创金合信中证500指数增强:2018年年度报告
2019-03-29
创金合信中证500指数增强C
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2019年03月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现...................................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................11 §4管理人报告.............................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................15 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................16 §5托管人报告.............................................................................................................................................17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................17 §6审计报告.................................................................................................................................................17 6.1审计报告基本信息.........................................................................................................................17 6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................17 §7年度财务报表.........................................................................................................................................20 7.1资产负债表.....................................................................................................................................20 7.2利润表.............................................................................................................................................22 7.3所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................23 7.4报表附注.........................................................................................................................................25 §8投资组合报告..........................................................................................................................................54 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................54 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................55 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................56 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................72 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................99 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................100 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................100 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................100 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................100 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................100 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................101 8.12投资组合报告附注.....................................................................................................................101 §9基金份额持有人信息...........................................................................................................................102 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................102 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................102 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................102 9.4发起式基金发起资金持有份额情况...........................................................................................103 §10开放式基金份额变动.........................................................................................................................103 §11重大事件揭示.....................................................................................................................................104 11.1基金份额持有人大会决议.........................................................................................................104 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................104 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................104 11.4基金投资策略的改变.................................................................................................................104 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................104 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................................................104 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................104 11.8其他重大事件.............................................................................................................................106 §12影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................110 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..........................................110 12.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................111 §13备查文件目录.....................................................................................................................................111 13.1备查文件目录.............................................................................................................................111 13.2存放地点.....................................................................................................................................111 13.3查阅方式.....................................................................................................................................111 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资 基金 基金简称 创金合信中证500增强 基金主代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 353,180,254.45份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增强 创金合信中证500增强 A C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份额总额 213,799,076.87份 139,381,177.58份 2.2基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进 行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的 指数的回报。 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进 行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的 指数的回报。 中证500指数收益率×95%+一年期人民币定期存 业绩比较基准 款利率(税后)×5% 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水 风险收益特征 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具 有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 张燕 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 0755-83199084 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co yan_zhang@cmbchina.com m 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区前湾 深圳市深南大道7088号招商 注册地址 一路1号201室(入驻深圳市 银行大厦 前海商务秘书有限公司) 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 深圳市深南大道7088号招商 15号投行大厦15层 银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 注:本基金自2019年1月19日起常批报社由《证券日报》变更为《中国证券报》。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 (特殊普通合伙) 广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2018年 2017年 2016年 3.1.1期间 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 数据和指标 中证500 中证500 中证500 中证500 中证500 中证500 增强A 增强C 增强A 增强C 增强A 增强C 本期已实现 -52,829, -33,183, 16,570,9 2,912,95 -443,392 -247,670 收益 204.32 995.84 99.88 3.32 .77 .83 本期利润 -58,746, -35,450, 18,534,5 1,852,45 -2,090,2 -377,087 704.30 221.74 13.80 1.34 91.02 .28 加权平均基 金份额本期 -0.2698 -0.3350 0.1046 0.0886 -0.2267 -0.0715 利润 本期加权平 均净值利润 -28.96% -37.25% 10.72% 8.92% -25.04% -8.06% 率 本期基金份 额净值增长 -25.82% -25.86% 11.26% 11.88% -7.27% -7.32% 率 3.1.2期末 2018年末 2017年末 2016年末 数据和指标 期末可供分 -50,185, -32,223, 5,643,10 346,524. -12,791, -548,327 配利润 596.95 374.36 5.94 19 044.93 .55 期末可供分 配基金份额 -0.2347 -0.2312 0.0317 0.0369 -0.0727 -0.0732 利润 期末基金资 163,613, 107,157, 183,629, 9,733,34 163,079, 6,937,49 产净值 479.92 803.22 225.80 7.52 262.58 8.01 期末基金份 额净值 0.7653 0.7688 1.0317 1.0369 0.9273 0.9268 3.1.3累计 2018年末 2017年末 2016年末 期末指标 基金份额累 计净值增长 -23.47% -23.12% 3.17% 3.69% -7.27% -7.32% 率 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证500增强A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三 个月 -10.61% 1.67% -12.50% 1.74% 1.89% -0.07% 过去六 个月 -16.14% 1.45% -19.12% 1.50% 2.98% -0.05% 过去一 年 -25.82% 1.38% -31.81% 1.43% 5.99% -0.05% 过去三 年 -23.47% 1.38% -43.25% 1.43% 19.78% -0.05% 自基金 合同生 -23.47% 1.38% -44.11% 1.43% 20.64% -0.05% 效起至 今 创金合信中证500增强C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去三 个月 -10.64% 1.67% -12.50% 1.74% 1.86% -0.07% 过去六 个月 -16.24% 1.45% -19.12% 1.50% 2.88% -0.05% 过去一 年 -25.86% 1.38% -31.81% 1.43% 5.95% -0.05% 过去三 年 -23.12% 1.38% -43.25% 1.43% 20.13% -0.05% 自基金 合同生 效起至 -23.12% 1.38% -44.11% 1.43% 20.99% -0.05% 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复,2014年7月9日正式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情况为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年12月31日,本公司共管理 39只公募基金,其中混合型产品9只、指数型产品8只、债券型产品12只、股票型产品9只、货币型产品1只;管理的公募基金规模约150.47亿元。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理(助理 券 姓名 职务 )期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 程志田先生,中国国籍, 金融学硕士,2006年7月 加入长江证券股份有限公 司任高级研究经理。2009 年7月加入国海证券股份 程志 本基金基金经理、量化投 有限公司任金融工程总监 2015- - 12 。2011年7月加入摩根士 田 资部总监 12-31 年 丹利华鑫基金管理有限公 司,于2011年11月15日至 2013年4月15日担任大摩 深证300基金的基金经理 。2013年9月加入泰康资 产管理有限责任公司任量 化投资总监。2015年5月 加入创金合信基金管理有 限公司,现任量化投资部 总监、基金经理。 庞世恩先生,中国国籍, 中国人民大学理学硕士。 2011年7月加入泰康资产 管理有限责任公司,历任 金融工程助理研究员、金 庞世 本基金基金经理 2016- 2018- 7 融工程研究经理、金融工 恩 01-08 08-31 年 程研究高级经理、金融工 程研究总监、执行投资经 理。2015年9月加入创金 合信基金管理有限公司, 2016年1月至2018年8月担 任本基金基金经理。 秦昌贵先生,中国国籍, 华中科技大学金融学硕士 。2005年6月加入长江证 券股份有限公司,历任衍 生产品部高级研究员,资 产管理总部产品开发部主 秦昌 管、量化投资部主管。20 本基金基金经理 2018- - 13 15年7月加入长江证券( 贵 12-04 年 上海)资产管理有限公司 ,任量化投资部总经理。 2017年6月加入创金合信 基金管理有限公司,曾任 量化投资部副总监、投资 经理,现任量化投资部副 总监、基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称"本公司")投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》,该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下: 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控,监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,本基金与其他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共82次,本基金为量化选股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,多个选股模型在少数股票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易,全天匀速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.7653元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-25.82%,同期业绩比较基准收益率为-31.81%;截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为0.7688元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-25.86%,同期业绩比较基准收益率为-31.81%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下,出口外需受到一定抑制。 2019年的宏观经济不确定性增强,企业利润回落压力加大,经济下行风险仍然存在。从股票市场主要指数的估值水平来看,当前估值均处于历史低位,下行空间有限, 2019年或有结构性行情出现。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。 本报告期内,本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下: (1)开展全面自查工作,排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患,制定整改计划,并督促按计划完成整改; (2)开展公司专项稽核工作,了解合规风险现状、发现薄弱环节,并持续督导改进; (3)强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件,解读最新的法律法规,发布合规提示或警示,举办合规培训; (4)建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限,理顺工作流程;同时加强权限管理,健全事前、事中和事后的风险管理体系; (5)完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度,建立统一规范信息披露流程,明确各部门信息披露的职责分工,及时履行信息披露工作; (6)加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》,履行关联交易决策审批程序; (7)建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》,定期开展关于防止内幕交易的合规培训,严防内幕信息传递和内幕交易发生; (8)建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与管理制度》的要求,对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控,严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为; (9)建立员工投资行为管理机制,规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金,不适用本项说明。