创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 46 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息 ...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 50 §9 开放式基金份额变动 ...... 51 §10 重大事件揭示 ...... 51 10.1 基金份额持有人大会决议...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51 10.4 基金投资策略的改变 ...... 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52 10.8 其他重大事件 ...... 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录 ...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点 ...... 55 12.3 查阅方式 ...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 创金合信中证 500 增强 基金主代码 002311 交易代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 327,715,235.64 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证 500 增强 A 创金合信中证 500 增强 C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份 162,120,104.50 份 165,595,131.14 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资目标 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的 回报。 1、股票投资策略 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根 据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组 合优化。即，本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两 个部分。 （1）多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分 解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的 投资策略 超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测 结果。本基金根据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻 找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括 价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子，并将根据市场状态的 变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进行 适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子 的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因 子类别的具体组合及权重。 （2）投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、 结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的 超额收益预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资 组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等 因素，通过主动投资组合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。 2、债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策 略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨 的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性 良好的债券组合。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 4、衍生产品投资策略 （1）权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为 有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 （2）股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易 成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。 （3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机 构允许基金投资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管 机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在 充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。 5、中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上，采取分散化投资的方式进行中小企业 私募债的投资。基金管理人将紧密跟踪研究发债企业的基本面情况，适 时调整投资组合，控制投资风险。 6、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改 变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 奚胜田 张姗 信息披露负责人 联系电话 0755-82820166 400-61-95555 电子邮箱 xishengtian@cjhxfund.c zhangshan_1027@cmbchina.com om 客户服务电话 400-868-0666 400-61-95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区 注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 深圳市深南大道 7088 号招商银 室（入驻深圳市前海商 行大厦 务秘书有限公司） 深圳市前海深港合作区 办公地址 南山街道梦海大道 深圳市深南大道 7088 号招商银 5035 华润前海大厦 A 行大厦 座 36-38 楼 邮政编码 518052 518040 法定代表人 钱龙海 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 海大道5035华润前海大厦A座36-38 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信中证 500 增强 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 14,152,293.28 本期利润 14,592,349.84 加权平均基金份额本期利润 0.0846 本期加权平均净值利润率 7.41% 本期基金份额净值增长率 7.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 32,324,725.52 期末可供分配基金份额利润 0.1994 期末基金资产净值 194,444,830.02 期末基金份额净值 1.1994 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 40.87% 2、创金合信中证 500 增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 14,247,070.51 本期利润 14,375,223.72 加权平均基金份额本期利润 0.0816 本期加权平均净值利润率 7.16% 本期基金份额净值增长率 7.27% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 32,370,974.49 期末可供分配基金份额利润 0.1955 期末基金资产净值 197,966,105.63 期末基金份额净值 1.1955 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 40.42% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证 500 增强 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.91% 0.80% 4.10% 0.75% 0.81% 0.05% 过去三个月 3.11% 1.50% 0.99% 1.43% 2.12% 0.07% 过去六个月 7.32% 1.33% 3.24% 1.29% 4.08% 0.04% 过去一年 23.87% 1.63% 18.90% 1.64% 4.97% -0.01% 过去三年 -4.91% 1.31% -7.44% 1.29% 2.53% 0.02% 自基金合同 40.87% 1.34% -21.10% 1.35% 61.97% -0.01% 生效起至今 创金合信中证 500 增强 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.90% 0.80% 4.10% 0.75% 0.80% 0.05% 过去三个月 3.09% 1.50% 0.99% 1.43% 2.10% 0.07% 过去六个月 7.27% 1.33% 3.24% 1.29% 4.03% 0.04% 过去一年 23.74% 1.63% 18.90% 1.64% 4.84% -0.01% 过去三年 -5.19% 1.31% -7.44% 1.29% 2.25% 0.02% 自基金合同 40.42% 1.34% -21.10% 1.35% 61.52% -0.01% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 2 日获得中国证监会核准设立的批复，2014 年 7 月 9 日成立，注册地为深圳市。