大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 25 日  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。 第 2 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................2 1.1 重要提示...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介.......................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................7 §4 管理人报告.....................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12 §5 托管人报告....................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............13 §6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................13 6.1 资产负债表................................................................13 6.2 利润表....................................................................14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................15 6.4 报表附注..................................................................16 §7 投资组合报告..................................................................33 7.1 期末基金资产组合情况......................................................33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................40 7.12 投资组合报告附注.........................................................40 第 3 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 §8 基金份额持有人信息............................................................41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................41 §9 开放式基金份额变动............................................................41 §10 重大事件揭示.................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................42 10.4 基金投资策略的改变.......................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................43 10.8 其他重大事件.............................................................44 §11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................48 §12 备查文件目录.................................................................49 12.1 备查文件目录.............................................................49 12.2 存放地点.................................................................49 12.3 查阅方式.................................................................49 第 4 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 大成趋势回报混合 基金主代码 002383 交易代码 002383 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 313,851,905.18 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展 大类资产配置空间,把握市场运行趋势,在控制风险 的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在两个方面:一方面对权 益类资产及固定收益类资产等不同类别的大类配置上, 另一方面体现在对单个投资品种的选择上。本基金强 调趋势投资,具体可以概括为 : 本基金根据对宏观趋势的分析实施大类资产的配置, 本基金将在权益类证券投资方面,将对市场趋势进行 研判,同时通过对行业发展趋势、公司成长趋势以及 股票价格趋势的研究精选个股进行投资;在固定收益 类证券投资方面,本基金将通过综合分析市场利率趋 势、证券市场走势、资金供求关系流动性风险信用和 有政策法规等因素,研判各类属固定收益资产的风险 趋势与收益预期,精选个券进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债 券型和货币市场基金,低于股票型基金,属证券投资 基金中的中高风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 王永民 第 5 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 32 号 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 3 月 22 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -3,045,579.10 本期利润 889,639.95 加权平均基金份额本期利润 0.0027 本期加权平均净值利润率 0.27% 本期基金份额净值增长率 0.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -2,883,298.03 期末可供分配基金份额利润 -0.0092 期末基金资产净值 314,523,848.09 期末基金份额净值 1.002 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 0.20% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 第 6 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.35% 0.80% 0.09% 0.49% 2.26% 0.31% 过去三个月 0.50% 0.56% -0.72% 0.51% 1.22% 0.05% 自基金合同 0.20% 0.53% -1.15% 0.52% 1.35% 0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:1、本基金合同生效日为 2016 年 3 月 22 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金 第 7 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大 成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投 资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证 券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基 金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投 资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成 创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开 放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、 大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证 券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转 债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资 