大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资 基金更新招募说明书摘要 (2016 年第 1 期) 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二〇一六年十一月 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 重 要 提 示 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015 年 12 月 21 日证监许可【2015】3006 号文注册募集,本基金基金合同于 2016 年 3 月 22 日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不 同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益 预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为混合型基金,具有中等水平的预期收益和 风险水平,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资 本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征 和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基 金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金 投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基 金的特有风险等。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、经济、社会等环境因素对 证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身 的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即 当单个开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的 10%时,投资者将可能 无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但 不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未 -1- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资 有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基 金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金 份额发售公告。本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截 至日为 2016 年 9 月 22 日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合 及财务数据截止日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 -2- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公 司、中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年 8 月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公 司副董事长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成基金管理有限公司董事长。 靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团 河南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6 月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股 份有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部 研究员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理, 资产管理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总 经理。 -3- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融 风险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨 询师,以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年,任中国证券监督管理 委员会规划委专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013 年 2 月至 2014 年 10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任大成基金管理有限公司总经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公 司董事长。2015 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。 周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 (EMBA)。1987 年 8 月至 1993 年 4 月,任厦门大学财经系教师;1993 年 4 月至 1996 年 8 月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996 年 8 月至 1999 年 2 月,任人民日报社事 业发展局企业管理处副处长;1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、 总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中 国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理、投资决策委员会委员。2012 年 6 月起,兼 任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国 人民大学经济学院院长助理,中国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经 大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事 金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社 科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总 结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清 东亚研究中心执行理事。 监事会: 陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006 年被亚洲风 -4- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000 年 1 月,先后任中国银河证券有限 责任公司审计部、合规(法律)部总经理;2007 年 1 月,任中国银河投资管理有限公司董 事、常务副总裁、党委委员;2010 年 7 月,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公 司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事;2012 年 6 月, 兼任镇江银河创业投资有限公司董事长;2012 年 7 月,任中国银河投资管理有限公司总裁; 2015 年 1 月起,任大成基金管理有限公司监事长。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公 司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务 部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金 融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现 任风险管理部总监。 吴萍女士,职工监事,文学学士。1991 年至 1992 年任中国农业银行深圳分行国际业 务部会计。1993 年至 1998 年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999 年至 2009 年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010 年 6 月加入大成基 金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。 其他高级管理人员: 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管 理部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起,任大成基金管 理有限公司督察长。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼任大成国际资产管理有限公司董事。 肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任, 深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人 民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015 年 1 月加入大成基金管理有限公司, 任公司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000 至 2002 年就职于 Hunton & Williams 美国及国际律师事务所,2002 至 2006 年任中银国际投行业务副总裁,2006 至 2009 年任香港三山投资公司董事总经理,2009 至 2014 年任标准银行亚洲有限公司董事总 经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,出任首席战略官, 2015 年 8 月起任公司副总经理。 -5- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精 河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、 新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室 主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负 责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管 理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户 服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。 2.基金经理 魏庆国先生,经济学硕士。2010 年至 2012 年任职于华夏基金管理有限公司研究部研 究员;2012 年至 2013 年任职于平安大华基金研究部;2013 年 5 月加入大成基金管理有限 公司。2014 年 10 月 28 日至 2015 年 3 月 30 日担任大成财富管理 2020 生命周期证券投资 基金基金经理助理。2015 年 4 月 7 日至 2015 年 7 月 23 日起担任大成中小盘股票型证券投 资基金(LOF)基金经理,2015 年 7 月 24 日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 基金经理。2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8 月 19 日任大成精选增值混合型证券投资基金基金 经理。2015 年 7 月 28 日至 2016 年 8 月 19 日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 基金经理。