兴业优债增利债券型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 06 月 30 日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注 ......21 §7 投资组合报告......43 7.1 期末基金资产组合情况......43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48 7.12 投资组合报告附注 ......48 §8 基金份额持有人信息......49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......50 §9 开放式基金份额变动...... 51 §10 重大事件揭示...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点 ...... 55 12.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 兴业优债增利债券型证券投资基金 基金简称 兴业优债增利债券 基金主代码 002338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月24日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,915,724,688.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 兴业优债增利债券A 兴业优债增利债券C 下属分级基金的交易代码 002338 008392 报告期末下属分级基金的份额总额 1,915,255,778.52份 468,909.76份 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过 投资目标 积极主动的资产配置，力争 获得超越业绩比较基准的 收益。 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资 投资策略 策略、杠杆策略、信用衍生品投资策略、国债期货投 资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水 平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 姓名 张玲菡 许俊 露负责 联系电话 021-22211888 010-66596688 人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40000-95561 95566 传真 021-22211997 010-66594942 注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1北京市西城区复兴门内大街1 37号信和广场25楼 号 办公地址 上海市浦东新区银城路167号北京市西城区复兴门内大街1 13、14层 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 官恒秋 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 上海证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn 址 基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层及基金托管人住所 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日) 兴业优债增利债券 兴业优债增利债券 A C 本期已实现收益 36,258,694.64 12,031.14 本期利润 37,476,827.73 10,863.08 加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.0154 本期加权平均净值利润率 1.85% 1.46% 本期基金份额净值增长率 1.88% 1.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2022年06月30日) 期末可供分配利润 5,848,940.11 1,514.22 期末可供分配基金份额利润 0.0031 0.0032 期末基金资产净值 1,991,116,693.02 487,017.61 期末基金份额净值 1.0396 1.0386 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2022年06月30日) 基金份额累计净值增长率 7.69% 6.53% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2020年3月23日经持有人大会表决通过"关于兴业奕祥混合型证券投资基金转型为兴业优债增利债券型证券投资基金"的议案，自2020年3月24日起，本基金转型为兴业优债增利债券型证券投资基金，《兴业优债增利债券型证券投资基金基金合同》亦于该日同时生效。 5、自2020年03月24日起，本基金分设两级基金份额：A级基金份额和C类基金份额，上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业优债增利债券A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.09% 0.03% -0.24% 0.03% 0.33% 0.00% 过去三个月 1.35% 0.03% 0.29% 0.04% 1.06% -0.01% 过去六个月 1.88% 0.04% 0.38% 0.05% 1.50% -0.01% 过去一年 4.13% 0.03% 1.83% 0.05% 2.30% -0.02% 自基金合同 7.69% 0.06% 0.85% 0.06% 6.84% 0.00% 生效起至今 注：1、2020 年 3 月 23 日本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于兴业奕祥混合型 证券投资基金转型为兴业优债增利债券型证券投资基金有关事项的议案》。本基金自 2020 年 3 月 24 日起转型为兴业优债增利债券型证券投资基金。《兴业奕祥混合型证券 投资基金基金合同》自 2020 年 3 月 24 日起失效，《兴业优债增利债券型证券投资基金 基金合同》于同日生效。 2、本基金的业绩比较基准自 2020 年 3 月 24 日起变更为：中国债券综合全价指数收益 率。 兴业优债增利债券C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.06% 0.03% -0.24% 0.03% 0.30% 0.00% 过去三个月 1.27% 0.03% 0.29% 0.04% 0.98% -0.01% 过去六个月 1.69% 0.04% 0.38% 0.05% 1.31% -0.01% 过去一年 3.76% 0.03% 1.83% 0.05% 1.93% -0.02% 自基金合同 6.53% 0.06% 0.76% 0.06% 5.77% 0.00% 生效起至今 注：1、2020 年 3 月 23 日本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于兴业奕祥混合型 证券投资基金转型为兴业优债增利债券型证券投资基金有关事项的议案》。本基金自 2020 年 3 月 24 日起转型为兴业优债增利债券型证券投资基金。《兴业奕祥混合型证券 投资基金基金合同》自 2020 年 3 月 24 日起失效，《兴业优债增利债券型证券投资基金 基金合同》于同日生效。 2、本基金的业绩比较基准自 2020 年 3 月 24 日起变更为：中国债券综合全价指数收益 率。