易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：二〇二一年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 5 托管人报告......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1 资产负债表......16 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45 7.12 投资组合报告附注......45 8 基金份额持有人信息......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50 9 开放式基金份额变动......50 10 重大事件揭示......50 10.1 基金份额持有人大会决议......50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51 10.4 基金投资策略的改变......51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51 10.8 其他重大事件......53 11 备查文件目录......54 11.1 备查文件目录......54 11.2 存放地点......55 11.3 查阅方式......55 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达裕祥回报债券 基金主代码 002351 交易代码 002351 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,709,052,820.40 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制 基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因 素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和 个券选择四个层次进行投资管理；基金将对资金面进行综合分析的基础 投资策略 上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益；本基金将选择具有较 高投资价值的可转换债券进行投资。 3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自 下而上”的投资策略，精选优质企业进行投资。 4、本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民 币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 易方达基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信 息 披 露 姓名 张南 胡波 负责人 联系电话 020-85102688 021-61618888 电子邮箱 service@efunds.com.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400 881 8088 95528 传真 020-38798812 021-63602540 注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6 上海市中山东一路12号 号105室－42891（集中办公区） 办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东 上海市北京东路689号 路30号广州银行大厦40-43楼 邮政编码 510620 200001 法定代表人 刘晓艳 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn 基金中期报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银 行大厦 43 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号 广州银行大厦 40-43 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 1,957,769,381.10 本期利润 1,260,021,577.84 加权平均基金份额本期利润 0.0590 本期加权平均净值利润率 3.63% 本期基金份额净值增长率 4.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 5,898,409,966.58 期末可供分配基金份额利润 0.2488 期末基金资产净值 39,228,253,703.50 期末基金份额净值 1.655 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 65.50% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.73% 0.21% -0.14% 0.13% 0.87% 0.08% 过去三个月 2.99% 0.23% 1.54% 0.15% 1.45% 0.08% 过去六个月 4.15% 0.31% 1.88% 0.20% 2.27% 0.11% 过去一年 13.90% 0.36% 6.06% 0.20% 7.84% 0.16% 过去三年 48.96% 0.43% 19.49% 0.20% 29.47% 0.23% 自基金合同生 65.50% 0.37% 27.89% 0.18% 37.61% 0.19% 效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016 年 1 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 65.50%，同期业绩比较基准收益率为 27.89%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老 保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、 FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 姓 基金经理（助 证券 名 职务 理）期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方达悦兴一 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 张 年持有期混合型证券投资基金的基 2016- 任晨星资讯（深圳）有限公司数量分 清 金经理、易方达磐固六个月持有期 01-22 - 14 年 析师，中信证券股份有限公司研究 华 混合型证券投资基金的基金经理、 员，易方达基金管理有限公司投资经 易方达丰华债券型证券投资基金的 理、固定收益基金投资部总经理、混 基金经理、易方达新收益灵活配置 合资产投资部总经理、易方达裕如灵 混合型证券投资基金的基金经理、 活配置混合型证券投资基金基金经 易方达安盈回报混合型证券投资基 理、易方达新收益灵活配置混合型证 金的基金经理、易方达丰和债券型 券投资基金基金经理、易方达瑞选灵 证券投资基金的基金经理、易方达 活配置混合型证券投资基金基金经 安心回馈混合型证券投资基金的基 理、易方达新利灵活配置混合型证券 金经理、易方达裕丰回报债券型证 投资基金基金经理、易方达新鑫灵活 券投资基金的基金经理、易方达安 配置混合型证券投资基金基金经理、 心回报债券型证券投资基金的基金 易方达新享灵活配置混合型证券投 经理、副总经理级高级管理人员、 资基金基金经理、易方达瑞景灵活配 多资产投资业务总部总经理、固定 置混合型证券投资基金基金经理、易 收益投资决策委员会委员 方达瑞通灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞程灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、易方 达瑞弘灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕鑫债券型证券 投资基金基金经理、易方达瑞信灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达瑞和灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达鑫转添利混 合型证券投资基金基金经理、易方达 鑫转增利混合型证券投资基金基金 经理、易方达鑫转招利混合型证券投 资基金基金经理。 本基金的基金经理、易方达高等级 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 信用债债券型证券投资基金的基金 任道富银行风险管理部风险管理经 经理、易方达裕景添利 6 个月定期 理、外汇利率交易部利率交易员，太 开放债券型证券投资基金的基金经 平洋资产管理公司（PIMCO）基金管 理、易方达瑞通灵活配置混合型证 理部基金经理，易方达基金管理有限 林 券投资基金的基金经理、易方达瑞 2017- - 11 年 公司固定收益投资部总经理助理、易 森 弘灵活配置混合型证券投资基金的 07-28 方达新收益灵活配置混合型证券投 基金经理、易方达瑞程灵活配置混 资基金基金经理、易方达新益灵活配 合型证券投资基金的基金经理、易 置混合型证券投资基金基金经理、易 方达安心回馈混合型证券投资基金 方达瑞选灵活配置混合型证券投资 的基金经理、固定收益全策略投资 基金基金经理、基金经理助理。 部联席总经理、投资经理 本基金的基金经理助理、易方达悦 信一年持有期混合型证券投资基金 的基金经理助理、易方达裕富债券 林 型证券投资基金的基金经理助理、 2016- 博士研究生，具有基金从业资格。曾 虎 易方达招易一年持有期混合型证券 01-29 - 9 年 任宏源证券研究所固定收益分析师， 投资基金的基金经理助理、易方达 国信证券研究所宏观分析师。 