银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共54页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......12 4.1基金管理人及基金经理情况......12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6半年度财务会计报告（未经审计）......18 6.1资产负债表......18 6.2利润表......19 6.3所有者权益（基金净值）变动表......20 第3页共54页 6.4报表附注......21 §7投资组合报告......39 7.1期末基金资产组合情况......39 7.2期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12投资组合报告附注......44 §8基金份额持有人信息......45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46 §9开放式基金份额变动......47 §10重大事件揭示......48 10.1基金份额持有人大会决议......48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......48 10.4基金投资策略的改变......48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48 10.8其他重大事件......51 §11影响投资者决策的其他重要信息......53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53 第4页共54页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......53 §12备查文件目录......54 12.1备查文件目录......54 12.2存放地点......54 12.3查阅方式......54 第5页共54页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华汇利灵活配置混合 基金主代码 001289 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月14日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 956,216,366.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 银华汇利灵活配置混合A 银华汇利灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码： 001289 002322 报告期末下属分级基金的份额总额 956,206,871.21份 9,495.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握大类资产走势变化，对股票、债券等投资工具进行灵活配置，在严 格控制风险的前提下为投资人获取稳定回报。 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经 济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资 金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收 益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定 投资策略 收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占 基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%。 业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的 风险收益特征 品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨文辉 郭明 联系电话 (010)58163000 (010)66105799 第6页共54页 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95588 传真 (010)58163027 (010)66105798 注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区复兴门内大街 6008号特区报业大厦19层 55号 北京市东城区东长安街1号 北京市西城区复兴门内大街 办公地址 东方广场东方经贸城C2办 55号 公楼15层 邮政编码 100738 100140 法定代表人 王珠林 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.yhfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 第7页共54页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银华汇利灵活配置混合A 银华汇利灵活配置混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 25,105,803.24 206.19 本期利润 34,381,772.10 307.01 加权平均基金份额本期利润 0.0359 0.0362 本期加权平均净值利润率 2.83% 2.85% 本期基金份额净值增长率 2.86% 2.69% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 282,459,003.51 2,812.79 期末可供分配基金份额利润 0.2954 0.2962 期末基金资产净值 1,238,665,874.72 12,307.81 期末基金份额净值 1.295 1.296 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 29.50% 2.69% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华汇利灵活配置混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.57% 0.10% 0.21% 0.01% 1.36% 0.09% 过去三个月 2.05% 0.09% 0.63% 0.01% 1.42% 0.08% 过去六个月 2.86% 0.08% 1.25% 0.01% 1.61% 0.07% 过去一年 2.37% 0.08% 2.53% 0.01% -0.16% 0.07% 第8页共54页 自基金合同 29.50% 0.26% 5.71% 0.01% 23.79% 0.25% 生效起至今 银华汇利灵活配置混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 1.57% 0.10% 0.21% 0.01% 1.36% 0.09% 过去三个月 2.05% 0.10% 0.63% 0.01% 1.42% 0.09% 过去六个月 2.69% 0.08% 1.25% 0.01% 1.44% 0.07% 过去一年 2.53% 0.09% 2.53% 0.01% 0.00% 0.08% 自基金合同 2.69% 0.08% 3.17% 0.01% -0.48% 0.07% 生效起至今 注：C类份额的业绩计算起始日为2016年4月1日。 本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准率（税后）+1.00%。