创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表......13 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 50 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 56 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 56 7.12 投资组合报告附注 ...... 57 §8 基金份额持有人信息 ...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 58 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 59 §9 开放式基金份额变动 ...... 59 §10 重大事件揭示 ...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60 10.4 基金投资策略的改变 ...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62 §12 备查文件目录 ...... 62 12.1 备查文件目录 ...... 62 12.2 存放地点 ...... 63 12.3 查阅方式 ...... 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 创金合信沪深 300 增强 基金主代码 002310 交易代码 002310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 275,924,079.81 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信沪深 300 增强 A 创金合信沪深 300 增强 C 下属分级基金的交易代码 002310 002315 报告期末下属分级基金的份 94,454,821.51 份 181,469,258.30 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资目标 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的 回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资策略 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的 回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 奚胜田 张姗 信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 0755-83077987 电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c zhangshan_1027@cmbchina.com om 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区 注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 深圳市深南大道 7088 号招商银 室（入驻深圳市前海商 行大厦 务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银 5035 华润前海大厦 A 行大厦 座 36-38 楼 邮政编码 518052 518040 法定代表人 钱龙海 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信沪深 300 增强 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 4,395,693.38 本期利润 323,919.22 加权平均基金份额本期利润 0.0025 本期加权平均净值利润率 0.18% 本期基金份额净值增长率 0.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 30,614,096.37 期末可供分配基金份额利润 0.3241 期末基金资产净值 125,068,917.88 期末基金份额净值 1.3241 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 49.74% 2、创金合信沪深 300 增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,719,644.77 本期利润 -1,171,502.72 加权平均基金份额本期利润 -0.0065 本期加权平均净值利润率 -0.47% 本期基金份额净值增长率 0.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 58,150,405.56 期末可供分配基金份额利润 0.3204 期末基金资产净值 239,619,663.86 期末基金份额净值 1.3204 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 50.19% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信沪深 300 增强 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.10% 0.82% 1.11% 0.83% -0.01% -0.01% 过去三个月 -4.33% 0.77% -4.87% 0.79% 0.54% -0.02% 过去六个月 0.27% 0.76% -0.66% 0.80% 0.93% -0.04% 过去一年 -13.56% 0.94% -13.55% 0.94% -0.01% 0.00% 过去三年 4.17% 1.17% -6.91% 1.14% 11.08% 0.03% 自基金合同 49.74% 1.16% 3.20% 1.16% 46.54% 0.00% 生效起至今 创金合信沪深 300 增强 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.09% 0.82% 1.11% 0.83% -0.02% -0.01% 过去三个月 -4.35% 0.77% -4.87% 0.79% 0.52% -0.02% 过去六个月 0.21% 0.76% -0.66% 0.80% 0.87% -0.04% 过去一年 -13.65% 0.94% -13.55% 0.94% -0.10% 0.00% 过去三年 3.85% 1.17% -6.91% 1.14% 10.76% 0.03% 自基金合同 50.19% 1.16% 3.20% 1.16% 46.99% 0.00% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日 正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 26,096 万元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.63596%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 孙悦先生，中国国籍，北京大学硕士。 孙悦 基金经 2021 年 7 - 5 2017 年 7 月加入创金合信基金管理有限 理 月 19 日 公司，曾任量化指数与国际部研究员、 投资经理，现任基金经理。 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 博士。2003 年 12 月加入 UNX Inc 任分 析师，2005 年 3 月加入美国巴克莱环球 本基金 投资(Barclays Global Investors)任高级研 基金经 究员、基金经理，2009 年 8 月加入瑞士 理、首 信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011 席量化 2018年11 年 1 月加入信达国际任执行董事、基金 董梁 官兼任 月 19 日 - 19 经理，2012 年 8 月加入华安基金管理有 量化指 限公司，任系统化投资部量化投资总监、 数与国 基金经理，2015 年 1 月加入香港启智资 际部总 产管理有限公司（Zentific Investment 监 Management）任投资部基金经理，2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官、量化指数与国际 部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1 次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，全球经济表现出较强的韧性。俄乌冲突对全球供应链的影响越来越小，能源价格回落，通胀压力缓解，美联储加息节奏放缓，预计逐渐停止，未来对全球金融市场的影响将逐渐降低。国内宏观经济总体延续复苏态势，政策力度相对温和，关注点主要 集中在国内中长期结构性问题。大类资产方面，原油价格继续回落，美元指数小幅回升，黄金小幅回落，美股走强，A股底部震荡。国内市场方面，主要指数4月下旬开始走弱，价值风格稍强于成长风格，TMT 板块高位震荡，港股市场回调明显。 本基金以沪深 300 指数为基准，2023 年上半年，沪深 300 指数窄幅震荡，指数成份股 内，行业表现分化较大，相对表现最好的行业是计算机36.41%、传媒35.57%、通信35.16%，表现最差的是休闲服务-49.05%、房地产-16.36%、轻工制造-15.23%。风格方面，成份股内价值因子表现较好，成长因子表现较差。 在产品管理过程中，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，同时叠加行业轮动策略、短周期交易策略，增厚投资组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信沪深 300 增强 A 基金份额净值为 1.3241 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 0.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.66%；截至本报告期末创金 合信沪深 300 增强 C 基金份额净值为 1.3204 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.21%，同期业绩比较基准收益率为-0.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年下半年，经济形势将更加明朗。中共中央政治局会议7月24日召开，部署了下半年经济工作，工作重点在扩大内需、构建现代化产业体系、企业支持、对外开放、风险防控、民生保障等领域，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持汇率在合理均衡水平上基本稳定。资本市场方面，提出要活跃资本市场，提振投资者信心。房地产行业方面，提出适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，同时推动城中村改造和“平急两用”。在此背景下，预计下半年 A 股市场系统性风险不大，仍然以结构性机会为主。行业方面，消费、高端制造板块经历了深度调整后，预计有修复性机会。科技板块是今年以来投资主线之一，预计表现分化，逐渐转变为业绩驱动行情。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 10,974,377.51 9,758,878.24 结算备付金 7,869,431.02 7,652,937.40 存出保证金 1,214,801.01 1,580,856.43 交易性金融资产 6.4.7.2 352,045,982.14 366,643,194.68 其中：股票投资 336,473,616.06 352,890,769.42 基金投资 - - 债券投资 15,572,366.08 13,752,425.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 276,540.60 116,602.26 应收股利 - - 应收申购款 193,655.26 373,614.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 0.16 240.57 资产总计 372,574,787.70 386,126,324.45 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 7,002,140.28 - 应付清算款 67,901.64 85,785.97 应付赎回款 109,272.18 69,276.79 应付管理人报酬 253,512.14 262,786.84 应付托管费 31,689.00 32,848.34 应付销售服务费 20,578.56 17,773.53 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 207.52 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 401,112.16 529,791.92 负债合计 7,886,205.96 998,470.91 净资产： 实收基金 6.4.7.7 275,924,079.81 291,989,217.19 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 88,764,501.93 93,138,636.35 净资产合计 364,688,581.74 385,127,853.54 负债和净资产总计 372,574,787.70 386,126,324.45 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，创金合信沪深 300 增强 A 份额净值 1.3241 元，基金份 额总额 94,454,821.51 份；创金合信沪深 300 增强 C 份额净值 1.3204 元，基金份额总额 181,469,258.30 份；总份额合计 275,924,079.81 份。 