创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表......13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 49 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 51 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 51 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 51 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息 ...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 54 §9 开放式基金份额变动 ...... 55 §10 重大事件揭示 ...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56 10.8 其他重大事件 ...... 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §12 备查文件目录 ...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 创金合信中证 500 增强 基金主代码 002311 交易代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 667,306,607.63 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证 500 增强 A 创金合信中证 500 增强 C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份 288,921,614.63 份 378,384,993.00 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资目标 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的 回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控 投资策略 制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的 回报。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限 招商银行股份有限公司 公司 姓名 梁绍锋 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-23838944 0755-83199084 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfun yan_zhang@cmbchina.com d.com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区 注册地址 前湾一路 1 号 A 栋 201 深圳市深南大道 7088 号招商银 室（入驻深圳市前海商 行大厦 务秘书有限公司） 深圳市福田中心区福华 深圳市深南大道 7088 号招商银 办公地址 一路115号投行大厦15 行大厦 层 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点 深圳市福田中心区福华一路 115 号 投行大厦 15 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 115 号 投行大厦 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、创金合信中证 500 增强 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 49,985,163.86 本期利润 41,119,507.01 加权平均基金份额本期利润 0.1637 本期加权平均净值利润率 11.87% 本期基金份额净值增长率 10.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 80,492,362.56 期末可供分配基金份额利润 0.2786 期末基金资产净值 369,413,977.19 期末基金份额净值 1.2786 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 50.18% 2、创金合信中证 500 增强 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 47,435,602.94 本期利润 50,498,505.74 加权平均基金份额本期利润 0.2175 本期加权平均净值利润率 15.75% 本期基金份额净值增长率 10.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 105,802,341.89 期末可供分配基金份额利润 0.2796 期末基金资产净值 484,187,334.89 期末基金份额净值 1.2796 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 50.29% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证 500 增强 A 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.11% 0.81% 1.13% 0.69% 0.98% 0.12% 过去三个月 10.51% 0.72% 8.43% 0.65% 2.08% 0.07% 过去六个月 10.16% 0.96% 6.64% 0.94% 3.52% 0.02% 过去一年 26.40% 1.19% 15.42% 1.19% 10.98% 0.00% 过去三年 64.56% 1.36% 29.55% 1.40% 35.01% -0.04% 自基金合同 50.18% 1.37% -10.47% 1.41% 60.65% -0.04% 生效起至今 创金合信中证 500 增强 C 业绩比较 份额净值 业绩比较 份额净值 基准收益 阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.10% 0.81% 1.13% 0.69% 0.97% 0.12% 过去三个月 10.49% 0.73% 8.43% 0.65% 2.06% 0.08% 过去六个月 10.11% 0.96% 6.64% 0.94% 3.47% 0.02% 过去一年 26.28% 1.19% 15.42% 1.19% 10.86% 0.00% 过去三年 63.74% 1.36% 29.55% 1.40% 34.19% -0.04% 自基金合同 50.29% 1.37% -10.47% 1.41% 60.76% -0.04% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 3 日获得中国证监会批复，2014 年 7 月 9 日 正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本 2.33 亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例 51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例 21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例 4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行 13 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共管理 69 只公募基金，其中混合型产品 19 只、指数型产品 4 只、债券型产品 23 只、股票型产品 22 只、货币型产品 1 只；管理的公募基金规模约 559.29 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 董梁 本基金 2019 年 7 - 17 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 基金经 月 5 日 材料科学博士，2005 年 3 月加入美国巴 理、首 克莱环球投资(Barclays Global Investors) 席量化 任高级研究员、基金经理,负责美股量化 官兼任 模型开发及投资工作。2009 年 8 月加入 量化指 瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负 数与国 责港股量化模型开发和投资,以及环球股 际部总 指期货期权的量化投资。2011 年 1 月加 监 入信达国际任执行董事、基金经理,进行 港股投资。2012 年 8 月加入华安基金管 理有限公司,任系统化投资部量化投资总 监、基金经理。2015 年加入香港启智资 产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理。2017 年9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官，兼量化指数与国 际部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，全球疫情反弹后回落，疫苗接种率逐渐提升，发达国家经济明显修复，好于发展中国家。多作用因素下，大宗商品价格上行，全球通胀压力升温。随着各国经济活动逐渐恢复正常，未来将逐渐退出宽松的货币政策，6 月美联储议息会议释放边际转鹰信号。国内方面，基本面持续复苏，疫情管控情况良好，疫苗接种率达到较高水平，通胀水平相对稳定，货币政策继续维持稳健。尤其是在其它新兴市场疫情反复的情况下，我国在全球供应链中的地位进一步加强。大类资产方面，大宗商品上涨后回落，原油价格大幅提升，美元指数探底回升，黄金宽幅震荡，美股、A 股震荡上行。 2021 年上半年，中证 500 指数震荡上行，行业间收益率分化比较明显。业绩基准指数 成份股内，表现最好的几个行业是综合55.35%、钢铁29.19%、化工25.75%，表现最差的几个行业是非银金融-19.97%、农林牧渔-14.81%、通信-13.70%。风格方面，成份股内成长、高波动因子表现较好，杠杆因子表现较差。 本基金以中证 500 指数为基准，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制跟踪误差，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证 500 增强 A 基金份额净值为 1.2786 元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 10.16%，同期业绩比较基准收益率为 6.64%；截至本报告期末创金 合信中证 500 增强 C 基金份额净值为 1.2796 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 10.11%，同期业绩比较基准收益率为 6.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，新冠疫情带来的影响将越来越弱，全球经济持续修复，各国逐渐退出宽松货币政策是大概率事件。美联储在本轮操作过程中非常谨慎，市场已逐渐消化缩减 QE 的影响，预计靴子落地后对市场的冲击不大。国内方面，随着经济从疫情中持续修复，增速将边际放缓，下半年有一定经济下行压力。7 月国务院常务会后，央行宣布降准 0.5%，加大对小微企业的支持力度。在货币政策稳健的基调下，本次降准不代表下半年将大幅宽松，但已足够改变市场对于政策收紧的预期，短期对市场情绪有提振作用。