创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 2018年半年度报告 2018年06月30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 1.2目录...................................................................................................................................................3 §2基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................6 2.4信息披露方式...................................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................7 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 §4管理人报告...............................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................12 §5托管人报告.............................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............................13 §6半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................13 6.1资产负债表.....................................................................................................................................13 6.2利润表.............................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................16 6.4报表附注.........................................................................................................................................18 §7投资组合报告.........................................................................................................................................44 7.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................44 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................45 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细..............................................46 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................60 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................76 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................77 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................77 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................77 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................77 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................77 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................78 7.12投资组合报告附注.......................................................................................................................78 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................79 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................79 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................79 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................80 8.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................80 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................81 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................81 10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................81 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................81 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................81 10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................81 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................81 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................81 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................82 10.8其他重大事件...............................................................................................................................83 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................86 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................86 11.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................86 §12备查文件目录.......................................................................................................................................86 12.1备查文件目录...............................................................................................................................87 12.2存放地点.......................................................................................................................................87 12.3查阅方式.......................................................................................................................................87 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资 基金 基金简称 创金合信中证500增强 基金主代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 375,345,967.94份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增 创金合信中证500增 强A 强C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份额总额 264,253,794.10份 111,092,173.84份 2.2基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存 业绩比较基准 款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 风险收益特征 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具 有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 张燕 信息披 联系电话 露负责 0755-23838908 0755-83199084 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co yan_zhang@cmbchina.com m 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区前湾 深圳市深南大道7088号招商 注册地址 一路1号201室（入驻深圳市 银行大厦 前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 深圳市深南大道7088号招商 15号投行大厦15层 银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 www.cjhxfund.com 网址 基金半年度报告备置 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 地点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 3.1.1期间数据和指标 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 本期已实现收益 -21,615,304.93 -10,232,282.82 本期利润 -29,790,531.28 -12,635,905.79 加权平均基金份额本期 利润 -0.1261 -0.1691 本期加权平均净值利润 率 -12.46% -16.75% 本期基金份额净值增长 率 -11.54% -11.48% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 -23,104,715.28 -9,122,052.56 期末可供分配基金份额 利润 -0.0874 -0.0821 期末基金资产净值 241,149,078.82 101,970,121.28 期末基金份额净值 0.9126 0.9179 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 -8.74% -8.21% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证500增强A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一 个月 -8.62% 1.79% -8.86% 1.77% 0.24% 0.02% 过去三 个月 -11.38% 1.33% -13.95% 1.31% 2.57% 0.02% 过去六 个月 -11.54% 1.32% -15.69% 1.37% 4.15% -0.05% 过去一 年 -4.46% 1.09% -14.16% 1.16% 9.70% -0.07% 自基金 合同生 效起至 -8.74% 1.37% -30.89% 1.41% 22.15% -0.04% 今 创金合信中证500增强C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一 个月 -8.58% 1.79% -8.86% 1.77% 0.28% 0.02% 过去三 个月 -11.35% 1.33% -13.95% 1.31% 2.60% 0.02% 过去六 个月 -11.48% 1.32% -15.69% 1.37% 4.21% -0.05% 过去一 年 -4.39% 1.09% -14.16% 1.16% 9.77% -0.07% 自基金 合同生 -8.21% 1.37% -30.89% 1.41% 22.68% -0.04% 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只公募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经 理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日 离任日 期 期 程志田先生，中国国籍，金 融学硕士，2006年7月加入长 江证券股份有限公司任高级 研究经理。2009年7月加入国 本基金 海证券股份有限公司任金融 基金经 工程总监。2011年7月加入摩 程志田 理、量 2015-12 11年 根士丹利华鑫基金管理有限 -31 - 公司，于2011年11月15日至2 化投资 013年4月15日担任大摩深证3 部总监 00基金的基金经理。2013年9 月加入泰康资产管理有限责 任公司任量化投资总监。201 5年5月加入创金合信基金管 理有限公司，现任量化投资 部总监、基金经理。 庞世恩先生，中国国籍，中 国人民大学理学硕士。2011 年7月加入泰康资产管理有限 本基金 责任公司，历任金融工程助 庞世恩 基金经 2016-01 6年 理研究员、金融工程研究经 -08 - 理、金融工程研究高级经理 理 、金融工程研究总监、执行 投资经理。2015年9月加入创 金合信基金管理有限公司， 现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共30次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股 票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018年上半年，我们严格依据量化选股模型进行投资，并严格进行风险管理。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.9126元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.54%，同期业绩比较基准收益率为-15.69%；截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为0.9179元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.48%，同期业绩比较基准收益率为-15.69%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年上半年，在去杠杆的大环境下，市场有所动荡，主流的指数均有所调整。边际上看，宏观经济仍处于复苏阶段，经济增速没有太大的风险；随着去杠杆取得一定成效，流动性边际上有所改善，对股市有一定的利好；估值的角度来看，以中证 500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置，沪深300为代表的大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置，股票市场整体具备估值吸引力。