目前创金合信基金注册资本为 26,096 万元人民币，第 一创业证券股份有限公司出资比例为 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.63596%。 创金合信基金始终坚持“客户利益至上”，做客户投资理财的亲密伙伴。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 李添峰先生，中国国籍，中国人民大学 硕士。2012 年 7 月加入国海证券股份有 本基金 限公司，历任证券资产管理分公司量化 基金经 投资研究员、产品经理，2015 年 7 月加 李添峰 理、量 2023 年 3 - 12 入创金合信基金管理有限公司，曾任产 化指数 月 4 日 品研发部产品经理、指数策略投资研究 部总监 部投资经理、组合风险研究与服务部投 助理 资风险研究员、量化指数与国际部投资 经理，现任量化指数部总监助理、基金 经理。 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 博士。2003 年 12 月加入 UNX Inc 任分 本基金 析师，2005 年 3 月加入美国巴克莱环球 基金经 投资(Barclays Global Investors)任高级研 理、首 究员、基金经理，2009 年 8 月加入瑞士 席量化 信贷(Credit-Suisse)任自营交易员，2011 董梁 投资 2019 年 7 - 21 年 1 月加入信达国际任执行董事、基金 官、量 月 5 日 经理，2012 年 8 月加入华安基金管理有 化指数 限公司，任系统化投资部量化投资总监、 部负责 基金经理，2015 年 1 月加入香港启智资 人 产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理，2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官、量化指数部负责 人、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，受海内外多重因素影响，A 股市场一波三折。受风险情绪压制以及获利了结交易操作影响，年初至 1 月中旬市场快速下跌，随后由于春节期间电影票房创春节档新高以及 DeepSeek 横空出世，市场情绪回暖，投资者关注中国资产重估，A 股反弹；4月初，受特朗普“对等关税”政策冲击，市场急跌，风格转向防御；4 月中下旬之后，中美贸易摩擦出现阶段性缓和，关税冲击力度逐渐消解，叠加多重利好因素共振，市场风险偏好显著抬升，A股逐步震荡上行。上半年，沪深300、中证 500、中证 1000指数分别收涨 0.03%、3.31%、6.69%。市场风格整体偏均衡稳定，大小盘分化明显，小盘股表现相对较好。 本基金以中证 500 指数为基准，严格按照指数增强基金的投资流程，综合考虑公司基本面、技术指标、分析师预期、事件驱动等多方面的因素，坚持自下而上进行量化选股，借助风险模型约束组合相对基准在行业、风格上的主动风险暴露，在控制跟踪误差的基础上追求长期稳健超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证 500 增强 A 基金份额净值为 1.1994 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 7.32%，同期业绩比较基准收益率为 3.24%；截至本报告期末创金合 信中证 500 增强 C 基金份额净值为 1.1955 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 7.27%，同期业绩比较基准收益率为 3.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年下半年，在国内经济保持稳健、稳增长政策持续落地、平准基金发挥作用的背景下，市场当前存在一定支撑，在宏观利好和基本面盈利预期共振下，有望延续震荡上行趋势。国内方面，随着进一步降息、消费刺激、“反内卷”等政策的落地，企业盈利预期企稳改善，产业景气有望迎来拐点。海外方面，随着中美两国“关税”谈判稳步推进，外部不确定性逐步明朗，在弱美元趋势下，国际资本倾向于从美国市场流出，港股作为离岸市场，有望受益于美元走弱带来的流动性溢价，进一步增配中国资产。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行 托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全 保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行 监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保 管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 4,079,871.24 4,837,340.99 结算备付金 8,035,167.78 7,343,594.10 存出保证金 222,530.88 476,514.53 交易性金融资产 6.4.7.2 393,574,791.72 409,812,337.96 其中：股票投资 369,359,436.10 384,334,557.14 基金投资 - - 债券投资 24,215,355.62 25,477,780.82 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 4,640,963.99 4,894,101.04 应收股利 - - 应收申购款 107,061.57 135,306.79 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 410,660,387.18 427,499,195.41 负债和净资产 附注号 本期末 2025 年 6 月 30 上年度末 2024 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 16,003,281.10 13,002,328.79 应付清算款 708,822.42 1,959,344.82 应付赎回款 1,130,631.35 539,040.22 应付管理人报酬 249,444.09 286,629.39 应付托管费 31,180.51 35,828.68 应付销售服务费 16,011.93 17,993.00 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 4,449.35 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 110,080.13 208,004.65 负债合计 18,249,451.53 16,053,618.90 净资产： 实收基金 6.4.7.7 327,715,235.64 368,666,951.91 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 64,695,700.01 42,778,624.60 净资产合计 392,410,935.65 411,445,576.51 负债和净资产总计 410,660,387.18 427,499,195.41 注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，创金合信中证 500 增强 A 份额净值 1.1994 元，基金份 额总额 162,120,104.50 份；创金合信中证 500 增强 C 份额净值 1.1955 元，基金份额总额 165,595,131.14 份；总份额合计 327,715,235.64 份。 6.2 利润表 会计主体：创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2025 年 1月 1日至 上年度可比期间2024年 项目 附注号 2025 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 一、营业总收入 31,068,878.55 -33,655,243.74 1.利息收入 46,915.45 71,953.79 其中：存款利息收入 6.4.7.9 46,915.45 71,953.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 30,391,125.98 -15,395,493.89 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 26,487,341.92 -20,527,462.01 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 79,683.49 188,250.17 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 99,729.01 -214,155.84 股利收益 6.4.7.14 3,724,371.56 5,157,873.79 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 568,209.77 -18,356,049.44 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 62,627.35 24,345.80 号填列） 减：二、营业总支出 2,101,304.99 2,154,855.79 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,576,737.22 1,580,744.07 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.10.2.2 197,092.21 197,593.00 3.销售服务费 6.4.10.2.3 99,445.12 100,495.99 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 122,833.86 150,210.87 其中：卖出回购金融资产 122,833.86 150,210.87 支出 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 464.57 0.17 8.