长期来看，市场系统性风险不大，仍然以结构性机会为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金已实施利润分配 140,508,827.85 元，符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 51,651,124.95 23,738,148.79 结算备付金 14,765,899.49 14,672,564.07 存出保证金 3,887,762.66 4,786,772.37 交易性金融资产 6.4.7.2 783,702,643.79 875,045,271.39 其中：股票投资 770,880,643.79 828,713,904.99 基金投资 - 0.00 债券投资 12,822,000.00 46,331,366.40 资产支持证券投资 - 0.00 贵金属投资 - 0.00 衍生金融资产 6.4.7.3 - 0.00 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 0.00 应收证券清算款 574,072.08 809,280.55 应收利息 6.4.7.5 275,776.16 1,028,680.06 应收股利 - 0.00 应收申购款 1,813,114.14 2,425,628.19 递延所得税资产 - 0.00 其他资产 6.4.7.6 - 0.00 资产总计 856,670,393.27 922,506,345.42 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 日 31 日 负债： 短期借款 - 0.00 交易性金融负债 - 0.00 衍生金融负债 6.4.7.3 - 0.00 卖出回购金融资产款 - 0.00 应付证券清算款 - 0.00 应付赎回款 1,422,752.50 5,462,091.26 应付管理人报酬 569,290.59 593,819.28 应付托管费 71,161.30 74,227.43 应付销售服务费 40,805.10 34,190.49 应付交易费用 6.4.7.7 811,045.03 861,859.96 应交税费 20,003.81 0.00 应付利息 - 0.00 应付利润 - 0.00 递延所得税负债 - 0.00 其他负债 6.4.7.8 134,022.86 234,358.03 负债合计 3,069,081.19 7,260,546.45 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 667,306,607.63 670,995,911.89 未分配利润 6.4.7.10 186,294,704.45 244,249,887.08 所有者权益合计 853,601,312.08 915,245,798.97 负债和所有者权益总计 856,670,393.27 922,506,345.42 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，创金合信中证 500 增强 A 份额净值 1.2786 元，基金份 额总额 288,921,614.63 份；创金合信中证 500 增强 C 份额净值 1.2796 元，基金份额总额 378,384,993.00 份；总份额合计 667,306,607.63 份。 6.2 利润表 会计主体：创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间2020年 本期 2021 年 1 月 1 日至 项目 附注号 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2021 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 99,215,309.63 109,627,959.67 1.利息收入 300,095.67 291,256.03 其中：存款利息收入 6.4.7.11 153,984.43 166,024.51 债券利息收入 146,111.24 125,231.52 资产支持证券利息 - 0.00 收入 买入返售金融资产 - 0.00 收入 其他利息收入 - 0.00 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 103,735,764.98 86,908,210.07 填列） 其中：股票投资收益 93,490,904.24 81,539,374.23 基金投资收益 - 0.00 债券投资收益 6.4.7.13 -6,589.21 8,571.00 资产支持证券投资 - 0.00 收益 贵金属投资收益 - 0.00 衍生工具收益 6.4.7.14 3,260,699.04 1,114,249.52 股利收益 6.4.7.15 6,990,750.91 4,246,015.32 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -5,802,754.05 20,992,614.33 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 982,203.03 1,435,879.24 号填列） 减：二、费用 7,597,296.88 5,862,212.29 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,629,065.11 2,344,709.05 2.托管费 6.4.10.2.2 328,633.08 293,088.62 3.销售服务费 6.4.10.2.3 156,976.74 140,770.54 4.交易费用 6.4.7.18 4,323,433.04 2,937,033.88 5.利息支出 3,397.69 0.00 其中：卖出回购金融资产 3,397.69 0.00 支出 6.税金及附加 11,738.52 4,011.30 7.其他费用 6.4.7.19 144,052.70 142,598.90 三、利润总额（亏损总额 91,618,012.75 103,765,747.38 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 91,618,012.75 103,765,747.38 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 670,995,911.89 244,249,887.08 915,245,798.97 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 91,618,012.75 91,618,012.75 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -3,689,304.26 -9,064,367.53 -12,753,671.79 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 491,635,794.05 186,522,722.04 678,158,516.09 2.基金赎回款 -495,325,098.31 -195,587,089.57 -690,912,187.88 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - -140,508,827.85 -140,508,827.85 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 667,306,607.63 186,294,704.45 853,601,312.08 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 569,406,445.93 4,156,222.12 573,562,668.05 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 0.00 103,765,747.38 103,765,747.38 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -41,205,961.87 -8,020,829.53 -49,226,791.40 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 609,240,393.44 39,072,446.72 648,312,840.16 2.基金赎回款 -650,446,355.31 -47,093,276.25 -697,539,631.56 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 0.00 0.00 0.00 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 528,200,484.06 99,901,139.97 628,101,624.03 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____苏彦祝___ ____奚胜田______ ____沈琼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证 券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可 [2015] 3049 号《关于准予创金 合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共募集人民币 10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 普华永道中天验字 (2015) 第 1505 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,000,000.00 份基金份额。本基金的 基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 (以下简称“招商银行”) 。 本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。 根据《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售 服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份 额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票 (包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票) 、债券 (包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品 (包括权证、股指期货等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于90%。其中，本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率 (税后) ×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算 销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 51,651,124.95 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 51,651,124.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 752,056,982.13 770,880,643.79 18,823,661.66 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 12,834,046.55 12,822,000.00 -12,046.55 债券 银行间市场 - - - 合计 12,834,046.55 12,822,000.00 -12,046.55 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 764,891,028.68 783,702,643.79 18,811,615.11 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 24,906,000.00 - - - --股指期货 24,906,000.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 24,906,000.00 - - - 注: 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 4,995.