创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务会计报告(未经审计)......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注 ......19 §7 投资组合报告......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......60 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......61 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......61 7.12 投资组合报告附注 ...... 62 §8 基金份额持有人信息......63 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......63 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......64 §9 开放式基金份额变动......64 §10 重大事件揭示......65 10.1 基金份额持有人大会决议......65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65 10.4 基金投资策略的改变 ......65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65 10.8 其他重大事件 ...... 67 §11 影响投资者决策的其他重要信息......68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......68 §12 备查文件目录......68 12.1 备查文件目录 ......68 12.2 存放地点 ......68 12.3 查阅方式 ......68 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资 基金 基金简称 创金合信中证500增强 基金主代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 528,200,484.06份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增 创金合信中证500增 强A 强C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份额总额 274,410,582.54份 253,789,901.52份 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具 有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 张燕 信息披 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co yan_zhang@cmbchina.com m 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区前湾 深圳市深南大道7088号招商 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 银行大厦 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 深圳市深南大道7088号招商 15号投行大厦15层 银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金中期报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 注：本基金自2019年1月19日起常批报社由《证券日报》变更为《中国证券报》。2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日-2020年06月30日) 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 本期已实现收益 44,481,888.42 38,291,244.63 本期利润 54,975,662.74 48,790,084.64 加权平均基金份额本期 0.1922 0.1846 利润 本期加权平均净值利润 18.00% 17.24% 率 本期基金份额净值增长 18.05% 17.99% 率 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日) 期末可供分配利润 36,781,507.51 34,501,018.65 期末可供分配基金份额 0.1340 0.1359 利润 期末基金资产净值 326,029,514.37 302,072,109.66 期末基金份额净值 1.1881 1.1902 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日) 基金份额累计净值增长 18.81% 19.02% 率 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证500增强A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 9.50% 0.83% 8.04% 0.84% 1.46% -0.01% 过去三个月 20.20% 1.09% 15.49% 1.08% 4.71% 0.01% 过去六个月 18.05% 1.68% 10.88% 1.70% 7.17% -0.02% 过去一年 29.83% 1.36% 17.70% 1.39% 12.13% -0.03% 过去三年 24.38% 1.33% -3.65% 1.39% 28.03% -0.06% 自基金合同 18.81% 1.40% -22.44% 1.45% 41.25% -0.05% 生效起至今 创金合信中证500增强C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 9.49% 0.83% 8.04% 0.84% 1.45% -0.01% 过去三个月 20.16% 1.09% 15.49% 1.08% 4.67% 0.01% 过去六个月 17.99% 1.68% 10.88% 1.70% 7.11% -0.02% 过去一年 29.62% 1.36% 17.70% 1.39% 11.92% -0.03% 过去三年 23.98% 1.33% -3.65% 1.39% 27.63% -0.06% 自基金合同 19.02% 1.40% -22.44% 1.45% 41.46% -0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2020年6月30日，本公司共管理49只公募基金，其中混合型产品13只、指数型产品5只、债券型产品20只、股票型产品10只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约340.38亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 董梁先生，中国香港，美 国密歇根大学材料科学博 士，2005年3月加入美国巴 克莱环球投资者(Barclay s Global Investors)任高 本基金基金经理、首席量 级研究员、基金经理,负责 董梁 化官兼任量化指数与国际 2019- - 16 美股量化模型开发及投资 部总监 07-05 年 工作。2009年8月加入瑞士 信贷(Credit-Suisse)任 自营交易员,负责港股量 化模型开发和投资,以及 环球股指期货期权的量化 投资。2011年1月加入信达 国际任执行董事、基金经 理,进行港股投资。2012年 8月加入华安基金管理有 限公司,任系统化投资部 量化投资总监、基金经理。 2015年加入香港启智资产 管理有限公司（Zentific Investment Management） 任投资部基金经理。2017 年9月加入创金合信基金 管理有限公司，现任首席 量化投资官，兼量化指数 与国际部总监、基金经理。 秦昌贵先生，中国国籍， 华中科技大学金融学硕 士。2005年6月加入长江证 券股份有限公司，历任衍 生产品部高级研究员，资 产管理总部产品开发部主 管、量化投资部主管。201 秦昌 本基金基金经理、CTA投资 2018- 2020- 14 5年7月加入长江证券（上 贵 部总监 12-04 02-19 年 海）资产管理有限公司， 任量化投资部总经理。201 7年6月加入创金合信基金 管理有限公司，曾任CTA投 资部总监，创金合信中证5 00指数增强型发起式证券 投资基金基金经理(2018 年12月4日至2020年2月19 日)。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与管理人管理的其他投资组合构成同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，与本基金发生反向交易的投资组合为公司量化选股策略的投资组合，同时该产品采用指数化策略进行投资，组合调仓时与量化选股策略投资组合发生反向，该交易未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场板块间分化明显，小市值股票更受青睐。其中创业板指数上涨35.60%,代表蓝筹股票的上证50指数跌幅为-3.95%,沪深300指数涨幅1.64%,代表中小市值股票的中证500和中证1000指数涨幅分别为11.33%,13.52%。中证500指数成分股中,按中信一级行业分类统计,医药行业涨幅65%位列第一,商贸零售涨幅56%紧随其后。食品饮料、计算机、国防军工、农林牧渔涨幅均超过30%。煤炭、银行、有色金属、消费者服务、石油石化以及交通运输表现不佳，跌幅均超过10%。从风格来看，动量因子表现较佳，估值及流动性因子表现较差。 本基金以中证500指数为基准，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制跟踪误差，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为1.1881元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为18.05%，同期业绩比较基准收益率为10.88%；截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为1.1902元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为17.99%，同期业绩比较基准收益率为10.