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、2020 年 3 月 23 日本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于兴业奕祥混合型 证券投资基金转型为兴业优债增利债券型证券投资基金有关事项的议案》。本基金自 2020 年 3 月 24 日起转型为兴业优债增利债券型证券投资基金。《兴业奕祥混合型证券 投资基金基金合同》自 2020 年 3 月 24 日起失效，《兴业优债增利债券型证券投资基金 基金合同》于同日生效。 2、本基金的业绩比较基准自 2020 年 3 月 24 日起变更为：中国债券综合全价指数收益 率。 注：1、2020 年 3 月 23 日本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于兴业奕祥混合型 证券投资基金转型为兴业优债增利债券型证券投资基金有关事项的议案》。本基金自 2020 年 3 月 24 日起转型为兴业优债增利债券型证券投资基金。《兴业奕祥混合型证券 投资基金基金合同》自 2020 年 3 月 24 日起失效，《兴业优债增利债券型证券投资基金 基金合同》于同日生效。 2、本基金的业绩比较基准自 2020 年 3 月 24 日起变更为：中国债券综合全价指数收益 率。 3、本基金合同自 2020 年 3 月 24 日起生效并增设 C 类份额，自 2020 年 3 月 26 日 C 类 份额存续。上述业绩表现按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。 站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2022年06月30日，兴业基金共管理79只公募基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 005年7月至2008年2月，在 北京顺泽锋投资咨询有限 公司担任研究员；2008年3 月至2010年10月，在新华 信国际信息咨询（北京） 有限公司担任企业信用研 究高级咨询顾问；2010年1 2020- 11 0月至2012年8月，在光大 丁进 基金经理 12-28 - 年 证券研究所担任信用及转 债研究员；2012年8月至20 15年2月就职于浦银安盛 基金管理有限公司，其中2 012年8月至2015年2月担 任浦银安盛增利分级债券 型证券投资基金的基金经 理助理，2012年9月至2015 年2月担任浦银安盛幸福 回报定期开放债券型证券 投资基金的基金经理助 理，2013年5月至2015年2 月担任浦银安盛6个月定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理助理，2013 年6月至2015年2月担任浦 银安盛季季添利定期开放 债券型证券投资基金的基 金经理助理。2015年2月加 入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，组合投资策略上以信用债投资为主，发行人包括城投平台、公用事业企业、商业银行等资质良好的主体，整体债券配置资产久期中性，适度杠杆套息。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业优债增利债券A基金份额净值为1.0396元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.88%，同期业绩比较基准收益率为0.38%；截至报告期末兴业优债增利债券C基金份额净值为1.0386元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.69%，同期业绩比较基准收益率为0.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾上半年国内经济在疫情冲击、房地产行业调整以及地域冲击带来的全球通胀压力下表现疲弱，2季度国内GDP增速仅为0.4%。展望未来，投资、出口和消费各方面对经济增长压制仍会延续；在经济弱复苏的背景下，总量政策对于证券市场的正面支持将维持(货币政策偏宽松，保持合理流动性，财政宽信用逐步加大力度，使得经济增长在一个合理区间)。另一方面，提振消费信心的专项政策也会进一步推出，稳定居民端收入预期，促进消费对于经济和金融体系稳定至关重要。 经济弱复苏和宽松货币政策下，债券市场今年以来向好的行情将会持续，如果阶段性受流动性波动影响市场出现调整，会是一个较好的配置机会。权益市场在经济增长有所回升下，结构性机会特征将更为明显，政府鼓励支持的新能源、科技以及传统的医药、消费等行业可能获取较好的相对收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 本基金本报告期内进行利润分配88,127,958.12元，符合本基金基金合同的相关规定。 本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在兴业优债增利债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：兴业优债增利债券型证券投资基金 报告截止日：2022年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,038,677.82 3,939,088.67 结算备付金 9,054,656.22 5,309,034.41 存出保证金 62,631.95 45,089.16 交易性金融资产 6.4.7.2 2,663,585,634.75 2,699,785,000.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,423,476,007.12 2,506,761,000.00 资产支持证券 240,109,627.63 193,024,000.00 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 169.74 10,129.79 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 43,063,526.81 资产总计 2,673,741,770.48 2,752,151,868.84 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 681,085,415.87 701,998,867.25 应付清算款 66,955.79 2,633,530.45 应付赎回款 101,054.71 203,154.45 应付管理人报酬 495,169.72 524,346.45 应付托管费 82,528.30 87,391.07 应付销售服务费 162.89 334.97 应付投资顾问费 - - 应交税费 202,066.41 133,650.39 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 104,706.16 13,425.25 负债合计 682,138,059.85 705,594,700.28 净资产： 实收基金 6.4.7.7 1,915,724,688.28 1,919,767,477.40 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 75,879,022.35 126,789,691.16 净资产合计 1,991,603,710.63 2,046,557,168.56 负债和净资产总计 2,673,741,770.48 2,752,151,868.84 注：1、报告截止日2022年06月30日，基金份额总额1,915,724,688.28份，其中下属A类基金份额净值1.0396元，基金份额总额1,915,255,778.52份，下属C类基金份额净值 1.0386元，基金份额总额468,909.76份。 