易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕祥回报债券 基金主代码 002351 交易代码 002351 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 报告期末基金份额总额 23,709,052,820.40 份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各 类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比 例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、 类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行 投资管理；基金将对资金面进行综合分析的基础 上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益； 本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进 行投资。3、本基金将适度参与股票资产投资。本 基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策 略，精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投 资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率 ×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 942,736,903.76 2.本期利润 1,065,783,551.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0477 4.期末基金资产净值 39,228,253,703.50 5.期末基金份额净值 1.655 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 2.99% 0.23% 1.54% 0.15% 1.45% 0.08% 月 过去六个 4.15% 0.31% 1.88% 0.20% 2.27% 0.11% 月 过去一年 13.90% 0.36% 6.06% 0.20% 7.84% 0.16% 过去三年 48.96% 0.43% 19.49% 0.20% 29.47% 0.23% 过去五年 64.19% 0.38% 25.99% 0.18% 38.20% 0.20% 自基金合 同生效起 65.50% 0.37% 27.89% 0.18% 37.61% 0.19% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016 年 1 月 22 日至 2021 年 6 月 30 日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 65.50%，同期业 绩比较基准收益率为 27.89%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理、易方 硕士研究生，具有基金从业 达悦兴一年持有期混合 资格。曾任晨星资讯（深圳） 型证券投资基金的基金 有限公司数量分析师，中信 经理、易方达磐固六个月 证券股份有限公司研究员， 持有期混合型证券投资 易方达基金管理有限公司 张 基金的基金经理、易方达 投资经理、固定收益基金投 清 丰华债券型证券投资基 2016- - 14 年 资部总经理、混合资产投资 华 金的基金经理、易方达新 01-22 部总经理、易方达裕如灵活 收益灵活配置混合型证 配置混合型证券投资基金 券投资基金的基金经理、 基金经理、易方达新收益灵 易方达安盈回报混合型 活配置混合型证券投资基 证券投资基金的基金经 金基金经理、易方达瑞选灵 理、易方达丰和债券型证 活配置混合型证券投资基 券投资基金的基金经理、 金基金经理、易方达新利灵 易方达安心回馈混合型 活配置混合型证券投资基 证券投资基金的基金经 金基金经理、易方达新鑫灵 理、易方达裕丰回报债券 活配置混合型证券投资基 型证券投资基金的基金 金基金经理、易方达新享灵 经理、易方达安心回报债 活配置混合型证券投资基 券型证券投资基金的基 金基金经理、易方达瑞景灵 金经理、副总经理级高级 活配置混合型证券投资基 管理人员、多资产投资业 金基金经理、易方达瑞通灵 务总部总经理、固定收益 活配置混合型证券投资基 投资决策委员会委员 金基金经理、易方达瑞程灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞弘灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金基金经 理、易方达瑞信灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达瑞和灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达鑫转添利混合型 证券投资基金基金经理、易 方达鑫转增利混合型证券 投资基金基金经理、易方达 鑫转招利混合型证券投资 基金基金经理。 本基金的基金经理、易方 达高等级信用债债券型 硕士研究生，具有基金从业 证券投资基金的基金经 资格。曾任道富银行风险管 理、易方达裕景添利 6 个 理部风险管理经理、外汇利 月定期开放债券型证券 率交易部利率交易员，太平 投资基金的基金经理、易 洋资产管理公司（PIMCO） 方达瑞通灵活配置混合 基金管理部基金经理，易方 林 型证券投资基金的基金 2017- 达基金管理有限公司固定 森 经理、易方达瑞弘灵活配 07-28 - 11 年 收益投资部总经理助理、易 置混合型证券投资基金 方达新收益灵活配置混合 的基金经理、易方达瑞程 型证券投资基金基金经理、 灵活配置混合型证券投 易方达新益灵活配置混合 资基金的基金经理、易方 型证券投资基金基金经理、 达安心回馈混合型证券 易方达瑞选灵活配置混合 投资基金的基金经理、固 型证券投资基金基金经理、 定收益全策略投资部联 基金经理助理。 席总经理、投资经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 7 64,222,221,326.79 2015-11-28 私募资产管理计 2 1,419,036,045.90 2018-12-25 林森 划 其他组合 0 0.00 - 合计 9 65,641,257,372.69 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，二季度收益率呈现震荡下行的走势。