创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2019 年年度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 04 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18 §5 托管人报告......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19 §6 审计报告......19 6.1 审计报告基本信息 ......19 6.2 审计报告的基本内容......19 §7 年度财务报表......22 7.1 资产负债表 ......22 7.2 利润表 ......23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 25 7.4 报表附注 ...... 27 §8 投资组合报告......58 8.1 期末基金资产组合情况......58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 72 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......95 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......96 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......96 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......96 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......96 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......96 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 97 8.12 投资组合报告附注 ...... 97 §9 基金份额持有人信息......99 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......99 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......99 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......100 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......100 §10 开放式基金份额变动......100 §11 重大事件揭示......101 11.1 基金份额持有人大会决议......101 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......101 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......101 11.4 基金投资策略的改变 ......101 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......101 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......101 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 102 11.8 其他重大事件 ......103 §12 影响投资者决策的其他重要信息......105 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......105 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......106 §13 备查文件目录......106 13.1 备查文件目录 ......106 13.2 存放地点 ......106 13.3 查阅方式 ......106 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资 基金 基金简称 创金合信中证500增强 基金主代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 569,406,445.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增 创金合信中证500增 强A 强C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份额总额 358,836,333.01份 210,570,112.92份 2.2 基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进 行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比 投资策略 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的 指数的回报。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具 有与标的指数类似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 梁绍锋 张燕 信息披 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 露负责 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co yan_zhang@cmbchina.com m 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 深圳市前海深港合作区前湾 深圳市深南大道7088号招商 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 银行大厦 市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 深圳市深南大道7088号招商 15号投行大厦15层 银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.cjhxfund.com 址 基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 点 注：本基金自2019年1月19日起常批报社由《证券日报》变更为《中国证券报》。2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 （特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2019年 2018年 2017年 3.1.1 期间 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 创金合信 数据和指标 中证500 中证500 中证500 中证500 中证500 中证500 增强A 增强C 增强A 增强C 增强A 增强C 本期已实现 50,074,6 28,660,5 -52,829, -33,183, 16,570,9 2,912,95 收益 43.58 06.97 204.32 995.84 99.88 3.32 本期利润 64,654,5 40,848,6 -58,746, -35,450, 18,534,5 1,852,45 61.45 58.04 704.30 221.74 13.80 1.34 加权平均基 金份额本期 0.1866 0.2235 -0.2698 -0.3350 0.1046 0.0886 利润 本期加权平 均净值利润 20.13% 24.16% -28.96% -37.25% 10.72% 8.92% 率 本期基金份 额净值增长 31.50% 31.20% -25.82% -25.86% 11.26% 11.88% 率 3.1.2 期末 2019年末 2018年末 2017年末 数据和指标 期末可供分 -6,497,9 -3,368,3 -50,185, -32,223, 5,643,10 346,524. 配利润 24.91 61.76 596.95 374.36 5.94 19 期末可供分 配基金份额 -0.0181 -0.0160 -0.2347 -0.2312 0.0317 0.0369 利润 期末基金资 361,150, 212,412, 163,613, 107,157, 183,629, 9,733,34 产净值 667.12 000.93 479.92 803.22 225.80 7.52 期末基金份 1.0064 1.0087 0.7653 0.7688 1.0317 1.0369 额净值 3.1.3 累计 2019年末 2018年末 2017年末 期末指标 基金份额累 计净值增长 0.64% 0.87% -23.47% -23.12% 3.17% 3.69% 率 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证500增强A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.95% 0.85% 6.31% 0.88% 1.64% -0.03% 过去六个月 9.98% 0.99% 6.15% 1.03% 3.83% -0.04% 过去一年 31.50% 1.31% 25.16% 1.39% 6.34% -0.08% 过去三年 8.53% 1.20% -14.71% 1.26% 23.24% -0.06% 自基金合同 0.64% 1.37% -30.04% 1.42% 30.68% -0.05% 生效起至今 创金合信中证500增强C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 7.93% 0.85% 6.31% 0.88% 1.62% -0.03% 过去六个月 9.86% 0.99% 6.15% 1.03% 3.71% -0.04% 过去一年 31.20% 1.31% 25.16% 1.39% 6.04% -0.08% 过去三年 8.84% 1.20% -14.71% 1.26% 23.55% -0.06% 自基金合同 0.87% 1.37% -30.04% 1.42% 30.91% -0.05% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2019年12月31日，本公司共管理45只公募基金，其中混合型产品8只、指数型产品8只、债券型产品19只、股票型产品9只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约235.47亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 程志田先生，中国国籍， 金融学硕士，2006年7月加 入长江证券股份有限公司 任高级研究经理。2009年7 月加入国海证券股份有限 公司任金融工程总监。201 1年7月加入摩根士丹利华 鑫基金管理有限公司，于2 011年11月15日至2013年4 月15日担任大摩深证300 基金的基金经理。2013年9 程志 本基金基金经理 2015- 2019- 12 月加入泰康资产管理有限 田 12-31 07-05 年 责任公司任量化投资总 监。2015年5月加入创金合 信基金管理有限公司，曾 任量化投资部总监、创金 合信鑫安保本混合型证券 投资基金基金经理(2016 年5月11日至2018年5月18 日)，创金合信睿合定期开 放混合型证券投资基金基 金经理(2018年3月12日至 2018年10月31日)，创金合 信春来回报一年期定期开 放混合型发起式证券投资 基金基金经理(2018年6月 7日至2019年6月13日)，创 金合信沪深300指数增强 型发起式证券投资基金基 金经理(2015年12月31日 至2019年7月5日)，创金合 信中证500指数增强型发 起式证券投资基金基金经 理(2015年12月31日至201 9年7月5日)，创金合信量 化多因子股票型证券投资 基金基金经理(2016年1月 22日至2019年7月5日)，创 金合信量化发现灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理(2016年9月27日至20 19年7月5日)，创金合信中 证1000指数增强型发起式 证券投资基金基金经理(2 016年12月22日至2019年7 月5日)，创金合信量化核 心混合型证券投资基金基 金经理(2017年3月27日至 2019年7月5日)。 秦昌贵先生，中国国籍， 华中科技大学金融学硕 士。2005年6月加入长江证 券股份有限公司，历任衍 秦昌 本基金基金经理、CTA投资 2018- - 14 生产品部高级研究员，资 贵 部总监 12-04 年 产管理总部产品开发部主 管、量化投资部主管。201 5年7月加入长江证券（上 海）资产管理有限公司， 任量化投资部总经理。201 7年6月加入创金合信基金 管理有限公司，现任CTA投 资部总监，兼任基金经理。 董梁先生，中国香港，美 国密歇根大学材料科学博 士，2005年3月加入美国巴 克莱环球投资者(Barclay s Global Investors)任高 级研究员、基金经理,负责 美股量化模型开发及投资 工作。2009年8月加入瑞士 信贷(Credit-Suisse)任 自营交易员,负责港股量 化模型开发和投资,以及 本基金基金经理、首席量 环球股指期货期权的量化 董梁 化官兼任量化指数与国际 2019- - 15 投资。2011年1月加入信达 部总监 07-05 年 国际任执行董事、基金经 理,进行港股投资。2012年 8月加入华安基金管理有 限公司,任系统化投资部 量化投资总监、基金经理。 2015年加入香港启智资产 管理有限公司（Zentific Investment Management） 任投资部基金经理。2017 年9月加入创金合信基金 管理有限公司，现任首席 量化投资官，兼量化指数 与国际部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易与异常交易管理制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，本基金与其他基金构成同日反向且交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共31次，本基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年中国进出口贸易下滑显著，上中下游的景气度总体依次递减。为了刺激经济，宽松政策不断出台，放松专项债使用规则、鼓励银行扩大信贷。猪价上升带来的通货膨胀压力并没有传导入货币政策，仅使食品通胀和核心通胀出现了背离。实体经济融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险依然很高。 中证500指数成分中信息技术行业涨幅居前，接近70%，电信、消费等行业超过30%，除信息技术以外，行业分化并没有蓝筹股票严重。中证500指数以中小规模股票为主，在目前的大环境下受到的影响更大，债务违约更容易出现，个股选择风险较高。 本基金以中证500指数为基准，管理人严格遵守指数增强的限制，坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制跟踪误差，在此基础上追求超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为1.0064元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为31.50%，同期业绩比较基准收益率为25.16%；截至报告期末创金合信中证500增强C基金份额净值为1.0087元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为31.20%，同期业绩比较基准收益率为25.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对后市走势温和看涨。短期来看消费板块受疫情冲击影响最大，休闲服务、餐饮、交通运输等行业的全年业绩将受影响。流动性将保持宽松，疫情影响以及维持地产调控将带来经济下行压力，倒逼政策维持宽松。海外资金持续流入，为市场带来增量资金，部分具备成长性的股票估值有望进一步提升。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易与异常交易管理制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反 向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第24947号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基 金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了创金合信 中证500指数增强型发起式证券投资基金 (以 下简称“ 创金合信中证500增强基金 ”)的财 务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，20 19年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 (二) 我们的意 审计意见 见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示 的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了创金合信中证50 0增强基金2019年12月31日的财务状况以及 20 19年度的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 形成审计意见的基础 了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我 们独立于创金合信中证500增强基金，并履行了 职业道德方面的其他责任。 