磐恒九个月持有期混合型证券投资 基金的基金经理助理、易方达磐泰 一年持有期混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达磐固六个月 持有期混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达悦兴一年持有期 混合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达悦享一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达悦通一年持有期混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达悦 盈一年持有期混合型证券投资基金 的基金经理助理、易方达悦弘一年 持有期混合型证券投资基金的基金 经理助理、易方达悦安一年持有期 债券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达宁易一年持有期混合型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达稳泰一年持有期混合型证券投 资基金的基金经理助理 本基金的基金经理助理、易方达双 债增强债券型证券投资基金的基金 经理、易方达恒盛 3 个月定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金 经理助理、易方达瑞财灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理助 理、易方达瑞富灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理（自 2018 年 07 月 31 日至 2021 年 06 月 09 日）、易方达稳健收益债券型证 券投资基金的基金经理助理、易方 达裕惠回报定期开放式混合型发起 胡 式证券投资基金的基金经理助理、 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 文 易方达裕如灵活配置混合型证券投 2019- - 7 年 任易方达基金管理有限公司固定收 伯 资基金的基金经理助理、易方达鑫 09-12 益研究员。 转添利混合型证券投资基金的基金 经理助理（自 2018 年 11 月 15 日至 2021 年 02 月 10 日）、易方达安盈 回报混合型证券投资基金的基金经 理助理（自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 02 月 10 日）、易方达瑞和 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理助理（自 2018 年 11 月 23 日 至 2021 年 02 月 10 日）、易方达瑞 信灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理（自 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 02 月 10 日）、易方达 永旭添利定期开放债券型证券投资 基金的基金经理助理、易方达中债 新综合债券指数发起式证券投资基 金（LOF）的基金经理助理、易方 达纯债 1 年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理助理、易方达安 源中短债债券型证券投资基金的基 金经理助理、易方达信用债债券型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达年年恒夏纯债一年定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经 理助理、易方达恒益定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理 助理、易方达恒信定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理助 理、易方达恒利 3 个月定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经 理助理、易方达恒惠定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金经理 助理、易方达高等级信用债债券型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达富惠纯债债券型证券投资基金 的基金经理助理、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方达年年恒 秋纯债一年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理助理、易 方达增强回报债券型证券投资基金 的基金经理助理 本基金的基金经理助理、易方达稳 健回报一年封闭运作混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达岁 丰添利债券型证券投资基金的基金 经理助理、易方达双债增强债券型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达裕鑫债券型证券投资基金的基 硕士研究生，具有基金从业资格。曾 张 金经理助理（自 2016 年 09 月 09 日 2021- 任工银瑞信基金管理有限公司债券 凯 至 2021 年 02 月 10 日）、易方达增 02-10 - 10 年 交易员，易方达基金管理有限公司债 頔 强回报债券型证券投资基金的基金 券交易员。 经理助理、易方达投资级信用债债 券型证券投资基金的基金经理助 理、易方达中债 1-3 年国开行债券 指数证券投资基金的基金经理助 理、易方达中债 3-5 年国开行债券 指数证券投资基金的基金经理助 理、易方达中债 3-5 年政策性金融 债指数证券投资基金的基金经理助 理、易方达中债 1-3 年政策性金融 债指数证券投资基金的基金经理助 理、易方达恒安定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理助 理、易方达裕景添利 6 个月定期开 放债券型证券投资基金的基金经理 助理、易方达高等级信用债债券型 证券投资基金的基金经理助理、易 方达瑞弘灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理助理、易方达瑞程 灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理助理、易方达安心回馈混合 型证券投资基金的基金经理助理、 易方达瑞通灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达平 稳增长证券投资基金的基金经理助 理、易方达稳健增长混合型证券投 资基金的基金经理助理、易方达科 汇灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理助理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 7 64,222,221,326.79 2015-11-28 林森 私募资产管理计划 2 1,419,036,045.90 2018-12-25 其他组合 0 0.00 - 合计 9 65,641,257,372.69 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 15 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，债券市场整体以窄幅震荡为主，无风险利率变化不大，但信用利差收窄，结构性机会较多。春节前资金面超预期收紧，叠加节后大宗商品价格上涨引发经济强劲增长预期和通胀加息担忧，债券市场收益率快速上行。随后权益市场调整导致市场风险偏好下降，避险情绪升温，同时银行间流动性持续宽松，推动收益率小幅缓慢下行。进入二季度，债券一级供给节奏不及预期，机构久期和杠杆普遍偏低，“资产荒”使得机构的配置需求较为旺盛。在央行继续释放出较为明确的流动性维稳信号、二季度经济数据开始呈现增长边际动能放缓的背景下，债市情绪较为乐观，配置需求推动收益率缓慢下行至半年末。整体来看，上半年债券收益率先上后下，1 年和 10 年期国债收益率分别较去年底下行 4bp 和 6bp，信用利差和流动性溢价持续压缩。 权益市场方面，在宏观流动性持续宽裕、国内经济稳中趋缓的背景下，市场整体表现较好，指数震荡上行，但市场内部结构显著分化。春节前，以消费等为代表的“核心资产”延续了近几年的强势趋势，节后以原油为代表的大宗商品价格显著走强引发了较强的通胀预期，由此带来的名义利率上行对全球股票估值都构成了显著压力，市场整体回调，市场的分化有所收敛。进入二季度，在流 动性的超预期宽松下，前期调整幅度较大的“核心资产”走出了一轮估值修复行情。5 月初开始，市场关注点逐步从流动性切换到企业盈利和未来成长性，基本面高增长板块取得了显著的超额收益。市场风格开始向成长切换。 股票方面，本基金维持了较为稳定的仓位并且坚持选择估值与成长相匹配的标的。债券方面，随申购加仓高等级信用债，以获取票息收益为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.655 元，本报告期份额净值增长率为 4.15%，同期业绩比较 基准收益率为 1.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 权益市场对当前景气度较高并且未来有较大成长空间的行业给与了很高的估值溢价。与市场主流观点不同，我们在标的的选择上不仅从需求侧的景气度出发，也关注供给侧的竞争格局和壁垒。我们预期短期景气度略低但是供给格局清晰的行业和公司有望在未来取得更高的持有期回报。 权益方面，本基金将维持较为稳定的仓位并坚持自下而上的精选个股。我们持续布局的方向包括汽车零部件，消费电子，军工和物联网等。 选股思路来说，我们坚持做基本面投资而不做博弈投资。当市场情绪亢奋时，很多投资者会把成长投资和博弈投资混为一谈。对于本组合来说，即便我们持有一些静态估值较高的成长股，我们也只希望通过企业未来的盈利获得投资收益。假设未来股市暂停交易，我们也愿意持有这些公司。我们从来不把收益来源寄托于估值扩张。 我们的选股原则还包括避开市场较为拥挤的领域。以汽车零部件行业为例，本组合布局的大部分公司都不直接参与汽车的电动化与智能化，因此静态估值较低。但是，电动化和智能化的发展必将带来整个行业的巨大变革。传统整车厂和一级供应商的固有格局正在被突破。在整车厂更注重产品迭代速度与成本控制的新形势下，中国的零部件企业有望成为电动化浪潮下的“卖水人”。 债市方面，短期经济动能放缓有利于债券市场，但是综合考虑当前经济状况和估值水平，趋势性资本利得机会仍需观察，仍以关注票息机会为主。 本基金债券部分仍将以中高等级信用债为主，保持一定的杠杆水平，以获取票息收益和债券结构性机会为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对易方达裕祥回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对易方达裕祥回报债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由易方达基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：易方达裕祥回报债券型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 11,377,700.20 3,580,815.34 结算备付金 301,566,838.49 435,650,464.27 存出保证金 2,667,814.65 1,308,540.21 交易性金融资产 6.4.7.2 42,284,063,500.22 30,280,146,451.13 其中：股票投资 7,618,493,842.16 4,797,723,350.78 基金投资 - - 债券投资 34,173,073,158.06 24,856,240,600.35 资产支持证券投资 492,496,500.00 626,182,500.