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24775号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基 金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容我们审计了创金合信中 证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简 称“创金合信中证500增强基金”)的财务报 表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表 以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认 审计意见 为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了创金合信中证500增 强基金2018年12月31日的财务状况以及2018年 度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这 形成审计意见的基础 些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计 证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。按照中国注册会计师职业道德守则,我 们独立于创金合信中证500增强基金,并履行了 职业道德方面的其他责任。 强调事项 其他事项 其他信息 创金合信中证500增强基金的基金管理人创金合 信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大 管理层和治理层对财务报表的责任错报。在编制财务报表时,基金管理人管理层 负责评估创金合信中证500增强基金的持续经营 能力,披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层 计划清算创金合信中证500增强基金、终止运营 或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负 责监督创金合信中证500增强基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高 水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报 可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报 单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是 重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程 注册会计师对财务报表审计的责任中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同 时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估 由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险 ;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获 取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审 计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经 营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的 审计证据,就可能导致对创金合信中证500增强 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当 发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情 况可能导致创金合信中证500增强基金不能持续 经营。(五)评价财务报表的总体列报、结构 和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理 层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 曹翠丽、边晓红 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 审计报告日期 2019-03-26 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年12月31日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 5,802,655.87 3,486,932.63 结算备付金 4,100,186.70 2,074,116.62 存出保证金 188,562.17 92,251.35 交易性金融资产 7.4.7.2 263,789,908.17 188,433,576.88 其中:股票投资 250,215,542.67 178,395,792.48 基金投资 - - 债券投资 13,574,365.50 10,037,784.40 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,284,158.15 - 应收利息 7.4.7.5 380,976.17 58,925.83 应收股利 - - 应收申购款 861,716.86 19,229.91 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 278,408,164.09 194,165,033.22 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年12月31日 2017年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,433,163.95 231.51 应付管理人报酬 184,959.73 129,241.55 应付托管费 23,119.97 16,155.21 应付销售服务费 9,067.94 769.60 应付交易费用 7.4.7.7 815,854.88 516,062.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 170,714.48 140,000.00 负债合计 7,636,880.95 802,459.90 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 353,180,254.45 187,372,943.19 未分配利润 7.4.7.10 -82,408,971.31 5,989,630.13 所有者权益合计 270,771,283.14 193,362,573.32 负债和所有者权益总 计 278,408,164.09 194,165,033.22 注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额353,180,254.45份,其中下属A类基金份额213,799,076.87份,C类基金份额139,381,177.58份。下属A类基金份额净值 0.7653元,C类基金份额净值0.7688元。 7.2利润表 会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2018年12月31 2017年01月01日至201 日 7年12月31日 一、收入 -80,040,830.31 27,151,866.49 1.利息收入 621,871.60 115,057.55 其中:存款利息收入 7.4.7.11 133,831.22 103,036.56 债券利息收入 488,040.38 8,821.23 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 3,199.76 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“- ”填列) -72,822,351.77 26,017,138.58 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -76,471,775.51 24,426,363.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 22,931.21 59,594.16 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 3,626,492.53 1,531,181.04 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 -8,183,725.88 903,011.94 4.汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5.其他收入(损失以“- ”号填列) 7.4.7.17 343,375.74 116,658.42 减:二、费用 14,156,095.73 6,764,901.35 1.管理人报酬 7.4.10.2. 2,383,187.77 1,547,010.45 1 2.托管费 7.4.10.2. 297,898.51 193,376.29 2 3.销售服务费 7.4.10.2. 95,090.64 20,650.10 3 4.交易费用 7.4.7.18 11,148,706.13 4,823,597.96 5.利息支出 10,425.80 1,878.11 其中:卖出回购金融资产 支出 10,425.80 1,878.11 6.税金及附加 0.57 - 7.其他费用 7.4.7.19 220,786.31 178,388.44 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -94,196,926.04 20,386,965.14 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“ -”号填列) -94,196,926.04 20,386,965.14 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年12月31日 单位:人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 187,372,943.19 5,989,630.13 193,362,573.32 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -94,196,926.04 -94,196,926.04 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 165,807,311.26 5,798,324.60 171,605,635.86 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购 款 492,366,826.99 -27,443,786.09 464,923,040.90 2.基金赎回 款 -326,559,515.73 33,242,110.69 -293,317,405.04 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“- ”号填列) 五、期末所有者权 益(基金净值) 353,180,254.45 -82,408,971.31 270,771,283.14 上年度可比期间 项目 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 183,356,133.07 -13,339,372.48 170,016,760.59 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 20,386,965.14 20,386,965.14 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 4,016,810.12 -1,057,962.53 2,958,847.59 少以“-”号填列) 其中:1.基金申购 款 76,197,293.10 -1,553,884.15 74,643,408.95 2.基金赎回 款 -72,180,482.98 495,921.62 -71,684,561.36 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动(净值减少以“- ”号填列) 五、期末所有者权 益(基金净值) 187,372,943.19 5,989,630.13 193,362,573.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号《关于准予创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1505号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年12月31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,000.00份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。 根据《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营 分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件 的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定 以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心 有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号 《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上 至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 5,802,655.87 3,486,932.63 定期存款 - - 其中:存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 5,802,655.87 3,486,932.63 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末2018年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 259,256,524.81 250,215,542.67 -9,040,982.14 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 13,590,412.00 13,574,365.50 -16,046.50 债券 银行间市场 - - - 合计 13,590,412.00 13,574,365.50 -16,046.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 272,846,936.81 263,789,908.17 -9,057,028.64 上年度末2017年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 179,249,624.64 178,395,792.48 -853,832.16 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 交易所市场 10,057,255.00 10,037,784.40 -19,470.60 债券 银行间市场 - - - 合计 10,057,255.00 10,037,784.40 -19,470.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 189,306,879.64 188,433,576.88 -873,302.76 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 1,365.70 1,446.62 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,029.50 1,026.74 应收债券利息 377,487.58 56,406.82 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 93.39 45.65 合计 380,976.17 58,925.83 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 815,854.88 516,062.03 银行间市场应付交易费用 - - 合计 815,854.88 516,062.03 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 20.52 - 预提费用 170,693.96 140,000.00 合计 170,714.48 140,000.00 7.4.7.9实收基金 7.4.7.9.1创金合信中证500增强A 金额单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 (创金合信中证500增强A) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 177,986,119.86 177,986,119.86 本期申购 227,657,665.27 227,657,665.27 本期赎回(以“-”号填列) -191,844,708.26 -191,844,708.26 本期末 213,799,076.87 213,799,076.87 7.4.7.9.2创金合信中证500增强C 金额单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 (创金合信中证500增强C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 9,386,823.33 9,386,823.33 本期申购 264,709,161.72 264,709,161.72 本期赎回(以“-”号填列) -134,714,807.47 -134,714,807.47 本期末 139,381,177.58 139,381,177.58 注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10未分配利润 7.4.7.10.1创金合信中证500增强A 单位:人民币元 项目 (创金合信中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 上年度末 7,329,443.22 -1,686,337.28 5,643,105.94 本期利润 -52,829,204.32 -5,917,499.98 -58,746,704.30 本期基金份额交易产 生的变动数 2,634,933.52 283,067.89 2,918,001.41 其中:基金申购款 -6,720,863.21 -6,097,391.30 -12,818,254.51 基金赎回款 9,355,796.73 6,380,459.19 15,736,255.92 本期已分配利润 - - - 本期末 -42,864,827.58 -7,320,769.37 -50,185,596.95 7.4.7.10.2创金合信中证500增强C 单位:人民币元 项目 (创金合信中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强C) 上年度末 434,795.22 -88,271.03 346,524.19 本期利润 -33,183,995.84 -2,266,225.90 -35,450,221.74 本期基金份额交易产 生的变动数 5,305,965.70 -2,425,642.51 2,880,323.19 其中:基金申购款 -7,278,159.23 -7,347,372.35 -14,625,531.58 基金赎回款 12,584,124.93 4,921,729.84 17,505,854.77 本期已分配利润 - - - 本期末 -27,443,234.92 -4,780,139.44 -32,223,374.36 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日 上年度可比期间2017年01月 至2018年12月31日 01日至2017年12月31日 活期存款利息收入 48,814.36 70,046.09 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 82,406.88 31,596.14 其他 2,609.98 1,394.33 合计 133,831.22 103,036.56 7.4.7.12股票投资收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 6,044,068,266.92 2,491,213,475.14 减:卖出股票成本总额 6,120,540,042.43 2,466,787,111.76 买卖股票差价收入 -76,471,775.51 24,426,363.38 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付 22,931.21 59,594.16 )差价收入 债券投资收益——赎回差价 收入 - - 债券投资收益——申购差价 收入 - - 合计 22,931.21 59,594.16 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年12月 2017年01月01日至2017年12月 31日 31日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑付 23,203,686.82 386,941.45 )成交总额 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 22,530,123.00 327,300.00 兑付)成本总额 减:应收利息总额 650,632.61 47.29 买卖债券差价收入 22,931.21 59,594.16 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 3,626,492.53 1,531,181.04 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,626,492.53 1,531,181.04 7.4.7.16公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年01月01日至2018年12 2017年01月01日至2017年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 -8,183,725.88 903,011.94 ——股票投资 -8,187,149.98 922,482.54 ——债券投资 3,424.10 -19,470.60 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 -8,183,725.88 903,011.94 7.4.7.17其他收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 340,983.26 116,542.08 基金转换费收入 2,392.48 116.34 合计 343,375.74 116,658.42 7.4.7.18交易费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 11,148,706.13 4,823,597.96 银行间市场交易费用 - - 合计 11,148,706.13 4,823,597.96 7.4.7.19其他费用 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年 2017年01月01日至2017年 12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 30,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 汇划手续费 13,122.53 8,388.44 指数使用费 47,663.78 40,000.00 合计 220,786.31 178,388.44 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 4,899,658,945.08 40.03% 2,980,649,538.39 60.00% 有限公司 7.