本基金的投资目标旨在为持有人提供高于定期存款的稳定增值回报，从过往历史数据看，“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”绝大部分时间都能战胜通货膨胀，市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资目标和市场情况，本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%”。 第9页共54页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第10页共54页 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 第11页共54页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出 资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有 限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第12页共54页 混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资 基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 学士学位。2007年7月加盟银华基 金管理有限公司，历任股票交易员、 债券交易员、基金经理助理等职位， 自2015年5月25日至2017年3月 哈默 本基金 2016年 22日担任银华多利宝货币市场基金， 女士 的基金 10月17日- 10年 2015年5月25日至2017年6月 经理 8日兼任银华活钱宝货币市场基金基 金经理，自2015年5月25日至 2016年10月17日兼任银华双月定 期理财债券型证券投资基金、银华 惠增利货币市场基金的基金经理； 第13页共54页 自2015年7月16日至2016年 10月17日兼任银华货币市场证券投 资基金的基金经理，自2016年7月 16日至2017年3月22日兼任银华 交易型货币市场基金基金经理，自 2016年7月21日起兼任银华惠添益 货币市场基金基金经理，自2016年 10月17日兼任银华聚利灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，自 2017年2月28日起兼任银华稳利灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理，自2017年5月2日起兼任银华 万物互联灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。具有从业资格。国 籍：中国。 经济学硕士，曾就职于联合资信评 本基金 估有限公司、福建三明金科稀土有 钟睿 的基金 2016年 - 6年 限公司，2015年8月加入银华基金， 先生 经理助 11月10日 历任投资管理三部信用研究员，现 理 任投资管理三部基金经理助理。具 有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 第14页共54页 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，经济运行呈现前高后平，边际弱化的走势。一季度工业增加值及固定资产 投资增速都较2016年底有所改善，虽然房地产调控政策日趋严格，但销售与投资均强于预期。 二季度多项经济数据边际弱化，地产销售和投资增速也出现回落。通胀方面，大宗商品价格先上后下，PPI环比由正转负，食品价格疲弱，CPI维持低位运行。市场流动性方面，央行在一季度上调货币政策工具利率，银行间资金市场处于紧平衡态势，资金成本中枢进一步抬升。 债市方面，债券市场整体下跌。经济数据强于预期，央行货币政策转向中性稳健，叠加金融监管政策密集出台，债券收益率大幅上行。六月央行通过公开市场操作使流动性保持稳定，债券市场有所反弹。上半年，10年期利率债收益率上行50bp左右，3-5年信用债收益率上行50-80bp，中低资质、长久期信用债收益率上行幅度更大。 股市方面，二季度沪深300上涨11%。消费板块涨幅较好，监管趋严，导致市场结构变化， 产业趋向集中化，龙头股相对估值提升，大蓝筹价值股涨幅较好。 报告期内，本基金保持了相对稳健的投资策略，债券投资在控制信用风险的前提下根据市场情况调整了组合结构；权益方面，通过自下而上精选绩优标的，参与了股票市场的投资，同时根 第15页共54页 据基金规模的变化对各项资产仓位进行了调整。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.295元，本报告期A级基金份额净值增长率为 2.86%，同期业绩比较基准收益率为1.25%；截至报告期末，本基金C级基金份额净值为 1.296元，本报告期C级基金份额净值增长率为2.69%，同期业绩比较基准收益率为1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，主要发达国家复苏步伐有所加快，部分新兴经济体仍面临较多挑战，地缘政治风险有所加剧。国内经济方面，在地产限购、融资条件收紧背景下，房地产销售与投资降温存在必然性，工业企业利润增速回落，经济增长可能继续弱化。通胀方面，基数影响下PPI同比可能逐步回落，CPI全年压力不大。资金面方面，央行货币政策基调短期内难以改变，仍将保持中性稳健，流动性整体仍将处于紧平衡状态。 综合来看，我们认为未来半年内债券市场可能维持区间震荡，存在波段性的机会。股市风格短期内很难切换，结构化的市场行情仍会延续，后面需要重点关注金融监管政策的落地情况。 基于以上的分析，本基金将继续根据市场情况调整杠杆和久期水平，并在控制信用风险敞口的前提下做好组合的流动性管理和投资工作。权益方面，仍将继续积极参与新股申购。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第16页共54页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华汇利灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华汇利灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第17页共54页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 252,084,154.52 52,626,544.21 结算备付金 5,052,161.78 1,333,320.56 存出保证金 50,102.27 26,631.55 交易性金融资产 6.4.7.2 1,015,815,659.02 1,066,547,267.39 其中：股票投资 134,535,857.32 62,677,267.39 基金投资 - - 债券投资 881,279,801.70 1,003,870,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 55,600,000.00 应收证券清算款 1,158,423.25 - 应收利息 6.4.7.5 18,503,999.76 29,982,695.58 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,292,664,500.60 1,206,116,459.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 53,000,000.00 - 应付证券清算款 - 196,825.00 应付赎回款 - 12,570.00 应付管理人报酬 604,982.88 613,118.82 应付托管费 151,245.71 153,279.72 应付销售服务费 3.00 2.56 应付交易费用 6.4.7.7 65,645.67 87,301.70 第18页共54页 应交税费 - - 应付利息 -19,778.74 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 184,219.55 90,000.00 负债合计 53,986,318.07 1,153,097.80 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 956,216,366.23 956,741,430.40 未分配利润 6.4.7.10 282,461,816.30 248,221,931.09 所有者权益合计 1,238,678,182.53 1,204,963,361.49 负债和所有者权益总计 1,292,664,500.60 1,206,116,459.29 注：报告截止日2017年6月30日，银华汇利灵活配置混合基金份额总额为956,216,366.23份； 银华汇利灵活配置混合A基金份额净值为人民币1.295元，基金份额总额为956,206,871.21份； 银华汇利灵活配置混合C基金份额净值为人民币1.296元，基金份额总额为9,495.02份。 