易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告 2024 年 3 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕祥回报债券 基金主代码 002351 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 报告期末基金份额总额 16,090,800,918.59 份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类 资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理；基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断 利差空间，通过杠杆操作放大组合收益；本基金将 选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。3、 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资 部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企 业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存托凭 证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益 率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达裕祥回报债券 A 易方达裕祥回报债券 C 称 下属分级基金的交易代 002351 017420 码 报告期末下属分级基金 15,882,266,343.66 份 208,534,574.93 份 的份额总额 注：自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日) 易方达裕祥回报债券 易方达裕祥回报债券 A C 1.本期已实现收益 217,448,669.05 2,378,739.11 2.本期利润 672,209,995.35 7,228,266.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0408 0.0381 4.期末基金资产净值 25,350,520,191.50 331,749,486.35 5.期末基金份额净值 1.596 1.591 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达裕祥回报债券 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.70% 0.26% 2.10% 0.15% 0.60% 0.11% 月 过去六个 2.44% 0.22% 2.15% 0.14% 0.29% 0.08% 月 过去一年 3.37% 0.20% 2.70% 0.13% 0.67% 0.07% 过去三年 10.19% 0.26% 6.62% 0.16% 3.57% 0.10% 过去五年 40.09% 0.33% 18.20% 0.17% 21.89% 0.16% 自基金合 同生效起 77.08% 0.34% 34.28% 0.18% 42.80% 0.16% 至今 易方达裕祥回报债券 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 2.58% 0.26% 2.10% 0.15% 0.48% 0.11% 月 过去六个 2.25% 0.22% 2.15% 0.14% 0.10% 0.08% 月 过去一年 2.98% 0.19% 2.70% 0.13% 0.28% 0.06% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 2.98% 0.19% 3.04% 0.13% -0.06% 0.06% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达裕祥回报债券 A （2016 年 1 月 22 日至 2024 年 3 月 31 日） 易方达裕祥回报债券 C （2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 31 日） 注：1.自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 77.08%，同期业绩比较基准收益率为 34.28%；C 类基金份额净值增长率为 2.98%，同期业绩比较基准收益率为 3.04%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理，易方 硕士研究生，具有基金从业 达增强回报债券、易方达 资格。曾任易方达基金管理 王 投资级信用债债券、易方 有限公司集中交易室债券 晓 达双债增强债券、易方达 2022- - 21 年 交易员、债券交易主管、固 晨 安瑞短债债券、易方达恒 04-30 定收益总部总经理助理、固 兴 3 个月定开债券发起 定收益基金投资部副总经 式、易方达安泽 180 天持 理、固定收益投资部副总经 有债券的基金经理，固定 理，易方达货币、易方达保 收益全策略投资部总经 证金货币、易方达中债新综 理、固定收益投资决策委 指发起式（LOF）、易方达 员会委员 保本一号混合、易方达中债 3-5 年期国债指数、易方达 中债 7-10 年期国开行债券 指数、易方达纯债债券、易 方达恒益定开债券发起式、 易方达新鑫混合、易方达恒 安定开债券发起式、易方达 富财纯债债券、易方达中债 1-3 年国开行债券指数、易 方达中债 3-5 年国开行债 券指数、易方达中债 1-3 年 政金债指数、易方达中债 3-5年政金债指数的基金经 理，易方达资产管理（香港） 有限公司基金经理、就证券 提供意见负责人员（RO）、 提供资产管理负责人员 （RO）。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确 保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其中 8 次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济数据较去年四季度回升。生产端稳中有升，1-2 月规模以上工业增加 值同比增长 7.0%，比去年 12 月加快 0.2%。