在投资管理上，我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,640,576.53 3,486,932.63 结算备付金 6,536,813.54 2,074,116.62 存出保证金 161,712.39 92,251.35 交易性金融资产 6.4.7.2 333,659,410.65 188,433,576.88 其中：股票投资 316,464,991.35 178,395,792.48 基金投资 - - 债券投资 17,194,419.30 10,037,784.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,414,949.28 - 应收利息 6.4.7.5 446,198.88 58,925.83 应收股利 - - 应收申购款 804,943.69 19,229.91 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 347,664,604.96 194,165,033.22 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年06月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,666,856.82 - 应付赎回款 139,977.66 231.51 应付管理人报酬 219,292.45 129,241.55 应付托管费 27,411.54 16,155.21 应付销售服务费 8,504.86 769.60 应付交易费用 6.4.7.7 1,389,647.93 516,062.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 93,713.60 140,000.00 负债合计 4,545,404.86 802,459.90 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 375,345,967.94 187,372,943.19 未分配利润 6.4.7.1 -32,226,767.84 5,989,630.13 0 所有者权益合计 343,119,200.10 193,362,573.32 负债和所有者权益总计 347,664,604.96 194,165,033.22 注:报告截止日2018年6月30日，基金份额总额375,345,967.94份，其中下属A类基金份额264,253,794.10份，C类基金份额111,092,173.84份。下属A类基金份额净值 0.9126元，C类基金份额净值0.9179元。 6.2利润表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项目 附注号 日至2018年06月30 2017年01月01日至201 日 7年06月30日 一、收入 -35,133,959.61 6,361,872.27 1.利息收入 310,816.25 42,931.47 其中：存款利息收入 6.4.7.1 70,079.63 42,931.47 1 债券利息收入 240,736.62 - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） -25,013,856.10 1,912,904.73 其中：股票投资收益 6.4.7.1 -27,206,800.34 823,702.62 2 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 22,318.21 - 3 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 - - 4 股利收益 6.4.7.1 2,170,626.03 1,089,202.11 5 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.1 以“-”号填列） 6 -10,578,849.32 4,307,655.80 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.1 填列） 7 147,929.56 98,380.27 减：二、费用 7,292,477.46 2,685,272.65 1．管理人报酬 6.4.10. 1,246,903.49 712,366.17 2.1 2．托管费 6.4.10. 155,862.93 89,045.79 2.2 3．销售服务费 6.4.10. 37,324.95 6,573.16 2.3 4．交易费用 6.4.7.1 5,739,798.75 1,789,141.57 8 5．利息支出 2,426.22 - 其中：卖出回购金融资产支 出 2,426.22 - 6．税金及附加 0.57 - 7．其他费用 6.4.7.1 110,160.55 88,145.96 9 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -42,426,437.07 3,676,599.62 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -42,426,437.07 3,676,599.62 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 187,372,943.19 5,989,630.13 193,362,573.32 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - -42,426,437.07 -42,426,437.07 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 187,973,024.75 4,210,039.10 192,183,063.85 少以“-”号填列 ） 其中：1.基金申购 款 283,797,420.64 5,273,866.14 289,071,286.78 2.基金赎回 款 -95,824,395.89 -1,063,827.04 -96,888,222.93 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“ -”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 375,345,967.94 -32,226,767.84 343,119,200.10 项目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 183,356,133.07 -13,339,372.48 170,016,760.59 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 3,676,599.62 3,676,599.62 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数（净值减 3,373,634.20 1,350,262.97 4,723,897.17 少以“-”号填列 ） 其中：1.基金申购 款 38,812,144.83 -611,906.04 38,200,238.79 2.基金赎回 款 -35,438,510.63 1,962,169.01 -33,476,341.62 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 - - - 动（净值减少以“ -”号填列） 五、期末所有者权 益（基金净值） 186,729,767.27 -8,312,509.89 178,417,257.38 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号《关于准予创金合信 中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1505号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 活期存款 3,640,576.53 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,640,576.53 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末2018年06月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 327,933,893.73 316,464,991.35 -11,468,902.38 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 交易所市 场 17,177,669.00 17,194,419.30 16,750.30 债 银行间市 券 场 - - - 合计 17,177,669.00 17,194,419.30 16,750.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 345,111,562.73 333,659,410.65 -11,452,152.08 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应收活期存款利息 932.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,941.60 应收债券利息 442,252.07 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 72.80 合计 446,198.88 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 1,389,647.93 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,389,647.93 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 85.34 预提费用 93,628.26 合计 93,713.60 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1创金合信中证500增强A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信中证500增强A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 177,986,119.86 177,986,119.86 本期申购 142,520,036.86 142,520,036.86 本期赎回（以“-”号填列） -56,252,362.62 -56,252,362.62 本期末 264,253,794.10 264,253,794.10 6.4.7.9.2创金合信中证500增强C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 (创金合信中证500增强C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,386,823.33 9,386,823.33 本期申购 141,277,383.78 141,277,383.78 本期赎回（以“-”号填列） -39,572,033.27 -39,572,033.27 本期末 111,092,173.84 111,092,173.84 注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10未分配利润 6.4.7.10.1创金合信中证500增强A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (创金合信中证500增 强A) 上年度末 7,329,443.22 -1,686,337.28 5,643,105.94 本期利润 -21,615,304.93 -8,175,226.35 -29,790,531.28 本期基金份额交易产 生的变动数 3,042,062.02 -1,999,351.96 1,042,710.06 其中：基金申购款 5,658,882.12 -4,014,537.41 1,644,344.71 基金赎回款 -2,616,820.10 2,015,185.45 -601,634.65 本期已分配利润 - - - 本期末 -11,243,799.69 -11,860,915.59 -23,104,715.28 6.4.7.10.2创金合信中证500增强C 单位：人民币元 项目 (创金合信中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强C) 上年度末 434,795.22 -88,271.03 346,524.19 本期利润 -10,232,282.82 -2,403,622.97 -12,635,905.79 本期基金份额交易产 生的变动数 5,675,497.42 -2,508,168.38 3,167,329.04 其中：基金申购款 7,270,285.85 -3,640,764.42 3,629,521.43 基金赎回款 -1,594,788.43 1,132,596.04 -462,192.39 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,121,990.18 -5,000,062.38 -9,122,052.56 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 29,614.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 39,478.35 其他 987.14 合计 70,079.63 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 3,077,389,077.44 减：卖出股票成本总额 3,104,595,877.78 买卖股票差价收入 -27,206,800.34 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 22,318.21 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 22,318.21 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券（、债转股及债券 到期兑付）成交总额 5,452,464.77 减：卖出债券（、债转股及 债券到期兑付）成本总额 5,352,454.00 减：应收利息总额 77,692.56 买卖债券差价收入 22,318.21 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,170,626.03 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,170,626.03 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年01月01日至2018年06月3 0日 1.交易性金融资产 -10,578,849.32 ——股票投资 -10,615,070.22 ——债券投资 36,220.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -10,578,849.32 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 146,459.72 转换费收入 1,469.84 合计 147,929.56 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 5,739,798.75 银行间市场交易费用 - 合计 5,739,798.75 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 49,588.57 汇划手续费 5,881.13 指数使用费 24,938.07 合计 110,160.55 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 4,899,658,945.08 77.43% 1,637,925,049.34 89.18% 有限公司 6.4.10.1.2权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 称 占当期 占当期 成交金额 债券买 成交金额 债券买 卖成交 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 12,091,364.93 76.31% - - 有限公司 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 1,500,000.00 6.10% - - 有限公司 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 占 占 当 期 期 末 关联方名 佣 应 称 金 付 当期佣金 总 期末应付佣金余额 佣 量 金 的 总 比 额 例 的 比 例 第一创业 74 54 证券股份 1,569,780.21.7 753,197.57.2 有限公司 3% 0% 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 占 占 期 当 末 期 应 关联方名 佣 付 称 金 佣 当期佣金 总 期末应付佣金余额 金 量 总 的 额 比 的 例 比 例 第一创业 74 10 证券股份 524,887.11.1 397,066.380. 