南方日添益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 2016 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方日添益货币 交易代码 002324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 2,255,346,163.37 份 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为 投资目标 投资人提供稳定的收益。 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风 投资策略 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 下,提高基金收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益 风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 下属分级基金的交易代码 002324 002325 报告期末下属分级基金的份额总额 154,381,703.05 份 2,100,964,460.32 份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方日添益”。 第 2 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 1. 本期已实现收益 3,327,705.46 16,116,230.22 2.本期利润 3,327,705.46 16,116,230.22 3.期末基金资产净值 154,381,703.05 2,100,964,460.32 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方日添益货币 A 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.7243% 0.0052% 0.3456% 0.0000% 0.3787% 0.0052% 月 南方日添益货币 E 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.7889% 0.0053% 0.3456% 0.0000% 0.4433% 0.0053% 月 注:南方日添益 E 级份额实际存续从 2016 年 6 月 28 日开始。 第 3 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 注:南方日添益 E 级份额实际存续从 2016 年 6 月 28 日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 香港科技大学理学硕士,具有 基金从业资格。2005 年 5 月 加入南方基金,曾担任金融工 程研究员、固定收益研究员、 风险控制员等职务,现任固定 收益部副总监。2008 年 5 月 本基金基 2016 年 2 月 至 2012 年 7 月,任固定收益 夏晨曦 - 11 年 金经理 3日 部投资经理,负责社保、专户 及年金组合的投资管理;2012 年 7 月至 2015 年 1 月,任南 方润元基金经理;2012 年 8 月至今,任南方理财 14 天基 金经理;2012 年 10 月至今, 任南方理财 60 天基金经理; 第 5 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 2013 年 1 月至今,任南方收 益宝基金经理;2014 年 7 月 至今,任南方现金增利基金经 理;2014 年 7 月至今,任南 方现金通基金经理;2014 年 7 月至今,任南方薪金宝基金经 理;2014 年 12 月至今,任南 方理财金基金经理;2016 年 2 月至今,任南方日添益货币基 金经理。 南开大学金融学硕士,具有基 金从业资格。2010 年 7 月加 入南方基金,历任交易管理部 债券交易员、固定收益部货币 理财类研究员;2014 年 3 月 至 2015 年 9 月,任南方现金 本基金基 2016 年 2 月 通基金经理助理;2015 年 9 董浩 - 6年 金经理 3日 月至 2016 年 8 月,任南方 50 债基金经理;2015 年 9 月至 今,任南方现金通、南方中票 基金经理;2016 年 2 月至今, 任南方日添益货币基金经理; 2016 年 8 月至今,任南方 10 年国债基金经理。 女,中国科学院管理科学与工 程专业硕士,具有基金从业资 格。曾任泰康资产管理有限公 司固定收益交易员、信诚人寿 保险有限公司固定收益研究 员。2014 年 8 月加入南方基 本基金基 2016 年 7 月 金,任固定收益部研究员; 刘莹 - 7年 金经理 29 日 2015 年 2 月至 2016 年 4 月, 任南方理财 60 天基金经理助 理;2016 年 4 月至今,任南 方理财 14 天、南方收益宝、 南方理财金基金经理;2016 年 7 月至今,任南方日添益货 币基金经理。 女,中南大学管理科学与工程 专业硕士,具有基金从业资 格。曾先后就职于万家基金、 本基金基 2016 年 8 月 蔡奕奕 - 10 年 银河基金、融通基金,历任交 金经理 26 日 易员、研究员、基金经理助理; 2011 年 10 月至 2015 年 3 月, 任融通易支付货币基金经理; 第 6 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 2012 年 3 月至 2015 年 3 月, 任融通四季添利债券基金经 理;2012 年 11 月至 2015 年 3 月,任融通岁岁添利债券基金 经理;2014 年 8 月至 2015 年 3 月,任融通月月添利定开债 券基金经理。2015 年 4 月加 入南方基金;2016 年 8 月至 今,任南方薪金宝、南方理财 金、南方日添益基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方日添益货币市场基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度债券市场收益率整体出现下行,价格上涨。中债总财富指数和中债总净价指数 三季度分别上涨了 1.92%和 1.02%。经济基本面并不是支撑债券市场上涨的主要因素。规模以上工 业增加值月同比增速 6 月底以来企稳回升。房地产销售继续火爆,百城住宅价格指数月同比增速 持续创新高。但房地产开发投资完成额累计同比增速仍在底部徘徊,显示地产新增投资意愿不强。 