2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：兴业优债增利债券型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202 2022年06月30日 1年06月30日 一、营业总收入 48,378,206.58 7,754,903.04 1.利息收入 98,496.16 3,847,079.18 其中：存款利息收入 6.4.7.9 97,056.57 401,367.81 债券利息收入 - 3,087,374.29 资产支持证券利息 - 42,657.87 收入 买入返售金融资产 1,439.59 315,679.21 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 47,059,875.11 -435,915.39 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 43,392,228.21 -454,329.41 资产支持证券投资 6.4.7.12 3,667,646.90 18,414.02 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 - - 以摊余成本计量的 金融资产终止确认 - - 产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 1,216,965.03 4,343,725.77 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 2,870.28 13.48 号填列） 减：二、营业总支出 10,890,515.77 736,601.52 1．管理人报酬 6.4.10.2. 3,011,151.90 467,278.02 1 2．托管费 6.4.10.2. 501,858.71 77,879.67 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 1,298.61 8,533.95 3 4. 投资顾问费 - - 5．利息支出 7,133,763.13 47,353.94 其中：卖出回购金融资产 7,133,763.13 47,353.94 支出 6．信用减值损失 6.4.7.17 - - 7．税金及附加 127,964.08 3,702.25 8．其他费用 6.4.7.18 114,479.34 131,853.69 三、利润总额（亏损总额 37,487,690.81 7,018,301.52 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 37,487,690.81 7,018,301.52 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 37,487,690.81 7,018,301.52 注：比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：兴业优债增利债券型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2022年01月01日至2022年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 1,919,767,47 - 126,789,691. 2,046,557,16 （基金净值） 7.40 16 8.56 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 1,919,767,47 - 126,789,691. 2,046,557,16 （基金净值） 7.40 16 8.56 三、本期增减变动额 -4,042,789.1 -50,910,668. -54,953,457. （减少以“-”号填 2 - 81 93 列） （一）、综合收益总 - - 37,487,690.8 37,487,690.8 额 1 1 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 -4,042,789.1 - -270,401.50 -4,313,190.6 净值变动数（净值减 2 2 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 698,583.62 - 37,098.03 735,681.65 2.基金赎回 -4,741,372.7 - -307,499.53 -5,048,872.2 款 4 7 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 -88,127,958. -88,127,958. 润产生的基金净值 - - 12 12 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 1,915,724,68 - 75,879,022.3 1,991,603,71 （基金净值） 8.28 5 0.63 上年度可比期间 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计 益 一、上期期末净资产 33,098,393.6 - 1,260,988.04 34,359,381.7 （基金净值） 7 1 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净资产 33,098,393.6 - 1,260,988.04 34,359,381.7 （基金净值） 7 1 三、本期增减变动额 1,890,507,43 100,944,383. 1,991,451,81 （减少以“-”号填 1.28 - 26 4.54 列） （一）、综合收益总 - - 7,018,301.52 7,018,301.52 额 （二）、本期基金份 额交易产生的基金 1,890,507,43 - 93,926,081.7 1,984,433,51 净值变动数（净值减 1.28 4 3.02 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 3,842,353,32 - 191,531,910. 4,033,885,23 2.42 69 3.11 2.基金赎回 -1,951,845,8 - -97,605,828. -2,049,451,7 款 91.14 95 20.09 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 - - - - 变动（净值减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 - - - - 益结转留存收益 四、本期期末净资产 1,923,605,82 - 102,205,371. 2,025,811,19 （基金净值） 4.95 30 6.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 官恒秋 张顺国 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴业优债增利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")由兴业奕祥混合型证券投资基金(以下简称"兴业奕祥混合")转型而来。兴业奕祥混合型证券投资基金由兴业保本混合型证券投资基金保本周期到期转型而来。 兴业保本混合型证券投资基金经中国证监会2015年12月18日证监许可【2015】2981号文予以注册，基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。《兴业保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年2月3日正式生效。兴业保本混合型证券投资基金每个保本周期为三年，第一个保本周期自2016年2月3日起至2019年2月11日止。