国寿安保核心产业灵活配置 混合型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 30 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 3.3 其他指标 ...... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11 §5 托管人报告 ...... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 11 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 审计报告...... 12 6.1 审计报告基本信息 ...... 12 6.2 审计报告的基本内容 ...... 12 §7 年度财务报表 ...... 14 7.1 资产负债表 ...... 14 7.2 利润表 ...... 15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16 7.4 报表附注 ...... 17 §8 投资组合报告 ...... 45 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 45 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52 8.12 投资组合报告附注 ...... 52 §9 基金份额持有人信息 ...... 53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 53 §10 开放式基金份额变动 ...... 53 §11 重大事件揭示 ...... 54 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 54 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54 11.4 基金投资策略的改变 ...... 54 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 54 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 54 11.8 其他重大事件 ...... 56 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 56 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 56 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57 §13 备查文件目录 ...... 57 13.1 备查文件目录 ...... 57 13.2 存放地点 ...... 57 13.3 查阅方式 ...... 57 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国寿安保核心产业混合 基金主代码 002376 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 512,348,671.93 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在深入研究的基础上，自上而下精选具备核心产业优势的上市公 司，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。 投资策略 在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投资标的时，优先考 虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除 主要的股票投资策略外，本基金还可通过债券投资策略以及衍生工具投 资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。本基金通过定量与定 性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性 风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等 各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组 合的稳定增值。在债券类资产的投资上，将深入分析宏观经济、货币政 策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险 等因素，以价值发现为基础，力求获取高于业绩基准的投资回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X60%+中证全债指数收益率 X40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券 型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 申梦玉 许俊 负责人 联系电话 010-50850744 010-66596688 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4009-258-258 95566 传真 010-50850776 010-66594942 注册地址 上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 北京市西城区复兴门内大街 1 号 306 号 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院盈 北京市西城区复兴门内大街 1 号 泰商务中心 2 号楼 11 层 邮政编码 100033 100818 法定代表人 王军辉 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 (特殊普通合伙) 普华永道中心 11 楼 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年 本期已实现收益 54,819,635.34 72,839,852.16 9,403,132.52 本期利润 -3,801,326.44 160,787,894.74 25,194,922.82 加权平均基金份额本期利润 -0.0084 0.2340 0.3955 本期加权平均净值利润率 -0.71% 20.18% 38.08% 本期基金份额净值增长率 1.10% 25.26% 49.55% 3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 期末可供分配利润 17,572,562.01 26,543,090.83 65,641,674.65 期末可供分配基金份额利润 0.0343 0.0563 0.0735 期末基金资产净值 593,709,546.81 609,237,220.35 1,042,812,089.84 期末基金份额净值 1.159 1.291 1.168 3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末 基金份额累计净值增长率 60.98% 59.22% 27.12% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 2.98% 1.33% 1.51% 0.47% 1.47% 0.86% 过去六个月 1.68% 1.34% -1.89% 0.61% 3.57% 0.73% 过去一年 1.10% 1.37% -0.60% 0.70% 1.70% 0.67% 过去三年 89.39% 1.35% 44.13% 0.77% 45.26% 0.58% 过去五年 56.45% 1.27% 41.61% 0.71% 14.84% 0.56% 自基金合同 60.98% 1.20% 52.89% 0.70% 8.09% 0.50% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 02 月 03 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2016 年 02 月 03 日至 2021 年 12 月 31 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每 10 份基金份额分 现金形式发放总额 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 红数 额 2021 年 1.4600 47,248,798.06 19,793,783.13 67,042,581.19 - 2020 年 1.5500 74,212,727.27 17,964.19 74,230,691.46 - 2019 年 - - - -- 合计 3.0100 121,461,525.33 19,811,747.32 141,273,272.65 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于 2013 年 10 月 29 日设立，公司注册资本 12.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产 管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚 安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司共管理 87 只公募证券投资基金和部分私募资产管 理计划，公司管理资产总规模为 3404.72 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为2594.03 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 李丹女士，硕士。曾任中国银河证券研究 部研究员、资产管理部投资经理；现任国 2016 年 2 寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资 李丹 基金经理 月 3 日 - 14 年 基金、国寿安保稳嘉混合型证券投资基 金、国寿安保稳信混合型证券投资基金及 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 国外经济方面，全球疫情仍不断反复，疫苗接种速度边际放缓。主要经济体仍处于疫情复苏期，但复苏趋势有所放缓。 国内经济方面，中国政府延续了有效的疫情防控措施，出口整体偏强，消费仍处于恢复之中，制造业投资好于房地产和基建。下半年在“能耗双控”背景下供需有所走弱，地产投资下滑显著，整体增长压力逐季增加。国内经济结构加速转型，部分高景气行业出现了爆发式增长，专精特新领域成为国内经济增长中的亮点。 股票市场方面，在经历了 2021 年春节后的快速下跌以及二季度震荡上行后，下 半年市场分化进一步加大。新能源为代表的先进制造业表现强势。供给受限下的涨价也是市场的重要主线，一些中上游行业盈利扩张其股价也取得了较好表现。全年煤 炭、电力设备、有色、化工、钢铁等行业涨幅居前。家电、地产、食品饮料、医药等行业表现落后。市场主要指数表现来看，风格分化也较为显著。创业板指数上涨12.02%，中证500指数上涨15.58%，沪深300指数下跌5.20%，上证50指数下跌10.06%。 