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 债券买 债券买 成交金额 卖成交 成交金额 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 12,091,364.93 38.66% 10,002,196.45 100.00% 有限公司 7.4.10.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 1,500,000.00 1.61% 19,600,000.00 100.00% 有限公司 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 第一创业 证券股份 1,569,780.21 39.07% - - 有限公司 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总 例 额的比例 第一创业 证券股份 955,926.23 50.54% 410,570.62 79.56% 有限公司 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年12月31日 7年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,383,187.77 1,547,010.45 其中:支付销售机构的客户维护费 272,950.67 27,725.83 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 297,898.51 193,376.29 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 招商银行 0.00 2,616.59 2,616.59 创金合信 直销 0.00 65,163.57 65,163.57 第一创业 0.00 17.16 17.16 合计 0.00 67,797.32 67,797.32 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 招商银行 0.00 88.12 88.12 创金合信 直销 0.00 16,175.81 16,175.81 第一创业 0.00 0.27 0.27 合计 0.00 16,264.20 16,264.20 本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售 服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信中证500增强A 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年12 2017年01月01日至2017年12 月31日 月31日 基金合同生效日(2015 年12月31日)持有的基 5,000,000.00 5,000,000.00 金份额 报告期初持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖 出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 2.34% 2.81% 创金合信中证500增强C 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年12 2017年01月01日至2017年12 月31日 月31日 基金合同生效日(2015 年12月31日)持有的基 5,000,000.00 5,000,000.00 金份额 报告期初持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖 出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 3.59% 53.27% 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 2017年01月01日至2017年12月31日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 5,802,655.87 48,814.36 3,486,932.63 70,046.09 公司 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业存款利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量( 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位: 成本 估值 备注 日 类型 单价 股) 总额 总额 紫金 2018 2019 新发 50,1 50,1 6018 -12- -01- 流通 3.14 3.14 15,970 45.8 45.8- 60 银行 受限 20 03 0 0 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股 股 停 停 期 复 复 票 票 牌 牌 末 牌 牌 数量( 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 估 日 开 股) 总额 总额 注 码 称 期 因 值 期 盘 单 单 价 价 越秀 2018 重大 2019 0009 -12- 事项 7.97 -01- 8.77 76,100 601,607.00 606,517.00 - 87 金控 停牌 25 10 外运 2018 重大 6002 -12- 事项 20.9 - - 6,600 141,722.43 138,534.00 - 70 发展 停牌 9 13 怡亚 2018 重大 2019 0021 -12- 事项 5.01 -01- 4.96 21,200 112,033.75 106,212.00 - 83 通 停牌 25 02 注:根据《中外运空运发展股份有限公司关于公司股票终止上市的公告》,外运发展(股票代码:600270)于2018年12月28日终止上市。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所(场内)进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公 司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险很小;在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年12月31日 2017年12月31日 A-1 - 0.00 A-1以下 - 0.00 未评级 - 9,607,851.00 合计 - 9,607,851.00 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年12月31日 2017年12月31日 AAA - 429,933.40 AAA以下 14,965.50 0.00 未评级 13,559,400.00 0.00 合计 13,574,365.50 429,933.40 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2018年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.33%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为273,214,517.83元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募 类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受 质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本 报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返 售金融资产等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 018年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 款 5,802,655.87 - - - 5,802,655.87 结算备 付金 4,100,186.70 - - - 4,100,186.70 存出保 证金 188,562.17 - - - 188,562.17 交易性 金融资 13,559,400.00 - 14,965.50 250,215,542.67 263,789,908.17 产 应收证 券清算 - - - 3,284,158.15 3,284,158.15 款 应收利 息 - - - 380,976.17 380,976.17 应收申 购款 - - - 861,716.86 861,716.86 资产总 23,650,804.74 - 14,965.50 254,742,393.85 278,408,164.09 计 负债 应付赎 回款 - - - 6,433,163.95 6,433,163.95 应付管 理人报 - - - 184,959.73 184,959.73 酬 应付托 管费 - - - 23,119.97 23,119.97 应付销 售服务 - - - 9,067.94 9,067.94 费 应付交 易费用 - - - 815,854.88 815,854.88 其他负 债 - - - 170,714.48 170,714.48 负债总 - - - 7,636,880.95 7,636,880.95 计 利率敏 感度缺 23,650,804.74 - 14,965.50 247,105,512.90 270,771,283.14 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 款 3,486,932.63 - - - 3,486,932.63 结算备 付金 2,074,116.62 - - - 2,074,116.62 存出保 证金 92,251.35 - - - 92,251.35 交易性 9,607,851.00 429,933.40 - 178,395,792.48 188,433,576.88 金融资 产 应收利 息 - - - 58,925.83 58,925.83 应收申 购款 - - - 19,229.91 19,229.91 资产总 15,261,151.60 429,933.40 - 178,473,948.22 194,165,033.22 计 负债 应付赎 回款 - - - 231.51 231.51 应付管 理人报 - - - 129,241.55 129,241.55 酬 应付托 管费 - - - 16,155.21 16,155.21 应付销 售服务 - - - 769.60 769.60 费 应付交 易费用 - - - 516,062.03 516,062.03 其他负 债 - - - 140,000.00 140,000.00 负债总 - - - 802,459.90 802,459.90 计 利率敏 感度缺 15,261,151.60 429,933.40 - 177,671,488.32 193,362,573.32 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.01%(2017年12月31日:5.19%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2017年12月31日:同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产-股票投资 250,215,542.67 92.41 178,395,792.48 92.26 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 250,215,542.67 92.41 178,395,792.48 92.26 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位 :人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 分析 比较基准上涨5%资产净 值变动 12,457,573.17 8,364,005.10 比较基准下降5%资产净 值变动 -12,457,573.17 -8,364,005.10 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为249,329,099.37元,属于第二层次的余额为 14,460,808.80元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次 169,940,205.82元,第二层次18,493,371.06元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 250,215,542.67 89.87 其中:股票 250,215,542.67 89.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,574,365.50 4.88 其中:债券 13,574,365.50 4.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,902,842.57 3.56 8 其他各项资产 4,715,413.35 1.69 9 合计 278,408,164.09 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 2,167,230.00 0.80 B 采矿业 7,078,393.38 2.61 C 制造业 117,703,978.37 43.47 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 6,587,440.00 2.43 E 建筑业 4,082,747.00 1.51 F 批发和零售业 11,366,261.68 4.20 交通运输、仓储和邮政 G 业 7,585,301.00 2.80 H 住宿和餐饮业 796,404.00 0.29 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 19,985,988.52 7.38 J 金融业 4,140,438.00 1.53 K 房地产业 11,713,203.05 4.33 L 租赁和商务服务业 2,893,669.00 1.07 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 266,955.15 0.10 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 722,475.00 0.27 R 文化、体育和娱乐业 6,480,662.69 2.39 S 综合 2,468,004.00 0.91 合计 206,039,150.84 76.09 8.2.2报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 225,854.00 0.08 B 采矿业 1,134,895.84 0.42 C 制造业 22,505,292.06 8.31 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 2,499,186.12 0.92 E 建筑业 655,923.00 0.24 F 批发和零售业 3,498,545.93 1.29 交通运输、仓储和邮政 G 业 1,824,633.00 0.67 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 1,436,087.00 0.53 J 金融业 3,119,835.40 1.15 K 房地产业 3,163,962.00 1.17 L 租赁和商务服务业 646,359.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 2,002,634.48 0.74 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,218,583.00 0.45 S 综合 244,601.00 0.09 合计 44,176,391.83 16.32 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600201 生物股份 127,279 2,112,831.40 0.78 2 300146 汤臣倍健 100,600 1,709,194.00 0.63 3 600256 广汇能源 453,500 1,705,160.00 0.63 4 600426 华鲁恒升 134,400 1,622,208.00 0.60 5 000623 吉林敖东 111,800 1,613,274.00 0.60 6 600642 申能股份 329,000 1,605,520.00 0.59 7 600820 隧道股份 242,000 1,514,920.00 0.56 8 600879 航天电子 271,900 1,470,979.00 0.54 9 300383 光环新网 114,200 1,446,914.00 0.53 10 002195 二三四五 390,000 1,439,100.00 0.53 11 601168 西部矿业 245,200 1,427,064.00 0.53 12 600881 亚泰集团 422,100 1,397,151.00 0.52 13 000581 威孚高科 77,000 1,359,820.00 0.50 14 000997 新大陆 92,000 1,346,880.00 0.50 15 000060 中金岭南 336,100 1,330,956.00 0.49 16 600567 山鹰纸业 426,200 1,329,744.00 0.49 17 600143 金发科技 266,400 1,318,680.00 0.49 18 000039 中集集团 121,900 1,289,702.00 0.48 19 600875 东方电气 162,600 1,282,914.00 0.47 20 600160 巨化股份 191,842 1,271,912.46 0.47 21 002013 中航机电 193,500 1,259,685.00 0.47 22 000686 东北证券 199,500 1,248,870.00 0.46 23 601872 招商轮船 336,000 1,239,840.00 0.46 24 000009 中国宝安 287,400 1,238,694.00 0.46 25 002078 太阳纸业 217,000 1,236,900.00 0.46 26 000778 新兴铸管 285,400 1,230,074.00 0.45 27 000656 金科股份 193,529 1,197,944.51 0.44 28 002299 圣农发展 71,300 1,179,302.00 0.44 29 600872 中炬高新 39,500 1,163,670.00 0.43 30 002373 千方科技 102,600 1,140,912.00 0.42 31 600737 中粮糖业 153,900 1,132,704.00 0.42 32 600266 北京城建 142,400 1,127,808.00 0.42 33 002223 鱼跃医疗 57,400 1,125,614.00 0.42 34 600507 方大特钢 112,400 1,122,876.00 0.41 35 000488 晨鸣纸业 200,100 1,122,561.00 0.41 36 002589 瑞康医药 161,000 1,122,170.00 0.41 37 300088 长信科技 270,400 1,122,160.00 0.41 38 000598 兴蓉环境 274,400 1,105,832.00 0.41 39 603369 今世缘 75,800 1,098,342.00 0.41 40 600649 城投控股 199,700 1,092,359.00 0.40 41 600511 国药股份 46,700 1,085,775.00 0.40 42 600039 四川路桥 330,300 1,083,384.00 0.40 43 601179 中国西电 321,500 1,080,240.00 0.40 44 600500 中化国际 157,400 1,076,616.00 0.40 45 002092 中泰化学 151,500 1,068,075.00 0.39 46 600811 东方集团 291,400 1,066,524.00 0.39 47 002152 广电运通 189,600 1,063,656.00 0.39 48 600060 海信电器 122,200 1,060,696.00 0.39 49 601966 玲珑轮胎 77,386 1,056,318.90 0.39 50 000878 云南铜业 133,000 1,054,690.00 0.39 51 600782 新钢股份 206,700 1,052,103.00 0.39 52 002004 华邦健康 224,300 1,034,023.00 0.38 53 300166 东方国信 99,300 1,028,748.00 0.38 54 002244 滨江集团 257,400 1,024,452.00 0.38 55 000028 国药一致 24,563 1,017,890.72 0.38 56 000685 中山公用 145,000 1,015,000.00 0.37 57 600037 