南方日添益货币市场基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年2月3日(基金合同生效日)起至12月31日止。1.2 目录 §1重要提示及目录..................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11§4 管理人报告..........................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17§5 托管人报告..........................................................................................................................................18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................18§6 审计报告..............................................................................................................................................19 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................19 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................19§7 年度财务报表......................................................................................................................................21 7.1 资产负债表.................................................................................................................................21 7.2 利润表.........................................................................................................................................22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................24 7.4 报表附注.....................................................................................................................................25§8 投资组合报告......................................................................................................................................47 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................47 8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................47 8.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................48 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明.....................................................49 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................49 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................50 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................50 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................51 8.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................51§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................53 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................53 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................53 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................54§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................55§11 重大事件揭示....................................................................................................................................56 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................56 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................57 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................58 11.9 其他重大事件...........................................................................................................................58§12 备查文件目录....................................................................................................................................64 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................64 12.2 存放地点...................................................................................................................................64 12.3 查阅方式...................................................................................................................................64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方日添益货币市场基金 基金简称 南方日添益货币 基金主代码 002324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,475,372,537.96份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 南方日添益货币A 南方日添益货币E 下属分级基金的交易代码： 002324 002325 报告期末下属分级基金的份额总额 1,199,169,685.77份 1,276,202,852.19份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的 收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 鲍文革 林葛 信息披露负责 联系电话 0755-82763888 010-66060069 人 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京东城区建国门内大街69号 一路六号免税商务大厦31- 33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街 一路六号免税商务大厦31- 28号凯晨世贸中心东座F9 33层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 张海波 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路六 号免税商务大厦31-33层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2月3日(基金合同生效日)-2016年12月31日 南方日添益货币A 南方日添益货币E 本期已实现收益 9,662,478.22 30,751,249.73 本期利润 9,662,478.22 30,751,249.73 本期净值收益率 2.2775% 1.5249% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末基金资产净值 1,199,169,685.77 1,276,202,852.19 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2016年末 累计净值收益率 2.2775% 1.5249% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金合同生效日为2016年2月3日，基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一 年。 