有限公司 6% 00 % 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至201 2017年01月01日至201 8年06月30日 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,246,903.49 712,366.17 其中：支付销售机构的客户维护费 70,492.54 10,788.13 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年01月01日至2017 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 155,862.93 89,045.79 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2018年01月01日至2018年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 创金合信 0.00 27,726.13 27,726.13 基金 第一创业 证券 0.00 2.54 2.54 招商银行 0.00 783.26 783.26 合计 - 28,511.93 28,511.93 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2017年01月01日至2017年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 创金合信 基金 - 4,398.39 4,398.39 合计 - 4,398.39 4,398.39 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售 服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信中证500增强A 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基 5,000,000.00 5,000,000.00 金份额 报告期初持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖 出总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 1.89% 2.82% 创金合信中证500增强C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018年06 2017年01月01日至2017年06 月30日 月30日 基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基 5,000,000.00 5,000,000.00 金份额 报告期初持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖 出总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 4.50% 52.55% 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年06月30 2017年01月01日至2017年06月30日 称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 3,640,576.53 29,614.14 7,597,482.70 30,196.18 公司 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量（ 期末 期末 备注 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 单位： 成本 估值 日 类型 单价 股） 总额 总额 江苏 2018 2018 新发 48,4 48,4 6036 -06- -07- 流通 9.00 9.00 5,384 56.0 56.0- 93 新能 受限 25 03 0 0 东方 2018 2018 新发 23,1 23,1 6037 -06- -07- 流通 13.0 13.0 1,765 03.8 03.8- 06 环宇 受限 9 9 29 09 5 5 芯能 2018 2018 新发 16,4 16,4 6031 -06- -07- 流通 4.83 4.83 3,410 70.3 70.3- 05 科技 受限 29 09 0 0 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量（ 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 太钢 2018 重大 0008 -04- 事项 6.00 - - 340,500 1,948,910.76 2,043,000.00 - 25 不锈 停牌 16 旋极 2018 重大 3003 -05- 事项 9.49 - - 121,900 1,143,056.98 1,156,831.00 - 24 信息 停牌 30 江中 2018 重大 2018 6007 -05- 事项 17.7 -08- 16.1 63,504 1,100,657.00 1,127,196.00 - 50 药业 停牌 5 2 02 01 渤海 2018 重大 2018 0004 -01- 事项 5.84 -07- 5.26 159,900 956,616.00 933,816.00 - 15 金控 停牌 17 17 东方 2018 重大 2018 3001 -05- 事项 10.8 -08- 9.63 47,900 545,487.80 517,320.00 - 18 日升 停牌 0 07 07 海航 2018 重大 6007 -01- 事项 6.49 - - 54,400 353,874.00 353,056.00 - 51 科技 停牌 12 中利 2018 重大 2018 0023 -02- 事项 14.3 -07- 12.7 24,300 337,823.00 347,490.00 - 09 集团 停牌 0 8 05 30 中国 2018 重大 2018 6013 -05- 事项 7.47 -08- 7.25 36,200 267,712.00 270,414.00 - 90 中铁 停牌 07 20 铁汉 2018 重大 3001 -05- 事项 5.37 - - 34,000 190,761.00 182,580.00 - 97 生态 停牌 28 南威 2018 重大 6036 -05- 事项 10.0 - - 14,700 151,601.00 147,000.00 - 36 软件 停牌 0 29 益丰 2018 重大 2018 6039 -04- 事项 59.7 -07- 65.6 2,100 124,524.00 125,412.00 - 39 药房 停牌 2 9 17 16 向日 2018 重大 3001 -06- 事项 2.74 - - 42,900 118,748.00 117,546.00 - 11 葵 停牌 04 天海 2018 重大 2018 3000 -06- 事项 4.81 -07- 5.20 23,400 120,830.00 112,554.00 - 08 防务 停牌 19 03 楚江 2018 重大 0021 -06- 事项 6.78 - - 16,500 110,003.00 111,870.00 - 71 新材 停牌 07 永清 2018 重大 3001 -04- 事项 9.32 - - 10,100 95,939.00 94,132.00 - 87 环保 停牌 09 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2018年06月30日 2017年12月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 17,043,849.30 9,607,851.00 合计 17,043,849.30 9,607,851.00 未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2018年06月30日 2017年12月31日 AAA - 429,933.40 AAA以下 - 0.00 未评级 150,570.00 0.00 合计 150,570.00 429,933.40 未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券等债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2017年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 332,428,941.38元，超过经确认的当日净赎回金额。于2017年12月31日，本基金持有 的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.25%，未超过15%。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资 质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本 报告期内流动性情况良好。 注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》第四十条。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 款 3,640,576.53 - - - 3,640,576.53 结算备 付金 6,536,813.54 - - - 6,536,813.54 存出保 证金 161,712.39 - - - 161,712.39 交易性 金融资 17,194,419.30 - - 316,464,991.35 333,659,410.65 产 应收证 券清算 - - - 2,414,949.28 2,414,949.28 款 应收利 息 - - - 446,198.88 446,198.88 应收申 购款 - - - 804,943.69 804,943.69 资产总 27,533,521.76 - - 320,131,083.20 347,664,604.96 计 负债 应付证 券清算 - - - 2,666,856.82 2,666,856.82 款 应付赎 回款 - - - 139,977.66 139,977.66 应付管 理人报 - - - 219,292.45 219,292.45 酬 应付托 管费 - - - 27,411.54 27,411.54 应付销 售服务 - - - 8,504.86 8,504.86 费 应付交 易费用 - - - 1,389,647.93 1,389,647.93 其他负 债 - - - 93,713.60 93,713.60 负债总 - - - 4,545,404.86 4,545,404.86 计 利率敏 感度缺 27,533,521.76 - - 315,585,678.34 343,119,200.10 口 上年度 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 末2017 年12月3 1日 资产 银行存 款 3,486,932.63 - - - 3,486,932.63 结算备 付金 2,074,116.62 - - - 2,074,116.62 存出保 证金 92,251.35 - - - 92,251.35 交易性 金融资 9,607,851.00 429,933.40 - 178,395,792.48 188,433,576.88 产 应收利 息 - - - 58,925.83 58,925.83 应收申 购款 - - - 19,229.91 19,229.91 资产总 15,261,151.60 429,933.40 - 178,473,948.22 194,165,033.22 计 负债 应付赎 回款 - - - 231.51 231.51 应付管 理人报 - - - 129,241.55 129,241.55 酬 应付托 管费 - - - 16,155.21 16,155.21 应付销 售服务 - - - 769.60 769.60 费 应付交 易费用 - - - 516,062.03 516,062.03 其他负 债 - - - 140,000.00 140,000.00 负债总 - - - 802,459.90 802,459.90 计 利率敏 感度缺 15,261,151.60 429,933.40 - 177,671,488.32 193,362,573.32 口 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金 额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年06月30日 2017年12月31日 市场利率上升25个基点 -11,075.90 -19,633.51 市场利率下降25个基点 11,111.61 19,721.06 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 项目 公允价值 占基金 公允价值 占基金 资产净 资产净 值比例( 值比例( %) %) 交易性金融资 产-股票投资 316,464,991.35 92.23 178,395,792.48 92.26 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 316,464,991.35 92.23 178,395,792.48 92.26 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2018年06月30日 2017年12月31日 比较基准上涨5%资产净 值变动 16,387,352.48 - 分析 比较基准下降5%资产净 值变动 -16,387,352.48 - 比较基准上涨5%资产净 值变动 - 8,364,005.10 比较基准下降5%资产净 值变动 - -8,364,005.10 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为308,736,744.20元，第二层次的余额为24,922,666.45元，无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次169,940,205.82元，第二层次 18,493,371.06元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 316,464,991.35 91.03 其中：股票 316,464,991.35 91.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,194,419.30 4.95 其中：债券 17,194,419.30 4.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,177,390.07 2.93 8 其他各项资产 3,827,804.24 1.10 9 合计 347,664,604.96 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 4,453,066.00 1.30 B 采矿业 12,959,110.40 3.78 C 制造业 134,859,455.51 39.30 电力、热力、燃气及水 D 生产和供应业 12,540,606.40 3.65 E 建筑业 4,404,554.00 1.28 F 批发和零售业 19,299,064.80 5.62 交通运输、仓储和邮政 G 业 10,649,055.94 3.10 H 住宿和餐饮业 620,928.00 0.18 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 25,466,002.80 7.42 J 金融业 2,943,362.00 0.86 K 房地产业 17,068,105.00 4.97 L 租赁和商务服务业 6,955,021.00 2.03 M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施 N 管理业 746,664.00 0.22 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,295,003.00 1.25 S 综合 2,639,458.50 0.77 合计 259,899,457.35 75.75 7.