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020年上半年市场经历了两轮下挫，节前新冠疫情爆发导致市场大幅调整，之后随着疫情的全球蔓延，A股市场二次下挫。各国均开启了强有力的货币财政政策进行对冲。由于海外疫情尚未达到拐点，全球产业链承压会给出口相关产业带来压力，如制造业、外贸行业等等，全球联动性较高的行业受影响时长也会更久目前国内疫情基本受控，市场流动性充裕、利率水平维持低位，国内经济活动正在逐步复苏，中美贸易摩擦被市场消化，市场情绪回暖，我们对后市比较乐观。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 25,556,986.51 8,288,543.22 结算备付金 11,417,046.13 13,897,111.13 存出保证金 1,208,022.14 990,135.87 交易性金融资产 6.4.7.2 591,224,698.68 551,786,521.19 其中：股票投资 582,356,270.18 528,210,321.19 基金投资 - - 债券投资 8,868,428.50 23,576,200.00 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,961,645.91 - 应收利息 6.4.7.5 250,845.43 462,040.45 应收股利 - - 应收申购款 7,165,912.51 4,585,589.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 639,785,157.31 580,009,941.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,615,502.01 1,027,735.65 应付赎回款 7,897,775.70 4,251,991.79 应付管理人报酬 400,991.53 351,464.08 应付托管费 50,123.95 43,933.00 应付销售服务费 24,200.84 14,765.77 应付交易费用 6.4.7.7 511,636.50 552,954.01 应交税费 26,903.09 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 156,399.66 204,429.45 负债合计 11,683,533.28 6,447,273.75 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 528,200,484.06 569,406,445.93 未分配利润 6.4.7.10 99,901,139.97 4,156,222.12 所有者权益合计 628,101,624.03 573,562,668.05 负债和所有者权益总 639,785,157.31 580,009,941.80 计 注：报告截止日2020年06月30日，基金份额总额528,200,484.06份，其中下属A类基金份额274,410,582.54份，C类基金份额253,789,901.52份。下属A类基金份额净值1.1881元，C类基金份额净值1.1902元。 6.2 利润表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期2020年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201 0日 9年06月30日 一、收入 109,627,959.67 60,948,061.40 1.利息收入 291,256.03 394,652.50 其中：存款利息收入 6.4.7.11 166,024.51 91,382.00 债券利息收入 125,231.52 303,270.50 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 86,908,210.07 55,172,663.90 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 81,539,374.23 50,610,804.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 8,571.00 -40,231.07 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 1,114,249.52 -803,496.54 股利收益 6.4.7.15 4,246,015.32 5,405,587.23 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 20,992,614.33 3,910,567.40 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 1,435,879.24 1,470,177.60 号填列） 减：二、费用 5,862,212.29 8,953,101.15 1．管理人报酬 6.4.10.2. 2,344,709.05 1,795,709.56 1 2．托管费 6.4.10.2. 293,088.62 224,463.69 2 3．销售服务费 6.4.10.2. 140,770.54 80,615.07 3 4．交易费用 6.4.7.18 2,937,033.88 6,710,497.71 5．利息支出 - 6,325.21 其中：卖出回购金融资产 - 6,325.21 支出 6．税金及附加 4,011.30 3,240.40 7．其他费用 6.4.7.19 142,598.90 132,249.51 三、利润总额（亏损总额 103,765,747.38 51,994,960.25 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 103,765,747.38 51,994,960.25 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 569,406,445.93 4,156,222.12 573,562,668.05 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 103,765,747.38 103,765,747.38 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -41,205,961.87 -8,020,829.53 -49,226,791.40 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 609,240,393.44 39,072,446.72 648,312,840.16 2.基金赎回 -650,446,355.31 -47,093,276.25 -697,539,631.56 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 528,200,484.06 99,901,139.97 628,101,624.03 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 353,180,254.45 -82,408,971.31 270,771,283.14 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 51,994,960.25 51,994,960.25 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 230,842,903.74 -18,535,765.72 212,307,138.02 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 710,123,006.51 -48,417,465.22 661,705,541.29 2.基金赎回 -479,280,102.77 29,881,699.50 -449,398,403.27 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 584,023,158.19 -48,949,776.78 535,073,381.41 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号《关于准予创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1505号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额 将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 25,556,986.51 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 25,556,986.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 543,927,549.59 582,356,270.18 38,428,720.59 贵金属投资-金 - - - 交所黄金合约 交易所市 8,927,262.46 8,868,428.50 -58,833.96 场 债 银行间市 券 场 - - - 合计 8,927,262.46 8,868,428.50 -58,833.96 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 552,854,812.05 591,224,698.68 38,369,886.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 6,625,512.00 - - - --股指期货 6,625,512.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 6,625,512.00 - - - 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 2,624.