银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 18 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 19 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 20 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 20 §5 托管人报告...... 21 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 21 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 21 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 21 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 22 6.1 资产负债表...... 22 6.2 利润表...... 23 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 24 6.4 报表附注...... 25 §7 投资组合报告...... 52 7.1 期末基金资产组合情况...... 52 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 52 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 59 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 59 7.12 投资组合报告附注...... 59 §8 基金份额持有人信息...... 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 64 §10 重大事件揭示...... 65 10.1 基金份额持有人大会决议...... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65 10.4 基金投资策略的改变...... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65 10.8 其他重大事件 ...... 69 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 73 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 73 §12 备查文件目录...... 74 12.1 备查文件目录 ...... 74 12.2 存放地点...... 74 12.3 查阅方式...... 74 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华汇利灵活配置混合 基金主代码 001289 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,125,865,548.88 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华汇利灵活配置混合 A 银华汇利灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码： 001289 002322 报告期末下属分级基金的份额总额 3,744,519,267.41 份 381,346,281.47 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握大类资产走势变化，对股票、债券等投资工具进行灵活配置，在严格 控制风险的前提下为投资人获取稳定回报。 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济 政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供 求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平 和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资 投资策略 产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占 基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 郭明 信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 6008 号特区报业大厦 19 层 号 北京市东城区东长安街 1 号 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 号 公楼 15 层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.yhfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银华汇利灵活配置混合 A 银华汇利灵活配置混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 89,767,872.04 7,687,863.68 本期利润 97,696,737.53 8,809,752.19 加权平均基金份额本期利润 0.0319 0.0296 本期加权平均净值利润率 1.93% 1.80% 本期基金份额净值增长率 2.01% 1.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 2,523,542,029.71 250,016,147.49 期末可供分配基金份额利润 0.6739 0.6556 期末基金资产净值 6,268,061,297.12 631,362,428.96 期末基金份额净值 1.674 1.656 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 67.40% 31.22% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华汇利灵活配置混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.18% 0.07% 0.21% 0.01% -0.03% 0.06% 过去三个月 1.27% 0.06% 0.63% 0.01% 0.64% 0.05% 过去六个月 2.01% 0.09% 1.25% 0.01% 0.76% 0.08% 过去一年 7.10% 0.11% 2.53% 0.01% 4.57% 0.10% 过去三年 22.82% 0.12% 7.80% 0.01% 15.02% 0.11% 自基金合同 67.40% 0.18% 16.83% 0.01% 50.57% 0.17% 生效起至今 银华汇利灵活配置混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.18% 0.06% 0.21% 0.01% -0.03% 0.05% 过去三个月 1.16% 0.06% 0.63% 0.01% 0.53% 0.05% 过去六个月 1.91% 0.09% 1.25% 0.01% 0.66% 0.08% 过去一年 6.84% 0.11% 2.53% 0.01% 4.31% 0.10% 过去三年 21.85% 0.12% 7.80% 0.01% 14.05% 0.11% 自基金合同 31.22% 0.11% 14.03% 0.01% 17.19% 0.10% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。 本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报，从过往历史数据看，“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀，市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和市场情况，本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为 广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日起变更为“银华基金管理 股份有限公司”。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 149 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、银华深证 100 指数证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数证券投资基金（LOF）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银 华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选 18 个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华信用精选 15 个月定期开放债券型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华长江经济带主题债券型证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金、银华阿尔法混合型证券投资基金、银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴文明 本基金 2018 年 12 月 17 硕士学位。曾任职于威海 先生 的基金 日 - 11 年 市商业银行股份有限公 经理 司，2014 年加盟银华基金 管理有限公司，曾担任银 华基金管理有限公司投资 管理三部基金经理助理。 自 2017 年 3 月 15 日至 2018 年 9 月 6 日担任银华 永利债券型证券投资基金 基金经理，自 2017 年 4 月 26 日至 2019 年 6 月 25 日兼任银华惠安定期开放 混合型证券投资基金基金 经理，自 2017 年 5 月 12 日至 2019 年 12 月 7 日兼 任银华惠丰定期开放混合 型证券投资基金基金经 理，2018 年 2 月 11 日至 2021 年 7 月 27 日兼任银 华岁丰定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 理，自 2018 年 5 月 25 日 至 2021 年 7 月 27 日兼任 银华华茂定期开放债券型 证券投资基金基金经理， 自 2018 年 6 月 27 日至 2019 年 4 月 30 日兼任银 华信用债券型证券投资基 金（LOF）基金经理，自 2018 年 6 月 27 日至 2019 年7月19日兼任银华泰利 灵活配置混合型证券投资 基金、银华恒利灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理，自 2018 年 6 月 27 日至 2021 年 7 月 27 日兼 任银华通利灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理，自 2018 年 10 月 19 日至 2021 年 7 月 27 日兼 任银华中短期政策性金融 债定期开放债券型证券投 资基金基金经理，自 2018 年 12 月 5 日至 2021 年 7 月 27 日兼任银华安丰中 短期政策性金融债债券型 证券投资基金基金经理， 自 2018 年 12 月 17 日至 2021 年 7 月 27 日兼任银 华汇利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，自 2019 年 9 月 17 日至 2021 年7月27日兼任银华丰华 三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍： 中国。 硕士学位。曾就职于世德 贝投资咨询（北京）有限 公司、大公国际资信评估 有限公司、中融基金管理 有限公司。2017 年 1 月加 入银华基金，现任投资管 理三部基金经理兼基金经 理助理。