2016 年 3 月 22 日起任大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 3、公司投资决策委员会(股票投资) 公司股票投资决策委员会由 10 名成员组成,设股票投资决策委员会主席 1 名,其他 委员 9 名,名单如下: 罗登攀,大成基金管理有限公司总经理,股票投资决策委员会主席;李本刚,基金经 理,股票投资部总监,股票投资决策委员会委员;王文祥,研究部总监兼任社保基金及机 构投资部总监,股票投资决策委员会委员;周德昕,基金经理,股票投资部成长组投资总 监,股票投资决策委员会委员;孙蓓琳,基金经理,股票投资部混合组投资总监,股票投 资决策委员会委员;石国武,基金经理,股票投资部价值组投资总监,股票投资决策委员 会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,股票投资决策委员会委员;徐彦, 基金经理,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员; 蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 公司固定收益投资决策委员会由3名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席1名, 其他委员2名。名单如下: -6- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 王立,基金经理,固定收益总部副总监兼公募投资部总监,固定收益投资决策委员会 主席;张文平,基金经理,固定收益投资决策委员会委员;杨雅洁,基金经理,固定收益 投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2016 年 06 月 30 日,中国银行已托管 475 只证券投资基金,其中境内基金 444 只, QDII 基金 31 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金, -7- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。2016 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王为开 -8- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 公司网址:www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费) 大成基金管理有限公司在深圳设有大成基金深圳投资理财中心: 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 电话:0755-22223523、0755-22223555、0755-22223556 联系人:肖成卫、白小雪 传真:0755-83195235/83195245/83195232 邮编:518040 2.代销机构 1、中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 联系人:王永民 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn 2、中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 联系人:林葛 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com 3、交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 -9- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 4、招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com 5、兴业银行股份有限公司 办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层 法定代表人:高建平 电话::021-52629999 传真:021-62569070 联系人:刘玲 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn 6、北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号 法定代表人:王金山 联系人:董汇 联系电话:010-85605588 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com 7、东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:卢国锋 -10- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:陈幸 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客服电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn 8、渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 客服电话:95541 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:http://www.cbhb.com.cn 9、青岛银行股份有限公司 地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克、李佳程 联系电话:0532-68629926 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com 10、平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路1099号 法定代表人:孙建一 电话:021-38637673 传真:0755-22197701 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 网址:http://bank.pingan.com 11、上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 -11- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、虞谷云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn 12、国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com 13、国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 客服电话:95521 联系人:芮敏祺、朱雅崴 联系电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com 14、招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn -12- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 15、中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 16、中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 客户电话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 17、财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表:蔡一兵 客户服务热线:0731-84403333 400-88-35316 联系人:郭磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 18、华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 客服电话:0591-96326 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 -13- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:0591-87841150 网址:www.gfhfzq.com.cn 19、华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区环球金融中心57楼 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:刘闻川 电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com 20、第一创业证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F 法人代表:刘学民 电话:4008881888 网址:www.firstcapital.com.cn 21、华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-58315221 传真:010-58568062 客户服务电话:010-58568118 、400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 22、联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法人代表:徐刚 联系人:郭晴 联系电话:0752-2119391 客户服务电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 23、南京证券有限责任公司 -14- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 住所:南京市大钟亭8 号 法定代表人:张华东 客服电话:025-83367888 联系人:石健 电话:025-83367888 传真:025-83364032 网址:www.njzq.com.cn 24、中泰证券股份有限公司 办公地址:山东省济南市经十路20518号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn 25、广州证券股份有限公司 注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人:邱三发 客服电话:95396 联系人:林洁茹 联系电话:020-87322668 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn 26、中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦 A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法人代表:王宜四 客户服务热线:4008866567 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 -15- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址:www.avicsec.com 27、中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888 联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 28、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn 29、民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人:余政 客服电话:4006198888 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917 公司网址:www.mszq.com 30、长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 -16- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:027-85481900 网址:www.95579.com 31、申万宏源证券有限公司 通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:陈亮 客服电话:95523或4008895523 联系人:曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com 32、渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:WWW.EWWW.COM.CN 33、方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com 34、光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨 -17- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com 35、中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:杨宝林 