6.2 利润表 会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 39,485,888.28 5,425,600.34 1.利息收入 34,811,513.37 796,697.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,593,935.32 41,912.95 债券利息收入 31,777,173.34 754,784.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 440,404.71 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,602,292.66 9,777,071.85 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,767,843.89 9,720,996.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -11,493,865.89 56,075.71 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,123,729.34 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 9,276,069.68 -5,170,700.02 “-”号填列） 第19页共54页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 597.89 22,531.45 列） 减：二、费用 5,103,809.17 384,747.42 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,613,636.50 194,837.67 2．托管费 6.4.10.2.2 903,409.19 48,709.37 3．销售服务费 6.4.10.2.3 15.74 22.79 4．交易费用 6.4.7.19 284,432.54 26,354.12 5．利息支出 185,991.65 - 其中：卖出回购金融资产支出 185,991.65 - 6．其他费用 6.4.7.20 116,323.55 114,823.47 三、利润总额（亏损总额以 34,382,079.11 5,040,852.92 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 34,382,079.11 5,040,852.92 ”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 956,741,430.40 248,221,931.09 1,204,963,361.49 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 34,382,079.11 34,382,079.11 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 -525,064.17 -142,193.90 -667,258.07 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 7,382.46 1,973.51 9,355.97 2.基金赎回款 -532,446.63 -144,167.41 -676,614.04 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产生 第20页共54页 的基金净值变动（净 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 956,216,366.23 282,461,816.30 1,238,678,182.53 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 55,085,046.74 9,414,354.59 64,499,401.33 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 5,040,852.92 5,040,852.92 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 -3,677,044.79 -848,999.53 -4,526,044.32 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 135,398.17 35,601.83 171,000.00 2.基金赎回款 -3,812,442.96 -884,601.36 -4,697,044.32 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 51,408,001.95 13,606,207.98 65,014,209.93 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华汇利灵活配置混合型证券投资基 第21页共54页 金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]743号文注册并公开发行。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为3,000,853,272.03份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月14日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据公告《银华基金管理有限公司关于银华汇利灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金 份额并修改基金合同的公告》，本基金管理人银华基金管理股份有限公司经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2016年4月1日起增设本基金的C类基金份额，增设的C类基金份额不收取投资者认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 根据《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(2016年修订) ，本基金根据销售 服务费、赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及 经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 第22页共54页 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期的重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财 税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司 股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值 