国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式 ......7 2.5 其他相关资料 ......8 3 主要财务指标和基金净值表现 ......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现 ......8 4 管理人报告 ......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ......17 7 投资组合报告 ......34 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......39 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39 7.12 投资组合报告附注......39 8 基金份额持有人信息 ......41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......41 9 开放式基金份额变动 ......41 10 重大事件揭示 ......42 10.1 基金份额持有人大会决议......42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42 10.4 基金投资策略的改变......42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8 其他重大事件 ......44 11 备查文件目录......45 11.1 备查文件目录 ......45 11.2 存放地点 ......45 11.3 查阅方式 ......45 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国联安安稳灵活配置混合 基金主代码 002367 交易代码 002367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 20 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 103,820,582.57 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的条件下，力争实现基金资产的长期稳定增值 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的 利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提 下，形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中 经营稳健、具有核心竞争优势的上市公司进行投资。其间，本基金也将积 极关注上市公司基本面发生改变时所带来的投资交易机会。 （1）定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值 指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 投资策略 本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、净利润增长率。 本基金考察的财务指标主要包括：净资产收益率、资产负债率。 本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率/净利增长率。 （2）定性分析 本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的经营情况，重点投 资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的公司，并坚决 规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投 资风险。 3、债券投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的变化 趋势，由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周 期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配 置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分 析，为各种稳健收益类金融工具进行风险评估，最终确定投资组合的久期配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 子弹组合，即使组合的现金流尽量集中分布；杠铃组合，即使组合的现金流尽量呈两极分布； 梯形组合，即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 （3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券，在信用利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的资产配置。 个券选择应遵循如下原则： 相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低 的品种。流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 （4）中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略，在此基础上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其次，对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素，综合评价私募债的信用风险和流动性风险，选择风险与收益相匹配的品种进行配置。 4、权证投资策略 本基金在买入股票等风险资产时，同时投资以其为标的的看跌期权；或者在买入债券等稳健资产时，同时投资看涨期权，以实现控制下行风险、获取上行收益的目标。 本基金将在以上理论框架的基础上，运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。5、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 6、国债期货投资管理 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要 目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货 市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操 作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运 用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎 回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目 的。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构 成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量 的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制 投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其 风险收益特征 长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货 币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信 息 披 露 姓名 李华 胡波 联系电话 021-38992888 021-61618888 负责人 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 上海市中山东一路12号 家嘴环路1318号9楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 上海市北京东路689号 家嘴环路1318号9楼 邮政编码 200121 200001 法定代表人 于业明 高国富 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 3,045,616.07 本期利润 26,898,614.82 加权平均基金份额本期利润 0.2155 本期加权平均净值利润率 23.30% 本期基金份额净值增长率 20.