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 142,500,333.75 应收证券清算款 62,960,324.04 340,000,038.53 应收利息 6.4.7.5 551,258,935.30 387,831,445.06 应收股利 - - 应收申购款 101,643,658.62 9,481,339.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 43,315,538,771.52 31,600,499,428.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,877,131,871.37 7,538,340,154.22 应付证券清算款 - 12,967,506.40 应付赎回款 186,574,185.30 49,995,067.57 应付管理人报酬 12,676,400.47 7,933,628.82 应付托管费 3,169,100.11 1,983,407.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,271,276.92 2,255,044.38 应交税费 2,854,072.78 2,528,635.66 应付利息 370,595.64 -40,052.39 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 237,565.43 237,058.93 负债合计 4,087,285,068.02 7,616,200,450.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 23,709,052,820.40 15,098,409,604.05 未分配利润 6.4.7.10 15,519,200,883.10 8,885,889,373.28 所有者权益合计 39,228,253,703.50 23,984,298,977.33 负债和所有者权益总计 43,315,538,771.52 31,600,499,428.14 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.655 元，基金份额总额 23,709,052,820.40 份。 6.2 利润表 会计主体：易方达裕祥回报债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 1,410,164,830.34 535,969,226.51 1.利息收入 583,086,691.06 280,497,427.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,349,683.71 2,436,106.60 债券利息收入 568,171,022.08 274,623,007.03 资产支持证券利息收入 10,868,994.45 3,362,755.92 买入返售金融资产收入 696,990.82 75,558.04 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,510,062,214.10 281,573,410.14 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,375,924,696.61 70,049,187.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 74,295,578.81 148,291,917.33 资产支持证券投资收益 226,335.04 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 59,615,603.64 63,232,305.75 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -697,747,803.26 -37,146,265.94 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 14,763,728.44 11,044,654.72 减：二、费用 150,143,252.50 85,027,934.98 1．管理人报酬 68,704,846.95 28,616,701.50 2．托管费 17,176,211.74 7,154,175.43 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 13,642,385.19 5,777,928.77 5．利息支出 48,579,138.96 42,416,266.38 其中：卖出回购金融资产支出 48,579,138.96 42,416,266.38 6．税金及附加 1,869,938.49 900,014.19 7．其他费用 6.4.7.19 170,731.17 162,848.71 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,260,021,577.84 450,941,291.53 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,260,021,577.84 450,941,291.53 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：易方达裕祥回报债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 15,098,409,604.05 8,885,889,373.28 23,984,298,977.33 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,260,021,577.84 1,260,021,577.84 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 8,610,643,216.35 5,373,289,931.98 13,983,933,148.33 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 16,039,238,150.33 9,984,592,220.20 26,023,830,370.53 2.基金赎回款 -7,428,594,933.98 -4,611,302,288.22 -12,039,897,222.20 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 23,709,052,820.40 15,519,200,883.10 39,228,253,703.50 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,611,037,694.63 1,385,385,831.90 4,996,423,526.53 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 450,941,291.53 450,941,291.53 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 7,079,635,785.37 3,005,192,027.26 10,084,827,812.63 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,983,414,437.07 5,491,627,498.97 18,475,041,936.04 2.基金赎回款 -5,903,778,651.70 -2,486,435,471.71 -8,390,214,123.41 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 10,690,673,480.00 4,841,519,150.69 15,532,192,630.69 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 易方达裕祥回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]13 号《关于准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达裕祥回报债券型证券 投资基金基金合同》于 2016 年 1 月22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为681,094,039.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 12,942.02 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限 公司 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (4)个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 11,377,700.20 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 11,377,700.20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,410,398,045.29 7,618,493,842.16 208,095,796.87 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 9,930,720,623.22 9,848,166,558.06 -82,554,065.16 债券 银行间市场 24,262,785,108.21 24,324,906,600.00 62,121,491.79 合计 34,193,505,731.43 34,173,073,158.06 -20,432,573.37 资产支持证券 490,654,000.00 492,496,500.00 1,842,500.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 42,094,557,776.72 42,284,063,500.22 189,505,723.50 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 50,316.48 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 122,134.59 应收债券利息 542,360,535.59 应收资产支持证券利息 8,724,868.10 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1,080.54 合计 551,258,935.30 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 4,159,834.16 银行间市场应付交易费用 111,442.76 合计 4,271,276.92 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 38.51 应付证券出借违约金 - 预提费用 237,526.92 合计 237,565.