6.2 利润表 会计主体：创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 1,397,403.65 -25,047,394.43 1.利息收入 88,963.96 215,874.59 其中：存款利息收入 6.4.7.9 88,791.60 93,753.55 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 172.36 122,121.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 10,149,452.49 -37,514,906.55 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 5,098,798.78 -39,671,311.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 232,534.47 450,922.67 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 83,183.61 -1,529,953.67 股利收益 6.4.7.14 4,734,935.63 3,235,435.55 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 -8,962,921.65 12,161,662.28 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 121,908.85 89,975.25 号填列） 减：二、营业总支出 2,244,987.15 2,103,559.67 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,694,304.75 1,594,292.89 2.托管费 6.4.10.2.2 211,788.05 199,286.59 3.销售服务费 6.4.10.2.3 123,035.23 125,518.06 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 83,489.72 49,895.90 其中：卖出回购金融资产 83,489.72 49,895.90 支出 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 1,427.27 439.99 8.其他费用 6.4.7.18 130,942.13 134,126.24 三、利润总额（亏损总额 -847,583.50 -27,150,954.10 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -847,583.50 -27,150,954.10 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -847,583.50 -27,150,954.10 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 291,989,217.19 - 93,138,636.35 385,127,853.54 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 291,989,217.19 - 93,138,636.35 385,127,853.54 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -16,065,137.38 - -4,374,134.42 -20,439,271.80 号填列） （一）、综合收益 - - -847,583.50 -847,583.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -16,065,137.38 - -3,526,550.92 -19,591,688.30 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 128,024,727.01 - 46,793,226.51 174,817,953.52 款 2.基金赎 -144,089,864.39 - -50,319,777.43 -194,409,641.82 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 275,924,079.81 - 88,764,501.93 364,688,581.74 资产（基金净值） 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 272,107,326.52 - 174,019,872.45 446,127,198.97 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 272,107,326.52 - 174,019,872.45 446,127,198.97 资产（基金净值） 三、本期增减变 -10,273,130.78 - -35,188,878.20 -45,462,008.98 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - -27,150,954.10 -27,150,954.10 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -10,273,130.78 - -8,037,924.10 -18,311,054.88 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 114,856,845.32 - 52,794,508.28 167,651,353.60 款 2.基金赎 -125,129,976.10 - -60,832,432.38 -185,962,408.48 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 261,834,195.74 - 138,830,994.25 400,665,189.99 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证 券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会“) 证监许可 [2015] 3045 号《关于准予创金 合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共募集人民币 10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 普华永道中天验字 (2015) 第 1504 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,000,000.00 份基金份额。本基金的 基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 (以下简称“招商银行”) 。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用的基金份额，但不计提销售服务费的基金份额类别称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：T日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值／T 日该类基金份额的基金份额余额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票 (包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证) 、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品 (包括权证、股指期货等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 90%。其中，本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率 (税后) ×5% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》 (财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第78 号) 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不 包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管 理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌公司”) 取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年1月1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 10,974,377.51 等于：本金 10,973,196.00 加：应计利息 1,181.51 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 10,974,377.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 350,201,578.85 - 336,473,616.06 -13,727,962.79 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 15,358,706.00 175,446.08 15,572,366.08 38,214.00 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 15,358,706.00 175,446.08 15,572,366.08 38,214.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 365,560,284.85 175,446.08 352,045,982.14 -13,689,748.79 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 6,816,900.00 - - - --股指期货 6,816,900.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 6,816,900.