客服电话:95548 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn 36、天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882/(028) 86711410 传真:(027)87618863 公司网站:www.tfzq.com 37、国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:曾小普 联系人:周欣玲 电话:0791-86281305 传真:0791-6282293 网址:www.gsstock.com 38、长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:杨光裕 客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888 -18- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:高峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 网址:www.cgws.com 39、华林证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 法定代表人:宋志江 客服电话:400-188-3888 联系人:李琳 电话:0755-82707857 传真:0755-23613751 网址:www.chinalions.com 40、华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人:李工 客服电话:0551-96518、400-80-96518 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com 41、上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:龚德雄 客服电话:021-962518,4008918918 联系人:许曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com 42、湘财证券股份有限公司 注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 -19- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 联系人:钟康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 网址:www.xcsc.com 43、深圳众禄基金销售有限公司 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 44、珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 45、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 46、和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 -20- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835785 传真:021-20835879 客户服务电话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com 47、杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 法人代表:陈柏青 联系人:徐昳绯 电话:021-60897840 传真:0571-26698533 客户服务电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn 48、北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦(丹棱soho)1008 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 网站:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 49、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 联系人:宁博宇 网站:www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 50、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 -21- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法人代表:凌顺平 联系人:林海明 电话:0571-88911818-8580 传真:0571-88911818-8002 客户服务电话:4008-773-772 网站地址 www.5ifund.com 51、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层 1号、4号 法定代表人:陶捷 联系人:杨帆 电话:027-87006003/87006009 网站:www.buyfunds.cn 公司传真:027-87006010 客户服务电话:400-027-9899 52、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4000618518 联系人:袁永娇 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com 53、上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 54、奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书 -22- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室 法定代表人: TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 55、深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼 法定代表人:顾敏 客服电话:400-999-8877 联系人: 罗曦 电话:0755–89462447 网址:http://www.weband.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:范瑛 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人:王玲 -23- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所 住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人:吴港平 电话:(010)58153000、(0755)25028288 传真:(010)85188298、(0755)25026188 签章注册会计师:昌华、高鹤 联系人:昌华 四、基金的名称 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握市场运 行趋势,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 -24- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 八、基金的投资范围 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类投资工具 (包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回 购、货币市场工具等)、股指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%;在任何交易 日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;债 券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%;每个交易日日 终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 九、基金的投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面:一方面体现在对权益类资产及固定收益类资 产等不同类别资产的大类配置上,另一方面体现在对单个投资品种的选择上。 本基金强调趋势投资,具体可以概括为: 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置,即本基金从宏观经济发展趋势、 相关政策研究的角度出发,把握经济一体化、产业优化升级及经济结构调整等带来的投资 机遇,重点分析宏观经济环境、国家经济政策、市场整体风险等宏观因素,确定权益类资 产、固定收益类资产等大类资产的配置比例并进行实时动态调整; 在权益类证券投资方面,本基金将对市场趋势进行研判,重点研究市场趋势的形成机 制、是否有加速机制、是否有趋势背驰弱化转向的机制,在不同类型的市场趋势下通过灵 活的仓位控制和积极的选股策略来把握趋势性机会,同时通过对行业发展趋势、公司成长 趋势以及股票价格趋势的研究精选个股进行投资; 在固定收益类证券投资方面,本基金将通过综合分析市场利率趋势、证券市场走势、 资金供求关系、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素,研判各类属固定收益类资 -25- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 产的风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲 线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综 合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、 主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调 整。 2、股票投资策略 本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上” 的主动选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。同时本基金将在对市场趋势进行分 析的基础上,通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及股票价格趋势的研究进行股票筛选: (1)市场趋势分析 ①本基金将对市场中长期趋势进行分析,重点研究市场趋势的形成机制、是否有加速 机制、是否有趋势背驰弱化转向的机制,前瞻性地把握市场中存在的趋势性机会,通过灵 活的仓位控制与积极的选股策略获取趋势性机会带来的超额收益。 ②趋势是分级别的,在任何固定级别上,趋势分为三类:上涨、盘整和下跌,本基金 将通过定量和定性相结合的方式对不同级别的趋势进行分析研究。本基金将通过灵活的仓 位控制,积极参与上涨和盘整两种行情,并且在以上两种行情中通过积极的选股策略来获 得超额收益,对于下跌趋势,本基金将通过对仓位的调整来控制风险。 (2)行业发展趋势 本基金将确定宏观经济及政策等因素对不同行业的潜在影响,通过行业生命周期分析 和行业景气度分析,筛选出处于成长期和处于上升趋势的行业,进行重点配置和动态调整。 同时本基金将结合国内经济的结构性变革趋势和产业政策导向,通过对经济结构调整和产 业升级方向的前瞻性分析,把握新兴产业的崛起以及传统产业的升级换代所带来的中长期 投资机会。 (3)公司成长趋势 本基金将通过分析上市公司的经营模式、产品研发能力、公司治理等多方面的运营管 理能力,判断公司的核心价值、成长能力以及所处的发展阶段,选择具有良好经营状况的 上市公司股票。 -26- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 经营模式方面,选择主营业务鲜明、行业地位突出、产品与服务符合行业发展趋势的 上市公司股票;产品研发能力方面,选择具有较强的自主创新和市场拓展能力的上市公司 股票;公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 本基金将重点关注上市公司的盈利能力、成长和股本扩张能力以及现金流管理水平, 选择优良财务状况的上市公司股票。盈利能力方面,主要考察销售毛利率、净资产收益率 (ROE)等指标;成长和股本扩张能力方面,主要考察主营业务收入增速、净资产增速、净 利润增速、每股收益(EPS)增速、每股现金流净额增速等指标;现金流管理能力方面,主 要考察每股现金流净额等指标。 (4)股票价格趋势 公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票 价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还 具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短 期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。