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 15,098,409,604.05 15,098,409,604.05 本期申购 16,039,238,150.33 16,039,238,150.33 本期赎回（以“-”号填列） -7,428,594,933.98 -7,428,594,933.98 本期末 23,709,052,820.40 23,709,052,820.40 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,337,584,184.85 6,548,305,188.43 8,885,889,373.28 本期利润 1,957,769,381.10 -697,747,803.26 1,260,021,577.84 本期基金份额交易产生的 1,603,056,400.63 3,770,233,531.35 5,373,289,931.98 变动数 其中：基金申购款 3,159,878,203.57 6,824,714,016.63 9,984,592,220.20 基金赎回款 -1,556,821,802.94 -3,054,480,485.28 -4,611,302,288.22 本期已分配利润 - - - 本期末 5,898,409,966.58 9,620,790,916.52 15,519,200,883.10 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 843,080.94 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,487,859.66 其他 18,743.11 合计 3,349,683.71 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,444,186,710.63 减：卖出股票成本总额 3,068,262,014.02 买卖股票差价收入 1,375,924,696.61 6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 11,047,735,383.63 交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,782,879,395.16 成本总额 减：应收利息总额 190,560,409.66 买卖债券差价收入 74,295,578.81 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 149,673,558.49 减：卖出资产支持证券成本总额 146,043,034.55 减：应收利息总额 3,404,188.90 资产支持证券投资收益 226,335.04 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 59,615,603.64 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 59,615,603.64 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -697,747,803.26 ——股票投资 -1,063,151,245.18 ——债券投资 363,046,407.37 ——资产支持证券投资 2,357,034.55 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -697,747,803.26 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 14,763,728.44 其他 - 合计 14,763,728.44 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 13,502,407.69 银行间市场交易费用 139,977.50 合计 13,642,385.19 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 58,019.55 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 39,104.25 银行间账户维护费 13,500.00 其他 600.00 合计 170,731.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 68,704,846.95 28,616,701.50 其中：支付销售机构的客户维护费 1,875,954.84 170,357.88 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 17,176,211.74 7,154,175.43 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 浦发银行 20,058,445.21 182,735,67 - - - - 1.24 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 浦发银行 60,602,310.93 - - - - - 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金份 关联方名称 份额占基金 持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份 总份额的比 额的比例 例 广发证券 67,589,119.83 0.2851% 67,589,119.83 0.4477% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同等相关法律文件有关规定支付。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行-活期存款 11,377,700.20 843,080.94 883,441.23 838,450.87 注：本基金的上述银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未发生利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 非公 30043 蓝思 2021-0 2021-0 开发 11,792 300,00 339,50 3 科技 1-08 7-27 行流 25.44 28.79 ,455 0,055. 4,779. - 通受 20 45 限 非公 60317 新泉 2021-0 2021-0 开发 1,661, 39,999 54,042 9 股份 1-06 7-08 行流 24.07 32.52 819 ,983.3 ,353.8 - 通受 3 8 限 非公 60366 亿嘉 2021-0 2021-1 开发 812,79 62,999 70,810 6 和 4-15 0-13 行流 77.51 87.12 8 ,972.9 ,961.7 - 通受 8 6 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：张) 总额 总额 型 11305 南银 2021-0 2021-0 新发 871,99 871,99 0 转债 6-17 7-01 流通 100.00 100.00 8,720 2.36 2.36 - 受限 11362 伯特 2021-0 2021-0 新发 750,99 750,99 6 转债 6-30 7-21 流通 100.00 100.00 7,510 5.06 5.06 - 受限 注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 1,417,131,871.37 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 190202 19 国开 02 2021-07-01 100.37 2,150,000 215,795,500.00 190207 19 国开 07 2021-07-01 100.60 192,000 19,315,200.00 200302 20 进出 02 2021-07-01 99.67 4,000,000 398,680,000.00 210201 21 国开 01 2021-07-01 100.06 1,317,000 131,779,020.00 210206 21 国开 06 2021-07-01 100.01 1,800,000 180,018,000.00 210201 21 国开 01 2021-07-02 100.06 5,103,000 510,606,180.00 合计 14,562,000 1,456,193,900.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 2,460,000,000.00 元，于 2021 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。 从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中 国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的 比例为 84.62%(2020 年 12 月 31 日：99.75%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 215,019,183.02 242,421,007.50 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 2,094,489,267.66 1,294,141,686.95 合计 2,309,508,450.68 1,536,562,694.45 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 25,503,090,354.95 16,828,621,546.70 AAA 以下 6,611,190,286.36 6,158,006,817.08 未评级 291,644,601.66 713,224,378.45 合计 32,405,925,242.97 23,699,852,742.23 注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。 3. 债券投资以全价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 480,686,044.81 600,401,731.31 AAA 以下 20,535,323.29 33,206,325.26 未评级 0.00 0.00 合计 501,221,368.10 633,608,056.57 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021年6月30日 2020年12月31日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。 