创金合信中证 500 指数增强型发起式 证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人： 创金合信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 7 月 20 日 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示.....................................................................................................................................2 §2 基金产品概况.............................................................................................................................2 §3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................3 3.1 主要财务指标....................................................................................................................3 3.2 基金净值表现....................................................................................................................3 §4 管理人报告.................................................................................................................................5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介................................................................................5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................5 4.3 公平交易专项说明............................................................................................................5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析................................................................................6 4.5 报告期内基金的业绩表现................................................................................................6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明........................................................6 §5 投资组合报告.............................................................................................................................7 5.1 报告期末基金资产组合情况............................................................................................7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................................................7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ............................................................................................................................................10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细..........10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..........................................................10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................10 5.11 投资组合报告附注........................................................................................................10 §6 开放式基金份额变动...............................................................................................................11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...........................................................................12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况..........................................................................12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..........................................................12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况.......................................................................12 §9 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况..............................12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................12 §10 备查文件目录.........................................................................................................................12 10.1 备查文件目录................................................................................................................12 10.2 存放地点........................................................................................................................13 10.3 查阅方式........................................................................................................................13 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 2 页 共 13 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 创金合信中证 500 增强 基金主代码 002311 交易代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 31 日 报告期末基金份额总额 667,306,607.63 份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理， 力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的 基础上，追求获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理， 力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的 基础上，追求获得超越标的指数的回报。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率× 95%＋一年期人民币定期存款利率 （税后）× 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标 的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险 收益特征。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信中证 500 增强 A 创金合信中证 500 增强 C 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份 额总额 288,921,614.63 份 378,384,993.00 份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日） 创金合信中证 500 增强 A 创金合信中证 500 增强 C 1.本期已实现收益 26,543,328.60 30,851,477.00 2.本期利润 37,492,957.13 45,511,349.86 3.加权平均基金份额本期利 润 0.1430 0.1549 4.期末基金资产净值 369,413,977.19 484,187,334.89 5.期末基金份额净值 1.2786 1.2796 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证 500 增强 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.51% 0.72% 8.43% 0.65% 2.08% 0.07% 过去六个月 10.16% 0.96% 6.64% 0.94% 3.52% 0.02% 过去一年 26.40% 1.19% 15.42% 1.19% 10.98% 0.00% 过去三年 64.56% 1.36% 29.55% 1.40% 35.01% -0.04% 过去五年 71.93% 1.22% 11.60% 1.26% 60.33% -0.04% 自基金合同 生效起至今 50.18% 1.37% -10.47% 1.41% 60.65% -0.04% 创金合信中证 500 增强 C 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页 长率① 长率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 10.49% 0.73% 8.43% 0.65% 2.06% 0.08% 过去六个月 10.11% 0.96% 6.64% 0.94% 3.47% 0.02% 过去一年 26.28% 1.19% 15.42% 1.19% 10.86% 0.00% 过去三年 63.74% 1.36% 29.55% 1.40% 34.19% -0.04% 过去五年 72.16% 1.22% 11.60% 1.26% 60.56% -0.04% 自基金合同 生效起至今 50.29% 1.37% -10.47% 1.41% 60.76% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董梁 本基金 基金经 理、首 席量化 官兼任 量化指 数与国 际部总 监 2019 年 7 月 5 日 - 17 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 材料科学博士， 2005 年 3 月加入美国巴 克莱环球投资(Barclays Global Investors) 任高级研究员、基金经理,负责美股量化 模型开发及投资工作。 