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,299,592.00 0.38 C 制造业 32,084,505.89 9.35 D 电力、热力、燃气及水 1,803,419.88 0.53 生产和供应业 E 建筑业 2,248,772.00 0.66 F 批发和零售业 2,479,164.00 0.72 交通运输、仓储和邮政 G 业 2,167,022.00 0.63 H 住宿和餐饮业 419,526.00 0.12 信息传输、软件和信息 I 技术服务业 4,396,864.80 1.28 J 金融业 3,519,606.00 1.03 K 房地产业 570,988.00 0.17 L 租赁和商务服务业 1,890,511.00 0.55 M 科学研究和技术服务业 292,839.00 0.09 水利、环境和公共设施 N 管理业 1,840,238.14 0.54 居民服务、修理和其他 O 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 592,118.00 0.17 S 综合 960,367.29 0.28 合计 56,565,534.00 16.49 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600600 青岛啤酒 112,5404,932,628.20 1.44 2 002078 太阳纸业 485,0004,699,650.00 1.37 3 000997 新大陆 227,1003,576,825.00 1.04 4 000887 中鼎股份 240,8003,469,928.00 1.01 5 000975 银泰资源 319,5203,239,932.80 0.94 6 002195 二三四五 705,5603,019,796.80 0.88 7 000778 新兴铸管 701,9003,004,132.00 0.88 8 002440 闰土股份 252,2002,948,218.00 0.86 9 002603 以岭药业 208,5002,914,830.00 0.85 10 000656 金科股份 574,3002,756,640.00 0.80 11 000547 航天发展 350,5052,737,444.05 0.80 12 600879 航天电子 388,4002,730,452.00 0.80 13 000581 威孚高科 123,3002,726,163.00 0.79 14 600649 城投控股 439,3002,688,516.00 0.78 15 002299 圣农发展 173,0002,679,770.00 0.78 16 600160 巨化股份 360,8002,641,056.00 0.77 17 000009 中国宝安 538,6652,639,458.50 0.77 18 600729 重庆百货 80,1002,639,295.00 0.77 19 000028 国药一致 52,0002,594,800.00 0.76 20 000686 东北证券 400,2002,565,282.00 0.75 21 600037 歌华有线 244,1002,519,112.00 0.73 22 000066 中国长城 346,2002,461,482.00 0.72 23 600201 生物股份 142,8602,441,477.40 0.71 24 600525 长园集团 230,8002,439,556.00 0.71 25 600143 金发科技 463,0002,416,860.00 0.70 26 002399 海普瑞 108,3002,397,762.00 0.70 27 002640 跨境通 159,4002,394,188.00 0.70 28 002373 千方科技 182,0002,375,100.00 0.69 29 600823 世茂股份 560,1002,341,218.00 0.68 30 603589 口子窖 37,4002,298,230.00 0.67 31 600064 南京高科 313,1002,298,154.00 0.67 32 000703 恒逸石化 153,1002,278,128.00 0.66 33 600266 北京城建 240,4002,259,760.00 0.66 34 000758 中色股份 500,0002,250,000.00 0.66 35 002028 思源电气 133,4002,239,786.00 0.65 36 000027 深圳能源 442,2002,184,468.00 0.64 37 600664 哈药股份 541,4002,149,358.00 0.63 38 600270 外运发展 102,3002,144,208.00 0.62 39 000598 兴蓉环境 525,9002,135,154.00 0.62 40 002056 横店东磁 302,9002,123,329.00 0.62 41 002233 塔牌集团 182,0002,082,080.00 0.61 42 600017 日照港 648,3002,081,043.00 0.61 43 600582 天地科技 564,7002,072,449.00 0.60 44 000825 太钢不锈 340,5002,043,000.00 0.60 45 600557 康缘药业 165,2142,040,392.90 0.59 46 600098 广州发展 315,5002,034,975.00 0.59 47 600260 凯乐科技 75,8002,034,472.00 0.59 48 601717 郑煤机 339,6001,973,076.00 0.58 49 600056 中国医药 107,6101,966,034.70 0.57 50 002180 纳思达 70,7001,941,422.00 0.57 51 600580 卧龙电气 254,2001,937,004.00 0.56 52 600256 广汇能源 466,1401,906,512.60 0.56 53 600282 南钢股份 428,9001,895,738.00 0.55 54 300297 蓝盾股份 233,0001,889,630.00 0.55 55 002221 东华能源 190,7001,863,139.00 0.54 56 002400 省广集团 572,4001,848,852.00 0.54 57 002317 众生药业 170,4001,801,128.00 0.52 58 300308 中际旭创 29,7001,783,188.00 0.52 59 601928 凤凰传媒 292,9001,780,832.00 0.52 60 600611 大众交通 445,7531,774,096.94 0.52 61 000592 平潭发展 624,4001,773,296.00 0.52 62 002152 广电运通 298,5001,755,180.00 0.51 63 600578 京能电力 560,7001,749,384.00 0.51 64 000937 冀中能源 423,2001,739,352.00 0.51 65 600584 长电科技 102,0001,727,880.00 0.50 66 600511 国药股份 63,3001,705,935.00 0.50 67 300287 飞利信 230,6001,658,014.00 0.48 68 000541 佛山照明 275,1701,648,268.30 0.48 69 000969 安泰科技 263,6001,647,500.00 0.48 70 002093 国脉科技 212,0001,634,520.00 0.48 71 601880 大连港 841,2001,631,928.00 0.48 72 601168 西部矿业 259,1001,627,148.00 0.47 73 000418 小天鹅Ａ 23,1961,608,642.60 0.47 74 002268 卫士通 73,0001,593,590.00 0.46 75 002642 荣之联 173,1001,590,789.00 0.46 76 000078 海王生物 328,8001,581,528.00 0.46 77 300058 蓝色光标 274,6001,565,220.00 0.46 78 300257 开山股份 101,9001,558,051.00 0.45 79 002064 华峰氨纶 376,5001,554,945.00 0.45 80 002022 科华生物 131,2001,554,720.00 0.45 81 000021 深科技 227,0001,548,140.00 0.45 82 002663 普邦股份 500,2001,485,594.00 0.43 83 600639 浦东金桥 118,3001,476,384.00 0.43 84 002127 南极电商 154,9001,454,511.00 0.42 85 002588 史丹利 275,7641,428,457.52 0.42 86 600872 中炬高新 48,7001,363,600.00 0.40 87 000031 中粮地产 235,1001,358,878.00 0.40 88 600350 山东高速 333,1001,349,055.00 0.39 89 000729 燕京啤酒 195,6001,316,388.00 0.38 90 300039 上海凯宝 223,3001,295,140.00 0.38 91 600863 内蒙华电 569,0001,291,630.00 0.38 92 600315 上海家化 32,3001,280,049.00 0.37 93 600640 号百控股 125,8001,279,386.00 0.37 94 600058 五矿发展 151,4001,258,134.00 0.37 95 600500 中化国际 182,9001,247,378.00 0.36 96 002276 万马股份 213,5001,246,840.00 0.36 97 000685 中山公用 156,2001,244,914.00 0.36 98 600655 豫园股份 131,3041,240,822.80 0.36 99 600062 华润双鹤 50,5001,239,775.00 0.36 100 001696 宗申动力 250,3001,226,470.00 0.36 101 000848 承德露露 113,6001,203,024.00 0.35 102 002261 拓维信息 256,9001,181,740.00 0.34 103 002375 亚厦股份 220,3001,176,402.00 0.34 104 000552 靖远煤电 359,6001,175,892.00 0.34 105 600267 海正药业 80,8001,174,832.00 0.34 106 300324 旋极信息 121,9001,156,831.00 0.34 107 000528 柳工 106,8001,143,828.00 0.33 108 600079 人福医药 86,1001,138,242.00 0.33 109 002013 中航机电 150,0001,135,500.00 0.33 110 002414 高德红外 83,9011,127,629.44 0.33 111 600750 江中药业 63,5041,127,196.00 0.33 112 002544 杰赛科技 81,5001,115,735.00 0.33 113 600827 百联股份 102,1001,041,420.00 0.30 114 000543 皖能电力 232,5401,025,501.40 0.30 115 002251 步步高 89,9001,023,062.00 0.30 116 000519 中兵红箭 130,1001,010,877.00 0.29 117 002463 沪电股份 267,9001,001,946.00 0.29 118 600565 迪马股份 331,700 978,515.00 0.29 119 300159 新研股份 133,200 943,056.00 0.27 120 600875 东方电气 126,000 933,660.00 0.27 121 600216 浙江医药 73,100 933,487.00 0.27 122 002179 中航光电 23,500 916,500.00 0.27 123 600970 中材国际 135,400 904,472.00 0.26 124 000156 华数传媒 93,100 897,484.00 0.26 125 600151 航天机电 220,700 896,042.00 0.26 126 603328 依顿电子 80,000 868,000.00 0.25 127 002250 联化科技 96,700 852,894.00 0.25 128 600757 长江传媒 148,900 847,241.00 0.25 129 601311 骆驼股份 72,600 832,722.00 0.24 130 300113 顺网科技 47,700 830,457.00 0.24 131 002701 奥瑞金 145,500 794,430.00 0.23 132 600426 华鲁恒升 44,400 780,996.00 0.23 133 000690 宝新能源 110,800 771,168.00 0.22 134 002424 贵州百灵 67,600 767,936.00 0.22 135 002368 太极股份 26,100 758,727.00 0.22 136 600292 远达环保 127,200 746,664.00 0.22 137 600316 洪都航空 79,100 737,212.00 0.21 138 000999 华润三九 26,100 726,363.00 0.21 139 600859 王府井 33,100 704,037.00 0.21 140 600366 宁波韵升 114,000 695,400.00 0.20 141 002244 滨江集团 133,000 691,600.00 0.20 142 002482 广田集团 109,800 655,506.00 0.19 143 300182 捷成股份 82,500 625,350.00 0.18 144 600754 锦江股份 16,800 620,928.00 0.18 145 002353 杰瑞股份 38,000 617,500.00 0.18 146 600572 康恩贝 85,600 613,752.00 0.18 147 603885 吉祥航空 39,700 611,777.00 0.18 148 300315 掌趣科技 135,200 565,136.00 0.16 149 000049 德赛电池 19,500 550,290.00 0.16 150 600521 华海药业 20,400 544,476.00 0.16 151 601020 华钰矿业 39,000 537,810.00 0.16 152 601000 唐山港 217,200 510,420.00 0.15 153 002004 华邦健康 100,200 509,016.00 0.15 154 600138 中青旅 24,400 486,292.00 0.14 155 000762 西藏矿业 50,100 482,463.00 0.14 156 600755 厦门国贸 65,900 480,411.00 0.14 157 603806 福斯特 21,700 477,617.00 0.14 158 603899 晨光文具 14,900 472,181.00 0.14 159 300026 红日药业 128,800 470,120.00 0.14 160 600835 上海机电 22,900 431,894.00 0.13 161 000012 南玻Ａ 86,132 426,353.40 0.12 162 600120 浙江东方 30,940 419,237.00 0.12 163 000563 陕国投Ａ 111,200 378,080.00 0.11 164 000738 航发控制 26,900 358,577.00 0.10 165 600751 海航科技 54,400 353,056.00 0.10 166 000536 华映科技 118,800 326,700.00 0.10 167 000061 农产品 59,400 320,760.00 0.09 168 002073 软控股份 48,500 278,875.00 0.08 169 000089 深圳机场 36,400 278,460.00 0.08 170 600717 天津港 35,600 268,068.00 0.08 171 002506 协鑫集成 52,400 245,232.00 0.07 172 600183 生益科技 26,200 239,992.00 0.07 173 600748 上实发展 42,200 212,688.00 0.06 174 600126 杭钢股份 34,800 207,756.00 0.06 175 600141 兴发集团 16,800 195,720.00 0.06 176 300197 铁汉生态 34,000 182,580.00 0.05 177 601098 中南传媒 11,400 144,096.00 0.04 178 600642 申能股份 20,600 103,412.00 0.03 179 600808 马钢股份 26,100 93,699.00 0.03 180 300274 阳光电源 10,100 90,597.00 0.03 181 600623 华谊集团 8,600 85,828.00 0.03 182 600184 光电股份 1,100 13,629.00 0.00 183 000926 福星股份 800 5,752.00 0.00 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元 占基金资产净 ） 值比例（%） 1 000415 渤海金控 159,900 933,816.00 0.27 2 300427 红相股份 46,400 668,160.00 0.19 3 300150 世纪瑞尔 132,600 640,458.00 0.19 4 600602 云赛智联 109,600 635,680.00 0.19 5 600831 广电网络 104,700 630,294.00 0.18 6 002501 利源精制 101,500 629,300.00 0.18 7 002478 常宝股份 139,600 625,408.00 0.18 8 600491 龙元建设 89,400 624,906.00 0.18 9 600705 中航资本 133,700 624,379.00 0.18 10 000858 五粮液 8,200 623,200.00 