基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增 利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎 货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成 景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放 债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合 型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票 型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券 第 8 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成 景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置 混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投 资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基 金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配 置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华 一年定期开放债券型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士。2010 年至 2012 年任职于华夏基金 管理有限公司研究部研究 员;2012 年至 2013 年任 职于平安大华基金研究部; 2013 年 5 月加入大成基 金管理有限公司。2014 年 10 月 28 日至 2015 年 3 月 30 日担任大成财富 管理 2020 生命周期证券 投资基金基金经理助理。 2015 年 4 月 7 日至 2015 年 7 月 23 日起担任大成 魏庆国 基金经 2016 年 3 月 22 - 6年 中小盘股票型证券投资基 先生 理 日 金(LOF)基金经理, 2015 年 7 月 24 日起任大 成中小盘混合型证券投资 基金(LOF)基金经理。 2015 年 4 月 7 日起任大 成精选增值混合型证券投 资基金基金经理。2015 年 7 月 28 日起任大成创 新成长混合型证券投资基 金(LOF)基金经理。 2016 年 3 月 22 日起任大 成趋势回报灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 第 9 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成趋势回报灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成趋势回 报灵活配置混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等 符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有 运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作 合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下, 努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个 股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易,原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间 相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大 影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 第 10 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金上半年表现较差,没有重仓参与新能源汽车产业链和半导体产业链这两个主线的行情, 对于长期关注的次新股由于大部分质地很差或者是估值太高也没有重仓参与,错过了上半年这些 最为火爆的行情。此外,对于基本面变化不是太大,主要是比价关系占优的家电、食品饮料等消 费品也配置较低。 反思过去 1 年半的所有操作,在投资上有两个方面需要进一步改进的地方。第一个是就是一 定要找到当下市场的主线,过去 1 年半的投资过程中,由于个股思维偏重,更多从个股本身的变 化来思考,容易偏离市场的主线和主逻辑。未来将通过每天去反复比较不同行业的边际变化和新 增品种,通过选美来选出来当下市场最热的主线,并且在主逻辑被证伪之前或者说边际恶化之前 始终围绕这个主线去选股。第二个方面就是对于基本面的研究深度不够,上半年几乎最早参与了 电池、OLED、半导体材料及设备、智能驾驶等诸多市场主线的龙头股,但是由于基本面研究不够 深入,跟踪不到位不及时,没有持有至到期。未来将更专注于主线里龙头股基本面的研究,努力 通过深入学习,解决基本面方面的问题。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.002 元。本报告期内基金份额净值增长率为 0.20%,同期业绩比较基准收益率-1.15%,高于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后半场,对于指数的看法我们认为仍然会处于一个中枢震荡之中,向下突破对应的崩溃 情景和向上突破对应的全面好转的情景都是小概率事件,这个走势判断和基本面 L 型的分析是能 够对应的。指数之外,对于板块主线,我们认为国企改革尤其是有推动混改、员工持股等市场化 改革的公司值得关注。个股选择上,依然是选择有野心的企业家,有远大前景的行业,有壁垒的 商业模式和有弹性的价格。区别于去年,今年可能对于确定性的要求会更高。未来本基金将更严 格的执行自己的选股思路、主线思路,深入研究个股的基本面和走势,希望在下半年为投资者带 来更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会 第 11 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经 理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动 态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调 整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金 资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核 估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息 披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准 另有规定的除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成趋势回报灵活配置混合 型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 第 12 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 资 产 附注号 2016 年 6 月 30 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 102,642,760.18 结算备付金 887,833.62 存出保证金 105,951.28 交易性金融资产 6.4.7.2 207,860,112.90 其中:股票投资 207,860,112.90 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 6,408,097.42 应收利息 6.4.7.5 30,692.47 应收股利 - 应收申购款 130,968.74 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 第 13 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 资产总计 318,066,416.61 本期末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 1,576,172.96 应付管理人报酬 400,095.30 应付托管费 66,682.58 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 1,447,826.88 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 51,790.80 负债合计 3,542,568.52 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 313,851,905.18 未分配利润 6.4.7.10 671,942.91 所有者权益合计 314,523,848.09 负债和所有者权益总计 318,066,416.61 注:1、报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.002 元,基金份额总额 313,851,905.18 份。 