歌华有线 117,008 1,005,098.72 0.37 58 600282 南钢股份 293,800 1,004,796.00 0.37 59 600348 阳泉煤业 198,500 1,000,440.00 0.37 60 000690 宝新能源 148,600 1,000,078.00 0.37 61 600717 天津港 141,400 999,698.00 0.37 62 000970 中科三环 136,200 998,346.00 0.37 63 000596 古井贡酒 18,500 998,260.00 0.37 64 600804 鹏博士 141,900 997,557.00 0.37 65 002410 广联达 47,800 994,718.00 0.37 66 002030 达安基因 97,000 985,520.00 0.36 67 600582 天地科技 286,400 979,488.00 0.36 68 000998 隆平高科 66,000 976,800.00 0.36 69 600823 世茂股份 259,400 975,344.00 0.36 70 300058 蓝色光标 224,300 973,462.00 0.36 71 000960 锡业股份 101,100 964,494.00 0.36 72 601958 金钼股份 162,500 962,000.00 0.36 73 600079 人福医药 94,700 960,258.00 0.35 74 300026 红日药业 312,600 953,430.00 0.35 75 600967 内蒙一机 91,600 952,640.00 0.35 76 600633 浙数文化 116,414 948,774.10 0.35 77 601231 环旭电子 105,100 945,900.00 0.35 78 002317 众生药业 112,300 937,705.00 0.35 79 002127 南极电商 124,500 936,240.00 0.35 80 300027 华谊兄弟 199,400 935,186.00 0.35 81 300010 立思辰 128,600 933,636.00 0.34 82 002444 巨星科技 98,000 929,040.00 0.34 83 600699 均胜电子 39,700 927,392.00 0.34 84 600017 日照港 334,500 923,220.00 0.34 85 601717 郑煤机 166,900 922,957.00 0.34 86 002563 森马服饰 102,000 909,840.00 0.34 87 000848 承德露露 113,100 909,324.00 0.34 88 600161 天坛生物 42,730 908,012.50 0.34 89 002280 联络互动 234,600 907,902.00 0.34 90 601098 中南传媒 72,500 906,250.00 0.33 91 000926 福星股份 146,360 895,723.20 0.33 92 601678 滨化股份 210,820 889,660.40 0.33 93 600557 康缘药业 85,900 883,052.00 0.33 94 600623 华谊集团 109,200 882,336.00 0.33 95 000547 航天发展 116,300 879,228.00 0.32 96 600525 长园集团 199,000 871,620.00 0.32 97 000401 冀东水泥 70,300 870,314.00 0.32 98 000012 南玻A 218,100 870,219.00 0.32 99 600750 江中药业 51,100 865,123.00 0.32 100 600611 大众交通 216,800 865,032.00 0.32 101 600787 中储股份 172,100 860,500.00 0.32 102 600694 大商股份 35,400 856,326.00 0.32 103 000537 广宇发展 113,766 852,107.34 0.31 104 600260 凯乐科技 50,000 848,500.00 0.31 105 000021 深科技 147,454 847,860.50 0.31 106 300159 新研股份 183,600 846,396.00 0.31 107 601801 皖新传媒 125,600 839,008.00 0.31 108 600765 中航重机 112,000 833,280.00 0.31 109 600580 卧龙电气 132,200 832,860.00 0.31 110 002048 宁波华翔 79,800 832,314.00 0.31 111 603228 景旺电子 16,600 829,834.00 0.31 112 600777 新潮能源 431,500 824,165.00 0.30 113 002583 海能达 104,400 823,716.00 0.30 114 601016 节能风电 352,800 818,496.00 0.30 115 600584 长电科技 99,000 815,760.00 0.30 116 601311 骆驼股份 92,200 814,126.00 0.30 117 600366 宁波韵升 161,600 809,616.00 0.30 118 000501 鄂武商A 85,400 809,592.00 0.30 119 600565 迪马股份 309,900 805,740.00 0.30 120 600839 四川长虹 345,000 796,950.00 0.29 121 600258 首旅酒店 49,900 796,404.00 0.29 122 603198 迎驾贡酒 56,000 790,160.00 0.29 123 000541 佛山照明 152,400 789,432.00 0.29 124 600657 信达地产 200,300 787,179.00 0.29 125 600594 益佰制药 142,500 786,600.00 0.29 126 000636 风华高科 72,800 781,872.00 0.29 127 000887 中鼎股份 76,800 777,216.00 0.29 128 601718 际华集团 230,300 771,505.00 0.28 129 000078 海王生物 258,300 769,734.00 0.28 130 000758 中色股份 210,200 767,230.00 0.28 131 002340 格林美 198,400 761,856.00 0.28 132 002344 海宁皮城 166,000 755,300.00 0.28 133 600006 东风汽车 206,500 743,400.00 0.27 134 603328 依顿电子 74,700 739,530.00 0.27 135 300182 捷成股份 170,761 732,564.69 0.27 136 603888 新华网 56,640 727,257.60 0.27 137 002640 跨境通 67,100 724,680.00 0.27 138 002385 大北农 226,000 723,200.00 0.27 139 300347 泰格医药 16,900 722,475.00 0.27 140 603556 海兴电力 55,000 715,000.00 0.26 141 000667 美好置业 277,700 694,250.00 0.26 142 600380 健康元 103,900 693,013.00 0.26 143 002500 山西证券 116,900 692,048.00 0.26 144 600808 马钢股份 200,000 692,000.00 0.26 145 601928 凤凰传媒 86,900 689,986.00 0.25 146 002416 爱施德 116,660 685,960.80 0.25 147 600022 山东钢铁 435,400 683,578.00 0.25 148 002470 金正大 107,156 677,225.92 0.25 149 300324 旋极信息 118,900 667,029.00 0.25 150 300315 掌趣科技 187,300 661,169.00 0.24 151 002345 潮宏基 147,300 658,431.00 0.24 152 600307 酒钢宏兴 343,700 656,467.00 0.24 153 300253 卫宁健康 52,200 650,412.00 0.24 154 300291 华录百纳 146,000 649,700.00 0.24 155 600597 光明乳业 75,100 627,836.00 0.23 156 002131 利欧股份 421,900 620,193.00 0.23 157 000999 华润三九 24,800 616,528.00 0.23 158 600499 科达洁能 151,500 612,060.00 0.23 159 300002 神州泰岳 184,200 607,860.00 0.22 160 600572 康恩贝 102,500 607,825.00 0.22 161 000761 本钢板材 180,600 606,816.00 0.22 162 000987 越秀金控 76,100 606,517.00 0.22 163 600179 安通控股 90,700 603,155.00 0.22 164 600376 首开股份 83,200 598,208.00 0.22 165 601005 重庆钢铁 308,200 597,908.00 0.22 166 603025 大豪科技 53,200 593,180.00 0.22 167 600978 宜华生活 143,100 586,710.00 0.22 168 000860 顺鑫农业 18,100 577,209.00 0.21 169 601608 中信重工 221,700 576,420.00 0.21 170 002028 思源电气 58,400 576,408.00 0.21 171 600291 西水股份 55,900 575,211.00 0.21 172 601866 中远海发 252,100 574,788.00 0.21 173 000750 国海证券 127,500 555,900.00 0.21 174 600757 长江传媒 85,200 555,504.00 0.21 175 603000 人民网 75,900 554,070.00 0.20 176 002332 仙琚制药 89,200 546,796.00 0.20 177 300450 先导智能 18,800 544,072.00 0.20 178 600655 豫园股份 73,400 543,160.00 0.20 179 002439 启明星辰 26,100 536,616.00 0.20 180 002049 紫光国微 18,400 531,760.00 0.20 181 601003 柳钢股份 80,300 527,571.00 0.19 182 002815 崇达技术 35,700 521,577.00 0.19 183 002375 亚厦股份 103,000 519,120.00 0.19 184 002465 海格通信 66,500 518,700.00 0.19 185 600021 上海电力 63,900 517,590.00 0.19 186 002463 沪电股份 72,100 516,957.00 0.19 187 600971 恒源煤电 91,726 516,417.38 0.19 188 002129 中环股份 71,000 513,330.00 0.19 189 002390 信邦制药 125,500 513,295.00 0.19 190 600801 华新水泥 30,500 509,960.00 0.19 191 600600 青岛啤酒 14,600 508,956.00 0.19 192 600416 湘电股份 97,900 505,164.00 0.19 193 600298 安琪酵母 19,900 502,077.00 0.19 194 002266 浙富控股 122,900 500,203.00 0.18 195 600743 华远地产 204,200 494,164.00 0.18 196 000089 深圳机场 62,900 489,991.00 0.18 197 002074 国轩高科 41,700 482,052.00 0.18 198 600126 杭钢股份 103,680 467,596.80 0.17 199 002588 史丹利 118,300 460,187.00 0.17 200 603355 莱克电气 20,400 438,600.00 0.16 201 300115 长盈精密 53,200 435,708.00 0.16 202 603806 福斯特 16,000 428,800.00 0.16 203 600373 中文传媒 32,900 428,029.00 0.16 204 000513 丽珠集团 17,000 427,550.00 0.16 205 600673 东阳光科 57,500 418,600.00 0.15 206 600618 氯碱化工 63,790 413,997.10 0.15 207 300413 芒果超媒 11,100 410,811.00 0.15 208 600895 张江高科 27,100 405,145.00 0.15 209 002354 天神娱乐 75,700 396,668.00 0.15 210 600827 百联股份 45,900 387,855.00 0.14 211 002384 东山精密 34,300 387,247.00 0.14 212 600779 水井坊 12,200 386,374.00 0.14 213 000990 诚志股份 32,100 385,521.00 0.14 214 600056 中国医药 30,300 380,871.00 0.14 215 603885 吉祥航空 30,300 379,659.00 0.14 216 600863 内蒙华电 163,200 376,992.00 0.14 217 002273 水晶光电 39,200 374,752.00 0.14 218 002110 三钢闽光 29,300 374,747.00 0.14 219 600325 华发股份 60,100 372,620.00 0.14 220 002268 卫士通 20,600 367,916.00 0.14 221 300168 万达信息 30,500 365,695.00 0.14 222 002038 双鹭药业 14,600 362,226.00 0.13 223 002250 联化科技 38,300 361,169.00 0.13 224 600125 铁龙物流 51,100 357,700.00 0.13 225 000830 鲁西化工 36,400 356,720.00 0.13 226 002051 中工国际 31,700 351,236.00 0.13 227 600183 生益科技 34,600 348,076.00 0.13 228 002281 光迅科技 12,800 343,808.00 0.13 229 002507 涪陵榨菜 15,800 341,280.00 0.13 230 600718 东软集团 28,692 331,392.60 0.12 231 002506 协鑫集成 65,500 327,500.00 0.12 232 600755 厦门国贸 46,700 325,966.00 0.12 233 600885 宏发股份 14,400 324,864.00 0.12 234 600993 马应龙 23,500 315,370.00 0.12 235 600120 浙江东方 24,400 306,464.00 0.11 236 600970 中材国际 55,800 305,226.00 0.11 237 000681 视觉中国 13,000 303,160.00 0.11 238 000718 苏宁环球 95,000 302,100.00 0.11 239 000418 小天鹅A 6,800 294,100.00 0.11 240 002174 游族网络 15,700 291,863.00 0.11 241 002056 横店东磁 52,400 289,772.00 0.11 242 600859 王府井 21,100 286,116.00 0.11 243 600835 上海机电 19,600 285,180.00 0.11 244 000975 银泰资源 27,700 282,263.00 0.10 245 600478 科力远 72,100 281,190.00 0.10 246 300287 飞利信 73,800 278,964.00 0.10 247 002358 森源电气 15,500 275,900.00 0.10 248 002002 鸿达兴业 94,400 271,872.00 0.10 249 002665 首航节能 96,300 270,603.00 0.10 250 600315 上海家化 9,900 270,270.00 0.10 251 600169 太原重工 120,700 269,161.00 0.10 252 300274 阳光电源 30,000 267,600.00 0.10 253 601689 拓普集团 18,100 267,518.00 0.10 254 002249 大洋电机 80,700 266,310.00 0.10 255 002233 塔牌集团 26,300 264,578.00 0.10 256 002221 东华能源 32,600 262,756.00 0.10 257 600392 盛和资源 30,400 261,744.00 0.10 258 000062 深圳华强 15,426 256,997.16 0.09 259 600195 中牧股份 24,080 256,211.20 0.09 260 603568 伟明环保 11,119 254,069.15 0.09 261 000049 德赛电池 8,800 252,384.00 0.09 262 000829 天音控股 44,100 247,401.00 0.09 263 600759 洲际油气 104,400 246,384.00 0.09 264 002642 荣之联 38,200 246,008.00 0.09 265 002251 步步高 32,200 238,924.00 0.09 266 300001 特锐德 13,200 231,396.00 0.09 267 600643 爱建集团 27,200 230,928.00 0.09 268 000090 天健集团 49,800 229,080.00 0.08 269 600862 中航高科 40,200 225,120.00 0.08 270 600773 西藏城投 37,100 222,600.00 0.08 271 000008 神州高铁 56,500 219,785.00 0.08 272 600184 光电股份 21,900 213,963.00 0.08 273 603077 和邦生物 131,700 213,354.00 0.08 274 000066 中国长城 44,700 211,878.00 0.08 275 600166 福田汽车 112,700 205,114.00 0.08 276 000930 中粮生化 27,400 203,308.00 0.08 277 002399 海普瑞 8,500 195,925.00 0.07 278 000559 万向钱潮 37,600 192,512.00 0.07 279 002176 江特电机 31,600 185,492.00 0.07 280 600959 江苏有线 43,100 177,572.00 0.07 281 000813 德展健康 18,900 173,502.00 0.06 282 000729 燕京啤酒 30,500 172,020.00 0.06 283 600155 华创阳安 22,600 170,178.00 0.06 284 600338 西藏珠峰 8,500 165,155.00 0.06 285 603899 晨光文具 5,257 159,024.25 0.06 286 002372 伟星新材 10,200 158,202.00 0.06 287 600466 蓝光发展 29,200 157,096.00 0.06 288 600270 外运发展 6,600 138,534.00 0.05 289 002019 亿帆医药 12,900 138,030.00 0.05 290 300418 昆仑万维 10,125 130,207.50 0.05 291 600884 杉杉股份 9,600 124,032.00 0.05 292 600138 中青旅 9,500 122,455.00 0.05 293 002353 杰瑞股份 7,800 117,000.00 0.04 294 600388 龙净环保 11,400 115,710.00 0.04 295 601106 中国一重 41,000 109,470.00 0.04 296 000600 建投能源 21,800 109,436.00 0.04 297 002308 威创股份 24,200 107,690.00 0.04 298 002183 怡亚通 21,200 106,212.00 0.04 299 600277 亿利洁能 18,000 101,880.00 0.04 300 002831 裕同科技 2,500 100,150.00 0.04 301 000988 华工科技 8,100 96,714.00 0.04 302 600409 三友化工 16,400 93,808.00 0.03 303 002371 北方华创 2,400 90,624.00 0.03 304 601000 唐山港 36,100 85,918.00 0.03 305 002663 普邦股份 32,300 79,781.00 0.03 306 002191 劲嘉股份 10,119 79,029.39 0.03 307 000738 航发控制 6,100 73,566.00 0.03 308 300113 顺网科技 5,000 63,550.00 0.02 309 600410 华胜天成 10,700 62,702.00 0.02 310 601128 常熟银行 9,900 60,786.00 0.02 311 600536 中国软件 2,800 58,604.00 0.02 312 600064 南京高科 7,300 57,524.00 0.02 313 600729 重庆百货 2,000 56,600.00 0.02 314 600460 士兰微 6,500 52,780.00 0.02 315 300316 晶盛机电 4,900 49,098.00 0.02 316 600575 皖江物流 22,200 47,286.00 0.02 317 000528 柳工 7,500 45,525.00 0.02 318 600435 北方导航 5,000 37,050.00 0.01 319 600848 上海临港 1,700 35,156.00 0.01 320 300133 华策影视 3,400 30,464.00 0.01 321 002407 多氟多 2,700 29,592.00 0.01 322 600312 平高电气 3,300 26,664.00 0.01 323 002408 齐翔腾达 3,600 24,624.00 0.01 324 002603 以岭药业 2,100 21,966.00 0.01 325 600167 联美控股 2,400 21,696.00 0.01 326 002285 世联行 4,100 20,828.00 0.01 327 600026 中远海能 4,500 19,980.00 0.01 328 000027 深圳能源 3,200 16,800.00 0.01 329 600062 华润双鹤 1,295 15,656.55 0.01 330 600418 江淮汽车 3,200 15,392.00 0.01 331 300197 铁汉生态 3,400 12,886.00 