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,791.87 应收债券利息 243,354.99 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 73.90 合计 250,845.43 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 511,636.50 银行间市场应付交易费用 - 合计 511,636.50 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,536.94 预提费用 153,862.72 合计 156,399.66 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 创金合信中证500增强A 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (创金合信中证500增强A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 358,836,333.01 358,836,333.01 本期申购 277,329,888.58 277,329,888.58 本期赎回（以“-”号填列） -361,755,639.05 -361,755,639.05 本期末 274,410,582.54 274,410,582.54 6.4.7.9.2 创金合信中证500增强C 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 (创金合信中证500增强C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 210,570,112.92 210,570,112.92 本期申购 331,910,504.86 331,910,504.86 本期赎回（以“-”号填列） -288,690,716.26 -288,690,716.26 本期末 253,789,901.52 253,789,901.52 注：申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 创金合信中证500增强A 单位：人民币元 项目 (创金合信中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 上年度末 -6,497,924.91 8,812,259.02 2,314,334.11 本期利润 44,481,888.42 10,493,774.32 54,975,662.74 本期基金份额交易产 -1,202,456.00 -4,468,609.02 -5,671,065.02 生的变动数 其中：基金申购款 16,594,134.48 2,321,600.63 18,915,735.11 基金赎回款 -17,796,590.48 -6,790,209.65 -24,586,800.13 本期已分配利润 - - - 本期末 36,781,507.51 14,837,424.32 51,618,931.83 6.4.7.10.2 创金合信中证500增强C 单位：人民币元 项目 (创金合信中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强C) 上年度末 -3,368,361.76 5,210,249.77 1,841,888.01 本期利润 38,291,244.63 10,498,840.01 48,790,084.64 本期基金份额交易产 -421,864.22 -1,927,900.29 -2,349,764.51 生的变动数 其中：基金申购款 17,951,958.69 2,204,752.92 20,156,711.61 基金赎回款 -18,373,822.91 -4,132,653.21 -22,506,476.12 本期已分配利润 - - - 本期末 34,501,018.65 13,781,189.49 48,282,208.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 88,564.07 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 76,142.00 其他 1,318.44 合计 166,024.51 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 1,595,568,922.32 减：卖出股票成本总额 1,514,029,548.09 买卖股票差价收入 81,539,374.23 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 8,571.00 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 8,571.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 27,118,303.69 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 26,585,749.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 523,983.69 买卖债券差价收入 8,571.00 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2020年01月01日至2020年06月30日 期货投资 1,114,249.52 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 4,246,015.32 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,246,015.32 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 20,778,971.33 ——股票投资 20,852,648.73 ——债券投资 -73,677.40 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 213,643.00 ——权证投资 - ——期货投资 213,643.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 20,992,614.33 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 1,431,614.28 转换费收入 4,264.96 合计 1,435,879.24 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 2,928,782.95 银行间市场交易费用 - 期货市场交易费用 8,250.93 合计 2,937,033.88 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 审计费用 26,737.71 信息披露费 59,672.34 汇划手续费 9,294.67 指数使用费 46,894.18 合计 142,598.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 - - 1,499,116,643.99 20.44% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 占当期 占当期 债券买 债券买 成交金额 卖成交 成交金额 卖成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 - - 4,009,940.00 9.91% 有限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 - - 27,900,000.00 45.07% 有限公司 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 第一创业 证券股份 482,159.42 19.47% - - 有限公司 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,344,709.05 1,795,709.56 其中：支付销售机构的客户维护费 736,945.91 500,357.52 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 293,088.62 224,463.69 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 招商银行 0.00 5,486.89 5,486.89 第一创业 0.00 490.68 490.68 证券 创金合信 0.00 43,247.53 43,247.53 直销 合计 0.00 49,225.10 49,225.10 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2019年01月01日至2019年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 招商银行 0.00 2,810.91 2,810.91 第一创业 0.00 300.97 300.97 证券 创金合信 0.00 32,737.76 32,737.76 直销 合计 0.00 35,849.64 35,849.64 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信中证500增强A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年06月30日 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 5,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - 1.31% 例 创金合信中证500增强C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年06月30日 2019年06月30日 报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 5,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 - 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 - 2.49% 例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 25,556,986.51 88,564.07 7,524,457.04 41,348.55 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6883 财富 2020 2020 新股 107. 237. 4,356 467, 1,03 - 18 趋势 -04- -10- 锁定 41 93 877. 6,42 17 27 96 3.08 6882 成都 2020 2020 新股 20.5 43.7 188, 402, 22 先导 -04- -10- 锁定 2 0 9,201 804. 