于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担 的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合 变现比例能力较好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过 久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述 利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年 6月 30日 资产 银行存款 11,377,700.20 - - - 11,377,700.20 结算备付金 301,566,838.49 - - - 301,566,838.4 9 存出保证金 2,667,814.65 - - - 2,667,814.65 交易性金融资产 3,757,438,222.20 23,496,964,378.46 7,411,167,057.40 7,618,493,842.16 42,284,063,50 0.22 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 62,960,324.04 62,960,324.04 应收利息 - - - 551,258,935.30 551,258,935.3 0 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 101,643,658.62 101,643,658.6 2 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 43,315,538,77 资产总计 4,073,050,575.54 23,496,964,378.46 7,411,167,057.40 8,334,356,760.12 1.52 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 3,877,131,871.37 - - -3,877,131,871. 产款 37 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 186,574,185.30 186,574,185.3 0 应付管理人报酬 - - - 12,676,400.47 12,676,400.47 应付托管费 - - - 3,169,100.11 3,169,100.11 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 4,271,276.92 4,271,276.92 应交税费 - - - 2,854,072.78 2,854,072.78 应付利息 - - - 370,595.64 370,595.64 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 237,565.43 237,565.43 4,087,285,0 负债总计 3,877,131,871.37 - - 210,153,196.65 68.02 39,228,253,70 利率敏感度缺口 195,918,704.17 23,496,964,378.46 7,411,167,057.40 8,124,203,563.47 3.50 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 3,580,815.34 - - - 3,580,815.34 结算备付金 435,650,464.27 - - - 435,650,464.2 7 存出保证金 1,308,540.21 - - - 1,308,540.21 交易性金融资产 2,943,186,363.50 17,857,793,665.52 4,681,443,071.33 4,797,723,350.78 30,280,146,45 1.13 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 142,500,333.75 - - - 142,500,333.7 产 5 应收证券清算款 - - - 340,000,038.53 340,000,038.5 3 应收利息 - - - 387,831,445.06 387,831,445.0 6 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 9,481,339.85 9,481,339.85 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 3,526,226,517.07 17,857,793,665.52 4,681,443,071.33 5,535,036,174.22 31,600,499,42 8.14 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 7,538,340,154.22 - - -7,538,340,154. 产款 22 应付证券清算款 - - - 12,967,506.40 12,967,506.40 应付赎回款 - - - 49,995,067.57 49,995,067.57 应付管理人报酬 - - - 7,933,628.82 7,933,628.82 应付托管费 - - - 1,983,407.22 1,983,407.22 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,255,044.38 2,255,044.38 应交税费 - - - 2,528,635.66 2,528,635.66 应付利息 - - - -40,052.39 -40,052.39 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 237,058.93 237,058.93 7,616,200,450. 负债总计 7,538,340,154.22 - - 77,860,296.59 81 23,984,298,97 利率敏感度缺口 -4,012,113,637.15 17,857,793,665.52 4,681,443,071.33 5,457,175,877.63 7.33 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.市场利率下降25个基点 192,927,987.13 162,829,088.94 2.市场利率上升25个基点 -191,232,064.35 -161,088,329.99 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标， 监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 7,618,493,842.16 19.42 4,797,723,350.78 20.00 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,618,493,842.16 19.42 4,797,723,350.78 20.00 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 1.业绩比较基准上升 5% 2,496,993,572.34 2,333,363,928.18 2.业绩比较基准下降 5% -2,496,993,572.34 -2,333,363,928.18 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 9,494,077,551.39 元，属于第二层次的余额为 32,789,985,948.83 元，无属于第三层 次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 7,097,645,145.55 元，第二层次 23,182,501,305.58 元，无属 于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 7,618,493,842.16 17.59 其中：股票 7,618,493,842.16 17.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 34,665,569,658.06 80.03 其中：债券 34,173,073,158.06 78.89 资产支持证券 492,496,500.00 1.14 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 312,944,538.69 0.72 8 其他各项资产 718,530,732.61 1.66 9 合计 43,315,538,771.52 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 77,946,994.56 0.20 B 采矿业 94,053,349.32 0.24 C 制造业 5,738,288,807.42 14.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 170,594,938.20 0.43 F 批发和零售业 73,392.96 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 27,262,790.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 505,287,053.00 1.29 J 金融业 - - K 房地产业 655,239,686.70 1.