0.00 332 600598 北大荒 1,300 11,128.00 0.00 333 002440 闰土股份 1,100 9,900.00 0.00 334 000807 云铝股份 2,100 8,148.00 0.00 335 002491 通鼎互联 800 6,304.00 0.00 336 002155 湖南黄金 800 6,280.00 0.00 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元 占基金资产净 ) 值比例(%) 1 000719 中原传媒 68,300 537,521.00 0.20 2 603288 海天味业 7,700 529,760.00 0.20 3 002475 立讯精密 36,800 517,408.00 0.19 4 600016 民生银行 89,300 511,689.00 0.19 5 603611 诺力股份 41,500 509,620.00 0.19 6 600269 赣粤高速 130,500 508,950.00 0.19 7 600089 特变电工 74,900 508,571.00 0.19 8 601677 明泰铝业 57,800 508,062.00 0.19 9 002339 积成电子 83,000 507,960.00 0.19 10 600739 辽宁成大 48,400 506,264.00 0.19 11 600031 三一重工 60,700 506,238.00 0.19 12 600606 绿地控股 82,700 505,297.00 0.19 13 600585 海螺水泥 17,200 503,616.00 0.19 14 600252 中恒集团 195,700 502,949.00 0.19 15 002541 鸿路钢构 71,300 500,526.00 0.18 16 603979 金诚信 66,816 500,451.84 0.18 17 000157 中联重科 140,300 499,468.00 0.18 18 600308 华泰股份 114,800 499,380.00 0.18 19 600153 建发股份 70,600 497,730.00 0.18 20 603588 高能环境 63,240 496,434.00 0.18 21 600050 中国联通 95,900 495,803.00 0.18 22 601567 三星医疗 87,700 493,751.00 0.18 23 002406 远东传动 93,300 493,557.00 0.18 24 600710 苏美达 133,297 491,865.93 0.18 25 600894 广日股份 89,200 486,140.00 0.18 26 002150 通润装备 76,800 476,160.00 0.18 27 300323 华灿光电 65,500 473,565.00 0.17 28 600482 中国动力 18,100 403,087.00 0.15 29 000069 华侨城A 57,400 364,490.00 0.13 30 601900 南方传媒 42,200 355,324.00 0.13 31 600177 雅戈尔 48,400 347,996.00 0.13 32 600483 福能股份 40,600 345,100.00 0.13 33 300388 国祯环保 38,400 339,840.00 0.13 34 002561 徐家汇 43,900 338,030.00 0.12 35 600292 远达环保 68,500 337,705.00 0.12 36 600033 福建高速 113,700 337,689.00 0.12 37 002546 新联电子 89,400 337,038.00 0.12 38 603298 杭叉集团 28,500 336,870.00 0.12 39 600590 泰豪科技 62,300 335,797.00 0.12 40 002003 伟星股份 47,800 335,556.00 0.12 41 002449 国星光电 32,300 335,274.00 0.12 42 600697 欧亚集团 18,200 334,698.00 0.12 43 002688 金河生物 74,800 333,608.00 0.12 44 000036 华联控股 60,400 332,804.00 0.12 45 601601 中国太保 11,700 332,631.00 0.12 46 600713 南京医药 78,000 332,280.00 0.12 47 000888 峨眉山A 58,700 332,242.00 0.12 48 000425 徐工机械 102,800 332,044.00 0.12 49 601607 上海医药 19,500 331,500.00 0.12 50 002247 聚力文化 71,100 331,326.00 0.12 51 603306 华懋科技 23,240 331,170.00 0.12 52 601857 中国石油 45,900 330,939.00 0.12 53 000402 金融街 51,300 330,372.00 0.12 54 000601 韶能股份 88,700 329,964.00 0.12 55 000965 天保基建 85,700 329,945.00 0.12 56 603669 灵康药业 33,300 329,670.00 0.12 57 600356 恒丰纸业 60,000 329,400.00 0.12 58 002081 金螳螂 40,600 328,860.00 0.12 59 002610 爱康科技 209,300 328,601.00 0.12 60 300237 美晨生态 90,100 327,063.00 0.12 61 300172 中电环保 62,452 325,999.44 0.12 62 600880 博瑞传播 87,800 325,738.00 0.12 63 002193 如意集团 36,700 321,492.00 0.12 64 300219 鸿利智汇 41,700 319,422.00 0.12 65 002404 嘉欣丝绸 59,400 317,790.00 0.12 66 000531 穗恒运A 61,300 310,178.00 0.11 67 000650 仁和药业 56,100 307,428.00 0.11 68 600028 中国石化 60,100 303,505.00 0.11 69 002383 合众思壮 25,200 298,116.00 0.11 70 600015 华夏银行 40,300 297,817.00 0.11 71 300136 信维通信 13,500 291,735.00 0.11 72 601288 农业银行 77,300 278,280.00 0.10 73 601628 中国人寿 13,200 269,148.00 0.10 74 603035 常熟汽饰 21,300 257,730.00 0.10 75 600830 香溢融通 52,900 253,391.00 0.09 76 601018 宁波港 74,500 248,830.00 0.09 77 002468 申通快递 15,100 248,395.00 0.09 78 000551 创元科技 42,100 244,601.00 0.09 79 600790 轻纺城 62,400 227,760.00 0.08 80 601336 新华保险 4,700 198,528.00 0.07 81 600999 招商证券 13,269 177,804.60 0.07 82 600490 鹏欣资源 38,800 176,540.00 0.07 83 600323 瀚蓝环境 12,500 175,375.00 0.06 84 600795 国电电力 68,000 174,080.00 0.06 85 300196 长海股份 19,700 173,951.00 0.06 86 600741 华域汽车 9,400 172,960.00 0.06 87 300045 华力创通 22,800 172,824.00 0.06 88 600979 广安爱众 43,100 172,400.00 0.06 89 000776 广发证券 13,500 171,180.00 0.06 90 603020 爱普股份 23,000 170,890.00 0.06 91 300190 维尔利 34,637 170,414.04 0.06 92 601339 百隆东方 30,800 170,324.00 0.06 93 002706 良信电器 27,400 169,058.00 0.06 94 002083 孚日股份 34,200 168,606.00 0.06 95 600285 羚锐制药 22,400 168,448.00 0.06 96 600390 五矿资本 24,200 168,432.00 0.06 97 300546 雄帝科技 6,500 168,350.00 0.06 98 601009 南京银行 26,000 167,960.00 0.06 99 600219 南山铝业 79,600 167,956.00 0.06 100 600337 美克家居 42,500 167,875.00 0.06 101 601229 上海银行 15,000 167,850.00 0.06 102 002036 联创电子 19,500 167,700.00 0.06 103 600675 中华企业 30,000 167,400.00 0.06 104 600780 通宝能源 51,800 167,314.00 0.06 105 601908 京运通 53,100 167,265.00 0.06 106 600893 航发动力 7,700 167,244.00 0.06 107 002498 汉缆股份 84,000 167,160.00 0.06 108 600887 伊利股份 7,300 167,024.00 0.06 109 603708 家家悦 8,300 166,747.00 0.06 110 603088 宁波精达 14,700 166,698.00 0.06 111 600616 金枫酒业 35,000 166,600.00 0.06 112 000767 漳泽电力 67,400 166,478.00 0.06 113 600322 天房发展 51,200 166,400.00 0.06 114 000715 中兴商业 28,600 166,166.00 0.06 115 600586 金晶科技 58,700 166,121.00 0.06 116 002531 天顺风能 37,300 165,985.00 0.06 117 601998 中信银行 30,400 165,680.00 0.06 118 600865 百大集团 29,800 165,390.00 0.06 119 002380 科远股份 15,700 165,321.00 0.06 120 600537 亿晶光电 58,400 165,272.00 0.06 121 600995 文山电力 25,000 165,250.00 0.06 122 603729 龙韵股份 10,700 165,208.00 0.06 123 002391 长青股份 15,649 165,096.95 0.06 124 002025 航天电器 7,700 165,011.00 0.06 125 000862 银星能源 55,672 164,789.12 0.06 126 600577 精达股份 55,400 164,538.00 0.06 127 000875 吉电股份 67,100 164,395.00 0.06 128 002232 启明信息 24,200 164,318.00 0.06 129 000619 海螺型材 31,600 164,004.00 0.06 130 600509 天富能源 45,900 163,863.00 0.06 131 300485 赛升药业 16,700 163,827.00 0.06 132 600797 浙大网新 22,700 163,667.00 0.06 133 600479 千金药业 21,000 162,960.00 0.06 134 601318 中国平安 2,900 162,690.00 0.06 135 601588 北辰实业 60,000 162,600.00 0.06 136 000900 现代投资 41,700 162,213.00 0.06 137 300239 东宝生物 43,800 162,060.00 0.06 138 002783 凯龙股份 25,200 162,036.00 0.06 139 300421 力星股份 12,800 161,920.00 0.06 140 300434 金石东方 18,400 161,920.00 0.06 141 000050 深天马A 16,500 161,865.00 0.06 142 600665 天地源 47,000 161,680.00 0.06 143 300118 东方日升 28,400 161,596.00 0.06 144 600353 旭光股份 40,400 161,196.00 0.06 145 300121 阳谷华泰 18,800 160,552.00 0.06 146 600845 宝信软件 7,700 160,545.00 0.06 147 603968 醋化股份 12,700 160,528.00 0.06 148 000042 中洲控股 14,300 160,446.00 0.06 149 300040 九洲电气 32,600 160,392.00 0.06 150 603858 步长制药 6,330 160,022.40 0.06 151 002682 龙洲股份 37,100 159,530.00 0.06 152 300303 聚飞光电 65,600 159,408.00 0.06 153 600018 上港集团 30,700 159,026.00 0.06 154 002456 欧菲科技 17,300 158,987.00 0.06 155 000922 佳电股份 23,600 158,356.00 0.06 156 600562 国睿科技 12,100 155,727.00 0.06 157 603168 莎普爱思 22,200 152,070.00 0.06 158 600257 大湖股份 32,800 137,104.00 0.05 159 600510 黑牡丹 22,200 134,532.00 0.05 160 601599 鹿港文化 39,700 123,864.00 0.05 161 002467 二六三 23,800 120,428.00 0.04 162 601216 君正集团 35,800 93,796.00 0.03 163 600371 万向德农 14,200 88,750.00 0.03 164 300403 汉宇集团 14,200 71,284.00 0.03 165 600481 双良节能 20,400 67,932.00 0.03 166 300089 文化长城 12,500 66,375.00 0.02 167 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02 168 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02 169 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.02 170 601126 四方股份 2,900 14,761.00 0.01 171 002433 太安堂 1,200 5,628.00 - 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 45,603,922.30 23.58 2 002078 太阳纸业 34,583,715.95 17.89 3 600642 申能股份 34,301,642.47 17.74 4 002179 中航光电 31,495,248.99 16.29 5 603589 口子窖 31,024,950.79 16.04 6 000778 新兴铸管 30,096,037.39 15.56 7 600201 生物股份 30,089,669.07 15.56 8 000690 宝新能源 30,012,794.48 15.52 9 002195 二三四五 29,172,718.00 15.09 10 600755 厦门国贸 28,861,937.66 14.93 11 002422 科伦药业 28,617,872.48 14.80 12 300182 捷成股份 28,590,830.78 14.79 13 000418 小天鹅A 28,251,835.97 14.61 14 000656 金科股份 28,063,388.77 14.51 15 600256 广汇能源 28,045,841.25 14.50 16 000581 威孚高科 27,010,129.55 13.97 17 603369 今世缘 26,732,446.59 13.83 18 600525 长园集团 26,595,288.49 13.75 19 000066 中国长城 26,584,312.04 13.75 20 600062 华润双鹤 26,228,278.92 13.56 21 002244 滨江集团 25,547,640.00 13.21 22 600511 国药股份 25,279,997.17 13.07 23 000997 新大陆 25,067,017.98 12.96 24 600655 豫园股份 24,143,131.19 12.49 25 600056 中国医药 24,030,157.02 12.43 26 600600 青岛啤酒 23,644,628.84 12.23 27 000039 中集集团 23,293,973.42 12.05 28 002013 中航机电 23,110,535.06 11.95 29 002589 瑞康医药 22,935,668.18 11.86 30 002038 双鹭药业 22,491,941.17 11.63 31 002410 广联达 22,415,159.02 11.59 32 600143 金发科技 22,099,898.00 11.43 33 601168 西部矿业 21,505,642.29 11.12 34 300088 长信科技 21,331,037.00 11.03 35 000977 浪潮信息 21,152,600.25 10.94 36 000703 恒逸石化 20,858,241.52 10.79 37 002439 启明星辰 20,730,356.85 10.72 38 300383 光环新网 20,369,855.53 10.53 39 002223 鱼跃医疗 20,000,871.80 10.34 40 600879 航天电子 19,818,064.12 10.25 41 300274 阳光电源 19,649,347.35 10.16 42 000999 华润三九 19,571,309.67 10.12 43 000541 佛山照明 19,337,934.25 10.00 44 600282 南钢股份 19,229,102.37 9.94 45 002191 劲嘉股份 19,150,813.33 9.90 46 600875 东方电气 18,980,121.82 9.82 47 601233 桐昆股份 18,931,499.29 9.79 48 600859 王府井 18,868,679.00 9.76 49 600260 凯乐科技 18,863,423.59 9.76 50 600176 中国巨石 18,721,488.21 9.68 51 000887 中鼎股份 18,624,900.02 9.63 52 000786 北新建材 18,560,655.66 9.60 53 600004 白云机场 18,362,790.50 9.50 54 600884 杉杉股份 18,327,720.00 9.48 55 002152 广电运通 18,209,912.79 9.42 56 000937 冀中能源 18,149,389.10 9.39 57 000078 海王生物 18,134,352.60 9.38 58 600584 长电科技 17,915,458.40 9.27 59 000848 承德露露 17,800,514.97 9.21 60 002299 圣农发展 17,781,569.88 9.20 61 002463 沪电股份 17,480,166.73 9.04 62 600466 蓝光发展 17,220,115.80 8.91 63 600967 内蒙一机 17,086,120.99 8.84 64 000598 兴蓉环境 17,045,918.00 8.82 65 600572 康恩贝 17,019,935.62 8.80 66 000547 航天发展 17,015,202.57 8.80 67 300287 飞利信 17,011,076.55 8.80 68 002050 三花智控 16,904,465.00 8.74 69 600079 人福医药 16,895,699.81 8.74 70 002221 东华能源 16,784,654.91 8.68 71 600970 中材国际 16,779,326.82 8.68 72 002056 横店东磁 16,722,422.59 8.65 73 600808 马钢股份 16,721,098.44 8.65 74 600673 东阳光科 16,646,205.65 8.61 75 601717 郑煤机 16,454,438.92 8.51 76 600266 北京城建 16,407,358.36 8.49 77 600315 上海家化 16,381,032.98 8.47 78 600611 大众交通 16,364,891.68 8.46 79 600633 浙数文化 16,285,114.76 8.42 80 002268 卫士通 16,261,896.45 8.41 81 000667 美好置业 16,101,591.62 8.33 82 000596 古井贡酒 16,082,037.95 8.32 83 600863 内蒙华电 16,058,726.84 8.30 84 002440 闰土股份 15,917,268.84 8.23 85 600521 华海药业 15,874,691.31 8.21 86 600729 重庆百货 15,857,912.52 8.20 87 600835 上海机电 15,658,103.11 8.10 88 002444 巨星科技 15,564,065.21 8.05 89 600718 东软集团 15,530,534.27 8.03 90 600557 康缘药业 15,442,239.71 7.99 91 002491 通鼎互联 15,437,820.15 7.98 92 000089 深圳机场 15,374,731.05 7.95 93 000536 华映科技 15,228,128.53 7.88 94 000685 中山公用 15,210,434.01 7.87 95 000729 燕京啤酒 15,187,429.00 7.85 96 000090 天健集团 15,128,011.45 7.82 97 002603 以岭药业 15,119,275.43 7.82 98 002311 海大集团 15,107,703.00 7.81 99 600138 中青旅 14,985,786.47 7.75 100 000552 靖远煤电 14,948,500.00 7.73 101 002127 南极电商 14,915,983.54 7.71 102 000009 中国宝安 14,832,978.05 7.67 103 600578 京能电力 14,758,803.38 7.63 104 002233 塔牌集团 14,731,288.00 7.62 105 600839 四川长虹 14,645,018.00 7.57 106 000027 深圳能源 14,595,854.64 7.55 107 000012 南玻A 14,533,224.49 7.52 108 601678 滨化股份 14,487,570.11 7.49 109 600872 中炬高新 14,451,089.93 7.47 110 600582 天地科技 14,414,333.00 