根据《兴业保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为兴业奕祥混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，"兴业保本混合证券投资基金"自2019年2月15日转型为"兴业奕祥混合型证券投资基金"。 2020年3月23日兴业奕祥混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大 会。会议审议了《关于兴业奕祥混合型证券投资基金转型为兴业优债增利债券型证券投资基金有关事项的议案》，内容包括，将兴业奕祥混合型证券投资基金的基金名称变更为兴业优债增利债券型证券投资基金，调整基金类型、基金的投资、基金资产估值、费率等相关内容并修订基金合同。基金份额持有人大会自表决通过之日起生效，自2020年3月24日起，《兴业奕祥混合型证券投资基金基金合同》失效，《兴业优债增利债券型证券投资基金基金合同》生效，兴业奕祥混合型证券投资基金正式转型为兴业优债增利债券型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、证券公司短期公司债券）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于产业债的资产不低于非现金基金资产的50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及自2022年1月1日起至2022年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具 准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元，本基金执行新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付利息，金额分别为人民币3,939,088.67元、人民币5,309,034.41元、人民币45,089.16元、人民币43,063,526.81元、人民币 701,998,867.25元、人民币-51,065.10元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、卖出回购金融资产款、其他负债-应付利息，金额分别为人民币3,942,994.85元、人民币5,311,662.42元、人民币45,111.38元、人民币0.00元、人民币701,947,802.15元、人民币0.00元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币2,699,785,000.00元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币43,056,970.40元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币2,742,841,970.40元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 活期存款 1,038,677.82 等于：本金 1,038,554.21 加：应计利息 123.61 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,038,677.82 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 869,871,072.5 11,094,700.29 888,173,700.2 7,207,927.41 场 9 9 债 银行间市 1,498,888,89 23,350,306.83 1,535,302,30 13,063,109.72 券 场 0.28 6.83 合计 2,368,759,96 34,445,007.12 2,423,476,00 20,271,037.13 2.87 7.12 资产支持证券 234,988,259.1 5,050,627.63 240,109,627.6 70,740.84 6 3 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,603,748,22 39,495,634.75 2,663,585,63 20,341,777.97 2.03 4.75 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付交易费用 11,403.60 其中：交易所市场 - 银行间市场 11,403.60 应付利息 - 预提费用 93,302.56 合计 104,706.16 6.4.7.7 实收基金 6.4.7.7.1 兴业优债增利债券A 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业优债增利债券A) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,918,892,264.51 1,918,892,264.51 本期申购 509,293.76 509,293.76 本期赎回（以“-”号填列） -4,145,779.75 -4,145,779.75 本期末 1,915,255,778.52 1,915,255,778.52 6.4.7.7.2 兴业优债增利债券C 金额单位：人民币元 项目 本期 (兴业优债增利债券C) 2022年01月01日至2022年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 875,212.89 875,212.89 本期申购 189,289.86 189,289.86 本期赎回（以“-”号填列） -595,592.99 -595,592.99 本期末 468,909.76 468,909.76 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.8 未分配利润 6.4.7.8.1 兴业优债增利债券A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业优债增利债券A) 本期期初 57,811,242.38 68,928,599.16 126,739,841.54 本期利润 36,258,694.64 1,218,133.09 37,476,827.73 本期基金份额交易产 -118,239.83 -134,757.86 -252,997.69 生的变动数 其中：基金申购款 9,274.29 18,575.69 27,849.98 基金赎回款 -127,514.12 -153,333.55 -280,847.67 本期已分配利润 -88,102,757.08 - -88,102,757.08 本期末 5,848,940.11 70,011,974.39 75,860,914.50 6.4.7.8.2 兴业优债增利债券C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (兴业优债增利债券C) 本期期初 19,441.65 30,407.97 49,849.62 本期利润 12,031.14 -1,168.06 10,863.08 本期基金份额交易产 -4,757.53 -12,646.28 -17,403.81 生的变动数 其中：基金申购款 2,536.86 6,711.19 9,248.05 基金赎回款 -7,294.39 -19,357.47 -26,651.86 本期已分配利润 -25,201.04 - -25,201.04 本期末 1,514.22 16,593.63 18,107.85 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 活期存款利息收入 9,318.