需求端景气改善，1-2 月出口环比超季节 性上升，制造业投资和基建投资维持较高增速，地产投资环比大幅反弹；1-2 月社会消费品零售总额同比增长 5.5%，其中服务零售额同比增长 12.3%，市场销售继续恢复，节假日推动服务消费升温。价格方面，1-2 月核心通胀有回暖迹象，PPI（生产者价格指数）低位运行。总体看，开年经济运行起步平稳，但出口向上弹性有不确定性，国内有效需求不足等问题仍然存在，经济恢复的基础仍需进一步巩固。 政策方面，2024 年政府工作报告强调大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，着力扩大国内需求，坚定不移深化改革，扩大高水平对外开放，有效防范化解重点领域风险等。中国人民银行行长潘功胜表示，国内外的形势依然复杂多变，需要发挥政策合力，加大宏观调控的政策力度。货币政策主要有几方面的考虑：一是在总量上保持合理增长，二是在价格上将继续推动社会综合融资成本稳中有降，三是在结构上要更加注重提升效能，四是在汇率上将保持在合理均衡水平上的基本稳定。财政政策方面，今年广义财政预算有所扩张，延续了中央经济工作会议要求，积极的财政政策要适度加力、提质增效。 市场表现方面，债券收益率一季度整体下行。资金方面，一季度 R007（银行间 7天质押式回购利率）平均水平较去年四季度有所下行。现券方面，伴随开年以来资金预期较为宽松等原因，债券收益率趋势下行，3 月末 10 年期国债收益率收于 2.29%， 10 年期国开债收益率收于 2.42%，均较 2023 年四季度末下行接近 27bp；信用利差中 枢持续下行，3 年期 AAA 级中短票收益率较 2023 年四季度末下行 21bp，利差压缩 5bp 左右，中低评级信用利差压缩程度稍高，3 年期 AA 级中短票利差压缩 9bp。 股票方面，一季度股票市场波动较大，表现分化。沪深 300 指数上涨 3.1%，中 证 1000 指数下跌 7.58%，创业板指数下跌 7.79%。一季度申万行业中银行、石油石化、煤炭涨幅靠前，医药生物、计算机、电子领跌。 转债方面，春节前转债平价大幅下挫，此后权益市场反弹，转债平价中位数也跟随上涨。一季度中证转债指数下跌 0.81%，同期万得全 A 下跌 2.85%，转债跟随权益市场大幅波动，表现出一定抗跌属性，但估值中枢整体下移。 报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，积极应对并调整资产配置。操作方面，一季度组合在去年四季度中后段提高的债券仓位基础上，结合市场变化小幅调整仓位和久期，并根据相对价值变化不断优化券种结构。股票方面，组合维持权益风险敞口，坚持自下而上精选个股，权益资产对组合净值有显著贡献。转债方面，组合基本维持可转债仓位。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.596 元，本报告期份额净值增长率 为 2.70%，同期业绩比较基准收益率为 2.10%；C 类基金份额净值为 1.591 元，本报 告期份额净值增长率为 2.58%，同期业绩比较基准收益率为 2.10%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 5,109,463,004.43 16.26 其中：股票 5,109,463,004.43 16.26 2 固定收益投资 26,004,181,243.70 82.73 其中：债券 25,801,696,920.36 82.09 资产支持证券 202,484,323.34 0.64 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 207,013,309.36 0.66 7 其他资产 111,506,667.31 0.35 8 合计 31,432,164,224.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 470,049,365.51 1.83 C 制造业 3,272,865,347.19 12.74 电力、热力、燃气及水生产和供应 75,093,588.00 0.29 D 业 E 建筑业 89,338,430.25 0.35 F 批发和零售业 30,185,057.00 0.12 G 交通运输、仓储和邮政业 328,243,735.22 1.28 H 住宿和餐饮业 3,894,156.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 268,326,094.96 1.04 J 金融业 276,071,315.26 1.07 K 房地产业 128,227,194.86 0.50 L 租赁和商务服务业 132,006,713.62 0.51 M 科学研究和技术服务业 22,204,359.96 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 12,957,646.60 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,109,463,004.43 19.89 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600219 南山铝业 57,207,464 194,505,377.60 0.76 2 600660 福耀玻璃 4,036,547 174,621,023.22 0.68 3 600690 海尔智家 6,915,872 172,551,006.40 0.67 4 600426 华鲁恒升 6,424,032 168,052,677.12 0.65 5 600938 中国海油 5,486,162 160,360,515.26 0.62 6 601799 星宇股份 1,115,800 156,278,948.00 0.61 7 300124 汇川技术 2,403,074 147,116,190.28 0.57 8 000338 潍柴动力 7,699,000 128,496,310.00 0.50 9 601088 中国神华 3,286,400 128,465,376.00 0.50 10 601111 中国国航 17,289,034 126,209,948.20 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 2,395,200,934.98 9.