自 2019 年 7 月 30 日起担任银华安盈短 债债券型证券投资基金基 金经理，自 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 5 月 30 日兼 任银华稳裕六个月定期开 放债券型证券投资基金基 金经理，自 2019 年 9 月 6 本基金 日起兼任银华泰利灵活配 赵楠楠 的基金 2020 年 8 月 25 - 10.5 年 置混合型证券投资基金基 女士 经理 日 金经理，自 2020 年 1 月 17 日起兼任银华安鑫短 债债券型证券投资基金基 金经理，自 2020 年 7 月 16 日起兼任银华通利灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，自 2020 年 8 月 24 日起兼任银华汇益 一年持有期混合型证券投 资基金基金经理，自 2020 年8月25日起兼任银华汇 利灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，自 2020 年 12 月 15 日起兼任银华 安颐中短债双月持有期债 券型证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍： 中国。 硕士学位。曾就职于中国 中投证券有限责任公司， 2016 年 12 月加入银华基 本基金 金，曾任投资管理三部基 边慧女 的基金 2019 年 2 月 14 金经理助理。现任投资管 士 经理助 日 - 9.5 年 理三部基金经理兼基金经 理 理助理。自 2021 年 3 月 26 日起担任银华汇盈一 年持有期混合型证券投资 基金基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 硕士学位，曾就职于信达 创新有限公司，2016 年 5 本基金 月加入银华基金，历任投 魏晟峻 的基金 2019 年 11 月 15 - 7.5 年 资管理三部固收交易部助 先生 经理助 日 理询价交易员，现任投资 理 管理三部基金经理助理。 具有从业资格。国籍：中 国。 硕士学位。曾就职于中国 工商银行股份有限公司， 本基金 2017 年 10 月加入银华基 杨沐阳 的基金 2020 年 8 月 12 - 4 年 金，历任投资管理三部固 先生 经理助 日 收研究部宏观利率研究 理 员，现任投资管理三部基 金经理助理。具有从业资 格。国籍：中国。 硕士学位，曾就职于西南 证券股份有限公司、威海 市商业银行股份有限公 司。2019 年 2 月加入银华 基金，现任投资管理三部 基金经理兼基金经理助 本基金 理。自 2021 年 7 月 22 日 龚美若 的基金 2019 年 3 月 13 - 9.5 年 起担任银华安丰中短期政 女士 经理助 日 策性金融债债券型证券投 理 资基金、银华中短期政策 性金融债定期开放债券型 证券投资基金、银华丰华 三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍： 中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自 2021 年 7 月 22 日起龚美若女士不再担任本基金基金经理助理职务。 4、自 2021 年 7 月 27 日起吴文明先生不再担任本基金基金经理职务。 5、自 2021 年 7 月 14 日起陈皓原女士开始担任本基金基金经理助理职务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致 不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，经济基本面仍处在修复状态，总体呈现出外需好于内需，顺周期部门消费和制造业投资缓慢修复，基建不温不火，地产韧性较强的特点。二季度实际 GDP 增速 7.9%，两年平 均增速 5.5%，较一季度的 5.0%进一步恢复。6 月工业增加值单月同比 8.3%，两年平均增速 6.5%， 较 5 月回落 0.1 个百分点，二季度工业生产小幅放缓。6 月固定资产投资同比 6%，两年平均增速 为 5.6%，较 5 月回升 0.9 个百分点。制造业投资在二季度持续改善，基建投资较为平稳，地产投 资上半年韧性较强，但房贷集中度管理的效果逐步显现，6 月地产销售增速有所下滑。物价方面， 上半年 PPI 和 CPI 表现分化，PPI 向 CPI 传导并不通畅，全局性通胀压力较为有限，从央行表态 来看暂不构成对货币政策的制约。 上半年债券市场收益率震荡小幅下行，节奏来看先上后下。1 月中下旬随着央行净回笼、缴税、春节前取现等因素叠加出现，回购利率开始走高，债市调整。春节以后资金面持续平稳，叠加地方债发行后置、机构配置需求较强，债券收益率震荡下行。总体来看，二季度末债券收益率跟去年底相比有所下行，1 年期国开债收益率下行约 4BP，3 年期国开债收益率小幅上行 2BP，10 年期国开债收益率下行约 5BP，3 年期 AAA 中期票据收益率下行约 14BP。 权益市场方面，上半年波动和板块间分化较大。总体来看，上证综指上涨约 3.4%，沪深 300小幅上涨 0.24%，创业板指数上涨 17.22%。 上半年，本基金根据规模变动及市场情况，积极调整债券及股票的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华汇利灵活配置混合 A 基金份额净值为 1.674 元，本报告期基金份额净值 增长率为 2.01%；截至本报告期末银华汇利灵活配置混合 C 基金份额净值为 1.656 元，本报告期 基金份额净值增长率为 1.91%；同期业绩比较基准收益率为 1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济总量上短期仍有韧性，但可能正在逐步越过高点，经济动能较上半年或有所放缓。顺周期部门预计仍有缓慢修复：消费仍有改善空间，但回升或偏慢，K 型复苏下消费倾向比较高的低收入群体是决定消费走势的关键；制造业当前利润表现较好、产能利用率较高，但成本端上涨、利润持续性存疑等影响投资意愿，继而制约制造业投资幅度。逆周期部门的信用条件有所收敛，地产上半年受到销售支撑韧性较强，但考虑到房地产融资政策总体收紧，地产销售面临下行压力，未来房地产开发投资或将缓步下行。基建投资在严控地方隐性债务的背景下难有 过高期待。货币政策方面仍是稳字当头，态度中性偏温和，关注基本面下行压力逐渐显现后的取向。年内债券市场仍存投资机会，但近期债券收益率已经下行幅度较大，而目前从债券估值水平来看，相较于政策利率和资金利率大体处于中性水平，安全边际有所弱化。因此综上所述预计未来一段时间债券市场以震荡为主，密切关注后期外需变化、顺周期部门修复力度、资金价格中枢变化等重要变量。 基于以上分析，本基金将维持中性久期、适度杠杆，严格控制组合信用风险，结合市场情况对组合债券配置进行优化调整。根据股市情况，适当调整股票配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华汇利灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 31,052,252.05 22,450,039.83 结算备付金 11,327,029.38 25,414,317.49 存出保证金 98,966.09 47,772.36 交易性金融资产 6.4.7.2 6,890,065,871.63 3,781,302,566.38 其中：股票投资 372,526,049.79 232,253,354.06 基金投资 - - 债券投资 6,517,539,821.84 3,549,049,212.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 19,665,613.55 - 应收利息 6.4.7.5 82,263,303.19 56,791,506.38 应收股利 - - 应收申购款 16,561,288.64 19,243,366.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,051,034,324.53 3,905,249,568.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 77,200,000.00 85,500,000.00 应付证券清算款 - 6,533,928.76 应付赎回款 69,295,269.52 19,105,957.78 应付管理人报酬 3,369,290.75 1,820,734.14 应付托管费 842,322.67 455,183.54 应付销售服务费 159,095.90 66,617.13 应付交易费用 6.4.7.7 275,346.50 120,848.93 应交税费 338,856.47 216,798.74 应付利息 - -33,260.55 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 130,416.64 221,242.25 负债合计 151,610,598.45 114,008,050.72 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,125,865,548.88 2,312,245,985.01 未分配利润 6.4.7.10 2,773,558,177.20 1,478,995,533.12 所有者权益合计 6,899,423,726.08 3,791,241,518.13 负债和所有者权益总计 7,051,034,324.53 3,905,249,568.85 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，银华汇利灵活配置混合 A 基金份额净值 1.674 元，基金份额 总额 3,744,519,267.41 份；银华汇利灵活配置混合 C 基金份额净值 1.656 元，基金份额总额 381,346,281.47 份。银华汇利灵活配置混合份额总额合计为 4,125,865,548.88 份。 6.2 利润表 会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 129,140,604.12 19,727,243.47 1.利息收入 93,474,941.09 22,536,154.90 其中：存款利息收入 6.4.7.11 212,320.38 172,364.66 债券利息收入 93,199,391.71 22,363,790.24 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 63,229.00 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,782,116.91 19,567,148.45 其中：股票投资收益 6.4.7.12 27,750,086.95 16,802,950.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -5,703,702.92 1,559,766.38 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,735,732.88 1,204,431.81 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 9,050,754.00 -22,812,060.82 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 2,832,792.12 436,000.94 列） 减：二、费用 22,634,114.40 6,618,705.15 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 16,500,517.48 3,182,513.95 2．托管费 6.4.10.2.2 4,125,129.33 795,628.53 3．销售服务费 6.4.10.2.3 722,414.20 152,694.86 4．交易费用 6.4.7.19 584,302.12 176,439.61 5．利息支出 354,995.43 2,124,879.99 其中：卖出回购金融资产支出 354,995.43 2,124,879.99 6．税金及附加 215,814.04 65,647.77 7．其他费用 6.4.7.20 130,941.80 120,900.44 三、利润总额 （亏损总额以“-” 106,506,489.72 13,108,538.32 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 106,506,489.72 13,108,538.32 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,312,245,985.01 1,478,995,533.12 3,791,241,518.13 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 106,506,489.72 106,506,489.72 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 1,813,619,563.87 1,188,056,154.36 3,001,675,718.23 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 3,255,442,441.76 2,134,194,219.81 5,389,636,661.57 2.