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -4,364,247.39 期末可供分配基金份额利润 -0.0420 期末基金资产净值 99,456,335.18 期末基金份额净值 0.9580 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -6.15% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按 公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.44% 1.21% 2.92% 0.59% 1.52% 0.62% 过去三个月 -7.58% 1.61% -0.06% 0.77% -7.52% 0.84% 过去六个月 20.82% 1.56% 14.27% 0.78% 6.55% 0.78% 过去一年 3.19% 1.53% 7.61% 0.76% -4.42% 0.77% 过去三年 - - - - - - 自本基金转型 -6.15% 1.45% 0.94% 0.73% -7.09% 0.72% 日起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 3 月 20 日至 2019 年 6 月 30 日） 注：1、2018 年 3 月 12 日，国联安安稳保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期。根据 基金合同的约定，因未能符合保本基金存续条件，国联安安稳保本混合型证券投资基金自 2018 年 3月 20 日（即保本期到期操作期间截止日的次日）起转型为非保本的混合型基金，更名为“国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金”，《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效； 2、本基金的业绩比较基准自 2018 年 3 月 20 日起变更为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国 债指数收益率×50%； 3、本基金的投资转型期为自本基金转型日起的 6 个月，投资转型期结束距本报告期末不满一年，投资转型期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股 份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截 至本报告期末，公司共管理四十六只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理 团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳 健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 邹新进先生，硕士研究生。2004 年 7 月至 2007 年 7 月在中信建投 证券有限责任公司（前身为华夏证 本基金基金经 券有限责任公司）担任分析师。 理、兼任国联 2007 年 7 月加入国联安基金管理 安德盛小盘精 有限公司，历任高级研究员、基金 选证券投资基 经理助理、研究部副总监，现任权 金基金经理、 2018-03-2 15 年(自 益投资部总经理。2010 年 3 月起 邹新进 国联安价值优 0 - 2004 年起) 担任国联安德盛小盘精选证券投 选股票型证券 资基金的基金经理，2012 年 2 月 投资基金基金 至 2013 年 4 月兼任国联安信心增 经理、权益投 长债券型证券投资基金的基金经 资部总经理。 理，2018 年 3 月起兼任国联安安 稳灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理，2018 年 9 月 20 日起 兼任国联安价值优选股票型证券 投资基金的基金经理。 王超伟 本基金基金经 2016-01-1 2019-06-27 11 年（自 - 理助理。 3 2008 年起） 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年市场先扬后抑，但整体表现良好。由于 2019 年初股指的起始位置很低，同时全 球央行表态鸽派和中美贸易谈判不断取得进展等利好因素频出，驱动市场风险偏好提升，一季度 A股市场一路向上，个股呈现普涨格局。4 月中旬市场风险偏好的整体修复达到顶峰，这和我们预期较为符合，但随着政策的重新定调，市场情绪快速降温，特别是 5 月，由于中美谈判再次恶化，市 场情绪急转直下，个股普跌。而结构上则分化巨大，食品饮料行业由于预期稳定成为市场资金的避难所，逆势上涨；而大量中小市值股票则大幅下挫。 本基金报告期内在仓位上基本不变。在行业配置上，本基金主要按照年初的投资思路以集中度提升同时估值相对较低的医药流通、地产及其下游、农化等板块为主；同时，鉴于预期 2019 年风险偏好的提升和科创板等证券市场制度的创新，适时适度配置了部分科技成长板块（5G、部分化工新材料等）和券商板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 20.82%，同期业绩比较基准收益率为 14.27%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，由于 6 月底中美元首会晤给中美谈判重新定调，市场的风险偏好将再度提升，关 注点将回到国内，包括科创板开板、逆周期调节政策等。从中长期角度看，中美竞争依然存在，但发展好中美关系仍然是国际社会的普遍期待，中国持续崛起的态势不变，所以，站在目前较低的位置，中长期投资的性价比较高。市场节奏可能以“进二退一”方式演进。 在行业配置上，本基金将从性价比的角度出发，重点关注集中度较高同时估值相对较低的医药流通、地产、农化、工程机械等板块；同时，鉴于科创板等证券市场制度的创新，将适时适度配置部分科技成长板块（5G、部分化工新材料等）和券商板块。 我们坚信，通过勤勉尽职的工作，持续挖掘优质上市公司进行长期投资，我们将努力为基金持有人带来一定的中长期投资回报，来分享中国经济持续快速成长的成果。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 5,896,632.63 8,970,247.60 结算备付金 23,113.49 7,463.64 存出保证金 28,654.70 32,551.59 交易性金融资产 6.4.7.2 93,805,414.22 106,632,064.90 其中：股票投资 93,704,863.19 106,611,544.90 基金投资 - - 债券投资 100,551.03 20,520.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 256,520.40 应收利息 6.4.7.5 3,769.55 4,783.02 应收股利 - - 应收申购款 2,915.70 2,141.97 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 99,760,500.29 115,905,773.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 21,880.88 157,071.02 应付管理人报酬 119,195.12 153,059.85 应付托管费 19,865.85 25,509.97 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 37,961.22 20,896.59 应交税费 3.33 3.44 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 105,258.71 315,000.13 负债合计 304,165.11 671,541.00 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 103,820,582.57 145,332,424.81 未分配利润 6.4.7.10 -4,364,247.39 -30,098,192.69 所有者权益合计 99,456,335.18 115,234,232.12 负债和所有者权益总计 99,760,500.29 115,905,773.12 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9580 元，基金份额总额 103,820,582.57 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 20 日（基 2019 年 6 月 30 日 金合同生效日）至2018 年 6 月 30 日 一、收入 28,156,125.57 -14,955,892.72 1.利息收入 67,758.19 413,453.48 其中：存款利息收入 6.4.7.11 67,137.99 221,328.35 债券利息收入 620.20 69,758.59 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 122,366.54 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,225,508.37 1,735,122.93 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,916,552.52 273,752.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,308,955.85 1,461,370.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 23,852,998.75 -17,105,076.82 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 9,860.26 607.69 减：二、费用 1,257,510.75 1,375,304.07 1．