易方达基金管理有限公司关于易方达裕祥回报债券型证券投资基金 修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《管 理规定》)及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监 管机构备案,易方达基金管理有限公司决定对易方达裕祥回报债券型证券投资 基金(以下简称本基金)的基金合同、托管协议进行修订,并对本基金赎回费 相关规则进行调整。现将相关事宜公告如下: 一、基金合同和托管协议修订 基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《易方达裕祥回报债券型证券 投资基金基金合同、托管协议修订说明》。本次修订属于基金合同约定的基金 管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项,并已履行规定程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定。 二、赎回费相关规则调整 鉴于《管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管 理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持 有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产”,基金管理人将本基金持续持有期少于 7 日(不含)对应的赎回费 率调整为 1.5%。上述对投资者收取的赎回费计入基金财产的比例维持不变,仍 为 100%。 转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。 三、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效。对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之前的赎回申请,适用调 整前的赎回费规则;对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请,适用调整 后的赎回费规则。  基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。 四、其他事项 1.投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 2.风险提示: (1)本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基 金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于: 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定;对投资者持 有本基金少于 7 日(不含)收取 1.5%的短期赎回费;在规定的特定情形下可能 会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对 部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购/赎回申请无法全部 及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上 变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行 投资决策。 (2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者 类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投 资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件, 全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意 见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作 出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 附件:《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》  易方达基金管理有限公司 2018 年 3 月 22 日 附件:易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明 (一)基金合同 序 章节 原文 修订 号 1 第一部分 无 新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风 前言 险管理规定》作为订立基金合同的依据,即 “《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《管理规定》”)” 2 第二部分 无 新增释义,“13、《管理规定》:指中国证监会 释义 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》及颁布机关对其不时做出的修订” ...... “54、流动性受限资产:指由于法律法规、监 管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个 交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议 约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等” 3 第六部分 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 基金份额的 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次 申购与赎回 申购的最低金额、最高金额以及每次赎回的最 申购的最低金额、最高金额以及每次赎回的最 低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公 低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公 告。 告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账 户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募 户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募 说明书或相关公告。 说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的 基金份额上限、当日金额申购上限,具体规定 基金份额上限、单日或单笔申购金额上限,具 请参见招募说明书或相关公告。 体规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下, 4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额,  调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 以及单日申购金额上限和净申购比例上限,具 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露 体规定请参见招募说明书或相关公告。 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益 构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净 申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法 权益。具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人 必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 4 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额的 “5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 “5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有 申购与赎回 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产, 取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产, 其余用于支付登记费和其他必要的手续费。” 其余用于支付登记费和其他必要的手续费。基 金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收 取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额 计入基金财产。” 5 第六部分 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 基金份额的 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接 申购与赎回 停接受投资人的申购申请: 受投资人的申购申请: 新增: ……. “7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有 可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项情形且基金管 或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情 理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有 形时。 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金 投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上 本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购 比例上限时;或该投资人累计持有的份额超过 单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资 人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申 购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取 暂停接受基金申购申请的措施。” 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项情形 且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应  当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的 申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 6 第六部分 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 基金份额的 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受 申购与赎回 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 新增“8、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请的措施。” 7 第六部分 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额的 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 申购与赎回 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据 本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 分延期赎回。 延期赎回。 (1)全额赎回…… (1)全额赎回…… (2)部分延期赎回…… (2)部分延期赎回…… 在(2)部分延期赎回后增加以下内容: “若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有 人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%的,基金管理人有权对该单个基金份额持 有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,对 该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账 户赎回申请按前述条款处理。” 8 第七部分基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 人及权利义 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 名称:上海浦东发展银行股份有限公司 务 住所:上海市中山东一路 12 号 住所:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 成立时间:1992 年 10 月 19 日 成立时间:1992 年 10 月 19 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行, 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行, 银复 1992(601)号 银复 1992(601)号 组织形式:股份有限公司(上市) 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:人民币 186.5347 亿元 注册资本:人民币 196.53 亿元 存续期间:永久存续 存续期间:永久存续 基金托管资格批文及文号:中国证监会,证监 基金托管资格批文及文号:中国证监会,证监 基金字[2003]105 号 基金字[2003]105 号 9 第十二部分 二、投资范围 二、投资范围 基金的投资 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于 债券资产不低于基金资产的 80%;投资于股票 债券资产不低于基金资产的 80%;投资于股票 资产不高于基金资产的 20%;现金或到期日在 资产不高于基金资产的 20%;现金或到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资 产净值的 5%。 产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产不低于基金资产的 (1)本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%;投资于股票资产不高于基金资产的 20%; 80%;投资于股票资产不高于基金资产的 20%; (2)现金或到期日在一年以内的政府债券的比 (2)现金或到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%; 例合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包括 (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值 结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值 (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公 不超过基金资产净值的 10%; 司发行的证券,不超过该证券的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公 (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过 司发行的证券,不超过该证券的 10%; 基金资产净值的 3%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过 (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一 基金资产净值的 3%; 权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一 (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额, 权证,不得超过该权证的 10%; 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额, (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产 10%; 支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值 10%; 不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值 (10)本基金持有的同一(指同一信用级别) 不得超过基金资产净值的 20%; 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 (10)本基金持有的同一(指同一信用级别) 券规模的 10%; 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同 券规模的 10%; 一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过 (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同 其各类资产支持证券合计规模的 10%; 一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过 (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以 其各类资产支持证券合计规模的 10%; 上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符 上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符 内予以全部卖出; 合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月 (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所 内予以全部卖出; 申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所 (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发 申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所 行股票的总量; 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发 (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债 行股票的总量; 券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债  40%; 券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 (15)本基金基金总资产不得超过基金净资产 40%; 的 140%; (15)本基金基金总资产不得超过基金净资产 (16)本基金投资于单只中小企业私募债的市 的 140%; 值,不得超过本基金资产净值的 10%; (16)本基金投资于单只中小企业私募债的市 (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金 值,不得超过本基金资产净值的 10%; 合同》约定的其他投资限制。 (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 定的特殊情形除外。 的 30%。 (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资。 (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保持一致。 (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金 合同》约定的其他投资限制。 除上述(2)、(12)、(13)、(18)、(19)以外, 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。 10 第十四部分 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 基金资产估 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假 值 日或因其他原因暂停营业时; 日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产 出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基 金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 11 第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基 披露 金半年度报告和基金季度报告 金半年度报告和基金季度报告 增加“报告期内出现单一投资者持有基金份额  比例达到或超过 20%的情形,基金管理人应当 在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报 告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产 品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除 外。 基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。” 12 第十八部分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 基金的信息 (七)临时报告 (七)临时报告 披露 本基金发生重大事件,有关信息披露义务 本基金发生重大事件,有关信息披露义务 人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以 公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基 公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基 金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额 前款所称重大事件,是指可能对基金份额 持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 的下列事件: 增加“26、发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;” (二)托管协议 序 章节 原文 修订 号 1 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 法定代表人:高国富 成立日期:1992 年 10 月 19 日 成立日期:1992 年 10 月 19 日 基金托管业务资格批准机关:中国证监会 基金托管业务资格批准机关:中国证监会 基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105 基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105 号 号 组织形式:股份有限公司(上市) 组织形式:股份有限公司(上市) 注册资本:人民币 186.5347 亿元 注册资本:人民币 196.53 亿元 经营期限:永久存续 经营期限:永久存续 2 一、基金托管 (一)依据 (一)依据 协议的依据、 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 目的、原则和 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基 (以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基 解释 金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、、 金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》 定》(以下简称“《管理规定》”)、《证券投资基 (以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金 金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证 托管业务管理办法》、《证券投资基金信息披露 券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信  内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格 息披露办法》)、《证券投资基金托管业务管理办 式〉》、《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基 法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关 第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《易方达裕 法律、法规制定。 祥回报债券型证券投资基金基金合同》(以下简 称《基金合同》)及其他有关法律、法规制定。 3 二、基金托管 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基 人对基金管理 金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监 金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监 人的业务监督 督: 督: 和核查 (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定, (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定, 本基金的投资资产配置比例为: 本基金的投资资产配置比例为: 本基金投资于债券资产不低于基金资产的 本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%;投资于股票资产不高于基金资产的 20%; 80%;投资于股票资产不高于基金资产的 20%; 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%。 计不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不 备付金、存出保证金、应收申购款等。 符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不 内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。 符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限 法律法规另有规定时,从其规定。 内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约 法律法规另有规定时,从其规定。 定,本基金投资组合遵循以下投资限制: (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约 1)本基金投资于债券资产不低于基金资产的 定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 80%;投资于股票资产不高于基金资产的 20%; 1)本基金投资于债券资产不低于基金资产的 2)现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 80%;投资于股票资产不高于基金资产的 20%; 合计不低于基金资产净值的 5%; 2)现金或到期日在一年以内的政府债券的比例 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不 合计不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结 超过基金资产净值的 10%; 算备付金、存出保证金、应收申购款等; 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不 发行的证券,不超过该证券的 10%; 超过基金资产净值的 10%; 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司 金资产净值的 3%; 发行的证券,不超过该证券的 10%; 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权 5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基 证,不得超过该权证的 10%; 金资产净值的 3%; 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不 6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权 得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 证,不得超过该权证的 10%; 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不 持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; 得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不 8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支 得超过基金资产净值的 20%; 持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支 9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不 持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模 得超过基金资产净值的 20%; 的 10%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一 持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模 原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其 的 10%; 各类资产支持证券合计规模的 10%; 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一  12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其 (含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 各类资产支持证券合计规模的 10%; 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投 12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予 (含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 以全部卖出; 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投 13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申 资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予 报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申 以全部卖出; 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行 13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申 股票的总量; 报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行 回购的资金余额不得超过基金资产净值的 股票的总量; 40%; 14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券 15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 回购的资金余额不得超过基金资产净值的 140%; 40%; 16)本基金投资于单只中小企业私募债的市值, 15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 不得超过本基金资产净值的 10%; 140%; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 16)本基金投资于单只中小企业私募债的市值, 同》约定的其他投资限制。 不得超过本基金资产净值的 10%; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该 例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管 当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 定的特殊情形除外。 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值 合计不得超过该基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; 19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同 约定的投资范围保持一致; 20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合 同》约定的其他投资限制。 除上述 2)、12)、13)、18)、19)以外,因证 券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 4 七、基金资产 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 净值计算和会 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假 计核算 日或因其他原因暂停营业时; 日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无 法准确评估基金资产价值时; 法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资 产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与 基金托管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。