083. - 03 16 52 70 6881 威胜 2020 2020 新股 13.7 25.9 159, 300, 00 信息 -01- -07- 锁定 8 2 11,602 875. 723. - 09 21 56 84 6880 瑞松 2020 2020 新股 27.5 59.4 83,0 179, 90 科技 -02- -08- 锁定 5 5 3,013 08.1 122. - 07 17 5 85 6885 奥特 2020 2020 新股 23.2 43.1 80,0 148, 16 维 -05- -11- 锁定 8 0 3,440 83.2 264. - 14 23 0 00 6883 迪威 2020 2020 新发 16.4 16.4 129, 129, 77 尔 -06- -07- 流通 2 2 7,894 619. 619. - 29 08 受限 48 48 6882 天智 2020 2020 新发 12.0 12.0 106, 106, 77 航 -06- -07- 流通 4 4 8,810 072. 072. - 24 07 受限 40 40 6880 国盾 2020 2020 新发 36.1 36.1 102, 102, 27 量子 -06- -07- 流通 8 8 2,830 389. 389. - 30 09 受限 40 40 6885 秦川 2020 2020 新发 11.3 11.3 94,4 94,4 28 物联 -06- -07- 流通 3 3 8,337 58.2 58.2 - 19 01 受限 1 1 6886 皖仪 2020 2020 新发 15.5 15.5 84,7 84,7 00 科技 -06- -07- 流通 0 0 5,468 54.0 54.0 - 23 03 受限 0 0 3008 中船 2020 2020 新发 9,86 9,86 47 汉光 -06- -07- 流通 6.94 6.94 1,421 1.74 1.74 - 29 09 受限 3008 捷安 2020 2020 新发 17.6 17.6 470 8,28 8,28 - 45 高科 -06- -07- 流通 3 3 6.10 6.10 24 03 受限 3008 胜蓝 2020 2020 新发 10.0 10.0 7,51 7,51 43 股份 -06- -07- 流通 1 1 751 7.51 7.51 - 23 02 受限 3008 酷特 2020 2020 新发 7,03 7,03 40 智能 -06- -07- 流通 5.94 5.94 1,185 8.90 8.90 - 30 08 受限 3008 首都 2020 2020 新发 3,81 3,81 46 在线 -06- -07- 流通 3.37 3.37 1,131 1.47 1.47 - 22 01 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 1,857,928.50 14,508,700.00 合计 1,857,928.50 14,508,700.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 7,010,500.00 9,067,500.00 合计 7,010,500.00 9,067,500.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2020年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2020年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.42%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 624,532,171.92元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存 25,556,986.51 - - - 25,556,986.51 款 结算备 11,417,046.13 - - - 11,417,046.13 付金 存出保 1,208,022.14 - - - 1,208,022.14 证金 交易性 金融资 8,868,428.50 - - 582,356,270.18 591,224,698.68 产 应收证 - - - 2,961,645.91 2,961,645.91 券清算 款 应收利 - - - 250,845.43 250,845.43 息 应收申 - - - 7,165,912.51 7,165,912.51 购款 资产总 47,050,483.28 - - 592,734,674.03 639,785,157.31 计 负债 应付证 券清算 - - - 2,615,502.01 2,615,502.01 款 应付赎 - - - 7,897,775.70 7,897,775.70 回款 应付管 理人报 - - - 400,991.53 400,991.53 酬 应付托 - - - 50,123.95 50,123.95 管费 应付销 售服务 - - - 24,200.84 24,200.84 费 应付交 - - - 511,636.50 511,636.50 易费用 应交税 - - - 26,903.09 26,903.09 费 其他负 - - - 156,399.66 156,399.66 债 负债总 - - - 11,683,533.28 11,683,533.28 计 利率敏 感度缺 47,050,483.28 - - 581,051,140.75 628,101,624.03 口 上年度 末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 8,288,543.22 - - - 8,288,543.22 款 结算备 13,897,111.13 - - - 13,897,111.13 付金 存出保 990,135.87 - - - 990,135.87 证金 交易性 23,576,200.00 - - 528,210,321.19 551,786,521.19 金融资 产 应收利 - - - 462,040.45 462,040.45 息 应收申 - - - 4,585,589.94 4,585,589.94 购款 资产总 46,751,990.22 - - 533,257,951.58 580,009,941.80 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,027,735.65 1,027,735.65 款 应付赎 - - - 4,251,991.79 4,251,991.79 回款 应付管 理人报 - - - 351,464.08 351,464.08 酬 应付托 - - - 43,933.00 43,933.00 管费 应付销 售服务 - - - 14,765.77 14,765.77 费 应付交 - - - 552,954.01 552,954.01 易费用 其他负 - - - 204,429.45 204,429.45 债 负债总 - - - 6,447,273.75 6,447,273.75 计 利率敏 感度缺 46,751,990.22 - - 526,810,677.83 573,562,668.05 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2020年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为1.41%(2019年12月31日：4.11%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2019年12月31日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 582,356,270.18 92.72 528,210,321.19 92.09 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 582,356,270.18 92.72 528,210,321.19 92.09 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 其他条件不变的情况下 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 比较基准上涨5% 28,532,992.39 27,005,387.41 比较基准下降5% -28,532,992.39 -27,005,387.41 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为579,735,843.50元，属于第二层次的余额为11,488,855.18元，无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次525,100,631.51元，第二层次26,685,889.68元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 582,356,270.18 91.02 其中：股票 582,356,270.18 91.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,868,428.50 1.39 其中：债券 8,868,428.50 1.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 36,974,032.64 5.78 8 其他各项资产 11,586,425.99 1.81 9 合计 639,785,157.31 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,032,464.61 0.80 C 制造业 287,707,732.77 45.81 D 电力、热力、燃气及水生 9,851,292.46 1.57 产和供应业 E 建筑业 6,278,420.30 1.00 F 批发和零售业 33,565,505.97 5.34 G 交通运输、仓储和邮政业 14,312,648.97 2.