本基金在市场先抑后扬的过程中，维持了权益仓位中高配置，均衡分布在大消费、科技成长等领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.159 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.10%，业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，地产投资下行压力较大，出口也面临海外供给恢复带来的回流影响，国内经济总量增长面临较大下行压力，财政和信用政策可能会偏积极。海外通胀上升以及名义利率提升，全球市场的波动会加大。短期面临的不确定性，本基金将立足长期产业发展趋势，寻找合适的时机进行布局，动态调整组合的风险收益比。但从中期维度看，中国的潜在增速会下台阶，在“房住不炒”背景下社会财富增配 A 股优质资产的大趋势仍在演进，长期看是有利于权益市场的发展。中国产业升级也蕴含着众多的投资机会，双碳趋势下的投资机会仍旧值得深入研究。 本基金会延续一贯的投资思路，择机在优势产业方向上加强布局，在这些产业中寻找公司治理规范、具备长期成长性驱动力的公司作为组合的核心配置。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日 常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。 上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据，以及流通受限股票的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于 2021 年 1 月 13 日登记权益并除息，2021 年 1 月 14 日每份份额发放红 利 0.05 元人民币。 本基金于 2021 年 3 月 12 日登记权益并除息，2021 年 3 月 15 日每份份额发放红 利 0.05 元人民币。 本基金于 2021 年 11 月 5 日登记权益并除息，2021 年 11 月 8 日每份份额发放红 利 0.046 元人民币。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 20900 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金全体基金份 额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“国寿安保核心产业混合基金”)的财务报表，包 括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了国寿安保核心产业混合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净 值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国寿安保核 心产业混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 无。 其他事项 无。 国寿安保核心产业混合基金的基金管理人国寿安保基金管理 其他信息 有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负 责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国寿安保核 任 心产业混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算国寿安保核心产业混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督国寿安保核心产业混合基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 注册会计师对财务报表审计的责 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 任 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国寿安保 核心产业混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国寿安保核 心产业混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 周祎 会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 56 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 30 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 74,031,486.88 55,185,086.54 结算备付金 1,328,402.21 935,411.49 存出保证金 124,060.23 324,173.02 交易性金融资产 7.4.7.2 489,057,497.39 538,908,364.75 其中：股票投资 489,057,497.39 538,891,958.53 基金投资 - - 债券投资 - 16,406.22 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 30,564,325.29 15,202,591.06 应收利息 7.4.7.5 8,278.11 6,324.81 应收股利 - - 应收申购款 1,632.25 1,008.50 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 595,115,682.36 610,562,960.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 4,796.84 6,476.08 应付管理人报酬 775,297.70 750,342.91 应付托管费 129,216.28 125,057.15 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 436,818.73 273,862.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 60,006.00 170,000.89 负债合计 1,406,135.55 1,325,739.82 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 512,348,671.93 471,735,832.31 未分配利润 7.4.7.10 81,360,874.88 137,501,388.04 所有者权益合计 593,709,546.81 609,237,220.35 负债和所有者权益总计 595,115,682.36 610,562,960.17 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.159 元，基金份额总额 512,348,671.93 份。 7.2 利润表 会计主体：国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 9,198,789.65 179,022,161.57 1.利息收入 277,082.40 1,685,393.74 其中：存款利息收入 7.4.7.11 277,073.98 759,833.12 债券利息收入 8.42 317,299.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 608,261.53 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 67,539,360.62 89,360,068.49 其中：股票投资收益 7.4.7.12 62,804,087.23 66,571,052.05 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,899.11 -256,667.21 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,733,374.28 23,045,683.65 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -58,620,961.78 87,948,042.58 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 3,308.41 28,656.76 列） 减：二、费用 13,000,116.09 18,234,266.83 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,080,449.74 12,011,467.30 2．托管费 7.4.10.2.2 1,346,741.67 2,001,911.27 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,336,052.40 3,992,459.99 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 236,872.28 228,428.27 三、利润总额（亏损总额以“-” -3,801,326.44 160,787,894.74 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -3,801,326.44 160,787,894.74 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 471,735,832.31 137,501,388.04 609,237,220.35 净值） 二、本期经营活动产生的基 - -3,801,326.44 -3,801,326.44 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 40,612,839.62 14,703,394.47 55,316,234.09 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 82,220,934.39 18,519,843.59 100,740,777.98 2.基金赎回款 -41,608,094.77 -3,816,449.12 -45,424,543.89 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -67,042,581.19 -67,042,581.19 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 512,348,671.93 81,360,874.88 593,709,546.81 净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 892,792,925.30 150,019,164.54 1,042,812,089.84 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 160,787,894.74 160,787,894.74 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 -421,057,092.99 -99,074,979.78 -520,132,072.77 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,075,984.55 2,556,415.40 11,632,399.95 2.