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,307.30 应收债券利息 264,343.97 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 129.40 合计 275,776.16 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 811,045.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 811,045.03 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 610.59 应付证券出借违约金 - 预提费用 133,412.27 合计 134,022.86 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 创金合信中证 500 增强 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 351,109,921.85 351,109,921.85 本期申购 130,083,288.91 130,083,288.91 本期赎回（以“-”号填列） -192,271,596.13 -192,271,596.13 基金份额折算变动份额 - - 本期末 288,921,614.63 288,921,614.63 创金合信中证 500 增强 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 319,885,990.04 319,885,990.04 本期申购 361,552,505.14 361,552,505.14 本期赎回（以“-”号填列） -303,053,502.18 -303,053,502.18 基金份额折算变动份额 - - 本期末 378,384,993.00 378,384,993.00 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 创金合信中证 500 增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 115,846,354.91 11,668,145.98 127,514,500.89 本期利润 49,985,163.86 -8,865,656.85 41,119,507.01 本期基金份额交易产 -19,402,047.39 -9,227,356.95 -28,629,404.34 生的变动数 其中：基金申购款 52,504,016.10 -4,757,934.59 47,746,081.51 基金赎回款 -71,906,063.49 -4,469,422.36 -76,375,485.85 本期已分配利润 -59,512,241.00 - -59,512,241.00 本期末 86,917,230.38 -6,424,867.82 80,492,362.56 创金合信中证 500 增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 106,041,555.99 10,693,830.20 116,735,386.19 本期利润 47,435,602.94 3,062,902.80 50,498,505.74 本期基金份额交易产 41,687,292.06 -22,122,255.25 19,565,036.81 生的变动数 其中：基金申购款 155,364,561.61 -16,587,921.08 138,776,640.53 基金赎回款 -113,677,269.55 -5,534,334.17 -119,211,603.72 本期已分配利润 -80,996,586.85 - -80,996,586.85 本期末 114,167,864.14 -8,365,522.25 105,802,341.89 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 60,707.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 90,983.20 其他 2,293.48 合计 153,984.43 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,299,691,041.14 减：卖出股票成本总额 2,206,200,136.90 买卖股票差价收入 93,490,904.24 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 47,508,671.12 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 46,470,589.21 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,044,671.12 买卖债券差价收入 -6,589.21 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期货投资 3,260,699.04 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 6,990,750.91 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,990,750.91 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -6,249,514.05 ——股票投资 -6,248,568.96 ——债券投资 -945.09 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 446,760.00 ——权证投资 - ——期货投资 446,760.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 -5,802,754.05 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 977,262.85 转换费收入 4,940.18 合计 982,203.03 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,250,659.52 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 期货市场交易费用 72,773.52 合计 4,323,433.04 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 21,323.61 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 10,640.43 指数使用费 52,581.29 合计 144,052.70 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 2,629,065.11 2,344,709.05 理费 其中：支付销售机构的客户 592,378.35 736,945.91 维护费 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 328,633.08 293,088.62 管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信中证500增强 创金合信中证500增强 合计 A C 创金合信直销 - 54,764.99 54,764.99 第一创业证券 - 498.40 498.40 招商银行 - 6,038.90 6,038.90 合计 - 61,302.29 61,302.29 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 创金合信中证500增强 创金合信中证500增强 合计 A C 创金合信直销 - 43,247.53 43,247.53 第一创业证券 - 490.68 490.68 招商银行 - 5,486.89 5,486.89 合计 - 49,225.10 49,225.10 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 创金合信中证 500 增强 A 创金合信中证 500 增强 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占 - - 基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 创金合信中证 500 增强 A 创金合信中证 500 增强 C 报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占 0.00% 0.00% 基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间2020年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有 51,651,124.95 60,707.75 25,556,986.51 88,564.07 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比区间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比区间均无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 金额单位：人民币元 创金合信中证 500 增强 A 每 10 份 现金形 再投资 本期利 权益登 场内除 场外除 基金份 序号 式发放 形式发 润分配 备注 记日 息日 息日 额分红 总额 放总额 合计 数 2021 年 2021 年 38,650 20,861 59,512 1 6 月 11 - 6 月 11 2.2060 ,814.6 ,426.3 ,241.0 - 日 日 8 2 0 38,650 20,861 59,512 合计 - - - 2.2060 ,814.6 ,426.3 ,241.0 - 8 2 0 创金合信中证 500 增强 C 每 10 份 现金形 再投资 本期利 权益登 场内除 场外除 基金份 序号 式发放 形式发 润分配 备注 记日 息日 息日 额分红 总额 放总额 合计 数 2021 年 2021 年 73,643 80,996 7,353, 1 6 月 11 - 6 月 11 2.2080 ,558.6 ,586.8 - 028.16 日 日 9 5 73,643 80,996 7,353, 合计 - - - 2.2080 ,558.6 ,586.8 - 028.16 9 5 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 科创板 243.6 688680 海优新材 1 月 15 7 月 22 打新限 69.94 1 2,795 195,482.30 680,889.95 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688317 之江生物 1 月 8 7 月 19 打新限 43.22 63.82 5,740 248,082.80 366,326.80 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 251.9 300957 贝泰妮 3 月 18 9 月 27 打新限 47.33 6 411 19,452.63 103,555.56 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688323 瑞华泰 4 月 21 10月28 打新限 5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688621 阳光诺和 6 月 11 12月21 打新限 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688316 青云科技 3 月 5 9 月 16 打新限 63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688456 有研粉材 3 月 10 9 月 17 打新限 