强调事项 其他事项 其他信息 创金合信中证500增强基金的基金管理人创金合 信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 管理层和治理层对财务报表的责任 报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层 负责评估创金合信中证500增强基金的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并 运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划 清算创金合信中证500增强基金、终止运营或别 无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责 监督创金合信中证500增强基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 注册会计师对财务报表审计的责任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程 中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假 陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误 导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计 相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意 见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续 经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对创金合信中证500增强 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致 创金合信中证500增强基金不能持续经 营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括 披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允 反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别 出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹翠丽、李崇 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 审计报告日期 2020-04-28 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,288,543.22 5,802,655.87 结算备付金 13,897,111.13 4,100,186.70 存出保证金 990,135.87 188,562.17 交易性金融资产 7.4.7.2 551,786,521.19 263,789,908.17 其中：股票投资 528,210,321.19 250,215,542.67 基金投资 - - 债券投资 23,576,200.00 13,574,365.50 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 3,284,158.15 应收利息 7.4.7.5 462,040.45 380,976.17 应收股利 - - 应收申购款 4,585,589.94 861,716.86 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 580,009,941.80 278,408,164.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,027,735.65 - 应付赎回款 4,251,991.79 6,433,163.95 应付管理人报酬 351,464.08 184,959.73 应付托管费 43,933.00 23,119.97 应付销售服务费 14,765.77 9,067.94 应付交易费用 7.4.7.7 552,954.01 815,854.88 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 204,429.45 170,714.48 负债合计 6,447,273.75 7,636,880.95 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 569,406,445.93 353,180,254.45 未分配利润 7.4.7.10 4,156,222.12 -82,408,971.31 所有者权益合计 573,562,668.05 270,771,283.14 负债和所有者权益总 580,009,941.80 278,408,164.09 计 注：报告截止日2019年12月31日，基金份额总额569,406,445.93份，其中下属A类基金份额358,836,333.01份，C类基金份额210,570,112.92份。下属A类基金份额净值1.0064元，C类基金份额净值1.0087元。 7.2 利润表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01 上年度可比期间 日 至2019年12月3 2018年01月01日至201 1日 8年12月31日 一、收入 120,457,085.72 -80,040,830.31 1.利息收入 796,349.71 621,871.60 其中：存款利息收入 7.4.7.11 212,331.51 133,831.22 债券利息收入 584,018.20 488,040.38 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 90,595,686.01 -72,822,351.77 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 82,255,085.84 -76,471,775.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -84,112.01 22,931.21 资产支持证券投资 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 617,193.84 - 股利收益 7.4.7.15 7,807,518.34 3,626,492.53 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 26,768,068.94 -8,183,725.88 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 2,296,981.06 343,375.74 号填列） 减：二、费用 14,953,866.23 14,156,095.73 1．管理人报酬 7.4.10.2. 3,901,521.27 2,383,187.77 1 2．托管费 7.4.10.2. 487,690.13 297,898.51 2 3．销售服务费 7.4.10.2. 168,712.85 95,090.64 3 4．交易费用 7.4.7.18 10,112,375.59 11,148,706.13 5．利息支出 6,325.21 10,425.80 其中：卖出回购金融资产 6,325.21 10,425.80 支出 6．税金及附加 3,240.40 0.57 7．其他费用 7.4.7.19 274,000.78 220,786.31 三、利润总额（亏损总额 105,503,219.49 -94,196,926.04 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 105,503,219.49 -94,196,926.04 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 353,180,254.45 -82,408,971.31 270,771,283.14 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - 105,503,219.49 105,503,219.49 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 216,226,191.48 -18,938,026.06 197,288,165.42 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 1,173,602,733.66 -72,790,752.99 1,100,811,980.67 款 2.基金赎 -957,376,542.18 53,852,726.93 -903,523,815.25 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 569,406,445.93 4,156,222.12 573,562,668.05 益（基金净值） 上年度可比期间 项 目 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 187,372,943.19 5,989,630.13 193,362,573.32 益(基金净值) 二、本期经营活动 产生的基金净值 - -94,196,926.04 -94,196,926.04 变动数(本期利 润) 三、本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数（净值 165,807,311.26 5,798,324.60 171,605,635.86 减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购 492,366,826.99 -27,443,786.09 464,923,040.90 款 2.基金赎 -326,559,515.73 33,242,110.69 -293,317,405.04 回款 四、本期向基金份 额持有人分配利 润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权 353,180,254.45 -82,408,971.31 270,771,283.14 益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号《关于准予创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1505号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 活期存款 8,288,543.22 5,802,655.87 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 8,288,543.22 5,802,655.87 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 510,634,249.33 528,210,321.19 17,576,071.86 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 23,561,356.56 23,576,200.00 14,843.44 债券 银行间市场 - - - 合计 23,561,356.56 23,576,200.00 14,843.44 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 534,195,605.89 551,786,521.19 17,590,915.30 项目 上年度末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 259,256,524.81 250,215,542.67 -9,040,982.14 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 13,590,412.00 13,574,365.50 -16,046.50 债券 银行间市场 - - - 合计 13,590,412.00 13,574,365.50 -16,046.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 272,846,936.81 263,789,908.17 -9,057,028.64 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末2019年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 5,146,675.00 - - - --股指期货 5,146,675.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 5,146,675.00 - - - 上年度末2018年12月31日 项目 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应收活期存款利息 5,559.05 1,365.70 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 4,451.19 2,029.50 应收债券利息 451,931.10 377,487.58 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 99.11 93.39 合计 462,040.45 380,976.17 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 552,954.01 815,854.88 银行间市场应付交易费用 - - 合计 552,954.01 815,854.88 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,870.96 20.52 预提费用 200,558.49 170,693.96 合计 204,429.45 170,714.48 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 创金合信中证500增强A 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (创金合信中证500增强A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 213,799,076.87 213,799,076.87 本期申购 658,542,572.70 658,542,572.70 本期赎回（以“-”号填列） -513,505,316.56 -513,505,316.56 本期末 358,836,333.01 358,836,333.01 7.4.7.9.2 创金合信中证500增强C 金额单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日至2019年12月31日 (创金合信中证500增强C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 139,381,177.58 139,381,177.58 本期申购 515,060,160.96 515,060,160.96 本期赎回（以“-”号填列） -443,871,225.62 -443,871,225.62 本期末 210,570,112.92 210,570,112.92 注：申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 创金合信中证500增强A 单位：人民币元 项目 (创金合信中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强A) 上年度末 -42,864,827.58 -7,320,769.37 -50,185,596.95 本期利润 50,074,643.58 14,579,917.87 64,654,561.45 本期基金份额交易产 -13,707,740.91 1,553,110.52 -12,154,630.39 生的变动数 其中：基金申购款 -49,132,734.23 9,719,927.35 -39,412,806.88 基金赎回款 35,424,993.32 -8,166,816.83 27,258,176.49 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,497,924.91 8,812,259.02 2,314,334.11 7.4.7.10.2 创金合信中证500增强C 单位：人民币元 项目 (创金合信中证500增 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 强C) 上年度末 -27,443,234.92 -4,780,139.44 -32,223,374.36 本期利润 28,660,506.97 12,188,151.07 40,848,658.04 本期基金份额交易产 -4,585,633.81 -2,197,761.86 -6,783,395.67 生的变动数 其中：基金申购款 -39,109,845.68 5,731,899.57 -33,377,946.11 基金赎回款 34,524,211.87 -7,929,661.43 26,594,550.44 本期已分配利润 - - - 本期末 -3,368,361.76 5,210,249.77 1,841,888.01 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2019年01月01日 上年度可比期间2018年01月 至2019年12月31日 01日至2018年12月31日 活期存款利息收入 99,407.85 48,814.36 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 109,412.70 82,406.88 其他 3,510.96 2,609.98 合计 212,331.51 133,831.22 7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 5,416,330,077.57 6,044,068,266.92 减：卖出股票成本总额 5,334,074,991.73 6,120,540,042.43 买卖股票差价收入 82,255,085.84 -76,471,775.51 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） -84,112.01 22,931.21 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 -84,112.01 22,931.21 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12月 2018年01月01日至2018年12月 31日 31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 39,518,371.03 23,203,686.82 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 38,523,005.94 22,530,123.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,079,477.10 650,632.61 买卖债券差价收入 -84,112.01 22,931.21 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 期货投资 617,193.84 - - 0.00 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 7,807,518.34 3,626,492.53 基金投资产生的股利收益 - - 合计 7,807,518.34 3,626,492.53 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 1.