4-5 月流动性环境相对 宽松，市场担忧的地方债供给加速迟迟没有出现，同时信用市场的一级供给也弱 于往年同期水平。在机构杠杆与久期水平普遍偏低的情况下，“资产荒”使得机构 的配置需求较为旺盛。6 月初开始，地方债供给开始增多，资金价格上行，引发 市场对流动性的担忧，同时债券在经历前期上涨后赔率有所下降，收益率小幅回 调。但在央行持续表态维持流动性稳定的背景下，叠加 5 月经济数据表现偏弱， 债券收益率再次下行，并持续到季末。整个季度来看，经济修复进程中内外需分 化明显，内需修复高度不及预期，市场对后续基本面走势出现较大分歧，流动性 成为短期债券市场的重要主导因素。流动性持续宽松推动收益率曲线陡峭化下 行，1Y 和 10Y 国开债分别较一季度末下行 25bp 和 8bp，高等级信用债走势基本 跟随无风险利率，而机构的配置需求推动流动性溢价品种利差持续压缩。 权益市场方面，二季度指数震荡上行，但结构分化明显。4 月流动性超预期 宽松推动前期调整幅度较大的机构重仓股走出了一轮估值修复行情。5月初开始， 市场关注点逐步从流动性切换到企业盈利，基本面高增长板块取得了显著的超额 收益，另一方面受到需求动能放缓影响的部分行业则持续回调，市场的结构分化 进一步加剧。整体上来看，市场风格从周期向成长切换，并持续至半年末，赚钱 效应只在个别行业存在，其他大部分行业表现平平。 报告期内，组合权益仓位维持稳定，坚持自下而上寻找估值合理的成长股； 债券保持中性久期，以性价比较高的信用债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.655 元，本报告期份额净值增长率为 2.99%，同期业绩比较基准收益率为 1.54%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 7,618,493,842.16 17.59 其中：股票 7,618,493,842.16 17.59 2 固定收益投资 34,665,569,658.06 80.03 其中：债券 34,173,073,158.06 78.89 资产支持证券 492,496,500.00 1.14 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 312,944,538.69 0.72 7 其他资产 718,530,732.61 1.66 8 合计 43,315,538,771.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 77,946,994.56 0.20 B 采矿业 94,053,349.32 0.24 C 制造业 5,738,288,807.42 14.63 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - D 业 E 建筑业 170,594,938.20 0.43 F 批发和零售业 73,392.96 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 27,262,790.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 505,287,053.00 1.29 J 金融业 - - K 房地产业 655,239,686.70 1.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 258,223,761.40 0.66 N 水利、环境和公共设施管理业 91,523,068.60 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,618,493,842.16 19.42 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 002241 歌尔股份 20,766,678 887,567,817.72 2.26 2 603444 吉比特 886,714 469,958,420.00 1.20 3 002080 中材科技 16,670,351 436,263,085.67 1.11 4 300433 蓝思科技 11,959,134 344,406,808.84 0.88 5 603416 信捷电气 4,859,254 308,416,851.38 0.79 6 000656 金科股份 48,225,688 279,226,733.52 0.71 7 601799 星宇股份 1,204,050 271,778,166.00 0.69 8 603018 华设集团 31,509,492 250,500,461.40 0.64 9 000961 中南建设 37,053,533 219,356,915.36 0.56 10 603236 移远通信 1,226,918 209,324,479.98 0.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,012,320,500.00 15.33 其中：政策性金融债 2,005,381,500.00 5.11 4 企业债券 9,139,218,730.10 23.30 5 企业短期融资券 280,901,000.00 0.72 6 中期票据 16,324,293,500.00 41.61 7 可转债（可交换债） 2,416,339,427.96 6.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,173,073,158.06 87.