基金赎回款 -1,441,822,877.89 -946,138,065.45 -2,387,960,943.34 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 4,125,865,548.88 2,773,558,177.20 6,899,423,726.08 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 433,441,749.25 224,396,848.68 657,838,597.93 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 13,108,538.32 13,108,538.32 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 915,404,064.05 519,839,407.72 1,435,243,471.77 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,043,478,234.14 590,703,044.91 1,634,181,279.05 2.基金赎回款 -128,074,170.09 -70,863,637.19 -198,937,807.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,348,845,813.30 757,344,794.72 2,106,190,608.02 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]743 号文注册并公开发行。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不 定期，首次设立募集基金份额为 3,000,853,272.03 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所验证。《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效。 本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据公告《银华基金管理有限公司关于银华汇利灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，本基金管理人银华基金管理股份有限公司经与本基金托管人中国工 商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2016 年 4 月 1 日起增设本基金的 C 类基金份额，增设的 C 类基金份额不收取投资者认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(2016 年修订)(以下简称“基金合同”)，本基金根据销售服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额 单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经 营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再 缴纳印花税； (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 31,052,252.05 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 31,052,252.05 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 323,306,633.72 372,526,049.79 49,219,416.07 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 2,298,981,561.87 2,285,110,821.84 -13,870,740.03 银行间市场 4,238,423,540.82 4,232,429,000.00 -5,994,540.82 合计 6,537,405,102.69 6,517,539,821.84 -19,865,280.85 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,860,711,736.41 6,890,065,871.63 29,354,135.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,785.88 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,852.89 应收债券利息 82,255,619.92 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 44.50 合计 82,263,303.19 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 268,246.50 银行间市场应付交易费用 7,100.00 合计 275,346.50 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 31,237.69 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,178.95 合计 130,416.64 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银华汇利灵活配置混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,129,752,545.17 2,129,752,545.17 本期申购 2,821,570,033.28 2,821,570,033.28 本期赎回(以"-"号填列) -1,206,803,311.04 -1,206,803,311.04 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,744,519,267.41 3,744,519,267.41 金额单位：人民币元 银华汇利灵活配置混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 182,493,439.84 182,493,439.84 本期申购 433,872,408.48 433,872,408.48 本期赎回(以"-"号填列) -235,019,566.85 -235,019,566.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 381,346,281.47 381,346,281.47 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银华汇利灵活配置混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,505,711,930.46 -140,865,860.79 1,364,846,069.67 本期利润 89,767,872.04 7,928,865.49 97,696,737.53 本期基金份额交易 1,163,686,793.37 -102,687,570.86 1,060,999,222.51 产生的变动数 其中：基金申购款 2,037,781,196.24 -181,454,889.66 1,856,326,306.58 基金赎回款 -874,094,402.87 78,767,318.80 -795,327,084.07 本期已分配利润 - - - 本期末 2,759,166,595.87 -235,624,566.16 2,523,542,029.71 单位：人民币元 银华汇利灵活配置混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 126,337,025.71 -12,187,562.26 114,149,463.45 本期利润 7,687,863.68 1,121,888.51 8,809,752.19 本期基金份额交易 140,240,524.33 -13,183,592.48 127,056,931.85 产生的变动数 其中：基金申购款 306,750,068.67 -28,882,155.44 277,867,913.23 基金赎回款 -166,509,544.34 15,698,562.96 -150,810,981.38 本期已分配利润 - - - 本期末 274,265,413.72 -24,249,266.23 250,016,147.49 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 102,697.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 106,774.35 其他 2,848.77 合计 212,320.38 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 27,750,086.95 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 27,750,086.95 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 142,663,492.26 减：卖出股票成本总额 114,913,405.31 买卖股票差价收入 27,750,086.95 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -5,703,702.92 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -5,703,702.92 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 849,545,334.21 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 835,204,126.94 成本总额 减：应收利息总额 20,044,910.19 买卖债券差价收入 -5,703,702.92 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,735,732.88 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,735,732.88 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 9,050,754.00 ——股票投资 -839,703.09 ——债券投资 9,890,457.09 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 9,050,754.00 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,819,565.71 转换费收入汇利 A001289 13,214.41 转换费收入汇利 C002322 12.00 合计 2,832,792.12 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 565,202.12 银行间市场交易费用 19,100.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 584,302.12 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券账户维护费 18,600.00 银行费用 13,162.85 合计 130,941.80 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2021 年 6 月 17 日发布《银华基金管理股份有限公司关于银华国际资本管理 有限公司增加注册资本的公告》，银华基金管理股份有限公司（以下简称“母公司”）已完成对银华国际资本管理有限公司（以下简称“香港子公司”）的增资工作，母公司向香港子公司增加注 册资本金共港币 7,000 万元。增资完成后，母公司维持持股比例 100% ，共持股 1 亿股，香港子 公司注册资本为 1 亿元港币。