南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 06 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 07 月 20 日  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方日添益货币 基金主代码 002324 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016 年 02 月 03 日 报告期末基金份额总额 1,763,327,387.26 份 投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳 定的收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 下属分级基金的 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 基金简称 下属分级基金的 002324 002325 交易代码 报告期末下属分 890,844,305.89 份 872,483,081.37 份 级基金的份额总 额 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方日添益”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年 04 月 01 日 - 2017 年 06 月 30 日) 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 1.本期已实现收益 7,600,176.66 8,575,581.37 2.本期利润 7,600,176.66 8,575,581.37 3.期末基金资产净 890,844,305.89 872,483,081.37 值 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方日添益货币 A 业绩比 净值收益 业绩比较基 阶 净值收 较基准 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 段 益率① 收益率 ② 准差④ ③ 第 3 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 过 去 三 1.0101% 0.0018% 0.3418% 0.0000% 0.6683% 0.0018% 个 月 南方日添益货币 E 业绩比 净值收益 业绩比较基 阶 净值收 较基准 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 段 益率① 收益率 ② 准差④ ③ 过 去 三 1.0471% 0.0018% 0.3418% 0.0000% 0.7053% 0.0018% 个 月 注:南方日添益 E 级份额实际存续从 2016 年 6 月 28 日开始。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 4 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 注:1、本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、南方日添益 E 级份额实际存续从 2016 年 6 月 28 日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 女,中南大学管理科学与工程专业 硕士,具有基金从业资格。曾先后 就职于万家基金、银河基金、融通 基金,历任交易员、研究员、基金 经理助理;2011 年 10 月至 2015 年 3 月,任融通易支付货币基金经 理;2012 年 3 月至 2015 年 3 月, 任融通四季添利债券基金经理; 本基金基 2016 年 8 蔡奕奕 11 年 2012 年 11 月至 2015 年 3 月,任 金经理 月 26 日 融通岁岁添利债券基金经理;2014 年 8 月至 2015 年 3 月,任融通月 月添利定开债券基金经理。2015 年 4 月加入南方基金;2016 年 8 月至今,任南方薪金宝、南方理财 金、南方日添益基金经理;2016 年 11 月至今,任南方天天利基金 经理。 女,中国科学院管理科学与工程专 本基金基 2016 年 7 刘莹 8年 业硕士,具有基金从业资格。曾任 金经理 月 29 日 泰康资产管理有限公司固定收益 第 5 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 交易员、信诚人寿保险有限公司固 定收益研究员。2014 年 8 月加入 南方基金,任固定收益部研究员; 2015 年 2 月至 2016 年 4 月,任南 方理财 60 天基金经理助理;2016 年 4 月至今,任南方理财 14 天、 南方收益宝、南方理财金基金经 理;2016 年 7 月至今,任南方日 添益货币基金经理。 南开大学金融学硕士,具有基金从 业资格。2010 年 7 月加入南方基 金,历任交易管理部债券交易员、 固定收益部货币理财类研究员; 2014 年 3 月至 2015 年 9 月,任南 方现金通基金经理助理;2015 年 9 本基金基 2016 年 2 月至 2016 年 8 月,任南方 50 债基 董浩 7年 金经理 月3日 金经理;2015 年 9 月至今,任南 方现金通、南方中票基金经理; 2016 年 2 月至今,任南方日添益 货币基金经理;2016 年 8 月至今, 任南方 10 年国债基金经理;2016 年 11 月至今,任南方理财 60 天基 金经理。 香港科技大学理学硕士,具有基金 从业资格。2005 年 5 月加入南方 基金,曾担任金融工程研究员、固 定收益研究员、风险控制员等职 务,现任固定收益部副总监、社保 理事会委托产品投资决策委员会 委员、固定收益投资决策委员会委 员。2008 年 5 月至 2012 年 7 月, 任固定收益部投资经理,负责社 保、专户及年金组合的投资管理; 本基金基 2016 年 2 2012 年 7 月至 2015 年 1 月,任南 夏晨曦 11 年 金经理 月3日 方润元基金经理;2014 年 7 月至 2016 年 11 月,任南方薪金宝基金 经理;2014 年 12 月至 2016 年 11 月,任南方理财金基金经理;2012 年 8 月至今,任南方理财 14 天基 金经理;2012 年 10 月至今,任南 方理财 60 天基金经理;2013 年 1 月至今,任南方收益宝基金经理; 2014 年 7 月至今,任南方现金增 利、南方现金通基金经理;2016 年 2 月至今,任南方日添益货币基 第 6 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 金经理;2016 年 10 月至今,任南 方天天利基金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国 证监会和《南方日添益货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金 运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为 1 次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济数据整体稳中有降,4-5 月主要经济数据小幅不及预期,5 月工业增加值同比增长 6.7%;固定资产投资同比增长 7.8%,其中房地产投资同比增长 7.3%,基建投资同比增长 13.1%, 制造业投资同比增长 5.9%;社会消费品零售总额同比增长 10.5%。房地产销售面积同比增长 10%, 新开工面积同比增长 5%,土地购置面积同比增长-1%。5 月金融数据明显不及预期,其中 M2 同 比增速 9.6%,历史首次跌破 10%。4-5 月通胀水平有所下降,其中 5 月 CPI 同比增长 1.5%,缓步 回升;5 月 PPI 同比增长 5.5%,较一季度出现明显回落。 美国 6 月会议加息,且声明偏鹰派,表明近期通胀走弱未动摇联储的信心,对经济、通胀的 看法仍然乐观,预期年内继续加息一次,并开启缩表。欧央行转向鹰派,德拉吉表示欧洲的通缩 第 7 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 因素已被再通胀因素取代。日本方面,市场开始预期日本的经济和通胀将要走出持续的低谷。二 季度美元大跌,人民币兑美元汇率中间价明显升值。央行无降息降准操作,无政策利率变动操作。 二季度来看,资金利率水平抬升,波动加大。