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688607 康众医疗 1 月 25 8 月 2 打新限 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 688499 利元亨 6 月 23 7 月 1 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688633 星球石墨 3 月 17 9 月 24 打新限 33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300979 华利集团 4 月 15 10月26 打新限 33.22 87.50 717 23,818.74 62,737.50 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 301018 申菱环境 6 月 28 7 月 7 上市 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 日 2021 年 2022 年 科创板 688239 航宇科技 6 月 25 1 月 5 打新限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 688087 英科再生 6 月 30 7 月 9 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 115.7 300973 立高食品 4 月 8 10月15 打新限 28.28 1 360 10,180.80 41,655.60 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 打新限 48.59 90.39 451 21,914.09 40,765.89 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 上市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 日 2021 年 2021 年 科创板 688367 工大高科 6 月 21 12月28 打新限 11.53 17.94 1,717 19,797.01 30,802.98 - 日 日 售 2021 年 2021 年 科创板 688681 科汇股份 6 月 4 12月16 打新限 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 上市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 打新限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 售 301009 可靠股份 2021 年 2021 年 创业板 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 6 月 8 12月17 打新限 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 打新限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300932 三友联众 1 月 15 7 月 22 打新限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 打新限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300968 格林精密 4 月 6 10月15 打新限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300940 南极光 1 月 27 8 月 3 打新限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 打新限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300937 药易购 1 月 20 7 月 27 打新限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301013 利和兴 6 月 21 12月29 打新限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300942 易瑞生物 2 月 2 8 月 9 打新限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300997 欢乐家 5 月 26 12 月 2 打新限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300933 中辰股份 1 月 15 7 月 22 打新限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 打新限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 300955 嘉亨家化 2021 年 2021 年 创业板 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 3 月 16 9 月 24 打新限 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 打新限 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300956 英力股份 3 月 16 9 月 27 打新限 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300952 恒辉安防 3 月 3 9 月 13 打新限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301016 雷尔伟 6 月 23 12月30 打新限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300966 共同药业 3 月 31 10月11 打新限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300945 曼卡龙 2 月 3 8 月 10 打新限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 打新限 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300931 通用电梯 1 月 13 7 月 21 打新限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300961 深水海纳 3 月 23 9 月 30 打新限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300950 德固特 2 月 24 9 月 3 打新限 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 日 售 2021 年 2021 年 新股未 605162 新中港 6 月 29 7 月 7 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 创业板 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 打新限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300986 志特新材 4 月 21 11 月 1 打新限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300987 川网传媒 4 月 28 11月11 打新限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 打新限 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 售 2020 年 2021 年 创业板 300926 博俊科技 12月29 7 月 12 打新限 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 打新限 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300930 屹通新材 1 月 13 7 月 21 打新限 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300985 致远新能 4 月 21 10月29 打新限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300971 博亚精工 4 月 7 10月15 打新限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 日 日 售 2020 年 2021 年 创业板 300927 江天化学 12月29 7 月 7 打新限 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301018 申菱环境 6 月 28 1 月 7 打新限 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300975 商络电子 4 月 14 10月21 打新限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300963 中洲特材 3 月 30 10月11 打新限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301011 华立科技 6 月 9 12月17 打新限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 打新限 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300967 晓鸣股份 4 月 2 10月13 打新限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300972 万辰生物 4 月 8 10月19 打新限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 日 日 售 300929 华骐环保 2021 年 2021 年 创业板 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 1 月 12 7 月 21 打新限 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300960 通业科技 3 月 22 9 月 29 打新限 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301020 密封科技 6 月 28 1 月 6 打新限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 打新限 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301007 德迈仕 6 月 4 12月16 打新限 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 打新限 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 打新限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 300992 泰福泵业 5 月 17 11月25 打新限 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 售 2021 年 2021 年 创业板 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 打新限 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 售 2021 年 2022 年 创业板 301021 英诺激光 6 月 28 1 月 6 打新限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 