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IF2312 IF2312 6.00 6,924,960.00 108,060.00 合计 108,060.00 减：可抵销期货暂收款 108,060.00 净额 - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应收利息 - 其他应收款 0.16 待摊费用 - 合计 0.16 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21.29 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 281,873.78 其中：交易所市场 281,873.78 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 119,217.09 合计 401,112.16 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信沪深 300 增强 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 131,645,860.56 131,645,860.56 本期申购 19,248,288.13 19,248,288.13 本期赎回（以“-”号填列） -56,439,327.18 -56,439,327.18 基金份额折算变动份额 - - 本期末 94,454,821.51 94,454,821.51 创金合信沪深 300 增强 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 160,343,356.63 160,343,356.63 本期申购 108,776,438.88 108,776,438.88 本期赎回（以“-”号填列） -87,650,537.21 -87,650,537.21 基金份额折算变动份额 - - 本期末 181,469,258.30 181,469,258.30 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 创金合信沪深 300 增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 64,665,839.99 -22,453,630.25 42,212,209.74 本期利润 4,395,693.38 -4,071,774.16 323,919.22 本期基金份额交易产 -20,377,347.22 8,455,314.63 -11,922,032.59 生的变动数 其中：基金申购款 10,469,971.68 -2,856,788.51 7,613,183.17 基金赎回款 -30,847,318.90 11,312,103.14 -19,535,215.76 本期已分配利润 - - - 本期末 48,684,186.15 -18,070,089.78 30,614,096.37 创金合信沪深 300 增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 78,190,741.19 -27,264,314.58 50,926,426.61 本期利润 3,719,644.77 -4,891,147.49 -1,171,502.72 本期基金份额交易产 10,850,671.35 -2,455,189.68 8,395,481.67 生的变动数 其中：基金申购款 57,890,910.64 -18,710,867.30 39,180,043.34 基金赎回款 -47,040,239.29 16,255,677.62 -30,784,561.67 本期已分配利润 - - - 本期末 92,761,057.31 -34,610,651.75 58,150,405.56 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 21,974.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 65,337.43 其他 1,480.17 合计 88,791.60 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 5,098,798.78 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 5,098,798.78 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,577,587,117.25 减：卖出股票成本总额 2,568,849,911.24 减：交易费用 3,638,407.23 买卖股票差价收入 5,098,798.78 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 127,974.15 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 104,560.32 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 232,534.47 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 14,474,511.11 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 14,092,182.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 277,740.06 减：交易费用 28.73 买卖债券差价收入 104,560.32 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 期货投资 83,183.61 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 4,734,935.63 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,734,935.63 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -9,063,270.31 ——股票投资 -9,112,014.31 ——债券投资 48,744.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 100,348.66 ——权证投资 - ——期货投资 100,348.66 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -8,962,921.65 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 120,912.27 转换费收入 996.58 合计 121,908.85 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 21,323.61 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 7,225.04 账户维护费 9,000.00 指数使用费 33,886.11 合计 130,942.13 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 - - 816,255,792.91 13.59% 份有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 第一创业证券股 - - 18,442,524.50 42.33% 份有限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022年1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 - - 17,600,000.00 15.30% 份有限公司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 - - - - 份有限公司 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 263,295.19 15.58% - - 份有限公司 1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 1,694,304.75 1,594,292.89 理费 其中：支付销售机构的客户 448,874.52 423,842.80 维护费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 211,788.05 199,286.59 管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信沪深300增强 创金合信沪深300增强 合计 A C 创金合信直销 - 37,481.30 37,481.30 第一创业证券 - 92.02 92.02 招商银行 - 9,858.17 9,858.17 合计 - 47,431.49 47,431.49 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信沪深300增强 创金合信沪深300增强 合计 A C 创金合信直销 - 40,227.39 40,227.39 第一创业证券 - 339.88 339.88 招商银行 - 9,192.57 9,192.57 合计 - 49,759.84 49,759.84 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 10,974,377.51 21,974.00 12,381,744.64 24,549.34 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：股） 301395 仁信新材 2023 年 1 个月 新股未 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 6 月 21 内（含） 上市 日 2023 年 1 个月 新股未 301292 海科新源 6 月 29 内（含） 上市 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 日 2023 年 1 个月 新股未 301488 豪恩汽电 6 月 26 内（含） 上市 39.78 39.78 2,356 93,721.68 93,721.68 - 日 2023 年 1 个月 新股未 301202 朗威股份 6 月 28 内（含） 上市 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 日 2023 年 1 个月 新股未 688603 天承科技 6 月 30 内（含） 上市 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 日 2023 年 1 个月 新股未 301261 恒工精密 6 月 29 内（含） 上市 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001286 陕西能源 3 月 31 月（含） 定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 日 2023 年 1-6 个 科创板 688472 阿特斯 6 月 2 月（含） 打新限 11.10 17.04 1,878 20,845.80 32,001.12 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688361 中科飞测 5 月 12 月（含） 打新限 23.60 64.67 436 10,289.60 28,196.12 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301310 鑫宏业 5 月 26 月（含） 打新限 67.28 65.43 390 26,239.20 25,517.70 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301293 三博脑科 4 月 25 月（含） 打新限 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688469 中芯集成 4 月 28 月（含） 打新限 5.69 5.41 4,133 23,516.77 22,359.53 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 135.8 120.4 688576 西山科技 5 月 30 月（含） 打新限 0 1 183 24,851.40 22,035.03 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688582 芯动联科 6 月 21 月（含） 打新限 26.74 40.68 529 14,145.46 21,519.72 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 152.3 135.9 688531 日联科技 3 月 24 月（含） 打新限 8 7 145 22,095.10 19,715.65 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301307 美利信 4 月 14 月（含） 打新限 32.34 31.86 609 19,695.06 19,402.74 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301291 明阳电气 6 月 21 月（含） 打新限 38.13 31.03 587 22,382.31 18,214.61 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301317 鑫磊股份 1 月 12 月（含） 打新限 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301303 真兰仪表 2 月 13 月（含） 打新限 26.80 22.32 799 21,413.20 17,833.68 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301383 天键股份 5 月 31 月（含） 打新限 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688146 中船特气 4 月 13 月（含） 打新限 36.15 38.13 438 15,833.70 16,700.94 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688484 南芯科技 3 月 28 月（含） 打新限 39.99 36.71 449 17,955.51 16,482.79 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688562 航天软件 5 月 15 月（含） 