其他费用 6.4.7.18 104,732.01 125,811.69 三、利润总额（亏损总额 28,967,573.56 -35,810,099.53 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 28,967,573.56 -35,810,099.53 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 28,967,573.56 -35,810,099.53 6.3 净资产变动表 会计主体：创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 368,666,951.91 - 42,778,624.60 411,445,576.51 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 368,666,951.91 - 42,778,624.60 411,445,576.51 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -40,951,716.27 - 21,917,075.41 -19,034,640.86 号填列） （一）、综合收益 - - 28,967,573.56 28,967,573.56 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -40,951,716.27 - -7,050,498.15 -48,002,214.42 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 68,589,772.45 - 10,201,740.20 78,791,512.65 款 2.基金赎 -109,541,488.72 - -17,252,238.35 -126,793,727.07 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 327,715,235.64 - 64,695,700.01 392,410,935.65 资产 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 403,266,724.94 - 22,437,549.88 425,704,274.82 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 403,266,724.94 - 22,437,549.88 425,704,274.82 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -18,457,426.52 - -35,074,718.77 -53,532,145.29 号填列） （一）、综合收益 - - -35,810,099.53 -35,810,099.53 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -18,457,426.52 - 735,380.76 -17,722,045.76 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 31,672,880.13 - 156,243.34 31,829,123.47 款 2.基金赎 -50,130,306.65 - 579,137.42 -49,551,169.23 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 384,809,298.42 - -12,637,168.89 372,172,129.53 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____吉祥____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]3049 号《关于准予创金合信中 证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基 金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括 认购资金利息共募集人民币 10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)普华永道中天验字(2015)第 1505 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金 合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 31 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为创 金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银 行”)。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认 购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》，本基金根据认购、 申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申 购基金时收取前端认购费、前端申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别为 A 类基金 份额；不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用不同，本基金不同类别的基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式如下：T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值／T 日该类基金份额的基金份额余额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 90%。其中，本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税 政策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税 [2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号 《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 4,079,871.24 等于：本金 4,078,923.52 加：应计利息 947.72 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 4,079,871.24 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 369,402,520.40 - 369,359,436.10 -43,084.30 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 24,020,200.00 217,755.62 24,215,355.62 -22,600.00 市场 债券 银行间 - - - - 市场 合计 24,020,200.00 217,755.62 24,215,355.62 -22,600.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 393,422,720.40 217,755.62 393,574,791.72 -65,684.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 1,109,478.00 - - - --股指期货 1,109,478.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 1,109,478.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 IC2509 IC2509 1.00 1,155,160.00 45,682.00 合计 45,682.00 减：可抵销期货暂收款 45,682.00 净额 - 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 232.34 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 28,484.33 其中：交易所市场 28,484.33 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 81,363.46 合计 110,080.13 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信中证 500 增强 A 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 182,767,648.33 182,767,648.33 本期申购 47,746,921.32 47,746,921.32 本期赎回（以“-”号填列） -68,394,465.15 -68,394,465.15 基金份额折算变动份额 - - 本期末 162,120,104.50 162,120,104.50 创金合信中证 500 增强 C 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 185,899,303.58 185,899,303.58 本期申购 20,842,851.13 20,842,851.13 本期赎回（以“-”号填列） -41,147,023.57 -41,147,023.57 基金份额折算变动份额 - - 本期末 165,595,131.14 165,595,131.14 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 创金合信中证 500 增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,005,070.29 -6,513,990.04 21,491,080.25 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 28,005,070.29 -6,513,990.04 21,491,080.25 本期利润 14,152,293.28 440,056.56 14,592,349.84 本期基金份额交易产 -4,174,202.86 415,498.29 -3,758,704.57 生的变动数 其中：基金申购款 10,392,431.45 -3,208,565.63 7,183,865.82 基金赎回款 -14,566,634.31 3,624,063.92 -10,942,570.39 本期已分配利润 - - - 本期末 37,983,160.71 -5,658,435.19 32,324,725.52 创金合信中证 500 增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 27,905,766.61 -6,618,222.26 21,287,544.35 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 27,905,766.61 -6,618,222.26 21,287,544.35 本期利润 14,247,070.51 128,153.21 14,375,223.72 本期基金份额交易产 -4,006,665.21 714,871.63 -3,291,793.58 生的变动数 其中：基金申购款 4,003,291.00 -985,416.62 3,017,874.38 基金赎回款 -8,009,956.21 1,700,288.25 -6,309,667.96 本期已分配利润 - - - 本期末 38,146,171.91 -5,775,197.42 32,370,974.49 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 12,232.