日 售 2020 年 2021 年 创业板 163.0 300919 中伟股份 12月15 7 月 2 打新限 24.60 0 610 15,006.00 99,430.00 - 日 日 售 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 12,822,000.00 46,331,366.40 合计 12,822,000.00 46,331,366.40 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 06 月 30 日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2021年06月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.32%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2021 年 06 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 846,304,524.52 元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告 期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利 率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资 组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活 动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 51,651,124.95 - - - 51,651,124.95 结算备付金 14,765,899.49 - - - 14,765,899.49 存出保证金 3,887,762.66 - - - 3,887,762.66 交易性金融资产 12,822,000.00 - - 770,880,643.79 783,702,643.79 应收证券清算款 - - - 574,072.08 574,072.08 应收利息 - - - 275,776.16 275,776.16 应收申购款 - - - 1,813,114.14 1,813,114.14 资产总计 83,126,787.10 - - 773,543,606.17 856,670,393.27 负债 应付赎回款 - - - 1,422,752.50 1,422,752.50 应付管理人报酬 - - - 569,290.59 569,290.59 应付托管费 - - - 71,161.30 71,161.30 应付销售服务费 - - - 40,805.10 40,805.10 应付交易费用 - - - 811,045.03 811,045.03 应交税费 - - - 20,003.81 20,003.81 其他负债 - - - 134,022.86 134,022.86 负债总计 - - - 3,069,081.19 3,069,081.19 利率敏感度缺口 83,126,787.10 - - 770,474,524.98 853,601,312.08 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 23,738,148.79 - - - 23,738,148.79 结算备付金 14,672,564.07 - - - 14,672,564.07 存出保证金 4,786,772.37 - - - 4,786,772.37 交易性金融资产 46,331,366.40 - - 828,713,904.99 875,045,271.39 应收证券清算款 - - - 809,280.55 809,280.55 应收利息 - - - 1,028,680.06 1,028,680.06 应收申购款 - - - 2,425,628.19 2,425,628.19 资产总计 89,528,851.63 - - 832,977,493.79 922,506,345.42 负债 应付赎回款 - - - 5,462,091.26 5,462,091.26 应付管理人报酬 - - - 593,819.28 593,819.28 应付托管费 - - - 74,227.43 74,227.43 应付销售服务费 - - - 34,190.49 34,190.49 应付交易费用 - - - 861,859.96 861,859.96 其他负债 - - - 234,358.03 234,358.03 负债总计 - - - 7,260,546.45 7,260,546.45 利率敏感度缺口 89,528,851.63 - - 825,716,947.34 915,245,798.97 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2021年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.50%(2020 年 6 月 30 日：1.41%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020 年 6 月 30 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 770,880,643.79 90.31 828,713,904.99 90.55 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 770,880,643.79 90.31 828,713,904.99 90.55 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 38,445,593.19 41,069,392.73 2.业绩比较基准下降 5% -38,445,593.19 -41,069,392.73 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 768,151,866.20 元，属于第二层次的余额为 15,550,777.59 元， 无属于第三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为 822,930,028.26 元， 属于第二层次的余额为 52,115,243.13 元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.14.2 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 770,880,643.79 89.99 其中：股票 770,880,643.79 89.99 2 固定收益投资 12,822,000.00 1.50 其中：债券 12,822,000.00 1.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 66,417,024.44 7.75 7 其他资产 6,550,725.04 0.76 8 合计 856,670,393.27 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,106,574.20 0.25 B 采矿业 13,138,800.00 1.54 C 制造业 397,147,843.93 46.53 D 电力、热力、燃气及水生产和 7,445,327.04 0.87 供应业 E 建筑业 5,294,052.14 0.62 F 批发和零售业 21,968,508.49 2.57 G 交通运输、仓储和邮政业 3,211,908.00 0.38 H 住宿和餐饮业 159,862.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服 49,541,105.77 5.80 务业 J 金融业 15,387,659.35 1.80 K 房地产业 32,099,267.46 3.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,125,170.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 3,539,357.73 0.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,068,123.40 0.24 R 文化、体育和娱乐业 5,960,820.72 0.70 S 综合 5,878,573.47 0.69 合计 567,072,953.70 66.43 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 4,063,022.45 0.48 C 制造业 95,819,414.84 11.23 D 电力、热力、燃气及水生产和 8,581,792.94 1.01 供应业 E 建筑业 4,905,118.13 0.57 F 批发和零售业 7,246,105.31 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 24,487,342.10 2.87 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 29,323,940.14 3.44 务业 J 金融业 17,624,555.10 2.06 K 房地产业 3,206,479.64 0.38 L 租赁和商务服务业 939,610.00 0.11 M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 48,750.01 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,455,244.00 0.87 S 综合 - - 合计 203,807,690.09 23.88 7.2.3 期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 002709 天赐材料 140,066 14,928,234.2 1.75 8 2 603486 科沃斯 59,700 13,616,376.0 1.60 0 3 300207 欣旺达 386,379 12,580,500.2 1.47 4 4 600885 宏发股份 195,554 12,261,235.8 1.44 0 5 300316 晶盛机电 240,980 12,169,490.0 1.43 0 6 600089 特变电工 869,282 11,170,273.70 1.31 7 002138 顺络电子 286,306 11,100,083.62 1.30 8 300699 光威复材 141,215 10,725,279.2 1.26 5 9 300271 华宇软件 542,262 10,438,543.5 1.22 0 10 603444 吉比特 19,166 10,157,980.0 1.19 0 11 601168 西部矿业 841,100 10,034,323.0 1.18 0 12 300474 景嘉微 101,038 9,893,640.96 1.16 13 300482 万孚生物 152,296 9,852,028.24 1.15 14 600201 生物股份 562,552 9,816,532.40 1.15 15 300285 国瓷材料 200,696 9,783,930.00 1.15 16 300463 迈克生物 228,700 9,625,983.00 1.13 17 002212 天融信 476,740 9,425,149.80 1.10 18 600739 辽宁成大 445,769 9,276,452.89 1.09 19 600038 中直股份 175,600 9,261,144.00 1.08 20 002572 索菲亚 380,729 9,213,641.80 1.08 21 002048 宁波华翔 453,923 8,851,498.50 1.04 22 002925 盈趣科技 225,180 8,761,753.80 1.03 23 601233 桐昆股份 363,133 8,747,873.97 1.02 24 000686 东北证券 1,028,707 8,692,574.15 1.02 25 300146 汤臣倍健 261,100 8,590,190.00 1.01 26 600376 首开股份 1,505,996 