打新限 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688458 美芯晟 5 月 15 月（含） 打新限 75.00 90.76 174 13,050.00 15,792.24 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688543 国科军工 6 月 14 月（含） 打新限 43.67 53.05 287 12,533.29 15,225.35 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301262 海看股份 6 月 13 月（含） 打新限 30.22 25.50 586 17,708.92 14,943.00 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301408 华人健康 2 月 22 月（含） 打新限 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688552 航天南湖 5 月 8 月（含） 打新限 21.17 23.50 625 13,231.25 14,687.50 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301419 阿莱德 2 月 2 月（含） 打新限 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 日 售 688334 西高院 2023 年 1-6 个 科创板 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 6 月 9 月（含） 打新限 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688593 新相微 5 月 25 月（含） 打新限 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301387 光大同创 4 月 10 月（含） 打新限 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301395 仁信新材 6 月 21 月（含） 打新限 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688512 慧智微 5 月 8 月（含） 打新限 20.92 19.16 718 15,020.56 13,756.88 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688352 颀中科技 4 月 11 月（含） 打新限 12.10 12.07 1,126 13,624.60 13,590.82 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301382 蜂助手 5 月 9 月（含） 打新限 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301320 豪江智能 6 月 1 月（含） 打新限 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 245.5 122.1 688507 索辰科技 4 月 10 月（含） 打新限 6 1 108 17,925.88 13,187.88 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688629 华丰科技 6 月 16 月（含） 打新限 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301332 德尔玛 5 月 9 月（含） 打新限 14.81 13.73 939 13,906.59 12,892.47 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688620 安凯微 6 月 15 月（含） 打新限 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301360 荣旗科技 4 月 17 月（含） 打新限 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 125.8 118.0 688581 安杰思 5 月 12 月（含） 打新限 0 3 103 12,957.40 12,157.09 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688570 天玛智控 5 月 29 月（含） 打新限 30.26 25.33 473 14,312.98 11,981.09 - 日 售 688433 华曙高科 2023 年 1-6 个 科创板 26.66 31.50 370 9,864.20 11,655.00 - 4 月 7 月（含） 打新限 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301292 海科新源 6 月 29 月（含） 打新限 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301315 威士顿 6 月 13 月（含） 打新限 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301305 朗坤环境 5 月 15 月（含） 打新限 25.25 19.69 581 14,670.25 11,439.89 - 日 售 2023 年 1-6 个 新股锁 001287 中电港 3 月 30 月（含） 定 11.88 21.02 544 6,462.72 11,434.88 - 日 2023 年 1-6 个 科创板 688523 航天环宇 5 月 26 月（含） 打新限 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301141 中科磁业 3 月 27 月（含） 打新限 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 131.1 301322 绿通科技 2 月 27 月（含） 打新限 1 53.24 210 18,355.40 11,180.40 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301225 恒勃股份 6 月 8 月（含） 打新限 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301429 森泰股份 4 月 10 月（含） 打新限 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301488 豪恩汽电 6 月 26 月（含） 打新限 39.78 39.78 262 10,422.36 10,422.36 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 125.8 688623 双元科技 5 月 31 月（含） 打新限 8 86.79 119 14,979.72 10,328.01 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688631 莱斯信息 6 月 19 月（含） 打新限 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301232 飞沃科技 6 月 8 月（含） 打新限 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301386 未来电器 3 月 21 月（含） 打新限 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301323 新莱福 5 月 29 月（含） 打新限 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688429 时创能源 6 月 20 月（含） 打新限 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301373 凌玮科技 1 月 20 月（含） 打新限 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688479 友车科技 5 月 4 月（含） 打新限 33.99 29.49 299 10,163.01 8,817.51 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301170 锡南科技 6 月 16 月（含） 打新限 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301281 科源制药 3 月 28 月（含） 打新限 44.18 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 日 售 2023 年 1-6 个 新股锁 601061 中信金属 3 月 30 月（含） 定 6.58 7.58 1,118 7,356.44 8,474.44 - 日 2023 年 1-6 个 创业板 301376 致欧科技 6 月 14 月（含） 打新限 24.66 22.51 374 9,222.84 8,418.74 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688535 华海诚科 3 月 28 月（含） 打新限 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301157 华塑科技 3 月 1 月（含） 打新限 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301202 朗威股份 6 月 28 月（含） 打新限 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301295 美硕科技 6 月 19 月（含） 打新限 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301203 国泰环保 3 月 28 月（含） 打新限 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 日 售 2023 年 1-6 个 科创板 688603 天承科技 6 月 30 月（含） 打新限 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 日 售 301261 恒工精密 2023 年 1-6 个 创业板 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 6 月 29 月（含） 打新限 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301337 亚华电子 5 月 16 月（含） 打新限 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 日 售 2023 年 1-6 个 创业板 301428 世纪恒通 5 月 10 月（含） 打新限 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 日 售 2023 年 1-6 个 新股锁 601133 柏诚股份 3 月 31 月（含） 定 11.66 12.26 434 5,060.44 5,320.84 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001380 华纬科技 5 月 9 月（含） 定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 601065 江盐集团 3 月 31 月（含） 定 10.36 11.84 429 4,444.44 5,079.36 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001328 登康口腔 3 月 29 月（含） 定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 603125 常青科技 3 月 30 月（含） 定 25.98 24.53 142 3,689.16 3,483.26 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001282 三联锻造 5 月 15 月（含） 定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001360 南矿集团 3 月 31 月（含） 定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 603137 恒尚节能 4 月 10 月（含） 定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001324 长青科技 5 月 12 月（含） 定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 001367 海森药业 3 月 30 月（含） 定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 日 