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 34,542.36 其他 140.99 合计 46,915.45 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 26,487,341.92 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 26,487,341.92 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 778,186,731.35 减：卖出股票成本总额 751,158,166.51 减：交易费用 541,222.92 买卖股票差价收入 26,487,341.92 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 168,556.20 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -88,872.71 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 79,683.49 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 25,471,782.39 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 25,073,877.00 兑付）成本总额 减：应计利息总额 486,778.10 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -88,872.71 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 期货投资 99,729.01 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,724,371.56 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,724,371.56 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 459,287.77 ——股票投资 428,010.77 ——债券投资 31,277.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 108,922.00 ——权证投资 - ——期货投资 108,922.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 568,209.77 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 61,743.61 转换费收入 883.74 合计 62,627.35 6.4.7.17 信用减值损失 本基金在本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 17,356.09 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 汇划手续费 4,626.16 指数使用费 14,242.39 合计 104,732.01 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年 1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 - - 2,853,735,744.66 100.00% 份有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年 1月 1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 第一创业证券股 - - 349,000,000.00 100.00% 份有限公司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 - - - - 份有限公司 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 第一创业证券股 118,991.53 100.00% 51,425.30 100.00% 份有限公司 注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 （2）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规 定》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流 动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1月 1 日至 2025 上年度可比期间 2024 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 1,576,737.22 1,580,744.07 理费 其中：应支付销售机构的客 519,502.20 514,366.75 户维护费 应支付基金管理人的 1,057,235.02 1,066,377.32 净管理费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1月 1 日至 2025 上年度可比期间 2024 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 197,092.21 197,593.00 管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信中证500增强 创金合信中证500增强 合计 A C 创金合信直销 - 19,766.10 19,766.10 第一创业证券 - 571.58 571.58 招商银行 - 5,817.67 5,817.67 合计 - 26,155.35 26,155.35 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信中证500增强 创金合信中证500增强 合计 A C 创金合信直销 - 17,949.13 17,949.13 第一创业证券 - 376.34 376.34 招商银行 - 6,953.14 6,953.14 合计 - 25,278.61 25,278.61 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.1%/当年天数。 销售服务费费率优惠（如有），请见产品公告。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 上年度可比期间2024年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 4,079,871.24 12,232.10 7,265,826.54 12,920.33 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受 认购 期末 数量 期末成本总 期末估值总 备 码 证券名称 购日 受限期 限类型 价格 估值 （单 额 额 注 单价 位：股） 2025 年 1-6 个 创业板 301678 新恒汇 6 月 13 月（含） 打新限 12.80 44.54 382 4,889.60 17,014.28 - 日 售 2025 年 1 个月 新股未 001388 信通电子 6 月 24 内（含） 上市 16.42 16.42 937 15,385.54 15,385.54 - 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新 股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获 配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月 内不得转让。 3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的 股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2025年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 16,003,281.10 元，于 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 7 日（先后）到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入 质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，因而与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2025 年 6 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 24,215,355.62 25,477,780.82 合计 24,215,355.62 25,477,780.82 未评级债券包括国债、政策性金融债、超短期融资券以及无第三方评级机构短期债项评级的其他债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2025年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有16,005,754.46元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金主动投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货 币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 货币资金 4,079,871.24 - - - 4,079,871.24 结算备付金 8,035,167.78 - - - 8,035,167.78 存出保证金 222,530.88 - - - 222,530.88 交易性金融 24,215,355.6 - - 369,359,436. 393,574,791. 