税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税； (2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税； 第23页共54页 (3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； (4)对基金所持上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； (5)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (6)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方 不再缴纳印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 2,084,154.52 定期存款 250,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 250,000,000.00 其他存款 - 合计： 252,084,154.52 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 118,612,811.42 134,535,857.32 15,923,045.90 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 201,359,302.09 198,251,801.70 -3,107,500.39 银行间市场 709,517,575.39 683,028,000.00 -26,489,575.39 合计 910,876,877.48 881,279,801.70 -29,597,075.78 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第24页共54页 合计 1,029,489,688.90 1,015,815,659.02 -13,674,029.88 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,812.94 应收定期存款利息 527,291.93 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,273.40 应收债券利息 17,972,598.99 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.50 合计 18,503,999.76 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 65,445.67 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 65,645.67 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 第25页共54页 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 184,219.55 合计 184,219.55 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 银华汇利灵活配置混合A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 956,733,506.47 956,733,506.47 本期申购 5,811.37 5,811.37 本期赎回(以"-"号填列) -532,446.63 -532,446.63 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 956,206,871.21 956,206,871.21 金额单位：人民币元 银华汇利灵活配置混合C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,923.93 7,923.93 本期申购 1,571.09 1,571.09 本期赎回(以"-"号填列) - - -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 9,495.02 9,495.02 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 银华汇利灵活配置混合A 第26页共54页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 369,034,969.68 -120,815,115.46 248,219,854.22 本期利润 25,105,803.24 9,275,968.86 34,381,772.10 本期基金份额交易 -210,015.01 67,392.20 -142,622.81 产生的变动数 其中：基金申购款 2,287.95 -743.35 1,544.60 基金赎回款 -212,302.96 68,135.55 -144,167.41 本期已分配利润 - - - 本期末 393,930,757.91 -111,471,754.40 282,459,003.51 单位：人民币元 银华汇利灵活配置混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,081.30 -1,004.43 2,076.87 本期利润 206.19 100.82 307.01 本期基金份额交易 636.76 -207.85 428.91 产生的变动数 其中：基金申购款 636.76 -207.85 428.91 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 3,924.25 -1,111.46 2,812.79 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 31,698.13 定期存款利息收入 2,533,291.95 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 28,620.63 其他 324.61 合计 2,593,935.32 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第27页共54页 卖出股票成交总额 75,503,648.88 减：卖出股票成本总额 69,735,804.99 买卖股票差价收入 5,767,843.89 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -11,493,865.89 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -11,493,865.89 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 301,509,008.97 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 287,528,192.73 成本总额 减：应收利息总额 25,474,682.13 买卖债券差价收入 -11,493,865.89 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产投资证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 第28页共54页 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,123,729.