上市公司的估值水平具有相对 合理性的特点,即在不同状态下的估值水平对价值判断的指导意义是不同的。因此,本基 金不苛求股票价格的绝对低估,强调估值水平的合理性。 本基金在趋势研究的基础上,将通过对上市公司内在价值、相对价值、收购价值等方 面的研究,考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、自由现 金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,通过对股票价格的分析选择估值 水平相对合理的公司。 本基金将结合趋势分析以及股票估值分析的基本结论,选择具有竞争优势且估值具有 吸引力的股票,组建动态股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权 衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。 3、融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式 买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的95%。 4、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现 在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来 市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动 -27- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益 率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 5、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变 化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前 偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究 和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制 个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,灵活调整投资策略,控 制投资风险。 7、权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估 值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性 特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 8、股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的 前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动 性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 9、国债期货的投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券 市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全 的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。 十、基金的业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。 本基金为灵活配置混合型基金,在综合考虑了基金投资组合的构建、投资标的以及市 -28- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 场上各类指数的编制方法后,本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。沪深 300 指数成份股选自沪深两个证券市 场,覆盖了大部分流通市值,为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能 够反映 A 股市场总体发展趋势。债券组合的业绩基准则采用了中证综合债券指数,中证综 合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资 券整体走势的跨市场债券指数,该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋 势,具有较强的市场代表性。 如果今后法律法规发生变化,或上述基准指数停止计算编制或更改名称,或证券市场 中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以 依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前 2 个工作日在至少一种指定媒介上予以公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股 票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据基金合同规定,于 2016 年 9 月 30 日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 207,860,112.90 65.35 其中:股票 207,860,112.90 65.35 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - -29- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 银行存款和结算备付金合计 103,530,593.80 32.55 7 其他各项资产 6,675,709.91 2.10 8 合计 318,066,416.61 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组 (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 183,234,212.76 58.26 电力、热力、燃气及水生产 D - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 24,625,900.14 7.83 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 207,860,112.90 66.09 (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 -30- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 000911 南宁糖业 888,200 22,276,056.00 7.08 2 000021 深科技 1,299,796 14,310,753.96 4.55 3 300322 硕贝德 647,205 13,914,907.50 4.42 4 601689 拓普集团 419,394 13,819,032.30 4.39 5 600110 诺德股份 1,361,023 13,392,466.32 4.26 6 300026 红日药业 760,300 13,221,617.00 4.20 7 600990 四创电子 151,431 13,127,553.39 4.17 8 002675 东诚药业 281,469 13,096,752.57 4.16 9 002609 捷顺科技 732,378 12,882,529.02 4.10 10 000801 四川九洲 1,005,792 12,391,357.44 3.94 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的 杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 -31- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 本基金本报告期未投资国债期货。 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 105,951.28 2 应收证券清算款 6,408,097.42 3 应收股利 - 4 应收利息 30,692.47 5 应收申购款 130,968.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,675,709.91 (4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)自基金合同生效日(2016 年 3 月 22 日)至 2016 年 6 月 30 日基金合同生效以 来完整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较: -32- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 业绩比 净值增 业绩比较 较基准 净值增长率 阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④ ① 准差② 率③ 标准差 ④ 2016.03.22-2016.06.30 0.20% 0.53% -1.15% 0.52% 1.35% 0.01% (二)自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较: (2016 年 3 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日) 注:1、本基金合同生效日为 2016 年 3 月 22 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本 基金处于建仓期。 十四、费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; -33- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于会计师费、律师费和公证费); 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律 法规和基金合同另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.50% H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.25% H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、上述“一、基金费用的种类中第 3-8 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 -34- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四) 基金管理费和基金托管费的调整 经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金 管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最 迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其他有关法律法规的要求,对 2016 年 3 月 25 日公布的《大成趋势回报灵活配置混合型证 券投资基金基金更新招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资 经营活动进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下: 1、根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 2、根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 3、根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 4、根据最新数据,更新了“八、基金的投资部分,基金投资组合报告”。 5、根据最新数据,更新了“九、基金的业绩”部分。 6、根据最新公告,更新了“二十一、其他应披露的事项”部分,披露了 2016 年 3 月 23 日至 2016 年 9 月 22 日的公告。 7、根据最新情况,更新了“二十二、对招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一六年十一月四日 -35- 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 -36-