2009 年 8 月加入 瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负 责港股量化模型开发和投资,以及环球股 指期货期权的量化投资。 2011 年 1 月加 入信达国际任执行董事、基金经理,进行 港股投资。 2012 年 8 月加入华安基金管 理有限公司,任系统化投资部量化投资总 监、基金经理。 2015 年加入香港启智资 产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理。 2017 年9 月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官，兼量化指数与国 际部总监、基金经理。 注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度，全球疫情反弹后回落，疫苗接种率逐渐提升，发达国家经济明显修复， 好于发展中国家。多作用因素下，大宗商品价格上行，全球通胀压力升温。随着各国经济 活动逐渐恢复正常，未来将逐渐退出宽松的货币政策， 6 月美联储议息会议释放边际转鹰 信号。国内方面，基本面持续复苏，疫情管控情况良好，疫苗接种率达到较高水平，通胀 水平相对稳定，货币政策继续维持稳健。尤其是在其它新兴市场疫情反复的情况下，我国 在全球供应链中的地位进一步加强。大类资产方面，大宗商品上涨后回落，原油价格提升， 美元指数探底回升，黄金上涨后回落，美股、 A 股持续上行。 2021 年二季度，中证 500 指数小幅上涨，行业间收益率分化比较明显。业绩基准指数 成份股内，表现最好的几个行业是综合 45.75%、电子 30.61%、采掘 25.92%，表现最差的几 个行业是公用事业-11.95%、农林牧渔-10.90%、轻工制造-7.58%。风格方面，成份股内大 市值、高波动因子表现较好，价值因子表现较差。 本基金以中证 500 指数为基准，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选 股为主进行量化投资，严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配， 以控制跟踪误差，在此基础上追求超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证 500 增强 A 基金份额净值为 1.2786 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 10.51%，同期业绩比较基准收益率为 8.43%；截至本报告期末创金 合信中证 500 增强 C 基金份额净值为 1.2796 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 10.49%，同期业绩比较基准收益率为 8.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 770,880,643.79 89.99 其中：股票 770,880,643.79 89.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,822,000.00 1.50 其中：债券 12,822,000.00 1.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 66,417,024.44 7.75 8 其他资产 6,550,725.04 0.76 9 合计 856,670,393.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,106,574.20 0.25 B 采矿业 13,138,800.00 1.54 C 制造业 397,147,843.93 46.53 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 7,445,327.04 0.87 E 建筑业 5,294,052.14 0.62 F 批发和零售业 21,968,508.49 2.57 G 交通运输、仓储和邮政业 3,211,908.00 0.38 H 住宿和餐饮业 159,862.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 49,541,105.77 5.80 J 金融业 15,387,659.35 1.80 K 房地产业 32,099,267.46 3.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,125,170.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 3,539,357.73 0.41 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,068,123.40 0.24 R 文化、体育和娱乐业 5,960,820.72 0.70 S 综合 5,878,573.47 0.69 合计 567,072,953.70 66.43 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 4,063,022.45 0.48 C 制造业 95,819,414.84 11.23 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 8,581,792.94 1.01 E 建筑业 4,905,118.13 0.57 F 批发和零售业 7,246,105.31 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 24,487,342.10 2.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 29,323,940.14 3.44 J 金融业 17,624,555.10 2.06 K 房地产业 3,206,479.64 0.38 L 租赁和商务服务业 939,610.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 48,750.01 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,455,244.00 0.87 S 综合 - - 合计 203,807,690.09 23.88 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页 1 002709 天赐材料 140,066 14,928,234.28 1.75 2 603486 科沃斯 59,700 13,616,376.00 1.60 3 300207 欣旺达 386,379 12,580,500.24 1.47 4 600885 宏发股份 195,554 12,261,235.80 1.44 5 300316 晶盛机电 240,980 12,169,490.00 1.43 6 600089 特变电工 869,282 11,170,273.70 1.31 7 002138 顺络电子 286,306 11,100,083.62 1.30 8 300699 光威复材 141,215 10,725,279.25 1.26 9 300271 华宇软件 542,262 10,438,543.50 1.22 10 603444 吉比特 19,166 10,157,980.00 1.19 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300037 新宙邦 119,100 11,921,910.00 1.40 2 000799 酒鬼酒 43,500 11,118,600.00 1.30 3 300253 卫宁健康 678,600 11,040,822.00 1.29 4 300308 中际旭创 276,398 10,646,850.96 1.25 5 002439 启明星辰 354,969 10,297,650.69 1.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 12,822,000.00 1.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,822,000.00 1.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20 国债 10 128,220 12,822,000.00 1.50 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2107 IC2107 19 25,715,360.0 0 809,360.00 - 公允价值变动总额合计（元） 809,360.00 股指期货投资本期收益（元） 2,227,907.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 925,340.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本季度进行了少量的多头套保。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,887,762.66 2 应收证券清算款 574,072.08 3 应收股利 0.00 4 应收利息 275,776.16 5 应收申购款 1,813,114.14 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 6,550,725.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信中证 500 增强 A 创金合信中证 500 增强 C 报告期期初基金份额总额 221,175,491.00 153,367,422.07 报告期期间基金总申购份额 104,409,369.17 292,220,248.76 减：报告期期间基金总赎回 份额 36,663,245.54 67,202,677.83 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 288,921,614.63 378,384,993.00 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 § 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 - - - - - 基金管理人 高级管理人 员 862.10 0.00 - - - 基金经理等 人员 36,259.07 0.01 - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 37,121.17 0.01 0.00 0.00 - § 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 § 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页 1、《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年 2 季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2021 年 7 月 20 日