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 87,419.52 其他 318.51 合计 97,056.57 6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 债券投资收益——利息收入 42,109,144.19 债券投资收益——买卖债券（债转股 1,283,084.02 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 43,392,228.21 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付） 666,675,763.97 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑 654,619,444.11 付）成本总额 减：应计利息总额 10,753,512.33 减：交易费用 19,723.51 买卖债券差价收入 1,283,084.02 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 资产支持证券投资收益—— 3,675,589.34 利息收入 资产支持证券投资收益—— -7,942.44 买卖资产支持证券差价收入 资产支持证券投资收益—— - 赎回差价收入 资产支持证券投资收益—— - 申购差价收入 合计 3,667,646.90 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 90,546,382.87 减：卖出资产支持证券成本 88,696,375.44 总额 减：应计利息总额 1,856,382.87 减：交易费用 1,567.00 资产支持证券投资收益 -7,942.44 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 1.交易性金融资产 1,216,965.03 ——股票投资 - ——债券投资 1,592,066.30 ——资产支持证券投资 -375,101.27 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 1,216,965.03 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 基金赎回费收入 75.76 其他 2,794.52 合计 2,870.28 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内未发生信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022年01月01日至2022年06月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 汇划手续费 11,576.78 帐户维护费 18,600.00 合计 114,479.34 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册 金"） 登记机构 中国银行股份有限公司（以下简称"中国银 基金托管人、基金销售机构 行"） 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行"） 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司（以下简称"兴 基金管理人控制的公司 业财富"） 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202 2年06月30日 1年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,011,151.90 467,278.02 其中：支付销售机构的客户维护费 8,917.51 16,996.15 注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 501,858.71 77,879.67 注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业优债增利债券A 兴业优债增利债券C 合计 兴业基金 0.00 18.10 18.10 兴业银行 0.00 798.42 798.42 中国银行 0.00 471.34 471.34 合计 0.00 1,287.86 1,287.86 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 兴业优债增利债券A 兴业优债增利债券C 合计 兴业基金 0.00 305.73 305.73 兴业银行 0.00 6,999.25 6,999.25 中国银行 0.00 1,180.81 1,180.81 合计 0.00 8,485.79 8,485.79 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金按前一日C类基金份额的资产净值的0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给各个基金代销机构。其计算公式为：C类基金日销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.35%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 股份有限 1,038,677.82 9,318.54 10,474,391.03 105,256.25 公司 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业或协议利率计算。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 兴业优债增利债券A 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2022-0 2022-03- 0.280 53,595,1 32,096.06 53,627,1 - 3-04 04 02.63 98.69 2 2022-0 2022-06- 0.180 34,453,7 21,813.17 34,475,5 - 6-17 17 45.22 58.39 合计 0.460 88,048,8 53,909.23 88,102,7 - 47.85 57.08 兴业优债增利债券C 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 1 2022-0 2022-03- 0.200 16,265.0 1,483.08 17,748.1 - 3-04 04 2 0 2 2022-0 2022-06- 0.160 5,850.80 1,602.14 7,452.94 - 6-17 17 合计 0.360 22,115.8 3,085.22 25,201.0 - 2 4 6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2022年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额204,050,165.08元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额 值单价 101900015 19中石油MTN00 2022-07-04 103.65 949,000 98,363,376.80 1 101900037 19南电MTN002 2022-07-01 103.59 432,000 44,752,825.78 190407 19农发07 2022-07-01 103.04 769,000 79,240,246.08 合计 2,150,000 222,356,448.66 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2022年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币477,035,250.79元,于2022年7月1日、4日、5日、7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。 