南方日添益货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 4 月 24 日  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 18 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方日添益货币 交易代码 002324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 1,426,884,933.59 份 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为 投资目标 投资人提供稳定的收益。 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风 投资策略 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 下,提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益 风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 下属分级基金的交易代码 002324 002325 报告期末下属分级基金的份额总额 659,720,589.74 份 767,164,343.85 份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方日添益”。 第 2 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 ) 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 1. 本期已实现收益 4,983,742.04 10,230,898.97 2.本期利润 4,983,742.04 10,230,898.97 3.期末基金资产净值 659,720,589.74 767,164,343.85 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方日添益货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.9416% 0.0028% 0.3381% 0.0000% 0.6035% 0.0028% 月 南方日添益货币 E 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0019% 0.0028% 0.3381% 0.0000% 0.6638% 0.0028% 月 注:南方日添益 E 级份额实际存续从 2016 年 6 月 28 日开始。 第 3 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、南方日添益 E 级份额实际存续从 2016 年 6 月 28 日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 蔡奕奕 本基金基 2016 年 8 月 11 年 女,中南大学管理科学与工程 第 4 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 金经理 26 日 专业硕士,具有基金从业资 格。曾先后就职于万家基金、 银河基金、融通基金,历任交 易员、研究员、基金经理助理; 2011 年 10 月至 2015 年 3 月, 任融通易支付货币基金经理; 2012 年 3 月至 2015 年 3 月, 任融通四季添利债券基金经 理;2012 年 11 月至 2015 年 3 月,任融通岁岁添利债券基金 经理;2014 年 8 月至 2015 年 3 月,任融通月月添利定开债 券基金经理。2015 年 4 月加 入南方基金;2016 年 8 月至 今,任南方薪金宝、南方理财 金、南方日添益基金经理; 2016 年 11 月至今,任南方天 天利基金经理。 女,中国科学院管理科学与工 程专业硕士,具有基金从业资 格。曾任泰康资产管理有限公 司固定收益交易员、信诚人寿 保险有限公司固定收益研究 员。2014 年 8 月加入南方基 本基金基 2016 年 7 月 金,任固定收益部研究员; 刘莹 7年 金经理 29 日 2015 年 2 月至 2016 年 4 月, 任南方理财 60 天基金经理助 理;2016 年 4 月至今,任南 方理财 14 天、南方收益宝、 南方理财金基金经理;2016 年 7 月至今,任南方日添益货 币基金经理。 香港科技大学理学硕士,具有 基金从业资格。2005 年 5 月 加入南方基金,曾担任金融工 程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务,现任固定 收益部副总监、社保理事会委 本基金基 2016 年 2 月 夏晨曦 11 年 托产品投资决策委员会委员、 金经理 3日 固定收益投资决策委员会委 员。2008 年 5 月至 2012 年 7 月,任固定收益部投资经理, 负责社保、专户及年金组合的 投资管理;2012 年 7 月至 2015 年 1 月,任南方润元基金经 第 5 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 理;2014 年 7 月至 2016 年 11 月,任南方薪金宝基金经理; 2014 年 12 月至 2016 年 11 月, 任南方理财金基金经理;2012 年 8 月至今,任南方理财 14 天基金经理;2012 年 10 月至 今,任南方理财 60 天基金经 理;2013 年 1 月至今,任南 方收益宝基金经理;2014 年 7 月至今,任南方现金增利、南 方现金通基金经理;2016 年 2 月至今,任南方日添益货币基 金经理;2016 年 10 月至今, 任南方天天利基金经理。 南开大学金融学硕士,具有基 金从业资格。2010 年 7 月加 入南方基金,历任交易管理部 债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员;2014 年 3 月 至 2015 年 9 月,任南方现金 通基金经理助理;2015 年 9 本基金基 2016 年 2 月 月至 2016 年 8 月,任南方 50 董浩 6年 金经理 3日 债基金经理;2015 年 9 月至 今,任南方现金通、南方中票 基金经理;2016 年 2 月至今, 任南方日添益货币基金经理; 2016 年 8 月至今,任南方 10 年国债基金经理;2016 年 11 月至今,任南方理财 60 天基 金经理。 注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方日添益货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 第 6 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数 为 1 次,是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面,美国联储 3 月议息会议加息,但未讨论缩表问题,鹰派程度不及预期。欧央行转 向中性。国内方面,一季度经济数据整体继续保持企稳态势,1-2 月主要经济数据小幅超预期, 工业增加值同比增长 6.3%;固定资产投资同比增长 8.9%,其中房地产投资同比增长 8.9%,基建 投资同比增长 21.3%,制造业投资同比增长 4.3%。1 月金融数据明显超预期,其中 M2 同比增长 11.3%,新增人民币贷款 2.03 万亿,社会融资规模 3.74 万亿,但 2 月金融数据符合预期。年初通 胀水平较低,其中 2 月 CPI 同比增长 0.8%,大幅低于预期,但 PPI 同比增速保持高位。央行货币 政策维持稳健中性,继续上调了 7 天、14 天和 28 天逆回购操作利率,以及 SLF 和 MLF 利率。一 季度来看,资金利率水平抬升,波动加大。报告期内,本基金着重强调流动性管理,组合久期、 杠杆处于相对较低水平,以短久期资产的滚动投资为主要策略。 展望二季度,预计经济数据继续稳中向好。