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 58,087,422.01 9.25 术服务业 J 金融业 28,127,814.14 4.48 K 房地产业 18,539,591.08 2.95 L 租赁和商务服务业 9,415,525.80 1.50 M 科学研究和技术服务业 997,445.28 0.16 N 水利、环境和公共设施管 2,847,452.00 0.45 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,416,500.00 0.38 R 文化、体育和娱乐业 8,877,460.65 1.41 S 综合 3,815,798.00 0.61 合计 489,873,074.04 77.99 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,997,175.00 0.64 C 制造业 56,671,424.50 9.02 D 电力、热力、燃气及水生 3,641,595.32 0.58 产和供应业 E 建筑业 4,043,340.00 0.64 F 批发和零售业 470,670.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 279,592.34 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 7,426,559.87 1.18 术服务业 J 金融业 3,979,777.76 0.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 356.40 0.00 M 科学研究和技术服务业 2,118,403.70 0.34 N 水利、环境和公共设施管 5,847,583.46 0.93 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,843.15 0.00 R 文化、体育和娱乐业 3,990,874.64 0.64 S 综合 - - 合计 92,483,196.14 14.72 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 300253 卫宁健康 392,193 8,996,907.42 1.43 2 002127 南极电商 391,540 8,288,901.80 1.32 3 002821 凯莱英 33,146 8,054,478.00 1.28 4 600739 辽宁成大 397,000 7,515,210.00 1.20 5 300558 贝达药业 52,888 7,403,262.24 1.18 6 300088 长信科技 657,952 7,369,062.40 1.17 7 600529 山东药玻 126,800 7,354,400.00 1.17 8 002439 启明星辰 173,994 7,319,927.58 1.17 9 002131 利欧股份 1,824,728 7,043,450.08 1.12 10 603444 吉比特 12,604 6,919,722.04 1.10 11 600201 生物股份 239,600 6,670,464.00 1.06 12 300482 万孚生物 63,388 6,592,352.00 1.05 13 002212 南洋股份 247,562 6,580,197.96 1.05 14 603939 益丰药房 71,469 6,503,679.00 1.04 15 300418 昆仑万维 260,021 6,490,124.16 1.03 16 002273 水晶光电 377,303 6,466,973.42 1.03 17 002075 沙钢股份 516,200 6,452,500.00 1.03 18 000636 风华高科 219,800 6,415,962.00 1.02 19 002507 涪陵榨菜 177,300 6,384,573.00 1.02 20 000547 航天发展 453,500 6,199,345.00 0.99 21 002557 洽洽食品 109,613 5,939,928.47 0.95 22 300316 晶盛机电 237,600 5,878,224.00 0.94 23 600486 扬农化工 70,900 5,849,250.00 0.93 24 002500 山西证券 870,400 5,692,416.00 0.91 25 002465 海格通信 439,700 5,689,718.00 0.91 26 002078 太阳纸业 595,700 5,671,064.00 0.90 27 002373 千方科技 223,400 5,359,366.00 0.85 28 002414 高德红外 173,854 5,090,445.12 0.81 29 002595 豪迈科技 259,874 5,057,148.04 0.81 30 603866 桃李面包 98,403 5,007,728.67 0.80 31 600064 南京高科 513,500 4,991,220.00 0.79 32 000960 锡业股份 579,744 4,962,608.64 0.79 33 600039 四川路桥 1,286,300 4,913,666.00 0.78 34 600008 首创股份 1,613,702 4,857,243.02 0.77 35 300133 华策影视 666,900 4,835,025.00 0.77 36 600060 海信视像 389,000 4,726,350.00 0.75 37 000930 中粮科技 684,000 4,671,720.00 0.74 38 002064 华峰氨纶 917,400 4,651,218.00 0.74 39 601866 中远海发 2,475,900 4,555,656.00 0.73 40 600717 天津港 1,017,469 4,497,212.98 0.72 41 603707 健友股份 68,800 4,442,416.00 0.71 42 300474 景嘉微 65,200 4,387,960.00 0.70 43 603233 大参林 51,918 4,216,779.96 0.67 44 600335 国机汽车 893,501 4,127,974.62 0.66 45 600901 江苏租赁 788,900 4,110,169.00 0.65 46 601799 星宇股份 30,950 3,930,650.00 0.63 47 000750 国海证券 874,094 3,793,567.96 0.60 48 002353 杰瑞股份 122,100 3,785,100.00 0.60 49 603338 浙江鼎力 49,320 3,736,976.40 0.59 50 600426 华鲁恒升 200,600 3,546,608.00 0.56 51 600298 安琪酵母 70,993 3,512,733.64 0.56 52 603000 人民网 170,503 3,381,074.49 0.54 53 600058 五矿发展 541,302 3,269,464.08 0.52 54 601615 明阳智能 258,400 3,217,080.00 0.51 55 002385 大北农 346,300 3,154,793.00 0.50 56 601811 新华文轩 307,517 3,127,447.89 0.50 57 600639 浦东金桥 191,600 3,061,768.00 0.49 58 000690 宝新能源 645,800 3,048,176.00 0.49 59 600079 人福医药 111,700 3,040,474.00 0.48 60 600704 物产中大 720,764 3,034,416.44 0.48 61 300496 中科创达 36,700 2,851,590.00 0.45 62 600446 金证股份 144,600 2,805,240.00 0.45 63 600143 金发科技 212,400 2,797,308.00 0.45 64 601233 桐昆股份 213,950 2,730,002.00 0.43 65 601099 太平洋 820,590 2,601,270.30 0.41 66 000009 中国宝安 304,100 2,587,891.00 0.41 67 002223 鱼跃医疗 70,917 2,581,378.80 0.41 68 603712 七一二 65,700 2,521,566.00 0.40 69 000807 云铝股份 575,817 2,510,562.12 0.40 70 300595 欧普康视 35,800 2,482,372.00 0.40 71 600521 华海药业 73,160 2,482,318.80 0.40 72 601128 常熟银行 323,200 2,427,232.00 0.39 73 002138 顺络电子 96,900 2,417,655.00 0.38 74 603882 金域医学 27,000 2,416,500.00 0.38 75 000988 华工科技 94,843 2,317,014.49 0.37 76 600325 华发股份 313,800 2,215,428.00 0.35 77 002233 塔牌集团 183,620 2,208,948.60 0.35 78 000975 银泰黄金 140,042 2,195,858.56 0.35 79 300212 易华录 38,255 2,142,280.00 0.34 80 600885 宏发股份 52,657 2,112,598.84 0.34 81 603025 大豪科技 279,612 2,032,779.24 0.32 82 600500 中化国际 398,400 2,015,904.00 0.32 83 002019 亿帆医药 87,318 2,005,694.46 0.32 84 002030 达安基因 70,920 1,934,697.60 0.31 85 002583 海能达 250,200 1,899,018.00 0.30 86 002152 广电运通 144,800 1,873,712.00 0.30 87 300070 碧水源 223,900 1,818,068.00 0.29 88 600845 宝信软件 30,400 1,796,032.00 0.29 89 002399 海普瑞 71,700 1,795,368.00 0.29 90 000060 中金岭南 469,000 1,744,680.00 0.28 91 000623 吉林敖东 109,917 1,728,994.41 0.28 92 300274 阳光电源 120,100 1,728,239.00 0.28 93 600155 华创阳安 143,600 1,721,764.00 0.27 94 002013 中航机电 217,150 1,715,485.00 0.27 95 002382 蓝帆医疗 56,800 1,710,248.00 0.27 96 600153 建发股份 200,600 1,624,860.00 0.26 97 002603 以岭药业 51,400 1,603,166.00 0.26 98 603659 璞泰来 15,400 1,586,508.00 0.25 99 600216 浙江医药 79,500 1,531,170.00 0.24 100 000887 中鼎股份 193,000 1,515,050.00 