2023 年 1-6 个 新股锁 603172 万丰股份 4 月 28 月（含） 定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 - 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自 发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投 资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期2023年6月30日止基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,002,140.28元，于2023年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 15,572,366.08 13,752,425.26 合计 15,572,366.08 13,752,425.26 未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2023 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 7,003,745.52 元将在一个月以 内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告 期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 10,974,377.51 - - - 10,974,377.51 结算备付金 7,869,431.02 - - - 7,869,431.02 存出保证金 1,214,801.01 - - - 1,214,801.01 交易性金融资产 15,572,366.08 - - 336,473,616.06 352,045,982.14 应收申购款 - - - 193,655.26 193,655.26 其他资产 - - - 0.16 0.16 应收清算款 - - - 276,540.60 276,540.60 资产总计 35,630,975.62 - - 336,943,812.08 372,574,787.70 负债 卖出回购金融资 7,002,140.28 - - - 7,002,140.28 产款 应付赎回款 - - - 109,272.18 109,272.18 应付管理人报酬 - - - 253,512.14 253,512.14 应付托管费 - - - 31,689.00 31,689.00 应付销售服务费 - - - 20,578.56 20,578.56 应付清算款 - - - 67,901.64 67,901.64 其他负债 - - - 401,112.16 401,112.16 负债总计 7,002,140.28 - - 884,065.68 7,886,205.96 利率敏感度缺口 28,628,835.34 - - 336,059,746.40 364,688,581.74 上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 9,758,878.24 - - - 9,758,878.24 结算备付金 7,652,937.40 - - - 7,652,937.40 存出保证金 1,580,856.43 - - - 1,580,856.43 交易性金融资产 13,752,425.26 - - 352,890,769.42 366,643,194.68 应收申购款 - - - 373,614.87 373,614.87 其他资产 - - - 240.57 240.57 应收清算款 - - - 116,602.26 116,602.26 资产总计 32,745,097.33 - - 353,381,227.12 386,126,324.45 负债 应付赎回款 - - - 69,276.79 69,276.79 应付管理人报酬 - - - 262,786.84 262,786.84 应付托管费 - - - 32,848.34 32,848.34 应付销售服务费 - - - 17,773.53 17,773.53 应交税费 - - - 207.52 207.52 应付清算款 - - - 85,785.97 85,785.97 其他负债 - - - 529,791.92 529,791.92 负债总计 - - - 998,470.91 998,470.91 利率敏感度缺口 32,745,097.33 - - 352,382,756.21 385,127,853.54 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -12,254.98 -1,390.52 2.市场利率平行下降 25 个基点 12,294.85 1,394.35 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 336,473,616.06 92.26 352,890,769.42 91.63 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 336,473,616.06 92.26 352,890,769.42 91.63 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 分析 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 15,469,374.50 18,140,350.00 2.业绩比较基准下降 5% -15,469,374.50 -18,140,350.00 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 334,947,063.90 第二层次 16,159,879.06 第三层次 939,039.18 合计 352,045,982.14 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 336,473,616.06 90.31 其中：股票 336,473,616.06 90.31 2 固定收益投资 15,572,366.08 4.18 其中：债券 15,572,366.08 4.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 18,843,808.53 5.06 7 其他资产 1,684,997.03 0.45 8 合计 372,574,787.70 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 25,290.00 0.01 B 采矿业 13,367,971.00 3.67 C 制造业 174,472,202.55 47.84 D 电力、热力、燃气及水生产和 10,739,562.00 2.94 供应业 E 建筑业 8,777,426.20 2.41 F 批发和零售业 378,729.00 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 8,113,296.00 2.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 20,169,964.63 5.53 务业 J 金融业 68,124,089.95 18.68 K 房地产业 3,817,790.00 1.05 L 租赁和商务服务业 5,506,085.63 1.51 M 科学研究和技术服务业 3,008,202.18 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,731,950.00 1.57 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 322,232,559.14 88.36 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 62,134.00 0.02 C 制造业 11,984,698.91 3.29 D 电力、热力、燃气及水生产和 35,447.47 0.01 供应业 E 建筑业 7,696.35 0.00 F 批发和零售业 197,577.11 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 102,186.85 0.03 务业 J 金融业 - - K 房地产业 58,879.00 0.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 19,179.89 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,735,080.00 0.48 S 综合 - - 合计 14,241,056.92 3.90 7.2.3 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 601318 中国平安 390,668 18,126,995.2 4.97 0 2 600519 贵州茅台 9,759 16,502,469.0 4.53 0 3 300750 宁德时代 46,840 10,716,523.6 2.94 0 4 000725 京东方Ａ 1,904,900 7,791,041.00 2.14 5 600000 浦发银行 883,100 6,393,644.00 1.75 6 601766 中国中车 978,200 6,358,300.00 1.74 7 603288 海天味业 135,680 6,356,608.00 1.74 8 601169 北京银行 1,322,800 6,124,564.00 1.68 9 002129 TCL 中环 179,200 5,949,440.00 1.63 10 600050 中国联通 1,231,400 5,910,720.00 1.62 11 300015 爱尔眼科 309,000 5,731,950.00 1.57 12 000625 长安汽车 439,200 5,678,856.00 1.56 13 601012 隆基绿能 190,192 5,452,804.64 1.50 14 688396 华润微 103,892 5,444,979.72 1.49 15 600039 四川路桥 554,920 5,443,765.20 1.49 16 688005 容百科技 100,608 5,434,844.16 1.49 17 300919 中伟股份 89,700 5,404,425.00 1.48 18 002916 深南电路 71,300 5,373,881.00 1.47 19 600989 宝丰能源 423,500 5,340,335.00 1.46 20 600015 华夏银行 975,500 5,277,455.00 1.45 21 601319 中国人保 899,300 5,251,912.00 1.44 22 000001 平安银行 442,300 4,967,029.00 1.36 23 600600 青岛啤酒 47,500 4,922,425.00 1.35 24 600438 通威股份 139,400 4,782,814.00 1.31 25 300122 智飞生物 95,278 4,211,287.60 1.15 26 000596 古井贡酒 16,700 4,131,246.00 1.13 27 003816 中国广核 1,290,400 4,013,144.00 1.10 28 002415 海康威视 119,100 3,943,401.00 1.08 29 600760 中航沈飞 83,480 3,756,600.00 1.03 30 601888 中国中免 33,371 3,688,496.63 1.01 31 600741 华域汽车 197,900 3,653,234.00 1.00 32 600690 海尔智家 154,400 3,625,312.00 0.99 33 603833 欧派家居 36,400 3,487,120.00 0.96 34 600745 闻泰科技 71,100 3,476,790.00 0.95 35 600018 上港集团 645,900 3,390,975.00 0.93 36 601899 紫金矿业 292,200 3,322,314.00 0.91 37 000538 云南白药 61,860 3,246,412.80 0.89 38 600887 伊利股份 114,400 3,239,808.00 0.89 39 600436 片仔癀 10,900 3,121,324.00 0.86 40 600048 保利发展 236,800 3,085,504.00 0.85 41 603259 药明康德 48,278 3,008,202.18 0.82 42 300433 蓝思科技 253,800 2,984,688.00 0.82 43 600019 宝钢股份 516,700 2,903,854.00 0.80 44 601600 中国铝业 518,900 2,848,761.00 0.78 45 600803 新奥股份 148,000 2,809,040.00 0.77 46 002410 广联达 85,980 2,793,490.20 0.77 47 601998 中信银行 466,700 2,790,866.00 0.77 48 601618 中国中冶 685,700 2,722,229.00 0.75 49 600585 海螺水泥 111,100 2,637,514.00 0.72 50 002352 顺丰控股 