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人 银行”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 16,500,517.48 3,182,513.95 的管理费 其中：支付销售机构的客 7,300,220.45 619,415.63 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 4,125,129.33 795,628.53 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 银华汇利灵活配置 银华汇利灵活配置 合计 混合 A 混合 C 银华基金管理股份有限 - 103,115.68 103,115.68 公司 中国工商银行股份有限 - 21,499.82 21,499.82 公司 合计 - 124,615.50 124,615.50 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 银华汇利灵活配置 银华汇利灵活配置 混合 A 混合 C 合计 中国工商银行股份有限 - 0.86 0.86 公司 银华基金管理股份有限 - 48,168.15 48,168.15 公司 合计 - 48,169.01 48,169.01 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日的 C 类基金份 额基金资产净值的 0.3%的年费率计提。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.3%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 31,052,252.05 102,697.26 3,536,720.66 37,888.28 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 股） 2021 年 2021 688690纳微 6 月 16 年 12 新发流 8.07 79.89 3,477 28,059.39277,777.53 - 科技 日 月 23 通受限 日 贝泰 2021 年 2021 新发流 300957妮 3 月 18 年9月通受限 47.33 251.96 853 40,372.49214,921.88 - 日 27 日 和林 2021 年 2021 新发流 688661微纳 3 月 19 年9月通受限 17.71 84.01 1,452 25,714.92121,982.52 - 日 29 日 优利 2021 年 2021 新发流 688628德 1 月 22 年8月通受限 19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 - 日 1 日 聚石 2021 年 2021 新发流 688669化学 1 月 15 年7月通受限 36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 - 日 25 日 利元 2021 年 2021 新股流 688499亨 6 月 23 年7月通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 1 日 2021 年 2021 300979华利 4 月 15 年 10 新发流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 日 月 26 通受限 日 2021 年 2021 300981中红 4 月 19 年 10 新发流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医疗 日 月 27 通受限 日 英科 2021 年 2022 新发流 688087再生 6 月 30 年1月通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 9 日 腾景 2021 年 2021 新发流 688195科技 3 月 18 年9月通受限 13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 - 日 26 日 密封 2021 年 2022 新发流 301020科技 6 月 28 年1月通受限 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 日 6 日 2021 300973立高 2021 年 年 10 新发流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 4月8日月 15 通受限 日 688681 科汇 2021 年 2021 新发流 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 股份 6月4日年 12 通受限 月 16 日 2021 301009可靠 2021 年 年 12 新发流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 6月8日月 17 通受限 日 威腾 2021 年 2021 新股流 688226电气 6 月 28 年7月通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 7 日 2021 年 2021 300982苏文 4 月 19 年 10 新发流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 日 月 27 通受限 日 2021 300968格林 2021 年 年 10 新发流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 4月6日月 15 通受限 日 南极 2021 年 2021 新发流 300940光 1 月 27 年8月通受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 3 日 2021 年 2021 300614百川 5 月 18 年 11 新发流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 日 月 25 通受限 日 药易 2021 年 2021 新发流 300937购 1 月 20 年7月通受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 27 日 2021 年 2021 301013利和 6 月 21 年 12 新发流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 兴 日 月 29 通受限 日 欢乐 2021 年 2021 新发流 300997家 5 月 26 年 12 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 月2日 崧盛 2021 年 2021 新发流 301002股份 5 月 27 年 12 通受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 月7日 德才 2021 年 2021 新股流 605287股份 6 月 28 年7月通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 6 日 300996普联 2021 年 2021 新发流 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 软件 5 月 26 年 12 通受限 日 月3日 英力 2021 年 2021 新发流 300956股份 3 月 16 年9月通受限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 27 日 2021 年 2021 300962中金 3 月 29 年 10 新发流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 日 月 11 通受限 日 恒辉 2021 年 2021 新发流 300952安防 3月3日年9月通受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 13 日 2021 年 2021 301016雷尔 6 月 23 年 12 新发流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 日 月 30 通受限 日 2021 年 2021 300966共同 3 月 31 年 10 新发流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 日 月 11 通受限 日 曼卡 2021 年 2021 新发流 300945龙 2月3日年8月通受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 10 日 冠中 2021 年 2021 新发流 300948生态 2 月 18 年8月通受限 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 25 日 通用 2021 年 2021 新发流 300931电梯 1 月 13 年7月通受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 21 日 德固 2021 年 2021 新发流 300950特 2 月 24 年9月通受限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 3 日 新中 2021 年 2021 新股流 605162港 6 月 29 年7月通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 7 日 建工 2021 年 2021 新发流 300958修复 3 月 18 年9月通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 29 日 志特 2021 年 2021 新发流 300986新材 4 月 21 年 11 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 月1日 博俊 2020 年 2021 新发流 300926科技 12 月 29年7月通受限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 12 日 2021 年 2021 300993玉马 5 月 17 年 11 新发流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 日 月 24 通受限 日 屹通 2021 年 2021 新发流 300930新材 1 月 13 年7月通受限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 21 日 2021 年 2021 300985致远 4 月 21 年 10 新发流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 日 月 29 通受限 日 2021 300971博亚 2021 年 年 10 新发流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 4月7日月 15 通受限 日 2021 年 2021 301004嘉益 6 月 18 年 12 新发流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 日 月 27 通受限 日 2021 年 2021 300991创益 5 月 12 年 11 新发流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 日 月 20 通受限 日 江天 2020 年 2021 新发流 300927化学 12 月 29年7月通受限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 7 日 2021 年 2021 300975商络 4 月 14 年 10 新发流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 日 月 21 通受限 日 2021 年 2021 300963中洲 3 月 30 年 10 新发流 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 特材 日 月 11 通受限 日 2021 301011华立 2021 年 年 12 新发流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 6月9日月 17 通受限 日 春晖 2021 年 2021 