3.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方日添益货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.6555% 0.0029% 0.3456% 0.0000% 0.3099% 0.0029% 过去六个月 1.3846% 0.0042% 0.6924% 0.0000% 0.6922% 0.0042% 自基金合同 2.2775% 0.0033% 1.2566% 0.0003% 1.0209% 0.0030% 生效起至今 南方日添益货币E 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.7151% 0.0029% 0.3456% 0.0000% 0.3695% 0.0029% 过去六个月 1.5097% 0.0043% 0.6886% 0.0003% 0.8211% 0.0040% 自基金合同 生效起至今 1.5249% 0.0043% 0.7037% 0.0004% 0.8212% 0.0039% 注：南方日添益E级份额实际存续从2016年6月28日开始。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：南方日添益E级份额实际存续从2016年6月28日开始。基金合同生效日至本报告期末不满 一年。本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 南方日添益货币A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2016 9,662,478.22 - - 9,662,478.22 合计 9,662,478.22 - - 9,662,478.22 单位：人民币元 南方日添益货币E 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2016 30,751,249.73 - - 30,751,249.73 合计 30,751,249.73 - - 30,751,249.73 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司— —南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中， 南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，中南大学管理科学与工程专业硕士，具 有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、 银河基金、融通基金，历任交易员、研究员、 基金经理助理；2011年10月至2015年3月， 任融通易支付货币基金经理；2012年3月至 本基金 2016年 2015年3月，任融通四季添利债券基金经理； 蔡奕奕 基金经 - 10年 8月26日 2012年11月至2015年3月，任融通岁岁添 理 利债券基金经理；2014年8月至2015年3月， 任融通月月添利定开债券基金经理。2015年 4月加入南方基金；2016年8月至今，任南 方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经 理；2016年11月至今，任南方天天利基金经 理。 南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。 2010年7月加入南方基金，历任交易管理部 债券交易员、固定收益部货币理财类研究员； 2014年3月至2015年9月，任南方现金通基 本基金 金经理助理；2015年9月至2016年8月，任 2016年 董浩 基金经 - 6年 南方50债基金经理；2015年9月至今，任南 2月3日 理 方现金通、南方中票基金经理；2016年2月 至今，任南方日添益货币基金经理；2016年 8月至今，任南方10年国债基金经理； 2016年11月至今，任南方理财60天基金经 理。 女，中国科学院管理科学与工程专业硕士， 具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限 公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公 本基金 司固定收益研究员。2014年8月加入南方基 2016年 刘莹 基金经 - 7年 金，任固定收益部研究员；2015年2月至 7月29日 理 2016年4月，任南方理财60天基金经理助理； 2016年4月至今，任南方理财14天、南方收 益宝、南方理财金基金经理；2016年7月至 今，任南方日添益货币基金经理。 香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。 2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程 研究员、固定收益研究员、风险控制员等职 本基金 务，现任固定收益部副总监、社保理事会委 2016年 夏晨曦 基金经 - 11年 托产品投资决策委员会委员、固定收益投资 2月3日 理 决策委员会委员。2008年5月至2012年7月， 任固定收益部投资经理，负责社保、专户及 年金组合的投资管理；2012年7月至 2015年1月，任南方润元基金经理；2014年 7月至2016年11月，任南方薪金宝基金经理； 2014年12月至2016年11月，任南方理财金 基金经理；2012年8月至今，任南方理财 14天基金经理；2012年10月至今，任南方 理财60天基金经理；2013年1月至今，任南 方收益宝基金经理；2014年7月至今，任南 方现金增利、南方现金通基金经理；2016年 2月至今，任南方日添益货币基金经理； 2016年10月至今，任南方天天利基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方日添益货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，整体看全球经济数据在年底有所好转，货币政策逐步转向，主要经济体的债市收益率出现上行。其中美国经济复苏相对稳健，美联储加息符合预期。欧央行继续延长QE，仍有宽松姿态但态度不明确。日元贬值，通胀回升，利率有上行压力。国内方面，经济全年弱势企稳，GDP增速稳定在6.7%，工业增加值增速稳定在6.2左右。CPI保持温和走势，PPI全年由负转正。 政策方面，货币政策稳健中性，全年没有降息，仅有一次降准，央行主要采用公开市场操作、MLF等提供流动性。8月央行重启14天逆回购，标志着金融去杠杆提速，货币政策转向实质性偏 紧，短端资金面中枢上升且波动加大。 市场层面，前三季度，在长期经济增长预期和资金配置压力的共同作用下走出了一轮结构性牛市行情，表现为信用利差和期限利差大幅压缩。其中十年期利率债收益率在4月、8月出现一定的调整后再次下行。但进入四季度，全球通胀预期上升且受制于金融去杠杆和人民币贬值压力，国内货币政策转向实质性偏紧，债市出现剧烈调整。特别是货币市场利率出现飙升，短期债券利 率上涨明显，对组合的流动性管理提出了较高要求。组合操作上，前三季度我们基本把握了市场 节奏，为投资者提供了较高收益。第四季度，我们提前预判了资金面可能出现的紧张状况，提前 降低了组合久期，提高了基金流动性，因此较为成功地应对了本次市场波动，严格控制住了组 合风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为2.2775%，同期业绩比较基准收益率为1.2566%。E级基金净值收益率为1.5249%，同期业绩比较基准收益率为0.7037%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2017年国内经济整体缓中趋稳，明年经济的主要拖累来自于房地产。房贷对信贷数据的影响也将显现，地产整体对经济的托底作用减弱。另一方面，明年经济主要依靠基建进行对冲。但由于财政支出增速及赤字约束制约了基建增速所能达到的高度，因此基建能否完全对冲地产、 汽车的下滑仍有疑问。通胀方面，农业供给侧改革是明年工作重点，粮食价格可能企稳回升。全 年来看，明年PPI进一步向CPI传导，但食品价格仍弱于季节性。预计全年CPI均值2.4%，较 16年有所上升。 政策层面，由于美国处于加息周期之中，美元指数还有上行空间，将对人民币形成进一步的贬值压力并制约国内货币政策。除了人民币贬值压力外，金融去杠杆、控制资产泡沫、通胀水平抬升也共同制约明年货币政策的空间，预计当前实质性偏紧的货币政策取向将延续。但另一方面，经济实际增速仍有下行压力，能否加息取决于通胀水平。 