创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 2019年第1季度报告 2019年03月31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称创金合信中证500增强 基金主代码002311 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015年12月31日 报告期末基金份额总额490,726,500.58份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求 获得超越标的指数的回报。 投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求 获得超越标的指数的回报。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成 2 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 基金管理人创金合信基金管理有限公司 基金托管人招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 下属分级基金的交易代码002311 002316 报告期末下属分级基金的份额 总额 327,349,235.41份163,377,265.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 主要财务指标创金合信中证500增强 A 创金合信中证500增强 C 1.本期已实现收益38,556,310.79 22,664,939.39 2.本期利润59,549,272.78 38,258,617.39 3.加权平均基金份额本期利润0.2346 0.2295 4.期末基金资产净值324,386,555.64 162,568,997.71 5.期末基金份额净值0.9909 0.9951 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证500增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 29.48% 1.51% 31.29% 1.63% -1.81% -0.12% 创金合信中证500增强C净值表现 阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较基①-③ ②-④ 3 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个 月 29.44% 1.51% 31.29% 1.63% -1.85% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 4 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 程志 田 本基金基金经理、量化投 资部总监 2015- 12-31 - 12 年 程志田先生，中国国籍， 金融学硕士，2006年7月 加入长江证券股份有限公 司任高级研究经理。2009 年7月加入国海证券股份 有限公司任金融工程总监 。2011年7月加入摩根士 丹利华鑫基金管理有限公 司，于2011年11月15日至 2013年4月15日担任大摩 深证300基金的基金经理 。2013年9月加入泰康资 5 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 产管理有限责任公司任量 化投资总监。2015年5月 加入创金合信基金管理有 限公司，现任量化投资部 总监、基金经理。 秦昌 贵 本基金基金经理 2018- 12-04 - 13 年 秦昌贵先生，中国国籍， 华中科技大学金融学硕士 。2005年6月加入长江证 券股份有限公司，历任衍 生产品部高级研究员，资 产管理总部产品开发部主 管、量化投资部主管。20 15年7月加入长江证券（ 上海）资产管理有限公司 ，任量化投资部总经理。 2017年6月加入创金合信 基金管理有限公司，曾任 量化投资部副总监、投资 经理，现任量化投资部副 总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有 关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 6 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管 理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的5%的交易共6次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基 金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反 向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2019年一季度，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.9909元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为29.48%，同期业绩比较基准收益率为31.29%；截至报告期末 创金合信中证500增强C基金份额净值为0.9951元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为29.44%，同期业绩比较基准收益率为31.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资448,970,692.18 88.85 其中：股票448,970,692.18 88.85 2 基金投资- - 3 固定收益投资20,265,250.00 4.01 其中：债券20,265,250.00 4.01 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 5 金融衍生品投资- - 7 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 6 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 29,142,544.80 5.77 8 其他资产6,954,910.09 1.38 9 合计505,333,397.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业2,733,707.00 0.56 B 采矿业14,745,584.70 3.03 C 制造业209,321,415.78 42.99 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 12,709,092.00 2.61 E 建筑业5,603,026.00 1.15 F 批发和零售业17,493,833.67 3.59 G 交通运输、仓储和邮政 业 12,971,895.00 2.66 H 住宿和餐饮业1,961,135.00 0.40 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 31,975,275.77 6.57 J 金融业9,165,010.20 1.88 K 房地产业22,392,622.30 4.60 L 租赁和商务服务业8,092,882.00 1.66 M 科学研究和技术服务业- - N 水利、环境和公共设施 管理业 1,269,760.00 0.26 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育- - Q 卫生和社会工作3,756,714.00 0.77 8 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 R 文化、体育和娱乐业11,211,920.31 2.30 S 综合4,849,911.00 1.00 合计370,253,784.73 76.03 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业1,189,325.00 0.24 B 采矿业2,080,506.30 0.43 C 制造业43,866,764.73 9.01 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 2,298,044.00 0.47 E 建筑业2,468,091.00 0.51 F 批发和零售业4,441,088.00 0.91 G 交通运输、仓储和邮政 业 2,845,839.00 0.58 H 住宿和餐饮业176,814.00 0.04 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 5,710,301.94 1.17 J 金融业4,830,451.00 0.99 K 房地产业5,386,941.00 1.11 L 租赁和商务服务业394,032.00 0.08 M 科学研究和技术服务业859,456.00 0.18 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育- - Q 卫生和社会工作- - R 文化、体育和娱乐业1,992,393.00 0.41 S 综合176,860.48 0.04 合计78,716,907.45 16.17 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 9 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 300347 泰格医 药 46,800 3,102,840.00 0.64 2 300383 光环新 网 152,100 2,851,875.00 0.59 3 600256 广汇能 源 651,800 2,835,330.00 0.58 4 000623 吉林敖 东 154,000 2,804,340.00 0.58 5 002410 广联达91,100 2,715,691.00 0.56 6 002465 海格通 信 272,600 2,666,028.00 0.55 7 000656 金科股 份 359,029 2,620,911.70 0.54 8 600642 申能股 份 460,800 2,589,696.00 0.53 9 601005 重庆钢 铁 1,160,60 0 2,541,714.00 0.52 10 000778 新兴铸 管 485,500 2,485,760.00 0.51 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股 ) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 002150 通润装 备 114,100 918,505.00 0.19 2 603688 石英股 份 57,300 909,351.00 0.19 3 600704 物产中 大 158,500 897,110.00 0.18 4 000651 格力电 器 19,000 896,990.00 0.18 10 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 5 601369 陕鼓动 力 133,900 894,452.00 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据- - 3 金融债券20,053,450.00 4.12 其中：政策性金融债20,053,450.00 4.12 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 中期票据- - 7 可转债（可交换债） 211,800.00 0.04 8 同业存单- - 9 其他- - 10 合计20,265,250.00 4.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 108603 国开18 04 105,000 10,552,500.00 2.17 2 018005 国开17 01 95,000 9,500,950.00 1.95 3 128061 启明转 债 866 86,600.00 0.02 4 127011 中鼎转 2 727 72,700.00 0.01 5 123022 长信转 债 345 34,500.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码名称 持仓量（买/卖 ） 合约市值(元 ) 公允价值变动（元 ） 风险说明 IC190 4 IC190 4 11 12,169,080. 00 401,480.00 - 公允价值变动总额合计（元） 401,480.00 股指期货投资本期收益（元） - 股指期货投资本期公允价值变动（元） 401,480.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本季度进行了少量的多头套保。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金2,360,883.73 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息545,899.18 12 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 5 应收申购款4,048,127.18 6 其他应收款- 7 其他- 8 合计6,954,910.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 报告期期初基金份额总额213,799,076.87 139,381,177.58 报告期期间基金总申购份额226,008,367.86 170,274,932.22 减：报告期期间基金总赎回份额112,458,209.32 146,278,844.63 报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额327,349,235.41 163,377,265.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 创金合信中证500增强 A 创金合信中证500增强 C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份5,000,000.00 5,000,000.00 13 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 额 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.53 3.06 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 2.04% 10,000,00 0.00 2.04% 36月 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员35,513.16 0.01% 0.00 0.00% - 基金管理人股东0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,035,51 3.16 2.05% 10,000,00 0.00 2.04% 36月 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2019年第1季度报告原文。 14 创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2019 年第1 季度报告 第 页，共15 页 10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2019年04月22日 15