇 联系电话:010-85605588 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com 9、青岛银行股份有限公司 办公地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克、李佳程 联系电话:0532-68629926 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com 10、东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路 193 号 法定代表人:卢国锋 -11- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:吴照群 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客服电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn 11、渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路 218 号 法人代表:李伏安 客服电话:95541 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:http://www.cbhb.com.cn 12、中原银行股份有限公司 注册地址: 中国河南省郑州郑东新区商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址:总行地址:郑州市郑东新区 CBD 商务外环 23 号中科金座大厦 法定代表人:窦荣兴 联系电话:(86)0371-85517898 传真:(86)0371-85517555 客服电话:95186 网址:http://www.zybank.com.cn 13、国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 联系人:芮敏祺、朱雅崴 联系电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com -12- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 14、中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 15、招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 16、中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:010-84588888 联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 17、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:宋卫刚 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 -13- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn 18、申万宏源证券有限公司 通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523、4008895523 联系人:曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com 19、长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com 20、湘财证券股份有限公司 注册地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 联系人:钟康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 网址:www.xcsc.com 21、万联证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 -14- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn 22、民生证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 法定代表人:余政 客服电话:4006198888 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917 公司网址:www.mszq.com 23、渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.ewww.com.cn 24、中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市东海西路 28 号 法定代表人:杨宝林 客服电话:95548 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn 25、方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 -15- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com 26、长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:杨光裕 客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888 联系人:高峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 网址:www.cgws.com 27、光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com 28、广州证券股份有限公司 注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼 法定代表人:邱三发 客服电话:95396 联系人:林洁茹 联系电话:020-87322668 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn -16- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 29、南京证券股份有限公司 办公地址:南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人:步国旬 客服电话:95386 联系人:石健 电话:025-83367888 传真:025-83364032 网址:www.njzq.com.cn 30、上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 客服电话:021-962518、4008918918 联系人:许曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com 31、平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:曹实凡 客服电话:95511 转 8 传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com 32、华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号 法定代表人:李工 客服电话:0551-96518、400-80-96518 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com -17- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 33、财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法人代表:蔡一兵 客户服务热线:0731-84403333、400-88-35316 联系人:郭磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 34、国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客服电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com 35、国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲 电话:0791-86281305、13803512671 传真:0791-86281305 网址:www.gsstock.com 36、泰证券股份有限公司 办公地址:山东省济南市经十路 20518 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 -18- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址:www.qlzq.com.cn 37、第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F 法人代表:刘学民 电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 38、中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法人代表:王宜四 客户服务热线:4008866567 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com 39、华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号 办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼 法定代表人:林立 客服电话:400-188-3888 联系人:李琳 电话:0755-82707857 传真:0755-23613751 网址:www.chinalions.com 40、华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 客服电话:0591-96326 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 -19- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:0591-87841150 网址:www.gfhfzq.com.cn 41、中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 客户电话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 42、联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法人代表:徐刚 联系人:郭晴 联系电话:0752-2119391 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 43、华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区环球金融中心 57 楼 法定代表人:陈林 客服电话:400-820-9898 联系人:刘闻川 电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com 44、华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:祝献忠 -20- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:李慧灵 联系电话:010-58315221 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118、400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 45、天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882、(028) 86711410 传真:(027)87618863 网址:www.tfzq.com 46、和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835785 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com 47、深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼 法定代表人:顾敏 客服电话:400-999-8877 联系人: 罗曦 电话:0755–89462447 网址:http://www.webank.com 48、深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 -21- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 49、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 50、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法人代表:陈柏青 联系人:徐昳绯 电话:021-60897840 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn 51、上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 52、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 -22- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法人代表:凌顺平 联系人:林海明 电话:0571-88911818-8580 传真:0571-88911818-8002 客服电话:4008-773-772 网站地址:www.5ifund.com 53、上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层 法定代表人:李兴春 传真:021-50583633 电话:021-50583533 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 54、南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 客服电话:95177 网址:https://www.snjijin.com/ 55、北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人:周斌 客服电话:4008980618 网址:www.chtfund.com 56、北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 -23- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn 57、北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦(丹棱 soho)1008 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 网站:www.qianjing.com 客服电话:400-893-6885 58、上海万得投资顾问有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 联系电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 客服电话:400-821-0203 59、上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济 发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人:王翔 联系人:安彬 客服电话:(021)6537 0077 网址:www.jiyufund.com.cn 60、上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼 -24- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:黄欣 公司电话:021-3376 8132 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zzwealth.cn/ 61、北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 传真:010-65951887 电话:010-65951887 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 62、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:杨帆 电话:027-87006003、87006009 网站:www.buyfunds.cn 公司传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 63、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 网站:www.lufunds.com 64、珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 -25- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客服电话:020-89629066 65、和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 办公地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 法定代表人:李淑慧 客服电话:4000-555-671 网址:http://www.hgccpb.com/ 66、奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘 书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 67、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人:江卉 电 话:个人业务:95118 、400 098 8511 企业业务:400 088 8816 传 真:010-8919566 网址:fund.jd.com 68、北京蛋卷基金销售有限公司 -26- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4000618518 联系人:袁永娇 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:黄慕平 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所 住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室 -27- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 执行事务合伙人:吴港平 电话:(010)58153000、(0755)25028288 传真:(010)85188298、(0755)25026188 签章注册会计师:昌华、高鹤 联系人:昌华 四、基金的名称 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握市场运行 趋势,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 八、基金的投资范围 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类投资工具 (包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可 转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、 货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 -28- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%;在任何交易日 日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;债券、 货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%;每个交易日日终在 扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 九、基金的投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面:一方面体现在对权益类资产及固定收益类资产 等不同类别资产的大类配置上,另一方面体现在对单个投资品种的选择上。 本基金强调趋势投资,具体可以概括为: 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置,即本基金从宏观经济发展趋势、相 关政策研究的角度出发,把握经济一体化、产业优化升级及经济结构调整等带来的投资机遇, 重点分析宏观经济环境、国家经济政策、市场整体风险等宏观因素,确定权益类资产、固定 收益类资产等大类资产的配置比例并进行实时动态调整; 在权益类证券投资方面,本基金将对市场趋势进行研判,重点研究市场趋势的形成机制、 是否有加速机制、是否有趋势背驰弱化转向的机制,在不同类型的市场趋势下通过灵活的仓 位控制和积极的选股策略来把握趋势性机会,同时通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及 股票价格趋势的研究精选个股进行投资; 在固定收益类证券投资方面,本基金将通过综合分析市场利率趋势、证券市场走势、资 金供求关系、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资产的 风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线 变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评 价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动 地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 2、股票投资策略 本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上” 的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。同时本基金将在对市场趋势进行分析 -29- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 的基础上,通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究进行股票筛选: (1)市场趋势分析 ①本基金将对市场中长期趋势进行分析,重点研究市场趋势的形成机制、是否有加速机 制、是否有趋势背驰弱化转向的机制,前瞻性地把握市场中存在的趋势性机会,通过灵活的 仓位控制与积极的选股策略获取趋势性机会带来的超额收益。 ②趋势是分级别的,在任何固定级别上,趋势分为三类:上涨、盘整和下跌,本基金将 通过定量和定性相结合的方式对不同级别的趋势进行分析研究。本基金将通过灵活的仓位控 制,积极参与上涨和盘整两种行情,并且在以上两种行情中通过积极的选股策略来获得超额 收益,对于下跌趋势,本基金将通过对仓位的调整来控制风险。 (2)行业发展趋势 本基金将确定宏观经济及政策等因素对不同行业的潜在影响,通过行业生命周期分析和 行业景气度分析,筛选出处于成长期和处于上升趋势的行业,进行重点配置和动态调整。同 时本基金将结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,通过对经济结构调整和产业升 级方向的前瞻性分析,把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期投资机 会。 (3)公司成长趋势 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管理 能力,判断公司的核心价值、成长能力以及所处的发展阶段,选择具有良好经营状况的上市 公司股票。 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的上 市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司股票; 公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平,选 择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率(ROE) 等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净利润增速、 每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主要考察每股 现金流净额等指标。 (4)股票价格趋势 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价 格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还具有 -30- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短期趋势 则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。