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,028,976,204.55 50.73 其中：政策性金融债 2,053,844,909.23 8.00 4 企业债券 2,585,755,818.08 10.07 5 企业短期融资券 184,005,870.58 0.72 6 中期票据 4,199,921,897.97 16.35 7 可转债（可交换债） 3,407,836,194.20 13.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 25,801,696,920.36 100.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 092280108 22 中行二级资本 12,200,000 1,254,440,266.67 4.88 债 02A 2 2228039 22 建设银行二级 7,000,000 738,425,409.84 2.88 01 3 2228003 22 兴业银行二级 6,900,000 711,584,557.38 2.77 01 4 092280033 22 宁波银行二级 6,000,000 624,460,524.59 2.43 资本债 01 5 092280014 22 上海银行二级 5,900,000 622,599,982.51 2.42 资本债 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 112450 22 沪杭优 900,000 86,031,146.40 0.33 2 260258 耘睿 102A 300,000 30,253,775.34 0.12 3 189951 21 十局优 200,000 20,446,942.47 0.08 4 180204 22 葛洲优 200,000 20,441,623.01 0.08 5 261755 24 海创 9A 200,000 20,115,149.59 0.08 6 112813 GC曹03A2 200,000 15,043,517.76 0.06 7 183144 21 水八 04 100,000 10,152,168.77 0.04 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局宁波市分局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、国家外汇管理局上海市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 629,869.40 2 应收证券清算款 109,920,219.30 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 956,578.61 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 111,506,667.31 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113050 南银转债 223,778,120.57 0.87 2 110072 广汇转债 149,869,964.08 0.58 3 110079 杭银转债 127,093,477.18 0.49 4 118031 天 23 转债 113,844,611.10 0.44 5 113065 齐鲁转债 88,658,607.17 0.35 6 127018 本钢转债 82,903,139.90 0.32 7 127049 希望转 2 78,349,075.54 0.31 8 113641 华友转债 77,522,904.66 0.30 9 127045 牧原转债 70,275,244.45 0.27 10 110081 闻泰转债 59,831,668.53 0.23 11 113059 福莱转债 58,932,393.78 0.23 12 110047 山鹰转债 58,305,592.25 0.23 13 113054 绿动转债 57,048,853.06 0.22 14 127067 恒逸转 2 56,740,205.52 0.22 15 127016 鲁泰转债 53,024,074.28 0.21 16 113033 利群转债 52,723,573.00 0.21 17 123149 通裕转债 52,475,782.10 0.20 18 113055 成银转债 51,175,464.26 0.20 19 127061 美锦转债 49,908,543.53 0.19 20 127030 盛虹转债 44,595,004.27 0.17 21 110087 天业转债 44,541,926.24 0.17 22 113062 常银转债 41,476,748.54 0.16 23 123113 仙乐转债 39,731,897.85 0.15 24 113051 节能转债 38,987,218.07 0.15 25 110089 兴发转债 37,425,528.59 0.15 26 113542 好客转债 36,249,931.10 0.14 27 113048 晶科转债 33,775,922.84 0.13 28 127083 山路转债 31,427,294.95 0.12 29 113045 环旭转债 31,159,740.85 0.12 30 128109 楚江转债 30,804,219.53 0.12 31 127040 国泰转债 29,835,925.02 0.12 32 127073 天赐转债 29,193,234.00 0.11 33 113623 凤 21 转债 29,165,775.97 0.11 34 128125 华阳转债 27,233,655.47 0.11 35 118034 晶能转债 26,682,512.64 0.10 36 113669 景 23 转债 25,243,830.51 0.10 37 113653 永 22 转债 23,264,289.63 0.09 38 113058 友发转债 22,960,674.33 0.09 39 113609 永安转债 22,494,869.48 0.09 40 127089 晶澳转债 22,303,202.49 0.09 41 113666 爱玛转债 21,739,117.46 0.08 42 113584 家悦转债 21,349,753.32 0.08 43 123049 维尔转债 20,411,306.83 0.08 44 110086 精工转债 20,295,641.61 0.08 