我们预计，短期内流动性将持续紧张，影响债券市场企稳。国内外的不确定性都在上升。中期来看，由于房地产收缩政策及财政支出的乏力，明年实际经济增速仍有一定的下行压力。不过考虑到PPI大幅转正和CPI温和通胀，明年的名义增速将小幅上行。建议密切观察经济基本面情况，相对看好明年中后期债市的配置机会。货币市场利率目前仍处于较高位置，具备一定的配置价值，但阶段性时点上仍有大幅波动的可能。此外，仍需要严防信用风险，加强持仓债券的跟踪和梳理。综合来看，我们将继续保持组合的良好的流动性，为广大客户提供稳健可靠的投资收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项 稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶 段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律 法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的 合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料， 及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准 确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本报告期内应分配收益40,413,727.95元,实际分配收益40,413,727.95元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司2016年2月3日（基金合同生效日）至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为，除2016年11月28日南方日添益货币市场基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债占基金资产净值的比例低于5%，不符合《货币市场基金监督管理办法》及基金合同规定，上述情况是由于当日流动性资产大量到期以及基金规模变动较大等原因导致无法及时补足比例，南方日添益货币市场基金已及时调整投资比例至符合相关法规及基金合同规定，未给持有人造成损失；2016年11月7日至11月18日，因中债资信评级公司下调部分短期融资券评级，导致南方日添益货币市场基金有3笔超级短期融资券的评级被动低于 AA+（011698532_16、011698622_16、011698099_16），因市场原因截至12月31日尚余1笔未 处理完毕（011698099_16），该笔短期融资券同期已有中国证监会认可的评级机构给予了 AAA评级，且截止本报告披露日已处理完毕，未给持有人造成损失。南方基金管理有限公司在 南方日添益货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基 金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵 守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21498号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方日添益货币市场基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的南方日添益货币市场基金(以下简称“南 方日添益基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资 产负债表、2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年 12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方日添益基金的基金管理人南 方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允 列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方日添益基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了南方日添益基金2016年12月31日的财 务状况以及2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年 12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 陈 熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方日添益货币市场基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 资 产 附注号 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 800,450,808.00 结算备付金 - 存出保证金 2,150.83 交易性金融资产 7.4.7.2 797,608,928.82 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 797,608,928.82 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 882,338,603.51 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 11,680,076.90 应收股利 - 应收申购款 400.00 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 2,492,080,968.06 本期末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 15,542,856.69 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 566,423.05 应付托管费 202,293.93 应付销售服务费 103,749.75 应付交易费用 7.4.7.7 38,054.18 应交税费 - 应付利息 3,052.50 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 252,000.00 负债合计 16,708,430.10 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,475,372,537.96 未分配利润 7.4.7.10 - 所有者权益合计 2,475,372,537.96 负债和所有者权益总计 2,492,080,968.06 注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额 2,475,372,537.96份，其中A级基金份额总额1,199,169,685.77份，E级基金份额总额 1,276,202,852.19份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期 间。 7.2 利润表 会计主体：南方日添益货币市场基金 本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 一、收入 50,367,403.20 1.利息收入 47,237,019.31 其中：存款利息收入 7.4.7.11 17,418,788.42 债券利息收入 25,522,781.26 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 4,295,449.63 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,106,901.76 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 3,106,901.76 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 - “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号 - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 23,482.13 列） 减：二、费用 9,953,675.25 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,020,279.01 2．托管费 7.4.10.2.2 1,435,814.00 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,099,578.49 4．交易费用 7.4.7.18 - 5．利息支出 2,990,137.23 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.19 407,866.52 三、利润总额（亏损总额以 40,413,727.95 “-”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“- 40,413,727.95 ”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方日添益货币市场基金 本报告期：2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,174,106,137.07 - 1,174,106,137.07 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 40,413,727.95 40,413,727.95 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 1,301,266,400.89 - 1,301,266,400.89 列） 其中：1.