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,123,729.34 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 9,276,069.68 ——股票投资 13,792,612.89 ——债券投资 -4,516,543.21 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 9,276,069.68 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 597.39 转换费收入 0.50 合计 597.89 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 281,332.54 银行间市场交易费用 3,100.00 第29页共54页 合计 284,432.54 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 49,588.57 债券账户维护费 18,600.00 银行费用 3,504.00 合计 116,323.55 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 第30页共54页 6.4.10.1关联方报酬 6.4.10.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 3,613,636.50 194,837.67 的管理费 其中：支付销售机构的 - - 客户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.1.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 903,409.19 48,709.37 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.1.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 第31页共54页 银华汇利灵活配置 银华汇利灵活配置 合计 混合A 混合C 银华基金管理股份有限 - 15.74 15.74 公司 合计 - 15.74 15.74 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 银华汇利灵活配置 银华汇利灵活配置 混合A 混合C 合计 银华基金管理股份有限 - 22.79 22.79 公司 合计 - 22.79 22.79 注：本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比区间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.3各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,084,154.52 31,698.13 1,808,752.59 26,801.87 第32页共54页 6.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期参与关联方承销的证券。 6.4.10.6其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股）成本总额 总额 备注 2017年2017 长缆 6月年 新股流 002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26- 7月 通受限 5日 7日 2017年2017 金龙 6月年 新股流 002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20- 7月 通受限 15日 17日 2017年2017 睿能 6月年 新股流 603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40- 7月 通受限 28日 6日 2017年2017 旭升 6月年 新股流 603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26- 7月 通受限 30日 10日 2017年2017 大烨 6月年 新股流 300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87- 26日 7月 通受限 3日 2017年2017 国科 6月年 新股流 300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36- 30日 7月 通受限 12日 第33页共54页 2017年2017 百达 6月年 新股流 603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 7月 通受限 27日 5日 2017年2017 富满 6月年 新股流 300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62- 7月 通受限 27日 5日 2017年2017 君禾 6月年 新股流 603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76- 7月 通受限 23日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 53,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有 的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监 第34页共54页 督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基本资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性较小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、存出保证金、债券等。 第35页共54页 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 银行存款 2,084,154.52250,000,000.00 - - - - 252,084,154.52 结算备付金 5,052,161.78 - - - - - 5,052,161.78 存出保证金 50,102.27 - - - - - 50,102.27 交易性金融 29,976,000.0025,075,500.00193,509,000.00606,906,000.0025,813,301.70134,535,857.32 1,015,815,659.02 资产 应收证券清 - - - - - 1,158,423.25 1,158,423.25 算款 应收利息 - - - - -18,503,999.76 18,503,999.76 资产总计 37,162,418.57275,075,500.00193,509,000.00606,906,000.0025,813,301.70154,198,280.33 1,292,664,500.60 负债 卖出回购金 53,000,000.00 - - - - - 53,000,000.00 融资产款 应付管理人 - - - - - 604,982.88 604,982.88 报酬 应付托管费 - - - - - 151,245.71 151,245.71 应付销售服 - - - - - 3.00 3.00 务费 应付交易费 - - - - - 65,645.67 65,645.67 用 应付利息 - - - - - -19,778.74 -19,778.74 其他负债 - - - - - 184,219.55 184,219.55 负债总计 53,000,000.00 - - - - 986,318.07 53,986,318.07 利率敏感度 -15,837,581.43275,075,500.00193,509,000.00606,906,000.0025,813,301.70153,211,962.26 1,238,678,182.53 缺口 上年度末 