58,300 2,628,747.00 0.72 51 600011 华能国际 275,800 2,553,908.00 0.70 52 601628 中国人寿 72,500 2,534,600.00 0.70 53 601211 国泰君安 181,000 2,532,190.00 0.69 54 000800 一汽解放 296,201 2,479,202.37 0.68 55 603993 洛阳钼业 459,900 2,451,267.00 0.67 56 600926 杭州银行 207,313 2,435,927.75 0.67 57 601009 南京银行 296,500 2,372,000.00 0.65 58 002230 科大讯飞 33,700 2,290,252.00 0.63 59 600999 招商证券 166,300 2,256,691.00 0.62 60 601808 中海油服 162,100 2,249,948.00 0.62 61 601088 中国神华 66,700 2,051,025.00 0.56 62 600570 恒生电子 44,300 1,962,047.00 0.54 63 600941 中国移动 20,800 1,940,640.00 0.53 64 002027 分众传媒 266,900 1,817,589.00 0.50 65 600588 用友网络 87,200 1,787,600.00 0.49 66 600919 江苏银行 239,000 1,756,650.00 0.48 67 000876 新 希 望 142,400 1,663,232.00 0.46 68 601238 广汽集团 149,718 1,560,061.56 0.43 69 002459 晶澳科技 35,122 1,464,587.40 0.40 70 688561 奇安信 26,883 1,392,808.23 0.38 71 601985 中国核电 193,400 1,363,470.00 0.37 72 603185 弘元绿能 18,200 1,356,810.00 0.37 73 600028 中国石化 211,800 1,347,048.00 0.37 74 601066 中信建投 53,800 1,301,960.00 0.36 75 002180 纳思达 37,600 1,287,800.00 0.35 76 688187 时代电气 28,945 1,211,637.70 0.33 77 601857 中国石油 161,900 1,209,393.00 0.33 78 000938 紫光股份 37,100 1,181,635.00 0.32 79 000166 申万宏源 254,000 1,173,480.00 0.32 80 600362 江西铜业 59,900 1,136,902.00 0.31 81 601006 大秦铁路 152,800 1,135,304.00 0.31 82 600219 南山铝业 360,200 1,087,804.00 0.30 83 000100 TCL 科技 266,500 1,050,010.00 0.29 84 600406 国电南瑞 43,400 1,002,540.00 0.27 85 000338 潍柴动力 78,100 973,126.00 0.27 86 603392 万泰生物 12,500 834,625.00 0.23 87 601229 上海银行 141,100 811,325.00 0.22 88 601111 中国国航 95,900 790,216.00 0.22 89 601818 光大银行 252,800 776,096.00 0.21 90 001979 招商蛇口 56,200 732,286.00 0.20 91 000858 五 粮 液 4,300 703,351.00 0.19 92 600031 三一重工 41,300 686,819.00 0.19 93 300496 中科创达 5,700 549,195.00 0.15 94 601898 中煤能源 63,600 536,784.00 0.15 95 600276 恒瑞医药 10,900 522,110.00 0.14 96 600845 宝信软件 10,220 519,278.20 0.14 97 600958 东方证券 53,000 514,100.00 0.14 98 603369 今世缘 9,600 506,880.00 0.14 99 601117 中国化学 57,900 479,412.00 0.13 100 601633 长城汽车 15,800 397,686.00 0.11 101 601607 上海医药 16,900 378,729.00 0.10 102 000651 格力电器 9,400 343,194.00 0.09 103 603899 晨光股份 6,600 294,624.00 0.08 104 002736 国信证券 33,400 291,582.00 0.08 105 002311 海大集团 5,100 238,884.00 0.07 106 601328 交通银行 37,400 216,920.00 0.06 107 002475 立讯精密 6,300 204,435.00 0.06 108 300059 东方财富 13,900 197,380.00 0.05 109 600009 上海机场 3,700 168,054.00 0.05 110 000333 美的集团 2,700 159,084.00 0.04 111 600188 兖矿能源 5,000 149,600.00 0.04 112 600660 福耀玻璃 2,900 103,965.00 0.03 113 002371 北方华创 300 95,295.00 0.03 114 000768 中航西飞 3,500 93,625.00 0.03 115 601669 中国电建 15,800 90,692.00 0.02 116 300999 金龙鱼 1,300 51,987.00 0.01 117 601699 潞安环能 3,100 50,592.00 0.01 118 601668 中国建筑 7,200 41,328.00 0.01 119 002714 牧原股份 600 25,290.00 0.01 120 601728 中国电信 3,800 21,394.00 0.01 121 601988 中国银行 5,300 20,723.00 0.01 122 600346 恒力石化 400 5,732.00 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002032 苏 泊 尔 58,700 2,935,000.00 0.80 2 601928 凤凰传媒 152,200 1,735,080.00 0.48 3 688235 百济神州 12,558 1,370,203.38 0.38 4 600143 金发科技 152,600 1,332,198.00 0.37 5 600582 天地科技 194,800 1,135,684.00 0.31 6 002273 水晶光电 95,000 1,134,300.00 0.31 7 600378 昊华科技 22,600 850,664.00 0.23 8 605358 立昂微 18,000 661,140.00 0.18 9 603160 汇顶科技 13,900 642,875.00 0.18 10 688271 联影医疗 2,926 403,817.26 0.11 11 688576 西山科技 1,825 240,519.55 0.07 12 600655 豫园股份 22,500 154,350.00 0.04 13 301395 C 仁信 5,196 138,629.28 0.04 14 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03 15 301488 N 豪恩 2,618 104,144.04 0.03 16 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02 17 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02 18 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02 19 002128 电投能源 4,700 62,134.00 0.02 20 600510 黑牡丹 9,700 58,879.00 0.02 21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01 22 688484 南芯科技 898 34,981.59 0.01 23 688472 阿特斯 1,878 32,001.12 0.01 24 688361 中科飞测 436 28,196.12 0.01 25 301310 鑫宏业 390 25,517.70 0.01 26 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01 27 688469 中芯集成 4,133 22,359.53 0.01 28 688582 芯动联科 529 21,519.72 0.01 29 688531 日联科技 145 19,715.65 0.01 30 301307 美利信 609 19,402.74 0.01 31 301383 天键股份 525 18,806.76 0.01 32 301291 C 明阳电 587 18,214.61 0.00 33 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00 34 301303 真兰仪表 799 17,833.68 0.00 35 688146 中船特气 438 16,700.94 0.00 36 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 37 688458 美芯晟 174 15,792.24 0.00 38 688543 国科军工 287 15,225.35 0.00 39 301262 海看股份 586 14,943.00 0.00 40 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00 41 688552 航天南湖 625 14,687.50 0.00 42 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 43 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 44 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 45 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00 46 688512 慧智微 718 13,756.88 0.00 47 688352 颀中科技 1,126 13,590.82 0.00 48 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 49 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 50 688507 索辰科技 108 13,187.88 0.00 51 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 52 301332 德尔玛 939 12,892.47 0.00 53 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 54 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 55 688581 安杰思 103 12,157.09 0.00 56 688570 天玛智控 473 11,981.09 0.00 57 688433 华曙高科 370 11,655.00 0.00 58 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 59 301305 朗坤环境 581 11,439.89 0.00 60 001287 中电港 544 11,434.88 0.00 61 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 62 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 63 301322 绿通科技 210 11,180.40 0.00 64 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 65 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00 66 688623 双元科技 119 10,328.01 0.00 67 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 68 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 69 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00 70 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 71 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 72 