资产 2 10 72 应收申购款 - - - 107,061.57 107,061.57 应收清算款 - - - 4,640,963.99 4,640,963.99 资产总计 36,552,925.5 - - 374,107,461. 410,660,387. 2 66 18 负债 卖出回购金 16,003,281.1 - - - 16,003,281.1 融资产款 0 0 应付赎回款 - - - 1,130,631.35 1,130,631.35 应付管理人 - - - 249,444.09 249,444.09 报酬 应付托管费 - - - 31,180.51 31,180.51 应付销售服 - - - 16,011.93 16,011.93 务费 应付清算款 - - - 708,822.42 708,822.42 其他负债 - - - 110,080.13 110,080.13 负债总计 16,003,281.1 - - 2,246,170.43 18,249,451.5 0 3 利率敏感度 20,549,644.4 - - 371,861,291. 392,410,935. 缺口 2 23 65 上年度末 2024 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 4,837,340.99 - - - 4,837,340.99 结算备付金 7,343,594.10 - - - 7,343,594.10 存出保证金 476,514.53 - - - 476,514.53 交易性金融 25,477,780.8 - - 384,334,557. 409,812,337. 资产 2 14 96 应收申购款 - - - 135,306.79 135,306.79 应收清算款 - - - 4,894,101.04 4,894,101.04 资产总计 38,135,230.4 - - 389,363,964. 427,499,195. 4 97 41 负债 卖出回购金 13,002,328.7 - - - 13,002,328.7 融资产款 9 9 应付赎回款 - - - 539,040.22 539,040.22 应付管理人 - - - 286,629.39 286,629.39 报酬 应付托管费 - - - 35,828.68 35,828.68 应付销售服 - - - 17,993.00 17,993.00 务费 应交税费 - - - 4,449.35 4,449.35 应付清算款 - - - 1,959,344.82 1,959,344.82 其他负债 - - - 208,004.65 208,004.65 负债总计 13,002,328.7 - - 3,051,290.11 16,053,618.9 9 0 利率敏感度 25,132,901.6 - - 386,312,674. 411,445,576.5 缺口 5 86 1 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.市场利率平行上升 25 个基点 -19,132.70 -4,328.35 2.市场利率平行下降 25 个基点 19,163.89 4,334.10 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 交易性金融资产- 369,359,436.10 94.13 384,334,557.14 93.41 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 369,359,436.10 94.13 384,334,557.14 93.41 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2025 年 6 月 上年度末（ 2024 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 18,949,985.87 18,736,309.66 2.业绩比较基准下降 5% -18,949,985.87 -18,736,309.66 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 6 月 30 日 第一层次 369,327,036.28 第二层次 24,230,741.16 第三层次 17,014.28 合计 393,574,791.72 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2025 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 369,359,436.10 89.94 其中：股票 369,359,436.10 89.94 2 固定收益投资 24,215,355.62 5.90 其中：债券 24,215,355.62 5.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 12,115,039.02 2.95 7 其他各项资产 4,970,556.44 1.21 8 合计 410,660,387.18 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,135,530.00 1.56 C 制造业 205,382,910.30 52.34 D 电力、热力、燃气及水生产和 3,346,494.20 0.85 供应业 E 建筑业 8,058,376.00 2.05 F 批发和零售业 7,265,474.20 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 6,381,842.98 1.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 49,257,508.38 12.55 务业 J 金融业 23,336,948.81 5.95 K 房地产业 8,877,525.00 2.26 L 租赁和商务服务业 37,629.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 2,878,078.00 0.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,698,606.00 0.43 Q 卫生和社会工作 4,978,368.00 1.27 R 文化、体育和娱乐业 1,722,837.00 0.44 S 综合 871,087.00 0.22 合计 330,229,214.87 84.15 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 14,601,679.13 3.72 D 电力、热力、燃气及水生产和 2,262,539.68 0.58 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 694,946.00 0.18 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 7,896,155.34 2.01 务业 J 金融业 11,159,858.08 2.84 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,060,254.00 0.27 M 科学研究和技术服务业 776,405.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 381,564.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 296,820.00 0.08 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 39,130,221.23 9.97 7.2.3 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 600839 四川长虹 609,500 5,924,340.00 1.51 2 688777 中控技术 130,700 5,869,737.00 1.50 3 601168 西部矿业 348,200 5,790,566.00 1.48 4 600862 中航高科 221,765 5,783,631.20 1.47 5 002273 水晶光电 286,280 5,717,011.60 1.46 6 600580 卧龙电驱 280,020 5,535,995.40 1.41 7 002223 鱼跃医疗 147,000 5,233,200.00 1.33 8 600487 亨通光电 333,500 5,102,550.00 1.30 9 688099 晶晨股份 71,400 5,070,114.00 1.29 10 000636 风华高科 362,716 4,983,717.84 1.27 11 600763 通策医疗 120,600 4,978,368.00 1.27 12 300529 健帆生物 225,700 4,868,349.00 1.24 13 600895 张江高科 182,100 4,679,970.00 1.19 14 600380 健康元 413,640 4,562,449.20 1.16 15 000728 国元证券 571,400 4,508,346.00 1.15 16 600299 安迪苏 462,100 4,459,265.00 1.14 17 603556 海兴电力 173,600 4,421,592.00 1.13 18 002673 西部证券 560,252 4,414,785.76 1.13 19 002185 华天科技 435,500 4,398,550.00 1.12 20 000988 华工科技 93,200 4,381,332.00 1.12 21 002532 天山铝业 527,100 4,380,201.00 1.12 22 600131 国网信通 243,500 4,309,950.00 1.10 23 300383 光环新网 295,100 4,219,930.00 1.08 24 600325 华发股份 822,900 4,007,523.00 1.02 25 689009 九号公司 67,400 3,988,058.00 1.02 26 300002 神州泰岳 333,600 3,936,480.00 1.00 27 000750 国海证券 946,500 3,899,580.00 0.99 28 600497 驰宏锌锗 732,500 3,874,925.00 0.99 29 300136 信维通信 164,800 3,691,520.00 0.94 30 002156 通富微电 143,900 3,686,718.00 0.94 31 688425 铁建重工 849,239 3,464,895.12 0.88 32 688568 中科星图 94,100 3,388,541.00 0.86 33 600820 隧道股份 554,400 3,381,840.00 0.86 34 601179 中国西电 537,800 3,302,092.00 0.84 35 300212 易华录 150,600 3,277,056.00 0.84 36 600737 