2016年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 2,626,544.2150,000,000.00 - - - - 52,626,544.21 结算备付金 1,333,320.56 - - - - - 1,333,320.56 存出保证金 26,631.55 - - - - - 26,631.55 交易性金融 30,134,000.00 -112,355,000.00835,557,000.0025,824,000.0062,677,267.391,066,547,267.39 资产 买入返售金 55,600,000.00 - - - - - 55,600,000.00 融资产 应收利息 - - - - -29,982,695.58 29,982,695.58 第36页共54页 资产总计 89,720,496.3250,000,000.00112,355,000.00835,557,000.0025,824,000.0092,659,962.971,206,116,459.29 负债 应付证券清 - - - - - 196,825.00 196,825.00 算款 应付赎回款 - - - - - 12,570.00 12,570.00 应付管理人 - - - - - 613,118.82 613,118.82 报酬 应付托管费 - - - - - 153,279.72 153,279.72 应付销售服 - - - - - 2.56 2.56 务费 应付交易费 - - - - - 87,301.70 87,301.70 用 其他负债 - - - - - 90,000.00 90,000.00 负债总计 - - - - - 1,153,097.80 1,153,097.80 利率敏感度 89,720,496.3250,000,000.00112,355,000.00835,557,000.0025,824,000.0091,506,865.171,204,963,361.49 缺口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况； 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变； 此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月 分析 ） 31日） 市场利率平行上行 -3,790,331.97 -5,316,647.10 25个基点 市场利率平行下行 3,790,331.97 5,316,647.10 25个基点 注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理 第37页共54页 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 在资产类别配置上，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产比例的0%-95%，权证投 资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于本报告期末，本基金面临 的整体其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 134,535,857.32 10.86 62,677,267.39 5.20 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 881,279,801.70 71.15 1,003,870,000.00 83.31 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,015,815,659.02 82.01 1,066,547,267.39 88.51 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 注：于本报告期末，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第38页共54页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 134,535,857.32 10.41 其中：股票 134,535,857.32 10.41 2 固定收益投资 881,279,801.70 68.18 其中：债券 881,279,801.70 68.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 257,136,316.30 19.89 7 其他各项资产 19,712,525.28 1.52 8 合计 1,292,664,500.60 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,279,789.98 0.59 B 采矿业 5,001,955.00 0.40 C 制造业 52,880,662.30 4.27 D 电力、热力、燃气及水生产和 3,847,300.00 0.31 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,612,817.76 0.37 G 交通运输、仓储和邮政业 9,008,814.16 0.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 7,639.62 0.00 务业 J 金融业 25,285,376.00 2.04 K 房地产业 14,930,702.50 1.21 L 租赁和商务服务业 11,680,800.00 0.94 M 科学研究和技术服务业 - - 第39页共54页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 134,535,857.32 10.86 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 455,800 9,840,722.00 0.79 2 000651 格力电器 189,616 7,806,490.72 0.63 3 000001 平安银行 825,700 7,753,323.00 0.63 4 000002 万 科Ａ 303,850 7,587,134.50 0.61 5 001979 招商蛇口 343,800 7,343,568.00 0.59 6 000998 隆平高科 330,599 7,279,789.98 0.59 7 000858 五粮液 118,000 6,567,880.00 0.53 8 000333 美的集团 144,300 6,210,672.00 0.50 9 000776 广发证券 353,300 6,094,425.00 0.49 10 601318 中国平安 114,800 5,695,228.00 0.46 11 300124 汇川技术 217,605 5,557,631.70 0.45 12 600028 中国石化 843,500 5,001,955.00 0.40 13 002027 分众传媒 354,100 4,872,416.00 0.39 14 600221 海航控股 1,467,500 4,725,350.00 0.38 15 600297 广汇汽车 612,592 4,612,817.76 0.37 16 000661 长春高新 34,800 4,493,028.00 0.36 17 600276 恒瑞医药 86,400 4,370,976.00 0.35 18 601006 大秦铁路 510,544 4,283,464.16 0.35 19 600104 上汽集团 137,000 4,253,850.00 0.34 20 600886 国投电力 487,000 3,847,300.00 0.31 21 601988 中国银行 1,000,000 3,700,000.00 0.30 22 600138 中青旅 165,000 3,474,900.00 0.28 23 600079 人福医药 175,000 3,433,500.00 0.28 第40页共54页 24 601888 