本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成： 一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。 针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 A-1 - 50,035,000.00 A-1以下 - - 未评级 40,351,136.43 50,040,000.00 合计 40,351,136.43 100,075,000.00 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 AAA 1,770,300,095.36 1,869,465,000.00 AAA以下 340,474,043.83 304,704,000.00 未评级 35,548,665.75 - 合计 2,146,322,804.94 2,174,169,000.00 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 AAA 240,109,627.63 193,024,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 240,109,627.63 193,024,000.00 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证 券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主 要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 6 月 30 日 资产 银行存 1,038,677.82 - - - 1,038,677.82 款 结算备 9,054,656.22 - - - 9,054,656.22 付金 存出保 62,631.95 - - - 62,631.95 证金 交易性 金融资 515,335,293.92 2,095,250,340.83 53,000,000.00 - 2,663,585,634.75 产 应收申 - - - 169.74 169.74 购款 资产总 525,491,259.91 2,095,250,340.83 53,000,000.00 169.74 2,673,741,770.48 计 负债 卖出回 购金融 681,085,415.87 - - - 681,085,415.87 资产款 应付清 - - - 66,955.79 66,955.79 算款 应付赎 - - - 101,054.71 101,054.71 回款 应付管 理人报 - - - 495,169.72 495,169.72 酬 应付托 - - - 82,528.30 82,528.30 管费 应付销 售服务 - - - 162.89 162.89 费 应交税 - - - 202,066.41 202,066.41 费 其他负 - - - 93,302.56 93,302.56 债 应付交 - - - 11,403.60 11,403.60 易费用 负债总 681,085,415.87 - - 1,052,643.98 682,138,059.85 计 利率敏 感度缺 -155,594,155.96 2,095,250,340.83 53,000,000.00 -1,052,474.24 1,991,603,710.63 口 上年度 末 2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2 月 31 日 资产 银行存 3,939,088.67 - - - 3,939,088.67 款 结算备 5,309,034.41 - - - 5,309,034.41 付金 存出保 45,089.16 - - - 45,089.16 证金 交易性 金融资 330,772,000.00 2,318,303,000.00 50,710,000.00 - 2,699,785,000.00 产 应收利 - - - 43,063,526.81 43,063,526.81 息 应收申 - - - 10,129.79 10,129.79 购款 资产总 340,065,212.24 2,318,303,000.00 50,710,000.00 43,073,656.60 2,752,151,868.84 计 负债 卖出回 购金融 701,998,867.25 - - - 701,998,867.25 资产款 应付证 券清算 - - - 2,633,530.45 2,633,530.45 款 应付赎 - - - 203,154.45 203,154.45 回款 应付管 理人报 - - - 524,346.45 524,346.45 酬 应付托 - - - 87,391.07 87,391.07 管费 应付销 售服务 - - - 334.97 334.97 费 应付交 - - - 5,490.35 5,490.35 易费用 应交税 - - - 133,650.39 133,650.39 费 应付利 - - - -51,065.10 -51,065.10 息 其他负 - - - 59,000.00 59,000.00 债 负债总 701,998,867.25 - - 3,595,833.03 705,594,700.28 计 利率敏 感度缺 -361,933,655.01 2,318,303,000.00 50,710,000.00 39,477,823.57 2,046,557,168.56 口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 2、利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 市场利率上升25个基点 -13,771,492.44 -14,561,308.84 市场利率下降25个基点 13,731,663.56 14,709,473.72 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 金额单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022年06月30日 2021年12月31日 第一层次 - - 第二层次 2,663,585,634.75 2,699,785,000.00 第三层次 - - 合计 2,663,585,634.75 2,699,785,000.00 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于2022年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,663,585,634.75 99.62 其中：债券 2,423,476,007.12 90.64 资产支持证券 240,109,627.63 8.98 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 10,093,334.04 0.38 8 其他各项资产 62,801.69 0.00 9 合计 2,673,741,770.48 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未买入、卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 566,578,477.81 28.45 其中：政策性金融债 236,802,065.75 11.89 4 企业债券 940,164,237.28 47.21 5 企业短期融资券 40,351,136.43 2.03 6 中期票据 876,382,155.60 44.00 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,423,476,007.12 121.68 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 号 值比例(%) 1 101900037 19南电MTN002 1,900,000 196,829,557. 