中粮糖业 344,400 3,254,580.00 0.83 37 688220 翱捷科技 40,900 3,202,470.00 0.82 38 002065 东华软件 319,900 3,071,040.00 0.78 39 688469 芯联集成 627,500 2,993,175.00 0.76 40 300496 中科创达 52,200 2,986,884.00 0.76 41 603927 中科软 154,000 2,978,360.00 0.76 42 002423 中粮资本 238,800 2,920,524.00 0.74 43 002841 视源股份 83,500 2,889,100.00 0.74 44 300012 华测检测 246,200 2,878,078.00 0.73 45 002340 格林美 452,800 2,875,280.00 0.73 46 600637 东方明珠 380,100 2,839,347.00 0.72 47 601000 唐山港 688,000 2,793,280.00 0.71 48 603345 安井食品 33,300 2,677,986.00 0.68 49 603529 爱玛科技 73,900 2,542,160.00 0.65 50 600529 山东药玻 108,800 2,408,832.00 0.61 51 688578 艾力斯 25,700 2,391,128.00 0.61 52 000021 深科技 125,800 2,357,492.00 0.60 53 000830 鲁西化工 228,800 2,356,640.00 0.60 54 300017 网宿科技 219,500 2,353,040.00 0.60 55 600582 天地科技 392,200 2,349,278.00 0.60 56 000738 航发控制 109,600 2,274,200.00 0.58 57 601717 郑煤机 133,700 2,222,094.00 0.57 58 000739 普洛药业 155,700 2,179,800.00 0.56 59 600118 中国卫星 75,400 2,154,178.00 0.55 60 601099 太平洋 534,300 2,099,799.00 0.54 61 601231 环旭电子 143,300 2,096,479.00 0.53 62 600352 浙江龙盛 204,300 2,075,688.00 0.53 63 300054 鼎龙股份 71,700 2,056,356.00 0.52 64 600056 中国医药 198,400 2,051,456.00 0.52 65 002138 顺络电子 72,400 2,035,888.00 0.52 66 603707 健友股份 182,000 2,029,300.00 0.52 67 601966 玲珑轮胎 136,900 2,008,323.00 0.51 68 600511 国药股份 68,500 1,997,460.00 0.51 69 300919 中伟股份 59,400 1,953,072.00 0.50 70 002429 兆驰股份 439,700 1,925,886.00 0.49 71 600170 上海建工 796,300 1,903,157.00 0.48 72 600563 法拉电子 17,400 1,898,166.00 0.48 73 002120 韵达股份 282,200 1,890,740.00 0.48 74 688249 晶合集成 90,500 1,834,435.00 0.47 75 601216 君正集团 329,800 1,820,496.00 0.46 76 002500 山西证券 310,400 1,812,736.00 0.46 77 600872 中炬高新 94,700 1,799,300.00 0.46 78 000032 深桑达 A 88,700 1,794,401.00 0.46 79 300207 欣旺达 88,200 1,769,292.00 0.45 80 600906 财达证券 253,800 1,730,916.00 0.44 81 002607 中公教育 555,100 1,698,606.00 0.43 82 601598 中国外运 344,386 1,697,822.98 0.43 83 300699 光威复材 52,400 1,659,508.00 0.42 84 600171 上海贝岭 48,400 1,657,700.00 0.42 85 603893 瑞芯微 10,800 1,640,088.00 0.42 86 300623 捷捷微电 55,000 1,639,000.00 0.42 87 603160 汇顶科技 22,700 1,612,381.00 0.41 88 600498 烽火通信 76,600 1,610,898.00 0.41 89 600483 福能股份 166,680 1,606,795.20 0.41 90 600143 金发科技 155,700 1,605,267.00 0.41 91 002507 涪陵榨菜 125,400 1,603,866.00 0.41 92 600685 中船防务 58,600 1,593,334.00 0.41 93 002410 广联达 118,800 1,593,108.00 0.41 94 688608 恒玄科技 4,400 1,531,112.00 0.39 95 600535 天士力 92,900 1,453,885.00 0.37 96 600704 物产中大 268,300 1,413,941.00 0.36 97 002056 横店东磁 97,400 1,378,210.00 0.35 98 688676 金盘科技 40,900 1,368,105.00 0.35 99 002085 万丰奥威 82,300 1,307,747.00 0.33 100 603596 伯特利 24,100 1,269,829.00 0.32 101 601921 浙版传媒 156,200 1,258,972.00 0.32 102 000825 太钢不锈 335,900 1,205,881.00 0.31 103 000960 锡业股份 77,000 1,178,100.00 0.30 104 002008 大族激光 46,000 1,121,020.00 0.29 105 600885 宏发股份 50,080 1,117,284.80 0.28 106 601933 永辉超市 219,800 1,077,020.00 0.27 107 603077 和邦生物 606,700 1,061,725.00 0.27 108 688213 思特威 10,279 1,050,719.38 0.27 109 300037 新宙邦 29,500 1,038,400.00 0.26 110 600126 杭钢股份 113,300 1,019,700.00 0.26 111 000060 中金岭南 214,000 980,120.00 0.25 112 600970 中材国际 114,100 978,978.00 0.25 113 600863 内蒙华电 226,400 930,504.00 0.24 114 300595 欧普康视 59,600 910,092.00 0.23 115 688772 珠海冠宇 63,368 905,528.72 0.23 116 600765 中航重机 53,500 903,080.00 0.23 117 603605 珀莱雅 10,700 885,853.00 0.23 118 600673 东阳光 74,900 871,087.00 0.22 119 000400 许继电气 38,400 835,968.00 0.21 120 600909 华安证券 140,900 821,447.00 0.21 121 000034 神州数码 18,600 700,104.00 0.18 122 688017 绿的谐波 5,600 699,384.00 0.18 123 600707 彩虹股份 103,200 666,672.00 0.17 124 600079 人福医药 31,700 665,066.00 0.17 125 605589 圣泉集团 23,500 652,125.00 0.17 126 300146 汤臣倍健 57,900 650,796.00 0.17 127 300339 润和软件 12,400 630,292.00 0.16 128 300024 机器人 35,800 615,044.00 0.16 129 002472 双环传动 18,200 609,518.00 0.16 130 002262 恩华药业 28,200 585,996.00 0.15 131 600062 华润双鹤 30,800 574,728.00 0.15 132 688027 国盾量子 1,900 522,519.00 0.13 133 688235 百济神州 2,200 514,008.00 0.13 134 603000 人民网 23,700 478,977.00 0.12 135 002439 启明星辰 26,900 430,131.00 0.11 136 000783 长江证券 59,000 408,870.00 0.10 137 601016 节能风电 140,600 406,334.00 0.10 138 002624 完美世界 26,600 403,522.00 0.10 139 600566 济川药业 15,000 394,950.00 0.10 140 601198 东兴证券 35,300 393,595.00 0.10 141 688582 芯动联科 5,700 383,040.00 0.10 142 601139 深圳燃气 57,400 365,064.00 0.09 143 601918 新集能源 53,400 344,964.00 0.09 144 603379 三美股份 7,000 336,840.00 0.09 145 688702 盛科通信 5,200 317,616.00 0.08 146 300144 宋城演艺 36,700 313,785.00 0.08 147 002850 科达利 2,700 305,559.00 0.08 148 000709 河钢股份 122,000 263,520.00 0.07 149 002572 索菲亚 17,300 242,373.00 0.06 150 002851 麦格米特 4,800 240,672.00 0.06 151 000563 陕国投 A 65,065 232,282.05 0.06 152 603589 口子窖 6,400 222,720.00 0.06 153 603341 龙旗科技 5,400 219,402.00 0.06 154 600096 云天化 9,900 217,503.00 0.06 155 002430 杭氧股份 10,300 200,026.00 0.05 156 600208 衢州发展 64,200 190,032.00 0.05 157 300724 捷佳伟创 3,300 179,190.00 0.05 158 688072 拓荆科技 1,162 178,611.02 0.05 159 600132 重庆啤酒 3,000 165,300.00 