创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 09 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 10 月 27 日 目录 §1 重要提示......2 §2 基金产品概况 ...... 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 4 3.1 主要财务指标 ...... 4 3.2 基金净值表现 ...... 5 §4 管理人报告......6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 7 4.3 公平交易专项说明 ...... 7 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8 §5 投资组合报告 ...... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ......11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 12 5.11 投资组合报告附注...... 12 §6 开放式基金份额变动 ...... 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 14 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况...... 14 §9 影响投资者决策的其他重要信息...... 14 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 14 9.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 14 §10 备查文件目录 ...... 14 10.1 备查文件目录 ...... 14 10.2 存放地点 ...... 14 10.3 查阅方式 ...... 15 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信沪深 300 增强 基金主代码 002310 交易代码 002310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 31 日 报告期末基金份额总额 263,005,525.30 份 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理， 投资目标 力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的 基础上，追求获得超越标的指数的回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理， 力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的 基础上，追求获得超越标的指数的回报。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础 投资策略 框架，并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等 时机情况的需要进行组合优化。即，本基金股票组合的构建 包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 （1）多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股 票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型 致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益 的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证 券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市 场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价 值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子，并将根据市 场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所 采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将 根据市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益 的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因子类别的具体组 合及权重。 （2）投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险 预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而 言，根据多因子模型的超额收益预测结果，基金管理人将综 合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易 成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主 动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。 2、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率 曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积 极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场 投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3、可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关 特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益 固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提 高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值（如票面 利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、 期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流 通性等方面进行研究，充分发掘投资价值，并积极寻找各种 套利机会，以获取更高的投资收益。 4、存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策 略执行，在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相 结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 5、衍生产品投资策略 （1）股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则，主 要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降 低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实 现投资目标。 （2）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法 规或监管机构允许基金投资前述衍生工具，本基金将按届时 有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标 相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险 和收益的基础上，谨慎地进行投资。 6、融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，适度参与融资与转融通证券出借业务。参与 融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申 购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指 数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市 场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期 限和比例，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 7、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人 可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相 应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率 （税后）×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标 的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险 收益特征。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信沪深 300 增强 A 创金合信沪深 300 增强 C 下属分级基金的交易代码 002310 002315 报告期末下属分级基金的份 81,961,937.77 份 181,043,587.53 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2025 年 7 月 1 日－2025 年 9 月 30 日） 创金合信沪深 300 增强 A 创金合信沪深 300 增强 C 1.本期已实现收益 11,893,434.87 27,615,415.54 2.本期利润 19,458,238.39 45,046,093.08 3.加权平均基金份额本期利 0.2168 0.2124 润 4.期末基金资产净值 139,441,701.09 306,479,400.43 5.期末基金份额净值 1.7013 1.6928 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信沪深 300 增强 A 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 14.70% 0.75% 16.97% 0.81% -2.27% -0.06% 过去六个月 18.40% 0.90% 18.41% 0.93% -0.01% -0.03% 过去一年 17.82% 1.12% 14.86% 1.14% 2.96% -0.02% 过去三年 29.59% 1.03% 21.29% 1.05% 8.30% -0.02% 过去五年 16.65% 1.09% 1.87% 1.08% 14.78% 0.01% 自基金合同 92.39% 1.14% 23.89% 1.14% 68.50% 0.00% 生效起至今 创金合信沪深 300 增强 C 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 14.67% 0.75% 16.97% 0.81% -2.30% -0.06% 过去六个月 18.34% 0.90% 18.41% 0.93% -0.07% -0.03% 过去一年 17.69% 1.12% 14.86% 1.14% 2.83% -0.02% 过去三年 29.21% 1.03% 21.29% 1.05% 7.92% -0.02% 过去五年 16.06% 1.09% 1.87% 1.08% 14.19% 0.01% 自基金合同 92.55% 1.14% 23.89% 1.14% 68.66% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 孙悦先生，中国国籍，北京大学硕士。 