基金申购款 7,193,142,663.58 - 7,193,142,663.58 2.基金赎回款 -5,891,876,262.69 - -5,891,876,262.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -40,413,727.95 -40,413,727.95 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,475,372,537.96 - 2,475,372,537.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方日添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2896号《关于准予南方日添益货币市场基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方日添益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,174,018,239.74元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第131号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方日添益货币市场基金基金合同》于2016年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,174,106,137.07份基金份额，其中认购资金利息折合87,897.33份基金份额。本基金的基金 管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《南方日添益货币市场基金基金合同》和《南方日添益货币市场基金招募说明书》的规定，本基金将基金份额分为A类与E类份额，两类份额通过各自销售机构的销售网点进行公开发售，办理申购、赎回等业务。本基金两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率，不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《货币市场基金监督管理办法》和《南方日添益货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方日添益货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与影子价格摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 不适用。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，且每日进行支付。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政 策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 活期存款 450,808.00 定期存款 800,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 298,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 50,000,000.00 其中：存款期限3个月以上 452,000,000.00 其他存款 - 合计： 800,450,808.00 注： 1.定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 2. 本基金报告期内未提前支取部分定期存款，根据约定，原定期存款利率不变，提前支取未造 成利息损失。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 797,608,928.82 797,229,000.00 -379,928.82 -0.0153% 券 合计 797,608,928.82 797,229,000.00 -379,928.82 -0.0153% 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 882,338,603.51 - 合计 882,338,603.51 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 应收活期存款利息 3,027.50 应收定期存款利息 793,236.16 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 8,805,630.93 应收买入返售证券利息 2,078,181.31 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.00 合计 11,680,076.90 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 38,054.18 合计 38,054.18 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 252,000.00 合计 252,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 南方日添益货币A 本期 项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,174,106,137.07 1,174,106,137.07 本期申购 3,331,503,434.21 3,331,503,434.21 本期赎回(以"-"号填列) -3,306,439,885.51 -3,306,439,885.51 本期末 1,199,169,685.77 1,199,169,685.77 金额单位：人民币元 南方日添益货币E 本期 项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 - - 本期申购 3,861,639,229.37 3,861,639,229.37 本期赎回(以"-"号填列) -2,585,436,377.18 -2,585,436,377.18 本期末 1,276,202,852.19 1,276,202,852.19 注： 1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 本基金自2016年1月25日至2016年1月29日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 1,174,018,239.74元(其中A类基金份额为1,174,018,239.74元；无E类基金份额)。根据《南 方日添益货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 87,897.33元在本基金成立后，折算为87,897.33份基金份额(其中A类基金份额为 87,897.33份，无E类基金份额)，划入基金份额持有人账户。 3. 根据《南方日添益货币市场基金基金合同》、《南方日添益货币市场基金招募说明书》和 《南方日添益货币市场基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》的相关规定，本基金 于2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年2月21日止期间暂不向投资人开放基金交易。 本基金申购、赎回、转换业务自2016年2月22日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 南方日添益货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 9,662,478.22 - 9,662,478.22 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -9,662,478.22 - -9,662,478.22 本期末 - - - 单位：人民币元 南方日添益货币E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 30,751,249.73 - 30,751,249.73 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -30,751,249.73 - -30,751,249.73 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 53,933.12 定期存款利息收入 17,311,922.25 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,529.84 其他 42,403.21 合计 17,418,788.42 7.4.7.12 股票投资收益 注：本基金本报告期内无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,158,700,096.60 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 5,130,305,820.80 付）成本总额 减：应收利息总额 25,287,374.04 买卖债券差价收入 3,106,901.76 7.