2、本基金合同生效日为 2016 年 3 月 22 日,本报告期自 2016 年 3 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日 止。截至报告日,本基金合同生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据, 下同。 6.2 利润表 会计主体:大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项 目 附注号 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 4,923,111.75 1.利息收入 558,979.49 其中:存款利息收入 6.4.7.11 558,979.49 第 14 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 211,596.08 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -45,185.60 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 256,781.68 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 6.4.7.17 3,935,219.05 列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 217,317.13 减:二、费用 4,033,471.80 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,344,723.01 2.托管费 6.4.10.2.2 224,120.50 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.19 2,411,309.41 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 6.4.7.20 53,318.88 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 889,639.95 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 889,639.95 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 334,595,722.64 - 334,595,722.64 (基金净值) 二、本期经营活动产生 - 889,639.95 889,639.95 的基金净值变动数(本 第 15 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -20,743,817.46 -217,697.04 -20,961,514.50 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 27,190,175.92 -686,957.68 26,503,218.24 2.基金赎回款 -47,933,993.38 469,260.64 -47,464,732.74 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 313,851,905.18 671,942.91 314,523,848.09 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2016】577 号文注册,由大成基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华 明(2016)验字第 60469430_H02 号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 3 月 22 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金的发售募集期为 2016 年 2 月 29 日至 2016 年 3 月 18 日。首次发售募集的有效认购资 金扣除认购费后的净认购金额为人民币 334,498,286.64 元,折合 334,498,286.64 份基金份额; 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 97,436.00 元,折合 97,436.00 份基金份 额。以上收到的实收基金共计 334,595,722.64 元,折合 334,595,722.64 份基金份额。本基金的 基金管理人为大成基金管理有限公司,注册登记机构为本基金管理人,基金托管人为中国银行股 份有限公司(以下简称“中国银行”)。 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类投资工具(包括国债、 第 16 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离 交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股 指期货、国债期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成趋势回报灵活配置 混合型投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编 制期间系 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 第 17 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差 额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 第 18 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 第 19 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 第 20 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持 证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小 组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印 花税。 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范 围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基 金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入 免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 第 21 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 102,642,760.18 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 102,642,760.18 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 203,924,893.85 207,860,112.90 3,935,219.05 第 22 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 203,924,893.85 207,860,112.90 3,935,219.05 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 30,290.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 359.14 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 42.84 合计 30,692.47 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 第 23 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,447,826.88 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,447,826.88 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,948.11 预提费用 47,842.69 合计 51,790.80 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 334,595,722.64 334,595,722.64 本期申购 27,190,175.92 27,190,175.92 本期赎回(以"-"号填列) -47,933,993.38 -47,933,993.38 本期末 313,851,905.18 313,851,905.18 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -3,045,579.10 3,935,219.05 