0.18 11 002304 洋河股份 4,700 618,520.00 0.18 12 600516 方大炭素 25,000 609,500.00 0.18 13 002091 江苏国泰 95,500 606,425.00 0.18 14 002298 中电兴发 85,500 603,630.00 0.18 15 300442 普丽盛 35,800 599,650.00 0.17 16 002484 江海股份 90,900 594,486.00 0.17 17 000088 盐田港 80,100 527,859.00 0.15 18 300190 维尔利 95,740 521,783.00 0.15 19 000651 格力电器 11,000 518,650.00 0.15 20 300395 菲利华 38,100 518,160.00 0.15 21 300118 东方日升 47,900 517,320.00 0.15 22 002217 合力泰 62,600 516,450.00 0.15 23 300346 南大光电 39,410 513,512.30 0.15 24 300296 利亚德 39,600 510,048.00 0.15 25 002415 海康威视 13,700 508,681.00 0.15 26 002311 海大集团 24,000 506,400.00 0.15 27 002402 和而泰 60,800 504,640.00 0.15 28 002391 长青股份 39,400 503,532.00 0.15 29 600153 建发股份 56,000 503,440.00 0.15 30 600170 上海建工 163,600 497,344.00 0.14 31 000883 湖北能源 120,973 497,199.03 0.14 32 002393 力生制药 20,300 496,944.00 0.14 33 300438 鹏辉能源 25,600 494,336.00 0.14 34 601898 中煤能源 102,000 492,660.00 0.14 35 002687 乔治白 91,200 489,744.00 0.14 36 002142 宁波银行 30,000 488,700.00 0.14 37 600805 悦达投资 94,213 480,486.30 0.14 38 000551 创元科技 82,881 479,880.99 0.14 39 000058 深赛格 92,400 473,088.00 0.14 40 600585 海螺水泥 14,100 472,068.00 0.14 41 002406 远东传动 85,700 470,493.00 0.14 42 601318 中国平安 8,000 468,640.00 0.14 43 601857 中国石油 60,400 465,684.00 0.14 44 601877 正泰电器 20,800 464,256.00 0.14 45 002144 宏达高科 41,400 462,438.00 0.13 46 600016 民生银行 63,900 447,300.00 0.13 47 600519 贵州茅台 600 438,876.00 0.13 48 000524 岭南控股 45,900 419,526.00 0.12 49 002422 科伦药业 12,475 400,447.50 0.12 50 002654 万润科技 72,100 395,829.00 0.12 51 300351 永贵电器 30,700 384,671.00 0.11 52 000568 泸州老窖 6,300 383,418.00 0.11 53 002349 精华制药 65,500 382,520.00 0.11 54 300422 博世科 26,700 380,475.00 0.11 55 300292 吴通控股 103,400 378,444.00 0.11 56 002543 万和电气 19,500 376,740.00 0.11 57 600168 武汉控股 58,300 376,618.00 0.11 58 601398 工商银行 70,600 375,592.00 0.11 59 300460 惠伦晶体 34,400 356,040.00 0.10 60 601888 中国国旅 5,500 354,255.00 0.10 61 002331 皖通科技 47,300 350,020.00 0.10 62 300040 九洲电气 59,600 349,852.00 0.10 63 002487 大金重工 95,200 348,432.00 0.10 64 002309 中利集团 24,300 347,490.00 0.10 65 600973 宝胜股份 95,200 347,480.00 0.10 66 600019 宝钢股份 44,300 345,097.00 0.10 67 002255 海陆重工 65,500 339,290.00 0.10 68 002374 丽鹏股份 64,200 312,654.00 0.09 69 600888 新疆众和 51,670 290,902.10 0.08 70 002653 海思科 23,700 284,400.00 0.08 71 601390 中国中铁 36,200 270,414.00 0.08 72 300303 聚飞光电 96,020 263,094.80 0.08 73 000333 美的集团 5,000 261,100.00 0.08 74 002380 科远股份 19,900 258,700.00 0.08 75 002334 英威腾 43,700 255,645.00 0.07 76 002449 国星光电 24,010 255,466.40 0.07 77 600662 强生控股 63,900 254,961.00 0.07 78 300432 富临精工 29,000 254,040.00 0.07 79 300144 宋城演艺 10,800 253,800.00 0.07 80 600676 交运股份 51,000 253,470.00 0.07 81 600706 曲江文旅 22,400 253,120.00 0.07 82 002095 生意宝 7,000 251,230.00 0.07 83 600887 伊利股份 9,000 251,100.00 0.07 84 600420 现代制药 24,100 250,640.00 0.07 85 300305 裕兴股份 41,400 250,470.00 0.07 86 600741 华域汽车 10,500 249,060.00 0.07 87 600027 华电国际 63,400 248,528.00 0.07 88 000001 平安银行 27,200 247,248.00 0.07 89 000548 湖南投资 56,400 247,032.00 0.07 90 000682 东方电子 63,800 244,992.00 0.07 91 300408 三环集团 10,400 244,400.00 0.07 92 601186 中国铁建 28,200 243,084.00 0.07 93 601965 中国汽研 28,700 240,506.00 0.07 94 002287 奇正藏药 8,300 238,957.00 0.07 95 002202 金风科技 18,900 238,896.00 0.07 96 300463 迈克生物 9,100 226,863.00 0.07 97 300200 高盟新材 27,200 225,760.00 0.07 98 002236 大华股份 10,000 225,500.00 0.07 99 300446 乐凯新材 12,200 224,602.00 0.07 100 002315 焦点科技 15,500 224,130.00 0.07 101 000965 天保基建 50,400 222,768.00 0.06 102 600386 北巴传媒 56,900 221,341.00 0.06 103 002671 龙泉股份 49,600 221,216.00 0.06 104 600710 苏美达 50,800 219,456.00 0.06 105 000719 中原传媒 32,600 218,094.00 0.06 106 600894 广日股份 36,700 217,631.00 0.06 107 002561 徐家汇 24,000 217,200.00 0.06 108 601566 九牧王 14,700 216,825.00 0.06 109 600028 中国石化 33,100 214,819.00 0.06 110 002429 兆驰股份 86,300 214,024.00 0.06 111 300121 阳谷华泰 13,700 192,211.00 0.06 112 601601 中国太保 6,000 191,100.00 0.06 113 002398 建研集团 35,700 180,285.00 0.05 114 000876 新希望 28,000 177,520.00 0.05 115 000826 启迪桑德 9,300 162,564.00 0.05 116 603636 南威软件 14,700 147,000.00 0.04 117 600461 洪城水业 22,300 140,044.00 0.04 118 600061 国投资本 14,800 137,344.00 0.04 119 002682 龙洲股份 16,500 135,795.00 0.04 120 600050 中国联通 27,300 134,316.00 0.04 121 300232 洲明科技 13,260 131,008.80 0.04 122 000555 神州信息 9,800 130,144.00 0.04 123 002335 科华恒盛 7,200 129,960.00 0.04 124 002156 通富微电 12,000 129,960.00 0.04 125 300178 腾邦国际 9,200 129,352.00 0.04 126 002649 博彦科技 14,100 128,592.00 0.04 127 600330 天通股份 18,680 127,958.00 0.04 128 603558 健盛集团 14,500 127,745.00 0.04 129 300098 高新兴 16,000 127,680.00 0.04 130 300285 国瓷材料 6,400 127,616.00 0.04 131 002245 澳洋顺昌 19,700 127,459.00 0.04 132 002519 银河电子 28,700 127,428.00 0.04 133 002631 德尔未来 17,200 127,280.00 0.04 134 600690 青岛海尔 6,600 127,116.00 0.04 135 002139 拓邦股份 22,300 126,887.00 0.04 136 002662 京威股份 30,200 126,840.00 0.04 137 600288 大恒科技 16,300 126,488.00 0.04 138 002546 新联电子 33,900 126,447.00 0.04 139 603993 洛阳钼业 20,100 126,429.00 0.04 140 300011 鼎汉技术 19,800 126,324.00 0.04 141 002107 沃华医药 13,709 126,259.89 0.04 142 600337 美克家居 21,500 125,990.00 0.04 143 002360 同德化工 23,100 125,895.00 0.04 144 000623 吉林敖东 7,000 125,860.00 0.04 145 600736 苏州高新 20,800 125,840.00 0.04 146 601333 广深铁路 29,600 125,800.00 0.04 147 600809 山西汾酒 2,000 125,780.00 0.04 148 600048 保利地产 10,300 125,660.00 0.04 149 002061 浙江交科 12,000 125,640.00 0.04 150 000652 泰达股份 40,200 125,424.00 0.04 151 603939 益丰药房 2,100 125,412.00 0.04 152 300473 德尔股份 3,301 125,272.95 0.04 153 601107 四川成渝 36,500 125,195.00 0.04 154 000404 长虹华意 28,900 125,137.00 0.04 155 600893 航发动力 5,600 124,992.00 0.04 156 300172 中电环保 22,200 124,986.00 0.04 157 300119 瑞普生物 14,600 124,830.00 0.04 158 600548 深高速 15,900 124,815.00 0.04 159 600816 安信信托 17,200 124,528.00 0.04 160 002379 宏创控股 37,500 124,500.00 0.04 161 000531 穗恒运Ａ 24,800 124,496.00 0.04 162 600000 浦发银行 13,000 124,280.00 0.04 163 000767 漳泽电力 48,700 124,185.00 0.04 164 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04 165 603869 北部湾旅 7,500 123,675.00 0.04 166 600886 国投电力 17,000 123,590.00 0.04 167 600518 康美药业 5,400 123,552.00 0.04 168 300122 智飞生物 2,700 123,498.00 0.04 169 300381 溢多利 14,100 122,811.00 0.04 170 600377 宁沪高速 13,500 122,580.00 0.04 171 600104 上汽集团 3,500 122,465.00 0.04 172 600009 上海机场 2,200 122,056.00 0.04 173 002258 利尔化学 6,300 121,968.00 0.04 174 600775 南京熊猫 21,500 121,690.00 0.04 175 000898 鞍钢股份 21,700 120,869.00 0.04 176 601126 四方股份 23,700 120,633.00 0.04 177 002454 松芝股份 20,500 120,335.00 0.04 178 601369 陕鼓动力 18,800 120,320.00 0.04 179 600551 时代出版 13,600 120,224.00 0.04 180 601288 农业银行 34,900 120,056.00 0.03 181 002550 千红制药 21,400 119,626.00 0.03 182 000026 飞亚达Ａ 13,500 119,070.00 0.03 183 300482 万孚生物 1,700 119,000.00 0.03 184 002493 荣盛石化 11,500 118,680.00 0.03 185 300111 向日葵 42,900 117,546.00 0.03 186 300008 天海防务 23,400 112,554.00 0.03 187 002171 楚江新材 16,500 111,870.00 0.03 188 002294 信立泰 3,000 111,510.00 0.03 189 600352 浙江龙盛 8,400 100,380.00 0.03 190 002401 中远海科 10,000 100,300.00 0.03 191 002206 海利得 19,900 99,301.00 0.03 192 300069 金利华电 8,300 99,102.00 0.03 193 603808 歌力思 4,400 99,044.00 0.03 194 300050 世纪鼎利 16,400 98,400.00 0.03 195 300388 国祯环保 5,100 98,277.00 0.03 196 002238 天威视讯 14,560 97,988.80 0.03 197 000906 浙商中拓 19,000 97,660.00 0.03 198 000919 金陵药业 13,000 97,370.00 0.03 199 002060 粤水电 33,200 97,276.00 0.03 200 002187 广百股份 11,800 97,232.00 0.03 201 601368 绿城水务 14,400 97,200.00 0.03 202 002243 通产丽星 17,200 97,180.00 0.03 203 002498 汉缆股份 43,900 97,019.00 0.03 204 300020 银江股份 10,200 97,002.00 0.03 205 000413 东旭光电 16,000 96,960.00 0.03 206 002314 南山控股 24,000 96,720.00 0.03 207 000059 华锦股份 14,000 96,460.00 0.03 208 000538 云南白药 900 96,264.00 0.03 209 601998 中信银行 15,500 96,255.00 0.03 210 601567 三星医疗 13,200 96,096.00 0.03 211 603288 海天味业 1,300 95,732.00 0.03 212 600085 同仁堂 2,700 95,256.00 0.03 213 300187 永清环保 10,100 94,132.00 0.03 214 002403 爱仕达 9,600 86,496.00 0.03 215 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 