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 73 688479 友车科技 299 8,817.51 0.00 74 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 75 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 76 601061 中信金属 1,118 8,474.44 0.00 77 301376 致欧科技 374 8,418.74 0.00 78 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 79 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 80 301295 C 美硕 215 7,755.05 0.00 81 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 82 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 83 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 84 601133 柏诚股份 434 5,320.84 0.00 85 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 86 601065 江盐集团 429 5,079.36 0.00 87 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 88 603125 常青科技 142 3,483.26 0.00 89 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 90 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 91 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 92 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 93 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 94 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 603288 海天味业 27,984,574.43 7.27 2 002415 海康威视 25,202,700.61 6.54 3 601006 大秦铁路 22,329,442.00 5.80 4 000568 泸州老窖 21,554,946.53 5.60 5 002129 TCL 中环 21,472,799.00 5.58 6 600519 贵州茅台 20,602,106.00 5.35 7 601766 中国中车 20,322,203.00 5.28 8 601601 中国太保 20,066,934.00 5.21 9 688396 华润微 20,023,622.82 5.20 10 688981 中芯国际 19,452,825.95 5.05 11 601628 中国人寿 19,000,981.56 4.93 12 600600 青岛啤酒 18,593,291.00 4.83 13 600276 恒瑞医药 18,215,343.68 4.73 14 300059 东方财富 18,198,024.75 4.73 15 300122 智飞生物 17,968,756.59 4.67 16 600438 通威股份 17,809,571.26 4.62 17 000725 京东方Ａ 17,651,310.00 4.58 18 600887 伊利股份 17,544,958.40 4.56 19 002304 洋河股份 17,267,225.12 4.48 20 002475 立讯精密 17,120,067.00 4.45 21 601816 京沪高铁 16,983,358.00 4.41 22 601919 中远海控 16,609,670.20 4.31 23 600745 闻泰科技 16,541,359.56 4.30 24 600031 三一重工 15,952,366.00 4.14 25 601229 上海银行 15,927,999.00 4.14 26 601111 中国国航 15,854,210.66 4.12 27 600900 长江电力 15,841,556.00 4.11 28 600584 长电科技 15,609,679.56 4.05 29 601988 中国银行 15,428,597.00 4.01 30 600585 海螺水泥 15,385,031.26 3.99 31 300015 爱尔眼科 15,371,390.35 3.99 32 601818 光大银行 15,369,014.00 3.99 33 600919 江苏银行 15,024,818.00 3.90 34 000001 平安银行 14,934,238.00 3.88 35 002916 深南电路 14,922,431.60 3.87 36 600028 中国石化 14,772,563.00 3.84 37 300408 三环集团 14,666,166.00 3.81 38 601319 中国人保 14,529,901.00 3.77 39 600989 宝丰能源 14,410,736.00 3.74 40 601888 中国中免 14,361,522.00 3.73 41 600018 上港集团 14,157,693.00 3.68 42 600763 通策医疗 14,035,600.00 3.64 43 002938 鹏鼎控股 13,901,490.88 3.61 44 000876 新 希 望 13,766,022.60 3.57 45 601857 中国石油 13,554,695.00 3.52 46 601689 拓普集团 13,498,906.00 3.51 47 603659 璞泰来 13,389,443.03 3.48 48 600588 用友网络 13,148,872.00 3.41 49 601169 北京银行 13,002,974.00 3.38 50 003816 中国广核 12,968,157.00 3.37 51 600760 中航沈飞 12,929,997.00 3.36 52 600233 圆通速递 12,480,950.00 3.24 53 600050 中国联通 12,477,030.00 3.24 54 600048 保利发展 12,307,087.00 3.20 55 601117 中国化学 12,187,160.00 3.16 56 603993 洛阳钼业 12,152,750.00 3.16 57 601668 中国建筑 12,056,116.00 3.13 58 688187 时代电气 12,013,598.37 3.12 59 603185 弘元绿能 11,818,676.68 3.07 60 300957 贝泰妮 11,705,368.50 3.04 61 601012 隆基绿能 11,612,931.72 3.02 62 601318 中国平安 11,602,145.00 3.01 63 000858 五 粮 液 11,429,855.00 2.97 64 300750 宁德时代 11,414,161.00 2.96 65 601669 中国电建 11,359,770.00 2.95 66 600000 浦发银行 11,304,349.00 2.94 67 601877 正泰电器 10,890,999.00 2.83 68 600039 四川路桥 10,639,893.40 2.76 69 002027 分众传媒 10,624,001.72 2.76 70 002459 晶澳科技 10,585,033.60 2.75 71 600183 生益科技 10,374,836.00 2.69 72 300760 迈瑞医疗 10,369,024.00 2.69 73 601238 广汽集团 10,245,412.30 2.66 74 601225 陕西煤业 10,214,149.00 2.65 75 601216 君正集团 10,158,205.00 2.64 76 600406 国电南瑞 10,114,442.00 2.63 77 601808 中海油服 9,932,243.61 2.58 78 603259 药明康德 9,877,629.00 2.56 79 601618 中国中冶 9,877,423.00 2.56 80 603688 石英股份 9,841,136.00 2.56 81 002410 广联达 9,696,355.12 2.52 82 600436 片仔癀 9,666,486.74 2.51 83 002180 纳思达 9,586,179.00 2.49 84 605117 德业股份 9,270,825.20 2.41 85 688599 天合光能 9,045,387.00 2.35 86 002032 苏 泊 尔 8,928,867.11 2.32 87 601998 中信银行 8,768,132.00 2.28 88 600995 南网储能 8,695,088.80 2.26 89 000792 盐湖股份 8,473,920.00 2.20 90 601288 农业银行 8,464,932.00 2.20 91 000596 古井贡酒 8,406,350.00 2.18 92 000333 美的集团 8,386,400.00 2.18 93 601939 建设银行 8,362,269.00 2.17 94 603612 索通发展 8,330,559.00 2.16 95 002594 比亚迪 8,262,347.00 2.15 96 000100 TCL 科技 8,255,214.00 2.14 97 000063 中兴通讯 8,165,103.00 2.12 98 603806 福斯特 8,158,930.60 2.12 99 300014 亿纬锂能 8,142,049.84 2.11 100 600015 华夏银行 8,117,713.80 2.11 101 000408 藏格矿业 8,109,066.00 2.11 102 300347 泰格医药 8,083,600.97 2.10 103 000538 云南白药 7,959,685.40 2.07 104 000877 天山股份 7,945,974.00 2.06 105 603260 合盛硅业 7,901,855.32 2.05 106 300012 华测检测 7,838,215.00 2.04 107 601360 三六零 7,790,455.00 2.02 108 002371 北方华创 7,789,214.00 2.02 109 000338 潍柴动力 7,733,099.00 2.01 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 002415 海康威视 24,040,424.00 6.24 2 600887 伊利股份 22,711,954.27 5.90 3 601601 中国太保 22,286,945.00 5.79 4 600276 恒瑞医药 22,243,525.80 5.78 5 601006 大秦铁路 21,623,787.00 5.61 6 000858 五 粮 液 21,508,655.00 5.58 7 000568 泸州老窖 21,229,405.20 5.51 8 688981 中芯国际 21,117,378.50 5.48 9 600519 贵州茅台 20,878,421.00 5.42 10 603288 海天味业 20,500,169.62 5.32 11 002129 TCL 中环 19,940,752.00 5.18 12 601766 中国中车 19,399,304.70 5.04 13 600919 江苏银行 18,664,243.60 4.85 14 300059 东方财富 18,289,476.75 4.75 15 601988 中国银行 17,534,608.00 4.55 16 600900 长江电力 17,282,676.00 4.49 17 601919 中远海控 17,269,276.55 4.48 18 600745 闻泰科技 17,266,601.80 4.48 19 601816 京沪高铁 17,143,867.00 4.45 20 600031 三一重工 17,110,421.00 4.44 21 601398 工商银行 16,873,728.00 4.38 22 002475 立讯精密 16,856,175.56 4.38 23 002304 洋河股份 16,854,819.08 4.38 24 601628 中国人寿 16,737,227.05 4.35 25 002594 比亚迪 16,661,016.00 4.33 26 603659 璞泰来 16,505,451.75 4.29 27 600585 海螺水泥 16,122,965.00 4.19 28 300750 宁德时代 15,903,884.80 4.13 29 600584 长电科技 15,763,813.51 4.09 30 000001 平安银行 15,655,285.00 4.06 31 601328 交通银行 15,629,066.00 4.06 32 601857 中国石油 15,553,196.00 4.04 33 601229 上海银行 15,389,136.00 4.00 34 603993 洛阳钼业 15,385,342.00 3.99 35 603259 药明康德 14,736,942.00 