基金赎回款 -430,133,077.54 -101,631,395.18 -531,764,472.72 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 - -74,230,691.46 -74,230,691.46 变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基金 471,735,832.31 137,501,388.04 609,237,220.35 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 左季庆 王文英 韩占锋 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]66 号《关于准予国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 240,885,436.27 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2016)验字第 61090605_A01 号予以验证。经 向中国证监会备案，《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 02 月 03 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 240,904,248.57 份 基金份额，其中认购资金利息折合 18,812.30 份基金份额。本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“国寿安保”)，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具 (包 括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中不低于 80%的非现金资产投资于本基金所界定的核心产业相关股票，其余资产占基金资产的比例为 5%-100%；持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%。 本财务报表由本基金的基金管理人国寿安保于 2022 年 3 月 30 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的 财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量 的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估 值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用 数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事 件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开 发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指 引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换 债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采 用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通 知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值 税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股 票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限 在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票 交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际 缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 74,031,486.88 55,185,086.54 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 74,031,486.88 55,185,086.54 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 444,642,025.33 489,057,497.39 44,415,472.06 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 444,642,025.33 489,057,497.39 44,415,472.06 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 435,859,030.91 538,891,958.53 103,032,927.62 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债 交易所市场 12,900.00 16,406.22 3,506.22 券 银行间市场 - - - 合计 12,900.00 16,406.22 3,506.22 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 435,871,930.91 538,908,364.75 103,036,433.84 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 7,559.15 5,699.77 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 657.47 462.99 应收债券利息 - 1.67 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 61.49 160.38 合计 8,278.11 6,324.81 7.4.7.6 其他资产 本基金于本报告期末及上年度可比期间均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 436,818.73 273,862.79 银行间市场应付交易费用 - - 合计 436,818.73 273,862.79 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 6.00 0.89 应付证券出借违约金 - - 预提费用 60,000.00 170,000.00 合计 60,006.00 170,000.89 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 471,735,832.31 471,735,832.31 本期申购 82,220,934.39 82,220,934.39 本期赎回（以“-”号填列） -41,608,094.77 -41,608,094.77 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 512,348,671.93 512,348,671.93 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,543,090.83 110,958,297.21 137,501,388.04 本期利润 54,819,635.34 -58,620,961.78 -3,801,326.44 本期基金份额交易产生的变 3,252,417.03 11,450,977.44 14,703,394.47 动数 其中：基金申购款 3,662,728.60 14,857,114.99 18,519,843.59 基金赎回款 -410,311.57 -3,406,137.55 -3,816,449.12 本期已分配利润 -67,042,581.19 - -67,042,581.19 本期末 17,572,562.01 63,788,312.87 81,360,874.88 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 260,144.99 702,692.00 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 14,761.92 51,527.88 其他 2,167.07 5,613.24 合计 277,073.98 759,833.12 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021 2020年1月1日至2020 年12月31日 年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 62,804,087.23 66,571,052.05 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价收入 - - 合计 62,804,087.23 66,571,052.05 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020年 1月 1日至 2020 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 1,286,274,416.10 1,512,909,740.97 减：卖出股票成本总额 1,223,470,328.87 1,446,338,688.92 买卖股票差价收入 62,804,087.23 66,571,052.05 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年 2020年1月1日至2020年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 1,899.11 -256,667.21 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,899.11 -256,667.21 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年 2020年1月1日至2020年 12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 14,809.20 32,459,685.61 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑 12,900.00 31,629,667.22 付）成本总额 减：应收利息总额 10.09 1,086,685.60 买卖债券差价收入 1,899.11 -256,667.21 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金于本报告期间及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具产生的收益/损失。