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 注：本基金本报告期内无股利收益。 7.4.7.16 公允价值变动收益 注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 基金赎回费收入 - 其他 23,482.13 合计 23,482.13 7.4.7.18 交易费用 注：无。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 审计费用 82,000.00 信息披露费 250,000.00 其他 1,250.00 银行汇划费用 56,566.52 账户维护费 18,050.00 合计 407,866.52 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发 生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至 本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农 基金托管人、基金销售机构 业银行”) 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 -7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,020,279.01 其中：支付销售机构的客户维护费 228,441.64 注：支付基金管理人 南方基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.28 %的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.28 % /当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,435,814.00 注：支付基金托管人 中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% /当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 南方日添益货币 南方日添益货币E 合计 A 南方基金 313,518.04 103,728.68 417,246.72 中国农业银行 389,789.26 - 389,789.26 华泰证券 148,770.91 - 148,770.91 兴业证券 2,624.22 - 2,624.22 合计 854,702.43 103,728.68 958,431.11 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和E级 基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.15%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日A/E级基金资产净值X约定年费率/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 交易金 利息收 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 入 中国农业银行 10,161,216.85 10,152,447.53 - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 南方日添益货币A 南方日添益货币E 基金合同生效日（ - - 2016年2月3日 ）持有的 基金份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 201,396,802.25 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 201,396,802.25 - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 0.0000% - 占基金总份额比例 注： 1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转出份额。 2.基金管理人南方基金在本会计期间申购/赎回本基金的交易委托华泰证券办理，适用手续费为 0。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：于本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日 名称 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 450,808.00 53,933.12 注：本基金的活期存款由基金托管人 中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 南方日添益货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 9,662,478.22 - - 9,662,478.22 - 南方日添益货币E 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 30,751,249.73 - - 30,751,249.73 - 7.4.12 期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额15,542,856.69元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011698312 16徐工 2017年1月 99.97 157,000 15,695,184.31 SCP004 3日 合计 157,000 15,695,184.31 - 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行；定期存款存放在具有基金托管资格的中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为26.97%。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同 业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。 于2016年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有15,542,856.69元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款及买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月内 6个月至1年1至5年 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 800,450,808.00 - - - 800,450,808.00 存出保证金 2,150.83 - - - 2,150.83 交易性金融资产 648,220,393.34149,388,535.48 - - 797,608,928.82 买入返售金融资产 882,338,603.51 - - - 882,338,603.51 应收利息 - - -11,680,076.90 11,680,076.90 应收申购款 - - - 400.00 400.00 其他资产 - - - - - 资产总计 2,331,011,955.68149,388,535.48 -11,680,476.90 2,492,080,968.06 负债 卖出回购金融资产款 15,542,856.69 - - - 15,542,856.69 应付管理人报酬 - - - 566,423.05 566,423.05 应付托管费 - - - 202,293.93 202,293.93 应付销售服务费 - - - 103,749.75 103,749.75 应付交易费用 - - - 38,054.18 38,054.18 应付利息 - - - 3,052.50 3,052.50 其他负债 - - - 252,000.00 252,000.00 负债总计 15,542,856.69 - - 1,165,573.41 16,708,430.10 利率敏感度缺口 2,315,469,098.99149,388,535.48 -10,514,903.49 2,475,372,537.96 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末（ 2016年12月31日） 市场利率下降25个基点 增加约65 市场利率上升25个基点 减少约65 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于定期存款和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为797,608,928.82元，无属于第一层次以及第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 固定收益投资 797,608,928.82 32.01 其中：债券 797,608,928.82 32.