216 002775 文科园林 5,800 76,444.00 0.02 217 000617 中油资本 6,600 74,184.00 0.02 218 002126 银轮股份 7,000 63,140.00 0.02 219 300485 赛升药业 4,300 61,877.00 0.02 220 603023 威帝股份 10,133 58,467.41 0.02 221 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 222 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 223 002112 三变科技 5,700 37,905.00 0.01 224 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 225 600278 东方创业 2,600 20,514.00 0.01 226 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 - 227 002081 金螳螂 100 1,010.00 - 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002422 科伦药业 27,396,404.48 14.17 2 600426 华鲁恒升 27,177,418.88 14.06 3 000418 小天鹅Ａ 22,717,062.87 11.75 4 002078 太阳纸业 20,406,597.79 10.55 5 600176 中国巨石 18,175,069.21 9.40 6 600201 生物股份 17,801,789.63 9.21 7 300182 捷成股份 17,541,947.71 9.07 8 600062 华润双鹤 17,438,564.22 9.02 9 000690 宝新能源 17,192,414.48 8.89 10 600525 长园集团 17,129,486.49 8.86 11 000786 北新建材 17,107,149.66 8.85 12 002244 滨江集团 17,058,483.00 8.82 13 002050 三花智控 16,904,465.00 8.74 14 000778 新兴铸管 16,867,875.39 8.72 15 300274 阳光电源 16,621,767.35 8.60 16 600755 厦门国贸 16,341,241.66 8.45 17 002195 二三四五 16,327,436.00 8.44 18 000581 威孚高科 16,210,363.02 8.38 19 000039 中集集团 16,194,744.08 8.38 20 600521 华海药业 15,441,063.31 7.99 21 600511 国药股份 15,388,353.68 7.96 22 600642 申能股份 15,351,533.00 7.94 23 603589 口子窖 14,841,044.60 7.68 24 000997 新大陆 14,558,245.00 7.53 25 000078 海王生物 14,448,132.60 7.47 26 600256 广汇能源 14,036,390.00 7.26 27 600600 青岛啤酒 13,507,448.50 6.99 28 600884 杉杉股份 13,492,307.00 6.98 29 600240 华业资本 13,369,417.73 6.91 30 002311 海大集团 13,352,525.00 6.91 31 600143 金发科技 13,078,274.00 6.76 32 000541 佛山照明 12,962,147.80 6.70 33 603369 今世缘 12,953,258.95 6.70 34 002152 广电运通 12,717,648.33 6.58 35 600859 王府井 12,655,347.00 6.54 36 002589 瑞康医药 12,542,346.20 6.49 37 002439 启明星辰 12,476,576.13 6.45 38 002001 新和成 12,421,379.67 6.42 39 600056 中国医药 12,163,408.43 6.29 40 002440 闰土股份 12,152,559.66 6.28 41 600566 济川药业 12,106,596.24 6.26 42 600655 豫园股份 12,078,538.36 6.25 43 002013 中航机电 12,073,243.75 6.24 44 000937 冀中能源 12,001,602.10 6.21 45 000998 隆平高科 11,865,984.73 6.14 46 002271 东方雨虹 11,825,316.05 6.12 47 000703 恒逸石化 11,789,960.27 6.10 48 000661 长春高新 11,716,355.12 6.06 49 002179 中航光电 11,544,906.00 5.97 50 600004 白云机场 11,482,829.00 5.94 51 000887 中鼎股份 11,479,090.03 5.94 52 002221 东华能源 11,451,537.91 5.92 53 600079 人福医药 11,224,456.92 5.80 54 002056 横店东磁 11,188,794.47 5.79 55 600438 通威股份 11,088,174.14 5.73 56 600729 重庆百货 11,059,626.52 5.72 57 601168 西部矿业 10,965,391.64 5.67 58 601006 大秦铁路 10,678,452.89 5.52 59 601717 郑煤机 10,581,640.61 5.47 60 002268 卫士通 10,488,992.45 5.42 61 600266 北京城建 10,462,528.36 5.41 62 000066 中国长城 10,444,619.64 5.40 63 601233 桐昆股份 10,402,956.00 5.38 64 000667 美好置业 10,398,105.62 5.38 65 000656 金科股份 10,192,165.00 5.27 66 600633 浙数文化 10,081,519.02 5.21 67 000990 诚志股份 10,030,714.23 5.19 68 600582 天地科技 9,939,359.00 5.14 69 000977 浪潮信息 9,899,766.20 5.12 70 002032 苏泊尔 9,877,934.72 5.11 71 300088 长信科技 9,831,614.20 5.08 72 000090 天健集团 9,812,936.60 5.07 73 300287 飞利信 9,810,122.55 5.07 74 600754 锦江股份 9,798,298.21 5.07 75 002191 劲嘉股份 9,764,060.00 5.05 76 000050 深天马Ａ 9,724,828.44 5.03 77 000975 银泰资源 9,720,901.00 5.03 78 002463 沪电股份 9,693,757.73 5.01 79 600885 宏发股份 9,660,370.13 5.00 80 002127 南极电商 9,389,478.54 4.86 81 600673 东阳光科 9,279,161.71 4.80 82 000536 华映科技 9,270,763.20 4.79 83 600260 凯乐科技 9,261,863.75 4.79 84 600557 康缘药业 9,180,286.15 4.75 85 000685 中山公用 9,146,182.00 4.73 86 600875 东方电气 9,139,503.80 4.73 87 000552 靖远煤电 9,119,374.00 4.72 88 600611 大众交通 9,007,987.68 4.66 89 002603 以岭药业 8,895,584.00 4.60 90 600282 南钢股份 8,875,453.37 4.59 91 000021 深科技 8,845,880.00 4.57 92 002482 广田集团 8,822,572.00 4.56 93 601231 环旭电子 8,809,276.37 4.56 94 002299 圣农发展 8,775,217.00 4.54 95 002064 华峰氨纶 8,739,935.59 4.52 96 600216 浙江医药 8,732,065.01 4.52 97 600808 马钢股份 8,699,837.00 4.50 98 000969 安泰科技 8,699,696.93 4.50 99 600970 中材国际 8,675,381.61 4.49 100 600694 大商股份 8,645,579.28 4.47 101 002233 塔牌集团 8,638,438.00 4.47 102 300133 华策影视 8,637,188.37 4.47 103 600578 京能电力 8,570,608.38 4.43 104 002410 广联达 8,491,739.94 4.39 105 000848 承德露露 8,474,721.97 4.38 106 000028 国药一致 8,420,763.80 4.35 107 000547 航天发展 8,358,403.59 4.32 108 600366 宁波韵升 8,233,877.00 4.26 109 600138 中青旅 8,149,014.02 4.21 110 600466 蓝光发展 8,145,297.80 4.21 111 600277 亿利洁能 8,123,606.00 4.20 112 000027 深圳能源 8,108,992.85 4.19 113 600565 迪马股份 8,026,455.00 4.15 114 600346 恒力股份 7,994,771.08 4.13 115 002491 通鼎互联 7,991,099.14 4.13 116 600580 卧龙电气 7,990,161.94 4.13 117 300383 光环新网 7,910,335.00 4.09 118 600284 浦东建设 7,908,171.80 4.09 119 600269 赣粤高速 7,863,799.00 4.07 120 600863 内蒙华电 7,849,094.84 4.06 121 002444 巨星科技 7,837,857.00 4.05 122 002038 双鹭药业 7,721,285.57 3.99 123 600835 上海机电 7,684,619.96 3.97 124 002640 跨境通 7,675,521.00 3.97 125 000902 新洋丰 7,653,535.00 3.96 126 000488 晨鸣纸业 7,645,830.40 3.95 127 600094 大名城 7,633,159.58 3.95 128 000596 古井贡酒 7,628,443.95 3.95 129 603766 隆鑫通用 7,558,613.88 3.91 130 000598 兴蓉环境 7,554,589.00 3.91 131 000012 南玻Ａ 7,498,220.40 3.88 132 600486 扬农化工 7,462,512.80 3.86 133 600315 上海家化 7,449,587.54 3.85 134 600584 长电科技 7,447,269.60 3.85 135 600395 盘江股份 7,418,633.15 3.84 136 600651 飞乐音响 7,412,930.00 3.83 137 601678 滨化股份 7,394,277.38 3.82 138 300039 上海凯宝 7,381,837.48 3.82 139 600639 浦东金桥 7,376,071.00 3.81 140 000926 福星股份 7,289,342.00 3.77 141 000543 皖能电力 7,234,178.10 3.74 142 002277 友阿股份 7,220,989.00 3.73 143 600801 华新水泥 7,165,816.82 3.71 144 000400 许继电气 7,142,002.30 3.69 145 000009 中国宝安 7,072,746.05 3.66 146 600900 长江电力 7,035,925.00 3.64 147 002176 江特电机 7,022,154.52 3.63 148 600748 上实发展 7,010,562.60 3.63 149 002373 千方科技 6,969,751.00 3.60 150 002223 鱼跃医疗 6,963,290.95 3.60 151 002518 科士达 6,956,457.00 3.60 152 000999 华润三九 6,883,060.12 3.56 153 000718 苏宁环球 6,878,413.56 3.56 154 002019 亿帆医药 6,849,371.00 3.54 155 600151 航天机电 6,805,816.00 3.52 156 600017 日照港 6,798,129.00 3.52 157 000830 鲁西化工 6,735,134.00 3.48 158 600548 深高速 6,730,227.79 3.48 159 000860 顺鑫农业 6,719,924.03 3.48 160 002304 洋河股份 6,679,172.60 3.45 161 600098 广州发展 6,674,624.93 3.45 162 300055 万邦达 6,635,045.00 3.43 163 002416 爱施德 6,618,983.97 3.42 164 600160 巨化股份 6,517,508.34 3.37 165 600037 歌华有线 6,426,667.00 3.32 166 000528 柳工 6,403,965.58 3.31 167 600572 康恩贝 6,400,467.62 3.31 168 600236 桂冠电力 6,369,393.00 3.29 169 600169 太原重工 6,328,304.00 3.27 170 000519 中兵红箭 6,265,119.00 3.24 171 002004 华邦健康 6,164,172.00 3.19 172 601928 凤凰传媒 6,153,120.48 3.18 173 600881 亚泰集团 6,125,514.99 3.17 174 000818 航锦科技 6,101,395.00 3.16 175 000501 鄂武商Ａ 6,086,498.36 3.15 176 000089 深圳机场 6,070,857.00 3.14 177 600317 营口港 6,064,925.00 3.14 178 600141 兴发集团 6,030,783.80 3.12 179 002503 搜于特 6,010,236.17 3.11 180 601311 骆驼股份 5,939,773.00 3.07 181 002093 国脉科技 5,908,129.00 3.06 182 000636 风华高科 5,865,289.00 3.03 183 600585 海螺水泥 5,855,888.97 3.03 184 000513 丽珠集团 5,843,920.00 3.02 185 600872 中炬高新 5,751,459.89 2.97 186 601222 林洋能源 5,737,950.00 2.97 187 300257 开山股份 5,711,484.00 2.95 188 300113 顺网科技 5,657,077.15 2.93 189 300202 聚龙股份 5,591,028.34 2.89 190 300026 红日药业 5,590,566.00 2.89 191 600894 广日股份 5,563,793.72 2.88 192 000729 燕京啤酒 5,548,254.00 2.87 193 300159 新研股份 5,528,861.00 2.86 194 600879 航天电子 5,517,583.00 2.85 195 600195 中牧股份 5,507,908.00 2.85 196 600267 海正药业 5,449,095.00 2.82 197 000612 焦作万方 5,445,827.08 2.82 198 601699 潞安环能 5,303,260.00 2.74 199 000758 中色股份 5,286,583.00 2.73 200 600787 中储股份 5,261,212.22 2.72 201 000563 陕国投Ａ 5,254,859.93 2.72 202 002340 格林美 5,238,225.00 2.71 203 000727 华东科技 5,228,964.00 2.70 204 002635 安洁科技 5,225,259.00 2.70 205 600623 华谊集团 5,200,585.00 2.69 206 000030 富奥股份 5,194,598.00 2.69 207 600028 中国石化 5,159,004.00 2.67 208 600664 哈药股份 5,155,889.12 2.67 209 300297 蓝盾股份 5,133,568.00 2.65 210 600674 川投能源 5,129,102.00 2.65 211 600837 海通证券 5,127,469.00 2.65 212 300058 蓝色光标 5,091,995.06 2.63 213 600270 外运发展 5,066,669.00 2.62 214 600064 南京高科 5,035,928.35 2.60 215 600348 阳泉煤业 5,035,184.00 2.60 216 002073 