7.45 111 000686 东北证券 14,412,872.69 7.45 112 000028 国药一致 14,411,709.94 7.45 113 600098 广州发展 14,357,502.93 7.43 114 600978 宜华生活 14,217,635.20 7.35 115 002373 千方科技 14,171,155.06 7.33 116 600160 巨化股份 14,129,416.10 7.31 117 601098 中南传媒 14,068,049.93 7.28 118 600037 歌华有线 14,059,486.90 7.27 119 000960 锡业股份 13,975,318.97 7.23 120 600395 盘江股份 13,944,264.74 7.21 121 600801 华新水泥 13,923,374.79 7.20 122 300026 红日药业 13,877,594.00 7.18 123 002004 华邦健康 13,866,726.97 7.17 124 002563 森马服饰 13,840,281.96 7.16 125 600500 中化国际 13,812,280.00 7.14 126 000998 隆平高科 13,724,231.73 7.10 127 600694 大商股份 13,673,469.28 7.07 128 600183 生益科技 13,641,509.96 7.05 129 000636 风华高科 13,603,567.00 7.04 130 600195 中牧股份 13,543,328.91 7.00 131 002482 广田集团 13,479,732.27 6.97 132 603899 晨光文具 13,438,558.33 6.95 133 600240 华业资本 13,369,417.73 6.91 134 601000 唐山港 13,341,997.69 6.90 135 600565 迪马股份 13,339,479.00 6.90 136 000975 银泰资源 13,316,987.20 6.89 137 600064 南京高科 13,279,495.25 6.87 138 300133 华策影视 13,074,680.27 6.76 139 000969 安泰科技 13,054,154.93 6.75 140 000519 中兵红箭 12,872,788.91 6.66 141 000543 皖能电力 12,753,160.65 6.60 142 600580 卧龙电气 12,697,195.81 6.57 143 600664 哈药股份 12,661,635.94 6.55 144 600566 济川药业 12,661,086.24 6.55 145 000926 福星股份 12,618,412.00 6.53 146 600885 宏发股份 12,586,511.13 6.51 147 601006 大秦铁路 12,549,465.89 6.49 148 002465 海格通信 12,546,822.77 6.49 149 002001 新和成 12,442,089.67 6.43 150 600060 海信电器 12,409,679.46 6.42 151 600754 锦江股份 12,363,468.48 6.39 152 002390 信邦制药 12,297,794.64 6.36 153 300039 上海凯宝 12,290,953.00 6.36 154 000990 诚志股份 12,236,218.23 6.33 155 600277 亿利洁能 12,112,803.51 6.26 156 002271 东方雨虹 12,041,018.05 6.23 157 000021 深科技 12,020,005.14 6.22 158 600881 亚泰集团 11,912,464.04 6.16 159 600094 大名城 11,879,766.58 6.14 160 000758 中色股份 11,820,199.32 6.11 161 600022 山东钢铁 11,774,250.00 6.09 162 000727 华东科技 11,750,059.00 6.08 163 000661 长春高新 11,716,355.12 6.06 164 600366 宁波韵升 11,689,857.29 6.05 165 000050 深天马A 11,676,943.07 6.04 166 000400 许继电气 11,613,704.33 6.01 167 000860 顺鑫农业 11,596,268.03 6.00 168 002332 仙琚制药 11,499,699.23 5.95 169 600750 江中药业 11,449,757.10 5.92 170 600216 浙江医药 11,440,471.01 5.92 171 600317 营口港 11,413,959.00 5.90 172 000488 晨鸣纸业 11,385,739.40 5.89 173 603328 依顿电子 11,319,565.25 5.85 174 601311 骆驼股份 11,272,241.78 5.83 175 600270 外运发展 11,266,509.76 5.83 176 002416 爱施德 11,255,597.57 5.82 177 002129 中环股份 11,193,206.00 5.79 178 600748 上实发展 11,183,773.73 5.78 179 600438 通威股份 11,088,174.14 5.73 180 002028 思源电气 11,029,711.02 5.70 181 002317 众生药业 11,020,174.39 5.70 182 000501 鄂武商A 11,008,196.79 5.69 183 002073 软控股份 10,964,285.00 5.67 184 002064 华峰氨纶 10,932,173.59 5.65 185 000528 柳工 10,926,519.57 5.65 186 002180 纳思达 10,910,068.63 5.64 187 600649 城投控股 10,907,089.99 5.64 188 300257 开山股份 10,893,553.00 5.63 189 600298 安琪酵母 10,875,167.98 5.62 190 600827 百联股份 10,826,421.41 5.60 191 000878 云南铜业 10,822,969.00 5.60 192 002588 史丹利 10,674,770.96 5.52 193 002426 胜利精密 10,666,592.49 5.52 194 600380 健康元 10,641,097.63 5.50 195 601179 中国西电 10,541,923.00 5.45 196 600811 东方集团 10,533,729.39 5.45 197 600623 华谊集团 10,373,048.00 5.36 198 600717 天津港 10,325,092.00 5.34 199 600269 赣粤高速 10,272,528.00 5.31 200 600348 阳泉煤业 10,214,211.00 5.28 201 600017 日照港 10,206,381.00 5.28 202 601928 凤凰传媒 10,188,564.48 5.27 203 600823 世茂股份 10,168,322.00 5.26 204 002277 友阿股份 10,156,001.00 5.25 205 600757 长江传媒 10,130,957.00 5.24 206 600126 杭钢股份 10,119,765.18 5.23 207 300058 蓝色光标 10,094,100.86 5.22 208 601231 环旭电子 10,089,851.37 5.22 209 000988 华工科技 10,068,265.00 5.21 210 002032 苏泊尔 10,003,992.72 5.17 211 000513 丽珠集团 9,943,276.80 5.14 212 000830 鲁西化工 9,901,453.55 5.12 213 001696 宗申动力 9,727,870.00 5.03 214 002583 海能达 9,684,095.79 5.01 215 002280 联络互动 9,649,372.00 4.99 216 300297 蓝盾股份 9,587,315.65 4.96 217 002093 国脉科技 9,487,970.33 4.91 218 600563 法拉电子 9,477,373.65 4.90 219 300315 掌趣科技 9,429,736.00 4.88 220 600422 昆药集团 9,398,828.48 4.86 221 002092 中泰化学 9,397,797.59 4.86 222 600639 浦东金桥 9,365,311.00 4.84 223 600585 海螺水泥 9,297,089.78 4.81 224 603025 大豪科技 9,240,369.16 4.78 225 300113 顺网科技 9,185,575.89 4.75 226 002051 中工国际 9,153,756.40 4.73 227 300055 万邦达 9,152,910.80 4.73 228 600267 海正药业 9,104,393.00 4.71 229 002642 荣之联 9,064,156.00 4.69 230 600597 光明乳业 9,047,573.69 4.68 231 002640 跨境通 9,045,664.00 4.68 232 000563 陕国投A 9,016,271.54 4.66 233 600657 信达地产 8,868,753.98 4.59 234 600169 太原重工 8,867,684.00 4.59 235 002276 万马股份 8,786,433.10 4.54 236 300159 新研股份 8,700,366.00 4.50 237 002022 科华生物 8,691,825.58 4.50 238 000718 苏宁环球 8,657,254.56 4.48 239 002176 江特电机 8,653,525.52 4.48 240 000031 中粮地产 8,561,932.56 4.43 241 002304 洋河股份 8,427,369.48 4.36 242 000761 本钢板材 8,400,288.00 4.34 243 600284 浦东建设 8,361,062.80 4.32 244 603019 中科曙光 8,322,895.00 4.30 245 000902 新洋丰 8,293,039.00 4.29 246 000825 太钢不锈 8,280,671.84 4.28 247 300002 神州泰岳 8,266,038.98 4.27 248 600346 恒力股份 8,104,100.08 4.19 249 600325 华发股份 8,072,541.92 4.17 250 002663 普邦股份 8,066,698.40 4.17 251 600548 深高速 8,062,935.89 4.17 252 000750 国海证券 8,008,267.06 4.14 253 600486 扬农化工 8,001,210.49 4.14 254 600651 飞乐音响 7,923,169.00 4.10 255 600787 中储股份 7,652,502.32 3.96 256 000970 中科三环 7,612,193.00 3.94 257 600894 广日股份 7,608,445.72 3.93 258 600141 兴发集团 7,591,585.80 3.93 259 002344 海宁皮城 7,583,416.93 3.92 260 600936 广西广电 7,565,134.00 3.91 261 002250 联化科技 7,558,720.60 3.91 262 603766 隆鑫通用 7,558,613.88 3.91 263 600409 三友化工 7,554,227.21 3.91 264 000156 华数传媒 7,521,419.54 3.89 265 002400 省广集团 7,475,175.00 3.87 266 300166 东方国信 7,459,023.05 3.86 267 600993 马应龙 7,454,654.47 3.86 268 603288 海天味业 7,425,340.06 3.84 269 600643 爱建集团 7,423,297.25 3.84 270 600900 长江电力 7,406,666.00 3.83 271 600028 中国石化 7,358,135.00 3.81 272 600743 华远地产 7,344,832.28 3.80 273 000062 深圳华强 7,307,261.51 3.78 274 002544 杰赛科技 7,186,180.00 3.72 275 002048 宁波华翔 7,133,194.25 3.69 276 002019 亿帆医药 7,124,026.00 3.68 277 601801 皖新传媒 7,098,321.30 3.67 278 000592 平潭发展 7,092,860.00 3.67 279 002266 浙富控股 6,989,172.60 3.61 280 000829 天音控股 6,987,071.99 3.61 281 002518 科士达 6,956,457.00 3.60 282 600410 华胜天成 6,938,328.63 3.59 283 300146 汤臣倍健 6,896,311.00 3.57 284 600765 中航重机 6,847,110.00 3.54 285 002340 格林美 6,819,363.00 3.53 286 600151 航天机电 6,805,816.00 3.52 287 600777 新潮能源 6,795,828.00 3.51 288 601016 节能风电 6,761,625.55 3.50 289 002399 海普瑞 6,756,259.20 3.49 290 000030 富奥股份 6,704,080.00 3.47 291 600125 铁龙物流 6,614,351.00 3.42 292 600292 远达环保 6,552,590.33 3.39 293 002635 安洁科技 6,507,643.00 3.37 294 603885 吉祥航空 6,444,716.39 3.33 295 601222 林洋能源 6,418,289.00 3.32 296 600006 东风汽车 6,410,503.62 3.32 297 000049 德赛电池 6,377,699.04 3.30 298 600236 桂冠电力 6,369,393.00 3.29 299 000061 农产品 6,369,194.31 3.29 300 002503 搜于特 6,350,317.17 3.28 301 002600 领益智造 6,317,281.42 3.27 302 600416 湘电股份 6,146,168.46 3.18 303 600170 上海建工 6,144,547.00 3.18 304 000818 航锦科技 6,101,395.00 3.16 305 601001 大同煤业 6,063,344.59 3.14 306 600026 中远海能 5,959,234.24 3.08 307 002308 威创股份 5,956,853.39 3.08 308 600108 亚盛集团 5,923,823.00 3.06 309 002396 星网锐捷 5,887,341.75 3.04 310 600522 中天科技 5,863,603.50 3.03 311 601567 三星医疗 5,839,720.00 3.02 312 600350 山东高速 5,832,334.86 3.02 313 300114 中航电测 5,805,725.12 3.00 314 601601 中国太保 5,804,049.50 3.00 315 600219 南山铝业 5,796,395.00 3.00 316 600674 川投能源 5,785,565.00 2.99 317 601857 中国石油 5,783,133.29 2.99 318 600635 大众公用 5,755,444.00 2.98 319 600640 号百控股 5,724,107.84 2.96 320 601107 四川成渝 5,698,206.99 2.95 321 600021 上海电力 5,642,308.82 2.92 322 300202 聚龙股份 5,591,028.34 2.89 323 002249 大洋电机 5,583,287.00 2.89 324 600519 贵州茅台 5,570,645.77 2.88 325 600073 上海梅林 5,546,385.52 2.87 326 002025 航天电器 5,473,780.44 2.83 327 000612 焦作万方 5,445,827.08 2.82 328 002254 泰和新材 5,443,271.00 2.82 329 000719 中原传媒 5,427,004.33 2.81 330 002375 亚厦股份 5,418,139.27 2.80 331 600388 龙净环保 5,409,414.89 2.80 332 600171 上海贝岭 5,404,786.00 2.80 333 600737 中粮糖业 5,396,286.11 2.79 334 600594 益佰制药 5,374,067.20 2.78 335 601966 玲珑轮胎 5,348,407.08 2.77 336 002251 步步高 5,334,483.97 2.76 337 601699 潞安环能 5,303,260.00 2.74 338 000158 常山北明 5,299,356.10 2.74 339 600704 物产中大 5,266,141.19 2.72 340 000738 航发控制 5,259,588.07 2.72 341 601288 农业银行 5,209,430.00 2.69 342 600184 光电股份 5,181,611.90 2.68 343 600337 美克家居 5,174,270.00 2.68 344 600551 时代出版 5,165,204.74 2.67 345 002414 高德红外 5,140,753.79 2.66 346 002391 长青股份 5,132,496.96 2.65 347 600837 海通证券 5,127,469.00 2.65 348 600618 氯碱化工 5,077,433.39 2.63 349 600161 天坛生物 5,069,404.01 2.62 350 600895 张江高科 5,043,031.00 2.61 351 300010 立思辰 4,995,209.00 2.58 352 002484 江海股份 4,976,439.30 2.57 353 002261 拓维信息 4,965,724.88 2.57 354 603001 奥康国际 4,957,615.98 2.56 355 000762 西藏矿业 4,952,891.52 2.56 356 002707 众信旅游 4,943,292.00 2.56 357 600458 时代新材 4,934,380.24 2.55 358 600039 四川路桥 4,926,715.00 2.55 359 000652 泰达股份 4,845,232.00 2.51 360 600300 维维股份 4,816,524.00 2.49 361 000568 泸州老窖 4,815,084.00 2.49 362 600153 建发股份 4,811,213.90 2.49 363 002745 木林森 4,784,067.00 2.47 364 600739 辽宁成大 4,773,495.98 2.47 365 600329 中新药业 4,762,190.00 2.46 366 002815 崇达技术 4,759,073.00 2.46 367 600316 洪都航空 4,753,656.69 2.46 368 002353 杰瑞股份 4,727,850.96 2.45 369 600688 上海石化 4,699,766.95 2.43 370 002273 水晶光电 4,674,801.15 2.42 371 000006 深振业A 4,638,570.00 2.40 372 603198 迎驾贡酒 4,629,253.00 2.39 373 300098 高新兴 4,614,173.60 2.39 374 000426 兴业矿业 4,608,177.99 2.38 375 002334 英威腾 4,605,510.00 2.38 376 600971 恒源煤电 4,545,775.76 2.35 377 601333 广深铁路 4,500,832.60 2.33 378 000681 视觉中国 4,480,676.84 2.32 379 601588 北辰实业 4,446,801.99 2.30 380 601318 中国平安 4,443,486.00 2.30 381 601088 中国神华 4,422,125.00 2.29 382 002345 潮宏基 4,416,258.00 2.28 383 603556 海兴电力 4,413,529.00 2.28 384 002242 九阳股份 4,410,100.68 2.28 385 603806 福斯特 4,402,082.40 2.28 386 002183 怡亚通 4,351,649.57 2.25 387 603658 安图生物 4,349,745.20 2.25 388 002358 森源电气 4,343,188.43 2.25 389 600057 厦门象屿 4,341,832.07 2.25 390 600406 国电南瑞 4,324,021.57 2.24 391 600058 五矿发展 4,302,958.00 2.23 392 601689 拓普集团 4,293,174.00 2.22 393 002383 合众思壮 4,291,551.75 2.22 394 603609 禾丰牧业 4,272,930.18 2.21 395 600741 华域汽车 4,264,796.00 2.21 396 002681 奋达科技 4,246,723.76 2.20 397 600155 华创阳安 4,218,790.00 2.18 398 600598 北大荒 4,212,300.85 2.18 399 601608 中信重工 4,208,364.00 2.18 400 600009 上海机场 4,200,980.11 2.17 401 002128 露天煤业 4,199,292.00 2.17 402 002546 新联电子 4,190,699.00 2.17 403 300040 九洲电气 4,187,710.33 2.17 404 601398 工商银行 4,186,060.00 2.16 405 603979 金诚信 4,167,136.04 2.16 406 000930 中粮生化 4,143,778.00 2.14 407 601777 力帆股份 4,142,088.57 2.14 408 300408 三环集团 4,137,782.78 2.14 409 600120 浙江东方 4,116,172.25 2.13 410 600705 中航资本 4,110,348.00 2.13 411 000877 天山股份 4,103,207.00 2.12 412 002296 辉煌科技 4,088,121.50 2.11 413 600478 科力远 4,059,007.78 2.10 414 600307 酒钢宏兴 3,989,939.00 2.06 415 600023 浙能电力 3,989,317.00 2.06 416 000895 双汇发展 3,978,342.20 2.06 417 300308 中际旭创 3,975,229.00 2.06 418 600050 中国联通 3,973,342.00 2.05 419 600312 平高电气 3,957,678.00 2.05 420 002429 兆驰股份 3,943,326.10 2.04 421 002533 金杯电工 3,943,160.08 2.04 422 