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 210201 21 国开 01 11,800,000 1,180,708,000.00 3.01 2 1828013 18 建设银 4,200,000 434,532,000.00 1.11 行二级 02 3 200302 20 进出 02 4,000,000 398,680,000.00 1.02 4 1928006 19 工商银 3,800,000 388,208,000.00 0.99 行二级 01 5 1920046 19 宁波银 3,200,000 329,376,000.00 0.84 行二级 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 137269 20 中交 A 750,000 75,457,500.00 0.19 2 137094 厚德 05A 400,000 40,360,000.00 0.10 3 169118 长治 01A 400,000 39,932,000.00 0.10 4 169889 蚁借 03A 300,000 30,318,000.00 0.08 5 137104 中借 04A 300,000 30,276,000.00 0.08 6 169843 益辰02A1 200,000 20,230,000.00 0.05 7 169296 智禾 05A 200,000 20,196,000.00 0.05 8 169306 兴辰 01A 200,000 20,094,000.00 0.05 9 168022 兆玺 01 优 200,000 19,924,000.00 0.05 10 168483 健弘 02A 200,000 19,816,000.00 0.05 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2020 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会对中国建设银行股份 有限公司的如下违法违规行为作出“罚款合计 3920 万元”的行政处罚决定：（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；（三）逆流程开展业务操作；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理财业务与自营业务风险隔离；（六）个人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；（八）同业投资违规接受担保。 2020 年 11 月 6 日，中国人民银行衡水市中心支行对中国工商银行股份有限公司 违反反洗钱法的行为，处以 21 万元罚款，对高管及直接责任人各处 1 万元罚款， 共计 23 万元。2020 年 11 月 10 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对工商银行 “违规开展外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务”的行为处 100 万元人民币罚款,并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 2020 年 12 月 25 日，中国银保监会对工商银行的如下违法违规行为罚款 5470 万： 一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产；十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、用其他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十八、 理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品信息披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记。 2020 年 10 月 16 日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行 为作出“罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚：授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。2021年 6 月 10 日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款人民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚：代理销售保险不规范。 本基金投资 18 建设银行二级 02、19 工商银行二级 01、19 宁波银行二级的投资 决策程序符合公司投资制度的规定。 除 18 建设银行二级 02、19 工商银行二级 01、19 宁波银行二级外，本基金投资 的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,667,814.65 2 应收证券清算款 62,960,324.04 3 应收股利 - 4 应收利息 551,258,935.30 5 应收申购款 101,643,658.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 718,530,732.61 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 净值比例 （%） 1 127018 本钢转债 264,889,842.4 0.68 8 2 110072 广汇转债 191,761,565.0 0.49 0 3 113044 大秦转债 144,013,283.1 0.37 0 4 113011 光大转债 112,813,014.8 0.29 0 5 110047 山鹰转债 61,777,931.70 0.16 6 113033 利群转债 60,785,328.00 0.15 7 123079 运达转债 58,434,922.24 0.15 8 127016 鲁泰转债 54,242,700.00 0.14 9 128141 旺能转债 51,484,414.80 0.13 10 127012 招路转债 46,650,630.95 0.12 11 110045 海澜转债 41,180,307.00 0.10 12 113591 胜达转债 40,515,761.00 0.10 13 128107 交科转债 37,275,161.60 0.10 14 110052 贵广转债 36,349,571.50 0.09 15 128129 青农转债 36,315,302.40 0.09 16 113014 林洋转债 36,217,524.00 0.09 17 128081 海亮转债 35,159,132.00 0.09 18 128121 宏川转债 31,047,537.78 0.08 19 110053 苏银转债 30,477,136.80 0.08 20 110068 龙净转债 30,145,705.60 0.08 21 113037 紫银转债 