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 258,223,761.40 0.66 N 水利、环境和公共设施管理业 91,523,068.60 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,618,493,842.16 19.42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%） 1 002241 歌尔股份 20,766,678 887,567,817.72 2.26 2 603444 吉比特 886,714 469,958,420.00 1.20 3 002080 中材科技 16,670,351 436,263,085.67 1.11 4 300433 蓝思科技 11,959,134 344,406,808.84 0.88 5 603416 信捷电气 4,859,254 308,416,851.38 0.79 6 000656 金科股份 48,225,688 279,226,733.52 0.71 7 601799 星宇股份 1,204,050 271,778,166.00 0.69 8 603018 华设集团 31,509,492 250,500,461.40 0.64 9 000961 中南建设 37,053,533 219,356,915.36 0.56 10 603236 移远通信 1,226,918 209,324,479.98 0.53 11 603666 亿嘉和 2,307,468 207,065,078.96 0.53 12 600219 南山铝业 54,004,639 194,416,700.40 0.50 13 002444 巨星科技 5,552,122 189,216,317.76 0.48 14 603179 新泉股份 5,554,366 182,029,299.24 0.46 15 600933 爱柯迪 13,065,269 170,371,107.76 0.43 16 600066 宇通客车 13,613,334 170,030,541.66 0.43 17 000002 万科 A 6,579,422 156,656,037.82 0.40 18 603730 岱美股份 8,536,672 155,538,163.84 0.40 19 601058 赛轮轮胎 14,124,940 141,108,150.60 0.36 20 603005 晶方科技 2,245,228 132,984,854.44 0.34 21 002078 太阳纸业 9,879,584 131,892,446.40 0.34 22 000333 美的集团 1,722,462 122,932,112.94 0.31 23 600817 宏盛科技 8,924,284 121,281,019.56 0.31 24 603712 七一二 3,219,960 116,240,556.00 0.30 25 601117 中国化学 12,887,065 112,890,689.40 0.29 26 603997 继峰股份 12,123,311 99,653,616.42 0.25 27 002938 鹏鼎控股 2,665,736 95,646,607.68 0.24 28 600031 三一重工 3,289,714 95,631,985.98 0.24 29 601899 紫金矿业 9,706,228 94,053,349.32 0.24 30 601877 正泰电器 2,778,962 92,761,751.56 0.24 31 002179 中航光电 1,137,849 89,912,827.98 0.23 32 688408 中信博 404,344 81,192,275.20 0.21 33 002318 久立特材 6,642,750 79,845,855.00 0.20 34 002299 圣农发展 3,264,112 77,946,994.56 0.20 35 605068 明新旭腾 2,058,006 74,026,475.82 0.19 36 603267 鸿远电子 558,307 71,418,631.44 0.18 37 600323 瀚蓝环境 2,634,100 57,397,039.00 0.15 38 600183 生益科技 2,323,901 54,402,522.41 0.14 39 300726 宏达电子 754,600 53,191,754.00 0.14 40 603678 火炬电子 712,400 48,087,000.00 0.12 41 603313 梦百合 1,516,112 45,559,165.60 0.12 42 300575 中旗股份 1,726,266 42,051,839.76 0.11 43 002375 亚厦股份 5,156,090 40,836,232.80 0.10 44 300226 上海钢联 593,260 35,328,633.00 0.09 45 603588 高能环境 2,356,770 34,126,029.60 0.09 46 002832 比音勒芬 1,278,395 32,714,128.05 0.08 47 002352 顺丰控股 402,700 27,262,790.00 0.07 48 300138 晨光生物 1,696,700 25,959,510.00 0.07 49 002979 雷赛智能 877,055 25,145,166.85 0.06 50 605288 凯迪股份 235,149 24,568,367.52 0.06 51 300729 乐歌股份 950,850 22,753,840.50 0.06 52 002081 金螳螂 2,129,800 16,868,016.00 0.04 53 601717 郑煤机 1,445,500 16,811,165.00 0.04 54 300580 贝斯特 855,000 16,629,750.00 0.04 55 603596 伯特利 339,300 12,129,975.00 0.03 56 688516 奥特维 80,467 11,909,116.00 0.03 57 002475 立讯精密 253,900 11,679,400.00 0.03 58 600660 福耀玻璃 203,870 11,386,139.50 0.03 59 002949 华阳国际 457,000 7,723,300.00 0.02 60 000030 富奥股份 1,006,000 6,408,220.00 0.02 61 300258 精锻科技 295,300 3,948,161.00 0.01 62 603353 和顺石油 2,577 73,392.96 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002241 歌尔股份 774,478,452.97 3.23 2 603444 吉比特 358,093,347.14 1.49 3 300433 蓝思科技 355,240,275.11 1.48 4 000961 中南建设 251,828,469.38 1.05 5 002080 中材科技 245,814,090.37 1.02 6 600219 南山铝业 209,420,812.06 0.87 7 603313 梦百合 201,436,275.71 0.84 8 603666 亿嘉和 193,675,044.24 0.81 9 002444 巨星科技 191,858,296.27 0.80 10 603236 移远通信 183,441,377.01 0.76 11 601899 紫金矿业 171,161,500.50 0.71 12 603730 岱美股份 159,358,780.15 0.66 13 002375 亚厦股份 152,706,632.51 0.64 14 603179 新泉股份 148,977,782.27 0.62 15 000002 万科 A 148,270,563.80 0.62 16 601058 赛轮轮胎 142,425,525.00 0.59 17 002463 沪电股份 140,389,821.01 0.59 18 000656 金科股份 135,240,595.19 0.56 19 300014 亿纬锂能 126,892,096.42 0.53 20 002081 金螳螂 121,062,867.76 0.50 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300274 阳光电源 1,062,302,368.08 4.43 2 601012 隆基股份 697,905,480.75 2.91 3 603313 梦百合 239,398,049.77 1.00 4 601966 玲珑轮胎 213,080,892.38 0.89 5 300014 亿纬锂能 190,763,127.12 0.80 6 000651 格力电器 181,598,182.39 0.76 7 300737 科顺股份 152,675,205.14 0.64 8 002463 沪电股份 149,123,657.10 0.62 9 600066 宇通客车 121,626,361.58 0.51 10 002080 中材科技 100,254,988.49 0.42 11 002375 亚厦股份 95,113,909.22 0.40 12 002081 金螳螂 84,167,793.75 0.35 13 002236 大华股份 81,865,386.34 0.34 14 601899 紫金矿业 78,176,057.02 0.33 15 300433 蓝思科技 77,049,071.35 0.32 16 002597 金禾实业 76,997,774.00 0.32 17 688408 中信博 68,632,387.20 0.29 18 002979 雷赛智能 60,324,652.22 0.25 19 600660 福耀玻璃 53,770,713.88 0.22 20 601689 拓普集团 51,963,350.77 0.22 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,952,183,750.58 卖出股票收入（成交）总额 4,444,186,710.63 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,012,320,500.00 15.33 其中：政策性金融债 2,005,381,500.00 5.11 4 企业债券 9,139,218,730.10 23.30 5 企业短期融资券 280,901,000.00 0.72 6 中期票据 16,324,293,500.00 41.61 7 可转债（可交换债） 2,416,339,427.96 6.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,173,073,158.06 87.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%） 1 210201 21 国开 01 11,800,000 1,180,708,000.00 3.01 2 1828013 18 建设银 4,200,000 434,532,000.00 1.11 行二级 02 3 200302 20 进出 02 4,000,000 398,680,000.00 1.02 4 1928006 19 工商银 3,800,000 388,208,000.00 0.99 行二级 01 5 1920046 19 宁波银 3,200,000 329,376,000.00 0.84 行二级 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 比例（％） 1 137269 20 中交 A 750,000 75,457,500.00 0.19 2 137094 厚德 05A 400,000 40,360,000.00 0.10 3 169118 长治 01A 400,000 39,932,000.00 0.10 4 169889 蚁借 03A 300,000 30,318,000.00 0.08 5 137104 中借 04A 300,000 30,276,000.00 0.08 6 169843 益辰 02A1 200,000 20,230,000.00 0.05 7 169296 智禾 05A 200,000 20,196,000.00 0.05 8 169306 兴辰 01A 200,000 20,094,000.00 0.05 9 168022 兆玺 01 优 200,000 19,924,000.00 0.05 10 168483 健弘 02A 200,000 