8,433,577.60 0.99 27 600563 法拉电子 52,426 8,302,181.36 0.97 28 600486 扬农化工 66,958 7,483,895.66 0.88 29 002110 三钢闽光 1,101,850 7,426,469.00 0.87 30 000513 丽珠集团 145,714 7,288,614.28 0.85 31 300630 普利制药 138,614 7,263,373.60 0.85 32 002557 洽洽食品 167,856 7,234,593.60 0.85 33 002444 巨星科技 210,197 7,163,513.76 0.84 34 600282 南钢股份 1,977,500 7,039,900.00 0.82 35 000581 威孚高科 335,512 6,988,714.96 0.82 36 600884 杉杉股份 283,700 6,615,884.00 0.78 37 600649 城投控股 1,344,614 6,400,362.64 0.75 38 600315 上海家化 99,700 5,995,958.00 0.70 39 000009 中国宝安 321,761 5,878,573.47 0.69 40 002745 木林森 421,100 5,642,740.00 0.66 41 300357 我武生物 86,886 5,571,130.32 0.65 42 600446 金证股份 376,900 5,442,436.00 0.64 43 600325 华发股份 792,900 5,344,146.00 0.63 44 600820 隧道股份 1,000,766 5,294,052.14 0.62 45 603638 艾迪精密 119,160 5,108,389.20 0.60 46 002191 劲嘉股份 475,007 5,054,074.48 0.59 47 600153 建发股份 514,676 4,168,875.60 0.49 48 600808 马钢股份 896,100 3,844,269.00 0.45 49 002195 二三四五 1,768,900 3,590,867.00 0.42 50 600380 健康元 260,602 3,578,065.46 0.42 51 603568 伟明环保 155,031 3,539,357.73 0.41 52 000739 普洛药业 118,217 3,475,579.80 0.41 53 603883 老百姓 63,900 3,366,252.00 0.39 54 002648 卫星石化 85,420 3,347,609.80 0.39 55 600266 城建发展 705,384 3,343,520.16 0.39 56 002281 光迅科技 132,437 3,257,950.20 0.38 57 600642 申能股份 528,036 3,242,141.04 0.38 58 002244 滨江集团 762,099 3,193,194.81 0.37 59 600219 南山铝业 883,700 3,181,320.00 0.37 60 002124 天邦股份 449,340 3,149,873.40 0.37 61 000685 中山公用 379,100 3,093,456.00 0.36 62 002507 涪陵榨菜 81,686 3,076,294.76 0.36 63 603605 珀莱雅 15,600 3,068,676.00 0.36 64 002353 杰瑞股份 68,500 3,061,950.00 0.36 65 002603 以岭药业 102,400 2,985,984.00 0.35 66 601718 际华集团 1,049,300 2,959,026.00 0.35 67 600959 江苏有线 964,600 2,942,030.00 0.34 68 600827 百联股份 144,900 2,919,735.00 0.34 69 601928 凤凰传媒 408,369 2,915,754.66 0.34 70 300223 北京君正 28,762 2,902,661.04 0.34 71 600120 浙江东方 660,590 2,827,325.20 0.33 72 000830 鲁西化工 139,800 2,618,454.00 0.31 73 600895 张江高科 138,200 2,524,914.00 0.30 74 600967 内蒙一机 245,600 2,485,472.00 0.29 75 300017 网宿科技 407,500 2,383,875.00 0.28 76 600801 华新水泥 135,188 2,375,253.16 0.28 77 600373 中文传媒 240,774 2,374,031.64 0.28 78 002399 海普瑞 146,403 2,332,199.79 0.27 79 002131 利欧股份 980,800 2,295,072.00 0.27 80 600879 航天电子 304,330 2,288,561.60 0.27 81 001872 招商港口 135,100 2,285,892.00 0.27 82 000960 锡业股份 141,400 2,266,642.00 0.27 83 000062 深圳华强 132,300 2,237,193.00 0.26 84 600835 上海机电 137,000 2,226,250.00 0.26 85 600645 中源协和 92,600 2,125,170.00 0.25 86 002299 圣农发展 88,215 2,106,574.20 0.25 87 600372 中航电子 126,100 2,086,955.00 0.24 88 300244 迪安诊断 53,998 2,068,123.40 0.24 89 002867 周大生 98,350 1,944,379.50 0.23 90 000778 新兴铸管 522,064 1,942,078.08 0.23 91 600392 盛和资源 108,917 1,890,799.12 0.22 92 000623 吉林敖东 118,095 1,829,291.55 0.21 93 000060 中金岭南 399,100 1,803,932.00 0.21 94 002074 国轩高科 41,300 1,799,028.00 0.21 95 603260 合盛硅业 23,000 1,768,930.00 0.21 96 600155 华创阳安 164,000 1,754,800.00 0.21 97 300618 寒锐钴业 22,100 1,742,364.00 0.20 98 601689 拓普集团 44,386 1,661,367.98 0.19 99 600782 新钢股份 288,300 1,608,714.00 0.19 100 601869 长飞光纤 63,800 1,554,168.00 0.18 101 002372 伟星新材 70,472 1,456,656.24 0.17 102 603228 景旺电子 55,100 1,443,620.00 0.17 103 601128 常熟银行 223,800 1,387,560.00 0.16 104 603806 福斯特 13,080 1,375,100.40 0.16 105 002013 中航机电 133,900 1,348,373.00 0.16 106 300212 易华录 49,719 1,337,938.29 0.16 107 002511 中顺洁柔 43,300 1,192,915.00 0.14 108 600064 南京高科 124,325 1,154,979.25 0.14 109 000598 兴蓉环境 213,000 1,109,730.00 0.13 110 603858 步长制药 49,230 1,107,182.70 0.13 111 002683 宏大爆破 37,700 1,046,929.00 0.12 112 002831 裕同科技 34,006 1,009,638.14 0.12 113 000825 太钢不锈 130,700 978,943.00 0.11 114 600188 兖州煤业 63,400 973,824.00 0.11 115 601699 潞安环能 82,000 968,420.00 0.11 116 600765 中航重机 41,000 928,650.00 0.11 117 601333 广深铁路 436,800 926,016.00 0.11 118 300315 掌趣科技 198,200 842,350.00 0.10 119 600535 天士力 55,177 817,171.37 0.10 120 002250 联化科技 28,100 783,990.00 0.09 121 600094 大名城 197,900 746,083.00 0.09 122 600901 江苏租赁 139,500 725,400.00 0.08 123 300418 昆仑万维 41,811 684,864.18 0.08 124 601098 中南传媒 76,081 671,034.42 0.08 125 600466 蓝光发展 188,400 555,780.00 0.07 126 000930 中粮科技 54,400 490,144.00 0.06 127 000898 鞍钢股份 101,500 451,675.00 0.05 128 000537 广宇发展 77,000 402,710.00 0.05 129 600329 中新药业 14,300 401,687.00 0.05 130 300009 安科生物 24,400 363,560.00 0.04 131 002203 海亮股份 31,300 333,032.00 0.04 132 000050 深天马Ａ 21,900 310,542.00 0.04 133 000717 韶钢松山 64,300 295,137.00 0.03 134 000629 攀钢钒钛 122,700 280,983.00 0.03 135 002390 信邦制药 19,600 205,408.00 0.02 136 600258 首旅酒店 6,700 159,862.00 0.02 137 002465 海格通信 14,900 140,954.00 0.02 138 002595 豪迈科技 4,800 128,160.00 0.02 139 600339 中油工程 40,600 115,304.00 0.01 140 600862 中航高科 1,900 58,482.00 0.01 141 603345 安井食品 8 2,032.16 0.00 142 603338 浙江鼎力 10 586.90 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300037 新宙邦 119,100 11,921,910.00 1.40 2 000799 酒鬼酒 43,500 11,118,600.00 1.30 3 300253 卫宁健康 678,600 11,040,822.00 1.29 4 300308 中际旭创 276,398 10,646,850.96 1.25 5 002439 启明星辰 354,969 10,297,650.69 1.21 6 600803 新奥股份 519,005 8,568,772.55 1.00 7 600548 深高速 855,383 7,458,939.76 0.87 8 600990 四创电子 168,200 6,689,314.00 0.78 9 000666 经纬纺机 812,000 6,471,640.00 0.76 10 600012 皖通高速 957,479 6,185,314.34 0.72 11 300251 光线传媒 552,400 5,971,444.00 0.70 12 002454 松芝股份 1,101,910 5,939,294.90 0.70 13 600030 中信证券 226,400 5,646,416.00 0.66 14 600894 广日股份 836,432 5,620,823.04 0.66 15 600377 宁沪高速 571,800 5,580,768.00 0.65 16 000001 平安银行 241,900 5,471,778.00 0.64 17 002422 科伦药业 239,399 4,776,010.05 0.56 18 600502 安徽建工 1,157,677 4,491,786.76 0.53 19 300383 光环新网 291,300 4,191,807.00 0.49 20 600694 大商股份 197,100 4,091,796.00 0.48 21 603799 