9.88 81 2 190407 19农发07 1,300,000 133,956,202. 6.73 74 3 2020076 20齐鲁银行小 1,100,000 114,419,046. 5.75 微债01 58 4 163580 20海湾01 1,100,000 110,916,706. 5.57 85 5 102001739 20平度城投MT 1,000,000 105,051,671. 5.27 N001 23 1证券代码 101900037 证券名称19南电MTN002数量 1,900,000.00市 值196,829,557.81 占组合净值比例 9.88% 2证券代码 190407 证券名称19农发07数量1,300,000.00 市 值133,956,202.74 占组合净值比例 6.73% 3证券代码 2020076 证券名称20齐鲁银行小微债01数量 1,100,000.00 市 值114,419,046.58 占组合净值比例 5.75% 4证券代码 163580 证券名称20海湾01数量1,100,000.00 市 值110,916,706.85 占组合净值比例 5.57% 5证券代码 102001739 证券名称20平度城投MTN001数量 1,000,000.00 市 值105,051,671.23 占组合净值比例 5.27% 6证券代码 152956 证券名称21亦庄02数量1,000,000.00 市 值103,715,863.01 占组合净值比例 5.21% 7证券代码 101900015 证券名称19中石油MTN001数量 1,000,000.00市 值103,649,501.37 占组合净值比例 5.20% 8证券代码 101900051 证券名称19华润MTN001数量 1,000,000.00市 值103,620,767.12 占组合净值比例 5.20% 9证券代码 2028046 证券名称20招商银行小微债01数量 1,000,000.00 市 值103,587,183.56 占组合净值比例 5.20% 10证券代码 188357 证券名称21光明01数量1,000,000.00 市 值103,551,643.84 占组合净值比例 5.20% 11证券代码 190404 证券名称19农发04数量1,000,000.00 市 值102,845,863.01 占组合净值比例 5.16% 12证券代码 185366 证券名称22远东三 数量1,000,000.00 市 值101,163,934.25 占组合净值比例 5.08% 13证券代码 185288 证券名称22招金01数量1,000,000.00 市 值101,139,293.15 占组合净值比例 5.08% 14证券代码 102100258 证券名称 21临沂投资MTN001数量 800,000.00市 值83,251,200.00 占组合净值比例 4.18% 15证券代码 185213 证券名称GC融和04数量700,000.00 市 值71,121,292.61 占组合净值比例 3.57% 16证券代码 2120049 证券名称21齐鲁银行小微债01数量 700,000.00市 值70,988,246.58 占组合净值比例 3.56% 17证券代码 152935 证券名称21寿城01数量500,000.00 市 值53,000,000.00 占组合净值比例 2.66% 18证券代码 102100741 证券名称 21滨城经开MTN001数量 500,000.00市 值52,333,479.45 占组合净值比例 2.63% 19证券代码 2180277 证券名称21厦门轨道债04数量 500,000.00市 值51,990,536.99 占组合净值比例 2.61% 20证券代码 188274 证券名称21常城07数量500,000.00 市 值51,463,413.70 占组合净值比例 2.58% 21证券代码 102100622 证券名称 21鲁黄金MTN002数量 500,000.00市 值51,185,205.48 占组合净值比例 2.57% 22证券代码 185598 证券名称22鄂投01数量500,000.00 市 值50,742,287.67 占组合净值比例 2.55% 23证券代码 188304 证券名称21中保01数量500,000.00 市 值50,611,849.32 占组合净值比例 2.54% 24证券代码 149817 证券名称22风电G1数量500,000.00 市 值50,405,013.70 占组合净值比例 2.53% 25证券代码 102100440 证券名称 21江苏银宝MTN001数量 400,000.00市 值41,495,322.74 占组合净值比例 2.08% 26证券代码 102100513 证券名称 21青岛军民MTN001数量 400,000.00市 值41,254,465.75 占组合净值比例 2.07% 27证券代码 102103355 证券名称 21齐河城投MTN001数量 400,000.00市 值41,229,665.75 占组合净值比例 2.07% 28证券代码 185753 证券名称22恒信K1数量400,000.00市 值40,342,402.19 占组合净值比例 2.03% 29证券代码 102280234 证券名称 22菏泽投资MTN001数量 350,000.00市 值35,548,665.75 占组合净值比例 1.79% 30证券代码 012280728 证券名称 22海尔金控SCP002数量 300,000.00市 值30,348,263.01 占组合净值比例 1.52% 31证券代码 102101279 证券名称 21海亮MTN001数量 200,000.00市 值20,932,653.15 占组合净值比例 1.05% 32证券代码 2021036 证券名称20东莞农商绿色债01数量 200,000.00市 值20,764,493.15 占组合净值比例 1.04% 33证券代码 2028012 证券名称20浦发银行01数量200,000.00 市 值20,017,442.19 占组合净值比例 1.01% 34证券代码 012282107 证券名称 22鲁西化工SCP002(科创票据)数 量100,000.00 市值10,002,873.42 占组合净值比例0.50% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 号 值比例（%） 1 136056 度小满4A 1,000,000 104,259,687. 5.23 67 2 136712 度小满6A 600,000 61,679,161.6 3.10 4 3 180148 22鑫荣1A 300,000 30,015,821.9 1.51 2 4 193263 21中宏A1 800,000 21,914,099.5 1.10 6 5 189388 21平2A2 200,000 11,517,004.1 0.58 9 6 136217 徐租13A1 400,000 10,723,852.6 0.54 5 1证券代码 136056 证券名称度小满4A数量1,000,000.00 市 值104,259,687.67 占组合净值比例 5.23 2证券代码 136712 证券名称度小满6A数量600,000.00 市 值61,679,161.64 占组合净值比例 3.10 3证券代码 180148 证券名称22鑫荣1A数量300,000.00 市 值30,015,821.92 占组合净值比例 1.51 4证券代码 193263 证券名称21中宏A1数量800,000.00 市 值21,914,099.56 占组合净值比例 1.10 5证券代码 189388 证券名称21平2A2数量200,000.00 市 值11,517,004.19 占组合净值比例 0.58 6证券代码 136217 证券名称徐租13A1数量400,000.00 市 值10,723,852.65 占组合净值比例 0.54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 62,631.95 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 169.