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 882,338,603.51 35.41 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 800,450,808.00 32.12 4 其他各项资产 11,682,627.73 0.47 5 合计 2,492,080,968.06 100.00 注：2016年11月28日南方日添益货币市场基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融 债占基金资产净值的比例低于5%，是由于当日流动性资产大量到期以及基金规模变动较大等原 因导致无法及时补足比例，南方日添益货币市场基金已及时调整投资比例至符合相关法规及基金 合同规定，未给持有人造成损失；2016年11月7日至11月18日，因中债资信评级公司下调部 分短期融资券评级，导致南方日添益货币市场基金有3笔超级短期融资券的评级被动低于 AA+（011698532_16、011698622_16、011698099_16），因市场原因截至12月31日尚余1笔未 处理完毕（011698099_16），该笔短期融资券同期已有中国证监会认可的评级机构给予了AAA评 级，且截止本报告披露日已处理完毕，未给持有人造成损失。 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 8.10 其中：买断式回购融资 - 占基金 资产净 序号 项目 金额 值的比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 15,542,856.69 0.63 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 42.13 0.63 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 10.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 12.49 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 29.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 6.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 100.20 0.63 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 130,010,645.11 5.25 其中：政策性金融债 130,010,645.11 5.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 450,209,074.12 18.19 6 中期票据 - - 7 同业存单 217,389,209.59 8.78 8 其他 - - 9 合计 797,608,928.82 32.22 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 券 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例（%） 1 011698575 16广晟 600,000 59,971,636.53 2.42 SCP006 2 111697665 16吉林银 600,000 59,596,787.78 2.41 行CD157 3 111610528 16兴业 600,000 59,077,211.47 2.39 CD528 4 011698312 16徐工 500,000 49,984,663.42 2.02 SCP004 5 111697714 16齐鲁银 500,000 49,658,617.93 2.01 行CD038 6 011698103 16鲁能源 400,000 40,210,443.82 1.62 SCP004 7 140201 14国开01 400,000 40,010,992.41 1.62 8 011698288 16晋能 400,000 39,988,093.26 1.62 SCP004 9 011698622 16潞安 400,000 39,982,421.11 1.62 SCP008 10 160201 16国开01 300,000 29,985,226.33 1.21 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1207% 报告期内偏离度的最低值 -0.2105% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0511% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：没有超过0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：没有超过0.5%情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 8.9.2 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,150.83 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,680,076.90 4 应收申购款 400.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11,682,627.73 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 份额 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者 户数 级别 份额 占总份 占总份 (户) 持有份额 持有份额 额比例 额比例 南方 19,232 62,352.83 57,262,087.71 4.78% 1,141,907,598.06 95.22% 日添 益货 币A 南方 98 13,022,478.08 1,275,986,228.65 99.98% 216,623.54 0.02% 日添 益货 币E 合计 19,330 128,058.59 1,333,248,316.36 53.86% 1,142,124,221.60 46.14% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自 级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 南方日添益 171,639.01 0.0143% 货币A 基金管理人所有从业人员 南方日添益 - - 持有本基金 货币E 合计 171,639.01 0.0069% 注：注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末 基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 南方日添益货币A - 金投资和研究部门负责人 南方日添益货币E - 持有本开放式基金 合计 - 南方日添益货币A 0~10 本基金基金经理持有本开 南方日添益货币E - 放式基金 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 南方日添益货币 南方日添益货币E A 基金合同生效日（2016年2月3日）基金 1,174,106,137.07 - 份额总额 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 3,331,503,434.21 3,861,639,229.37 份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 3,306,439,885.51 2,585,436,377.18 赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - - 动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,199,169,685.77 1,276,202,852.19 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月 18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用82,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国泰君安 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注：1、本期无租用证券公司交易单元的变更情况。 