45 123122 富瀚转债 19,777,139.43 0.08 46 123132 回盛转债 19,135,786.28 0.07 47 128117 道恩转债 17,503,353.83 0.07 48 127043 川恒转债 17,464,842.42 0.07 49 127068 顺博转债 17,395,683.70 0.07 50 113651 松霖转债 17,152,397.81 0.07 51 127031 洋丰转债 17,026,239.09 0.07 52 123216 科顺转债 17,018,856.10 0.07 53 118042 奥维转债 16,855,966.05 0.07 54 127044 蒙娜转债 16,540,933.95 0.06 55 127025 冀东转债 16,002,086.94 0.06 56 113624 正川转债 15,623,961.71 0.06 57 123107 温氏转债 15,417,933.55 0.06 58 113650 博 22 转债 15,324,469.03 0.06 59 113068 金铜转债 15,140,669.75 0.06 60 127076 中宠转 2 15,034,937.54 0.06 61 128105 长集转债 15,033,466.29 0.06 62 110095 双良转债 14,755,069.78 0.06 63 128134 鸿路转债 14,526,822.02 0.06 64 118022 锂科转债 14,338,535.42 0.06 65 118005 天奈转债 13,927,909.10 0.05 66 123119 康泰转 2 13,718,808.77 0.05 67 113647 禾丰转债 13,289,919.46 0.05 68 123056 雪榕转债 13,289,197.88 0.05 69 113606 荣泰转债 13,223,007.26 0.05 70 113644 艾迪转债 12,933,742.20 0.05 71 113545 金能转债 12,836,499.21 0.05 72 118013 道通转债 12,648,574.48 0.05 73 128108 蓝帆转债 12,572,673.14 0.05 74 127039 北港转债 12,427,635.07 0.05 75 118000 嘉元转债 12,380,208.14 0.05 76 118035 国力转债 12,262,868.79 0.05 77 128142 新乳转债 11,918,240.69 0.05 78 123126 瑞丰转债 11,800,863.99 0.05 79 127086 恒邦转债 11,410,059.45 0.04 80 123142 申昊转债 11,105,020.77 0.04 81 123215 铭利转债 11,052,498.54 0.04 82 113632 鹤 21 转债 10,977,702.96 0.04 83 113643 风语转债 10,855,572.60 0.04 84 118026 利元转债 10,802,275.61 0.04 85 113061 拓普转债 10,489,126.38 0.04 86 123172 漱玉转债 10,468,600.59 0.04 87 127019 国城转债 10,452,151.70 0.04 88 123193 海能转债 10,344,760.57 0.04 89 110093 神马转债 10,272,519.78 0.04 90 113569 科达转债 10,015,648.85 0.04 91 132018 G 三峡 EB1 9,732,613.92 0.04 92 118041 星球转债 9,593,149.89 0.04 93 128097 奥佳转债 9,567,573.76 0.04 94 127091 科数转债 9,552,999.64 0.04 95 128116 瑞达转债 9,391,423.61 0.04 96 123065 宝莱转债 9,276,804.70 0.04 97 123130 设研转债 9,204,827.82 0.04 98 127042 嘉美转债 9,151,275.04 0.04 99 127056 中特转债 8,965,377.63 0.03 100 123208 孩王转债 8,752,393.34 0.03 101 118030 睿创转债 8,709,868.01 0.03 102 123151 康医转债 8,654,757.12 0.03 103 123076 强力转债 8,413,645.78 0.03 104 123104 卫宁转债 8,357,702.55 0.03 105 118023 广大转债 8,329,527.72 0.03 106 123169 正海转债 8,239,919.60 0.03 107 113596 城地转债 8,138,396.02 0.03 108 123180 浙矿转债 7,538,577.93 0.03 109 128138 侨银转债 7,505,374.96 0.03 110 123165 回天转债 7,078,163.45 0.03 111 123103 震安转债 7,042,840.16 0.03 112 113675 新 23 转债 6,993,355.58 0.03 113 113618 美诺转债 6,689,429.81 0.03 114 123091 长海转债 6,539,338.42 0.03 115 127027 能化转债 6,483,629.01 0.03 116 113657 再 22 转债 6,298,788.44 0.02 117 123191 智尚转债 6,085,494.87 0.02 118 127084 柳工转 2 6,074,319.87 0.02 119 127066 科利转债 6,042,370.68 0.02 120 123154 火星转债 5,781,614.86 0.02 121 127082 亚科转债 5,715,923.56 0.02 122 127070 大中转债 5,698,715.33 0.02 123 127055 精装转债 5,565,664.38 0.02 124 113067 燃 23 转债 5,530,851.14 0.02 125 128081 海亮转债 5,439,734.36 0.02 126 127062 垒知转债 5,340,801.97 0.02 127 123155 中陆转债 5,172,898.12 0.02 128 127052 西子转债 5,160,239.73 