29,792,400.90 0.08 22 123081 精研转债 29,611,412.44 0.08 23 132015 18 中油 EB 27,800,752.50 0.07 24 113009 广汽转债 24,971,577.30 0.06 25 132017 19 新钢 EB 24,403,545.00 0.06 26 113519 长久转债 23,774,818.40 0.06 27 113040 星宇转债 22,568,031.00 0.06 28 128125 华阳转债 20,934,762.80 0.05 29 123071 天能转债 20,306,562.90 0.05 30 123004 铁汉转债 17,715,624.66 0.05 31 113024 核建转债 17,177,046.10 0.04 32 128132 交建转债 16,835,979.60 0.04 33 123028 清水转债 15,912,827.04 0.04 34 113021 中信转债 15,789,049.20 0.04 35 113600 新星转债 14,833,500.00 0.04 36 113530 大丰转债 14,641,317.60 0.04 37 110048 福能转债 13,805,493.00 0.04 38 113606 荣泰转债 13,772,000.00 0.04 39 128120 联诚转债 13,447,713.60 0.03 40 128083 新北转债 13,317,872.68 0.03 41 127019 国城转债 13,227,161.44 0.03 42 113584 家悦转债 12,941,258.70 0.03 43 113017 吉视转债 12,676,933.20 0.03 44 113508 新凤转债 12,431,903.70 0.03 45 113601 塞力转债 12,176,400.00 0.03 46 128138 侨银转债 11,787,090.00 0.03 47 132014 18 中化 EB 11,578,062.30 0.03 48 123044 红相转债 11,513,700.00 0.03 49 113570 百达转债 11,433,792.00 0.03 50 113604 多伦转债 10,783,915.00 0.03 51 128013 洪涛转债 10,745,876.40 0.03 52 123049 维尔转债 10,708,987.96 0.03 53 123075 贝斯转债 10,435,870.08 0.03 54 123053 宝通转债 10,410,513.00 0.03 55 113525 台华转债 9,925,200.00 0.03 56 123083 朗新转债 9,815,224.21 0.03 57 128127 文科转债 9,811,939.06 0.03 58 113599 嘉友转债 9,572,035.50 0.02 59 123063 大禹转债 8,349,642.00 0.02 60 128023 亚太转债 7,900,674.18 0.02 61 113577 春秋转债 7,891,940.10 0.02 62 113603 东缆转债 7,795,774.40 0.02 63 132018 G 三峡 EB1 7,105,098.00 0.02 64 123059 银信转债 7,052,935.52 0.02 65 128063 未来转债 6,330,126.22 0.02 66 113528 长城转债 5,919,478.80 0.02 67 127011 中鼎转 2 5,741,672.50 0.01 68 128072 翔鹭转债 5,600,136.60 0.01 69 113612 永冠转债 5,574,569.60 0.01 70 113569 科达转债 4,956,700.00 0.01 71 113596 城地转债 4,750,737.60 0.01 72 128130 景兴转债 4,580,145.00 0.01 73 128140 润建转债 4,413,958.56 0.01 74 113549 白电转债 4,213,600.00 0.01 75 127014 北方转债 4,195,868.60 0.01 76 128044 岭南转债 3,858,500.16 0.01 77 123091 长海转债 3,755,416.96 0.01 78 113602 景 20 转债 3,164,032.80 0.01 79 127013 创维转债 3,157,500.00 0.01 80 113567 君禾转债 3,102,556.80 0.01 81 128117 道恩转债 3,040,800.00 0.01 82 113535 大业转债 2,993,640.00 0.01 83 128015 久其转债 2,839,585.50 0.01 84 123052 飞鹿转债 2,691,360.00 0.01 85 110062 烽火转债 2,595,583.80 0.01 86 110051 中天转债 2,296,600.00 0.01 87 123039 开润转债 2,211,536.94 0.01 88 123056 雪榕转债 2,068,800.00 0.01 89 128037 岩土转债 1,533,240.96 0.00 90 113568 新春转债 1,491,828.00 0.00 91 132011 17 浙报 EB 1,439,160.00 0.00 92 128105 长集转债 1,293,687.94 0.00 93 113614 健 20 转债 977,492.10 0.00 94 123023 迪森转债 824,352.45 0.00 95 128136 立讯转债 78,005.65 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例（%） 情况说明 （元） 非公开发 1 300433 蓝思科技 339,504,779.45 0.87 行流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 21,242,150,122.77 报告期期间基金总申购份额 5,564,665,808.27 减：报告期期间基金总赎回份额 3,097,763,110.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 23,709,052,820.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日