0.04 160 002738 中矿资源 4,940 158,870.40 0.04 161 600977 中国电影 14,000 150,080.00 0.04 162 600688 上海石化 48,900 139,365.00 0.04 163 603658 安图生物 3,300 123,750.00 0.03 164 300888 稳健医疗 2,600 106,860.00 0.03 165 600166 福田汽车 37,900 102,709.00 0.03 166 300604 长川科技 2,200 98,802.00 0.03 167 600517 国网英大 10,900 55,590.00 0.01 168 300223 北京君正 800 55,360.00 0.01 169 688188 柏楚电子 400 52,664.00 0.01 170 600390 五矿资本 6,600 38,478.00 0.01 171 600021 上海电力 4,300 37,797.00 0.01 172 000415 渤海租赁 11,300 37,629.00 0.01 173 600859 王府井 1,700 23,613.00 0.01 174 688114 华大智造 100 6,483.00 0.00 175 000062 深圳华强 70 1,880.20 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002625 光启技术 70,500 2,818,590.00 0.72 2 600556 天下秀 544,400 2,776,440.00 0.71 3 601318 中国平安 46,500 2,579,820.00 0.66 4 601011 宝泰隆 769,900 2,071,031.00 0.53 5 601628 中国人寿 45,600 1,878,264.00 0.48 6 601211 国泰海通 89,838 1,721,296.08 0.44 7 601288 农业银行 288,100 1,694,028.00 0.43 8 601988 中国银行 281,100 1,579,782.00 0.40 9 301221 光庭信息 28,100 1,460,357.00 0.37 10 601169 北京银行 200,700 1,370,781.00 0.35 11 688311 盟升电子 31,530 1,357,366.50 0.35 12 688339 亿华通 57,900 1,236,165.00 0.32 13 600868 梅雁吉祥 427,300 1,179,348.00 0.30 14 002787 华源控股 136,300 1,113,571.00 0.28 15 600674 川投能源 67,500 1,082,700.00 0.28 16 300288 朗玛信息 55,800 843,138.00 0.21 17 301171 易点天下 27,700 740,421.00 0.19 18 688238 和元生物 116,800 724,160.00 0.18 19 688586 江航装备 52,900 595,125.00 0.15 20 002344 海宁皮城 114,100 495,194.00 0.13 21 688565 力源科技 53,000 490,250.00 0.12 22 603189 网达软件 26,100 453,357.00 0.12 23 300467 迅游科技 20,800 446,576.00 0.11 24 688256 寒武纪 700 421,050.00 0.11 25 688768 容知日新 9,200 408,388.00 0.10 26 300612 宣亚国际 26,200 395,620.00 0.10 27 601766 中国中车 48,900 344,256.00 0.09 28 688685 迈信林 6,100 340,685.00 0.09 29 300266 兴源环境 112,500 328,500.00 0.08 30 688369 致远互联 12,000 316,680.00 0.08 31 301161 唯万密封 13,600 308,584.00 0.08 32 002243 力合科创 37,600 306,816.00 0.08 33 301510 固高科技 10,100 303,505.00 0.08 34 600327 大东方 61,200 296,820.00 0.08 35 300658 延江股份 43,700 282,739.00 0.07 36 002084 海鸥住工 73,600 261,280.00 0.07 37 300345 华民股份 29,900 253,552.00 0.06 38 688081 兴图新科 11,300 235,153.00 0.06 39 603617 君禾股份 32,300 231,591.00 0.06 40 688327 云从科技 16,400 226,156.00 0.06 41 688090 瑞松科技 6,500 223,535.00 0.06 42 601777 千里科技 26,100 221,589.00 0.06 43 000829 天音控股 20,000 204,200.00 0.05 44 600628 新世界 24,200 177,144.00 0.05 45 601066 中信建投 7,300 175,565.00 0.04 46 300242 佳云科技 35,300 169,440.00 0.04 47 688512 慧智微 15,200 165,832.00 0.04 48 002593 日上集团 33,900 165,093.00 0.04 49 601113 华鼎股份 39,100 154,445.00 0.04 50 688031 星环科技 3,200 149,216.00 0.04 51 601336 新华保险 2,500 146,250.00 0.04 52 688041 海光信息 800 113,032.00 0.03 53 002910 庄园牧场 10,900 102,678.00 0.03 54 603719 良品铺子 8,300 100,845.00 0.03 55 688567 孚能科技 6,200 89,900.00 0.02 56 603861 白云电器 9,100 89,817.00 0.02 57 688660 电气风电 9,800 85,064.00 0.02 58 688033 天宜新材 12,600 80,766.00 0.02 59 688530 欧莱新材 3,437 56,607.39 0.01 60 301060 兰卫医学 5,600 54,040.00 0.01 61 600292 远达环保 4,400 53,064.00 0.01 62 300500 启迪设计 4,300 52,245.00 0.01 63 002585 双星新材 8,900 48,594.00 0.01 64 600640 国脉文化 3,500 42,420.00 0.01 65 688636 智明达 1,100 37,169.00 0.01 66 603296 华勤技术 340 27,431.20 0.01 67 600315 上海家化 1,000 21,070.00 0.01 68 688548 广钢气体 2,065 20,691.30 0.01 69 301678 新恒汇 417 19,086.28 0.00 70 001388 信通电子 937 15,385.54 0.00 71 301315 威士顿 253 14,269.20 0.00 72 600999 招商证券 800 14,072.00 0.00 73 301232 飞沃科技 340 10,448.20 0.00 74 301528 多浦乐 178 9,579.96 0.00 75 688800 瑞可达 182 8,954.40 0.00 76 688107 安路科技 300 8,472.00 0.00 77 002646 天佑德酒 900 8,352.00 0.00 78 688700 东威科技 192 7,574.40 0.00 79 688651 盛邦安全 178 6,075.14 0.00 80 600539 狮头股份 400 4,272.00 0.00 81 688139 海尔生物 100 3,089.00 0.00 82 300327 中颖电子 50 1,211.00 0.00 83 603185 弘元绿能 54 801.90 0.00 84 000685 中山公用 56 491.68 0.00 85 002916 深南电路 4 431.24 0.00 86 001380 华纬科技 16 327.68 0.00 87 601882 海天精工 13 248.30 0.00 88 688549 中巨芯 20 154.80 0.00 89 002643 万润股份 4 46.04 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002625 光启技术 8,535,690.00 2.07 2 600418 江淮汽车 8,274,453.00 2.01 3 688777 中控技术 7,506,575.44 1.82 4 300136 信维通信 7,246,646.00 1.76 5 600487 亨通光电 6,678,704.00 1.62 6 600079 人福医药 6,617,510.00 1.61 7 002384 东山精密 6,562,945.00 1.60 8 002738 中矿资源 6,509,651.40 1.58 9 300142 沃森生物 6,481,252.00 1.58 10 600895 张江高科 6,311,660.00 1.53 11 601168 西部矿业 6,290,866.00 1.53 12 600988 赤峰黄金 6,221,944.00 1.51 13 002223 鱼跃医疗 6,172,619.00 1.50 14 600763 通策医疗 6,072,236.60 1.48 15 600580 卧龙电驱 5,849,840.00 1.42 16 601000 唐山港 5,620,531.00 1.37 17 000733 振华科技 5,605,667.00 1.36 18 600131 国网信通 5,538,177.00 1.35 19 688099 晶晨股份 5,485,831.30 1.33 20 300677 英科医疗 5,414,967.00 1.32 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 600418 江淮汽车 13,842,841.00 3.36 2 600988 赤峰黄金 8,613,221.00 2.09 3 002384 东山精密 8,497,796.00 2.07 4 000733 振华科技 7,272,497.00 1.77 5 000039 中集集团 6,820,487.60 1.66 6 600498 烽火通信 6,588,074.00 1.60 7 000032 深桑达 A 6,468,395.00 1.57 8 600079 人福医药 6,294,920.00 1.53 9 600699 均胜电子 6,222,453.00 1.51 10 300142 沃森生物 6,050,856.76 1.47 11 300001 特锐德 5,998,517.40 1.46 12 688578 艾力斯 5,882,572.02 1.43 13 600380 健康元 5,733,959.00 1.39 14 000729 燕京啤酒 5,692,676.80 1.38 15 002738 中矿资源 5,645,327.00 1.37 16 300073 当升科技 5,639,233.00 1.37 17 688005 容百科技 5,622,425.01 1.37 18 601567 三星医疗 5,458,017.00 1.33 19 302132 中航成飞 5,411,408.00 1.32 20 002625 光启技术 5,358,354.25 1.30 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 736,740,189.25 卖出股票收入（成交）总额 778,186,731.35 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,215,355.62 6.