软控股份 5,006,706.00 2.59 217 001696 宗申动力 5,005,437.00 2.59 218 600126 杭钢股份 5,004,582.73 2.59 219 002051 中工国际 4,882,337.40 2.52 220 000158 常山北明 4,872,626.00 2.52 221 002588 史丹利 4,846,794.96 2.51 222 600978 宜华生活 4,844,038.99 2.51 223 600750 江中药业 4,836,176.00 2.50 224 000031 中粮地产 4,815,152.77 2.49 225 600811 东方集团 4,814,876.39 2.49 226 002025 航天电器 4,724,137.44 2.44 227 603328 依顿电子 4,721,687.86 2.44 228 600640 号百控股 4,716,679.84 2.44 229 002276 万马股份 4,701,059.00 2.43 230 002400 省广集团 4,695,925.00 2.43 231 002663 普邦股份 4,664,391.40 2.41 232 600743 华远地产 4,656,510.74 2.41 233 000988 华工科技 4,653,497.00 2.41 234 002396 星网锐捷 4,646,375.75 2.40 235 600170 上海建工 4,619,431.00 2.39 236 601567 三星医疗 4,617,936.00 2.39 237 000426 兴业矿业 4,608,177.99 2.38 238 601000 唐山港 4,607,678.00 2.38 239 000960 锡业股份 4,588,156.30 2.37 240 600597 光明乳业 4,587,120.20 2.37 241 603288 海天味业 4,562,969.51 2.36 242 000761 本钢板材 4,557,655.00 2.36 243 600657 信达地产 4,553,253.02 2.35 244 600522 中天科技 4,531,751.50 2.34 245 603025 大豪科技 4,390,543.86 2.27 246 601107 四川成渝 4,371,402.99 2.26 247 000652 泰达股份 4,366,584.00 2.26 248 603658 安图生物 4,349,745.20 2.25 249 600757 长江传媒 4,337,801.00 2.24 250 600298 安琪酵母 4,325,937.99 2.24 251 603001 奥康国际 4,311,215.98 2.23 252 002250 联化科技 4,300,630.00 2.22 253 600519 贵州茅台 4,237,673.77 2.19 254 601088 中国神华 4,199,261.00 2.17 255 300114 中航电测 4,154,227.12 2.15 256 600718 东软集团 4,153,762.61 2.15 257 002048 宁波华翔 4,148,701.00 2.15 258 002261 拓维信息 4,101,188.88 2.12 259 600777 新潮能源 4,091,747.00 2.12 260 300002 神州泰岳 4,073,966.98 2.11 261 000686 东北证券 4,031,271.69 2.08 262 002266 浙富控股 3,998,678.60 2.07 263 600335 国机汽车 3,942,442.55 2.04 264 002028 思源电气 3,928,050.00 2.03 265 600337 美克家居 3,904,272.00 2.02 266 600219 南山铝业 3,886,626.00 2.01 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002422 科伦药业 27,264,185.77 14.10 2 600426 华鲁恒升 26,825,066.18 13.87 3 000418 小天鹅Ａ 22,193,822.19 11.48 4 000786 北新建材 19,181,939.59 9.92 5 300182 捷成股份 18,932,272.71 9.79 6 600176 中国巨石 18,319,824.26 9.47 7 600525 长园集团 17,883,539.01 9.25 8 300274 阳光电源 17,333,585.03 8.96 9 002050 三花智控 17,013,808.12 8.80 10 600755 厦门国贸 16,499,546.72 8.53 11 600062 华润双鹤 16,391,387.70 8.48 12 000690 宝新能源 16,237,441.00 8.40 13 000581 威孚高科 15,813,752.38 8.18 14 002244 滨江集团 15,797,780.60 8.17 15 002078 太阳纸业 15,636,842.01 8.09 16 600521 华海药业 15,533,059.01 8.03 17 002311 海大集团 15,385,134.25 7.96 18 600642 申能股份 15,352,982.88 7.94 19 002195 二三四五 15,143,325.00 7.83 20 000039 中集集团 15,016,885.84 7.77 21 603589 口子窖 14,627,811.14 7.56 22 600884 杉杉股份 14,324,436.92 7.41 23 000078 海王生物 14,125,627.75 7.31 24 600201 生物股份 13,686,997.35 7.08 25 600511 国药股份 13,570,525.98 7.02 26 603369 今世缘 13,527,850.22 7.00 27 601233 桐昆股份 13,490,720.91 6.98 28 000778 新兴铸管 13,465,115.00 6.96 29 002013 中航机电 13,225,860.73 6.84 30 600240 华业资本 13,203,913.60 6.83 31 002589 瑞康医药 13,137,037.00 6.79 32 600566 济川药业 12,869,722.72 6.66 33 002439 启明星辰 12,744,350.40 6.59 34 600859 王府井 12,653,776.19 6.54 35 002001 新和成 12,623,634.77 6.53 36 600256 广汇能源 12,439,298.40 6.43 37 000661 长春高新 12,370,600.20 6.40 38 600079 人福医药 12,190,359.00 6.30 39 000050 深天马Ａ 12,071,798.00 6.24 40 000667 美好置业 11,876,714.65 6.14 41 600056 中国医药 11,859,930.16 6.13 42 000998 隆平高科 11,802,273.00 6.10 43 600004 白云机场 11,767,289.49 6.09 44 002271 东方雨虹 11,736,195.90 6.07 45 000997 新大陆 11,562,897.33 5.98 46 002179 中航光电 11,288,062.88 5.84 47 002152 广电运通 11,042,319.00 5.71 48 002440 闰土股份 10,994,076.09 5.69 49 000937 冀中能源 10,974,871.00 5.68 50 000541 佛山照明 10,857,576.64 5.62 51 601006 大秦铁路 10,658,301.69 5.51 52 600655 豫园股份 10,657,214.47 5.51 53 002410 广联达 10,485,055.63 5.42 54 600729 重庆百货 10,416,314.60 5.39 55 000703 恒逸石化 10,349,440.60 5.35 56 600754 锦江股份 10,318,428.50 5.34 57 300088 长信科技 10,285,882.71 5.32 58 000977 浪潮信息 10,245,756.40 5.30 59 600885 宏发股份 10,054,454.67 5.20 60 600143 金发科技 10,008,760.64 5.18 61 601717 郑煤机 10,007,166.44 5.18 62 002032 苏泊尔 9,959,144.06 5.15 63 002191 劲嘉股份 9,887,948.70 5.11 64 601678 滨化股份 9,882,073.99 5.11 65 000990 诚志股份 9,823,105.42 5.08 66 000090 天健集团 9,790,011.00 5.06 67 600366 宁波韵升 9,700,248.10 5.02 68 000685 中山公用 9,684,450.00 5.01 69 600582 天地科技 9,668,500.46 5.00 70 600694 大商股份 9,627,325.16 4.98 71 600673 东阳光科 9,592,558.61 4.96 72 600900 长江电力 9,540,974.96 4.93 73 600633 浙数文化 9,494,841.00 4.91 74 002491 通鼎互联 9,478,656.00 4.90 75 600651 飞乐音响 9,205,351.74 4.76 76 300287 飞利信 9,108,806.93 4.71 77 002221 东华能源 9,083,412.32 4.70 78 600438 通威股份 9,071,656.53 4.69 79 000860 顺鑫农业 9,041,606.92 4.68 80 000400 许继电气 8,960,585.56 4.63 81 600094 大名城 8,872,480.97 4.59 82 600565 迪马股份 8,793,458.00 4.55 83 000513 丽珠集团 8,781,443.30 4.54 84 600557 康缘药业 8,709,138.30 4.50 85 000021 深科技 8,676,040.00 4.49 86 601168 西部矿业 8,643,259.00 4.47 87 000012 南玻Ａ 8,633,734.16 4.47 88 300133 华策影视 8,624,108.00 4.46 89 600808 马钢股份 8,441,567.83 4.37 90 002056 横店东磁 8,395,051.00 4.34 91 002416 爱施德 8,348,285.04 4.32 92 000596 古井贡酒 8,311,914.75 4.30 93 601231 环旭电子 8,304,599.82 4.29 94 000536 华映科技 8,234,824.29 4.26 95 002463 沪电股份 8,157,267.00 4.22 96 002503 搜于特 8,148,837.80 4.21 97 600600 青岛啤酒 8,145,149.85 4.21 98 600216 浙江医药 8,084,593.56 4.18 99 002268 卫士通 8,072,208.75 4.17 100 002127 南极电商 8,048,705.92 4.16 101 000027 深圳能源 8,023,755.90 4.15 102 000887 中鼎股份 7,967,526.40 4.12 103 600346 恒力股份 7,957,791.78 4.12 104 600277 亿利洁能 7,954,385.22 4.11 105 600466 蓝光发展 7,926,735.39 4.10 106 000552 靖远煤电 7,912,400.00 4.09 107 600572 康恩贝 7,887,676.40 4.08 108 600138 中青旅 7,887,316.78 4.08 109 600875 东方电气 7,868,840.00 4.07 110 000902 新洋丰 7,850,489.00 4.06 111 300383 光环新网 7,784,971.72 4.03 112 600269 赣粤高速 7,765,586.00 4.02 113 000066 中国长城 7,742,055.12 4.00 114 002019 亿帆医药 7,732,921.00 4.00 115 600195 中牧股份 7,731,775.10 4.00 116 600970 中材国际 7,702,710.42 3.98 117 002482 广田集团 7,691,695.47 3.98 118 002444 巨星科技 7,612,941.00 3.94 119 600486 扬农化工 7,554,486.08 3.91 120 600284 浦东建设 7,543,927.20 3.90 121 000488 晨鸣纸业 7,542,759.00 3.90 122 600835 上海机电 7,407,478.17 3.83 123 600266 北京城建 7,372,332.08 3.81 124 000598 兴蓉环境 7,350,597.00 3.80 125 600260 凯乐科技 7,270,110.57 3.76 126 600801 华新水泥 7,240,436.00 3.74 127 603766 隆鑫通用 7,234,587.12 3.74 128 002223 鱼跃医疗 7,225,881.50 3.74 129 000848 承德露露 7,211,256.00 3.73 130 600395 盘江股份 7,175,902.21 3.71 131 002051 中工国际 7,088,228.36 3.67 132 000926 福星股份 7,038,308.00 3.64 133 000656 金科股份 7,023,562.00 3.63 134 002064 华峰氨纶 7,022,685.00 3.63 135 000830 鲁西化工 6,933,551.00 3.59 136 002176 江特电机 6,911,849.80 3.57 137 600282 南钢股份 6,860,308.17 3.55 138 000501 鄂武商Ａ 6,856,288.84 3.55 139 002038 双鹭药业 6,850,770.01 3.54 140 600611 大众交通 6,832,741.50 3.53 141 000969 安泰科技 6,825,710.35 3.53 142 600881 亚泰集团 6,818,803.00 3.53 143 000030 富奥股份 6,795,242.17 3.51 144 600236 桂冠电力 6,734,952.80 3.48 145 000718 苏宁环球 6,706,272.40 3.47 146 600578 京能电力 6,701,242.84 3.47 147 000612 焦作万方 6,676,247.48 3.45 148 002277 友阿股份 6,656,597.04 3.44 149 600580 卧龙电气 6,613,653.47 3.42 150 600718 东软集团 6,589,142.09 3.41 151 002233 塔牌集团 6,587,036.00 3.41 152 300055 万邦达 6,543,153.00 3.38 153 600141 兴发集团 6,541,000.56 3.38 154 002518 科士达 6,513,397.85 3.37 155 600748 上实发展 6,505,857.36 3.36 156 600863 内蒙华电 6,490,715.76 3.36 157 600548 深高速 6,448,451.20 3.33 158 600348 阳泉煤业 6,432,537.17 3.33 159 002299 圣农发展 6,389,980.86 3.30 160 600315 上海家化 6,325,745.64 3.27 161 000999 华润三九 6,306,749.31 3.26 162 000975 银泰资源 6,266,527.00 3.24 163 000818 航锦科技 6,234,833.00 3.22 164 300026 红日药业 6,156,922.00 3.18 165 600219 南山铝业 6,097,770.00 3.15 166 000543 皖能电力 6,091,162.44 3.15 167 300039 上海凯宝 6,027,557.70 3.12 168 600169 太原重工 5,987,569.00 3.10 169 000761 本钢板材 5,954,296.00 3.08 170 002304 洋河股份 5,895,830.00 3.05 171 601222 林洋能源 5,840,022.50 3.02 172 600743 华远地产 5,832,225.09 3.02 173 603328 依顿电子 5,801,380.47 3.00 174 600639 浦东金桥 5,796,331.74 3.00 175 000528 柳工 5,676,913.85 2.94 176 002603 以岭药业 5,673,753.76 2.93 177 600750 江中药业 5,651,682.97 2.92 178 000636 风华高科 5,606,664.80 2.90 179 600787 中储股份 5,600,700.78 2.90 180 000089 深圳机场 5,570,161.00 2.88 181 600298 安琪酵母 5,563,105.12 