交易性金融资产 26,647,943.94 -8,183,725.88 ——股票投资 26,617,054.00 -8,187,149.98 ——债券投资 30,889.94 3,424.10 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 120,125.00 - ——权证投资 - - ——期货投资 120,125.00 - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - - 值税 合计 26,768,068.94 -8,183,725.88 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 2,290,622.95 340,983.26 基金转换费收入 6,358.11 2,392.48 合计 2,296,981.06 343,375.74 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 10,101,675.54 11,148,706.13 银行间市场交易费用 - - 期货市场交易费用 10,700.05 - 合计 10,112,375.59 11,148,706.13 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年 2018年01月01日至2018年 12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 100,000.00 汇划手续费 15,970.38 13,122.53 指数使用费 78,030.40 47,663.78 合计 274,000.78 220,786.31 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 经创金合信基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股东会决议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2018﹞2082号）核准，本公司进行增资扩股。公司注册资本由17,000万元增加至23,300万元，增额注册资本已由新增股东深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）认购并已实缴。本公司《公司章程》的有关条款已根据本次增资情况进行了相应修改。上述事项的工商变更登记手续现已于2019年4月29日办理完毕。 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 基金管理人的股东、基金代销机构 券”) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 股票成 成交金额 股票成 交总额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 1,833,720,984.59 16.70% 4,899,658,945.08 40.03% 有限公司 7.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 成交金额 债券成 成交金额 债券成 交总额 交总额 的比例 的比例 第一创业 证券股份 4,009,940.00 5.93% 12,091,364.93 38.66% 有限公司 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 占当期 称 债券回 债券回 成交金额 购成交 成交金额 购成交 总额的 总额的 比例 比例 第一创业 证券股份 27,900,000.00 45.07% 1,500,000.00 1.61% 有限公司 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 第一创业 证券股份 589,160.13 16.09% 107,000.71 19.35% 有限公司 上年度可比期间 2018年01月01日至2018年12月31日 关联方名 占当期 占期末应 称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 第一创业 证券股份 1,569,780.21 39.07% - - 有限公司 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至201 2018年01月01日至201 9年12月31日 8年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,901,521.27 2,383,187.77 其中：支付销售机构的客户维护费 1,277,478.28 272,950.67 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019 2018年01月01日至2018 年12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 487,690.13 297,898.51 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 招商银行 0.00 7,157.20 7,157.20 第一创业 0.00 995.40 995.40 证券 创金合信 0.00 49,986.20 49,986.20 直销 合计 0.00 58,138.80 58,138.80 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2018年01月01日至2018年12月31日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计 招商银行 0.00 2,616.59 2,616.59 创金合信 0.00 65,163.57 65,163.57 直销 第一创业 0.00 17.16 17.16 证券 合计 0.00 67,797.32 67,797.32 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 创金合信中证500增强A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期末持有的基金份 1.39% 2.34% 额占基金总份额比例 创金合信中证500增强C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019年01月01日至2019年12 2018年01月01日至2018年12 月31日 月31日 基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基 - - 金份额 报告期初持有的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期间申购/买入总 - - 份额 报告期间因拆分变动份 - - 额 减：报告期间赎回/卖出 - - 总份额 报告期末持有的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 额 报告期末持有的基金份 2.37% 3.59% 额占基金总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2019年01月01日至2019年12月31日 2018年01月01日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 8,288,543.22 99,407.85 5,802,655.87 48,814.36 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注 日 类型 单价 位：股） 总额 总额 6019 浙商 2019 2020 新股 294,19 1,45 1,37 16 银行 -11- -05- 锁定 4.94 4.66 5 3,32 0,94 - 18 26 3.30 8.70 6881 柏楚 2019 2020 新股 68.5 152. 538, 1,19 88 电子 -07- -02- 锁定 8 09 7,847 147. 3,45 - 31 10 26 0.23 6882 长阳 2019 2020 新股 13.7 15.7 155, 178, 99 科技 -10- -05- 锁定 1 4 11,341 485. 507. - 28 06 11 34 6881 清溢 2019 2020 新股 13.8 88,3 139, 38 光电 -11- -05- 锁定 8.78 9 10,066 79.4 816. - 13 20 8 74 6880 宝兰 2019 2020 新股 79.3 90.6 114, 131, 58 德 -10- -05- 锁定 0 5 1,450 985. 442. - 25 06 00 50 6880 兴图 2019 2020 新发 28.2 28.2 88,9 88,9 81 新科 -12- -01- 流通 1 1 3,153 46.1 46.1 - 26 06 受限 3 3 0029 侨银 2019 2020 新发 5.74 5.74 1,146 6,57 6,57 - 73 环保 -12- -01- 流通 8.04 8.04 27 06 受限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2019年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 14,508,700.00 - 合计 14,508,700.00 - 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 AAA - - AAA以下 - 14,965.50 未评级 9,067,500.00 13,559,400.00 合计 9,067,500.00 13,574,365.50 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2019年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.54%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2019年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为562,002,895.77元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 019年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 8,288,543.22 - - - 8,288,543.22 款 结算备 13,897,111.13 - - - 13,897,111.13 付金 存出保 990,135.87 - - - 990,135.87 证金 交易性 金融资 23,576,200.00 - - 528,210,321.19 551,786,521.19 产 应收利 - - - 462,040.45 462,040.45 息 应收申 - - - 4,585,589.94 4,585,589.94 购款 资产总 46,751,990.22 - - 533,257,951.58 580,009,941.80 计 负债 应付证 券清算 - - - 1,027,735.65 1,027,735.65 款 应付赎 - - - 4,251,991.79 4,251,991.79 回款 应付管 理人报 - - - 351,464.08 351,464.08 酬 应付托 - - - 43,933.00 43,933.00 管费 应付销 售服务 - - - 14,765.77 14,765.77 费 应付交 - - - 552,954.01 552,954.01 易费用 其他负 - - - 204,429.45 204,429.45 债 负债总 - - - 6,447,273.75 6,447,273.75 计 利率敏 感度缺 46,751,990.22 - - 526,810,677.83 573,562,668.05 口 上年度 末2018 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 5,802,655.87 - - - 5,802,655.87 款 结算备 4,100,186.70 - - - 4,100,186.70 付金 存出保 188,562.17 - - - 188,562.17 证金 交易性 金融资 13,559,400.00 - 14,965.50 250,215,542.67 263,789,908.17 产 应收证 券清算 - - - 3,284,158.15 3,284,158.15 款 应收利 - - - 380,976.17 380,976.17 息 应收申 - - - 861,716.86 861,716.86 购款 资产总 23,650,804.74 - 14,965.50 254,742,393.85 278,408,164.09 计 负债 应付赎 - - - 6,433,163.95 6,433,163.95 回款 应付管 理人报 - - - 184,959.73 184,959.73 酬 应付托 - - - 23,119.97 23,119.97 管费 应付销 售服务 - - - 9,067.94 9,067.94 费 应付交 - - - 815,854.88 815,854.88 易费用 其他负 - - - 170,714.48 170,714.48 债 负债总 - - - 7,636,880.95 7,636,880.95 计 利率敏 感度缺 23,650,804.74 - 14,965.50 247,105,512.90 270,771,283.14 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日 或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2019年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为4.11%(2018年12月31日：5.01%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响(2018年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 528,210,321.19 92.09 250,215,542.67 92.41 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 528,210,321.19 92.09 250,215,542.67 92.41 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币元） 本期末 上年度末 2019年12月31日 2018年12月31日 比较基准上涨5% 27,005,387.41 12,457,573.17 比较基准下降5% -27,005,387.41 -12,457,573.17 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为525,100,631.51元，属于第二层次的余额为26,685,889.68元，无属于第三层次的余额(2018年12月31日：第一层次249,329,099.37元，第二层次14,460,808.80元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2019年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 528,210,321.19 91.07 其中：股票 528,210,321.19 91.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 23,576,200.00 4.06 其中：债券 23,576,200.00 4.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,185,654.35 3.83 8 其他各项资产 6,037,766.26 1.04 9 合计 580,009,941.80 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 988,647.18 0.17 B 采矿业 11,576,805.98 2.02 C 制造业 232,647,396.67 40.56 D 电力、热力、燃气及水生 11,377,405.01 1.98 产和供应业 E 建筑业 5,457,777.15 0.95 F 批发和零售业 29,141,544.97 5.08 G 交通运输、仓储和邮政业 16,083,322.88 2.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 49,707,349.08 8.67 术服务业 J 金融业 28,335,422.75 4.94 K 房地产业 22,462,109.24 3.92 L 租赁和商务服务业 6,089,188.05 1.06 M 科学研究和技术服务业 2,415,622.00 0.42 N 水利、环境和公共设施管 2,462,380.00 0.43 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 525,888.00 0.09 Q 卫生和社会工作 4,680,780.11 0.82 R 文化、体育和娱乐业 12,639,759.79 2.20 S 综合 1,760,756.00 0.31 合计 438,352,154.86 76.43 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,892,037.58 1.03 C 制造业 57,552,314.48 10.03 D 电力、热力、燃气及水生 411,714.00 0.07 产和供应业 E 建筑业 4,233,489.00 0.74 F 批发和零售业 3,437,196.00 0.60 G 交通运输、仓储和邮政业 118.69 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 8,284,892.43 1.44 术服务业 J 金融业 5,993,189.61 1.