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,215,355.62 6.17 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019758 24 国债 21 240,000 24,215,355.62 6.17 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本报告期进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.12.3 报告期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 222,530.88 2 应收清算款 4,640,963.99 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 107,061.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,970,556.44 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 创金合信中 36,262,740. 125,857,363 证 500 增强 24,401 6,643.99 85 22.37% .65 77.63% A 创金合信中 34,456,983. 131,138,147 证 500 增强 33,114 5,000.76 22 20.81% .92 79.19% C 合计 56,244 5,826.67 70,719,724. 21.58% 256,995,511 78.42% 07 .57 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信中证 500 增 596,010.19 0.37% 基金管理人所有从业 强 A 人员持有本基金 创金合信中证 500 增 56,243.25 0.03% 强 C 合计 652,253.44 0.20% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信中证 500 增强 A 0~10 投资和研究部门负责人持有 创金合信中证 500 增强 C 0~10 本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放 创金合信中证 500 增强 A 0 式基金 创金合信中证 500 增强 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人 - - - - - 固有资金 基金管理人 高级管理人 862.10 0.00 - - - 员 基金经理等 - - - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 862.10 0.00 - - - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信中证 500 创金合信中证 增强 A 500 增强 C 基金合同生效日(2015 年 12 月 31 日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 182,767,648.33 185,899,303.58 本报告期基金总申购份额 47,746,921.32 20,842,851.13 减：本报告期基金总赎回份额 68,394,465.15 41,147,023.57 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 162,120,104.50 165,595,131.14 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 中信证券 2 1,514,691,407.89 100.00% 54,426.38 100.00% - 中信建投 2 - - - - - 证券 中泰证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 国投证券 2 - - - - - 国泰海通 2 - - - - - 证券 国盛证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 第一创业 4 - - - - - 证券 英大证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 1、基金管理人负责选择代理本基金证券交易的证券公司，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择标准： （1）实力雄厚，信誉良好； （2）研究实力较强，有固定的研究机构/部门和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的投研咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专项研究报告； （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （4）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）合规风控能力较强，近一年无重大违法违规事项等； （6）交易能力较强，具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件和信息系统，交易设施符合证券交易的需要等； （7）公司认为需要考虑的其他事项。 2、证券公司及其专用交易单元的选择程序： （1）本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。 （2）本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。 3、本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 中信证券 49,005,204.29 100.00% 325,400,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 证券 中泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国泰海通 - - - - - - 证券 国盛证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 证券 英大证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2025-01-21 基金 2024 年第 4 季度报告 会基金电子披露网站 2 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2025-03-19 基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 3 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2025-03-19 基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 4 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2025-03-19 基金基金合同（2025 年 3 月修订） 会基金电子披露网站 5 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2025-03-19 基金托管协议（2025 年 3 月修订） 会基金电子披露网站 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证券 6 基金（2025 年 3 月）招募说明书（更新） 报、中国证监会基金 2025-03-19 电子披露网站 关于创金合信基金管理有限公司旗下部分指数 公司官网、中国证券 7 基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订 报、中国证监会基金 2025-03-20 基金合同的公告 电子披露网站 8 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2025-03-28 基金 2024 年年度报告 会基金电子披露网站 9 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2025-04-21 基金 2025 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金 公司官网、中国证券 10 估值调整情况的公告 报、中国证监会基金 2025-06-06 电子披露网站 11 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2025-06-26 基金（A 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 12 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2025-06-26 基金（C 类份额）基金产品资料概要更新 会基金电子披露网站 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证券 13 基金（2025 年 6 月）招募说明书（更新） 报、中国证监会基金 2025-06-26 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2025 年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2025 年 8 月 28 日