889,639.95 本期基金份额交易 162,281.07 -379,978.11 -217,697.04 产生的变动数 其中:基金申购款 -706,916.09 19,958.41 -686,957.68 基金赎回款 869,197.16 -399,936.52 469,260.64 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,883,298.03 3,555,240.94 671,942.91 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 第 24 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 553,802.24 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,892.57 其他 284.68 合计 558,979.49 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 735,765,388.98 减:卖出股票成本总额 735,810,574.58 买卖股票差价收入 -45,185.60 6.4.7.13 债券投资收益 本基金报告期内无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 256,781.68 基金投资产生的股利收益 - 合计 256,781.68 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 第 25 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本期 项目名称 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,935,219.05 ——股票投资 3,935,219.05 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,935,219.05 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 216,551.92 转换费收入 765.21 合计 217,317.13 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,411,309.41 银行间市场交易费用 - 合计 2,411,309.41 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 21,263.53 第 26 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 信息披露费 26,579.16 其他 400.00 银行划款手续费 5,076.19 合计 53,318.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决 议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的 工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本” 基金管理人的合营企业 ) 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2016年3月22日至2016年6月30日 第 27 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 光大证券 396,310,422.64 23.65% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2016年3月22日至2016年6月30日 关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 光大证券 361,161.57 23.65% 291,232.39 20.12% 注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,344,723.01 其中:支付销售机构的客户维护 528,369.17 费 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 项目 2016年3月22日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 224,120.50 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 第 28 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 关联方名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 102,642,760.18 553,802.24 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2016 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期未持有的暂时停牌等流通受限股票。 第 29 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计 和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互 控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控 制委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风 险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务 操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大 风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估 分析职责。 6.4.13.1 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有的信 用类债券。 第 30 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.13.2 流动性风险 流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券在证券交易 所上市,于本期末,除附注 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票外,均能及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的可回购交易债券投资的公允价值。于资产负债表日,本基金所持有的金融负债的合约约 定剩余到期日均为一年以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.3.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金、债券投资等。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.3.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 6 月 30 日 资产 银行存款 102,642,760.18 - - - 102,642,760.18 结算备付金 887,833.62 - - - 887,833.62 第 31 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 存出保证金 105,951.28 - - - 105,951.28 交易性金融资产 - - - 207,860,112.90 207,860,112.90 应收证券清算款 - - - 6,408,097.42 6,408,097.42 应收利息 - - - 30,692.47 30,692.47 应收申购款 - - - 130,968.74 130,968.74 其他资产 - - - - - 资产总计 103,636,545.08 - - 214,429,871.53 318,066,416.61 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 1,576,172.96 1,576,172.96 应付管理人报酬 - - - 400,095.30 400,095.30 应付托管费 - - - 66,682.58 66,682.58 应付交易费用 - - - 1,447,826.88 1,447,826.88 其他负债 - - - 51,790.80 51,790.80 负债总计 - - - 3,542,568.52 3,542,568.52 利率敏感度缺口 103,636,545.08 - - 210,887,303.01 314,523,848.09 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.13.3.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券,因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。 6.4.13.3.