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,469,160.00 0.26 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 6,578.04 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,515,264.50 0.44 R 文化、体育和娱乐业 62,212.00 0.01 S 综合 - - 合计 89,858,166.33 15.67 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 600426 华鲁恒升 324,200 6,441,854.00 1.12 2 002439 启明星辰 181,275 6,127,095.00 1.07 3 002049 紫光国微 120,494 6,125,914.96 1.07 4 600739 辽宁成大 389,098 5,925,962.54 1.03 5 002065 东华软件 570,700 5,889,624.00 1.03 6 601233 桐昆股份 392,900 5,889,571.00 1.03 7 600745 闻泰科技 54,900 5,078,250.00 0.89 8 300253 卫宁健康 330,982 4,958,110.36 0.86 9 300529 健帆生物 68,591 4,927,577.44 0.86 10 000960 锡业股份 466,373 4,868,934.12 0.85 11 002217 合力泰 874,604 4,854,052.20 0.85 12 000031 大悦城 668,600 4,800,548.00 0.84 13 600376 首开股份 597,600 4,762,872.00 0.83 14 002028 思源电气 343,200 4,725,864.00 0.82 15 300316 晶盛机电 296,900 4,667,268.00 0.81 16 601000 唐山港 1,785,020 4,641,052.00 0.81 17 600037 歌华有线 514,577 4,636,338.77 0.81 18 600827 百联股份 507,300 4,555,554.00 0.79 19 002414 高德红外 216,706 4,550,826.00 0.79 20 300182 捷成股份 1,278,689 4,462,624.61 0.78 21 002180 纳思达 132,717 4,369,043.64 0.76 22 002048 宁波华翔 282,400 4,365,904.00 0.76 23 000028 国药一致 96,213 4,364,221.68 0.76 24 601958 金钼股份 544,600 4,362,246.00 0.76 25 000877 天山股份 365,300 4,328,805.00 0.75 26 600064 南京高科 442,600 4,315,350.00 0.75 27 300134 大富科技 277,450 4,278,279.00 0.75 28 300002 神州泰岳 1,293,127 4,215,594.02 0.73 29 600056 中国医药 322,700 4,211,235.00 0.73 30 002358 森源电气 598,800 4,185,612.00 0.73 31 601326 秦港股份 1,305,600 4,164,864.00 0.73 32 002544 杰赛科技 304,500 4,147,290.00 0.72 33 000930 中粮科技 613,200 4,047,120.00 0.71 34 000807 云铝股份 749,718 3,853,550.52 0.67 35 601019 山东出版 551,913 3,835,795.35 0.67 36 600155 华创阳安 268,900 3,772,667.00 0.66 37 002075 沙钢股份 582,200 3,627,106.00 0.63 38 000066 中国长城 231,684 3,605,003.04 0.63 39 002936 郑州银行 769,653 3,578,886.45 0.62 40 000987 越秀金控 356,900 3,451,223.00 0.60 41 600845 宝信软件 103,700 3,411,730.00 0.59 42 002463 沪电股份 151,600 3,367,036.00 0.59 43 002440 闰土股份 298,891 3,347,579.20 0.58 44 002384 东山精密 137,300 3,178,495.00 0.55 45 601128 常熟银行 334,600 3,048,206.00 0.53 46 300014 亿纬锂能 59,300 2,974,488.00 0.52 47 600763 通策医疗 24,602 2,522,443.06 0.44 48 002745 木林森 183,000 2,490,630.00 0.43 49 000623 吉林敖东 150,100 2,481,153.00 0.43 50 002465 海格通信 225,700 2,444,331.00 0.43 51 002129 中环股份 204,500 2,415,145.00 0.42 52 300012 华测检测 161,900 2,413,929.00 0.42 53 002821 凯莱英 18,000 2,331,000.00 0.41 54 600291 西水股份 255,900 2,300,541.00 0.40 55 000025 特 力Ａ 100,600 2,132,720.00 0.37 56 002340 格林美 426,100 2,075,107.00 0.36 57 600801 华新水泥 75,600 1,998,108.00 0.35 58 000988 华工科技 98,300 1,994,507.00 0.35 59 002078 太阳纸业 201,000 1,977,840.00 0.34 60 002371 北方华创 22,400 1,971,200.00 0.34 61 000401 冀东水泥 115,400 1,962,954.00 0.34 62 000750 国海证券 360,388 1,924,471.92 0.34 63 300285 国瓷材料 82,300 1,880,555.00 0.33 64 002353 杰瑞股份 50,300 1,859,088.00 0.32 65 002926 华西证券 168,400 1,854,084.00 0.32 66 600415 小商品城 471,800 1,825,866.00 0.32 67 002195 二三四五 563,678 1,820,679.94 0.32 68 000598 兴蓉环境 388,600 1,799,218.00 0.31 69 600161 天坛生物 63,700 1,779,778.00 0.31 70 600642 申能股份 299,900 1,742,419.00 0.30 71 002500 山西证券 207,200 1,717,688.00 0.30 72 600312 平高电气 264,870 1,711,060.20 0.30 73 600582 天地科技 526,600 1,679,854.00 0.29 74 000997 新 大 陆 105,540 1,675,975.20 0.29 75 603650 彤程新材 95,800 1,668,836.00 0.29 76 000975 银泰黄金 121,142 1,648,742.62 0.29 77 002373 千方科技 91,000 1,641,640.00 0.29 78 600704 物产中大 309,800 1,626,450.00 0.28 79 600201 生物股份 85,900 1,608,048.00 0.28 80 601100 恒立液压 32,300 1,606,925.00 0.28 81 603444 吉比特 5,352 1,597,518.48 0.28 82 002387 维信诺 100,420 1,596,678.00 0.28 83 000686 东北证券 171,417 1,594,178.10 0.28 84 600446 金证股份 77,100 1,586,718.00 0.28 85 600879 航天电子 263,800 1,577,524.00 0.28 86 600584 长电科技 71,500 1,571,570.00 0.27 87 600079 人福医药 115,900 1,565,809.00 0.27 88 002013 中航机电 220,300 1,528,882.00 0.27 89 000999 华润三九 47,931 1,518,454.08 0.26 90 000513 丽珠集团 45,000 1,516,500.00 0.26 91 002444 巨星科技 141,200 1,516,488.00 0.26 92 002223 鱼跃医疗 73,400 1,491,488.00 0.26 93 603556 海兴电力 88,873 1,448,629.90 0.25 94 603939 益丰药房 19,600 1,435,112.00 0.25 95 300418 昆仑万维 84,100 1,408,675.00 0.25 96 000547 航天发展 137,200 1,402,184.00 0.24 97 600820 隧道股份 230,900 1,394,636.00 0.24 98 300058 蓝色光标 243,197 1,374,063.05 0.24 99 002110 三钢闽光 146,000 1,366,560.00 0.24 100 000581 威孚高科 71,705 1,365,980.25 0.24 101 600497 驰宏锌锗 310,800 1,361,304.00 0.24 102 601966 玲珑轮胎 58,700 1,345,991.00 0.23 103 300166 东方国信 103,500 1,345,500.00 0.23 104 000061 农 产 品 237,900 1,329,861.00 0.23 105 600881 亚泰集团 416,800 1,329,592.00 0.23 106 601005 重庆钢铁 718,000 1,328,300.00 0.23 107 002092 中泰化学 192,750 1,308,772.50 0.23 108 002690 美亚光电 32,900 1,286,390.00 0.22 109 601866 中远海发 485,400 1,257,186.00 0.22 110 000983 西山煤电 204,900 1,256,037.00 0.22 111 600779 水井坊 23,924 1,238,067.00 0.22 112 600875 东方电气 134,000 1,231,460.00 0.21 113 600959 江苏有线 306,150 1,218,477.00 0.21 114 600643 爱建集团 126,600 1,215,360.00 0.21 115 601016 节能风电 499,000 1,202,590.00 0.21 116 000402 金 融 街 146,300 1,187,956.00 0.21 117 600260 凯乐科技 86,240 1,170,276.80 0.20 118 600373 中文传媒 85,940 1,169,643.40 0.20 119 600967 内蒙一机 109,900 1,168,237.00 0.20 120 300009 安科生物 76,900 1,160,421.00 0.20 121 603882 金域医学 22,400 1,147,328.00 0.20 122 600094 大名城 195,000 1,140,750.00 0.20 123 000825 太钢不锈 278,800 1,140,292.00 0.20 124 002085 万丰奥威 160,600 1,124,200.00 0.20 125 000729 燕京啤酒 172,119 1,122,215.88 0.20 126 600282 南钢股份 325,200 1,121,940.00 0.20 127 600266 城建发展 138,100 1,118,610.00 0.20 128 600737 中粮糖业 130,900 1,107,414.00 0.19 129 002221 东华能源 141,300 1,096,488.00 0.19 130 603885 吉祥航空 72,227 1,083,405.00 0.19 131 600804 鹏博士 174,300 1,066,716.00 0.19 132 601699 潞安环能 146,400 1,062,864.00 0.19 133 600435 北方导航 127,600 1,061,632.00 0.19 134 601098 中南传媒 87,800 1,048,332.00 0.18 135 600777 新潮能源 498,300 1,046,430.00 0.18 136 600060 海信视像 96,100 1,042,685.00 0.18 137 600335 国机汽车 178,300 1,034,140.00 0.18 138 300244 迪安诊断 45,685 1,011,009.05 0.18 139 603816 顾家家居 22,100 1,010,633.00 0.18 140 600657 信达地产 251,426 1,003,189.74 0.17 141 600782 新钢股份 195,100 1,000,863.00 0.17 142 000883 湖北能源 238,944 996,396.48 0.17 143 000932 华菱钢铁 206,700 988,026.00 0.17 144 601106 中国一重 335,710 976,916.10 0.17 145 600863 内蒙华电 354,500 974,875.00 0.17 146 000738 航发控制 74,500 973,715.00 0.17 147 603228 景旺电子 22,100 968,422.00 0.17 148 002368 太极股份 24,800 965,216.00 0.17 149 600315 上海家化 31,000 959,140.00 0.17 150 002004 华邦健康 193,300 954,902.00 0.17 151 600597 光明乳业 74,700 947,943.00 0.17 152 002583 海能达 112,233 943,879.53 0.16 153 000060 中金岭南 219,500 943,850.00 0.16 154 000685 中山公用 113,269 933,336.56 0.16 155 600008 首创股份 278,302 915,613.58 0.16 156 300072 三聚环保 143,800 908,816.00 0.16 157 000559 万向钱潮 168,500 904,845.00 0.16 158 000027 深圳能源 145,620 904,300.20 0.16 159 603883 老百姓 14,078 902,118.24 0.16 160 601179 中国西电 245,543 893,776.52 0.16 161 600388 龙净环保 91,639 893,480.25 0.16 162 600729 重庆百货 29,900 892,515.00 0.16 163 600507 方大特钢 88,600 891,316.00 0.16 164 600039 四川路桥 265,100 890,736.00 0.16 165 600699 均胜电子 49,760 890,704.00 0.16 166 600970 中材国际 127,700 890,069.00 0.16 167 600908 无锡银行 158,300 878,565.00 0.15 168 601718 际华集团 267,900 873,354.00 0.15 169 000008 神州高铁 238,200 864,666.00 0.15 170 000012 南 玻Ａ 171,297 858,197.97 0.15 171 002831 裕同科技 32,200 854,910.00 0.15 172 600598 北大荒 87,057 847,935.18 0.15 173 001872 招商港口 49,200 844,272.00 0.15 174 600143 金发科技 115,000 837,200.00 0.15 175 002665 首航高科 248,100 833,616.00 0.15 176 000712 锦龙股份 54,800 832,960.00 0.15 177 000488 晨鸣纸业 163,535 832,393.15 0.15 178 600062 华润双鹤 63,600 829,980.00 0.14 179 600823 世茂股份 183,243 824,593.50 0.14 180 600563 法拉电子 16,500 815,925.00 0.14 181 000826 启迪环境 87,500 803,250.00 0.14 182 300257 开山股份 73,600 800,768.00 0.14 183 000400 许继电气 74,100 798,057.00 0.14 184 600862 中航高科 72,400 797,848.00 0.14 185 002002 鸿达兴业 189,600 788,736.00 0.14 186 002030 达安基因 68,268 785,082.00 0.14 187 002408 齐翔腾达 108,700 777,205.00 0.14 188 600717 天津港 123,020 772,565.60 0.13 189 002183 怡 亚 通 181,800 765,378.00 0.13 190 000301 东方盛虹 147,400 763,532.00 0.13 191 000078 海王生物 202,300 754,579.00 0.13 192 002244 滨江集团 152,300 749,316.00 0.13 193 000732 泰禾集团 121,800 749,070.00 0.13 194 600557 康缘药业 50,700 747,318.00 0.13 195 000681 视觉中国 42,900 739,596.00 0.13 196 002925 盈趣科技 16,800 738,360.00 0.13 197 600901 江苏租赁 116,600 736,912.00 0.13 198 002640 跨境通 95,000 733,400.00 0.13 199 000009 中国宝安 115,400 714,326.00 0.12 200 601928 凤凰传媒 93,563 712,014.43 0.12 201 600511 国药股份 25,563 697,614.27 0.12 202 002302 西部建设 61,700 696,593.00 0.12 203 603712 七一二 28,800 696,384.00 0.12 204 000813 德展健康 109,800 690,642.00 0.12 205 601611 中国核建 96,411 687,410.43 0.12 206 600316 洪都航空 52,535 684,531.05 0.12 207 603858 步长制药 33,100 682,522.00 0.12 208 002390 信邦制药 128,400 674,100.00 0.12 209 600499 科达洁能 154,400 668,552.00 0.12 210 600125 铁龙物流 111,488 666,698.24 0.12 211 600859 王府井 47,500 664,525.00 0.12 212 002839 张家港行 110,600 656,964.00 0.11 213 002250 联化科技 38,100 652,653.00 0.11 214 600575 淮河能源 252,800 649,696.00 0.11 215 000543 皖能电力 138,700 643,568.00 0.11 216 600565 迪马股份 178,900 640,462.00 0.11 217 002424 贵州百灵 73,400 639,314.00 0.11 218 600545 卓郎智能 104,100 631,887.00 0.11 219 002434 万里扬 65,700 622,836.00 0.11 220 601200 上海环境 55,800 619,380.00 0.11 221 002128 露天煤业 70,500 610,530.00 0.11 222 600126 杭钢股份 124,000 606,360.00 0.11 223 600317 营口港 237,700 606,135.00 0.11 224 002249 大洋电机 154,200 595,212.00 0.10 225 002051 中工国际 60,601 589,041.72 0.10 226 002815 崇达技术 33,600 580,944.00 0.10 227 300159 新研股份 145,900 571,928.00 0.10 228 002375 亚厦股份 98,400 570,720.00 0.10 229 000848 承德露露 71,600 563,492.00 0.10 230 600787 中储股份 107,844 561,867.24 0.10 231 000553 安道麦A 55,800 