上市公司的估值水平具有相对合理性的 特点,即在不同状态下的估值水平对价值判断的指导意义是不同的。因此,本基金不苛求股 票价格的绝对低估,强调估值水平的合理性。 本基金在趋势研究的基础上,将通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方面 的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现金 流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,通过对股票价格的分析选择估值水 平相对合理的公司。 本基金将结合趋势分析以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有吸 引力的股票,组建动态股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风 险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 3、融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式 买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的95%。 4、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在 一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场 利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因 素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策 略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 5、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变 化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿 还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流 动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个 债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,灵活调整投资策略,控制投 资风险。 -31- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 7、权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值 水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征, 通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 8、股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前 提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风 险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 9、国债期货的投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基 金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场 进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上, 力求实现所资产的长期稳定增值。 十、基金的业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。 本基金为灵活配置混合型基金,在综合考虑了基金投资组合的构建、投资标的以及市场 上各类指数的编制方法后,本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市场,覆 盖了大部分流通市值,为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了中证综合债券指数,中证综合债券 指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券整体走 势的跨市场债券指数,该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,具有较 强的市场代表性。 如果今后法律法规发生变化,或上述基准指数停止计算编制或更改名称,或证券市场中 有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据 维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业 绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作日 -32- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 在至少一种指定媒介上予以公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股 票型基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定,于 2018 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 46,373,271.07 43.80 其中:股票 46,373,271.07 43.80 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 59,393,605.19 56.10 8 其他各项资产 106,286.60 0.10 9 合计 105,873,162.86 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组 (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 -33- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 33,449,596.87 32.04 电力、热力、燃气及水生产和供 D - 0.00 应业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服务 I 4,331,688.00 4.15 业 J 金融业 8,591,986.20 8.23 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 46,373,271.07 44.42 (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000001 平安银行 646,014 8,591,986.20 8.23 2 600872 中炬高新 274,600 6,799,096.00 6.51 3 600438 通威股份 479,000 5,800,690.00 5.56 4 002179 中航光电 138,600 5,458,068.00 5.23 5 000910 大亚圣象 234,500 5,370,050.00 5.14 6 300383 光环新网 357,400 4,331,688.00 4.15 7 600525 长园集团 264,480 4,176,139.20 4.00 8 300156 神雾环保 171,201 4,052,327.67 3.88 9 600498 烽火通信 62,200 1,793,226.00 1.72 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 -34- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 (3)其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 94,532.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,447.77 -35- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 5 应收申购款 306.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,286.60 (4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 比例(%) 1 300383 光环新网 4,331,688.00 4.15 重大事项 2 600525 长园集团 4,176,139.20 4.00 重大事项 3 300156 神雾环保 4,052,327.67 3.88 重大事项 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金合同生效日为 2016 年 3 月 22 日,基金合同生效以来基金份额净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较: 业绩比 净值增 业绩比较 较基准 净值增长率 阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ ① 准差② 率③ 标准差 ④ 2016.03.22-2016.12.31 -8.50% 0.56% 1.63% 0.44% -10.13% 0.12% 2017.01.01-2017.12.31 3.50% 0.70% 10.65% 0.32% -7.15% 0.38% 2016.03.22-2017.12.31 -5.30% 0.64% 12.44% 0.38% -17.74% 0.26% (二)自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较: (2016 年 3 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日) -36- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金 各项资产配置比例已符合基金合同的规定。 十四、费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于会计师费、律师费和公证费); 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法 规和基金合同另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 -37- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.50% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.25% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金管理费和基金托管费的调整 经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管 理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于 新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 -38- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对 2017 年 11 月 7 日公布的《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金更新招募说明书(2017 年 2 期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更 新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下: 1、根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 2、根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 3、根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 4、根据最新数据,更新了“八、基金的投资部分,基金投资组合报告”。 5、根据最新数据,更新了“九、基金的业绩”部分。 6、根据最新公告,更新了“二十一、其他应披露的事项”部分,披露了 2017 年 9 月 23 日至 2018 年 3 月 22 日的公告。 7、根据最新情况,更新了“二十二、对招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一八年五月七日 -39-