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.3.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 本基金的投资范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%;在任何交易日日终持 有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;债券、货币市场工 具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%;每个交易日日终在扣除股指期货和 第 32 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。于 2016 年 6 月 30 日,本基金面临的其他价格风险列示如下: 6.4.13.3.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 207,860,112.90 66.09 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 207,860,112.90 66.09 6.4.13.3.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 分析 2016 年 6 月 30 日 1. 业绩比较基准上升 5% 增加 1,006 2. 业绩比较基准下降 5% 减少 1,006 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 207,860,112.90 65.35 其中:股票 207,860,112.90 65.35 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 第 33 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 103,530,593.80 32.55 7 其他各项资产 6,675,709.91 2.10 8 合计 318,066,416.61 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 183,234,212.76 58.26 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 24,625,900.14 7.83 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 207,860,112.90 66.09 第 34 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 000911 南宁糖业 888,200 22,276,056.00 7.08 2 000021 深科技 1,299,796 14,310,753.96 4.55 3 300322 硕贝德 647,205 13,914,907.50 4.42 4 601689 拓普集团 419,394 13,819,032.30 4.39 5 600110 诺德股份 1,361,023 13,392,466.32 4.26 6 300026 红日药业 760,300 13,221,617.00 4.20 7 600990 四创电子 151,431 13,127,553.39 4.17 8 002675 东诚药业 281,469 13,096,752.57 4.16 9 002609 捷顺科技 732,378 12,882,529.02 4.10 10 000801 四川九洲 1,005,792 12,391,357.44 3.94 11 300210 森远股份 691,251 12,359,567.88 3.93 12 300320 海达股份 926,220 12,198,317.40 3.88 13 600571 信雅达 213,051 11,743,371.12 3.73 14 002529 海源机械 412,600 8,454,174.00 2.69 15 300136 信维通信 367,400 7,700,704.00 2.45 16 000404 华意压缩 788,500 7,585,370.00 2.41 17 002053 云南盐化 189,700 5,385,583.00 1.71 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期末基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 002609 捷顺科技 25,817,560.66 8.21 2 300210 森远股份 25,721,609.58 8.18 3 002537 海立美达 24,884,844.21 7.91 4 603005 晶方科技 24,429,003.52 7.77 5 601992 金隅股份 22,266,444.00 7.08 6 000911 南宁糖业 21,927,195.40 6.97 第 35 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7 000925 众合科技 19,948,351.53 6.34 8 300178 腾邦国际 19,786,533.46 6.29 9 603788 宁波高发 19,525,115.27 6.21 10 600386 北巴传媒 19,510,595.73 6.20 11 600686 金龙汽车 17,943,466.00 5.70 12 600458 时代新材 16,305,525.18 5.18 13 300241 瑞丰光电 13,938,564.55 4.43 14 002599 盛通股份 13,865,896.07 4.41 15 600990 四创电子 13,804,748.74 4.39 16 600497 驰宏锌锗 13,647,026.80 4.34 17 002087 新野纺织 13,428,962.19 4.27 18 000948 南天信息 13,363,437.11 4.25 19 601208 东材科技 13,182,153.98 4.19 20 300384 三联虹普 13,076,284.08 4.16 21 002675 东诚药业 13,046,961.48 4.15 22 000889 茂业通信 13,042,105.63 4.15 23 300096 易联众 12,989,754.55 4.13 24 002418 康盛股份 12,982,798.35 4.13 25 002357 富临运业 12,970,169.20 4.12 26 600110 诺德股份 12,939,351.98 4.11 27 300026 红日药业 12,900,585.00 4.10 28 300339 润和软件 12,884,010.05 4.10 29 601689 拓普集团 12,828,650.98 4.08 30 000801 四川九洲 12,817,502.32 4.08 31 002079 苏州固锝 12,812,875.71 4.07 32 000021 深科技 12,789,088.98 4.07 33 300320 海达股份 12,601,213.70 4.01 34 300322 硕贝德 12,320,442.50 3.92 35 600571 信雅达 11,928,644.40 3.79 36 002264 新 华 都 11,204,766.45 3.56 37 300230 永利股份 10,115,024.28 3.22 38 002538 司尔特 10,071,142.84 3.20 39 000421 南京公用 10,064,547.62 3.20 40 603601 再升科技 9,950,787.46 3.16 41 002662 京威股份 9,808,609.78 3.12 42 300326 凯利泰 9,773,792.40 3.11 第 36 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 43 002191 劲嘉股份 9,676,163.06 3.08 44 300503 昊志机电 8,831,292.60 2.81 45 002260 德奥通航 8,796,464.10 2.80 46 600136 当代明诚 8,569,823.28 2.72 47 300336 新文化 8,386,135.46 2.67 48 000957 中通客车 8,191,167.05 2.60 49 002268 卫 士 通 8,130,421.00 2.58 50 002529 海源机械 8,084,964.58 2.57 51 000404 华意压缩 7,878,926.00 2.51 52 002553 南方轴承 7,742,183.72 2.46 53 002103 广博股份 7,710,713.79 2.45 54 300422 博世科 7,579,249.25 2.41 55 000882 华联股份 7,472,572.78 2.38 56 300101 振芯科技 7,305,378.20 2.32 57 300136 信维通信 7,132,977.44 2.27 58 000606 *ST 易桥 7,021,750.77 2.23 59 002761 多喜爱 6,855,841.66 2.18 60 002094 青岛金王 6,837,884.20 2.17 61 002303 美盈森 6,706,269.26 2.13 62 300479 神思电子 6,693,845.68 2.13 63 002730 电光科技 6,677,847.00 2.12 64 002153 石基信息 