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 4,733,374.28 23,045,683.65 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,733,374.28 23,045,683.65 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -58,620,961.78 87,948,042.58 股票投资 -58,617,455.56 87,944,536.36 债券投资 -3,506.22 3,506.22 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - - 预估增值税 合计 -58,620,961.78 87,948,042.58 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 3,278.82 28,500.91 基金转换费收入 29.59 155.85 合计 3,308.41 28,656.76 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 交易所市场交易费用 3,336,052.40 3,992,459.99 银行间市场交易费用 - - 合计 3,336,052.40 3,992,459.99 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 审计费用 60,000.00 50,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 19,672.28 21,028.22 上清所账户维护费 18,000.00 18,000.00 中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 1,200.00 1,400.05 合计 236,872.28 228,428.27 7.4.7.21 分部报告 无。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国银行 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称"集团公司"） 基金管理人的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称"中国人寿"） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、 销售机构 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期未及上年度均无通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,080,449.74 12,011,467.30 其中：支付销售机构的客户维护费 24,803.35 1,328,918.94 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,346,741.67 2,001,911.27 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间基金管理人均未有运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例 （%） （%） 中国人寿 65,412,101.39 12.77 38,231,998.98 8.10 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 74,031,486.88 260,144.99 55,185,086.54 702,692.00 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每 10 份 序号 权益 基金份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 登记日 场内 场外 额分红 发放总额 发放总额 合计 数 2021 年 1 2021 年 1 月 13 日 - 1 月 13 0.5000 23,581,465.29 5,253.75 23,586,719.04 - 日 2021 年 3 2021 年 2 月 12 日 - 3 月 12 0.5000 23,581,642.27 5,218.07 23,586,860.34 - 日 2021 年 2021 年 3 11月 5日 - 11 月 5 0.4600 85,690.50 19,783,311.31 19,869,001.81 - 日 合计 - - - 1.4600 47,248,798.06 19,793,783.13 67,042,581.19 - 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 泰慕 2021 年 2022 年 新股未 001234 士 12月 31 1 月 11 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 日 日 倍杰 2021 年 2022 年 新股流 300774 特 7 月 26 2 月 16 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 日 日 中富 2021 年 2022 年 新股流 300814 电路 8 月 4 2 月 14 通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 日 日 中兰 2021 年 2022 年 新股流 300854 环保 9 月 8 3 月 16 通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 日 日 久祺 2021 年 2022 年 新股流 300994 股份 8 月 2 2 月 14 通受限 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 日 日 漱玉 2021 年 2022 年 新股流 301017 平民 6 月 23 1 月 5 通受限 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 日 日 密封 2021 年 2022 年 新股流 301020 科技 6 月 28 1 月 6 通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 日 日 读客 2021 年 2022 年 新股流 301025 文化 7 月 6 1 月 24 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 日 日 浩通 2021 年 2022 年 新股流 301026 科技 7 月 8 1 月 17 通受限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 日 日 华蓝 2021 年 2022 年 新股流 301027 集团 7 月 8 1 月 19 通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 日 日 301029 怡合 2021 年 2022 年 新股流 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 达 7 月 14 1 月 24 通受限 日 日 仕净 2021 年 2022 年 新股流 301030 科技 7 月 15 1 月 24 通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 日 日 新柴 2021 年 2022 年 新股流 301032 股份 7 月 15 1 月 24 通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 日 日 中集 2021 年 2022 年 新股流 301039 车辆 7 月 1 1 月 10 通受限 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 日 日 中环 2021 年 2022 年 新股流 301040 海陆 7 月 26 2 月 7 通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 日 日 金百 2021 年 2022 年 新股流 301041 泽 8 月 2 2 月 11 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 日 日 天禄 2021 年 2022 年 新股流 301045 科技 8 月 6 2 月 17 通受限 15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 日 日 能辉 2021 年 2022 年 新股流 301046 科技 8 月 10 2 月 17 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 日 日 金鹰 2021 年 2022 年 新股流 301048 重工 8 月 11 2 月 28 通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 日 日 果麦 2021 年 2022 年 新股流 301052 文化 8 月 23 2 月 28 通受限 8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 日 日 远信 2021 年 2022 年 新股流 301053 工业 8 月 25 3 月 1 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 日 日 张小 2021 年 2022 年 新股流 301055 泉 8 月 26 3 月 7 通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 日 日 森赫 2021 年 2022 年 新股流 301056 股份 8 月 27 3 月 7 通受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 日 日 汇隆 2021 年 2022 年 新股流 301057 新材 8 月 31 3 月 9 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 日 日 中粮 2021 年 2022 年 新股流 301058 工科 9 月 1 3 月 9 通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 日 日 301060 兰卫 2021 年 2022 年 新股流 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 医学 9 月 6 3 月 14 通受限 日 日 上海 2021 年 2022 年 新股流 301062 艾录 9 月 7 3 月 14 通受限 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 日 日 海锅 2021 年 2022 年 新股流 301063 股份 9 月 9 3 月 24 通受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 日 日 万事 2021 年 2022 年 新股流 301066 利 9 月 13 3 月 22 通受限 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 日 日 凯盛 2021 年 2022 年 新股流 301069 新材 9 月 16 3 月 