600335 国机汽车 3,942,442.55 2.04 423 002487 大金重工 3,907,250.00 2.02 424 300324 旋极信息 3,899,216.98 2.02 425 002690 美亚光电 3,892,587.45 2.01 426 002027 分众传媒 3,873,029.29 2.00 注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600426 华鲁恒升 44,032,545.94 22.77 2 600642 申能股份 32,950,568.66 17.04 3 002078 太阳纸业 32,715,138.55 16.92 4 603589 口子窖 32,528,347.49 16.82 5 002179 中航光电 31,766,747.26 16.43 6 002195 二三四五 29,405,521.30 15.21 7 300182 捷成股份 29,111,832.95 15.06 8 600755 厦门国贸 28,979,794.14 14.99 9 002422 科伦药业 28,871,014.52 14.93 10 000778 新兴铸管 28,587,860.00 14.78 11 600525 长园集团 28,543,269.01 14.76 12 000418 小天鹅A 28,476,776.72 14.73 13 000690 宝新能源 28,155,895.00 14.56 14 000581 威孚高科 27,285,454.84 14.11 15 000656 金科股份 26,661,479.82 13.79 16 600256 广汇能源 26,553,446.29 13.73 17 600201 生物股份 25,994,146.71 13.44 18 603369 今世缘 25,962,998.79 13.43 19 600062 华润双鹤 25,608,723.90 13.24 20 000066 中国长城 25,412,565.12 13.14 21 600056 中国医药 24,970,477.88 12.91 22 000997 新大陆 24,256,520.58 12.54 23 002013 中航机电 24,198,250.35 12.51 24 600511 国药股份 23,882,602.83 12.35 25 002244 滨江集团 23,851,598.42 12.34 26 600655 豫园股份 22,831,394.39 11.81 27 002410 广联达 22,747,533.93 11.76 28 600600 青岛啤酒 22,453,992.81 11.61 29 002589 瑞康医药 21,935,709.70 11.34 30 000703 恒逸石化 21,800,957.50 11.27 31 000977 浪潮信息 21,353,303.10 11.04 32 002038 双鹭药业 21,279,140.42 11.00 33 000039 中集集团 20,684,845.84 10.70 34 601233 桐昆股份 20,605,567.90 10.66 35 000786 北新建材 20,559,188.59 10.63 36 002439 启明星辰 20,515,781.42 10.61 37 300088 长信科技 20,212,763.18 10.45 38 300274 阳光电源 20,077,504.03 10.38 39 600143 金发科技 20,036,262.03 10.36 40 002191 劲嘉股份 19,351,170.85 10.01 41 600859 王府井 19,334,227.07 10.00 42 601168 西部矿业 19,213,436.09 9.94 43 600884 杉杉股份 18,940,809.92 9.80 44 600176 中国巨石 18,876,933.26 9.76 45 000937 冀中能源 18,849,676.91 9.75 46 000999 华润三九 18,695,682.42 9.67 47 002223 鱼跃医疗 18,642,570.71 9.64 48 300383 光环新网 18,631,480.26 9.64 49 600004 白云机场 18,428,026.49 9.53 50 600879 航天电子 18,389,480.40 9.51 51 000078 海王生物 18,339,176.75 9.48 52 600572 康恩贝 18,166,020.85 9.39 53 000541 佛山照明 17,942,782.38 9.28 54 600079 人福医药 17,845,006.95 9.23 55 000598 兴蓉环境 17,789,027.00 9.20 56 600282 南钢股份 17,701,602.17 9.15 57 600729 重庆百货 17,637,488.92 9.12 58 002311 海大集团 17,617,126.35 9.11 59 600260 凯乐科技 17,614,384.82 9.11 60 002440 闰土股份 17,561,691.41 9.08 61 600718 东软集团 17,476,989.09 9.04 62 600875 东方电气 17,434,514.42 9.02 63 000887 中鼎股份 17,275,023.60 8.93 64 300287 飞利信 17,238,302.93 8.92 65 002152 广电运通 17,140,844.28 8.86 66 002299 圣农发展 17,108,503.86 8.85 67 002050 三花智控 17,013,808.12 8.80 68 000667 美好置业 16,957,594.65 8.77 69 002491 通鼎互联 16,820,422.92 8.70 70 601717 郑煤机 16,800,169.44 8.69 71 000027 深圳能源 16,787,102.74 8.68 72 600584 长电科技 16,605,144.44 8.59 73 002463 沪电股份 16,595,799.12 8.58 74 600466 蓝光发展 16,573,790.69 8.57 75 600673 东阳光科 16,545,680.79 8.56 76 000848 承德露露 16,541,522.00 8.55 77 600521 华海药业 16,490,626.01 8.53 78 600970 中材国际 16,322,108.71 8.44 79 600557 康缘药业 16,054,487.85 8.30 80 000685 中山公用 16,048,204.21 8.30 81 600967 内蒙一机 15,993,700.49 8.27 82 002221 东华能源 15,804,283.32 8.17 83 601678 滨化股份 15,728,981.65 8.13 84 000596 古井贡酒 15,634,971.04 8.09 85 600808 马钢股份 15,585,609.01 8.06 86 002056 横店东磁 15,479,147.68 8.01 87 600195 中牧股份 15,451,682.36 7.99 88 600315 上海家化 15,371,463.69 7.95 89 600835 上海机电 15,313,393.12 7.92 90 600863 内蒙华电 15,257,259.76 7.89 91 000012 南玻A 15,238,383.09 7.88 92 000547 航天发展 15,220,110.30 7.87 93 002268 卫士通 15,134,453.25 7.83 94 600582 天地科技 15,064,182.58 7.79 95 600611 大众交通 15,020,532.92 7.77 96 000090 天健集团 14,878,454.91 7.69 97 600138 中青旅 14,822,455.45 7.67 98 000552 靖远煤电 14,783,060.00 7.65 99 000729 燕京啤酒 14,669,433.00 7.59 100 000536 华映科技 14,599,894.09 7.55 101 002233 塔牌集团 14,578,264.92 7.54 102 000089 深圳机场 14,569,743.06 7.53 103 600578 京能电力 14,558,682.68 7.53 104 600633 浙数文化 14,419,707.99 7.46 105 002444 巨星科技 14,417,789.16 7.46 106 002603 以岭药业 14,360,731.40 7.43 107 600565 迪马股份 14,332,437.57 7.41 108 600266 北京城建 14,291,946.59 7.39 109 002127 南极电商 14,066,641.33 7.27 110 600098 广州发展 13,940,700.38 7.21 111 000050 深天马A 13,790,164.00 7.13 112 300026 红日药业 13,736,976.95 7.10 113 600395 盘江股份 13,694,005.21 7.08 114 600037 歌华有线 13,648,684.71 7.06 115 000400 许继电气 13,648,598.82 7.06 116 600839 四川长虹 13,526,803.00 7.00 117 600664 哈药股份 13,459,483.85 6.96 118 600872 中炬高新 13,447,046.00 6.95 119 600694 大商股份 13,441,572.83 6.95 120 600064 南京高科 13,435,674.50 6.95 121 600566 济川药业 13,432,977.72 6.95 122 000860 顺鑫农业 13,428,570.92 6.94 123 600801 华新水泥 13,405,864.50 6.93 124 600754 锦江股份 13,210,322.15 6.83 125 600240 华业资本 13,203,913.60 6.83 126 600183 生益科技 13,201,962.19 6.83 127 000960 锡业股份 13,151,485.82 6.80 128 603899 晨光文具 13,146,345.20 6.80 129 000009 中国宝安 13,075,767.70 6.76 130 600978 宜华生活 13,036,145.28 6.74 131 600366 宁波韵升 13,032,409.10 6.74 132 300133 华策影视 13,028,149.07 6.74 133 601000 唐山港 13,018,657.10 6.73 134 000028 国药一致 13,002,047.47 6.72 135 002482 广田集团 12,987,519.93 6.72 136 601098 中南传媒 12,922,097.00 6.68 137 000686 东北证券 12,775,301.82 6.61 138 600270 外运发展 12,767,642.92 6.60 139 000969 安泰科技 12,759,911.35 6.60 140 000543 皖能电力 12,710,185.94 6.57 141 000998 隆平高科 12,705,904.00 6.57 142 600094 大名城 12,692,014.93 6.56 143 000519 中兵红箭 12,653,796.32 6.54 144 002001 新和成 12,644,192.77 6.54 145 600885 宏发股份 12,628,793.67 6.53 146 002563 森马服饰 12,619,817.93 6.53 147 600160 巨化股份 12,590,007.68 6.51 148 600500 中化国际 12,582,431.84 6.51 149 600750 江中药业 12,529,275.33 6.48 150 601006 大秦铁路 12,522,491.77 6.48 151 603328 依顿电子 12,475,260.86 6.45 152 000513 丽珠集团 12,442,519.70 6.43 153 002004 华邦健康 12,382,304.00 6.40 154 000661 长春高新 12,370,600.20 6.40 155 000636 风华高科 12,337,850.40 6.38 156 002416 爱施德 12,335,059.64 6.38 157 000021 深科技 12,306,185.00 6.36 158 000975 银泰资源 12,264,102.14 6.34 159 002373 千方科技 12,240,901.59 6.33 160 600580 卧龙电气 12,204,335.89 6.31 161 002271 东方雨虹 11,951,659.90 6.18 162 300039 上海凯宝 11,933,303.39 6.17 163 600277 亿利洁能 11,794,779.22 6.10 164 000990 诚志股份 11,657,052.42 6.03 165 600216 浙江医药 11,597,184.11 6.00 166 002465 海格通信 11,500,561.04 5.95 167 300297 蓝盾股份 11,499,653.00 5.95 168 000727 华东科技 11,492,838.90 5.94 169 600757 长江传媒 11,445,613.21 5.92 170 000926 福星股份 11,303,897.76 5.85 171 600298 安琪酵母 11,238,594.90 5.81 172 000528 柳工 11,153,982.61 5.77 173 002051 中工国际 11,065,677.91 5.72 174 600881 亚泰集团 11,058,395.00 5.72 175 002129 中环股份 11,039,589.00 5.71 176 600060 海信电器 11,022,543.00 5.70 177 002390 信邦制药 10,966,811.00 5.67 178 600317 营口港 10,927,460.00 5.65 179 000501 鄂武商A 10,872,298.84 5.62 180 600748 上实发展 10,846,500.27 5.61 181 000988 华工科技 10,792,075.52 5.58 182 600022 山东钢铁 10,744,172.00 5.56 183 002332 仙琚制药 10,658,092.06 5.51 184 002180 纳思达 10,652,847.20 5.51 185 002064 华峰氨纶 10,628,538.00 5.50 186 300257 开山股份 10,463,082.05 5.41 187 002073 软控股份 10,459,073.35 5.41 188 600348 阳泉煤业 10,385,875.11 5.37 189 002028 思源电气 10,384,983.38 5.37 190 000758 中色股份 10,349,591.70 5.35 191 600827 百联股份 10,342,306.77 5.35 192 601311 骆驼股份 10,234,143.71 5.29 193 002032 苏泊尔 10,081,438.06 5.21 194 000825 太钢不锈 10,077,244.00 5.21 195 000488 晨鸣纸业 10,055,426.00 5.20 196 002588 史丹利 9,962,079.71 5.15 197 600900 长江电力 9,910,646.68 5.13 198 002317 众生药业 9,852,827.16 5.10 199 002426 胜利精密 9,816,082.50 5.08 200 600623 华谊集团 9,750,240.12 5.04 201 600649 城投控股 9,746,059.85 5.04 202 600651 飞乐音响 9,700,532.74 5.02 203 002277 友阿股份 9,635,669.04 4.98 204 600269 赣粤高速 9,629,103.00 4.98 205 000878 云南铜业 9,527,113.99 4.93 206 600126 杭钢股份 9,469,918.45 4.90 207 600409 三友化工 9,461,541.39 4.89 208 000830 鲁西化工 9,412,727.00 4.87 209 002093 国脉科技 9,411,958.40 4.87 210 001696 宗申动力 9,368,612.99 4.85 211 601179 中国西电 9,344,260.00 4.83 212 600717 天津港 9,322,963.00 4.82 213 600811 东方集团 9,312,550.40 4.82 214 600380 健康元 9,291,930.52 4.81 215 600267 海正药业 9,287,832.65 4.80 216 600563 法拉电子 9,257,538.56 4.79 217 600017 日照港 9,201,612.90 4.76 218 600639 浦东金桥 9,189,037.24 4.75 219 600422 昆药集团 9,157,167.90 4.74 220 000761 本钢板材 9,150,634.00 4.73 221 601928 凤凰传媒 9,149,469.95 4.73 222 300055 万邦达 9,101,803.00 4.71 223 600438 通威股份 9,071,656.53 4.69 224 600325 华发股份 9,056,155.54 4.68 225 000563 陕国投A 9,039,408.92 4.67 226 600823 世茂股份 8,957,380.49 4.63 227 300058 蓝色光标 8,922,093.96 4.61 228 600585 海螺水泥 8,921,840.17 4.61 229 300113 顺网科技 8,895,523.80 4.60 230 002642 荣之联 8,782,279.79 4.54 231 002280 联络互动 8,766,634.00 4.53 232 603025 大豪科技 8,634,670.84 4.47 233 002276 万马股份 8,565,084.88 4.43 234 002022 科华生物 8,558,118.68 4.43 235 601231 环旭电子 8,555,675.82 4.42 236 300315 掌趣科技 8,541,557.00 4.42 237 002583 海能达 8,494,472.40 4.39 238 000902 新洋丰 8,487,296.18 4.39 239 002503 搜于特 8,485,571.80 4.39 240 600657 信达地产 8,480,688.52 4.39 241 600597 光明乳业 8,434,590.11 4.36 242 000031 中粮地产 8,376,053.68 4.33 243 603019 中科曙光 8,364,597.00 4.33 244 002176 江特电机 8,303,283.60 4.29 245 000030 富奥股份 8,294,488.17 4.29 246 002304 洋河股份 8,257,687.00 4.27 247 600141 兴发集团 8,257,056.16 4.27 248 600169 太原重工 8,256,326.00 4.27 249 000718 苏宁环球 8,174,022.40 4.23 250 002092 中泰化学 8,059,305.76 4.17 251 600346 恒力股份 8,051,200.78 4.16 252 600486 扬农化工 8,014,190.08 4.14 253 600284 浦东建设 8,001,564.20 4.14 254 600743 华远地产 7,964,768.09 4.12 255 600548 深高速 7,909,737.75 4.09 256 002019 亿帆医药 7,849,105.00 4.06 257 600219 南山铝业 7,770,111.00 4.02 258 300159 新研股份 7,768,856.65 4.02 259 002640 跨境通 7,751,476.92 4.01 260 600936 广西广电 7,739,891.62 4.00 261 002400 省广集团 7,527,414.00 3.89 262 002663 普邦股份 7,485,608.18 3.87 263 000156 华数传媒 7,433,673.85 3.84 264 000750 国海证券 7,348,597.00 3.80 265 300002 神州泰岳 7,288,480.76 3.77 266 603766 隆鑫通用 7,234,587.12 3.74 267 600643 爱建集团 7,223,683.71 3.74 268 600028 中国石化 7,145,793.12 3.70 269 600894 广日股份 7,144,915.64 3.70 270 600993 马应龙 7,094,949.40 3.67 271 002544 杰赛科技 7,072,352.78 3.66 272 600787 中储股份 7,070,794.78 3.66 273 603288 海天味业 6,972,408.00 3.61 274 002250 联化科技 6,962,364.72 3.60 275 000062 深圳华强 6,940,904.20 3.59 276 600410 华胜天成 6,902,777.56 3.57 277 000592 平潭发展 6,836,242.26 3.54 278 002048 宁波华翔 6,792,301.00 3.51 279 600236 桂冠电力 6,734,952.80 3.48 280 002344 海宁皮城 6,680,605.21 3.45 281 000612 焦作万方 6,676,247.48 3.45 282 002635 安洁科技 6,596,729.69 3.41 283 000970 中科三环 6,593,826.24 3.41 284 601222 林洋能源 6,574,791.50 3.40 285 000829 天音控股 6,563,467.00 3.39 286 002518 科士达 6,513,397.85 3.37 287 002266 浙富控股 6,402,233.00 3.31 288 002399 海普瑞 6,387,201.65 3.30 289 000061 农产品 6,382,627.14 3.30 290 600125 铁龙物流 6,265,368.64 3.24 291 000818 航锦科技 6,234,833.00 3.22 292 300166 东方国信 6,161,633.60 3.19 293 000049 德赛电池 6,129,934.00 3.17 294 300114 中航电测 6,121,403.22 3.17 295 002308 威创股份 6,110,319.47 3.16 296 600292 远达环保 6,108,733.45 3.16 297 600151 航天机电 6,083,679.50 3.15 298 603885 吉祥航空 6,056,105.07 3.13 299 002396 星网锐捷 6,017,613.60 3.11 300 600170 上海建工 6,007,558.00 3.11 301 601016 节能风电 5,987,383.00 3.10 302 601801 皖新传媒 5,979,477.04 3.09 303 002600 领益智造 5,943,968.00 3.07 304 600108 亚盛集团 5,909,955.23 3.06 305 600765 