19,816,000.00 0.05 11 168318 益行 01A1 200,000 19,708,000.00 0.05 12 137105 中借 04B 100,000 10,102,000.00 0.03 13 169382 长治 02A 100,000 10,088,000.00 0.03 14 169304 20 曹操 A3 100,000 10,076,000.00 0.03 15 169084 健弘 06A 100,000 10,074,000.00 0.03 16 169795 20 借 02A1 100,000 10,065,000.00 0.03 17 137270 20 中交 B 100,000 10,063,000.00 0.03 18 168907 健弘 05A 100,000 10,062,000.00 0.03 19 168620 益行 03A1 100,000 10,051,000.00 0.03 20 169736 玺悦 01 优 100,000 10,046,000.00 0.03 21 165862 20 花 02A1 100,000 10,012,000.00 0.03 22 168842 璀璨 15A 100,000 9,992,000.00 0.03 23 168605 健弘 03A 100,000 9,973,000.00 0.03 23 168617 益行 02A1 100,000 9,973,000.00 0.03 25 179460 璀璨 16A 100,000 9,917,000.00 0.03 26 165209 PR 安吉 3A 500,000 9,170,000.00 0.02 27 168047 远海租 42 100,000 6,521,000.00 0.02 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出“罚款合计 3920 万元”的行政处罚决定：（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；（三）逆流程开展业务操作；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离；（六）个人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；（八）同业投资违规接受担保。 2020 年 11 月 6 日，中国人民银行衡水市中心支行对中国工商银行股份有限公司违反反洗钱法 的行为，处以 21 万元罚款，对高管及直接责任人各处 1 万元罚款，共计 23 万元。2020 年 11 月 10 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对工商银行“违规开展外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务”的行为处 100 万元人民币罚款,并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处 分。2020 年 12 月 25 日，中国银保监会对工商银行的如下违法违规行为罚款 5470 万：一、未按规 定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领域 业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记。 2020 年 10 月 16 日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款人 民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚：授信业务未 履行关系人回避制度、贷后管理不到位。2021 年 6 月 10 日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公 司的如下违法违规行为作出“罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚：代理销售保险不规范。 本基金投资 18 建设银行二级 02、19 工商银行二级 01、19 宁波银行二级的投资决策程序符合公 司投资制度的规定。 除 18 建设银行二级 02、19 工商银行二级 01、19 宁波银行二级外，本基金投资的前十名证券的 发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,667,814.65 2 应收证券清算款 62,960,324.04 3 应收股利 - 4 应收利息 551,258,935.30 5 应收申购款 101,643,658.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 718,530,732.61 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 公允价值 例（%） 1 127018 本钢转债 264,889,842.48 0.68 2 110072 广汇转债 191,761,565.00 0.49 3 113044 大秦转债 144,013,283.10 0.37 4 113011 光大转债 112,813,014.80 0.29 5 110047 山鹰转债 61,777,931.70 0.16 6 113033 利群转债 60,785,328.00 0.15 7 123079 运达转债 58,434,922.24 0.15 8 127016 鲁泰转债 54,242,700.00 0.14 9 128141 旺能转债 51,484,414.80 0.13 10 127012 招路转债 46,650,630.95 0.12 11 110045 海澜转债 41,180,307.00 0.10 12 113591 胜达转债 40,515,761.00 0.10 13 128107 交科转债 37,275,161.60 0.10 14 110052 贵广转债 36,349,571.50 0.09 15 128129 青农转债 36,315,302.40 0.09 16 113014 林洋转债 36,217,524.00 0.09 17 128081 海亮转债 35,159,132.00 0.09 18 128121 宏川转债 31,047,537.78 0.08 19 110053 苏银转债 30,477,136.80 0.08 20 110068 龙净转债 30,145,705.60 0.08 21 113037 紫银转债 29,792,400.90 0.08 22 123081 精研转债 29,611,412.44 0.08 23 132015 18 中油 EB 27,800,752.50 0.07 24 113009 广汽转债 24,971,577.30 0.06 25 132017 19 新钢 EB 24,403,545.00 0.06 26 113519 长久转债 23,774,818.40 0.06 27 113040 星宇转债 22,568,031.00 0.06 28 128125 华阳转债 20,934,762.80 0.05 29 123071 天能转债 20,306,562.90 0.05 30 123004 铁汉转债 17,715,624.66 0.05 31 113024 核建转债 17,177,046.10 0.04 32 128132 交建转债 16,835,979.60 0.04 33 123028 清水转债 15,912,827.04 0.04 34 113021 中信转债 15,789,049.20 0.04 35 113600 新星转债 14,833,500.00 0.04 36 113530 大丰转债 14,641,317.60 0.04 37 110048 福能转债 13,805,493.00 0.04 38 113606 荣泰转债 13,772,000.00 0.04 39 128120 联诚转债 13,447,713.60 0.03 40 128083 新北转债 13,317,872.68 0.03 41 127019 国城转债 13,227,161.44 0.03 42 113584 家悦转债 12,941,258.70 0.03 43 113017 吉视转债 12,676,933.20 0.03 44 113508 新凤转债 12,431,903.70 0.03 45 113601 塞力转债 12,176,400.00 0.03 46 128138 侨银转债 11,787,090.00 0.03 47 132014 18 中化 EB 11,578,062.30 0.03 48 123044 红相转债 11,513,700.00 0.03 49 113570 百达转债 11,433,792.00 0.03 50 113604 多伦转债 10,783,915.00 0.03 51 128013 洪涛转债 10,745,876.40 0.03 52 123049 维尔转债 10,708,987.96 0.03 53 123075 贝斯转债 10,435,870.08 0.03 54 123053 宝通转债 10,410,513.00 0.03 55 113525 台华转债 9,925,200.00 0.03 56 123083 朗新转债 9,815,224.21 0.03 57 128127 文科转债 9,811,939.06 0.03 58 113599 嘉友转债 9,572,035.50 0.02 59 123063 大禹转债 8,349,642.00 0.02 60 128023 亚太转债 7,900,674.18 0.02 61 113577 春秋转债 7,891,940.10 0.02 62 113603 东缆转债 7,795,774.40 0.02 63 132018 G 三峡 EB1 7,105,098.00 0.02 64 123059 银信转债 7,052,935.52 0.02 65 128063 未来转债 6,330,126.22 0.02 66 113528 长城转债 5,919,478.80 0.02 67 127011 中鼎转 2 5,741,672.50 0.01 68 128072 翔鹭转债 5,600,136.60 0.01 69 113612 永冠转债 5,574,569.60 0.01 70 113569 科达转债 4,956,700.00 0.01 71 113596 城地转债 4,750,737.60 0.01 72 128130 景兴转债 4,580,145.00 0.01 73 128140 润建转债 4,413,958.56 0.01 74 113549 白电转债 4,213,600.00 0.01 75 127014 北方转债 4,195,868.60 0.01 76 128044 岭南转债 3,858,500.16 0.01 77 123091 长海转债 3,755,416.96 0.01 78 113602 景 20 转债 3,164,032.80 0.01 79 127013 创维转债 3,157,500.00 0.01 80 113567 君禾转债 3,102,556.80 0.01 81 128117 道恩转债 3,040,800.00 0.01 82 113535 大业转债 2,993,640.00 0.01 