28 通受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 日 日 君亭 2021 年 2022 年 新股流 301073 酒店 9 月 22 3 月 30 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 日 日 孩子 2021 年 2022 年 新股流 301078 王 9 月 30 4 月 14 通受限 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 日 日 邵阳 2021 年 2022 年 新股流 301079 液压 10月 11 4 月 19 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 日 日 严牌 2021 年 2022 年 新股流 301081 股份 10月 13 4 月 20 通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 日 日 久盛 2021 年 2022 年 新股流 301082 电气 10月 14 4 月 27 通受限 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 日 日 百胜 2021 年 2022 年 新股流 301083 智能 10月 13 4 月 21 通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 日 日 可孚 2021 年 2022 年 新股流 301087 医疗 10月 15 4 月 25 通受限 93.09 75.34 216 20,107.44 16,273.44 - 日 日 戎美 2021 年 2022 年 新股流 301088 股份 10月 19 4 月 28 通受限 33.16 24.67 434 14,391.44 10,706.78 - 日 日 拓新 2021 年 2022 年 新股流 301089 药业 10月 20 4 月 27 通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 日 日 华润 2021 年 2022 年 新股流 301090 材料 10月 19 4 月 26 通受限 10.45 11.22 1,725 18,026.25 19,354.50 - 日 日 深城 2021 年 2022 年 新股流 301091 交 10月 20 4 月 29 通受限 36.50 31.31 450 16,425.00 14,089.50 - 日 日 争光 2021 年 2022 年 新股流 301092 股份 10月 21 5 月 5 通受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.96 - 日 日 华兰 2021 年 2022 年 新股流 301093 股份 10月 21 5 月 5 通受限 58.08 49.85 238 13,823.04 11,864.30 - 日 日 百诚 2021 年 2022 年 新股流 301096 医药 12月 13 6 月 20 通受限 79.60 78.53 190 15,124.00 14,920.70 - 日 日 金埔 2021 年 2022 年 新股流 301098 园林 11 月 4 5 月 12 通受限 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 日 日 洁雅 2021 年 2022 年 新股流 301108 股份 11月 25 6 月 6 通受限 57.27 53.71 230 13,172.10 12,353.30 - 日 日 粤万 2021 年 2022 年 新股流 301111 年青 11月 30 6 月 7 通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 日 日 恒光 2021 年 2022 年 新股流 301118 股份 11 月 9 5 月 18 通受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 日 日 达嘉 2021 年 2022 年 新股流 301126 维康 11月 30 6 月 7 通受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 日 日 天源 2021 年 2022 年 新股流 301127 环保 12月 23 6 月 30 通受限 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 日 日 招标 2021 年 2022 年 新股未 301136 股份 12月 31 1 月 11 上市 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 日 日 华研 2021 年 2022 年 新股流 301138 精机 12 月 8 6 月 15 通受限 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 日 日 隆华 2021 年 2022 年 新股流 301149 新材 11 月 3 5 月 10 通受限 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 日 日 优宁 2021 年 2022 年 新股流 301166 维 12月 21 6 月 28 通受限 86.06 94.50 194 16,695.64 18,333.00 - 日 日 301168 通灵 2021 年 2022 年 新股流 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 股份 12 月 2 6 月 10 通受限 日 日 迪阿 2021 年 2022 年 新股流 301177 股份 12 月 8 6 月 15 通受限 116.88 116.08 264 30,856.32 30,645.12 - 日 日 泽宇 2021 年 2022 年 新股流 301179 智能 12 月 1 6 月 8 通受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 日 日 奥尼 2021 年 2022 年 新股流 301189 电子 12月 21 6 月 28 通受限 66.18 56.62 324 21,442.32 18,344.88 - 日 日 善水 2021 年 2022 年 新股流 301190 科技 12月 17 6 月 24 通受限 27.85 27.46 531 14,788.35 14,581.26 - 日 日 喜悦 2021 年 2022 年 新股流 301198 智行 11月 25 6 月 2 通受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 日 日 迈赫 2021 年 2022 年 新股流 301199 股份 11月 30 6 月 7 通受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 日 日 光庭 2021 年 2022 年 新股流 301221 信息 12月 15 6 月 22 通受限 69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 日 日 上海 2021 年 2022 年 新股流 688091 谊众 9 月 1 3 月 9 通受限 38.10 42.81 3,030115,443.00129,714.30 - 日 日 东芯 2021 年 2022 年 新股流 688110 股份 12 月 3 6 月 10 通受限 30.18 40.37 6,788204,861.84274,031.56 - 日 日 国芯 2021 年 2022 年 新股未 688262 科技 12月 28 1 月 6 上市 41.98 41.98 4,886205,114.28205,114.28 - 日 日 禾信 2021 年 2022 年 新股流 688622 仪器 9 月 3 3 月 14 通受限 17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 - 日 日 容知 2021 年 2022 年 新股流 688768 日新 7 月 16 1 月 26 通受限 18.23 108.54 907 16,534.61 98,445.78 - 日 日 海天 2021 年 2022 年 新股流 688787 瑞声 8 月 5 2 月 14 通受限 36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95 - 日 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月 内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金于本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险管理委员会为核心的，由董事会风险管理委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和 款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月 以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管 理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 74,031,486.88 - - - 74,031,486.88 结算备付金 1,328,402.21 - - - 1,328,402.21 存出保证金 124,060.23 - - - 124,060.23 交易性金融资产 - - - 489,057,497.39 489,057,497.39 应收利息 - - - 8,278.11 8,278.11 应收申购款 - - - 1,632.25 1,632.25 应收证券清算款 - - - 30,564,325.29 30,564,325.29 资产总计 75,483,949.32 - - 519,631,733.04 595,115,682.36 负债 应付赎回款 - - - 4,796.84 4,796.84 应付管理人报酬 - - - 775,297.70 775,297.70 应付托管费 - - - 129,216.28 129,216.28 应付交易费用 - - - 436,818.73 436,818.73 其他负债 - - - 60,006.00 60,006.00 负债总计 - - - 1,406,135.55 1,406,135.55 利率敏感度缺口 75,483,949.32 - - 518,225,597.49 593,709,546.81 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 55,185,086.54 - - - 55,185,086.54 结算备付金 935,411.49 - - - 935,411.49 存出保证金 324,173.02 - - - 324,173.02 交易性金融资产 - - 16,406.22 538,891,958.53 538,908,364.75 应收利息 - - - 6,324.81 6,324.81 应收申购款 - - - 1,008.50 1,008.50 应收证券清算款 - - - 15,202,591.06 15,202,591.06 资产总计 56,444,671.05 - 