新发流 300943智控 2月3日年8月通受限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 10 日 晓鸣 2021 年 2021 新发流 300967股份 4月2日年 10 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 月 13 日 2021 300972万辰 2021 年 年 10 新发流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 生物 4月8日月 19 通受限 日 通业 2021 年 2021 新发流 300960科技 3 月 22 年9月通受限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 29 日 2021 年 2021 300995奇德 5 月 17 年 11 新发流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 日 月 26 通受限 日 2021 301007德迈 2021 年 年 12 新发流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 仕 6月4日月 16 通受限 日 宁波 2021 年 2021 新发流 300998方正 5 月 25 年 12 通受限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 月2日 2021 年 2021 301012扬电 6 月 15 年 12 新发流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 日 月 22 通受限 日 2021 301010晶雪 2021 年 年 12 新发流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 6月9日月 20 通受限 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施； 由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：1、表中所列示的债券投资为短期融资券和超短期融资券，其中超短期融无债项评级。 2、上述评级均取自第三方评级机构债项评级。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注：1、标中所列示的债券投资不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 2、上述评级均取自第三方评级机构债项评级。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 202 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 1 年 6 月 30 日 资 产 银 31,052,252.0 - - - - - 31,052,252.05 行 5 存 款 结 11,327,029.3 - - - - - 11,327,029.38 算 8 备 付 金 存 98,966.09 - - - - - 98,966.09 出 保 证 金 交 200,136,000. 170,630,000. 3,063,826,200. 2,921,078,500. 161,869,121. 372,526,049. 6,890,065,871. 易 00 00 00 00 84 79 63 性 金 融 资 产 应 - - - - - 19,665,613.5 19,665,613.55 收 5 证 券 清 算 款 应 - - - - - 82,263,303.1 82,263,303.19 收 9 利 息 应 - - - - - 16,561,288.6 16,561,288.64 收 4 申 购 款 资 242,614,247. 170,630,000. 3,063,826,200. 2,921,078,500. 161,869,121. 491,016,255. 7,051,034,324. 产 52 00 00 00 84 17 53 总 计 负 债 卖 77,200,000.0 - - - - - 77,200,000.00 出 0 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 69,295,269.5 69,295,269.52 付 2 赎 回 款 应 - - - - - 3,369,290.75 3,369,290.75 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 842,322.67 842,322.67 付 托 管 费 应 - - - - - 159,095.90 159,095.90 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 275,346.50 275,346.50 付 交 易 费 用 应 - - - - - 338,856.47 338,856.47 交 税 费 其 - - - - - 130,416.64 130,416.64 他 负 债 负 77,200,000.0 - - - - 74,410,598.4 151,610,598.45 债 0 5 总 计 利 165,414,247. 170,630,000. 3,063,826,200. 2,921,078,500. 161,869,121. 416,605,656. 6,899,423,726. 率 52 00 00 00 84 72 08 敏 感 度 缺 口 上 年 度 末 2021 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 0 年 12 月 31 日 资 产 银 22,450,039.8 - - - - - 22,450,039.83 行 3 存 款 结 25,414,317.4 - - - - - 25,414,317.49 算 9 备 付 金 存 47,772.36 - - - - - 47,772.36 出 保 证 金 交 100,156,000. 128,488,000. 879,932,800.00 2,407,769,143. 32,703,269.0 232,253,354. 3,781,302,566. 易 00 00 30 2 06 38 性 金 融 资 产 应 - - - - - 56,791,506.3 56,791,506.38 收 8 利 息 应 5,027,500.00 - - - - 14,215,866.4 19,243,366.41 收 1 申 购 款 资 153,095,629. 128,488,000. 879,932,800.00 2,407,769,143. 32,703,269.0 303,260,726. 3,905,249,568. 产 68 00 30 2 85 85 总 计 负 债 卖 85,500,000.0 - - - - - 85,500,000.00 出 0 回 购 金 融 资 产 款 应 - - - - - 6,533,928.76 6,533,928.76 付 证 券 清 算 款 应 - - - - - 19,105,957.7 19,105,957.78 付 8 赎 回 款 应 - - - - - 1,820,734.14 1,820,734.14 付 管 理 人 报 酬 应 - - - - - 455,183.54 455,183.54 付 托 管 费 应 - - - - - 66,617.13 66,617.13 付 销 售 服 务 费 应 - - - - - 120,848.93 120,848.93 付 交 易 费 用 应 - - - - - -33,260.55 -33,260.55 付 利 息 应 - - - - - 216,798.74 216,798.74 交 税 费 其 - - - - - 221,242.25 221,242.25 他 负 债 负 85,500,000.0 - - - - 28,508,050.7 114,008,050.72 债 0 2 总 计 利 67,595,629.6 128,488,000. 879,932,800.00 2,407,769,143. 32,703,269.0 274,752,676. 3,791,241,518. 率 8 00 30 2 13 13 敏 感 度 缺 口 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ） +25 个基准点 -20,840,259.44 -12,993,067.64 -25 个基准点 20,840,259.44 12,993,067.64 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 372,526,049.79 5.40 232,253,354.06 6.13 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 6,517,539,821.84 94.46 3,549,049,212.32 93.61 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 6,890,065,871.63 99.86 3,781,302,566.38 99.74 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 372,526,049.79 5.28 其中：股票 372,526,049.79 5.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,517,539,821.84 92.43 其中：债券 6,517,539,821.84 92.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 42,379,281.43 0.60 8 其他各项资产 118,589,171.47 1.68 9 合计 7,051,034,324.53 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 6,212,120.00 0.09 C 制造业 256,563,738.22 3.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,942,866.39 0.25 应业 E 建筑业 955,371.37 0.01 F 批发和零售业 28,465.12 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 22,783,319.44 0.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 6,718,277.83 0.10 业 J 金融业 48,773,948.50 0.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,401,800.