6,657,062.81 2.12 65 600595 中孚实业 6,632,968.76 2.11 66 300231 银信科技 6,602,791.05 2.10 67 300449 汉邦高科 6,589,620.00 2.10 68 300078 思创医惠 6,572,128.50 2.09 69 002405 四维图新 6,567,579.00 2.09 70 300165 天瑞仪器 6,530,598.70 2.08 71 002196 方正电机 6,487,626.50 2.06 注:本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期末基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 第 37 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 1 002537 海立美达 25,421,742.47 8.08 2 603005 晶方科技 24,435,410.29 7.77 3 600386 北巴传媒 22,016,314.30 7.00 4 000925 众合科技 21,442,450.32 6.82 5 601992 金隅股份 20,534,722.91 6.53 6 603788 宁波高发 19,687,410.00 6.26 7 300178 腾邦国际 19,210,143.45 6.11 8 600686 金龙汽车 18,237,320.74 5.80 9 600458 时代新材 18,158,620.78 5.77 10 002079 苏州固锝 14,103,295.70 4.48 11 002418 康盛股份 14,094,311.30 4.48 12 300339 润和软件 13,910,644.44 4.42 13 002599 盛通股份 13,736,902.36 4.37 14 000948 南天信息 13,471,765.11 4.28 15 000889 茂业通信 13,457,089.54 4.28 16 600497 驰宏锌锗 13,165,836.90 4.19 17 300096 易联众 13,095,016.84 4.16 18 002087 新野纺织 13,025,029.86 4.14 19 300384 三联虹普 12,669,185.70 4.03 20 300241 瑞丰光电 12,267,986.00 3.90 21 601208 东材科技 12,235,207.55 3.89 22 300210 森远股份 12,045,845.33 3.83 23 002609 捷顺科技 12,026,315.00 3.82 24 002357 富临运业 12,009,682.00 3.82 25 002264 新 华 都 11,746,013.90 3.73 26 300503 昊志机电 11,055,091.54 3.51 27 603601 再升科技 10,402,782.24 3.31 28 300326 凯利泰 10,311,559.60 3.28 29 002191 劲嘉股份 10,036,916.34 3.19 30 002538 司尔特 9,647,614.00 3.07 31 300230 永利股份 9,574,004.15 3.04 32 002662 京威股份 9,461,618.04 3.01 33 000421 南京公用 9,412,687.64 2.99 34 000957 中通客车 8,234,697.05 2.62 35 600136 当代明诚 8,124,100.35 2.58 36 002268 卫 士 通 7,827,981.32 2.49 37 002260 德奥通航 7,772,129.09 2.47 38 300336 新文化 7,679,185.17 2.44 第 38 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 39 300101 振芯科技 7,532,559.21 2.39 40 300422 博世科 7,299,485.20 2.32 41 002761 多喜爱 7,279,328.20 2.31 42 002103 广博股份 7,210,496.00 2.29 43 000606 *ST 易桥 7,142,520.83 2.27 44 002553 南方轴承 6,896,204.09 2.19 45 002730 电光科技 6,839,363.45 2.17 46 300078 思创医惠 6,675,085.00 2.12 47 002303 美盈森 6,616,791.32 2.10 48 000882 华联股份 6,595,201.75 2.10 49 002094 青岛金王 6,577,992.56 2.09 50 002153 石基信息 6,541,139.43 2.08 51 002196 方正电机 6,499,887.44 2.07 52 300479 神思电子 6,490,917.71 2.06 53 002405 四维图新 6,430,318.05 2.04 54 600595 中孚实业 6,374,431.24 2.03 55 300231 银信科技 6,292,933.44 2.00 注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 939,735,468.43 卖出股票收入(成交)总额 735,765,388.98 注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 39 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 105,951.28 2 应收证券清算款 6,408,097.42 3 应收股利 - 4 应收利息 30,692.47 5 应收申购款 130,968.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,675,709.91 第 40 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 2,795 112,290.48 32,427,225.18 10.33% 281,424,680.00 89.67% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,578,428.43 0.5029% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年 3 月 22 日 )基金份额总额 334,595,722.64 第 41 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 27,190,175.92 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 47,933,993.38 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 - 额减少以"-"填列) 本报告期期末基金份额总额 313,851,905.18 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任 公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。该 事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 第 42 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 光大证券 2 396,310,422.64 23.65% 361,161.57 23.65% - 安信证券 2 233,542,925.82 13.94% 212,829.01 13.94% - 万联证券 1 213,657,193.77 12.75% 194,710.49 12.75% - 东方证券 1 175,921,780.62 10.50% 160,317.62 10.50% - 国泰君安 1 156,695,230.93 9.35% 142,800.38 9.35% - 中投证券 3 105,905,379.71 6.32% 96,510.56 6.32% - 长江证券 1 92,528,139.06 5.52% 84,321.07 5.52% - 方正证券 1 86,423,025.60 5.16% 78,760.69 5.16% - 湘财证券 1 69,140,497.27 4.13% 63,006.08 4.13% - 东吴证券 1 41,400,710.67 2.47% 37,728.44 2.47% - 申银万国 1 36,462,093.31 2.18% 33,228.61 2.18% - 渤海证券 2 34,127,869.24 2.04% 31,103.01 2.04% - 西南证券 1 18,107,321.63 1.08% 16,501.53 1.08% - 华泰证券 2 15,278,267.14 0.91% 13,924.27 0.91% - 华鑫证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 第 43 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 东兴证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本基金本报告期末所有席位均为本报告期内新增。