华友钴业 33,300 3,802,860.00 0.45 22 000933 神火股份 397,200 3,753,540.00 0.44 23 600269 赣粤高速 1,078,800 3,624,768.00 0.42 24 300679 电连技术 117,608 3,389,462.56 0.40 25 300226 上海钢联 55,900 3,328,845.00 0.39 26 002460 赣锋锂业 26,100 3,160,449.00 0.37 27 601636 旗滨集团 170,139 3,157,779.84 0.37 28 002491 通鼎互联 780,734 3,029,247.92 0.35 29 601225 陕西煤业 255,237 3,024,558.45 0.35 30 603003 龙宇燃油 400,000 2,912,000.00 0.34 31 600683 京投发展 725,001 2,711,503.74 0.32 32 603790 雅运股份 230,700 2,366,982.00 0.28 33 000726 鲁 泰Ａ 324,800 1,942,304.00 0.23 34 603566 普莱柯 83,000 1,892,400.00 0.22 35 300394 天孚通信 72,020 1,823,546.40 0.21 36 601002 晋亿实业 300,500 1,472,450.00 0.17 37 600362 江西铜业 56,000 1,253,280.00 0.15 38 601811 新华文轩 141,000 1,229,520.00 0.14 39 600176 中国巨石 70,467 1,092,943.17 0.13 40 601088 中国神华 53,200 1,038,464.00 0.12 41 300662 科锐国际 15,500 939,610.00 0.11 42 603813 原尚股份 67,800 909,876.00 0.11 43 300747 锐科激光 6,700 764,202.00 0.09 44 603508 思维列控 38,440 753,808.40 0.09 45 600668 尖峰集团 57,100 681,774.00 0.08 46 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.08 47 600035 楚天高速 186,000 558,000.00 0.07 48 688526 科前生物 14,620 529,536.40 0.06 49 600208 新湖中宝 159,500 484,880.00 0.06 50 002061 浙江交科 73,200 387,960.00 0.05 51 688317 之江生物 5,740 366,326.80 0.04 52 603833 欧派家居 2,300 326,508.00 0.04 53 300896 爱美客 355 280,052.40 0.03 54 300741 华宝股份 5,300 268,816.00 0.03 55 601900 南方传媒 32,600 254,280.00 0.03 56 600031 三一重工 7,900 229,653.00 0.03 57 000099 中信海直 25,100 169,676.00 0.02 58 600287 江苏舜天 30,700 163,324.00 0.02 59 688579 山大地纬 9,617 136,561.40 0.02 60 603516 淳中科技 5,200 110,760.00 0.01 61 002230 科大讯飞 1,600 108,128.00 0.01 62 300957 贝泰妮 411 103,555.56 0.01 63 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01 64 300434 金石亚药 11,200 102,592.00 0.01 65 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 66 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.01 67 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.01 68 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01 69 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.01 70 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 71 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01 72 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.01 73 688571 杭华股份 8,200 73,882.00 0.01 74 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 75 300979 华利集团 717 62,737.50 0.01 76 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 77 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 78 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.01 79 300973 立高食品 393 46,770.60 0.01 80 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 81 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 82 600760 中航沈飞 700 42,210.00 - 83 300981 中红医疗 451 40,765.89 - 84 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 - 85 300900 广联航空 879 32,857.02 - 86 688367 工大高科 1,717 30,802.98 - 87 603081 大丰实业 2,700 29,862.00 - 88 300583 赛托生物 1,300 27,625.00 - 89 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 - 90 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 - 91 301015 百洋医药 614 26,475.78 - 92 300953 震裕科技 240 23,964.00 - 93 001207 联科科技 682 22,581.02 - 94 301009 可靠股份 807 22,541.97 - 95 300884 狄耐克 748 20,106.24 - 96 300937 药易购 334 18,057.04 - 97 603108 润达医疗 1,600 17,968.00 - 98 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 - 99 300908 仲景食品 285 16,983.15 - 100 300614 百川畅银 383 16,272.30 - 101 300940 南极光 368 16,038.26 - 102 300925 法本信息 600 15,774.00 - 103 300890 翔丰华 286 15,615.60 - 104 300932 三友联众 492 15,601.32 - 105 300942 易瑞生物 528 15,159.71 - 106 300968 格林精密 1,220 14,941.74 - 107 300982 苏文电能 317 14,356.93 - 108 300996 普联软件 310 14,068.34 - 109 301013 利和兴 504 13,986.51 - 110 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 - 111 300997 欢乐家 979 13,067.16 - 112 300902 国安达 551 12,981.56 - 113 603171 税友股份 637 12,230.40 - 114 301016 雷尔伟 347 12,175.58 - 115 300950 德固特 305 12,100.63 - 116 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 - 117 301002 崧盛股份 201 11,581.62 - 118 605287 德才股份 349 11,014.44 - 119 300952 恒辉安防 398 10,840.48 - 120 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 - 121 300930 屹通新材 420 10,321.78 - 122 300917 特发服务 365 10,095.90 - 123 300945 曼卡龙 531 10,073.73 - 124 300956 英力股份 371 9,571.80 - 125 301011 华立科技 250 9,424.50 - 126 300931 通用电梯 713 9,360.14 - 127 300966 共同药业 286 9,020.44 - 128 300948 冠中生态 324 8,884.08 - 129 300961 深水海纳 394 8,695.58 - 130 605162 新中港 1,377 8,358.39 - 131 300958 建工修复 300 8,166.00 - 132 300986 志特新材 264 8,070.48 - 133 300987 川网传媒 301 8,069.81 - 134 300978 东箭科技 593 8,064.80 - 135 300926 博俊科技 359 7,969.80 - 136 300943 春晖智控 342 7,925.10 - 137 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 - 138 300985 致远新能 295 7,318.95 - 139 300971 博亚精工 245 6,931.05 - 140 300929 华骐环保 227 6,732.05 - 141 300927 江天化学 217 6,531.70 - 142 300975 商络电子 492 6,410.76 - 143 300963 中洲特材 283 6,364.67 - 144 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 - 145 300972 万辰生物 430 5,439.50 - 146 300960 通业科技 234 5,396.04 - 147 301010 晶雪节能 272 5,127.96 - 148 300995 奇德新材 209 5,008.52 - 149 301012 扬电科技 191 4,854.16 - 150 301007 德迈仕 322 4,766.15 - 151 605011 杭州热电 525 4,662.00 - 152 300992 泰福泵业 215 4,495.85 - 153 300998 宁波方正 203 4,347.24 - 154 002915 中欣氟材 50 958.00 - 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601168 西部矿业 26,627,841.39 2.91 2 300482 万孚生物 22,066,716.40 2.41 3 600529 山东药玻 20,072,070.90 2.19 4 002709 天赐材料 19,793,138.94 2.16 5 603883 老百姓 17,056,362.59 1.86 6 300274 阳光电源 16,389,855.67 1.79 7 600155 华创阳安 16,218,083.00 1.77 8 600426 华鲁恒升 15,745,445.64 1.72 9 002925 盈趣科技 15,264,175.50 1.67 10 000009 