83 128015 久其转债 2,839,585.50 0.01 84 123052 飞鹿转债 2,691,360.00 0.01 85 110062 烽火转债 2,595,583.80 0.01 86 110051 中天转债 2,296,600.00 0.01 87 123039 开润转债 2,211,536.94 0.01 88 123056 雪榕转债 2,068,800.00 0.01 89 128037 岩土转债 1,533,240.96 0.00 90 113568 新春转债 1,491,828.00 0.00 91 132011 17 浙报 EB 1,439,160.00 0.00 92 128105 长集转债 1,293,687.94 0.00 93 113614 健 20 转债 977,492.10 0.00 94 123023 迪森转债 824,352.45 0.00 95 128136 立讯转债 78,005.65 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值 值比例（%） 1 300433 蓝思科技 339,504,779.45 0.87 非公开发行流通受 限 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 76,109 311,514.44 22,191,934,387.49 93.60% 1,517,118,432.91 6.40% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,623,635.32 0.0111% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 >100 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 1 月 22 日）基金份额总额 681,094,039.00 本报告期期初基金份额总额 15,098,409,604.05 本报告期基金总申购份额 16,039,238,150.33 减：本报告期基金总赎回份额 7,428,594,933.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 23,709,052,820.40 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，自 2021 年 1 月 23 日起聘任娄利舟女士担任公司 副总经理级高级管理人员。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 华西证券 2 1,294,830,830.89 12.50% 1,035,866.56 12.80% - 招商证券 1 1,407,736,186.03 13.59% 1,126,188.93 13.91% - 中信建投 1 811,625,913.60 7.83% 649,301.44 8.02% - 天风证券 1 1,747,950,631.38 16.87% 1,398,358.28 17.27% - 信达证券 1 408,635,738.23 3.94% 245,181.46 3.03% - 开源证券 1 1,482,226,428.34 14.31% 1,185,779.72 14.65% - 申万宏源 2 2,649,584,677.99 25.57% 2,119,669.13 26.18% - 中泰证券 1 558,341,704.67 5.39% 335,005.04 4.14% - 注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增交易单元的证券公司为信达证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单 元的选择标准如下： 1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 交总额的 额的比例 额的比例 比例 华西证券 459,112,238. 8.36% 55,462,20 17.18% - - 87 0,000.00 招商证券 1,685,983,71 30.69% 73,558,90 22.78% - - 5.45 0,000.00 中信建投 229,955,477. 4.19% 21,750,00 6.74% - - 48 0,000.00 天风证券 566,101,576. 10.31% 36,400,00 11.27% - - 68 0,000.00 信达证券 830,608,587. 15.12% 15,490,00 4.80% - - 20 0,000.00 开源证券 64,267,926.3 1.17% 4,200,000, 1.30% - - 9 000.00 申万宏源 1,365,328,25 24.86% 80,313,00 24.87% - - 4.40 0,000.00 中泰证券 291,569,205. 5.31% 35,725,80 11.06% - - 10 0,000.00 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 1 获配新泉股份（603179）非公开发行 A 股的 网站及中国证监会基金 2021-01-08 公告 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 2 金增加东方财富证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-08 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 3 获配蓝思科技（300433）非公开发行 A 股的 网站及中国证监会基金 2021-01-09 公告 电子披露网站 易方达裕祥回报债券型证券投资基金增加银 上海证券报、基金管理人 4 河证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-15 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 5 金增加基煜基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-19 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 6 金增加中欧财富为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-21 电子披露网站 7 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 上海证券报 2021-01-21 4 季度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更 上海证券报、基金管理人 8 公告 网站及中国证监会基金 2021-01-23 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 9 金增加世纪证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-25 电子披露网站 易方达裕祥回报债券型证券投资基金增加天 上海证券报、基金管理人 10 风证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-29 电子披露网站 易方达裕祥回报债券型证券投资基金增加创 上海证券报、基金管理人 11 金启富为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-02 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 12 金增加长沙银行为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-08 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 13 金增加恒天明泽为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-09 电子披露网站 14 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 2021-02-09 金增加诺亚正行为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理 上海证券报、基金管理人 15 助理的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-10 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 16 金增加腾安基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-10 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 17 金增加海通证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-19 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 18 金增加深圳新兰德为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-09 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 19 金增加云湾基金为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-09 电子披露网站 易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基 上海证券报、基金管理人 20 金增加中航证券为销售机构的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-11 电子披露网站 21 易方达基金管理有限公司旗下基金 2020 年年 上海证券报 2021-03-30 度报告提示性公告 易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及 上海证券报、基金管理人 22 时提供或更新身份信息资料的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-02 电子披露网站 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人 23 获配亿嘉和（603666）非公开发行 A 股的公 网站及中国证监会基金 2021-04-17 告 电子披露网站 24 易方达基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 上海证券报 2021-04-19 1 季度报告提示性公告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年八月二十八日