558,000.00 0.10 232 300115 长盈精密 31,100 553,269.00 0.10 233 000062 深圳华强 38,201 543,982.24 0.09 234 603888 新华网 25,400 535,940.00 0.09 235 600985 淮北矿业 53,264 532,107.36 0.09 236 000537 广宇发展 68,300 530,691.00 0.09 237 603568 伟明环保 23,000 527,620.00 0.09 238 000564 供销大集 220,600 527,234.00 0.09 239 603377 东方时尚 28,800 525,888.00 0.09 240 300297 蓝盾股份 91,800 517,752.00 0.09 241 002573 清新环境 79,400 512,130.00 0.09 242 603198 迎驾贡酒 24,800 494,016.00 0.09 243 002280 联络互动 124,907 483,390.09 0.08 244 002625 光启技术 52,700 482,205.00 0.08 245 600623 华谊集团 72,500 482,125.00 0.08 246 600329 中新药业 34,600 479,556.00 0.08 247 000869 张 裕Ａ 16,600 476,420.00 0.08 248 000937 冀中能源 129,700 474,702.00 0.08 249 002382 蓝帆医疗 39,000 473,460.00 0.08 250 603766 隆鑫通用 125,700 468,861.00 0.08 251 000778 新兴铸管 107,100 446,607.00 0.08 252 600639 浦东金桥 32,800 442,800.00 0.08 253 600098 广州发展 66,800 436,872.00 0.08 254 000980 众泰汽车 148,900 436,277.00 0.08 255 000600 建投能源 87,471 427,733.19 0.07 256 002505 大康农业 243,300 425,775.00 0.07 257 600350 山东高速 86,300 423,733.00 0.07 258 600058 五矿发展 52,500 421,050.00 0.07 259 600138 中青旅 33,300 419,580.00 0.07 260 601615 明阳智能 33,600 413,280.00 0.07 261 600428 中远海特 110,120 411,848.80 0.07 262 600755 厦门国贸 55,600 408,104.00 0.07 263 002653 海思科 19,900 405,164.00 0.07 264 600874 创业环保 55,700 400,483.00 0.07 265 601801 皖新传媒 73,000 400,040.00 0.07 266 601127 小康股份 34,600 394,440.00 0.07 267 600053 九鼎投资 15,200 386,536.00 0.07 268 600120 浙江东方 44,236 386,180.28 0.07 269 002818 富森美 29,600 374,440.00 0.07 270 603866 桃李面包 8,743 371,052.92 0.06 271 601869 长飞光纤 10,100 333,603.00 0.06 272 600996 贵广网络 38,500 309,925.00 0.05 273 601811 新华文轩 20,600 271,714.00 0.05 274 603225 新凤鸣 21,644 267,303.40 0.05 275 600307 酒钢宏兴 109,600 225,776.00 0.04 276 601068 中铝国际 40,000 221,600.00 0.04 277 600939 重庆建工 44,400 213,564.00 0.04 278 000758 中色股份 43,700 191,406.00 0.03 279 002603 以岭药业 14,600 181,478.00 0.03 280 600728 佳都科技 15,719 147,444.22 0.03 281 601118 海南橡胶 28,600 140,712.00 0.02 282 000718 苏宁环球 35,500 135,610.00 0.02 283 603877 太平鸟 7,000 106,890.00 0.02 284 600348 阳泉煤业 13,900 76,867.00 0.01 285 603517 绝味食品 1,447 67,213.15 0.01 286 600325 华发股份 7,700 60,291.00 0.01 287 002118 紫鑫药业 6,200 38,688.00 0.01 288 002203 海亮股份 1,700 17,425.00 0.00 289 603338 浙江鼎力 100 7,150.00 0.00 290 600645 中源协和 100 1,693.00 0.00 291 002074 国轩高科 42 611.10 0.00 292 600707 彩虹股份 19 79.80 0.00 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净 值比 例（%） 1 300196 长海股份 329,100 3,810,978.00 0.66 2 000661 长春高新 8,315 3,716,805.00 0.65 3 603986 兆易创新 18,100 3,708,509.00 0.65 4 603916 苏博特 219,600 3,706,848.00 0.65 5 601898 中煤能源 737,429 3,701,893.58 0.65 6 000768 中航飞机 224,100 3,670,758.00 0.64 7 600887 伊利股份 117,900 3,647,826.00 0.64 8 601186 中国铁建 355,500 3,604,770.00 0.63 9 300709 精研科技 36,100 3,525,165.00 0.61 10 002475 立讯精密 96,400 3,518,600.00 0.61 11 601319 中国人保 460,149 3,492,530.91 0.61 12 603003 龙宇燃油 423,300 3,437,196.00 0.60 13 300560 中富通 192,580 3,023,506.00 0.53 14 002616 长青集团 307,968 2,519,178.24 0.44 15 300347 泰格医药 39,830 2,515,264.50 0.44 16 300397 天和防务 84,800 2,502,448.00 0.44 17 603358 华达科技 158,320 2,341,552.80 0.41 18 002241 歌尔股份 115,100 2,292,792.00 0.40 19 002236 大华股份 115,186 2,289,897.68 0.40 20 600188 兖州煤业 207,400 2,190,144.00 0.38 21 002632 道明光学 292,000 2,157,880.00 0.38 22 600406 国电南瑞 97,708 2,069,455.44 0.36 23 300487 蓝晓科技 52,000 1,898,000.00 0.33 24 002600 领益智造 168,400 1,827,140.00 0.32 25 603277 银都股份 165,547 1,777,974.78 0.31 26 601028 玉龙股份 292,600 1,495,186.00 0.26 27 603729 龙韵股份 92,400 1,469,160.00 0.26 28 603661 恒林股份 32,892 1,445,274.48 0.25 29 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.24 30 603901 永创智能 119,600 1,272,544.00 0.22 31 688188 柏楚电子 7,847 1,193,450.23 0.21 32 300559 佳发教育 33,600 984,480.00 0.17 33 000876 新 希 望 45,100 899,745.00 0.16 34 002846 英联股份 45,100 847,880.00 0.15 35 002318 久立特材 88,500 830,130.00 0.14 36 002940 昂利康 27,600 825,792.00 0.14 37 300571 平治信息 12,000 658,560.00 0.11 38 002620 瑞和股份 102,900 628,719.00 0.11 39 000166 申万宏源 122,700 628,224.00 0.11 40 300059 东方财富 31,800 501,486.00 0.09 41 603633 徕木股份 46,200 474,474.00 0.08 42 002608 江苏国信 53,400 411,714.00 0.07 43 002555 三七互娱 8,300 223,519.00 0.04 44 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.03 45 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.02 46 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.02 47 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02 48 300291 华录百纳 10,300 62,212.00 0.01 49 002921 联诚精密 3,000 55,080.00 0.01 50 300320 海达股份 9,000 43,740.00 0.01 51 002972 科安达 1,075 21,532.25 - 52 603109 神驰机电 684 18,105.48 - 53 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 - 54 300546 雄帝科技 100 2,891.00 - 55 603869 新智认知 28 333.76 - 56 002641 永高股份 68 317.56 - 57 300645 正元智慧 10 145.50 - 58 603167 渤海轮渡 11 118.69 - 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600426 华鲁恒升 26,399,485.00 9.75 2 000581 威孚高科 19,751,526.55 7.29 3 600827 百联股份 19,712,816.95 7.28 4 002299 圣农发展 19,062,897.20 7.04 5 002465 海格通信 19,040,467.64 7.03 6 600183 生益科技 18,858,749.73 6.96 7 600739 辽宁成大 18,598,183.47 6.87 8 000028 国药一致 18,364,384.04 6.78 9 600056 中国医药 18,114,862.54 6.69 10 600201 生物股份 18,008,292.00 6.65 11 300182 捷成股份 17,723,241.62 6.55 12 600959 江苏有线 17,614,219.99 6.51 13 000686 东北证券 17,397,154.64 6.43 14 600410 华胜天成 16,704,792.60 6.17 15 600376 首开股份 16,612,614.97 6.14 16 601872 招商轮船 16,508,984.80 6.10 17 000690 宝新能源 16,212,148.72 5.99 18 002358 森源电气 15,960,512.00 5.89 19 600325 华发股份 15,924,157.96 5.88 20 002129 中环股份 15,873,820.00 5.86 21 600312 平高电气 15,718,789.71 5.81 22 002092 中泰化学 15,651,758.91 5.78 23 002463 沪电股份 15,647,472.00 5.78 24 002048 宁波华翔 15,240,472.20 5.63 25 601000 唐山港 15,025,543.88 5.55 26 002371 北方华创 14,991,798.53 5.54 27 600373 中文传媒 14,871,838.32 5.49 28 600879 航天电子 14,686,408.00 5.42 29 600642 申能股份 14,224,351.48 5.25 30 600737 中粮糖业 14,063,480.00 5.19 31 600062 华润双鹤 14,019,269.09 5.18 32 600801 华新水泥 13,935,853.14 5.15 33 002078 太阳纸业 13,855,564.88 5.12 34 000685 中山公用 13,779,024.32 5.09 35 300316 晶盛机电 13,738,029.70 5.07 36 600169 太原重工 13,736,588.00 5.07 37 002440 闰土股份 13,671,415.06 5.05 38 000997 新 大 陆 13,670,557.40 5.05 39 600348 阳泉煤业 13,645,560.00 5.04 40 600266 城建发展 13,577,550.60 5.01 41 600329 中新药业 13,461,401.95 4.97 42 000860 顺鑫农业 13,428,775.40 4.96 43 600633 浙数文化 13,372,694.55 4.94 44 600466 蓝光发展 13,338,317.60 4.93 45 600884 杉杉股份 13,247,999.34 4.89 46 603556 海兴电力 13,219,973.44 4.88 47 300315 掌趣科技 13,174,254.00 4.87 48 600779 水井坊 13,166,963.98 4.86 49 002384 东山精密 13,112,966.00 4.84 50 600315 上海家化 13,054,876.00 4.82 51 600645 中源协和 13,045,825.00 4.82 52 002640 跨境通 12,982,090.00 4.79 53 600037 歌华有线 12,977,928.68 4.79 54 601100 恒立液压 12,928,238.77 4.77 55 600073 上海梅林 12,886,022.56 4.76 56 000960 锡业股份 12,623,860.71 4.66 57 600835 上海机电 12,618,565.00 4.66 58 002152 广电运通 12,588,692.00 4.65 59 000513 丽珠集团 12,580,249.13 4.65 60 600160 巨化股份 12,562,730.00 4.64 61 002439 启明星辰 12,516,355.82 4.62 62 002500 山西证券 12,497,422.44 4.62 63 000778 新兴铸管 12,486,340.63 4.61 64 600409 三友化工 12,463,875.00 4.60 65 000559 万向钱潮 12,426,050.76 4.59 66 002745 木林森 12,408,600.20 4.58 67 600500 中化国际 12,386,254.80 4.57 68 300002 神州泰岳 12,369,381.94 4.57 69 000932 华菱钢铁 12,363,150.20 4.57 70 300166 东方国信 12,349,343.24 4.56 71 600673 东阳光 12,340,373.04 4.56 72 002583 海能达 12,249,175.20 4.52 73 600782 新钢股份 12,224,479.08 4.51 74 600021 上海电力 12,216,573.62 4.51 75 000060 中金岭南 12,198,388.00 4.51 76 002353 杰瑞股份 12,198,221.82 4.50 77 600256 广汇能源 12,142,147.00 4.48 78 600611 大众交通 12,050,986.79 4.45 79 600125 铁龙物流 11,986,642.72 4.43 80 300001 特锐德 11,981,733.00 4.43 81 600557 康缘药业 11,955,815.72 4.42 82 601098 中南传媒 11,900,993.88 4.40 83 600499 科达洁能 11,843,698.00 4.37 84 600643 爱建集团 11,822,964.88 4.37 85 600380 健康元 11,801,201.00 4.36 86 002399 海普瑞 11,758,151.00 4.34 87 300058 蓝色光标 11,756,463.16 4.34 88 000999 华润三九 11,705,862.76 4.32 89 300146 汤臣倍健 11,646,767.39 4.30 90 600718 东软集团 11,636,998.11 4.30 91 600881 亚泰集团 11,633,779.97 4.30 92 002081 金 螳 螂 11,580,122.00 4.28 93 000738 航发控制 11,538,126.00 4.26 94 600885 宏发股份 11,516,625.98 4.25 95 600567 山鹰纸业 11,404,860.57 4.21 96 600079 人福医药 11,401,848.00 4.21 97 000031 大悦城 11,392,521.63 4.21 98 603866 桃李面包 11,375,705.14 4.20 99 600507 方大特钢 11,372,763.12 4.20 100 600161 天坛生物 11,314,144.00 4.18 101 002217 合力泰 11,296,455.04 4.17 102 000598 兴蓉环境 11,261,261.00 4.16 103 300274 阳光电源 11,257,448.89 4.16 104 600031 三一重工 11,234,285.00 4.15 105 002233 塔牌集团 11,228,242.13 4.15 106 600970 中材国际 11,170,064.00 4.13 107 600572 康恩贝 11,148,408.69 4.12 108 600999 招商证券 11,053,793.87 4.08 109 002195 二三四五 11,049,884.20 4.08 110 600026 中远海能 11,029,376.18 4.07 111 000543 皖能电力 10,979,280.00 4.05 112 000027 深圳能源 10,977,156.56 4.05 113 000723 美锦能源 10,966,157.00 4.05 114 603885 吉祥航空 10,864,852.57 4.01 115 601005 重庆钢铁 10,845,489.00 4.01 116 002004 华邦健康 10,759,027.00 3.97 117 600282 南钢股份 10,666,013.00 3.94 118 002019 亿帆医药 10,653,610.98 