16,406.22 554,101,882.90 610,562,960.17 负债 应付赎回款 - - - 6,476.08 6,476.08 应付管理人报酬 - - - 750,342.91 750,342.91 应付托管费 - - - 125,057.15 125,057.15 应付交易费用 - - - 273,862.79 273,862.79 其他负债 - - - 170,000.89 170,000.89 负债总计 - - - 1,325,739.82 1,325,739.82 利率敏感度缺口 56,444,671.05 - 16,406.22 552,776,143.08 609,237,220.35 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日：本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 基金管理人通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠 地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 489,057,497.39 82.37 538,891,958.53 88.45 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - 16,406.22 0.00 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 489,057,497.39 82.37 538,908,364.75 88.46 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变； 假设 用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准 的相关性。 相关风险变 对资产负债表日基金资产净值的 量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2021 年 12 月 31 日） 上年度末 （2020 年 12 月 31 日 ） 分析 +5% 25,232,655.74 11,952,758.08 -5% -25,232,655.74 -11,952,758.08 注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。本表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为 487,337,367.94 元，属于第二层次的余额为 286,068.21 元，属于第三层次的余额为 1,434,061.24 元(2020 年 12 月 31 日：第一 层次 520,168,203.67 元，第二层次 18,740,161.08 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金对于证券交易所上市但尚在限售期间的股票进行估值所用的流动性折扣采用了平均价格亚式期权模型估值技术，不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率，与公允价值为负相关关系。 于 2021 年 1 月 1 日，本基金无第三层次交易性金融资产余额。于 2021 年度，本 基金购买第三层次交易性金融资产 852,408.39 元，计入损益的利得或损失总额 581,652.85 元，于 2021 年 12 月 31 日本基金持有的第三层次交易性金融资产公允价 值为 1,434,061.24 元，于 2021 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2021 年度损益的未 实现利得或损失的变动为 581,652.85 元，计入损益的利得或损失计入利润表中的公 允价值变动收益项目（于 2020 年 1 月 1 日及 2020 年 12 月 31 日，本基金无第三层次 交易性金融资产余额。于 2020 年度，本基金无第三层次交易性金融资产变动）。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金 融负债(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业 会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及 财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相 关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准 则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在 影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简 便方法，调整期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 其他事项 截至资产负债表日，本基金除公允价值和执行新金融工具准则外，无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 489,057,497.39 82.18 其中：股票 489,057,497.39 82.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,359,889.09 12.66 8 其他各项资产 30,698,295.88 5.16 9 合计 595,115,682.36 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 461,838,842.57 77.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,399,000.00 2.26 E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 2,544,339.28 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 6,892,000.00 1.16 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,139,677.98 0.70 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 148,709.28 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 43,746.59 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 16,891.92 0.00 S 综合 - - 合计 489,057,497.39 82.37 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603799 华友钴业 300,000 33,093,000.00 5.57 2 605305 中际联合 302,068 29,086,127.72 4.90 3 600885 宏发股份 386,300 28,833,432.00 4.86 4 600887 伊利股份 616,464 25,558,597.44 4.30 5 002241 歌尔股份 339,934 18,390,429.40 3.10 6 600522 中天科技 1,030,000 17,468,800.00 2.94 7 300772 运达股份 390,100 17,156,598.00 2.89 8 300316 晶盛机电 229,963 15,982,428.50 2.69 9 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 2.42 10 601633 长城汽车 290,900 14,120,286.00 2.38 11 300421 力星股份 600,000 13,152,000.00 2.22 12 000596 古井贡酒 53,300 13,005,200.00 2.19 13 000519 中兵红箭 480,100 12,804,267.00 2.16 14 300443 金雷股份 210,000 12,129,600.00 2.04 15 002487 大金重工 300,000 11,625,000.00 1.96 16 603606 东方电缆 210,000 10,743,600.00 1.81 17 002531 天顺风能 550,000 10,664,500.00 1.80 18 002597 金禾实业 200,000 10,270,000.00 1.73 19 300680 隆盛科技 300,000 9,360,000.00 1.58 20 603589 口子窖 130,100 9,220,187.00 1.55 21 000301 东方盛虹 450,000 8,703,000.00 1.47 22 300083 创世纪 600,000 8,568,000.00 1.44 23 688981 中芯国际 154,197 8,170,899.03 1.38 24 603986 兆易创新 44,400 7,807,740.00 1.32 25 002191 劲嘉股份 500,000 7,565,000.00 1.27 26 002484 江海股份 269,965 7,375,443.80 1.24 27 000768 中航西飞 200,000 7,300,000.00 1.23 28 002036 联创电子 299,986 7,277,660.36 1.23 29 002352 顺丰控股 100,000 6,892,000.00 1.16 30 600905 三峡能源 900,000 6,759,000.00 1.14 31 601985 中国核电 800,000 6,640,000.00 1.12 32 002706 良信股份 354,453 6,316,352.46 1.06 33 688680 海优新材 18,000 5,495,400.00 0.93 34 688139 海尔生物 59,896 5,439,754.72 0.92 35 002568 百润股份 90,000 5,384,700.00 0.91 36 603985 恒润股份 100,000 5,342,000.00 0.90 37 688696 极米科技 7,800 4,305,600.00 0.73 38 601968 宝钢包装 399,944 4,163,417.04 0.70 39 300850 新强联 23,000 4,105,730.00 0.69 40 603218 日月股份 123,900 4,082,505.00 0.69 41 300973 立高食品 30,270 3,998,061.60 0.67 42 688385 复旦微电 78,986 3,976,155.24 0.67 43 600745 闻泰科技 30,000 3,879,000.00 0.65 44 688508 芯朋微 33,000 3,823,380.00 0.64 45 603345 安井食品 22,000 3,757,160.00 0.63 46 300911 亿田智能 40,400 3,309,568.00 0.56 47 600460 士兰微 60,000 3,252,000.00 0.55 48 000333 美的集团 30,000 2,214,300.00 0.37 49 301177 迪阿股份 