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 3,325,971.60 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 30,335.10 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,778,545.94 0.07 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 372,526,049.79 5.40 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000858 五粮液 148,298 44,176,491.22 0.64 2 603345 安井食品 102,500 26,037,050.00 0.38 3 601816 京沪高铁 3,746,636 19,819,704.44 0.29 4 002129 中环股份 458,365 17,692,889.00 0.26 5 300750 宁德时代 30,400 16,257,920.00 0.24 6 600900 长江电力 757,800 15,640,992.00 0.23 7 002311 海大集团 188,900 15,414,240.00 0.22 8 002594 比亚迪 61,398 15,410,898.00 0.22 9 002475 立讯精密 244,009 11,224,414.00 0.16 10 600309 万华化学 100,100 10,892,882.00 0.16 11 601318 中国平安 145,600 9,359,168.00 0.14 12 600036 招商银行 168,900 9,152,691.00 0.13 13 600519 贵州茅台 4,200 8,638,140.00 0.13 14 600582 天地科技 1,874,800 7,311,720.00 0.11 15 002459 晶澳科技 149,187 7,310,163.00 0.11 16 601012 隆基股份 73,640 6,542,177.60 0.09 17 000568 泸州老窖 23,100 5,450,214.00 0.08 18 601888 中国中免 18,000 5,401,800.00 0.08 19 600809 山西汾酒 10,900 4,883,200.00 0.07 20 300059 东方财富 143,760 4,713,890.40 0.07 21 002415 海康威视 61,600 3,973,200.00 0.06 22 000001 平安银行 164,000 3,709,680.00 0.05 23 300122 智飞生物 19,200 3,585,216.00 0.05 24 601939 建设银行 520,700 3,462,655.00 0.05 25 600276 恒瑞医药 50,688 3,445,263.36 0.05 26 603259 药明康德 21,240 3,325,971.60 0.05 27 300015 爱尔眼科 46,353 3,290,135.94 0.05 28 600690 海尔智家 125,900 3,262,069.00 0.05 29 002230 科大讯飞 47,000 3,176,260.00 0.05 30 601166 兴业银行 152,500 3,133,875.00 0.05 31 601899 紫金矿业 316,000 3,062,040.00 0.04 32 600030 中信证券 121,200 3,022,728.00 0.04 33 002241 歌尔股份 62,000 2,649,880.00 0.04 34 002142 宁波银行 66,700 2,599,299.00 0.04 35 300014 亿纬锂能 24,300 2,525,499.00 0.04 36 002352 顺丰控股 35,600 2,410,120.00 0.03 37 000625 长安汽车 90,000 2,365,200.00 0.03 38 600031 三一重工 74,600 2,168,622.00 0.03 39 603288 海天味业 16,068 2,071,968.60 0.03 40 601601 中国太保 70,900 2,053,973.00 0.03 41 600570 恒生电子 21,800 2,032,850.00 0.03 42 601818 光大银行 527,300 1,993,194.00 0.03 43 601688 华泰证券 126,000 1,990,800.00 0.03 44 600887 伊利股份 51,700 1,904,111.00 0.03 45 600104 上汽集团 85,000 1,867,450.00 0.03 46 600585 海螺水泥 43,700 1,793,885.00 0.03 47 601009 南京银行 168,700 1,774,724.00 0.03 48 601288 农业银行 585,000 1,772,550.00 0.03 49 002304 洋河股份 8,500 1,761,200.00 0.03 50 600760 中航沈飞 27,860 1,679,958.00 0.02 51 300124 汇川技术 22,500 1,670,850.00 0.02 52 601100 恒立液压 18,400 1,580,928.00 0.02 53 600600 青岛啤酒 13,300 1,538,145.00 0.02 54 603501 韦尔股份 4,666 1,502,452.00 0.02 55 300347 泰格医药 7,700 1,488,410.00 0.02 56 002410 广联达 21,800 1,486,760.00 0.02 57 002050 三花智控 61,700 1,479,566.00 0.02 58 601088 中国神华 71,000 1,385,920.00 0.02 59 600660 福耀玻璃 23,400 1,306,890.00 0.02 60 601238 广汽集团 100,000 1,295,000.00 0.02 61 600025 华能水电 222,600 1,288,854.00 0.02 62 600346 恒力石化 48,000 1,259,520.00 0.02 63 600019 宝钢股份 142,000 1,084,880.00 0.02 64 300999 金龙鱼 11,599 985,451.04 0.01 65 002601 龙蟒佰利 27,900 964,782.00 0.01 66 601668 中国建筑 200,000 930,000.00 0.01 67 600196 复星医药 12,000 865,560.00 0.01 68 603658 安图生物 10,400 788,008.00 0.01 69 600741 华域汽车 29,500 774,965.00 0.01 70 601808 中海油服 53,900 774,004.00 0.01 71 600436 片仔癀 1,700 762,110.00 0.01 72 002179 中航光电 9,600 758,592.00 0.01 73 002460 赣锋锂业 6,100 738,649.00 0.01 74 002493 荣盛石化 42,150 727,930.50 0.01 75 601225 陕西煤业 60,000 711,000.00 0.01 76 600176 中国巨石 43,434 673,661.34 0.01 77 002821 凯莱英 1,500 558,900.00 0.01 78 600009 上海机场 11,500 553,495.00 0.01 79 000630 铜陵有色 200,000 544,000.00 0.01 80 000786 北新建材 9,000 353,250.00 0.01 81 603993 洛阳钼业 54,100 279,156.00 0.00 82 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.00 83 000703 恒逸石化 22,700 271,265.00 0.00 84 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 85 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00 86 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00 87 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 88 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00 89 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.00 90 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 91 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 92 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 93 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 94 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.00 95 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 96 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 97 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 98 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00 99 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 100 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 101 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 102 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 103 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 104 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 105 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 106 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 107 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 108 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 109 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 110 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 111 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 112 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 113 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 114 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 115 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 116 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 117 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 118 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 119 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 120 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 121 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 122 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 123 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 124 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 125 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 126 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 127 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 128 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 129 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 130 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 131 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 132 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 