3.93 119 600511 国药股份 10,645,888.58 3.93 120 600260 凯乐科技 10,617,983.60 3.92 121 601168 西部矿业 10,589,982.54 3.91 122 600859 王府井 10,499,528.84 3.88 123 000066 中国长城 10,489,406.20 3.87 124 002028 思源电气 10,464,865.26 3.86 125 002603 以岭药业 10,410,255.00 3.84 126 300133 华策影视 10,367,399.43 3.83 127 000039 中集集团 10,367,215.98 3.83 128 601019 山东出版 10,356,822.49 3.82 129 000980 众泰汽车 10,306,065.00 3.81 130 600765 中航重机 10,273,312.15 3.79 131 600277 亿利洁能 10,235,302.91 3.78 132 002544 杰赛科技 10,183,030.87 3.76 133 300088 长信科技 10,156,407.00 3.75 134 300383 光环新网 10,013,829.00 3.70 135 000401 冀东水泥 9,996,814.00 3.69 136 000156 华数传媒 9,943,637.00 3.67 137 600745 闻泰科技 9,931,417.00 3.67 138 601231 环旭电子 9,921,534.00 3.66 139 002191 劲嘉股份 9,919,029.00 3.66 140 000718 苏宁环球 9,885,502.33 3.65 141 000547 航天发展 9,872,431.88 3.65 142 600754 锦江酒店 9,865,309.10 3.64 143 000987 越秀金控 9,822,071.74 3.63 144 600126 杭钢股份 9,800,692.27 3.62 145 002410 广联达 9,775,243.28 3.61 146 603369 今世缘 9,771,779.00 3.61 147 000488 晨鸣纸业 9,769,459.83 3.61 148 601966 玲珑轮胎 9,761,105.44 3.60 149 300253 卫宁健康 9,668,293.37 3.57 150 600563 法拉电子 9,659,746.42 3.57 151 600699 均胜电子 9,654,972.20 3.57 152 603816 顾家家居 9,637,492.21 3.56 153 000078 海王生物 9,625,986.00 3.56 154 600862 中航高科 9,622,459.00 3.55 155 000012 南 玻Ａ 9,614,168.69 3.55 156 002074 国轩高科 9,601,049.08 3.55 157 300297 蓝盾股份 9,570,862.00 3.53 158 002244 滨江集团 9,547,201.00 3.53 159 000877 天山股份 9,497,409.00 3.51 160 600967 内蒙一机 9,465,301.66 3.50 161 600808 马钢股份 9,462,948.00 3.49 162 000009 中国宝安 9,458,870.46 3.49 163 002635 安洁科技 9,456,836.00 3.49 164 600151 航天机电 9,434,669.86 3.48 165 000528 柳 工 9,382,144.80 3.46 166 601958 金钼股份 9,322,520.00 3.44 167 600863 内蒙华电 9,302,977.55 3.44 168 000758 中色股份 9,253,671.00 3.42 169 002223 鱼跃医疗 9,241,392.00 3.41 170 002065 东华软件 9,240,688.00 3.41 171 002221 东华能源 9,183,462.30 3.39 172 000090 天健集团 9,178,643.70 3.39 173 600820 隧道股份 9,144,259.54 3.38 174 000623 吉林敖东 9,128,244.30 3.37 175 600872 中炬高新 9,110,445.00 3.36 176 000830 鲁西化工 9,099,706.00 3.36 177 000848 承德露露 9,096,895.73 3.36 178 300010 立思辰 9,093,079.63 3.36 179 601866 中远海发 9,079,230.00 3.35 180 601615 明阳智能 9,071,950.45 3.35 181 300055 万邦达 9,048,464.00 3.34 182 601003 柳钢股份 9,014,931.40 3.33 183 002049 紫光国微 8,994,213.11 3.32 184 601179 中国西电 8,884,324.11 3.28 185 600623 华谊集团 8,859,645.00 3.27 186 600565 迪马股份 8,831,933.00 3.26 187 002273 水晶光电 8,829,164.00 3.26 188 600598 北大荒 8,796,493.63 3.25 189 600755 厦门国贸 8,743,762.00 3.23 190 000813 德展健康 8,672,349.75 3.20 191 603077 和邦生物 8,670,508.40 3.20 192 000157 中联重科 8,655,477.00 3.20 193 002332 仙琚制药 8,642,036.83 3.19 194 601718 际华集团 8,622,418.00 3.18 195 600388 龙净环保 8,621,005.65 3.18 196 600536 中国软件 8,609,739.00 3.18 197 600166 福田汽车 8,604,753.00 3.18 198 300450 先导智能 8,531,417.00 3.15 199 000061 农 产 品 8,509,333.66 3.14 200 002373 千方科技 8,493,692.00 3.14 201 300413 芒果超媒 8,491,083.06 3.14 202 002317 众生药业 8,478,471.69 3.13 203 000600 建投能源 8,427,343.50 3.11 204 603198 迎驾贡酒 8,424,834.04 3.11 205 002013 中航机电 8,404,049.50 3.10 206 002174 游族网络 8,385,217.45 3.10 207 002157 正邦科技 8,373,076.00 3.09 208 600750 江中药业 8,314,042.33 3.07 209 600597 光明乳业 8,283,456.00 3.06 210 000878 云南铜业 8,275,414.72 3.06 211 002030 达安基因 8,261,469.90 3.05 212 600875 东方电气 8,258,764.02 3.05 213 600804 鹏博士 8,258,238.99 3.05 214 002280 联络互动 8,249,957.87 3.05 215 603501 韦尔股份 8,249,682.32 3.05 216 002408 齐翔腾达 8,227,739.66 3.04 217 300459 金科文化 8,227,719.58 3.04 218 000988 华工科技 8,212,502.00 3.03 219 600729 重庆百货 8,197,165.42 3.03 220 300026 红日药业 8,140,794.00 3.01 221 601717 郑煤机 8,111,426.00 3.00 222 000930 中粮科技 8,107,285.00 2.99 223 002128 露天煤业 8,062,707.62 2.98 224 600839 四川长虹 8,049,443.41 2.97 225 600138 中青旅 8,033,262.59 2.97 226 000400 许继电气 8,026,644.00 2.96 227 002385 大北农 8,018,042.00 2.96 228 603806 福斯特 7,966,078.07 2.94 229 600291 西水股份 7,857,085.63 2.90 230 002491 通鼎互联 7,839,193.85 2.90 231 000537 广宇发展 7,782,280.77 2.87 232 000501 鄂武商Ａ 7,764,417.00 2.87 233 002242 九阳股份 7,746,207.00 2.86 234 603444 吉比特 7,740,392.80 2.86 235 002127 南极电商 7,731,963.20 2.86 236 600580 卧龙电驱 7,722,355.85 2.85 237 000975 银泰黄金 7,720,246.64 2.85 238 600060 海信视像 7,696,034.00 2.84 239 000807 云铝股份 7,677,292.10 2.84 240 600258 首旅酒店 7,665,998.00 2.83 241 600155 华创阳安 7,656,010.00 2.83 242 002600 领益智造 7,619,821.00 2.81 243 600098 广州发展 7,618,791.00 2.81 244 002051 中工国际 7,612,963.11 2.81 245 601233 桐昆股份 7,603,553.20 2.81 246 002236 大华股份 7,593,624.06 2.80 247 002573 清新环境 7,575,635.00 2.80 248 300287 飞利信 7,572,452.00 2.80 249 600664 哈药股份 7,553,748.56 2.79 250 000750 国海证券 7,518,137.82 2.78 251 002815 崇达技术 7,510,328.68 2.77 252 600582 天地科技 7,456,367.00 2.75 253 600649 城投控股 7,447,296.56 2.75 254 601699 潞安环能 7,442,988.10 2.75 255 601668 中国建筑 7,438,379.00 2.75 256 300360 炬华科技 7,437,471.18 2.75 257 600600 青岛啤酒 7,432,003.24 2.74 258 002340 格林美 7,408,060.38 2.74 259 002701 奥瑞金 7,406,842.00 2.74 260 600094 大名城 7,404,413.11 2.73 261 600497 驰宏锌锗 7,399,432.53 2.73 262 603228 景旺电子 7,335,333.21 2.71 263 002414 高德红外 7,306,442.07 2.70 264 300367 东方网力 7,284,508.63 2.69 265 600338 西藏珠峰 7,231,928.24 2.67 266 600039 四川路桥 7,165,256.00 2.65 267 000887 中鼎股份 7,163,658.00 2.65 268 000596 古井贡酒 7,143,019.50 2.64 269 002085 万丰奥威 7,117,134.00 2.63 270 000021 深科技 7,103,056.01 2.62 271 000656 金科股份 7,094,152.00 2.62 272 002831 裕同科技 7,053,906.80 2.61 273 603025 大豪科技 7,029,364.58 2.60 274 300418 昆仑万维 7,009,713.00 2.59 275 603869 新智认知 7,005,750.55 2.59 276 300347 泰格医药 6,976,788.70 2.58 277 300134 大富科技 6,957,603.50 2.57 278 000301 东方盛虹 6,862,137.00 2.53 279 601607 上海医药 6,848,392.00 2.53 280 603688 石英股份 6,838,463.68 2.53 281 600418 江淮汽车 6,822,096.86 2.52 282 002183 怡 亚 通 6,816,213.98 2.52 283 601225 陕西煤业 6,748,632.00 2.49 284 000829 天音控股 6,742,458.20 2.49 285 002507 涪陵榨菜 6,715,307.64 2.48 286 002468 申通快递 6,694,446.00 2.47 287 600519 贵州茅台 6,618,832.00 2.44 288 600694 大商股份 6,586,900.00 2.43 289 603877 太平鸟 6,570,844.00 2.43 290 600143 金发科技 6,560,932.00 2.42 291 600845 宝信软件 6,533,883.60 2.41 292 002131 利欧股份 6,515,789.00 2.41 293 002368 太极股份 6,513,167.00 2.41 294 300115 长盈精密 6,511,724.00 2.40 295 600823 世茂股份 6,493,908.62 2.40 296 000883 湖北能源 6,485,079.56 2.40 297 603000 人民网 6,469,042.32 2.39 298 600017 日照港 6,451,560.74 2.38 299 600195 中牧股份 6,440,026.97 2.38 300 601689 拓普集团 6,421,425.85 2.37 301 000069 华侨城Ａ 6,414,850.00 2.37 302 600887 伊利股份 6,386,461.65 2.36 303 601211 国泰君安 6,363,756.00 2.35 304 002212 南洋股份 6,310,464.30 2.33 305 002180 纳思达 6,288,303.22 2.32 306 600895 张江高科 6,286,506.00 2.32 307 600188 兖州煤业 6,281,907.00 2.32 308 600307 酒钢宏兴 6,279,296.00 2.32 309 600717 天津港 6,276,276.77 2.32 310 603328 依顿电子 6,234,203.48 2.30 311 000519 中兵红箭 6,231,477.43 2.30 312 600886 国投电力 6,229,434.25 2.30 313 600267 海正药业 6,216,395.00 2.30 314 601128 常熟银行 6,210,882.03 2.29 315 601106 中国一重 6,178,910.10 2.28 316 600704 物产中大 6,176,601.00 2.28 317 002475 立讯精密 6,169,553.00 2.28 318 600787 中储股份 6,161,877.39 2.28 319 300257 开山股份 6,143,636.00 2.27 320 002690 美亚光电 6,118,544.00 2.26 321 300196 长海股份 6,095,428.00 2.25 322 300244 迪安诊断 6,093,959.60 2.25 323 002281 光迅科技 6,078,102.04 2.24 324 600064 南京高科 6,035,133.00 2.23 325 600486 扬农化工 5,989,568.00 2.21 326 601001 大同煤业 5,948,884.06 2.20 327 600585 海螺水泥 5,938,540.12 2.19 328 601111 中国国航 5,918,531.00 2.19 329 000552 靖远煤电 5,910,937.00 2.18 330 000869 张 裕Ａ 5,909,227.84 2.18 331 000541 佛山照明 5,883,987.40 2.17 332 601020 华钰矿业 5,882,110.13 2.17 333 000006 深振业Ａ 5,853,019.00 2.16 334 600971 恒源煤电 5,835,020.40 2.15 335 000158 常山北明 5,813,214.84 2.15 336 000990 诚志股份 5,811,820.00 2.15 337 600848 上海临港 5,780,567.70 2.13 338 002400 省广集团 5,779,430.00 2.13 339 601928 凤凰传媒 5,754,724.96 2.13 340 300291 华录百纳 5,752,095.00 2.12 341 600496 精工钢构 5,736,020.00 2.12 342 002541 鸿路钢构 5,735,606.00 2.12 343 000636 风华高科 5,729,938.00 2.12 344 300207 欣旺达 5,726,739.00 2.11 345 300219 鸿利智汇 5,719,470.62 2.11 346 002372 伟星新材 5,710,822.08 2.11 347 002064 华峰氨纶 5,688,390.00 2.10 348 002277 友阿股份 5,611,508.00 2.07 349 300502 新易盛 5,579,117.00 2.06 350 600908 无锡银行 5,576,430.00 2.06 351 600316 洪都航空 5,557,010.01 2.05 352 600350 山东高速 5,547,287.32 2.05 353 002007 华兰生物 5,538,114.69 2.05 354 000651 格力电器 5,535,920.12 2.04 355 002434 万里扬 5,531,896.00 2.04 356 603899 晨光文具 5,531,530.57 2.04 357 600993 马应龙 5,524,770.58 2.04 358 600584 长电科技 5,515,955.00 2.04 359 600594 益佰制药 5,468,417.00 2.02 360 300113 顺网科技 5,457,786.00 2.02 361 600901 江苏租赁 5,428,979.00 2.01 362 600383 金地集团 5,426,833.34 2.00 注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600426 华鲁恒升 23,475,341.90 8.67 2 002299 圣农发展 20,782,677.78 7.68 3 000581 威孚高科 20,120,464.70 7.43 4 600183 生益科技 19,951,182.14 7.37 5 601872 招商轮船 18,723,188.99 6.91 6 600201 生物股份 18,593,883.51 6.87 7 002465 海格通信 18,306,201.40 6.76 8 000686 东北证券 17,614,429.00 6.51 9 600410 华胜天成 17,585,406.50 6.49 10 000690 宝新能源 16,738,347.00 6.18 11 600325 华发股份 16,342,247.00 6.04 12 600959 江苏有线 16,087,513.44 5.94 13 600879 航天电子 15,325,159.91 5.66 14 000028 国药一致 15,216,353.85 