本基金 2021 年 7 2017 年 7 月加入创金合信基金管理有限 孙悦 基金经 月 19 日 - 8 公司，曾任量化指数与国际部研究员、 理 投资经理，现任基金经理、兼任投资经 理。 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 博士。2003 年 12 月加入 UNX Inc 任分 析师，2005 年 3 月加入美国巴克莱环球 本基金 投资(Barclays Global Investors)任高级研 基金经 究员、基金经理，2009 年 8 月加入瑞士 理、首 信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011 席量化 2018年11 年 1 月加入信达国际任执行董事、基金 董梁 投资 月 19 日 - 21 经理，2012 年 8 月加入华安基金管理有 官、量 限公司，任系统化投资部量化投资总监、 化指数 基金经理，2015 年 1 月加入香港启智资 部负责 产管理有限公司（Zentific Investment 人 Management）任投资部基金经理，2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官、量化指数部负责 人、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 公募基金 7 5,586,856,153.70 2020-09-09 私募资产管理计 3 6,201,027.32 2025-08-29 孙悦 划 其他组合 - - - 合计 10 5,593,057,181.02 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年三季度，国内外宏观环境整体平稳，未发生重大宏观事件。美国方面，经济总体平稳，通胀水平相对温和，多项数据表示劳动力市场有一定降温，9 月美联储进行“风险管理式”降息，幅度符合投资者预期，未对市场造成重大影响。国内方面，经济整体呈 现平稳增长态势，结构有所优化，质量有所提升。科技、制造保持快速增长，内需整体平稳，出口展现韧性。大类资产方面，原油价格持平，黄金价格上涨，美元指数小幅上涨，美股指数上涨。国内市场行情方面，主要指数明显上涨，成交额显著放大，投资者情绪持续高涨。科技、制造等板块涨幅领先，消费、小微盘、红利等板块涨幅落后。 本基金以沪深 300 指数为基准，2025 年三季度，沪深 300 指数上涨，指数成分股内， 行业表现分化较大，相对表现最好的行业是通信、电子、电气设备，表现最差的是商业贸易、银行、轻工制造。风格方面，成分股内成长因子表现较好，价值因子表现较差。 在产品管理过程中，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略，力争增厚投资组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信沪深 300 增强 A 基金份额净值为 1.7013 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 14.70%，同期业绩比较基准收益率为 16.97%；截至本报告期末创金 合信沪深 300 增强 C 基金份额净值为 1.6928 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 14.67%，同期业绩比较基准收益率为 16.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 420,666,319.08 92.87 其中：股票 420,666,319.08 92.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,971,471.62 3.08 其中：债券 13,971,471.62 3.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 16,587,024.55 3.66 8 其他资产 1,729,634.75 0.38 9 合计 452,954,450.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,459,200.00 0.55 B 采矿业 29,742,528.00 6.67 C 制造业 185,316,175.37 41.56 D 电力、热力、燃气及水生产和 8,521,614.00 1.91 供应业 E 建筑业 10,337,086.75 2.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 7,361,867.00 1.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 22,529,486.00 5.05 务业 J 金融业 102,433,050.63 22.97 K 房地产业 1,068,849.00 0.24 L 租赁和商务服务业 2,608,130.00 0.58 M 科学研究和技术服务业 2,881,931.00 0.65 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,225,676.00 0.72 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 378,485,593.75 84.88 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,797,764.50 5.56 D 电力、热力、燃气及水生产和 654,757.20 0.15 供应业 E 建筑业 364,250.00 0.08 F 批发和零售业 3,393,049.99 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 41,258.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 12,011,739.64 2.69 务业 J 金融业 - - K 房地产业 23,850.00 0.01 L 租赁和商务服务业 49,123.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 779,733.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 65,200.00 0.01 S 综合 - - 合计 42,180,725.33 9.46 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 60,902 24,482,604.00 5.49 2 600519 贵州茅台 14,857 21,453,359.43 4.81 3 601318 中国平安 277,781 15,308,510.91 3.43 4 601899 紫金矿业 509,550 15,001,152.00 3.36 5 600276 恒瑞医药 162,468 11,624,585.40 2.61 6 002594 比亚迪 97,300 10,626,133.00 2.38 7 600030 中信证券 336,200 10,052,380.00 2.25 8 601398 工商银行 1,306,200 9,535,260.00 2.14 9 688008 澜起科技 58,600 9,071,280.00 2.03 10 688012 中微公司 27,258 8,149,869.42 1.83 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300036 超图软件 298,500 5,098,380.00 1.14 2 600707 彩虹股份 575,800 3,391,462.00 0.76 3 300560 中富通 243,000 3,239,190.00 0.73 4 000062 深圳华强 112,200 3,223,506.00 0.72 5 300079 数码视讯 441,700 2,592,779.00 0.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,971,471.62 3.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,971,471.62 3.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019758 24 国债 21 138,000 13,971,471.62 3.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 446,915.17 股指期货投资本期公允价值变动（元） -140,733.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 120,855.42 2 应收清算款 1,092,786.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 515,992.63 6 其他应收款 0.16 7 其他 - 8 合计 1,729,634.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信沪深 300 增强 A 创金合信沪深 300 增强 C 报告期期初基金份额总额 96,518,846.89 229,833,763.16 报告期期间基金总申购份额 6,817,346.83 24,802,529.24 减：报告期期间基金总赎回 21,374,255.95 73,592,704.87 份额 报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 81,961,937.77 181,043,587.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信沪深 300 增强 A 创金合信沪深 300 增强 C 报告期期初管理人持有的本 6,927,316.98 - 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 6,927,316.98 - 基金份额 报告期期末持有的本基金份 8.45 - 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人 6,927,316.98 2.63 - - - 固有资金 基金管理人 高级管理人 436.31 0.00 - - - 员 基金经理等 172,107.31 0.07 - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 7,099,860.60 2.70 0.00 0.00 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年 3 季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2025 年 10 月 27 日