11,640 1,478,582.40 0.25 50 002475 立讯精密 30,000 1,476,000.00 0.25 51 300755 华致酒行 20,000 1,001,600.00 0.17 52 688110 东芯股份 6,788 274,031.56 0.05 53 600150 中国船舶 10,000 247,900.00 0.04 54 688262 国芯科技 4,886 205,114.28 0.03 55 688257 新锐股份 2,899 191,913.80 0.03 56 688091 上海谊众 3,030 129,714.30 0.02 57 688768 容知日新 907 98,445.78 0.02 58 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 59 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.01 60 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.01 61 300979 华利集团 555 49,422.75 0.01 62 301029 怡合达 462 41,519.94 0.01 63 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 64 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 65 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 66 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00 67 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 68 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 69 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 70 301090 华润材料 1,725 19,354.50 0.00 71 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 72 301189 奥尼电子 324 18,344.88 0.00 73 301166 优宁维 194 18,333.00 0.00 74 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 75 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 76 301087 可孚医疗 216 16,273.44 0.00 77 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 78 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 79 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 80 301096 百诚医药 190 14,920.70 0.00 81 301190 善水科技 531 14,581.26 0.00 82 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 83 301091 深城交 450 14,089.50 0.00 84 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 85 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 86 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 87 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 88 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 89 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 90 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 91 301108 洁雅股份 230 12,353.30 0.00 92 301093 华兰股份 238 11,864.30 0.00 93 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 94 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 95 301088 戎美股份 434 10,706.78 0.00 96 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 97 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 98 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 99 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 100 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 101 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 102 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 103 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 104 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 105 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 106 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 107 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 108 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 109 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 110 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 111 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 112 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 113 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 114 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 115 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 116 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 117 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 118 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 119 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 120 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 121 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 122 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300772 运达股份 35,373,456.44 5.81 2 603799 华友钴业 34,436,963.20 5.65 3 600519 贵州茅台 33,336,703.40 5.47 4 000301 东方盛虹 30,288,457.00 4.97 5 603589 口子窖 30,027,778.00 4.93 6 002304 洋河股份 27,202,164.40 4.46 7 605305 中际联合 25,533,618.04 4.19 8 000596 古井贡酒 22,899,231.00 3.76 9 000799 酒鬼酒 22,438,817.00 3.68 10 300911 亿田智能 21,709,288.18 3.56 11 002531 天顺风能 21,418,510.17 3.52 12 002714 牧原股份 21,413,674.00 3.51 13 603185 上机数控 19,625,367.00 3.22 14 600809 山西汾酒 19,355,738.00 3.18 15 002677 浙江美大 19,068,056.90 3.13 16 002568 百润股份 17,745,492.07 2.91 17 601633 长城汽车 17,609,943.99 2.89 18 600438 通威股份 17,593,979.00 2.89 19 603986 兆易创新 16,949,296.20 2.78 20 002241 歌尔股份 16,869,785.50 2.77 21 300443 金雷股份 16,599,806.00 2.72 22 003022 联泓新科 15,852,404.00 2.60 23 603906 龙蟠科技 15,545,033.00 2.55 24 603218 日月股份 15,284,193.00 2.51 25 002597 金禾实业 14,840,303.00 2.44 26 002191 劲嘉股份 14,776,899.98 2.43 27 600522 中天科技 14,607,477.84 2.40 28 603507 振江股份 13,705,026.00 2.25 29 300421 力星股份 13,395,319.00 2.20 30 000725 京东方 A 13,339,439.00 2.19 31 000519 中兵红箭 13,132,357.00 2.16 32 603877 太平鸟 12,971,205.88 2.13 33 002463 沪电股份 12,675,584.00 2.08 34 002487 大金重工 12,397,351.00 2.03 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 38,602,528.78 6.34 2 603589 口子窖 33,032,591.00 5.42 3 002304 洋河股份 32,055,737.00 5.26 4 000725 京东方 A 31,926,754.00 5.24 5 000596 古井贡酒 31,645,356.26 5.19 6 600438 通威股份 29,094,705.18 4.78 7 