管理人报酬 855,791.30 844,159.40 2．托管费 142,631.84 140,693.25 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 133,375.36 278,706.15 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 1.99 2.35 7．其他费用 6.4.7.19 125,710.26 111,742.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 26,898,614.82 -16,331,196.79 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,898,614.82 -16,331,196.79 注：本基金于 2018 年 3 月 19 日第一个保本周期届满，自 2018 年 3 月 20 日起转型为非保本的 混合型基金。上年度可比期间为 2018 年 3 月 20 日（基金转型日）至 2018 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 145,332,424.81 -30,098,192.69 115,234,232.12 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 26,898,614.82 26,898,614.82 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -41,511,842.24 -1,164,669.52 -42,676,511.76 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,389,476.93 -54,257.29 3,335,219.64 2.基金赎回款 -44,901,319.17 -1,110,412.23 -46,011,731.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 103,820,582.57 -4,364,247.39 99,456,335.18 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 3 月 20 日（基金合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 393,077,300.92 8,170,787.33 401,248,088.25 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -16,331,196.79 -16,331,196.79 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -227,433,022.11 -3,707,483.98 -231,140,506.09 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 6,776,051.55 -53,534.87 6,722,516.68 2.基金赎回款 -234,209,073.66 -3,653,949.11 -237,863,022.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 165,644,278.81 -11,867,893.44 153,776,385.37 金净值） 注：本基金于 2018 年 3 月 19 日第一个保本周期届满，自 2018 年 3 月 20 日起转型为非保本的 混合型基金。上年度可比期间为 2018 年 3 月 20 日（基金转型日）至 2018 年 6 月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由国联安安稳保本混合型证券投资基金转型而成。国联安安稳保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《) 关于核准国联安安稳保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2015]3157 文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安安稳 保本混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 3 月 11 日生效。根据《国联安安稳 保本混合型证券投资基金基金合同》和《国联安安稳保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及 转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，本基金于 2018 年 3 月 19 日 第一个保本周期届满，自 2018 年 3 月 20 日起转型为非保本的混合型基金，基金名称变更为“国联安 安稳灵活配置混合型证券投资基金”。转型后的《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金转型后首日基金规模为 393,077,300.92份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况、自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财 税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 5,896,632.63 定期存款 - 其他存款 - 合计 5,896,632.63 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 99,157,382.90 93,704,863.19 -5,452,519.71 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 67,299.70 80,161.03 12,861.33 债券 银行间市场 21,290.69 20,390.00 -900.69 合计 88,590.39 100,551.03 11,960.64 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 99,245,973.29 93,805,414.22 -5,440,559.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,784.14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 10.40 应收债券利息 961.91 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.20 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 12.90 合计 3,769.55 注：此处其他列示的是基金上交所和深交所结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 37,961.22 银行间市场应付交易费用 - 合计 37,961.22 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 16.49 预提审计费 32,232.48 预提信息披露费 63,709.74 预提账户维护费 9,300.00 合计 105,258.71 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 145,332,424.81 145,332,424.81 本期申购 3,389,476.93 3,389,476.93 本期赎回（以“-”号填列） -44,901,319.17 -44,901,319.17 本期末 103,820,582.57 103,820,582.57 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -4,114,963.66 -25,983,229.03 -30,098,192.69 本期利润 3,045,616.07 23,852,998.75 26,898,614.82 本期基金份额交易产生的 900,158.59 -2,064,828.11 -1,164,669.52 变动数 其中：基金申购款 -54,989.07 731.78 -54,257.29 基金赎回款 955,147.66 -2,065,559.89 -1,110,412.23 本期已分配利润 - - - 本期末 -169,189.00 -4,195,058.39 -4,364,247.39 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 66,736.