2、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择 标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方日添益货币市场基金基金 中国证券报、上海证券报、 2016年1月 份额发售公告 证券时报 22日 2 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年1月 加中证金牛为代销机构及开通 证券时报 26日 相关业务的公告 3 南方基金管理有限公司电子交 中国证券报、上海证券报、 2016年1月 易赎回转认/申购业务规则 证券时报 27日 4 南方日添益货币市场基金基金 中国证券报、上海证券报、 2016年1月 份额发售时间的提示性公告 证券时报 28日 5 南方基金关于临时暂停电子直 中国证券报、上海证券报、 2016年2月 销实时赎回业务的公告 证券时报 4日 6 南方日添益货币市场基金基金 中国证券报、上海证券报、 2016年2月 合同生效公告 证券时报 4日 7 南方日添益货币市场基金开放 中国证券报、上海证券报、 2016年2月 日常申购、赎回、转换及定投 证券时报 20日 业务的公告 8 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年3月 加鼎信汇金为代销机构及开通 证券时报 9日 相关业务的公告 9 南方日添益货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年3月 2016年清明节前暂停申购及转 证券时报 25日 换转入业务的公告 10 关于淘宝基金理财平台和支付 中国证券报、上海证券报、 2016年4月 宝基金支付业务下线的公告 证券时报 12日 11 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年4月 加徽商期货为代销机构及开通 证券时报 18日 相关业务的公告 12 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年4月 加徽商银行和广东南粤银行为 证券时报 20日 代销机构及开通相关业务的公 告 13 南方日添益货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年4月 2016年五一节前暂停申购及转 证券时报 21日 换转入业务的公告 14 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年5月 加天津银行为代销机构及开通 证券时报 10日 相关业务的公告 15 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年5月 加汇成基金为代销机构及开通 证券时报 13日 相关业务的公告 16 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年5月 加盈米财富为代销机构及开通 证券时报 23日 相关业务的公告 17 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年6月 加宁波银行为代销机构及开通 证券时报 2日 相关业务的公告 18 南方日添益货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年6月 2016年端午节前暂停申购及转 证券时报 2日 换转入业务的公告 19 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年6月 加泰隆银行为代销机构及开通 证券时报 3日 相关业务的公告 20 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年6月 加余杭农村商业银行为代销机 证券时报 23日 构及开通相关业务的公告 21 南方日添益货币市场基金E类 中国证券报、上海证券报、 2016年6月 份额开放日常申购、赎回、转 证券时报 25日 换业务的公告 22 南方基金关于开展南方日添益 中国证券报、上海证券报、 2016年6月 E类份额(002325)销售服务费优 证券时报 28日 惠的公告 23 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年7月 加苏宁基金为代销机构及开通 证券时报 6日 相关业务的公告 24 南方基金关于调整货币基金实 中国证券报、上海证券报、 2016年7月 时赎回业务的公告 证券时报 22日 25 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年7月 加大智慧财富为代销机构的公 证券时报 26日 告 26 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年7月 加广源达信为代销机构及开通 证券时报 28日 相关业务的公告 27 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年7月 加万得投顾为代销机构及开通 证券时报 29日 相关业务的公告 28 关于南方日添益货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年7月 变更基金经理的公告 证券时报 30日 29 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年8月 加蛋卷基金为代销机构及开通 证券时报 19日 相关业务的公告 30 南方基金关于调整实时赎回业 中国证券报、上海证券报、 2016年8月 务的公告 证券时报 26日 31 关于南方日添益货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年8月 变更基金经理的公告 证券时报 27日 32 南方日添益货币市场基金基金 中国证券报、上海证券报、 2016年8月 份额发售公告 证券时报 30日 33 南方基金关于南方日添益E类 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 增加新浪仓石为代销机构及开 证券时报 1日 通相关业务的公告 34 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 加中正达广为代销机构及开通 证券时报 6日 相关业务的公告 35 南方日添益货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 2016年中秋节前暂停申购及转 证券时报 6日 换转入业务的公告 36 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 加云湾投资为代销机构及开通 证券时报 9日 相关业务的公告 37 南方日添益货币市场基金托管 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 协议 证券时报 10日 38 南方日添益货币市场基金基金 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 合同 证券时报 10日 39 南方基金管理有限公司关于修 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 订公司旗下货币市场基金基金 证券时报 10日 合同有关条款的公告 40 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 加邮储银行为代销机构及开通 证券时报 21日 相关业务的公告 41 南方日添益货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 2016年国庆节前暂停申购及转 证券时报 22日 换转入业务的公告 42 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年9月 加途牛金服为代销机构及开通 证券时报 28日 相关业务的公告 43 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年10月 加徽商期货为代销机构及开通 证券时报 10日 相关业务的公告 44 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年10月 加东海期货为代销机构及开通 证券时报 11日 相关业务的公告 45 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年10月 加南京证券为代销机构及开通 证券时报 14日 相关业务的公告 46 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年10月 加万华源为代销机构及开通相 证券时报 19日 关业务的公告 47 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年11月 加民生证券为代销机构及开通 证券时报 8日 相关业务的公告 48 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年11月 加首创证券为代销机构及开通 证券时报 9日 相关业务的公告 49 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年11月 加弘业期货为代销机构及开通 证券时报 16日 相关业务的公告 50 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年11月 加富阳农商银行为代销机构及 证券时报 22日 开通相关业务的公告 51 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年11月 加万和证券为代销机构及开通 证券时报 28日 相关业务的公告 52 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年11月 加长春农商银行为代销机构及 证券时报 29日 开通相关业务的公告 53 南方基金关于临时调整实时赎 中国证券报、上海证券报、 2016年11月 回业务的公告 证券时报 30日 54 南方基金关于旗下部分基金增 中国证券报、上海证券报、 2016年12月 加齐商银行为代销机构及开通 证券时报 23日 相关业务的公告 55 南方日添益货币市场基金 中国证券报、上海证券报、 2016年12月 2017年元旦前暂停申购及转换 证券时报 26日 转入业务的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方日添益货币市场基金的文件。 2、南方日添益货币市场基金基金合同。 3、南方日添益货币市场基金托管协议。 4、南方日添益货币市场基金2016年年报报告原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com