中国宝安 15,109,736.68 1.65 11 300207 欣旺达 14,986,197.00 1.64 12 300595 欧普康视 14,858,770.78 1.62 13 300699 光威复材 14,515,288.40 1.59 14 300146 汤臣倍健 14,479,646.00 1.58 15 603993 洛阳钼业 14,451,213.61 1.58 16 603486 科沃斯 14,145,735.00 1.55 17 300316 晶盛机电 13,984,239.40 1.53 18 600030 中信证券 13,727,540.00 1.50 19 600089 特变电工 13,691,018.12 1.50 20 600486 扬农化工 13,556,147.41 1.48 注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 占期初基金资产 额 净值比例（％） 1 300274 阳光电源 41,202,479.19 4.50 2 600426 华鲁恒升 29,044,915.11 3.17 3 300012 华测检测 27,525,797.58 3.01 4 300595 欧普康视 25,372,255.68 2.77 5 300496 中科创达 24,923,682.62 2.72 6 601799 星宇股份 23,997,127.20 2.62 7 603882 金域医学 23,904,504.60 2.61 8 601966 玲珑轮胎 22,753,348.31 2.49 9 300482 万孚生物 20,133,933.00 2.20 10 600529 山东药玻 19,198,979.03 2.10 11 600132 重庆啤酒 18,389,631.76 2.01 12 002507 涪陵榨菜 16,890,366.61 1.85 13 601088 中国神华 15,918,198.70 1.74 14 300285 国瓷材料 15,785,213.20 1.72 15 300207 欣旺达 15,215,742.37 1.66 16 603806 福斯特 15,126,089.83 1.65 17 600155 华创阳安 14,891,291.25 1.63 18 000778 新兴铸管 14,751,343.00 1.61 19 601168 西部矿业 14,668,457.47 1.60 20 000009 中国宝安 14,580,681.60 1.59 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,154,615,444.66 卖出股票收入（成交）总额 2,299,691,041.14 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 12,822,000.00 1.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,822,000.00 1.50 7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20 国债 10 128,220 12,822,000.00 1.50 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖） （元） 动（元） IC2107 IC2107 19 25,715,360.0 809,360.00 - 0 公允价值变动总额合计（元） 809,360.00 股指期货投资本期收益（元） 3,260,699.04 股指期货投资本期公允价值变动（元） 446,760.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本报告期进行了少量的多头套保。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。7.12.3 报告期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,887,762.66 2 应收证券清算款 574,072.08 3 应收股利 - 4 应收利息 275,776.16 5 应收申购款 1,813,114.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,550,725.04 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 份额级别 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数（户） 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 创金合信 175,533,36 113,388,25 中证 500 20,836 13,866.46 1.60 60.75% 3.03 39.25% 增强 A 创金合信 241,764,66 136,620,33 中证 500 56,144 6,739.54 2.14 63.89% 0.86 36.11% 增强 C 合计 76,144 8,763.75 417,298,02 62.53% 250,008,58 37.47% 3.74 3.89 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 创金合信中证 500 增 305,985.86 0.11% 基金管理人所有从业 强 A 人员持有本基金 创金合信中证 500 增 34,012.27 0.01% 强 C 合计 339,998.13 0.05% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 创金合信中证 500 增强 A 10~50 投资和研究部门负责人持有 创金合信中证 500 增强 C 0~10 本开放式基金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放 创金合信中证 500 增强 A 0~10 式基金 创金合信中证 500 增强 C 0 合计 0~10 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例（%） 比例（%） 基金管理人 - - - - - 固有资金 基金管理人 高级管理人 862.10 0.00 - - - 员 基金经理等 36,259.07 0.01 - - - 人员 基金管理人 - - - - - 股东 其他 - - - - - 合计 37,121.17 0.01 0.00 0.00 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信中证 500 创金合信中证 增强 A 500 增强 C 基金合同生效日(2015 年 12 月 31 日)基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 351,109,921.85 319,885,990.04 本报告期基金总申购份额 130,083,288.91 361,552,505.14 减：报告期基金总赎回份额 192,271,596.13 303,053,502.18 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 288,921,614.63 378,384,993.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 创金合信基金管理有限公司监事杨健先生辞任监事职务，2021 年 3 月 3 日，经创金合 信基金管理有限公司股东会 2021 年第一次会议审议通过，选举宋明华先生担任公司监事。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未发生受到监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 英大证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 2 2,075,743,955.50 46.70% 667,381.18 43.70% - 第一创业 2 - - - - - 证券 光大证券 2 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 招商证券 2 992,481,770.01 22.33% 417,599.27 27.34% - 中金财富 2 - - - - - 证券 中泰证券 2 - - - - - 中信建投 2 1,376,491,222.29 30.97% 442,318.29 28.96% - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 英大证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 677,790.90 5.18% 4,300,000.00 55.13% - - 第一创业 - - - - - - 证券 光大证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 招商证券 12,095,471.50 92.40% 3,500,000.00 44.87% - - 中金财富 - - - - - - 证券 中泰证券 - - - - - - 中信建投 316,905.50 2.42% - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2021-01-22 基金 2020 年第四季度报告 会基金电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下指数基金 公司官网、中国证券 2 编制方法及查询路径的公告 报、中国证监会基金 2021-01-30 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放 公司官网、中国证券 3 式基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构 报、中国证监会基金 2021-02-25 的公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分开放 公司官网、中国证券 4 式基金参加招赢通平台费率优惠活动的公告 报、中国证监会基金 2021-03-12 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于修订公司旗下 公司官网、中国证券 5 部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款 报、中国证监会基金 2021-03-24 的公告 电子披露网站 6 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2021-03-30 基金 2020 年年度报告 会基金电子披露网站 7 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证监 2021-04-22 基金 2021 年第 1 季度报告 会基金电子披露网站 8 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证券 2021-05-15 基金暂停大额申购（含定期定额投资）、大额转 报、中国证监会基金 换转入业务的公告 电子披露网站 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金 公司官网、中国证券 9 在腾安基金销售（深圳）有限公司实施费率优 报、中国证监会基金 2021-05-20 惠的公告 电子披露网站 创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资 公司官网、中国证券 10 基金分红公告 报、中国证监会基金 2021-06-09 电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20210106 - 119,863,732.25 0.00 119,863,732.25 0.00 0.00% 20210112 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2021 年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日