创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 2018年第3季度报告 2018年09月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 目录 §1重要提示...................................................................................................................................................2 §2基金产品概况...........................................................................................................................................2 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................3 3.1主要财务指标...................................................................................................................................3 3.2基金净值表现...................................................................................................................................3 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较.................................3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ................................................................................................................................................................. 4 §4管理人报告...............................................................................................................................................4 4.1基金经理（或基金经理小组）简介...............................................................................................5 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................5 4.3公平交易专项说明...........................................................................................................................6 4.3.1公平交易制度的执行情况............................................................................................................6 4.3.2异常交易行为的专项说明............................................................................................................6 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...........................................................................................6 4.5报告期内基金的业绩表现...............................................................................................................6 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明........................................................................6 §5投资组合报告...........................................................................................................................................6 5.1报告期末基金资产组合情况...........................................................................................................6 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................7 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............................9 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................9 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..........................10 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细..........10 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................10 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..........................10 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..........................................................................10 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................10 5.11投资组合报告附注.......................................................................................................................10 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明.................................................................12 §6开放式基金份额变动.............................................................................................................................12 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况..........................................................................................12 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况.........................................................................................13 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..........................................................................13 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......................................................................................13 §9影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................13 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..............................................13 9.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................14 §10备查文件目录.......................................................................................................................................14 10.1备查文件目录...............................................................................................................................14 10.2存放地点.......................................................................................................................................14 10.3查阅方式.......................................................................................................................................14 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 创金合信中证500增强 基金主代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 报告期末基金份额总额 331,053,172.83份 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求 获得超越标的指数的回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业 投资策略 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求 获得超越标的指数的回报。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存 款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 风险收益特征 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成 份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份额 177,847,440.23份 153,205,732.60份 总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日) 主要财务指标 创金合信中证500增 创金合信中证500增 强A 强C 1.本期已实现收益 -18,977,710.52 -12,655,795.93 2.本期利润 -11,792,219.73 -7,820,523.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0577 -0.0578 4.期末基金资产净值 152,248,724.47 131,795,763.65 5.期末基金份额净值 0.8561 0.8603 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证500增强A净值表现 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 过去三个 月 -6.19% 1.21% -7.57% 1.24% 1.38% -0.03% 创金合信中证500增强C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ② 率③ 准差④ 过去三个 月 -6.28% 1.21% -7.57% 1.24% 1.29% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日 离任日 期 期 程志田先生，中国国籍，金 融学硕士，2006年7月加入长 江证券股份有限公司任高级 研究经理。