5.62 15 002129 中环股份 15,175,008.00 5.60 16 600827 百联股份 15,095,470.37 5.57 17 600633 浙数文化 14,794,001.95 5.46 18 600373 中文传媒 14,741,692.68 5.44 19 000860 顺鑫农业 14,725,050.48 5.44 20 002152 广电运通 14,722,692.52 5.44 21 002092 中泰化学 14,711,889.39 5.43 22 600737 中粮糖业 14,533,478.00 5.37 23 600642 申能股份 14,522,872.95 5.36 24 300315 掌趣科技 14,481,055.00 5.35 25 002640 跨境通 14,419,984.00 5.33 26 600160 巨化股份 14,394,290.61 5.32 27 000685 中山公用 14,288,719.76 5.28 28 600348 阳泉煤业 14,206,208.00 5.25 29 600056 中国医药 14,199,713.96 5.24 30 000997 新 大 陆 13,945,279.80 5.15 31 002078 太阳纸业 13,880,543.48 5.13 32 002371 北方华创 13,856,631.32 5.12 33 600266 城建发展 13,825,175.39 5.11 34 002463 沪电股份 13,806,584.00 5.10 35 600256 广汇能源 13,782,146.90 5.09 36 600466 蓝光发展 13,755,661.40 5.08 37 600169 太原重工 13,706,031.13 5.06 38 600801 华新水泥 13,644,492.24 5.04 39 600312 平高电气 13,622,600.68 5.03 40 600739 辽宁成大 13,558,609.00 5.01 41 600073 上海梅林 13,539,710.72 5.00 42 600500 中化国际 13,462,385.60 4.97 43 600884 杉杉股份 13,358,307.66 4.93 44 600062 华润双鹤 13,339,170.88 4.93 45 300146 汤臣倍健 13,291,976.52 4.91 46 600380 健康元 13,231,416.69 4.89 47 600835 上海机电 13,072,863.29 4.83 48 600611 大众交通 12,946,855.02 4.78 49 600376 首开股份 12,933,865.85 4.78 50 000778 新兴铸管 12,862,075.51 4.75 51 000060 中金岭南 12,857,064.64 4.75 52 600673 东阳光 12,797,760.34 4.73 53 600557 康缘药业 12,719,705.26 4.70 54 600567 山鹰纸业 12,689,295.60 4.69 55 002048 宁波华翔 12,683,795.22 4.68 56 600645 中源协和 12,681,891.82 4.68 57 603556 海兴电力 12,679,392.86 4.68 58 300182 捷成股份 12,678,379.60 4.68 59 600315 上海家化 12,535,269.62 4.63 60 600409 三友化工 12,486,560.41 4.61 61 600031 三一重工 12,475,950.80 4.61 62 601168 西部矿业 12,464,097.00 4.60 63 600329 中新药业 12,413,057.97 4.58 64 600021 上海电力 12,404,848.03 4.58 65 600765 中航重机 12,265,103.93 4.53 66 300088 长信科技 12,232,273.00 4.52 67 600779 水井坊 12,167,650.15 4.49 68 600885 宏发股份 12,081,499.94 4.46 69 600572 康恩贝 12,054,148.95 4.45 70 002583 海能达 11,930,611.00 4.41 71 600782 新钢股份 11,923,356.88 4.40 72 000999 华润三九 11,906,472.85 4.40 73 600718 东软集团 11,869,326.10 4.38 74 000513 丽珠集团 11,853,806.87 4.38 75 300166 东方国信 11,849,651.97 4.38 76 002500 山西证券 11,845,311.00 4.37 77 600499 科达洁能 11,825,691.00 4.37 78 300383 光环新网 11,788,503.58 4.35 79 600507 方大特钢 11,774,842.61 4.35 80 002358 森源电气 11,767,711.63 4.35 81 300001 特锐德 11,765,182.00 4.35 82 002399 海普瑞 11,748,019.92 4.34 83 300274 阳光电源 11,715,501.00 4.33 84 000039 中集集团 11,696,981.29 4.32 85 600999 招商证券 11,692,197.46 4.32 86 601231 环旭电子 11,632,350.00 4.30 87 601098 中南传媒 11,609,658.00 4.29 88 601100 恒立液压 11,580,760.23 4.28 89 600026 中远海能 11,541,878.00 4.26 90 600881 亚泰集团 11,510,247.30 4.25 91 002019 亿帆医药 11,499,146.00 4.25 92 002353 杰瑞股份 11,479,974.44 4.24 93 002233 塔牌集团 11,411,607.00 4.21 94 600079 人福医药 11,359,496.59 4.20 95 300058 蓝色光标 11,348,228.07 4.19 96 000156 华数传媒 11,329,658.68 4.18 97 002410 广联达 11,258,266.00 4.16 98 603866 桃李面包 11,215,743.85 4.14 99 000559 万向钱潮 11,213,175.63 4.14 100 000932 华菱钢铁 11,209,623.00 4.14 101 600125 铁龙物流 11,129,632.46 4.11 102 000598 兴蓉环境 11,054,174.00 4.08 103 002195 二三四五 11,009,347.03 4.07 104 603369 今世缘 10,987,720.38 4.06 105 002081 金 螳 螂 10,972,426.00 4.05 106 600643 爱建集团 10,954,809.36 4.05 107 002004 华邦健康 10,903,044.79 4.03 108 600161 天坛生物 10,824,735.93 4.00 109 002384 东山精密 10,814,681.00 3.99 110 600970 中材国际 10,720,577.50 3.96 111 600277 亿利洁能 10,712,307.34 3.96 112 000009 中国宝安 10,695,834.36 3.95 113 000738 航发控制 10,662,871.80 3.94 114 600511 国药股份 10,627,296.38 3.92 115 000488 晨鸣纸业 10,486,904.26 3.87 116 600872 中炬高新 10,459,827.53 3.86 117 603885 吉祥航空 10,459,397.20 3.86 118 600260 凯乐科技 10,417,416.73 3.85 119 601000 唐山港 10,405,803.00 3.84 120 002191 劲嘉股份 10,405,620.66 3.84 121 002440 闰土股份 10,358,872.00 3.83 122 000027 深圳能源 10,316,525.38 3.81 123 002603 以岭药业 10,316,110.23 3.81 124 000980 众泰汽车 10,297,628.82 3.80 125 002745 木林森 10,238,416.20 3.78 126 600754 锦江酒店 10,194,283.00 3.76 127 000718 苏宁环球 10,140,473.00 3.75 128 000543 皖能电力 10,129,247.00 3.74 129 000723 美锦能源 10,091,091.00 3.73 130 000547 航天发展 10,089,924.67 3.73 131 002074 国轩高科 10,064,199.60 3.72 132 600282 南钢股份 10,044,467.00 3.71 133 300133 华策影视 10,023,047.00 3.70 134 002244 滨江集团 9,931,229.00 3.67 135 601005 重庆钢铁 9,900,511.00 3.66 136 600699 均胜电子 9,872,232.40 3.65 137 000078 海王生物 9,870,572.97 3.65 138 000878 云南铜业 9,821,227.52 3.63 139 600808 马钢股份 9,817,402.00 3.63 140 600126 杭钢股份 9,814,639.12 3.62 141 002317 众生药业 9,792,651.00 3.62 142 300010 立思辰 9,786,872.00 3.61 143 002635 安洁科技 9,747,029.00 3.60 144 300316 晶盛机电 9,642,637.85 3.56 145 601966 玲珑轮胎 9,628,028.20 3.56 146 002332 仙琚制药 9,627,630.76 3.56 147 000758 中色股份 9,624,985.00 3.55 148 002273 水晶光电 9,616,934.00 3.55 149 600859 王府井 9,604,990.34 3.55 150 000830 鲁西化工 9,582,554.64 3.54 151 600745 闻泰科技 9,570,730.76 3.53 152 000848 承德露露 9,559,516.60 3.53 153 300450 先导智能 9,554,792.15 3.53 154 000012 南 玻Ａ 9,540,590.03 3.52 155 300413 芒果超媒 9,534,180.23 3.52 156 600037 歌华有线 9,487,865.33 3.50 157 000157 中联重科 9,482,984.67 3.50 158 601003 柳钢股份 9,476,108.00 3.50 159 600536 中国软件 9,459,520.60 3.49 160 000528 柳 工 9,411,217.65 3.48 161 600967 内蒙一机 9,408,109.00 3.47 162 600151 航天机电 9,394,926.56 3.47 163 603501 韦尔股份 9,325,900.92 3.44 164 600580 卧龙电驱 9,297,553.70 3.43 165 600563 法拉电子 9,291,330.50 3.43 166 000090 天健集团 9,279,997.00 3.43 167 000021 深科技 9,271,838.62 3.42 168 600862 中航高科 9,251,495.00 3.42 169 300297 蓝盾股份 9,197,465.64 3.40 170 603198 迎驾贡酒 9,173,099.71 3.39 171 600750 江中药业 9,159,894.07 3.38 172 000401 冀东水泥 9,158,900.00 3.38 173 601717 郑煤机 9,124,154.42 3.37 174 300055 万邦达 9,109,953.12 3.36 175 600565 迪马股份 9,064,492.00 3.35 176 600863 内蒙华电 9,063,729.50 3.35 177 300026 红日药业 8,999,019.00 3.32 178 600623 华谊集团 8,991,497.55 3.32 179 600839 四川长虹 8,977,506.06 3.32 180 603077 和邦生物 8,960,474.00 3.31 181 002030 达安基因 8,934,456.57 3.30 182 601179 中国西电 8,932,706.58 3.30 183 002280 联络互动 8,917,923.00 3.29 184 000960 锡业股份 8,837,747.18 3.26 185 601866 中远海发 8,819,083.00 3.26 186 601615 明阳智能 8,818,386.32 3.26 187 000501 鄂武商Ａ 8,795,852.51 3.25 188 002373 千方科技 8,748,670.00 3.23 189 300002 神州泰岳 8,734,600.00 3.23 190 002127 南极电商 8,712,850.98 3.22 191 600820 隧道股份 8,712,761.90 3.22 192 603806 福斯特 8,680,281.89 3.21 193 603000 人民网 8,675,150.57 3.20 194 600755 厦门国贸 8,650,814.00 3.19 195 600166 福田汽车 8,622,671.00 3.18 196 600875 东方电气 8,617,119.82 3.18 197 002223 鱼跃医疗 8,586,678.37 3.17 198 600649 城投控股 8,521,726.00 3.15 199 002385 大北农 8,518,864.00 3.15 200 000596 古井贡酒 8,491,069.00 3.14 201 603816 顾家家居 8,485,719.51 3.13 202 002174 游族网络 8,477,814.25 3.13 203 000623 吉林敖东 8,452,042.80 3.12 204 600597 光明乳业 8,397,164.74 3.10 205 601718 际华集团 8,382,262.00 3.10 206 000066 中国长城 8,372,695.09 3.09 207 000656 金科股份 8,365,368.12 3.09 208 300360 炬华科技 8,350,338.42 3.08 209 300459 金科文化 8,346,131.20 3.08 210 600600 青岛啤酒 8,342,160.84 3.08 211 600060 海信视像 8,316,055.00 3.07 212 300287 飞利信 8,295,686.00 3.06 213 600258 首旅酒店 8,278,918.38 3.06 214 600804 鹏博士 8,214,914.00 3.03 215 002013 中航机电 8,071,272.50 2.98 216 000537 广宇发展 8,033,642.84 2.97 217 002157 正邦科技 8,003,815.00 2.96 218 600418 江淮汽车 7,928,626.41 2.93 219 600598 北大荒 7,898,040.00 2.92 220 002221 东华能源 7,897,305.79 2.92 221 600138 中青旅 7,875,243.00 2.91 222 600017 日照港 7,860,749.83 2.90 223 600664 哈药股份 7,844,960.00 2.90 224 600388 龙净环保 7,834,693.04 2.89 225 000813 德展健康 7,834,380.74 2.89 226 002242 九阳股份 7,808,226.48 2.88 227 002439 启明星辰 7,733,640.68 2.86 228 000600 建投能源 7,697,657.84 2.84 229 603025 大豪科技 7,668,639.72 2.83 230 600143 金发科技 7,641,888.00 2.82 231 000887 中鼎股份 7,609,736.00 2.81 232 002131 利欧股份 7,583,327.68 2.80 233 600039 四川路桥 7,566,324.84 2.79 234 002408 齐翔腾达 7,527,815.16 2.78 235 002128 露天煤业 7,520,194.12 2.78 236 000987 越秀金控 7,484,578.20 2.76 237 002051 中工国际 7,482,787.78 2.76 238 002701 奥瑞金 7,478,942.04 2.76 239 300367 东方网力 7,457,880.29 2.75 240 000400 许继电气 7,443,170.26 2.75 241 600519 贵州茅台 7,414,592.00 2.74 242 000829 天音控股 7,383,376.41 2.73 243 002491 通鼎互联 7,372,215.12 2.72 244 600338 西藏珠峰 7,357,681.68 2.72 245 600694 大商股份 7,354,980.27 2.72 246 002573 清新环境 7,343,811.02 2.71 247 002815 崇达技术 7,296,868.30 2.69 248 002507 涪陵榨菜 7,283,911.25 2.69 249 600094 大名城 7,281,071.58 2.69 250 601668 中国建筑 7,271,841.00 2.69 251 600729 重庆百货 7,257,202.95 2.68 252 603328 依顿电子 7,216,570.34 2.67 253 600098 广州发展 7,203,075.34 2.66 254 601607 上海医药 7,130,083.00 2.63 255 000061 农 产 品 7,125,837.00 2.63 256 000636 风华高科 7,078,324.00 2.61 257 603228 景旺电子 7,005,757.68 2.59 258 603869 新智认知 6,999,475.86 2.59 259 000988 华工科技 6,921,447.00 2.56 260 600195 中牧股份 6,882,852.55 2.54 261 000069 华侨城Ａ 6,868,028.00 2.54 262 300341 麦克奥迪 6,855,371.00 2.53 263 603688 石英股份 6,822,512.27 2.52 264 000975 银泰黄金 6,821,430.84 2.52 265 300115 长盈精密 6,814,308.76 2.52 266 002468 申通快递 6,770,759.84 2.50 267 600582 天地科技 6,764,539.00 2.50 268 601225 陕西煤业 6,763,482.00 2.50 269 300291 华录百纳 6,758,005.25 2.50 270 600895 张江高科 6,745,287.93 2.49 271 002217 合力泰 6,726,052.00 2.48 272 600823 世茂股份 6,682,472.60 2.47 273 600585 海螺水泥 