中国国旅 110,600 3,333,484.00 0.27 25 600030 中信证券 120,000 2,042,400.00 0.16 26 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 27 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 28 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 29 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 30 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 31 603679 美体科技 809 21,438.50 0.00 32 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 33 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 34 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 35 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 36 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 37 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 38 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 39 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 40 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 41 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 42 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601336 新华保险 9,092,831.34 0.75 2 000001 平安银行 7,534,948.00 0.63 3 000998 隆平高科 6,994,549.62 0.58 4 000002 万 科Ａ 6,496,353.43 0.54 5 002146 荣盛发展 5,999,330.00 0.50 6 001979 招商蛇口 5,999,309.00 0.50 7 002202 金风科技 5,998,084.00 0.50 8 000776 广发证券 5,996,409.00 0.50 9 000651 格力电器 5,995,074.64 0.50 10 601318 中国平安 5,492,154.43 0.46 11 300124 汇川技术 4,998,004.81 0.41 12 000858 五粮液 4,997,992.68 0.41 第41页共54页 13 000333 美的集团 4,997,700.00 0.41 14 600887 伊利股份 4,995,367.00 0.41 15 600297 广汇汽车 4,499,206.20 0.37 16 002027 分众传媒 4,496,727.34 0.37 17 000661 长春高新 3,987,480.00 0.33 18 600104 上汽集团 3,364,228.65 0.28 19 600079 人福医药 3,349,650.00 0.28 20 600138 中青旅 3,346,533.00 0.28 注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601336 新华保险 10,388,622.16 0.86 2 002202 金风科技 8,337,917.00 0.69 3 002146 荣盛发展 8,232,383.77 0.68 4 601939 建设银行 4,623,082.00 0.38 5 300257 开山股份 4,375,595.00 0.36 6 000001 平安银行 4,108,500.00 0.34 7 002385 大北农 3,591,749.50 0.30 8 601186 中国铁建 3,287,760.44 0.27 9 000651 格力电器 3,067,185.00 0.25 10 601006 大秦铁路 3,040,178.28 0.25 11 600118 中国卫星 2,813,107.00 0.23 12 000333 美的集团 2,543,543.00 0.21 13 002073 软控股份 2,414,368.59 0.20 14 002236 大华股份 1,893,424.50 0.16 15 002241 歌尔股份 1,883,600.00 0.16 16 002594 比亚迪 1,724,055.67 0.14 17 601311 骆驼股份 1,544,427.66 0.13 18 000895 双汇发展 1,381,143.80 0.11 19 000625 长安汽车 1,274,073.00 0.11 20 601375 中原证券 239,187.20 0.02 注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 第42页共54页 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 127,801,782.03 卖出股票收入（成交）总额 75,503,648.88 注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 34,899,500.00 2.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,976,000.00 2.42 其中：政策性金融债 29,976,000.00 2.42 4 企业债券 673,271,000.00 54.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 142,727,000.00 11.52 7 可转债（可交换债） 406,301.70 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 881,279,801.70 71.15 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101466004 14扬州经开 500,000 51,825,000.00 4.18 MTN001 2 1282565 12川高速 500,000 50,755,000.00 4.10 MTN2 3 136513 16电投03 500,000 49,275,000.00 3.98 4 1480145 14宣城债 500,000 42,340,000.00 3.42 5 1480293 14徐高铁债 500,000 41,950,000.00 3.39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第43页共54页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,102.27 2 应收证券清算款 1,158,423.25 3 应收股利 - 4 应收利息 18,503,999.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,712,525.