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,801.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 兴业 4,246,686.8 1,904,942,375. 99.46 0.538 优债 451 7 46 15% 10,313,403.06 5% 增利 债券A 兴业 优债 67 6,998.65 0.00 0.000 468,909.76 100.0 增利 0% 0% 债券C 合计 518 3,698,310.2 1,904,942,375. 99.43 10,782,312.82 0.562 1 46 72% 8% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 兴业优债增利 1,100.54 0.0001% 债券A 基金管理人所有从业人员持 兴业优债增利 有本基金 债券C 9.44 0.0020% 合计 1,109.98 0.0001% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 兴业优债增利债券 0 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 兴业优债增利债券 0 基金 C 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 兴业优债增利债券 0 金 A 兴业优债增利债券 0 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 兴业优债增利债券A 兴业优债增利债券C 基金合同生效日(2020年03月24 51,921,745.84 - 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,918,892,264.51 875,212.89 本报告期基金总申购份额 509,293.76 189,289.86 减：本报告期基金总赎回份额 4,145,779.75 595,592.99 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,915,255,778.52 468,909.76 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2022年1月13日，云凤生先生担任兴业基金管理有限公司首席信息官，详见本公司于2022年1月14日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、2022年8月8日，张玲菡女士离任兴业基金管理有限公司副总经理，担任兴业基金管理有限公司督察长，总经理胡斌先生不再代行督察长职务。详见本公司于2022年8月9日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和基金托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 占当期 占当期 券商 单 股票成 佣金总 备 名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注 数 的比例 例 量 安信 2 - - - - - 证券 长江 2 - - - - - 证券 光大 2 - - - - - 证券 海通 2 - - - - - 证券 华安 2 - - - - - 证券 华创 2 - - - - - 证券 天风 2 - - - - - 证券 兴业 2 - - - - - 证券 太平 4 - - - - - 洋证 券 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期无新增交易单元，剔除交易单元：中泰证券股份有限公司。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 占当期 券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成 成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额 的比例 总额的 的比例 的比例 比例 安信证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 海通证券 491,215,62 100.00% 13,061,500,00 100.00% - - - - 8.76 0.00 华安证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 太平洋证 - - - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 兴业基金管理有限公司关于 1 旗下资产管理产品执行新金 中国证监会规定的媒介 2022-01-01 融工具相关准则的公告 2 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2022-01-14 管理人员变更公告 3 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2022-01-22 基金2021年第四季度报告 兴业优债增利债券型证券投 4 资基金2022年第1次分红公 中国证监会规定的媒介 2022-03-03 告 兴业基金管理有限公司旗下 5 公募基金招募说明书（更新） 中国证监会规定的媒介 2022-03-06 (2022年第1号) 6 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2022-03-31 公募基金2021年年度报告 7 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2022-04-22 基金2022年第一季度报告 关于网络平台冒用“兴业基 8 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2022-04-25 清公告 兴业基金管理有限公司关于 9 终止北京植信基金销售有限 中国证监会规定的媒介 2022-05-28 公司办理旗下基金相关销售 业务的公告 兴业基金管理有限公司关于 10 终止北京唐鼎耀华基金销售 中国证监会规定的媒介 2022-05-28 有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告 兴业优债增利债券型证券投 11 资基金2022年第2次分红公 中国证监会规定的媒介 2022-06-16 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 机 1 20220101-20220 1,904,942,375.4 - - 1,904,942,375. 99.44% 构 630 6 46 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止 等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利 益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业奕祥混合型证券投资基金变更注册为兴业优债增利债券 型证券投资基金的文件 （二）《兴业优债增利债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业优债增利债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇二二年八月三十一日