6,639,066.19 2.45 274 000031 大悦城 6,618,891.90 2.44 275 601689 拓普集团 6,613,404.00 2.44 276 603877 太平鸟 6,610,002.27 2.44 277 002541 鸿路钢构 6,593,979.00 2.44 278 002028 思源电气 6,591,494.00 2.43 279 600886 国投电力 6,571,088.50 2.43 280 000541 佛山照明 6,556,637.50 2.42 281 002281 光迅科技 6,551,122.77 2.42 282 002340 格林美 6,526,343.60 2.41 283 002544 杰赛科技 6,448,156.00 2.38 284 000519 中兵红箭 6,436,548.00 2.38 285 601211 国泰君安 6,404,104.00 2.37 286 601958 金钼股份 6,399,901.73 2.36 287 600717 天津港 6,398,362.38 2.36 288 601019 山东出版 6,378,637.00 2.36 289 300168 万达信息 6,374,444.05 2.35 290 002589 瑞康医药 6,363,651.00 2.35 291 600971 恒源煤电 6,353,183.89 2.35 292 603444 吉比特 6,331,630.34 2.34 293 600307 酒钢宏兴 6,324,951.00 2.34 294 000750 国海证券 6,309,501.00 2.33 295 600525 长园集团 6,294,044.00 2.32 296 002831 裕同科技 6,280,192.72 2.32 297 600787 中储股份 6,263,511.50 2.31 298 300207 欣旺达 6,258,071.00 2.31 299 600594 益佰制药 6,246,134.00 2.31 300 601699 潞安环能 6,187,654.88 2.29 301 600267 海正药业 6,187,207.00 2.29 302 000990 诚志股份 6,163,532.00 2.28 303 002183 怡 亚 通 6,160,535.00 2.28 304 000651 格力电器 6,146,814.00 2.27 305 000158 常山北明 6,092,373.62 2.25 306 600291 西水股份 6,083,054.00 2.25 307 002007 华兰生物 6,068,238.00 2.24 308 600993 马应龙 6,067,481.02 2.24 309 002563 森马服饰 6,021,580.32 2.22 310 002368 太极股份 6,003,270.64 2.22 311 300223 北京君正 5,996,971.10 2.21 312 002212 南洋股份 5,980,694.00 2.21 313 300219 鸿利智汇 5,976,781.18 2.21 314 002064 华峰氨纶 5,956,445.03 2.20 315 000301 东方盛虹 5,937,644.13 2.19 316 601928 凤凰传媒 5,926,077.00 2.19 317 601001 大同煤业 5,893,610.52 2.18 318 002600 领益智造 5,889,944.00 2.18 319 300502 新易盛 5,883,913.00 2.17 320 002714 牧原股份 5,882,751.20 2.17 321 600298 安琪酵母 5,872,896.27 2.17 322 600757 长江传媒 5,872,052.00 2.17 323 002085 万丰奥威 5,863,952.00 2.17 324 002372 伟星新材 5,846,893.21 2.16 325 300418 昆仑万维 5,834,902.75 2.15 326 603899 晨光文具 5,828,178.70 2.15 327 600848 上海临港 5,822,994.10 2.15 328 600383 金地集团 5,822,735.00 2.15 329 000552 靖远煤电 5,801,068.00 2.14 330 600022 山东钢铁 5,787,834.00 2.14 331 601900 南方传媒 5,745,754.00 2.12 332 000970 中科三环 5,735,572.00 2.12 333 600486 扬农化工 5,735,539.00 2.12 334 300347 泰格医药 5,689,673.88 2.10 335 000877 天山股份 5,675,618.00 2.10 336 000006 深振业Ａ 5,652,582.00 2.09 337 002517 恺英网络 5,618,766.80 2.08 338 002506 协鑫集成 5,554,091.00 2.05 339 601020 华钰矿业 5,547,684.34 2.05 340 002470 金正大 5,532,805.31 2.04 341 300113 顺网科技 5,506,136.73 2.03 342 600497 驰宏锌锗 5,449,312.12 2.01 343 002277 友阿股份 5,440,077.00 2.01 344 300253 卫宁健康 5,438,417.00 2.01 注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,585,452,716.25 卖出股票收入（成交）总额 5,416,330,077.57 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 14,508,700.00 2.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,067,500.00 1.58 其中：政策性金融债 9,067,500.00 1.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,576,200.00 4.11 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净 值比 例(%) 1 019611 19国债01 145,000 14,508,700.00 2.53 2 018007 国开1801 90,000 9,067,500.00 1.58 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 卖) 动 IC2001 IC2001 5 5,266,800. 120,125.00 - 00 公允价值变动总额合计（元） 120,125.00 股指期货投资本期收益（元） 617,193.84 股指期货投资本期公允价值变动（元） 120,125.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的。本年度进行了少量的多头套保。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2019年1月4日，紫光国芯微电子股份有限公司（下称"紫光国微"，股票代码：002049）董事会秘书杜林虎收到中国证券监督管理委员会河北监管局下发的《河北证监局关于对杜林虎采取监管谈话行政监管措施的决定》,认定紫光国微全资子公司紫光同芯微电子有限公司与公司关联方山东新恒汇电子科技有限公司日常关联交易累计金额超过三百万元且占2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.5%以上，但公司未及时进行审议和披露。构成了违反《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）第二条和第四十八条的行为。杜林虎作为紫光国微董事会秘书，对上述违规行为负主要责任。 2019年1月9日，闻泰科技股份有限公司（下称"闻泰科技"，股票代码：600745）及高管吴年有、周斌、李时英、曾海成 收到上海证券交易所的监管关注，闻泰科技2018年4月28日披露的2017年度内部控制审计报告，根据上述报告，中茵集团向徐州中茵提供的借款利率由银行同期贷款利率4.35%改为年利率11.15%，借款期限展期为2017年1月1日至2018年12月21日止，公司未就上述关联借款提交董事会审议，截至公司2017年年报出具日仍未履行审批程序。据此，公司2017年度内部控制审计报告被出具带强调事项段的审计意见。上海证券交易所认定上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》以及在《董事、高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺，并对闻泰科技股份有限公司及时任董事会秘书吴年有和周斌、财务总监李时英和曾海成予以监管关注。2019年8月16日，闻泰科技股份有限公司（下称"闻泰科技"，股票代码：600745）重大资产重组 财务顾问项目主办人王茜、刘光懿、张辉、樊灿宇、许曦 收到上海证券交易所的监管关注，认定闻泰科技重大资产重组财务顾问华英证券有限责任公司（以下简称华英证券）项目主办人王茜、刘光懿，华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合）项目主办人张辉、樊灿宇、许曦存在未能对公司重大资产重组停复牌事项审慎出具核查意见；未能督促公司及时披露重组预案、草案等相关信息披露文件，且未及时就上述信息披露文件出具核查意见 两项违规行为。并对王茜、刘光懿、张辉、樊灿宇、许曦予以监管关注 中证500指数增强是模型驱动的量化基金，基金持仓由量化选股模型，风险模型和优化器共同决定。选股模型会综合考虑基本面，技术面，分析师预期和新闻事件来做出股票评价。经过模型选股和风险优化之后我们认为紫光国微电子具有投资价值，投资组合决定持有紫光国微电子。 8.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 990,135.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 462,040.45 5 应收申购款 4,585,589.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,037,766.26 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 机构投资者 个人投资者 份额 人户 户均持有的 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 创金 合信 22,4 26.6 中证5 26 16,000.91 95,518,328.96 2% 263,318,004.05 73.38% 00增 强A 创金 合信 29,6 33.3 中证5 48 7,102.34 70,116,361.34 0% 140,453,751.58 66.70% 00增 强C 合计 50,9 11,173.38 165,634,690.30 29.0 403,771,755.63 70.91% 61 9% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 创金合信中证500 108,409.82 0.03% 增强A 基金管理人所有从业人员 创金合信中证500 持有本基金 增强C 117,738.98 0.06% 合计 226,148.80 0.04% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 创金合信中证500 0~10 本公司高级管理人员、基金投资 增强A 和研究部门负责人持有本开放式 创金合信中证500 0~10 基金 增强C 合计 0~10 创金合信中证500 0~10 增强A 本基金基金经理持有本开放式基 创金合信中证500 金 增强C 0 合计 0~10 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份 项目 持有份额总数 额占基 发起份额总数 额占基 发起份额承诺 金总份 金总份 持有期限 额比例 额比例 基金管理 人固有资 10,000,000.00 1.76% 10,000,000.00 1.76% 36月 金 基金管理 人高级管 17,106.55 0.00% 0.00 0.00% - 理人员 基金经理 35,513.16 0.01% 0.00 0.00% - 等人员 基金管理 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 人股东 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,052,619.71 1.77% 10,000,000.00 1.76% 36月 §10 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 基金合同生效日(2015年12月31 5,000,000.00 5,000,000.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 213,799,076.87 139,381,177.58 本报告期基金总申购份额 658,542,572.70 515,060,160.96 减：本报告期基金总赎回份额 513,505,316.56 443,871,225.62 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 358,836,333.01 210,570,112.92 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 自2019年6月12日起，张雪松先生不再担任创金合信基金管理有限公司副总经理。 自2019年12月18日起，姜然女士不再担任招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略无重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用60,000.00元,该审计机构连续提供审计服务的年限为4年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 英大 1 - - - - - 证券 第一 创业 2 1,833,720,984.59 16.70% 589,160.13 16.09% - 证券 招商 2 1,355,738,452.47 12.35% 570,945.49 15.59% - 证券 光大 2 - - - - - 证券 广发 2 - - - - - 证券 中泰 2 1,539,406,276.19 14.02% 494,202.94 13.49% - 证券 长江 2 4,443,388,615.28 40.46% 1,427,741.57 38.98% - 证券 安信 2 968,326,948.93 8.82% 311,253.16 8.50% - 证券 中信 建投 2 841,180,698.59 7.66% 269,447.62 7.36% - 证券 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内无交易单元变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 英大证 - - - - - - - - 券 第一创 4,009,940.00 5.93% 27,900,000.00 45.07% - - - - 业证券 招商证 1,101,555.50 1.63% 7,100,000.00 11.47% - - - - 券 光大证 - - - - - - - - 券 广发证 - - - - - - - - 券 中泰证 23,649,426.30 34.99% 6,600,000.00 10.66% - - - - 券 长江证 19,716,406.81 29.17% 15,100,000.00 24.39% - - - - 券 安信证 1,013,928.60 1.50% 5,200,000.00 8.40% - - - - 券 中信建 18,100,473.00 26.78% - - - - - - 投证券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信基金管理有限公司 关于创金合信中证500指数 1 增强型发起式证券投资基金 公司官网、中国证券报 2019-01-07 增加华泰证券为代销机构暨 参加华泰证券费率优惠活动 的公告 创金合信中证500指数增强 2 型发起式证券投资基金2018 公司官网、中国证券报 2019-01-19 年第4季度报告 创金合信基金管理有限公司 3 关于旗下部分开放式基金增 公司官网、中国证券报 2019-01-30 加中投证券为代销机构 创金合信中证500指数增强 4 型发起式证券投资基金（20 公司官网、中国证券报 2019-02-13 18年第2号）招募说明书（更 新） 创金合信中证500指数增强 5 型发起式证券投资基金招募 公司官网、中国证券报 2019-02-13 说明书（更新）摘要（2018 年第2号） 创金合信基金管理有限公司 6 关于旗下开放式基金参与中 公司官网、中国证券报 2019-03-28 投证券费率优惠活动的公告 创金合信中证500指数增强 7 型发起式证券投资基金2018 公司官网、中国证券报 2019-03-29 年年度报告 创金合信中证500指数增强 8 型发起式证券投资基金2018 公司官网、中国证券报 2019-03-29 年年度报告摘要 创金合信基金管理有限公司 9 关于公司旗下部分基金估值 公司官网、中国证券报 2019-04-04 调整情况的公告 创金合信中证500指数增强 10 型发起式证券投资基金2019 公司官网、中国证券报 2019-04-22 年第一季度报告 创金合信中证500指数增强 11 型发起式证券投资基金基金 公司官网、中国证券报 2019-07-06 经理变更公告 创金合信中证500指数增强 12 型发起式证券投资基金2019 公司官网、中国证券报 2019-07-18 年第2季度报告 创金合信中证500指数增强 13 型发起式证券投资基金（20 公司官网、中国证券报 2019-08-13 19年第1号）招募说明书（更 新） 创金合信中证500指数增强 14 型发起式证券投资基金招募 公司官网、中国证券报 2019-08-13 说明书（更新）摘要（2019 年第1号） 创金合信中证500指数增强 15 型发起式证券投资基金2019 公司官网、中国证券报 2019-08-27 年半年度报告 创金合信中证500指数增强 16 型发起式证券投资基金2019 公司官网、中国证券报 2019-08-27 年半年度报告摘要 创金合信中证500指数增强 17 型发起式证券投资基金2019 公司官网、中国证券报 2019-10-23 年第三季度报告 创金合信中证500指数增强 18 型发起式证券投资基金（20 公司官网、中国证券报 2019-11-29 19年11月）招募说明书（更 新） 创金合信中证500指数增强 19 型发起式证券投资基金基金 公司官网、中国证券报 2019-11-29 合同（2019年11月修订） 创金合信中证500指数增强 20 型发起式证券投资基金托管 公司官网、中国证券报 2019-11-29 协议（2019年11月修订） §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2019年年度报告。 13.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 13.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇二〇年四月三十日