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 第44页共54页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 银华 汇利 灵活 425 2,249,898.52 955,639,702.54 99.94% 567,168.67 0.06% 配置 混合 A 银华 汇利 灵活 2 4,747.51 0.00 0.00% 9,495.02 100.00% 配置 混合 C 合计 427 2,239,382.59 955,639,702.54 99.94% 576,663.69 0.06% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 银华汇利 灵活配置 240,805.83 0.03% 混合A 基金管理人所有从业人员 银华汇利 持有本基金 灵活配置 9,495.02 100.00% 混合C 合计 250,300.85 0.03% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用期末基金份额总额。 第45页共54页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 银华汇利灵活配置混 0~10 本公司高级管理人员、基 合A 金投资和研究部门负责人 银华汇利灵活配置混 0~10 持有本开放式基金 合C 合计 0~10 银华汇利灵活配置混 0~10 本基金基金经理持有本开 合A 放式基金 银华汇利灵活配置混 0 合C 合计 0~10 第46页共54页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华汇利灵活配 银华汇利灵活配 置混合A 置混合C 基金合同生效日（2015年5月14日）基金 3,000,853,272.03 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 956,733,506.47 7,923.93 本报告期基金总申购份额 5,811.37 1,571.09 减:本报告期基金总赎回份额 532,446.63 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - - "填列） 本报告期期末基金份额总额 956,206,871.21 9,495.02 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 第47页共54页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第48页共54页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 光大证券股 1122,154,832.88 60.57% 113,762.91 60.57% - 份有限公司 中信证券股 1 79,526,947.10 39.43% 74,063.23 39.43% - 份有限公司 国泰君安证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国联证券股 1 - - - - - 份有限公司 英大证券有 1 - - - - - 限责任公司 长城证券股 1 - - - - - 份有限公司 中泰证券股 3 - - - - - 份有限公司 浙商证券股 2 - - - - - 份有限公司 国信证券股 1 - - - - - 份有限公司 西部证券股 2 - - - - - 份有限公司 爱建证券有 1 - - - - - 限责任公司 方正证券股 2 - - - - - 份有限公司 西藏同信证 券股份有限 1 - - - - - 公司 国海证券股 2 - - - - - 份有限公司 中国国际金 2 - - - - - 融有限公司 瑞银证券有 1 - - - - - 限责任公司 信达证券股 1 - - - - - 份有限公司 招商证券股 1 - - - - - 份有限公司 中国中投证 券有限责任 1 - - - - - 公司 第49页共54页 安信证券股 2 - - - - - 份有限公司 华泰证券股 2 - - - - - 份有限公司 东吴证券股 2 - - - - - 份有限公司 长江证券股 2 - - - - 新增2个 份有限公司 交易单元 兴业证券股 1 - - - - - 份有限公司 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 光大证券股 281,265.00 0.28% 49,300,000.00 1.10% - - 份有限公司 中信证券股 份有限公司100,606,528.62 99.72%4,438,400,000.00 98.90% - - 国泰君安证 券股份有限 - - - - - - 公司 国联证券股 - - - - - - 份有限公司 英大证券有 - - - - - - 限责任公司 长城证券股 - - - - - - 份有限公司 中泰证券股 - - - - - - 份有限公司 浙商证券股 - - - - - - 份有限公司 第50页共54页 国信证券股 - - - - - - 份有限公司 西部证券股 - - - - - - 份有限公司 爱建证券有 - - - - - - 限责任公司 方正证券股 - - - - - - 份有限公司 西藏同信证 券股份有限 - - - - - - 公司 国海证券股 - - - - - - 份有限公司 中国国际金 - - - - - - 融有限公司 瑞银证券有 - - - - - - 限责任公司 信达证券股 - - - - - - 份有限公司 招商证券股 - - - - - - 份有限公司 中国中投证 券有限责任 - - - - - - 公司 安信证券股 - - - - - - 份有限公司 华泰证券股 - - - - - - 份有限公司 东吴证券股 - - - - - - 份有限公司 长江证券股 - - - - - - 份有限公司 兴业证券股 - - - - - - 份有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 1 司2016年12月31日基金净 金管理人网站 2017年1月3日 值公告》 2 《银华汇利灵活配置混合型 上海证券报及本基 2017年1月21日 第51页共54页 证券投资基金2016年第4季 金管理人网站 度报告》 《银华汇利灵活配置混合型 3 证券投资基金2016年年度报 本基金管理人网站 2017年3月31日 告》 《银华汇利灵活配置混合型 上海证券报及本基 4 证券投资基金2016年年度报 金管理人网站 2017年3月31日 告摘要》 《银华汇利灵活配置混合型 上海证券报及本基 5 证券投资基金2017年第1季 金管理人网站 2017年4月21日 度报告》 《银华汇利灵活配置混合型 6 证券投资基金更新招募说明 本基金管理人网站 2017年6月28日 书（2017年第1号）》 《银华汇利灵活配置混合型 上海证券报及本基 7 证券投资基金更新招募说明 金管理人网站 2017年6月28日 书摘要（2017年第1号）》 《银华基金管理股份有限公 四大证券报及本基 8 司关于使用建设银行卡网上 金管理人网站 2017年6月30日 直销优惠的公告》 第52页共54页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类号 或者超过20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间 机 1 2017/01/01-2017/06/30 955,639,702.54 0.00 0.00 955,639,702.54 99.94% 构 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将 不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第53页共54页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 12.1.4《银华汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照 12.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照 12.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第54页共54页