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 201.77 其他 200.01 合计 67,137.99 注：此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 58,006,742.13 减：卖出股票成本总额 55,090,189.61 买卖股票差价收入 2,916,552.52 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,308,955.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,308,955.85 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 23,852,998.75 ——股票投资 23,840,267.42 ——债券投资 12,731.33 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 23,852,998.75 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 9,690.77 转换费收入 169.49 合计 9,860.26 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 133,375.36 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 133,375.36 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 63,709.74 银行划款手续费 1,868.04 账户维护费 27,900.00 合计 125,710.26 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 注：自 2018 年 5 月 4 日起，本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平 洋资产管理有限责任公司，因此自 2018 年 5 月 4 日起，国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金 的关联方。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 上年度可比期间所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联方交易均为发生在截至2018年 5 月 3 日止期间的交易，所披露的与太平洋资产管理有限责任公司之间的关联方交易均为发生在 自 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年3月20日（基金合同生 30日 效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 855,791.30 844,159.40 其中：支付销售机构的客户维护费 449,428.56 466,586.45 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，基金管理费每日计提，逐 日累计至每月月末，按月支付。每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年3月20日（基金合同 30日 生效日）至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 142,631.84 140,693.25 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，基金托管费每日计提，逐 日累计至每月月末，按月支付。每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年3月20日（基金合同生效 日）至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有 5,896,632.63 66,736.21 9,755,908.20 174,588.81 限公司 注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金，于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 23,113.49 元（2018 年 6 月 30 日余额： 248,508.91 元）。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配情况。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60123 红塔 2019-0 2019-0 新股 33,869 33,869 6 证券 6-26 7-05 待上 3.46 3.46 9,789 .94 .94 - 市 30078 中信 2019-0 2019-0 新股 23,106 23,106 8 出版 6-27 7-05 待上 14.85 14.85 1,556 .60 .60 - 市 注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意 连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0.18%（上年度 2018 年 12 月 31 日：0.02%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金的基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.06%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 99,645,070.31 元，超过经确认的当 日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方 法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以 1-3 6 个月以 3 个月 6 个月 1 年以内 2019 年 6 月 30 内 个月 内 -1 年 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,896,63 - - - - - - - - 5,896,63 2.63 2.63 结算备付金 23,113.4 - - - - - - - - 23,113.4 9 9 存出保证金 28,654.7 - - - - - - - - 28,654.7 0 0 交易性金融资 - 20,390.0 - 80,161.0 - - - - 93,704,863 93,805,4 产 0 3 .19 14.22 买入返售金融 - - - - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - - - - 3,769.55 3,769.55 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 2,915.70 2,915.70 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 5,948,40 20,390.0 80,161.0 93,711,548. 99,760,5 0.82 0 - 3 - - - - 44 00.29 负债 卖出回购金融 - - - - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - - - - 21,880.88 21,880.8 8 应付管理人报 - - - - - - - - 119,195.12 119,195. 酬 12 应付托管费 - - - - - - - - 19,865.85 19,865.8 5 应付交易费用 - - - - - - - - 37,961.22 37,961.2 2 应交税费 - - - - - - - - 3.33 3.33 应付利息 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - - 105,258.71 105,258. 71 负债总计 - 304,165. - - - - - - - 304,165.11 11 利率敏感度缺 5,948,40 20,390.0 80,161.0 93,407,383 99,456,3 口 0.82 0 - 3 - - - - .33 35.18 上年度末 311 个月以 1-3 6 个月以 3 个月 6 个月 1 年以内 2018年12月 内 个月 内 -1 年 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,970,24 - - - - - - - - 8,970,24 7.60 7.60 结算备付金 7,463.64 - - - - - - - - 7,463.64 存出保证金 32,551.5 - - - - - - - - 32,551.5 9 9 交易性金融资 - - - 20,520.0 - - - - 106,611,54 106,632, 产 0 4.90 064.90 买入返售金融 - - - - - - - - - - 资产 应收证券清算 - - - - - - - - 256,520.40 256,520. 