3.83 36 002938 鹏鼎控股 14,489,007.65 3.76 37 601012 隆基绿能 14,461,670.75 3.76 38 601818 光大银行 14,147,109.00 3.67 39 600018 上港集团 14,093,619.00 3.66 40 601689 拓普集团 14,021,316.00 3.64 41 600600 青岛啤酒 13,862,139.00 3.60 42 601111 中国国航 13,720,580.00 3.56 43 300408 三环集团 13,700,202.00 3.56 44 688396 华润微 13,696,037.25 3.56 45 600028 中国石化 13,436,580.00 3.49 46 600763 通策医疗 13,092,360.00 3.40 47 300316 晶盛机电 12,949,083.00 3.36 48 601668 中国建筑 12,837,328.00 3.33 49 002050 三花智控 12,554,849.00 3.26 50 000877 天山股份 11,976,619.83 3.11 51 600438 通威股份 11,947,171.30 3.10 52 002371 北方华创 11,916,446.00 3.09 53 601117 中国化学 11,874,921.00 3.08 54 003816 中国广核 11,750,734.00 3.05 55 600233 圆通速递 11,669,741.00 3.03 56 300760 迈瑞医疗 11,573,857.56 3.01 57 300122 智飞生物 11,448,187.16 2.97 58 000876 新 希 望 11,383,661.12 2.96 59 300957 贝泰妮 11,323,988.22 2.94 60 601088 中国神华 11,274,640.72 2.93 61 601288 农业银行 11,069,920.00 2.87 62 000792 盐湖股份 10,984,655.00 2.85 63 601669 中国电建 10,910,347.00 2.83 64 600183 生益科技 10,836,603.00 2.81 65 600588 用友网络 10,663,774.00 2.77 66 300498 温氏股份 10,630,676.00 2.76 67 600048 保利发展 10,620,762.00 2.76 68 600958 东方证券 10,607,147.00 2.75 69 601166 兴业银行 10,369,606.09 2.69 70 603185 弘元绿能 10,343,726.51 2.69 71 688187 时代电气 10,216,736.44 2.65 72 601877 正泰电器 10,097,660.00 2.62 73 603260 合盛硅业 10,069,294.76 2.61 74 000725 京东方Ａ 9,963,318.00 2.59 75 601216 君正集团 9,957,835.00 2.59 76 601225 陕西煤业 9,882,091.00 2.57 77 688599 天合光能 9,836,188.63 2.55 78 600989 宝丰能源 9,592,134.40 2.49 79 600760 中航沈飞 9,541,748.00 2.48 80 002916 深南电路 9,522,367.60 2.47 81 601319 中国人保 9,500,646.00 2.47 82 603688 石英股份 9,410,056.00 2.44 83 000333 美的集团 9,312,341.75 2.42 84 601360 三六零 9,309,651.70 2.42 85 000063 中兴通讯 9,301,799.00 2.42 86 600406 国电南瑞 9,270,078.84 2.41 87 603799 华友钴业 9,206,339.00 2.39 88 605117 德业股份 9,024,547.00 2.34 89 601939 建设银行 8,986,666.00 2.33 90 002027 分众传媒 8,972,161.00 2.33 91 600085 同仁堂 8,865,196.05 2.30 92 002459 晶澳科技 8,790,030.98 2.28 93 300015 爱尔眼科 8,752,329.39 2.27 94 601888 中国中免 8,712,681.00 2.26 95 300014 亿纬锂能 8,512,141.76 2.21 96 600995 南网储能 8,503,469.00 2.21 97 000708 中信特钢 8,494,852.00 2.21 98 601898 中煤能源 8,459,435.17 2.20 99 600025 华能水电 8,397,346.60 2.18 100 000002 万 科Ａ 8,366,131.00 2.17 101 002920 德赛西威 8,325,073.00 2.16 102 000408 藏格矿业 8,225,261.00 2.14 103 601238 广汽集团 8,199,499.00 2.13 104 603612 索通发展 8,182,064.00 2.12 105 601186 中国铁建 8,129,640.00 2.11 106 601618 中国中冶 8,044,933.00 2.09 107 603806 福斯特 8,030,731.80 2.09 108 000100 TCL 科技 7,728,171.00 2.01 109 601985 中国核电 7,723,863.00 2.01 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,561,544,772.19 卖出股票收入（成交）总额 2,577,587,117.25 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 15,572,366.08 4.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,572,366.08 4.27 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019688 22 国债 23 154,000 15,572,366.08 4.27 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本报告期进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会北京银保监局处罚的情况；上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局上海市分局、上海市市场监管局处罚的情况；中国平安保险(集团)股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局深圳市分局处罚的情况。 除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.12.3 报告期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,214,801.01 2 应收清算款 276,540.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 193,655.26 6 其他应收款 0.16 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,684,997.03 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 创金合信沪 13,816,798. 80,638,022. 深 300 增强 14,514 6,507.84 69 14.63% 82 85.37% A 创金合信沪 60,505,020. 120,964,237 深 300 增强 66,998 2,708.58 31 33.34% .99 66.66% C 合计 81,145 3,400.38 74,321,819. 26.94% 201,602,260 73.06% 00 .81 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信沪深 300 增 330,473.50 0.35% 基金管理人所有从业 强 A 人员持有本基金 创金合信沪深 300 增 48,102.61 0.03% 强 C 合计 378,576.11 0.14% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信沪深 300 增强 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信沪深 300 增强 C 0~10 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 创金合信沪深 300 增强 A 10~50 式基金 创金合信沪深 300 增强 C 0 合计 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人 - - - - - 固有资金 基金管理人 高级管理人 1,222.19 0.00 - - - 员 基金经理等 103,173.78 0.04 - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 104,395.97 0.04 0.00 0.00 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信沪深 300 创金合信沪深 增强 A 300 增强 C 基金合同生效日(2015 年 12 月 31 日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 131,645,860.56 160,343,356.63 本报告期基金总申购份额 19,248,288.13 108,776,438.88 减：报告期基金总赎回份额 56,439,327.18 87,650,537.21 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 94,454,821.51 181,469,258.30 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 英大证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 德邦证券 2 5,128,481,024.54 100.00% 654,030.30 100.00% - 光大证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 证券 第一创业 4 - - - - - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量 的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告， 并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金 运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经 营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内退租中投证券 2 个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 英大证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 德邦证券 29,555,566.04 100.00% 177,846,000.00 100.00% - - 光大证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 证券 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券 第一创业 - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2023-01-20 基金 2022 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于调整“特定投 公司官网、证券时报、 2 资群体”的客户适用范围的公告 中国证监会基金电子 2023-02-15 披露网站 创金合信基金管理有限公司关于面向特定投资 公司官网、证券时报、 3 群体通过直销中心认购、申购（含定期定额投 中国证监会基金电子 2023-03-09 资）及转换转入旗下所有基金实施费率优惠的 披露网站 公告 4 创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2023-03-30 基金 2022 年年度报告 会基金电子披露网站 5 创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2023-04-21 基金 2023 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 95 只公募基 金，公募管理规模 1161.93 亿元。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日