000799 酒鬼酒 28,283,777.40 4.64 8 600031 三一重工 27,962,112.01 4.59 9 600690 海尔智家 27,708,035.66 4.55 10 002706 良信股份 24,059,261.18 3.95 11 600887 伊利股份 23,320,481.00 3.83 12 002714 牧原股份 23,224,480.00 3.81 13 600519 贵州茅台 22,943,476.00 3.77 14 603185 上机数控 22,709,549.00 3.73 15 002600 领益智造 22,070,963.92 3.62 16 300772 运达股份 21,762,867.10 3.57 17 002677 浙江美大 20,829,886.07 3.42 18 601318 中国平安 19,924,335.00 3.27 19 600809 山西汾酒 19,915,411.20 3.27 20 300207 欣旺达 17,870,425.33 2.93 21 000301 东方盛虹 17,317,333.42 2.84 22 300911 亿田智能 17,208,930.85 2.82 23 002531 天顺风能 16,304,701.00 2.68 24 002938 鹏鼎控股 15,386,312.25 2.53 25 688303 大全能源 13,867,408.24 2.28 26 603906 龙蟠科技 13,825,153.00 2.27 27 688169 石头科技 13,583,256.23 2.23 28 603507 振江股份 12,905,087.00 2.12 29 300850 新强联 12,818,180.90 2.10 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,232,253,323.29 卖出股票收入（成交）总额 1,286,274,416.10 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江华友钴业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资前十名股票未超出基金合同的投资范围。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 124,060.23 2 应收证券清算款 30,564,325.29 3 应收股利 - 4 应收利息 8,278.11 5 应收申购款 1,632.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,698,295.88 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限制的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 （户） 金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 383 1,337,724.99 511,347,135.38 99.80 1,001,536.55 0.20 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 49,590.89 0.01 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 2 月 3 日）基金份额总额 240,904,248.57 本报告期期初基金份额总额 471,735,832.31 本报告期基金总申购份额 82,220,934.39 减：本报告期基金总赎回份额 41,608,094.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 512,348,671.93 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 3 月 3 日发布公告，岳海先生自 2021 年 3 月 3 日起任 公司总经理助理；本基金管理人于 2021 年 9 月 2 日发布公告，石伟先生于 2021 年 8 月 31 日离任公司资产配置总监。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本 基金提供审计服务，自 2021 年 10 月 20 日起，改聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例 总量的比 例 国盛证券 2 1,436,996,172.75 57.49% 907,178.38 51.11% - 海通证券 2 656,138,864.00 26.25% 611,060.29 34.43% - 东吴证券 2 406,368,825.93 16.26% 256,541.87 14.46% - 东兴证券 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1) 综合实力较强、市场信誉良好； (2) 财务状况良好，经营状况稳健； (3) 经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4) 研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提 供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5) 具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公 司业务发展形成支持； (6) 具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提 供全面的交易信息服务； (7) 从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1) 公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 东兴证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 14,809.20 100.00% - - - - 东吴证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 证券时报、证监会指定 1 基金参加中国银行费率优惠活动的公 网站及公司网站 2021 年 1 月 4 日 告（全上线基金） 2 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 1 月 12 日 券投资基金分红公告 网站及公司网站 3 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 1 月 22 日 券投资基金 2020 年第 4 季度报告 网站及公司网站 关于国寿安保核心产业灵活配置混合 证券时报、证监会指定 4 型证券投资基金暂停大额申购、转换 网站及公司网站 2021 年 3 月 9 日 转入及定期定额投资业务的公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 证券时报、证监会指定 5 基金参加招商银行股份有限公司（招 网站及公司网站 2021 年 3 月 10 日 赢通平台）费率优惠活动的公告 6 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 3 月 11 日 券投资基金分红公告 网站及公司网站 7 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 3 月 31 日 券投资基金 2020 年年度报告 网站及公司网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 证券时报、证监会指定 8 基金参加中国银行费率优惠活动的公 网站及公司网站 2021 年 4 月 1 日 告（全上线基金） 9 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 4 月 22 日 券投资基金 2021 年第 1 季度报告 网站及公司网站 10 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 6 月 8 日 券投资基金基金产品资料概要更新 网站及公司网站 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 11 券投资基金更新招募说明书（2021 年 网站及公司网站 2021 年 6 月 8 日 第 1 号） 12 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 7 月 21 日 券投资基金 2021 年第 2 季度报告 网站及公司网站 13 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 8 月 31 日 券投资基金 2021 年中期报告 网站及公司网站 14 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 10 月 27 日 券投资基金 2021 年第 3 季度报告 网站及公司网站 15 国寿安保核心产业灵活配置混合型证 证券时报、证监会指定 2021 年 11 月 4 日 券投资基金分红公告 网站及公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类 别 持有基金份额 序 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额 号 超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 占比 间区间 （%） 机构 1 20210101~20211 429,921,754.08 16,013,279.91 - 445,935,033.99 87.04 231 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导 致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的 合法权益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 13.1.1 中国证监会批准国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金募集的 文件 13.1.2 《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 13.1.3 《国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 13.1.5 报告期内国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上 披露的各项公告 13.1.6 中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 13.3 查阅方式 13.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 13.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 13.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2022 年 3 月 31 日