款 40 应收利息 - - - - - - - - 4,783.02 4,783.02 应收股利 - - - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 2,141.97 2,141.97 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 9,010,26 20,520.0 106,874,99 115,905, 2.83 - - 0 - - - - 0.29 773.12 负债 卖出回购金融 - - - - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - - - -157,071.02 157,071. 02 应付管理人报 - - - - - - - -153,059.85 153,059. 酬 85 应付托管费 - - - - - - - - 25,509.97 25,509.9 7 应付交易费用 - - - - - - - - 20,896.59 20,896.5 9 应交税费 - - - - - - - - 3.44 3.44 应付利息 - - - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - - -315,000.13 315,000. 13 负债总计 - 671,541. - - - - - - - 671,541.00 00 利率敏感度缺 9,010,26 20,520.0 106,203,44 115,234, 口 2.83 - - 0 - - - - 9.29 232.12 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期 日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值 的比例为 0.18%(上年度 2018 年 12 月 31 日：0.02%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响，因而未进行敏感性分析(上年度 2018 年 12 月 31 日：同)。银行存款、结算备付金及存出保证金 之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行 间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比 例为 0-95%，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 106,611,544.9 交易性金融资产－股票投资 93,704,863.19 94.22 92.52 0 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 100,551.03 0.10 20,520.00 0.02 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 106,632,064.9 合计 93,805,414.22 94.32 92.54 0 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加 9,354,806.33 增加 13,132,680.45 业绩比较基准下降 5% 减少 9,354,806.33 减少 13,132,680.45 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 93,704,863.19 93.93 其中：股票 93,704,863.19 93.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 100,551.03 0.10 其中：债券 100,551.03 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 5,919,746.12 5.93 计 8 其他各项资产 35,339.95 0.04 9 合计 99,760,500.29 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,265,007.65 6.30 C 制造业 40,551,305.24 40.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,733,030.00 14.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,173,203.76 2.19 J 金融业 14,189,129.94 14.27 K 房地产业 12,858,000.00 12.93 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,912,080.00 2.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.02 S 综合 - - 合计 93,704,863.19 94.22 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600511 国药股份 330,000 7,580,100.00 7.62 2 600486 扬农化工 134,000 7,329,800.00 7.37 3 000028 国药一致 171,000 7,152,930.00 7.19 4 600048 保利地产 510,000 6,507,600.00 6.54 5 000671 阳 光 城 980,000 6,350,400.00 6.39 6 601688 华泰证券 270,000 6,026,400.00 6.06 7 000425 徐工机械 1,100,000 4,906,000.00 4.93 8 600997 开滦股份 780,000 4,773,600.00 4.80 9 000923 河北宣工 270,000 4,619,700.00 4.64 10 002142 宁波银行 189,000 4,581,360.00 4.61 11 000902 新洋丰 380,000 4,077,400.00 4.10 12 002643 万润股份 360,000 3,636,000.00 3.66 13 600837 海通证券 250,000 3,547,500.00 3.57 14 002572 索菲亚 170,000 3,155,200.00 3.17 15 002159 三特索道 178,000 2,912,080.00 2.93 16 000910 大亚圣象 250,000 2,785,000.00 2.80 17 603365 水星家纺 150,000 2,713,500.00 2.73 18 002706 良信电器 442,952 2,498,249.28 2.51 19 600380 健康元 280,000 2,422,000.00 2.44 20 300349 金卡智能 120,000 2,133,600.00 2.15 21 000639 西王食品 240,000 2,049,600.00 2.06 22 601699 潞安环能 200,000 1,588,000.00 1.60 23 002955 鸿合科技 1,108 65,194.72 0.07 24 300782 卓胜微 595 64,807.40 0.07 25 600968 海油发展 16,143 57,307.65 0.06 26 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.04 27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03 28 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03 29 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.03 30 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.02 31 603863 松炀资源 701 16,179.08 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 000923 河北宣工 4,476,802.00 3.88 2 600837 海通证券 3,423,838.00 2.97 3 002706 良信电器 2,599,188.02 2.26 4 603365 水星家纺 2,485,000.00 2.16 5 300349 金卡智能 2,122,351.00 1.84 6 300081 恒信东方 704,400.00 0.61 7 000910 大亚圣象 561,288.00 0.49 8 002159 三特索道 306,830.00 0.27 9 600989 宝丰能源 270,838.72 0.24 10 002948 青岛银行 94,522.24 0.08 11 601298 青岛港 80,292.37 0.07 12 002958 青农商行 70,092.00 0.06 13 600928 西安银行 66,498.12 0.06 14 002955 鸿合科技 58,070.28 0.05 15 002945 华林证券 48,826.56 0.04 16 603967 中创物流 38,575.76 