3 个月期限的国有股份制银行同业存单利率由一季 末的 4.35%大幅上行至 6 月初的最高 5.0%,而后由于央行公开市场的持续投放使得利率重新回落 至 4.3%。报告期内,本基金着重强调流动性管理,组合久期、杠杆处于相对较低水平,6 月份基 金主动提高了组合久期,采取了较积极的投资策略。 展望三季度,经济层面 6 月中采 PMI 好于预期,高于上月,是 2011 年以来 6 月最高数据, 显示经济强于预期,尚未出现明显下行迹象。政策层面,美联储将缩表提上议事日程,或从 9 月 /12 月正式实施,平均每月 100 亿,每 3 个月提高 100 亿,并最终达到 500 亿/月的水平。当前美 元指数大幅下跌,人民币贬值压力明显缓解。当前央行货币政策保持流通性合理适度,最近央行 等监管机构多次发文缓和市场对于资金面紧张的担忧情绪,并加大投放力度,保证资金面平稳渡 过年中。综合看,央行货币政策有望从收紧转向中性,金融监管预计也将协调统一平稳进行,以 防止出现新的金融风险。本基金仍将继续做好流动性管理工作,结合我们对市场的判断,在控制 风险的前提下,保持中性偏积极的投资策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A 级基金净值收益率为 1.0101%,同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。E 级基金净 值收益率为 1.0471%,同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 982,135,322.61 51.66 其中:债券 982,135,322.61 51.66 资产支持 - - 证券 买入返售金融资 2 160,030,560.05 8.42 产 其中:买断式回 购的买入返售金 - - 融资产 银行存款和结算 3 710,375,015.89 37.37 备付金合计 第 8 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 4 其他资产 48,458,144.99 2.55 5 合计 1,900,999,043.54 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 报告期内债券回 1 13.38 购融资余额 其中:买断式回购 - 融资 占基金资产净值比例 序号 项目 金额(元) (%) 报告期末债券回 2 136,629,522.58 7.75 购融资余额 其中:买断式回购 - - 融资 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值的比例 值的比例(%) (%) 1 30 天以内 11.93 7.75 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 33.98 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 27.65 - 其中:剩余存续期超过 - - 第 9 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 397 天的浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 - - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) 31.51 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 合计 105.07 7.75 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,726,657.66 5.09 其中:政策性金融债 89,726,657.66 5.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 892,408,664.95 50.61 8 其他 - - 9 合计 982,135,322.61 55.70 10 剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) (张) 比例(%) 1 111719185 17 恒丰银行 CD185 1,000,000 98,952,094.52 5.61 2 111719189 17 恒丰银行 CD189 1,000,000 97,809,307.77 5.55 3 111799953 17 包商银行 CD088 1,000,000 95,378,935.98 5.41 4 111698393 16 南京银行 CD118 500,000 49,908,178.46 2.83 5 170204 17 国开 04 500,000 49,842,856.56 2.83 6 111797367 17 重庆银行 CD092 500,000 49,727,864.38 2.82 7 111797831 17 广州农村商业银行 CD088 500,000 49,700,251.52 2.82 8 111798070 17 重庆农村商行 CD112 500,000 49,687,259.81 2.82 9 111793954 17 天津银行 CD026 500,000 49,478,725.77 2.81 10 111780124 17 宁波银行 CD114 500,000 49,449,912.82 2.80 第 10 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含) -0.5%间的次数 报告期内偏离度的最高值 0.0823% 报告期内偏离度的最低值 -0.0118% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 0.0187% 单平均值 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,252,516.57 4 应收申购款 46,205,628.42 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 48,458,144.99 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 报告期期初基金份额总额 659,720,589.74 767,164,343.85 报告期期间基金总申购份 1,495,554,276.72 568,613,232.98 第 11 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 额 减:报告期期间基金总赎 1,264,430,560.57 463,294,495.46 回份额 报告期期间基金拆分变动 份额(份额减 少以"-" 填 - - 列) 报告期期末基金份额总额 890,844,305.89 872,483,081.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期末持有基金 报告期内持有基金份额变化情况 情况 投资 者类 持有基金份额比 期初 申购 赎回 持有份 份额占 别 序号 例达到或者超过 份额 份额 份额 额 比(%) 20%的时间区间 20170405-20170 222,48 426;20170502-2 327,797, 3,168,18 108,480, 1 5,417. 12.62 0170505;201706 232.73 4.35 000.00 08 01-20170601; 20170405-20170 426;20170428-2 机构 0170509;201706 322,80 01-20170605;20 325,957, 103,349, 106,500, 2 6,444. 18.31 170607-2017060 333.77 110.66 000.00 43 7;20170614-201 70620;20170627 -20170628; 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基 金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 §9 备查文件目录 第 12 页 共 13 页  南方日添益货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 9.1 备查文件目录 1、南方日添益货币市场基金基金合同 2、南方日添益货币市场基金托管协议 3、南方日添益货币市场基金 2017 年 2 季度报告原文 9.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 13 页 共 13 页