本报告期内本基金退租席位:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 1 券投资基金份额发售公告 刊及本公司网站 2016 年 2 月 25 日 第 44 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 2 券投资基金基金合同 刊及本公司网站 2016 年 2 月 25 日 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 3 券投资基金招募说明书 刊及本公司网站 2016 年 2 月 25 日 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 4 券投资基金基金合同摘要 刊及本公司网站 2016 年 2 月 25 日 大成趋势回报灵活配置混合型证 中国证监会指定报 5 券投资基金托管协议 刊及本公司网站 2016 年 2 月 25 日 关于大成趋势回报灵活配置混合 中国证监会指定报 6 型证券投资基金实行网上直销认 刊及本公司网站 购费率优惠的公告 2016 年 2 月 25 日 关于大成趋势回报灵活配置混合 中国证监会指定报 型证券投资基金增加中国中投证 刊及本公司网站 7 券有限责任公司为代销机构的公 告 2016 年 3 月 1 日 关于大成趋势回报灵活配置混合 中国证监会指定报 8 型证券投资基金增加华融证券股 刊及本公司网站 份有限公司为代销机构的公告 2016 年 3 月 3 日 关于大成趋势回报灵活配置混合 中国证监会指定报 9 型证券投资基金增加广州证券股 刊及本公司网站 份有限公司为代销机构的公告 2016 年 3 月 4 日 关于大成趋势回报灵活配置混合 中国证监会指定报 10 型证券投资基金增加代销机构的 刊及本公司网站 公告 2016 年 3 月 8 日 关于大成趋势回报增加北京蒽次 中国证监会指定报 11 方资产管理有限公司为代销机构 刊及本公司网站 的公告 2016 年 3 月 11 日 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 12 趋势回报灵活配置混合型证券投 刊及本公司网站 2016 年 3 月 24 日 第 45 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 资基金基金合同生效公告 大成趋势回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 13 金开放日常申购、赎回、转换及 刊及本公司网站 定投业务公告 2016 年 3 月 31 日 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 14 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 2016 年 1 月 5 日 关于旗下场内基金在指数熔断期 中国证监会指定报 15 间暂停申购赎回业务的提示性公 刊及本公司网站 告 2016 年 1 月 6 日 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 16 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 2016 年 1 月 8 日 大成基金管理有限公司关于养老 中国证监会指定报 17 金账户通过直销中心申购旗下部 刊及本公司网站 分基金费率优惠的公告 2016 年 1 月 18 日 大成基金管理有限公司关于降低 中国证监会指定报 旗下部分开放式基金申购、赎回、 刊及本公司网站 18 转换转出及最低持有份额数额限 制的公告 2016 年 1 月 30 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 19 上海凯石财富基金销售有限公司 刊及本公司网站 代销公告 2016 年 2 月 18 日 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 20 深圳前海微众银行股份有限公司 刊及本公司网站 为代销机构的公告 2016 年 2 月 27 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 21 北京蒽次方资产管理有限公司为 刊及本公司网站 开放式基金代销机构及相关费率 2016 年 3 月 1 日 第 46 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 优惠的公告 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 徽商期货有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 22 基金代销机构并开通相关业务的 公告 2016 年 3 月 12 日 关于增加深圳市金斧子投资咨询 中国证监会指定报 23 有限公司为开放式基金代销机构 刊及本公司网站 及相关费率优惠的公告 2016 年 3 月 17 日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 24 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 的公告 2016 年 3 月 18 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 万和证券有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 25 基金代销机构并开通相关业务的 公告 2016 年 3 月 26 日 关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 26 理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站 2016 年 3 月 29 日 大成基金管理有限公司关于支付 中国证监会指定报 27 宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站 2016 年 4 月 18 日 大成基金管理来有限公司关于股 中国证监会指定报 28 权变更及修改《公司章程》的公 刊及本公司网站 告 2016 年 4 月 27 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 奕丰金融服务(深圳)有限公司 刊及本公司网站 29 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 2016 年 4 月 30 日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 30 部分基金增加北京钱景财富投资 刊及本公司网站 管理有限公司为代销机构的公告 2016 年 5 月 5 日 第 47 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 深圳市金斧子投资咨询有限公司 刊及本公司网站 31 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 2016 年 5 月 5 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 珠海盈米财富管理有限公司为开 刊及本公司网站 32 放式基金代销机构并开通相关业 务的公告 2016 年 5 月 7 日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 33 部分基金增加上海好买基金销售 刊及本公司网站 有限公司为代销机构的公告 2016 年 5 月 10 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 武汉市伯嘉基金销售有限公司为 刊及本公司网站 34 开放式基金代销机构并开通相关 业务的公告 2016 年 5 月 17 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 泰诚财富基金销售(大连)有限 刊及本公司网站 35 公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 2016 年 6 月 22 日 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 36 管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2016 年 6 月 25 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》, 根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一 次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公 司 2%股权(对应出资额 400 万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司, 广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%(对 第 48 页  大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 应出资额 1 亿元),同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章 程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日 第 49 页