0.03 17 300761 立华股份 37,890.85 0.03 18 300770 新媒股份 36,314.68 0.03 19 300765 新诺威 34,551.64 0.03 20 300771 智莱科技 34,050.24 0.03 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002191 劲嘉股份 7,585,836.00 6.58 2 600713 南京医药 4,218,486.00 3.66 3 601600 中国铝业 3,913,000.00 3.40 4 600486 扬农化工 3,846,520.00 3.34 5 000910 大亚圣象 3,727,064.00 3.23 6 002142 宁波银行 3,123,580.00 2.71 7 600511 国药股份 2,971,881.66 2.58 8 000671 阳 光 城 2,907,900.00 2.52 9 600337 美克家居 2,629,700.00 2.28 10 000001 平安银行 2,588,758.00 2.25 11 601168 西部矿业 2,546,200.00 2.21 12 000513 丽珠集团 2,509,061.40 2.18 13 000028 国药一致 2,408,624.00 2.09 14 600048 保利地产 2,139,600.00 1.86 15 601003 柳钢股份 1,981,000.00 1.72 16 002022 科华生物 1,859,260.00 1.61 17 000425 徐工机械 981,500.00 0.85 18 300081 恒信东方 751,150.00 0.65 19 000639 西王食品 602,074.80 0.52 20 002572 索菲亚 471,200.00 0.41 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 18,343,240.48 卖出股票的收入（成交）总额 58,006,742.13 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,390.00 0.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 80,161.03 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100,551.03 0.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 127010 平银转债 673 80,161.03 0.08 2 1280296 12 如东东 1,000 20,390.00 0.02 泰债 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投 资的前十名证券的发行主体中除华泰证券和河北宣工外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华泰证券（601688）的发行主体华泰证券股份有限公司因违反银行间市场相关自律管理规则于 2018年 9 月 30 日被中国银行间市场交易商协会处以警告处分并责令整改。 河北宣工（000923）的发行主体河北宣化工程机械股份有限公司因违反《上市规则》第 2.1 条规定， 于 2018 年 11 月 27 日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对河北宣化工程机械股份有限公 司的监管函》。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,654.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,769.55 5 应收申购款 2,915.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,339.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 2,003 51,832.54 - - 103,820,582.57 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 88,658.47 0.09% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 3 月 20 日）基金份额总额 393,077,300.92 本报告期期初基金份额总额 145,332,424.81 本报告期基金总申购份额 3,389,476.93 减：本报告期基金总赎回份额 44,901,319.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 103,820,582.57 注: 总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019 年 6 月 19 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李柯 女士担任公司首席信息官职务。 2、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 海通证券股份 1 42,262,181.62 56.56% 38,513.47 56.03% - 有限公司 天风证券股份 1 17,144,829.79 22.95% 15,966.86 23.23% - 有限公司 国泰君安证券 2 15,311,467.74 20.49% 14,259.45 20.74% - 股份有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 海通证券股份 - - - - - - 有限公司 天风证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 注：本基金本报告期内未在租用的证券公司交易单元上进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、公司网站 2019-01-19 2018 年第 4 季度报告 国联安基金管理有限公司关于暂停大泰金石 中国证券报、上海证券 2 基金销售有限公司、钱景基金销售有限公司办 报、证券时报、公司网站 2019-01-29 理旗下基金相关销售业务的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 3 增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构 报、证券时报、公司网站 2019-02-15 的公告 国联安基金管理有限公司关于增加中证金牛 4 （北京）投资咨询有限公司为旗下开放式基金 中国证券报、公司网站 2019-03-08 代销机构并开通申购、赎回、转换及参加费率 优惠的公告 5 国联安基金管理有限公司关于调整旗下基金 公司网站 2019-03-08 风险等级划分情况的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 6 参加交通银行股份有限公司手机银行渠道相 报、证券时报、公司网站 2019-03-29 关费率优惠活动的公告 7 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、公司网站 2019-03-30 2018 年年度报告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 8 参与中国工商银行股份有限公司个人电子银 报、证券时报、公司网站 2019-04-01 行基金前端申购费率优惠活动的公告 9 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 中国证券报、公司网站 2019-04-22 2019 年第 1 季度报告 10 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金招 中国证券报、公司网站 2019-05-06 募说明书(更新) 11 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 2019-06-19 公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参与 中国证券报、上海证券 12 科创板股票投资及相关风险提示的公告 报、证券时报、证券日报、 2019-06-21 公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 13 增加中信证券股份有限公司为代销机构的公 报、证券时报、证券日报、 2019-06-28 告 公司网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安安稳保本混合型证券投资基金（现国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金）发行及募集的文件 2、 《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 11.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日