消费继续保持较稳定的月同比增速。PPI 月同比增速逐月缩窄,环比增速也已连续两个月转正。 第 7 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 CPI 同比增速出现较大下滑,在 2%以内继续下降,但未超市场预期。资金面是对带动收益率下行 的主要因素。6 月底“脱欧公投”以来,进一步宽松的预期带动全球收益率出现一波下行。受此 影响,国内 10 年期国债收益率曾一度下行约 15BP。9 月中旬,央行再度重启 28 天逆回购,保证 季末资金面平稳,因此收益率再度出现下行。截至 9 月末,10 年期国债三季度累计下行 11BP。6 个月和 1 年期的 AAA 等级同业存单利率分别下行了 15BP 和 2BP,货币市场利率曲线陡峭化。三季 度,本基金维持了相对中性的久期策略,采取“哑铃型”的配置结构,充分把握短期再投资机会 的同时,也试图通过相对长久期资产保持组合的进攻性,并适度通过杠杆策略提升基金的收益水 平。 展望四季度,十一长假期间,多地密集出台了地产调控政策,旨在对过热的地产降温。此外, 汽车销量同比增速在三季度出现拐点,可能在四季度继续拖累工业生产。但政府主导的基建投资 预计能够及时对冲房地产和工业生产的增速下滑,因此经济会否再度出现失速有待进一步观察。 海外市场看,市场对美联储 12 月份加息一次的预期较为一致,欧央行并未出台进一步宽松的政策 略超市场预期。在此影响下海外长期国债收益率预计将继续上行。美联储加息预期将带动美元指 数上行,人民币汇率的贬值压力将继续存在,并束缚央行放松短端利率的政策。此外,美国大选、 “脱欧公投”后续等黑天鹅的存在,也会对市场造成一定冲击。因此整体而言,四季度债券市场 的波动性预计会加大,并仍需关注信用风险。其中,货币市场利率预计也会面临较大波动。四季 度,本基金将高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段操作机会; 同时,本基金仍将密切关注信用风险,加强个券资质的跟踪,进一步降低组合信用风险敞口,严 格控制个券等级。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期 A 级基金净值收益率为 0.7243%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。E 级基金净 值收益率为 0.7889%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,503,903,132.05 65.66 其中:债券 1,503,903,132.05 65.66 第 8 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 - 资产支持证券 - 100,000,350.00 2 买入返售金融资产 4.37 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 677,731,654.31 29.59 计 4 其他资产 8,742,343.06 0.38 5 合计 2,290,377,479.42 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 13.58 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 33,999,829.00 1.51 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 序号 平均剩余期限 的比例(%) 的比例(%) 1 30 天以内 17.76 1.51 第 9 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 8.39 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 33.36 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 20.85 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 20.80 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 101.17 1.51 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,208,442.96 5.33 其中:政策性金融债 120,208,442.96 5.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 420,586,138.69 18.65 6 中期票据 - - 7 同业存单 963,108,550.40 42.70 8 其他 - - 9 合计 1,503,903,132.05 66.68 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 比例(%) 16 宁波银行 1 111694936 3,000,000 297,797,862.19 13.20 CD143 2 160414 16 农发 14 1,000,000 100,183,164.84 4.44 16 长安银行 3 111697837 600,000 59,870,872.19 2.65 CD035 第 10 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 16 中原银行 4 111697922 600,000 59,868,677.88 2.65 CD109 16 杭州联合 5 111697906 600,000 59,867,793.58 2.65 银行 CD165 16 九江银行 6 111697949 600,000 59,863,632.77 2.65 CD075 16 青海银行 7 111697783 600,000 59,579,841.42 2.64 CD018 16 吉林银行 8 111697665 600,000 59,136,442.41 2.62 CD157 16 齐鲁银行 9 111697714 600,000 59,122,690.89 2.62 CD038 16 兴业 10 111610528 600,000 58,721,412.24 2.60 CD528 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1207% 报告期内偏离度的最低值 -0.0017% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0762% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:没有超过 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:没有超过 0.5%情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第 11 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,092.26 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,732,250.80 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,742,343.06 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方日添益货币 A 南方日添益货币 E 报告期期初基金份额总额 1,336,507,981.40 2,030,570,729.79 报告期期间基金总申购份额 222,188,996.58 70,431,575.86 报告期期间基金总赎回份额 1,404,315,274.93 37,845.33 报告期期末基金份额总额 154,381,703.05 2,100,964,460.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 交易份额(份) 交易方式 交易日期 交易金额(元) 适用费率 号 2016 年 8 月 23 4.64 1 赎回确认 4.64 0.00% 日 2016 年 8 月 18 26,826.10 2 转换确认 26,826.10 0.00% 日 2016 年 8 月 18 1.63 3 红利发放 1.63 0.00% 日 2016 年 8 月 17 3.01 4 红利发放 3.01 0.00% 日 2016 年 8 月 16 1.54 5 红利发放 1.54 0.00% 日 2016 年 8 月 15 7.60 6 红利发放 7.60 0.00% 日 2016 年 8 月 12 1.50 7 红利发放 1.50 0.00% 日 2016 年 8 月 11 1.65 8 红利发放 1.65 0.00% 日 第 12 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 2016 年 8 月 10 201,369,971.50 9 转换确认 201,369,971.50 0.00% 日 2016 年 8 月 10 15,292.94 10 红利发放 15,292.94 0.00% 日 11 红利发放 2016 年 8 月 9 日 11,520.87 11,520.87 0.00% 12 红利发放 2016 年 8 月 8 日 47,040.42 47,040.42 0.00% 13 红利发放 2016 年 8 月 5 日 12,903.12 12,903.12 0.00% 14 红利发放 2016 年 8 月 4 日 27,632.62 27,632.62 0.00% 15 红利发放 2016 年 8 月 3 日 79,296.06 79,296.06 0.00% 16 红利发放 2016 年 8 月 2 日 10,567.37 10,567.37 0.00% 17 红利发放 2016 年 8 月 1 日 31,747.97 31,747.97 0.00% 2016 年 7 月 29 11,377.00 18 红利发放 11,377.00 0.00% 日 2016 年 7 月 28 11,378.00 19 红利发放 11,378.00 0.00% 日 2016 年 7 月 27 11,221.33 20 红利发放 11,221.33 0.00% 日 2016 年 7 月 26 10,874.81 21 红利发放 10,874.81 0.00% 日 2016 年 7 月 25 33,826.10 22 红利发放 33,826.10 0.00% 日 2016 年 7 月 22 10,772.72 23 红利发放 10,772.72 0.00% 日 2016 年 7 月 21 11,341.64 24 红利发放 11,341.64 0.00% 日 2016 年 7 月 20 11,341.11 25 红利发放 11,341.11 0.00% 日 2016 年 7 月 19 11,215.06 26 红利发放 11,215.06 0.00% 日 2016 年 7 月 18 37,774.63 27 红利发放 37,774.63 0.00% 日 2016 年 7 月 15 21,373.05 28 红利发放 21,373.05 0.00% 日 2016 年 7 月 14 14,837.15 29 红利发放 14,837.15 0.00% 日 2016 年 7 月 13 19,424.98 30 红利发放 19,424.98 0.00% 日 2016 年 7 月 12 13,546.82 31 红利发放 13,546.82 0.00% 日 2016 年 7 月 11 41,255.91 32 红利发放 41,255.91 0.00% 日 33 红利发放 2016 年 7 月 8 日 13,711.44 13,711.44 0.00% 34 红利发放 2016 年 7 月 7 日 16,658.99 16,658.99 0.00% 第 13 页 共 14 页  南方日添益货币 2016 年第 3 季度报告 35 红利发放 2016 年 7 月 6 日 13,780.16 13,780.16 0.00% 36 红利发放 2016 年 7 月 5 日 13,881.36 13,881.36 0.00% 37 红利发放 2016 年 7 月 4 日 39,179.78 39,179.78 0.00% 38 红利发放 2016 年 7 月 1 日 13,115.06 13,115.06 0.00% 2016 年 6 月 30 12,708.42 39 红利发放 12,708.42 0.00% 日 合计 - - 注:本基金管理人投资于本基金 A 级(日添益 A)。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、南方日添益货币市场基金基金合同 2、南方日添益货币市场基金托管协议 3、南方日添益货币市场基金 2016 年 3 季度报告原文 8.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 14 页 共 14 页