133 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 134 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 135 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 136 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 137 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 138 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 139 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 140 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 141 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 142 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 143 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 144 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 145 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000858 五粮液 39,400,404.00 1.04 2 603345 安井食品 25,926,096.11 0.68 3 601816 京沪高铁 20,849,897.00 0.55 4 600900 长江电力 14,105,524.03 0.37 5 002594 比亚迪 13,832,914.00 0.36 6 300750 宁德时代 13,780,900.00 0.36 7 002311 海大集团 13,532,730.00 0.36 8 002129 中环股份 13,224,796.05 0.35 9 002475 立讯精密 7,184,263.00 0.19 10 600309 万华化学 6,645,877.00 0.18 11 600582 天地科技 6,630,504.00 0.17 12 002459 晶澳科技 5,297,731.50 0.14 13 000568 泸州老窖 2,925,063.00 0.08 14 601166 兴业银行 2,207,575.00 0.06 15 300014 亿纬锂能 2,050,869.40 0.05 16 601100 恒立液压 1,854,920.00 0.05 17 600438 通威股份 1,566,258.00 0.04 18 600570 恒生电子 1,464,946.00 0.04 19 601939 建设银行 1,433,184.00 0.04 20 601088 中国神华 1,370,529.00 0.04 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000333 美的集团 4,424,145.50 0.12 2 000725 京东方 A 3,983,416.00 0.11 3 000651 格力电器 3,601,609.76 0.09 4 000661 长春高新 3,184,242.65 0.08 5 000100 TCL 科技 2,952,322.58 0.08 6 000338 潍柴动力 2,695,635.24 0.07 7 000002 万科 A 2,479,453.14 0.07 8 000063 中兴通讯 2,455,410.00 0.06 9 000568 泸州老窖 2,126,424.00 0.06 10 002714 牧原股份 2,117,800.18 0.06 11 601628 中国人寿 2,059,404.00 0.05 12 601668 中国建筑 1,962,727.00 0.05 13 002007 华兰生物 1,938,797.79 0.05 14 600038 中直股份 1,837,349.19 0.05 15 601336 新华保险 1,802,283.94 0.05 16 600383 金地集团 1,792,622.64 0.05 17 688819 天能股份 1,740,285.27 0.05 18 002027 分众传媒 1,735,559.28 0.05 19 688538 和辉光电 1,698,142.21 0.04 20 601601 中国太保 1,679,396.94 0.04 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 257,815,219.17 卖出股票收入（成交）总额 142,663,492.26 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 511,809,000.00 7.42 其中：政策性金融债 511,809,000.00 7.42 4 企业债券 2,919,632,000.00 42.32 5 企业短期融资券 262,070,000.00 3.80 6 中期票据 2,508,562,000.00 36.36 7 可转债（可交换债） 315,466,821.84 4.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,517,539,821.84 94.46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1928005 19 浦发银行小 1,700,000 171,088,000.00 2.48 微债 01 2 102100807 21 光明 MTN001 1,500,000 150,105,000.00 2.18 3 1920029 19 江苏银行绿 1,300,000 130,884,000.00 1.90 色金融 01 4 113042 上银转债 1,200,000 122,736,000.00 1.78 5 101801157 18 海运集装 1,200,000 121,248,000.00 1.76 MTN001 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 98,966.09 2 应收证券清算款 19,665,613.55 3 应收股利 - 4 应收利息 82,263,303.19 5 应收申购款 16,561,288.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 118,589,171.47 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 110059 浦发转债 81,944,000.00 1.19 2 110053 苏银转债 14,563,200.00 0.21 3 113011 光大转债 9,246,400.00 0.13 4 113040 星宇转债 8,500,200.00 0.12 5 113025 明泰转债 7,497,200.00 0.11 6 127005 长证转债 7,028,400.00 0.10 7 123033 金力转债 5,218,800.00 0.08 8 110077 洪城转债 4,599,600.00 0.07 9 110073 国投转债 4,308,400.00 0.06 10 113508 新凤转债 3,894,300.00 0.06 11 110047 山鹰转债 3,500,100.00 0.05 12 110034 九州转债 3,247,200.00 0.05 13 113026 核能转债 3,171,900.00 0.05 14 123091 长海转债 2,461,600.00 0.04 15 128081 海亮转债 2,274,200.00 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 银 华 汇 利 灵 活 61,753 60,637.04 128,497,843.03 3.43% 3,616,021,424.38 96.57% 配 置 混合A 银 华 汇 利 灵 活 148,118 2,574.61 31,294,263.67 8.21% 350,052,017.80 91.79% 配 置 混合C 合计 209,871 19,659.06 159,792,106.70 3.87% 3,966,073,442.18 96.13% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 银华汇利 灵活配置 479,121.95 0.01% 混合 A 基金管理人所有从业人员 银华汇利 持有本基金 灵活配置 18,061.63 0.00% 混合 C 合计 497,183.58 0.01% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 银华汇利灵活配置混 0~10 投资和研究部门负责人持 合 A 有本开放式基金 银华汇利灵活配置混 0 合 C 合计 0~10 银华汇利灵活配置混 0~10 本基金基金经理持有本开 合 A 放式基金 银华汇利灵活配置混 0 合 C 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华汇利灵活配 银华汇利灵活配 置混合 A 置混合 C 基金合同生效日（2015 年 5 月 14 日）基金份 3,000,853,272.03 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 2,129,752,545.17 182,493,439.84 本报告期基金总申购份额 2,821,570,033.28 433,872,408.48 减:本报告期基金总赎回份额 1,206,803,311.04 235,019,566.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 3,744,519,267.41 381,346,281.47 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公 司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金管理人于 2021 年 2 月 5 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公 募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 2 月 5 日起在投资范围中增加存托凭证，并在投资策 略中增加存托凭证相关投资策略。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 兴业证券股 1 199,807,251.24 51.37% 186,080.61 52.70% - 份有限公司 中信证券股 1 143,433,974.03 36.88% 133,578.70 37.83% - 份有限公司 国盛证券股 2 45,459,625.68 11.69% 33,244.28 9.41% - 份有限公司 招商证券股 1 226,041.60 0.06% 210.51 0.06% - 份有限公司 西部证券股 2 - - - - - 份有限公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 浙商证券股 2 - - - - - 份有限公司 东方财富证 券股份有限 4 - - - - - 公司 中泰证券股 4 - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 信达证券股 1 - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 2 - - - - - 份有限公司 爱建证券有 1 - - - - - 限责任公司 光大证券股 1 - - - - - 份有限公司 西藏同信证 券股份有限 1 - - - - - 公司 广发证券股 2 - - - - - 份有限公司 国海证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 融股份有限 4 - - - - - 公司 长江证券股 2 - - - - - 份有限公司 野村东方国 际证券有限 2 - - - - - 公司 中航证券有 2 - - - - - 限公司 东北证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国中金财 富证券有限 1 - - - - - 公司 海通证券股 3 - - - - - 份有限公司 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 华西证券股 2 - - - - - 份有限公司 平安证券有 2 - - - - - 限责任公司 西南证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 兴业证券股 85,745,095.18 8.55% - - - - 份有限公司 中信证券股572,238,586.12 57.06% 2,303,500,000.00 56.55% - - 份有限公司 国盛证券股339,872,470.91 33.89% 1,705,300,000.00 41.86% - - 份有限公司 招商证券股 5,079,851.00 0.51% 64,700,000.00 1.59% - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 东方财富证 券股份有限 - - - - - - 公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 信达证券股 - - - - - - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 英大证券有 - - - - - - 限责任公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 爱建证券有 - - - - - - 限责任公司 光大证券股 - - - - - - 份有限公司 西藏同信证 券股份有限 - - - - - - 公司 广发证券股 - - - - - - 份有限公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 - - - - - - 融股份有限 公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 野村东方国 际证券有限 - - - - - - 公司 中航证券有 - - - - - - 限公司 东北证券股 - - - - - - 份有限公司 中国中金财 富证券有限 - - - - - - 公司 海通证券股 - - - - - - 份有限公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 华西证券股 - - - - - - 份有限公司 平安证券有 - - - - - - 限责任公司 西南证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于银华汇利灵活配置混 证券时报,中国证监 1 合型证券投资基金增加金元 会基金电子披露网 2021 年 1 月 14 日 证券股份有限公司为代销机 站 构的公告》 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于银华汇利灵活配置混 证券时报,中国证监 2 合型证券投资基金增加中国 会基金电子披露网 2021 年 1 月 18 日 银河证券股份有限公司为代 站 销机构的公告》 《银华基金管理股份有限公 3 司旗下部分基金 2020 年第 4 四大证券报 2021 年 1 月 20 日 季度报告提示性公告》 4 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 2021 年 1 月 20 日 证券投资基金 2020 年第 4 季 中国证监会基金电 度报告》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于增加度小满基金销售 四大证券报,中国证 5 有限公司为旗下部分基金代 监会基金电子披露 2021 年 2 月 3 日 销机构并参加费率优惠活动 网站 的公告》 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 6 司关于修订旗下部分公募基 四大证券报,中国证 2021 年 2 月 5 日 金基金合同的公告》 监会基金电子披露 网站 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 7 证券投资基金基金产品资料 中国证监会基金电 2021 年 2 月 5 日 概要（更新）》 子披露网站 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 8 证券投资基金更新招募说明 中国证监会基金电 2021 年 2 月 5 日 书（2021 年第 1 号）》 子披露网站 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 9 证券投资基金基金合同（2021 中国证监会基金电 2021 年 2 月 5 日 年 2 月修订）》 子披露网站 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 10 证券投资基金托管协议（2021 中国证监会基金电 2021 年 2 月 5 日 年 2 月修订）》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 11 司关于旗下部分基金增加华 中国证券报，证券时 2021 年 2 月 8 日 鑫证券有限责任公司为代销 报,中国证监会基金 机构的公告》 电子披露网站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于增加北京创金启富基 上海证券报，证券时 12 金销售有限公司为旗下部分 报,中国证监会基金 2021 年 2 月 23 日 基金代销机构并参加费率优 电子披露网站 惠活动的公告》 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 13 证券投资基金暂停大额申购 证券时报,中国证监 2021 年 3 月 4 日 （含定期定额投资及转换转 会基金电子披露网 入）业务的公告》 站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于银华汇利灵活配置混 证券时报,中国证监 14 合型证券投资基金增加国元 会基金电子披露网 2021 年 3 月 12 日 证券股份有限公司为代销机 站 构的公告》 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 15 证券投资基金恢复大额申购 证券时报,中国证监 2021 年 3 月 15 日 （含定期定额投资及转换转 会基金电子披露网 入）业务的公告》 站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于增加上海挖财基金销 中国证券报，证券时 16 售有限公司为旗下部分基金 报,中国证监会基金 2021 年 3 月 24 日 代销机构并参加费率优惠活 电子披露网站 动的公告》 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 17 司关于增加宁波银行股份有 四大证券报,中国证 2021 年 3 月 26 日 限公司为旗下部分基金代销 监会基金电子披露 机构的公告》 网站 《银华基金管理股份有限公 18 司旗下部分基金 2020 年年度 四大证券报 2021 年 3 月 29 日 报告提示性公告》 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 19 证券投资基金 2020 年年度报 中国证监会基金电 2021 年 3 月 29 日 告》 子披露网站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 20 司关于调整基金经理助理任 四大证券报,中国证 2021 年 3 月 30 日 职的公告》 监会基金电子披露 网站 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 21 证券投资基金暂停大额申购 证券时报,中国证监 2021 年 4 月 2 日 （含定期定额投资及转换转 会基金电子披露网 入）业务的公告》 站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于银华汇利灵活配置混 证券时报,中国证监 22 合型证券投资基金增加山西 会基金电子披露网 2021 年 4 月 6 日 证券股份有限公司为代销机 站 构的公告》 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于银华汇利灵活配置混 证券时报,中国证监 23 合型证券投资基金增加恒泰 会基金电子披露网 2021 年 4 月 9 日 证券股份有限公司为代销机 站 构的公告》 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于银华汇利灵活配置混 证券时报,中国证监 24 合型证券投资基金增加上海 会基金电子披露网 2021 年 4 月 14 日 陆金所基金销售有限公司为 站 代销机构的公告》 《银华基金管理股份有限公 25 司旗下部分基金 2021 年第 1 四大证券报 2021 年 4 月 21 日 季度报告提示性公告》 26 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 2021 年 4 月 21 日 证券投资基金 2021 年第 1 季 中国证监会基金电 度报告》 子披露网站 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 27 证券投资基金恢复大额申购 证券时报,中国证监 2021 年 4 月 23 日 （含定期定额投资及转换转 会基金电子披露网 入）业务的公告》 站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 28 司关于旗下部分基金增加昆 证券时报,中国证监 2021 年 4 月 23 日 仑银行股份有限公司为代销 会基金电子披露网 机构的公告》 站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于银华汇利灵活配置混 证券时报,中国证监 29 合型证券投资基金增加国金 会基金电子披露网 2021 年 4 月 26 日 证券股份有限公司为代销机 站 构的公告》 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 30 司关于银华汇利灵活配置混 证券时报,中国证监 2021 年 4 月 29 日 合型证券投资基金增加代销 会基金电子披露网 机构的公告》 站 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 31 证券投资基金暂停大额申购 证券时报,中国证监 2021 年 5 月 7 日 （含定期定额投资及转换转 会基金电子披露网 入）业务的公告》 站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于银华汇利灵活配置混 证券时报,中国证监 32 合型证券投资基金增加安信 会基金电子披露网 2021 年 5 月 28 日 证券股份有限公司为代销机 站 构的公告》 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 33 司关于旗下部分基金增加第 证券时报,中国证监 2021 年 6 月 10 日 一创业证券股份有限公司为 会基金电子披露网 代销机构的公告》 站 《银华基金管理股份有限公 本基金管理人网站, 司关于增加天津银行股份有 四大证券报,中国证 34 限公司为旗下部分基金代销 监会基金电子披露 2021 年 6 月 17 日 机构并参加费率优惠活动的 网站 公告》 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 35 证券投资基金更新招募说明 中国证监会基金电 2021 年 6 月 24 日 书（2021 年第 2 号）》 子披露网站 《银华汇利灵活配置混合型 本基金管理人网站, 36 证券投资基金基金产品资料 中国证监会基金电 2021 年 6 月 24 日 概要（更新）》 子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2021 年 2 月 5 日披露了《银华基金管理股份有限公司关于修订旗下部分公 募基金基金合同的公告》，本基金自 2021 年 2 月 5 日起增加侧袋机制，在投资范围中增加存托 凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进行了修订。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.4《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021 年 8 月 28 日