政策层面,市场对美国联储 3 月议息会议的解读 虽然偏鸽派,但全年仍有加息 4 次的可能,但是特朗普政策仍具有较大不确定性。如果联储再次 转鹰,则美元指数或重回上行,增大人民币贬值压力。当前央行态度非常明确,货币政策收紧, 控制金融杠杆,仍有可能出台进一步的措施。综合看,国内金融去杠杆和控制资产泡沫的进程仍 未走完,人民币贬值压力、控制资产泡沫、控制金融杠杆继续压制货币政策。预计货币政策继续 保持稳健中性,财政政策则以托底需求为主,但并非强力刺激。货币市场利率短期仍将维持在高 位。本基金仍将继续做好流动性管理工作,结合我们对市场的判断,仍将保持短久期的投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A 级基金净值收益率为 0.9416%,同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。E 级基金净 值收益率为 1.0019%,同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。 第 7 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 764,665,647.93 49.18 其中:债券 764,665,647.93 49.18 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 121,968,542.95 7.84 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 664,580,842.99 42.74 计 4 其他资产 3,764,504.94 0.24 5 合计 1,554,979,538.81 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.94 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 126,999,681.50 8.90 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 融资余额占基金资产净 序号 发生日期 原因 调整期 值比例(%) 1 2017-01-04 28.40 巨额赎回 5 个工作日 2 2017-01-05 30.29 巨额赎回 4 个工作日 3 2017-01-06 35.25 巨额赎回 3 个工作日 4 2017-01-09 33.33 巨额赎回 2 个工作日 5 2017-01-10 34.83 巨额赎回 1 个工作日 第 8 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 15.65 8.90 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 4.90 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 57.11 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 24.06 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 6.99 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 108.71 8.90 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,890,209.63 3.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,749,897.06 6.99 第 9 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 其中:政策性金融债 99,749,897.06 6.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 89,973,678.52 6.31 6 中期票据 - - 7 同业存单 525,051,862.72 36.80 8 其他 - - 9 合计 764,665,647.93 53.59 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 10 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 1 170401 17 农发 01 700,000 69,704,192.02 4.89 16 广晟 2 011698575 600,000 59,984,748.93 4.20 SCP006 16 兴业 3 111610528 600,000 59,555,489.79 4.17 CD528 17 晋城银行 4 111794671 500,000 49,819,069.25 3.49 CD001 17 成都银行 5 111793210 500,000 49,565,914.65 3.47 CD023 17 浦发银行 6 111709109 500,000 49,506,677.40 3.47 CD109 17 兴业银行 7 111710135 500,000 49,506,677.40 3.47 CD135 17 上海银行 8 111716072 500,000 49,452,057.83 3.47 CD072 17 恒丰银行 9 111719078 500,000 49,452,057.83 3.47 CD078 17 盛京银行 10 111794863 500,000 49,451,484.09 3.47 CD050 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0754% 报告期内偏离度的最低值 -0.0162% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0344% 第 10 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,764,504.94 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,764,504.94 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 报告期期初基金份额总额 1,199,169,685.77 1,276,202,852.19 报告期期间基金总申购份额 1,475,985,736.15 415,707,063.66 报告期期间基金总赎回份额 2,015,434,832.18 924,745,572.00 报告期期末基金份额总额 659,720,589.74 767,164,343.85 第 11 页 共 12 页  南方日添益货币 2017 年第 1 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 持有基金份额比例 序 期初 申购 赎回 份额占 类 达到或者超过 20% 持有份额 号 份额 份额 份额 比 别 的时间区间 机 1 20170120-20170331 290,771,022.41 40,026,210.32 3,000,000.00 327,797,232.73 22.98% 构 2 20170101-20170331 524,514,210.26 107,268,151.69 305,825,028.18 325,957,333.77 22.85% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能 以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、南方日添益货币市场基金基金合同 2、南方日添益货币市场基金托管协议 3、南方日添益货币市场基金 2017 年 1 季度报告原文 9.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 12 页 共 12 页