2009年7月加入国 本基金 海证券股份有限公司任金融 基金经 工程总监。2011年7月加入摩 程志田 理、量 2015-12 根士丹利华鑫基金管理有限 -31 - 11 公司，于2011年11月15日至2 化投资 013年4月15日担任大摩深证3 部总监 00基金的基金经理。2013年9 月加入泰康资产管理有限责 任公司任量化投资总监。201 5年5月加入创金合信基金管 理有限公司，现任量化投资 部总监、基金经理。 庞世恩先生，中国国籍，中 国人民大学理学硕士。2011 年7月加入泰康资产管理有限 本基金 责任公司，历任金融工程助 庞世恩 基金经 2016-01 2018-08 理研究员、金融工程研究经 -08 -31 7 理、金融工程研究高级经理 理 、金融工程研究总监、执行 投资经理。2015年9月加入创 金合信基金管理有限公司， 现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共41次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2018年三季度，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.8561元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.19%，同期业绩比较基准收益率为-7.57%；截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为0.8603元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.28%，同期业绩比较基准收益率为-7.57%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 261,974,943.13 91.30 其中：股票 261,974,943.13 91.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,353,319.00 4.65 其中：债券 13,353,319.00 4.65 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 9,914,043.45 3.46 8 其他资产 1,696,788.16 0.59 9 合计 286,939,093.74 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 1,828,372.00 0.64 B 采矿业 7,697,430.00 2.71 C 制造业 126,490,448.76 44.53 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 12,459,491.57 4.39 E 建筑业 3,885,533.25 1.37 F 批发和零售业 7,226,546.60 2.54 交通运输、仓储和邮政 G 业 7,364,731.71 2.59 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 18,854,590.24 6.64 J 金融业 5,147,690.00 1.81 K 房地产业 13,723,449.00 4.83 L 租赁和商务服务业 2,219,474.00 0.78 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 - - 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,123,853.04 3.21 S 综合 556,637.60 0.20 合计 216,578,247.77 76.25 5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,141,945.00 0.75 C 制造业 25,891,144.87 9.12 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 1,134,562.00 0.40 E 建筑业 1,141,200.00 0.40 F 批发和零售业 3,334,825.77 1.17 交通运输、仓储和邮政 G 业 4,480,597.00 1.58 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 2,498,969.00 0.88 J 金融业 1,999,198.00 0.70 K 房地产业 1,028,313.72 0.36 L 租赁和商务服务业 937,521.00 0.33 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 396,846.00 0.14 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 411,573.00 0.14 S 综合 - - 合计 45,396,695.36 15.98 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601233 桐昆股份 250,500 4,118,220.00 1.45 2 002465 海格通信 448,500 3,946,800.00 1.39 3 000656 金科股份 737,000 3,802,920.00 1.34 4 600642 申能股份 713,900 3,755,114.00 1.32 5 600022 山东钢铁 1,862,900 3,371,849.00 1.19 6 601168 西部矿业 510,800 3,243,580.00 1.14 7 002092 中泰化学 358,800 3,078,504.00 1.08 8 603589 口子窖 58,400 3,007,600.00 1.06 9 600839 四川长虹 1,084,700 2,917,843.00 1.03 10 600160 巨化股份 393,642 2,885,395.86 1.02 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 公允价值占基 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 金资产净值比 例(%) 1 300395 菲利华 36,400 541,632.00 0.19 2 600723 首商股份 77,738 526,286.26 0.19 3 601288 农业银行 135,100 525,539.00 0.19 4 002017 东信和平 88,800 524,808.00 0.18 5 600028 中国石化 73,700 524,744.00 0.18 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 9,128,119.00 3.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,225,200.00 1.49 其中：政策性金融债 4,225,200.00 1.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,353,319.00 4.70 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019579 17国债24 91,190 9,128,119.00 3.21 2 018005 国开1701 42,000 4,225,200.00 1.49 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.12017年9月29日，新疆中泰化学股份有限公司（下称"中泰化学"，股票代码：002092）以传真方式收到国家发展和改革委员会《行政处罚决定书》（发改办价监处罚[2017]11号），认定新疆中泰公司在2016年销售聚氯乙烯树脂（以下简称"PVC"）过程中，存在达成并实施价格垄断协议的违法事实，责令新疆中泰化学股份有限公司立即停止上述违法行为，并对公司处以二〇一六年度相关市场销售额七十一亿一千一百四十五万元百分之一的罚款，计七千一百一十一万四千五百元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，中泰化学公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，0.71亿元罚款仅影响中泰化学公司当年EPS为0.033元，对业绩影响有限。该公司作为全国大型氯碱化工企业之一，目前估值处于历史底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对中泰化学进行了投资。 2017年12月15日，金科地产集团股份有限公司（下称"金科股份"，股票代码： 000656）收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）通报批评，认定在债务工资工具发行存续期间存在未及时披露减资事项并召开持有人会议、未及时同步披露定期财务信息以及未及时披露受限资产情况等违反银行间市场相关自律规则指 引的行为，责令金科股份针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改，并要求相关责任人参加交易商协会信息披露相关培训。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，金科股份公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为全国房地产前15强，并被多家权威金融单位授予3A信用等级，目前估值处于历史底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对金科股份进行了投资。 2018年3月14日，安徽口子酒业股份有限公司有限公司（下称"口子窖"，股票代码：603589）收到上海证券交易所《纪律处分决定书》（[2018]13号），认定公司监事冯本濂在定期报告披露前30日减持公司股票，构成了定期报告窗口期减持公司股份方面的违规。决定书认为，冯本濂违规减持公司股票，数量巨大，情节严重，其行为严重违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第3.1.6条等有关规定，以及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。决定书对冯本濂予以公开谴责，并将上述纪律处分通报安徽省人民政府和中国证监会，记入上市公司诚信档案。 本基金投研人员分析认为，在收到处分通知后，口子窖公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为生产国优名酒而著称的国家酿酒重点骨干企业，目前估值处于历史底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对口子窖进行了投资。 5.11.2本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 202,142.66 2 应收证券清算款 614,902.60 3 应收股利 - 4 应收利息 375,542.50 5 应收申购款 504,200.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,696,788.16 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 报告期期初基金份额总额 264,253,794.10 111,092,173.84 报告期期间基金总申购份额 37,945,517.94 76,509,353.36 减：报告期期间基金总赎回份额 124,351,871.81 34,395,794.60 报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 177,847,440.23 153,205,732.60 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 创金合信中证500增强创金合信中证500增强 A C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 2.81 3.26 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 发起份额 发起份 项目 持有份额 占基金总 发起份额 占基金总 额承诺 总数 份额比例 总数 份额比例 持有期 限 基金管理人固有资 10,000,00 10,000,00 36月 金 0.00 3.02% 0.00 3.02% 基金管理人高级管 理人员 - - - -- 基金经理等人员 - - - -- 基金管理人股东 - - - -- 其他 - - - -- 合计 10,000,00 3.02% 10,000,00 3.02%36月 0.00 0.00 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 机 20180701 构 1 -201808 120,683,806.27 0.00 81,000,000.00 39,683,806.27 11.99% 21 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管 理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 9.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2018年第3季度报告原文。 10.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 10.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年10月25日