0.24 101 600657 信达地产 362,600 1,493,912.00 0.24 102 600908 无锡银行 304,104 1,493,150.64 0.24 103 000012 南 玻Ａ 297,182 1,491,853.64 0.24 104 300115 长盈精密 64,400 1,471,540.00 0.23 105 002028 思源电气 71,700 1,466,982.00 0.23 106 600729 重庆百货 46,400 1,448,608.00 0.23 107 000581 威孚高科 69,013 1,427,188.84 0.23 108 000686 东北证券 165,617 1,399,463.65 0.22 109 601689 拓普集团 49,400 1,378,260.00 0.22 110 600315 上海家化 28,600 1,369,940.00 0.22 111 600782 新钢股份 335,225 1,367,718.00 0.22 112 601168 西部矿业 230,600 1,337,480.00 0.21 113 600733 北汽蓝谷 206,000 1,324,580.00 0.21 114 000878 云南铜业 120,215 1,275,481.15 0.20 115 300166 东方国信 99,600 1,236,036.00 0.20 116 600673 东阳光 177,700 1,227,907.00 0.20 117 600549 厦门钨业 102,387 1,212,262.08 0.19 118 600572 康恩贝 220,100 1,210,550.00 0.19 119 002221 东华能源 136,200 1,197,198.00 0.19 120 600643 爱建集团 150,400 1,195,680.00 0.19 121 600909 华安证券 173,053 1,181,951.99 0.19 122 600875 东方电气 133,100 1,177,935.00 0.19 123 002217 合力泰 220,504 1,157,646.00 0.18 124 601966 玲珑轮胎 56,600 1,143,320.00 0.18 125 600021 上海电力 154,300 1,141,820.00 0.18 126 002010 传化智联 207,100 1,126,624.00 0.18 127 600881 亚泰集团 383,100 1,114,821.00 0.18 128 000090 天健集团 154,200 1,065,522.00 0.17 129 002429 兆驰股份 213,500 1,056,825.00 0.17 130 600026 中远海能 163,100 1,053,626.00 0.17 131 603568 伟明环保 44,370 1,029,384.00 0.16 132 002203 海亮股份 115,100 1,007,125.00 0.16 133 002807 江阴银行 256,100 1,006,473.00 0.16 134 300012 华测检测 50,478 997,445.28 0.16 135 601975 招商南油 406,968 972,653.52 0.15 136 600699 均胜电子 40,362 961,019.22 0.15 137 600466 蓝光发展 177,882 958,783.98 0.15 138 603816 顾家家居 21,300 958,713.00 0.15 139 002004 华邦健康 176,500 949,570.00 0.15 140 002925 盈趣科技 16,200 938,628.00 0.15 141 000402 金 融 街 141,000 936,240.00 0.15 142 002048 宁波华翔 58,715 906,559.60 0.14 143 002368 太极股份 20,600 900,014.00 0.14 144 000825 太钢不锈 268,600 891,752.00 0.14 145 600649 城投控股 148,768 883,681.92 0.14 146 002080 中材科技 56,800 880,400.00 0.14 147 603228 景旺电子 25,000 879,750.00 0.14 148 600171 上海贝岭 50,000 869,000.00 0.14 149 002092 中泰化学 191,200 866,136.00 0.14 150 601718 际华集团 258,200 857,224.00 0.14 151 600776 东方通信 56,400 851,076.00 0.14 152 002340 格林美 170,090 845,347.30 0.13 153 000513 丽珠集团 17,600 844,976.00 0.13 154 600748 上实发展 161,100 823,221.00 0.13 155 000932 华菱钢铁 216,800 817,336.00 0.13 156 000778 新兴铸管 237,900 815,997.00 0.13 157 600266 城建发展 159,680 809,577.60 0.13 158 000685 中山公用 104,400 803,880.00 0.13 159 000559 万向钱潮 162,300 785,532.00 0.13 160 002244 滨江集团 183,400 783,118.00 0.12 161 600985 淮北矿业 100,087 779,677.73 0.12 162 601000 唐山港 349,300 778,939.00 0.12 163 000488 晨鸣纸业 157,500 778,050.00 0.12 164 002444 巨星科技 63,400 753,192.00 0.12 165 601717 郑煤机 122,900 723,881.00 0.12 166 600017 日照港 288,252 717,747.48 0.11 167 002390 信邦制药 157,300 717,288.00 0.11 168 000400 许继电气 53,900 711,480.00 0.11 169 300072 三聚环保 165,200 707,056.00 0.11 170 601958 金钼股份 114,100 705,138.00 0.11 171 000898 鞍钢股份 287,490 704,350.50 0.11 172 601608 中信重工 204,700 700,074.00 0.11 173 002434 万里扬 79,000 685,720.00 0.11 174 600557 康缘药业 48,900 680,688.00 0.11 175 601228 广州港 223,700 680,048.00 0.11 176 300134 大富科技 45,200 631,896.00 0.10 177 601598 中国外运 185,900 600,457.00 0.10 178 600053 九鼎投资 20,000 596,800.00 0.10 179 600823 世茂股份 132,700 593,169.00 0.09 180 000050 深天马Ａ 38,263 587,719.68 0.09 181 600582 天地科技 195,200 571,936.00 0.09 182 002901 大博医疗 4,700 560,663.00 0.09 183 000718 苏宁环球 178,900 552,801.00 0.09 184 002544 杰赛科技 41,300 543,095.00 0.09 185 000717 韶钢松山 142,600 541,880.00 0.09 186 000848 承德露露 76,100 532,700.00 0.08 187 600277 亿利洁能 161,500 526,490.00 0.08 188 002948 青岛银行 97,200 494,748.00 0.08 189 600787 中储股份 103,775 455,572.25 0.07 190 600373 中文传媒 38,500 453,530.00 0.07 191 600094 大名城 73,300 436,135.00 0.07 192 002625 光启技术 57,620 417,745.00 0.07 193 002185 华天科技 30,700 415,371.00 0.07 194 601865 福莱特 19,500 366,600.00 0.06 195 600757 长江传媒 71,400 363,426.00 0.06 196 002423 中粮资本 40,600 353,220.00 0.06 197 600623 华谊集团 65,900 340,044.00 0.05 198 600195 中牧股份 20,700 335,961.00 0.05 199 603556 海兴电力 23,100 333,564.00 0.05 200 300315 掌趣科技 41,200 301,996.00 0.05 201 002051 中工国际 41,094 299,164.32 0.05 202 000785 居然之家 35,500 281,160.00 0.04 203 601003 柳钢股份 60,300 267,129.00 0.04 204 000025 特 力Ａ 13,900 254,787.00 0.04 205 300251 光线传媒 8,900 97,099.00 0.02 206 002589 瑞康医药 15,900 85,224.00 0.01 207 300376 易事特 12,300 63,960.00 0.01 208 002936 郑州银行 17,415 59,907.60 0.01 209 600339 中油工程 6,200 14,074.00 0.00 210 603883 老百姓 47 4,701.88 0.00 211 600779 水井坊 24 1,498.08 0.00 212 000062 深圳华强 59 857.86 0.00 213 000028 国药一致 13 585.13 0.00 214 600633 浙数文化 58 567.24 0.00 215 600260 凯乐科技 40 540.80 0.00 216 600376 首开股份 90 527.40 0.00 217 601928 凤凰传媒 73 496.40 0.00 218 600125 铁龙物流 88 491.04 0.00 219 300182 捷成股份 89 355.11 0.00 220 600507 方大特钢 58 301.02 0.00 221 002387 维信诺 20 285.60 0.00 222 603885 吉祥航空 27 245.70 0.00 223 600348 阳泉煤业 56 236.32 0.00 224 600282 