2.88 182 000028 国药一致 5,562,863.03 2.88 183 600585 海螺水泥 5,532,315.18 2.86 184 600317 营口港 5,495,893.00 2.84 185 600894 广日股份 5,432,689.64 2.81 186 002004 华邦健康 5,402,412.00 2.79 187 600623 华谊集团 5,394,075.12 2.79 188 300202 聚龙股份 5,381,900.50 2.78 189 000988 华工科技 5,376,358.52 2.78 190 002635 安洁科技 5,348,462.69 2.77 191 600584 长电科技 5,332,177.50 2.76 192 300297 蓝盾股份 5,329,822.00 2.76 193 601699 潞安环能 5,266,201.02 2.72 194 600757 长江传媒 5,209,626.99 2.69 195 600151 航天机电 5,198,557.50 2.69 196 600028 中国石化 5,135,739.00 2.66 197 000519 中兵红箭 5,123,861.00 2.65 198 601311 骆驼股份 5,099,762.71 2.64 199 002340 格林美 5,099,588.41 2.64 200 600674 川投能源 5,084,439.31 2.63 201 600837 海通证券 5,050,782.00 2.61 202 000727 华东科技 5,032,761.00 2.60 203 603658 安图生物 5,005,003.12 2.59 204 601567 三星医疗 4,977,015.69 2.57 205 600325 华发股份 4,965,441.54 2.57 206 600657 信达地产 4,873,150.52 2.52 207 000547 航天发展 4,848,970.80 2.51 208 002640 跨境通 4,846,535.92 2.51 209 000563 陕国投Ａ 4,823,392.92 2.49 210 002396 星网锐捷 4,816,575.60 2.49 211 002025 航天电器 4,805,986.32 2.49 212 000158 常山北明 4,804,032.10 2.48 213 600017 日照港 4,784,142.90 2.47 214 000960 锡业股份 4,760,599.49 2.46 215 000652 泰达股份 4,728,872.00 2.45 216 600597 光明乳业 4,697,854.11 2.43 217 600978 宜华生活 4,685,482.00 2.42 218 600037 歌华有线 4,677,507.47 2.42 219 600811 东方集团 4,676,711.00 2.42 220 600270 外运发展 4,654,394.00 2.41 221 002048 宁波华翔 4,653,884.00 2.41 222 300159 新研股份 4,620,572.85 2.39 223 000426 兴业矿业 4,590,769.50 2.37 224 300113 顺网科技 4,590,028.00 2.37 225 600126 杭钢股份 4,569,106.39 2.36 226 603025 大豪科技 4,548,151.83 2.35 227 603288 海天味业 4,535,481.00 2.35 228 600267 海正药业 4,495,838.06 2.33 229 300114 中航电测 4,472,417.22 2.31 230 600335 国机汽车 4,450,748.00 2.30 231 600872 中炬高新 4,442,520.00 2.30 232 600098 广州发展 4,418,728.60 2.29 233 002073 软控股份 4,344,803.35 2.25 234 002358 森源电气 4,302,198.00 2.22 235 603001 奥康国际 4,285,183.20 2.22 236 600522 中天科技 4,250,209.00 2.20 237 002093 国脉科技 4,245,851.00 2.20 238 000729 燕京啤酒 4,173,861.00 2.16 239 000006 深振业Ａ 4,169,903.00 2.16 240 601088 中国神华 4,159,334.22 2.15 241 002063 远光软件 4,134,495.79 2.14 242 600777 新潮能源 4,058,016.96 2.10 243 002373 千方科技 4,052,352.59 2.10 244 601107 四川成渝 4,046,989.46 2.09 245 000009 中国宝安 4,033,293.85 2.09 246 000895 双汇发展 3,997,596.00 2.07 247 600688 上海石化 3,979,701.00 2.06 248 300257 开山股份 3,979,406.00 2.06 249 600170 上海建工 3,973,669.00 2.06 250 600664 哈药股份 3,970,283.00 2.05 251 600519 贵州茅台 3,882,393.00 2.01 252 002266 浙富控股 3,869,843.00 2.00 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,253,280,146.87 卖出股票收入（成交）总额 3,077,389,077.44 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 17,043,849.30 4.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 150,570.00 0.04 其中：政策性金融债 150,570.00 0.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,194,419.30 5.01 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 019579 17国债24 108,190 10,835,228. 3.16 50 2 019571 17国债17 62,080 6,208,620.8 1.81 0 3 018005 国开1701 1,500 150,570.00 0.04 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,712.39 2 应收证券清算款 2,414,949.28 3 应收股利 - 4 应收利息 446,198.88 5 应收申购款 804,943.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,827,804.24 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 占基金净值 流通受限情 分公允价值 比例(%) 况说明 渤海金控 重大事项停 1 000415 933,816.00 0.27牌 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者 数( 占总 占总份 户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 中证5 6,62 39,899.41 234,938,901.68 88.91 29,314,892.42 11.09% 00增 3 % 强A 创金 合信 中证5 5,11 21,706.17 77,667,434.55 69.91 33,424,739.29 30.09% 00增 8 % 强C 合计 11,6 32,260.07 312,606,336.23 83.28 62,739,631.71 16.72% 35 % 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比 份） 例 创金合信中证500 增强A 22,916.36 0.01% 基金管理人所有从业人员 创金合信中证500 持有本基金 增强C 127,976.82 0.12% 合计 150,893.18 0.04% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信中证500 增强A 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信中证500 基金 增强C 0~10 合计 0~10 创金合信中证500 增强A 0 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信中证500 金 增强C 0 合计 0 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 发 起 份 持有份 发起份 额 项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 承 金总份 金总份 诺 额比例 额比例 持 有 期 限 基金管理人固有资金 10,000,000.0 2.66% 10,000,000.0 2.66% 36 0 0 月 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.0 2.66% 10,000,000.0 2.66% - 0 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 基金合同生效日(2015年12月31 日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 177,986,119.86 9,386,823.33 本报告期基金总申购份额 142,520,036.86 141,277,383.78 减：本报告期基金总赎回份额 56,252,362.62 39,572,033.27 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 264,253,794.10 111,092,173.84 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期 占当期 备 名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注 数 交总额 量的比 的比例 例 量 英大 证券 1 - - - - - 第一 创业 2 4,899,658,945.08 77.43% 1,569,780.21 74.73% - 证券 招商 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 741,969,413.08 11.73% 311,418.98 14.82% - 广发 证券 2 - - - - - 中泰 证券 2 323,598,877.51 5.11% 103,589.56 4.93% - 长江 证券 2 - - - - - 安信 证券 2 362,458,735.24 5.73% 115,950.41 5.52% - 中信 建投 2 - - - - - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增招商证券，广发证券，中信建投证券，英大证券，安信证券，中泰证券、长江证券7家券商的13个交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 英大证 券 - - - - - - - - 第一创 业证券 12,091,364.93 76.31% 1,500,000.00 6.10% - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 光大证 券 3,754,400.50 23.69% 15,000,000.00 60.98% - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - 8,100,000.00 32.93% - - - - 中信建 投证券 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券日报 1 旗下基金资产净值公告 2018-01-02 创金合信中证500指数增强 2 型发起式证券投资基金2017 公司官网、证券日报 2018-01-19 年第4季度报告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 3 加苏宁金融为代销机构的公 2018-01-29 告 创金合信基金管理有限公司 4 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券日报 2018-02-10 调整情况的公告 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金（20 公司官网、证券日报 5 17年第2号）招募说明书（ 2018-02-13 更新） 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金招募 公司官网、证券日报 6 说明书（更新）摘要（2017 2018-02-13 年第2号） 创金合信基金管理有限公司 7 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券日报 2018-02-22 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信中证500指数 增强型发起式证券投资基金 公司官网、证券日报 8 修订基金合同、托管协议部 2018-03-28 分条款及调整赎回费相关规 则的公告 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金（20 公司官网、证券日报 9 17年第2号）招募说明书（ 2018-03-28 更新）（2018年3月修订） 创金合信中证500指数增强 10 型发起式证券投资基金基金 公司官网、证券日报 2018-03-28 合同（2018年3月修订） 创金合信中证500指数增强 11 型发起式证券投资基金托管 公司官网、证券日报 2018-03-28 协议（2018年3月修订） 创金合信中证500指数增强 型发起式证券投资基金招募 12 说明书（更新）摘要（2017 公司官网、证券日报 2018-03-28 年第2号）（2018年3月修订 ） 创金合信中证500指数增强 公司官网、证券日报 13 型发起式证券投资基金2017 2018-03-31 年年度报告 创金合信中证500指数增强 14 型发起式证券投资基金2017 公司官网、证券日报 2018-03-31 年年度报告摘要 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金参 公司官网、证券日报 15 加第一创业证券费率优惠活 2018-04-02 动的公告 创金合信中证500指数增强 16 型发起式证券投资基金2018 公司官网、证券日报 2018-04-19 年第1季度报告 创金合信基金管理有限公司 17 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、证券日报 2018-04-27 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 18 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、证券日报 2018-05-17 加代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金参与第 公司官网、证券日报 19 一创业证券费率优惠活动的 2018-05-24 公告 创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增 20 加广发证券为代销机构暨参 公司官网、证券日报 2018-06-06 加广发证券费率优惠活动的 公告 创金合信基金管理有限公司 21 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、证券日报 2018-06-15 调整情况的公告 创金合信基金管理有限公司 22 关于旗下证券投资基金估值 公司官网、证券日报 2018-06-21 调整情况的公告 23 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券日报 2018-06-29 关于旗下部分开放式基金增 加恒泰证券为代销机构的公 告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 超过20% 别 的时间区 间 机 20180101 构 1 -201806 170,683,806.27 0.00 50,000,000.00 120,683,806.27 32.15% 30 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管 理造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2018年半年度报告原文。 12.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 12.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日