中航重机 5,871,103.08 3.04 306 601001 大同煤业 5,869,769.64 3.04 307 600777 新潮能源 5,803,285.96 3.00 308 600635 大众公用 5,769,232.99 2.98 309 002340 格林美 5,762,975.41 2.98 310 600350 山东高速 5,761,390.32 2.98 311 601567 三星医疗 5,753,623.69 2.98 312 600674 川投能源 5,742,950.31 2.97 313 600026 中远海能 5,741,953.06 2.97 314 600073 上海梅林 5,647,503.42 2.92 315 600519 贵州茅台 5,588,424.00 2.89 316 600522 中天科技 5,571,215.56 2.88 317 600416 湘电股份 5,570,096.41 2.88 318 002815 崇达技术 5,539,759.00 2.86 319 600006 东风汽车 5,521,149.00 2.86 320 600640 号百控股 5,489,309.38 2.84 321 600688 上海石化 5,480,733.43 2.83 322 601107 四川成渝 5,454,507.46 2.82 323 601857 中国石油 5,438,868.00 2.81 324 601601 中国太保 5,434,461.79 2.81 325 600153 建发股份 5,431,199.00 2.81 326 600388 龙净环保 5,419,903.18 2.80 327 000876 新希望 5,396,347.08 2.79 328 300202 聚龙股份 5,381,900.50 2.78 329 002025 航天电器 5,370,755.32 2.78 330 002414 高德红外 5,355,291.08 2.77 331 002358 森源电气 5,349,987.00 2.77 332 002249 大洋电机 5,347,993.00 2.77 333 000652 泰达股份 5,331,576.00 2.76 334 600021 上海电力 5,322,541.71 2.75 335 000738 航发控制 5,294,372.70 2.74 336 002254 泰和新材 5,282,177.00 2.73 337 600704 物产中大 5,279,443.81 2.73 338 601699 潞安环能 5,266,201.02 2.72 339 600039 四川路桥 5,264,412.00 2.72 340 000158 常山北明 5,234,078.10 2.71 341 300010 立思辰 5,198,354.20 2.69 342 600551 时代出版 5,161,425.07 2.67 343 000006 深振业A 5,093,601.00 2.63 344 002375 亚厦股份 5,086,533.30 2.63 345 600171 上海贝岭 5,081,886.00 2.63 346 600837 海通证券 5,050,782.00 2.61 347 000762 西藏矿业 5,043,372.96 2.61 348 603658 安图生物 5,005,003.12 2.59 349 600458 时代新材 4,961,013.95 2.57 350 600337 美克家居 4,947,765.00 2.56 351 600184 光电股份 4,947,758.25 2.56 352 603001 奥康国际 4,930,158.20 2.55 353 002484 江海股份 4,927,230.54 2.55 354 600316 洪都航空 4,914,151.00 2.54 355 002391 长青股份 4,891,717.10 2.53 356 000719 中原传媒 4,889,247.00 2.53 357 601288 农业银行 4,849,249.00 2.51 358 600329 中新药业 4,840,085.82 2.50 359 600377 宁沪高速 4,834,380.90 2.50 360 300146 汤臣倍健 4,826,185.08 2.50 361 600618 氯碱化工 4,754,238.37 2.46 362 002251 步步高 4,748,161.07 2.46 363 600300 维维股份 4,747,938.51 2.46 364 002063 远光软件 4,710,936.19 2.44 365 300098 高新兴 4,698,446.00 2.43 366 002745 木林森 4,690,219.00 2.43 367 600895 张江高科 4,661,324.00 2.41 368 002261 拓维信息 4,652,646.00 2.41 369 002707 众信旅游 4,601,412.92 2.38 370 002247 聚力文化 4,600,312.00 2.38 371 000568 泸州老窖 4,596,876.00 2.38 372 000426 兴业矿业 4,590,769.50 2.37 373 601811 新华文轩 4,551,368.00 2.35 374 002334 英威腾 4,542,789.00 2.35 375 000895 双汇发展 4,459,654.00 2.31 376 600335 国机汽车 4,450,748.00 2.30 377 002353 杰瑞股份 4,444,348.00 2.30 378 601088 中国神华 4,379,823.22 2.27 379 002183 怡亚通 4,366,786.00 2.26 380 601333 广深铁路 4,346,432.63 2.25 381 002242 九阳股份 4,322,638.48 2.24 382 600406 国电南瑞 4,312,205.95 2.23 383 002273 水晶光电 4,301,394.90 2.22 384 600594 益佰制药 4,294,845.00 2.22 385 002296 辉煌科技 4,292,918.00 2.22 386 600057 厦门象屿 4,287,349.05 2.22 387 600737 中粮糖业 4,276,289.00 2.21 388 601318 中国平安 4,267,589.00 2.21 389 600739 辽宁成大 4,238,660.01 2.19 390 600058 五矿发展 4,213,954.90 2.18 391 000681 视觉中国 4,212,996.00 2.18 392 600009 上海机场 4,180,046.98 2.16 393 600598 北大荒 4,173,846.89 2.16 394 603609 禾丰牧业 4,171,552.00 2.16 395 000877 天山股份 4,169,188.00 2.16 396 002681 奋达科技 4,169,044.18 2.16 397 601966 玲珑轮胎 4,164,652.86 2.15 398 002128 露天煤业 4,133,772.00 2.14 399 600741 华域汽车 4,129,493.17 2.14 400 601398 工商银行 4,123,541.00 2.13 401 601588 北辰实业 4,116,111.01 2.13 402 000930 中粮生化 4,107,982.00 2.12 403 600161 天坛生物 4,088,345.00 2.11 404 002429 兆驰股份 4,072,103.00 2.11 405 600155 华创阳安 4,060,643.18 2.10 406 300408 三环集团 4,060,567.70 2.10 407 600705 中航资本 4,055,868.36 2.10 408 300040 九洲电气 4,048,346.08 2.09 409 600312 平高电气 4,031,932.99 2.09 410 002383 合众思壮 3,983,496.00 2.06 411 600023 浙能电力 3,980,110.00 2.06 412 002690 美亚光电 3,973,633.30 2.06 413 600971 恒源煤电 3,965,256.00 2.05 414 601689 拓普集团 3,951,835.12 2.04 415 603806 福斯特 3,934,907.10 2.03 416 601777 力帆股份 3,933,847.00 2.03 417 300376 易事特 3,928,136.00 2.03 418 002533 金杯电工 3,893,783.16 2.01 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,200,546,942.60 卖出股票收入(成交)总额 6,044,068,266.92 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,559,400.00 5.01 其中:政策性金融债 13,559,400.00 5.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 14,965.50 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,574,365.50 5.01 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 018005 国开1701 135,000 13,559,400.00 5.01 2 110047 山鹰转债 150 14,965.50 0.01 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本报告期内,未出现基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 188,562.17 2 应收证券清算款 3,284,158.15 3 应收股利 - 4 应收利息 380,976.17 5 应收申购款 861,716.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,715,413.35 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数( 基金份额 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 中证5 8,65 24,702.38 127,267,897.43 59.53 86,531,179.44 40.47% 00增 5 % 强A 创金 合信 中证5 5,75 24,202.32 71,802,050.89 51.51 67,579,126.69 48.49% 00增 9 % 强C 合计 14,2 24,842.11 199,069,948.32 56.36 154,110,306.13 43.64% 17 % 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数( 占基金总份额比 份) 例 创金合信中证500 增强A 60,804.91 0.03% 基金管理人所有从业人员 创金合信中证500 持有本基金 增强C 294,530.20 0.21% 合计 355,335.11 0.10% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 创金合信中证500 增强A 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信中证500 基金 增强C 0~10 合计 0~10 创金合信中证500 增强A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信中证500 金 增强C 0 合计 0~10 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份 项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 发起份额承诺 金总份 金总份 持有期限 额比例 额比例 基金管理 人固有资 10,000,000.002.83% 10,000,000.002.83% 36月 金 基金管理 人高级管 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 理人员 基金经理 等人员 24,382.31 0.01% 0.00 0.00% - 基金管理 人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,024,382.312.84% 10,000,000.002.83% 36月 §10开放式基金份额变动 单位:份 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 基金合同生效日(2015年12月31 日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 177,986,119.86 9,386,823.33 本报告期基金总申购份额 227,657,665.27 264,709,161.72 减:本报告期基金总赎回份额 191,844,708.26 134,714,807.47 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 213,799,076.87 139,381,177.58 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为3年。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 英大 证券 1 205,409,515.22 1.68% 84,486.74 2.10% - 第一 创业 2 4,899,658,945.08 40.03% 1,569,780.21 39.07% - 证券 招商 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 741,969,413.08 6.06% 311,418.98 7.75% - 广发 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 2,613,000,378.02 21.35% 839,440.21 20.89% - 长江 证券 2 1,254,229,550.29 10.25% 402,409.72 10.01% - 安信 证券 2 2,525,214,096.98 20.63% 810,660.46 20.17% - 中信 2 - - - - - 建投 证券 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增招商证券,广发证券,中信建投证券,英大证券,安信证券,中泰证券、长江证券7家券商的13个交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 英大证 券 - - - - - - - - 第一创 业证券 12,091,364.93 38.66% 1,500,000.00 1.61% - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 光大证 券 3,754,400.50 12.01% 15,000,000.00 16.06% - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 9,887,962.00 31.62% 26,000,000.00 27.84% - - - - 长江证 券 - - 19,900,000.00 21.31% - - - - 安信证 券 5,538,732.00 17.71% 31,000,000.00 33.19% - - - - 中信建 投证券 - - - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 公司官网 1 旗下基金资产净值公告 2018-01-02 创金合信中证500指数增强 2 型发起式证券投资基金2017 公司官网、证券日报 2018-01-19 年第4季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 3 加苏宁金融为代销机构的公 2018-01-29 告 创金合信基金管理有限公司 4 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券日报 2018-02-10 调整情况的公告 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金(20 公司官网、证券日报 5 17年第2号)招募说明书( 2018-02-13 更新) 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金招募 公司官网、证券日报 6 说明书(更新)摘要(2017 2018-02-13 年第2号) 创金合信中证500指数增强 7 型发起式证券投资基金托管 公司官网、证券日报 2018-03-28 协议(2018年3月修订) 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金招募 8 说明书(更新)摘要(2017 公司官网、证券日报 2018-03-28 年第2号)(2018年3月修订 ) 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信中证500指数 公司官网、证券日报 9 增强型发起式证券投资基金 2018-03-28 修订基金合同、托管协议部 分条款及调整赎回费相关规 则的公告 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金(20 公司官网、证券日报 10 17年第2号)招募说明书( 2018-03-28 更新)(2018年3月修订) 创金合信中证500指数增强 11 型发起式证券投资基金基金 公司官网、证券日报 2018-03-28 合同(2018年3月修订) 创金合信中证500指数增强 12 型发起式证券投资基金2017 公司官网、证券日报 2018-03-31 年年度报告 创金合信中证500指数增强 13 型发起式证券投资基金2017 公司官网、证券日报 2018-03-31 年年度报告摘要 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 公司官网、证券日报 14 加第一创业证券费率优惠活 2018-04-02 动的公告 创金合信中证500指数增强 15 型发起式证券投资基金2018 公司官网、证券日报 2018-04-19 年第1季度报告 创金合信基金管理有限公司 16 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券日报 2018-04-27 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 17 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 2018-05-17 加代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金参与第 公司官网、证券日报 18 一创业证券费率优惠活动的 2018-05-24 公告 19 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券日报 2018-06-06 关于旗下部分开放式基金增 加广发证券为代销机构暨参 加广发证券费率优惠活动的 公告 创金合信基金管理有限公司 20 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、证券日报 2018-06-15 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 21 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、证券日报 2018-06-21 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 22 加恒泰证券为代销机构的公 2018-06-29 告 创金合信基金管理有限公司 公司官网 23 旗下基金资产净值公告 2018-07-02 创金合信基金管理有限公司 24 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券日报 2018-07-03 调整情况的公告 创金合信中证500指数增强 25 型发起式证券投资基金2018 公司官网、证券日报 2018-07-20 年第2季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 26 加长量基金为代销机构的公 2018-08-10 告 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金(20 公司官网、证券日报 27 18年第1号)招募说明书( 2018-08-13 更新) 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金招募 公司官网、证券日报 28 说明书(更新)摘要(2018 2018-08-13 年第1号) 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 29 加和耕传承为代销机构的公 2018-08-17 告 创金合信中证500指数增强 30 型发起式证券投资基金2018 公司官网、证券日报 2018-08-29 年半年度报告 创金合信中证500指数增强 31 型发起式证券投资基金基金 公司官网、证券日报 2018-09-01 经理变更公告 创金合信基金管理有限公司 32 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 2018-09-11 加代销机构的公告 创金合信中证500指数增强 33 型发起式证券投资基金2018 公司官网、证券日报 2018-10-25 年第3季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 34 加植信基金为代销机构的公 2018-10-26 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 35 加华创证券为代销机构的公 2018-11-06 告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 36 加中银国际证券为代销机构 2018-11-13 的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 37 加阳光人寿为代销机构的公 2018-11-29 告 38 创金合信中证500指数增强 公司官网、证券日报 2018-12-05 型发起式证券投资基金基金 经理变更公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 者 序 比例达 类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 超过20 %的时 间区间 201801 机 01-2 170,683,806. 131,000,000. 39,683,806 构 1 018082 27 0.00 00 .27 11.24% 1 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2018年年度报告。 13.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日