南钢股份 60 193.80 0.00 225 000883 湖北能源 44 154.88 0.00 226 600862 中航高科 9 152.28 0.00 227 601019 山东出版 13 81.25 0.00 228 601611 中国核建 11 67.98 0.00 229 600380 健康元 3 48.72 0.00 230 601106 中国一重 10 28.10 0.00 231 000027 深圳能源 4 18.56 0.00 232 600158 中体产业 1 8.18 0.00 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净 值比 例（%） 1 603315 福鞍股份 311,100 4,062,966.00 0.65 2 603007 花王股份 641,800 4,043,340.00 0.64 3 600583 海油工程 878,500 3,997,175.00 0.64 4 000719 中原传媒 573,400 3,990,864.00 0.64 5 601818 光大银行 1,111,600 3,979,528.00 0.63 6 300566 激智科技 148,900 3,927,982.00 0.63 7 000722 湖南发展 616,100 3,628,829.00 0.58 8 300429 强力新材 198,900 3,556,332.00 0.57 9 300172 中电环保 687,698 3,280,319.46 0.52 10 300758 七彩化学 186,200 3,053,680.00 0.49 11 603586 金麒麟 189,400 3,005,778.00 0.48 12 002847 盐津铺子 30,400 2,894,688.00 0.46 13 600819 耀皮玻璃 625,311 2,807,646.39 0.45 14 603365 水星家纺 192,400 2,776,332.00 0.44 15 300462 华铭智能 121,900 2,764,692.00 0.44 16 300692 中环环保 204,400 2,567,264.00 0.41 17 300036 超图软件 92,300 2,324,114.00 0.37 18 300655 晶瑞股份 55,200 2,271,480.00 0.36 19 300076 GQY视讯 429,900 2,097,912.00 0.33 20 601163 三角轮胎 156,229 2,068,471.96 0.33 21 300615 欣天科技 128,510 1,975,198.70 0.31 22 600552 凯盛科技 283,900 1,845,350.00 0.29 23 300259 新天科技 302,800 1,750,184.00 0.28 24 300760 迈瑞医疗 5,684 1,737,598.80 0.28 25 603698 航天工程 157,750 1,716,320.00 0.27 26 600893 航发动力 71,600 1,681,168.00 0.27 27 300389 艾比森 167,800 1,654,508.00 0.26 28 002708 光洋股份 230,100 1,461,135.00 0.23 29 601058 赛轮轮胎 363,800 1,284,214.00 0.20 30 600206 有研新材 91,800 1,282,446.00 0.20 31 000503 国新健康 113,700 1,266,618.00 0.20 32 300715 凯伦股份 30,560 1,139,276.80 0.18 33 300552 万集科技 24,360 1,037,248.80 0.17 34 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.17 35 002442 龙星化工 232,300 929,200.00 0.15 36 300183 东软载波 57,800 906,882.00 0.14 37 002855 捷荣技术 85,900 901,091.00 0.14 38 300659 中孚信息 13,994 839,919.88 0.13 39 603398 邦宝益智 82,320 726,885.60 0.12 40 603040 新坐标 19,030 553,773.00 0.09 41 300639 凯普生物 9,700 503,721.00 0.08 42 600713 南京医药 108,200 470,670.00 0.07 43 002791 坚朗五金 4,660 438,459.40 0.07 44 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.06 45 688100 威胜信息 11,602 300,723.84 0.05 46 601326 秦港股份 105,110 263,826.10 0.04 47 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.03 48 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.02 49 002715 登云股份 5,600 147,840.00 0.02 50 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02 51 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 52 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02 53 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02 54 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02 55 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 56 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 57 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 58 600763 通策医疗 95 15,843.15 0.00 59 603167 渤海轮渡 2,011 15,766.24 0.00 60 000661 长春高新 30 13,059.00 0.00 61 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 62 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 63 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 64 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 65 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 66 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 67 002049 紫光国微 94 6,838.50 0.00 68 300529 健帆生物 74 5,143.00 0.00 69 600276 恒瑞医药 51 4,707.30 0.00 70 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 71 601100 恒立液压 43 3,448.60 0.00 72 300768 迪普科技 50 2,314.50 0.00 73 300627 华测导航 40 814.00 0.00 74 603036 如通股份 80 709.60 0.00 75 300360 炬华科技 70 680.40 0.00 76 002641 永高股份 68 456.28 0.00 77 002842 翔鹭钨业 44 410.52 0.00 78 000056 皇庭国际 90 356.40 0.00 79 603869 新智认知 28 304.36 0.00 80 002148 北纬科技 54 273.78 0.00 81 600926 杭州银行 28 249.76 0.00 82 300560 中富通 10 200.80 0.00 83 603015 弘讯科技 32 194.56 0.00 84 300645 正元智慧 10 163.10 0.00 85 603969 银龙股份 32 139.20 0.00 86 300291 华录百纳 2 10.64 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600584 长电科技 12,963,153.00 2.26 2 002371 北方华创 12,729,316.58 2.22 3 603233 大参林 10,720,445.42 1.87 4 600739 辽宁成大 10,715,320.00 1.87 5 603939 益丰药房 9,911,401.28 1.73 6 002152 广电运通 8,801,629.00 1.53 7 002131 利欧股份 8,793,300.20 1.53 8 300418 昆仑万维 8,637,290.95 1.51 9 002465 海格通信 8,315,715.00 1.45 10 002127 南极电商 8,212,885.18 1.43 11 002129 中环股份 8,040,274.00 1.40 12 002075 沙钢股份 7,782,084.00 1.36 13 002065 东华软件 7,696,689.80 1.34 14 002821 凯莱英 7,662,356.98 1.34 15 603866 桃李面包 7,599,031.67 1.32 16 600699 均胜电子 7,339,712.22 1.28 17 002185 华天科技 7,272,356.00 1.27 18 300014 亿纬锂能 7,203,416.20 1.26 19 300207 欣旺达 7,188,241.00 1.25 20 600201 生物股份 7,175,009.00 1.25 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002371 北方华创 15,863,474.51 2.77 2 600584 长电科技 15,032,965.00 2.62 3 002065 东华软件 14,872,233.62 2.59 4 300014 亿纬锂能 14,534,741.03 2.53 5 600745 闻泰科技 12,484,516.73 2.18 6 002129 中环股份 11,410,330.12 1.99 7 600739 辽宁成大 10,625,981.53 1.85 8 300529 健帆生物 9,994,270.96 1.74 9 000066 中国长城 9,604,233.10 1.67 10 600845 宝信软件 9,152,137.44 1.60 11 002048 宁波华翔 9,034,522.89 1.58 12 002463 沪电股份 8,873,372.00 1.55 13 002049 紫光国微 8,726,541.00 1.52 14 603233 大参林 8,496,170.87 1.48 15 601326 秦港股份 8,349,354.00 1.46 16 002028 思源电气 8,213,012.98 1.43 17 600415 小商品城 8,095,191.00 1.41 18 600161 天坛生物 8,056,459.60 1.40 19 600699 均胜电子 7,977,622.02 1.39 20 601233 桐昆股份 7,802,996.00 1.36 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,547,322,848.35 卖出股票收入（成交）总额 1,595,568,922.32 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,857,928.50 0.