0.02 129 128127 文科转债 5,010,321.92 0.02 130 127051 博杰转债 4,874,938.88 0.02 131 128132 交建转债 4,849,200.07 0.02 132 128044 岭南转债 4,729,471.11 0.02 133 118024 冠宇转债 4,371,642.69 0.02 134 123190 道氏转 02 4,037,746.96 0.02 135 123082 北陆转债 4,026,148.65 0.02 136 113549 白电转债 4,015,919.33 0.02 137 113636 甬金转债 3,954,649.44 0.02 138 127047 帝欧转债 3,632,815.07 0.01 139 113625 江山转债 3,356,018.13 0.01 140 123109 昌红转债 3,339,939.60 0.01 141 110085 通 22 转债 3,276,298.62 0.01 142 110063 鹰 19 转债 3,214,182.58 0.01 143 123133 佩蒂转债 3,161,090.47 0.01 144 127046 百润转债 2,977,241.07 0.01 145 113659 莱克转债 2,866,111.64 0.01 146 127035 濮耐转债 2,837,920.87 0.01 147 123145 药石转债 2,775,498.17 0.01 148 111009 盛泰转债 2,762,002.30 0.01 149 113633 科沃转债 2,752,464.30 0.01 150 127077 华宏转债 2,620,710.51 0.01 151 118043 福立转债 2,558,943.97 0.01 152 123179 立高转债 2,409,113.42 0.01 153 123128 首华转债 2,403,799.39 0.01 154 128144 利民转债 2,391,431.92 0.01 155 118027 宏图转债 2,347,993.64 0.01 156 113628 晨丰转债 2,300,802.57 0.01 157 123039 开润转债 2,267,805.05 0.01 158 118032 建龙转债 2,266,747.71 0.01 159 127087 星帅转 2 2,218,125.45 0.01 160 123064 万孚转债 2,174,063.51 0.01 161 123153 英力转债 2,160,080.55 0.01 162 128130 景兴转债 2,149,253.26 0.01 163 118012 微芯转债 2,138,091.81 0.01 164 123220 易瑞转债 2,094,904.76 0.01 165 128066 亚泰转债 2,067,111.44 0.01 166 128131 崇达转 2 1,979,858.54 0.01 167 123186 志特转债 1,878,021.92 0.01 168 123204 金丹转债 1,763,063.96 0.01 169 113670 金 23 转债 1,740,719.35 0.01 170 127060 湘佳转债 1,678,382.27 0.01 171 118006 阿拉转债 1,665,083.04 0.01 172 128119 龙大转债 1,646,236.68 0.01 173 123171 共同转债 1,572,505.90 0.01 174 123189 晓鸣转债 1,533,416.21 0.01 175 123219 宇瞳转债 1,523,421.38 0.01 176 113656 嘉诚转债 1,467,397.01 0.01 177 128137 洁美转债 1,404,855.06 0.01 178 118029 富淼转债 1,351,058.82 0.01 179 123182 广联转债 1,347,570.95 0.01 180 113627 太平转债 1,264,630.41 0.00 181 118010 洁特转债 1,090,583.89 0.00 182 123106 正丹转债 1,071,433.18 0.00 183 123166 蒙泰转债 1,050,862.39 0.00 184 113668 鹿山转债 1,023,370.58 0.00 185 123144 裕兴转债 1,015,590.41 0.00 186 123146 中环转 2 999,021.31 0.00 187 111004 明新转债 986,810.42 0.00 188 113640 苏利转债 892,303.19 0.00 189 113665 汇通转债 812,630.26 0.00 190 113649 丰山转债 586,779.44 0.00 191 123114 三角转债 552,559.94 0.00 192 123184 天阳转债 542,744.30 0.00 193 111011 冠盛转债 531,033.95 0.00 194 123175 百畅转债 431,574.98 0.00 195 123124 晶瑞转 2 396,870.77 0.00 196 118018 瑞科转债 355,174.57 0.00 197 123115 捷捷转债 339,747.07 0.00 198 118011 银微转债 330,887.16 0.00 199 123162 东杰转债 294,221.98 0.00 200 111001 山玻转债 242,601.09 0.00 201 127074 麦米转 2 156,133.56 0.00 202 132026 G 三峡 EB2 13,232.63 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达裕祥回报债 易方达裕祥回报债 项目 券A 券C 报告期期初基金份额总额 17,182,107,983.83 176,203,182.72 报告期期间基金总申购份额 1,471,158,394.07 140,111,407.82 减：报告期期间基金总赎回份额 2,771,000,034.24 107,780,015.61 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,882,266,343.66 208,534,574.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年四月二十日