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,010,500.00 1.12 其中：政策性金融债 7,010,500.00 1.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,868,428.50 1.41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 018007 国开1801 70,000 7,010,500.00 1.12 2 019627 20国债01 18,570 1,857,928.50 0.30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖) 动 IC2007 IC2007 6 6,959,280. 333,768.00 - 00 公允价值变动总额合计（元） 333,768.00 股指期货投资本期收益（元） 1,114,249. 52 股指期货投资本期公允价值变动（元） 213,643.00 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的。本半年度进行了少量的多头套保。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 长信科技 中证500指数增强是一只利用多因子选股模型以及风险模型和优化器进行量化投资的基金。2019年7月2号，长信科技披露董事会董事姚卫东涉嫌严重违纪违法正在接受相关监管机构调查。公司公告显示该董事不参与公司日常经营管理，本次事件对公司生产经营和长远发展没有影响。经过综合评估，我们认为长信科技仍然具备投资价值，因此继续持有该只股票。 利欧股份 中证500指数增强是一只利用多因子选股模型以及风险模型和优化器进行量化投资的基金。深交所于2020年6月5日公布，根据利欧股份发布于2020年2月17日的披露，公司原持股5%以上股东徐先明违规减持，因此给予徐先明通报批评并计入诚信档案。我们认为此事件对于公司的生产经营没有重大影响，该股票仍然具备投资价值，因此继续持有。 7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,208,022.14 2 应收证券清算款 2,961,645.91 3 应收股利 - 4 应收利息 250,845.43 5 应收申购款 7,165,912.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,586,425.99 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 18,3 49.3 中证5 61 14,945.30 135,387,429.62 4% 139,023,152.92 50.66% 00增 强A 创金 合信 49,0 33.0 中证5 24 5,176.85 83,835,893.55 3% 169,954,007.97 66.97% 00增 强C 合计 66,4 7,945.49 219,223,323.17 41.5 308,977,160.89 58.50% 78 0% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信中证500 364,316.61 0.13% 增强A 基金管理人所有从业人员 创金合信中证500 持有本基金 增强C 80,836.64 0.03% 合计 445,153.25 0.08% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信中证500 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 增强A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信中证500 0~10 基金 增强C 合计 0~10 创金合信中证500 0 增强A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信中证500 金 增强C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份 项目 持有份 额占基 发起份 额占基 发起份额承 额总数 金总份 额总数 金总份 诺持有期限 额比例 额比例 基金管理人固有资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人高级管理人员 787.12 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 787.12 0.00% 0.00 0.00% - §9 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 基金合同生效日(2015年12月31 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 358,836,333.01 210,570,112.92 本报告期基金总申购份额 277,329,888.58 331,910,504.86 减：本报告期基金总赎回份额 361,755,639.05 288,690,716.26 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 274,410,582.54 253,789,901.52 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自2020年5月18日起，改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 名称 易 成交金额 占当期 佣金 占当期 注 单 股票成 佣金总 元 交总额 量的比 数 的比例 例 量 英大 1 - - - - - 证券 安信 2 - - - - - 证券 长江 2 2,056,250,289.09 65.67% 659,283.51 65.65% - 证券 第一 创业 2 - - - - - 证券 光大 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 国盛 2 - - - - - 证券 招商 2 4,965,437.60 0.16% 2,087.86 0.21% - 证券 中泰 2 611,281,098.58 19.52% 195,941.91 19.51% - 证券 中信 建投 2 458,715,854.64 14.65% 146,891.71 14.63% - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内停用广发证券的2个交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 英大证 - - - - - - - - 券 安信证 - - - - - - - - 券 长江证 22,186,560.80 92.27% - - - - - - 券 第一创 - - - - - - - - 业证券 光大证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 中泰证 1,859,414.10 7.73% - - - - - - 券 中信建 - - - - - - - - 投证券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信中证500指数增强 1 型发起式证券投资基金2019 公司官网、中国证券报 2020-01-17 年第四季度报告 创金合信中证500指数增强 2 型发起式证券投资基金2020 公司官网、中国证券报 2020-04-21 年第一季度报告 3 创金合信中证500指数增强 公司官网、中国证券报 2020-04-30 型发起式证券投资基金2019 年年度报告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 机 20200309 - 202 构 1 00326,20200416 50,060,072.09 128,243,754.81 0.00 178,303,826.90 33.76% - 20200630 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能会存在以下风险： 1、大额申购风险 在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 （1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险； （2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理 造成影响； （3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作； （4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2020年中期报告原文。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 12.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日