创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017年03月27日创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示.........................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介.................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................................................................................5 2.2基金产品说明.................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................6 2.4信息披露方式.................................................................................................................................6 2.5其他相关资料.................................................................................................................................7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................7 3.2基金净值表现.................................................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明................................................................14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................16§5 托管人报告...........................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................16§6审计报告.................................................................................................................................................16 6.1审计报告基本信息.......................................................................................................................16 6.2审计报告的基本内容...................................................................................................................17§7年度财务报表.........................................................................................................................................18 7.1资产负债表...................................................................................................................................18 7.2利润表...........................................................................................................................................20 7.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................21 7.4报表附注.......................................................................................................................................23§8 投资组合报告.......................................................................................................................................48 8.1期末基金资产组合情况...............................................................................................................48 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细............................................51 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................................................................65 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................78 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................78 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................78 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................78 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................78 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................78 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................78 8.12投资组合报告附注.....................................................................................................................78§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................79 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................80 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................80 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................80 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 §10开放式基金份额变动...........................................................................................................................81 §11重大事件揭示.......................................................................................................................................82 11.1基金份额持有人大会决议.........................................................................................................82 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................82 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................82 11.4基金投资策略的改变.................................................................................................................82 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................82 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................82 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................82 11.8其他重大事件.............................................................................................................................83§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................86§13备查文件目录.......................................................................................................................................86 13.1备查文件目录.............................................................................................................................86 13.2存放地点.....................................................................................................................................86 13.3查阅方式.....................................................................................................................................86 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 创金合信中证500增强 基金主代码 002311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月31日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 183,356,133.07份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 下属分级基金的交易代码 002311 002316 报告期末下属分级基金的份 175,870,307.51份 7,485,825.56份 额总额 2.2基金产品说明 本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组 合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基 投资目标 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟 踪误差不超过7.5%的基础上，追求获得超越标的指数 的回报。 本基金的投资策略为严格的指数增强策略。投资组合 的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据 投资策略 预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情 况的需要进行组合优化。在保证基金流动性的前提下， 通过量化模型严格控制本基金与业绩比较基准之间的 偏离，并追求增强收益的最大化。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金 第5页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与 标的指数类似的风险收益特征。 本基金为股票型基金，理 本基金为股票型基金，理 论上其预期风险收益水平 论上其预期风险收益水平 高于混合型基金、债券型 高于混合型基金、债券型 下属分级基金的风险收益特 基金和货币市场基金。本 基金和货币市场基金。本 征 基金主要投资于标的指数 基金主要投资于标的指数 成份股及其备选成份股， 成份股及其备选成份股， 具有与标的指数类似的风 具有与标的指数类似的风 险收益特征。 险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公 招商银行股份有限公司 司 姓名 梁绍锋 张燕 信息披露负责 联系电话 0755-23838908 0755-83199084 人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund yan_zhang@cmbchina.com .com 客户服务电话 400-868-0666 95555 传真 0755-25832571 0755-83195201 注册地址 深圳市前海深港合作区前 深圳市深南大道7088号招 湾一路1号A栋201室 商银行大厦 办公地址 深圳市福田中心区福华一 深圳市深南大道7088号招 路115号投行大厦15层 商银行大厦 邮政编码 518000 518040 法定代表人 刘学民 李建红 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 证券日报 名称 登载基金年度报告正文的管 www.cjhxfund.com 理人互联网网址 第6页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市黄浦区湖滨路202号普华 殊普通合伙） 永道中心11楼 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路115号投 行大厦15楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 创金合信中证500增强A 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年12月31日-2015年 12月31日 本期已实现收益 -443,392.77 200.00 本期利润 -2,090,291.02 200.00 加权平均基金份额本期利润 -0.2267 － 本期加权平均净值利润率 -25.04% － 本期基金份额净值增长率 -7.27% － 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -12,791,044.93 200.00 期末可供分配基金份额利润 － － 期末基金资产净值 163,079,262.58 5,000,200.00 期末基金份额净值 0.9273 1.0000 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -7.27% － 创金合信中证500增强C 3.1.4期间数据和指标 2016年 2015年12月31日-2015年 12月31日 第7页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 本期已实现收益 -247,670.83 200.00 本期利润 -377,087.28 200.00 加权平均基金份额本期利润 -0.0715 － 本期加权平均净值利润率 -8.06% － 本期基金份额净值增长率 -7.32% － 3.1.5期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -548,327.55 200.00 期末可供分配基金份额利润 － － 期末基金资产净值 6,937,498.01 5,000,200.00 期末基金份额净值 0.9268 1.0000 3.1.6累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -7.32% － 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (创金合信中证500增 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 强A) 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 -0.74% 0.75% -0.94% 0.78% 0.20% -0.03% 过去六个月 6.16% 0.81% 2.24% 0.88% 3.92% -0.07% 过去一年 -7.27% 1.79% -16.72% 1.81% 9.45% -0.02% 自基金合同生效日起 至今（2015年12月 -7.27% 1.78% -17.98% 1.81% 10.71% -0.03% 31日-2016年12月31日） 第8页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 份额净 业绩比 业绩比 阶段 份额净 值增长 较基准 较基准 (创金合信中证500增 值增长 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 强C) 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去三个月 -0.72% 0.75% -0.94% 0.78% 0.22% -0.03% 过去六个月 6.16% 0.81% 2.24% 0.88% 3.92% -0.07% 过去一年 -7.32% 1.79% -16.72% 1.81% 9.40% -0.02% 自基金合同生效日起 至今（2015年12月 -7.32% 1.78% -17.98% 1.81% 10.66% -0.03% 31日-2016年12月31日） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-12-31 2016-02-22 2016-04-08 2016-05-26 2016-07-14 2016-08-30 2016-10-25 2016-12-09 业 业 业 业 业 业500业 业A 业 业 业 业 业 业 第9页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2015-12-31 2016-02-22 2016-04-08 2016-05-26 2016-07-14 2016-08-30 2016-10-25 2016-12-09 业 业 业 业 业 业500业 业C 业 业 业 业 业 业 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% 2016业 2015业 业 业 业 业 业 业500业 业A 业 业 业 业 业 业 第10页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% 2016业 2015业 业 业 业 业 业 业500业 业C 业 业 业 业 业 业 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2015年12月31日）至本报告期末未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式 注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资 合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为： 第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投 资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资 理财的亲密伙伴。 报告期内，本公司共发行17只公募基金。截至2016年12月31日，本公司共管理24只公 募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品8只、股票型产品3只、货 币型产品1只；管理的公募基金规模约142.74亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田 基金经 2015年12月 － 10 程志田先生，中国国籍， 第11页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 理、量 31日 金融学硕士，2006年7月 化投资 加入长江证券股份有限公 部总监 司任高级研究经理。 2009年7月加入国海证券 股份有限公司任金融工程 总监。2011年7月加入摩 根士丹利华鑫基金管理有 限公司，于2011年11月 15日至2013年4月15日担 任大摩深证300基金的基 金经理。2013年9月加入 泰康资产管理有限责任公 司任量化投资总监。 2015年5月加入创金合信 基金管理有限公司，现任 量化投资部总监、基金经 理。 庞世恩先生，中国国籍， 中国人民大学理学硕士。 2011年7月加入泰康资产 管理有限责任公司，历任 基金经 2016年01月 金融工程助理研究员、金 庞世恩 理 08日 － 5 融工程研究经理、金融工 程研究高级经理、金融工 程研究总监、执行投资经 理。2015年9月加入创金 合信基金管理有限公司， 现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日 期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资 第12页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信中证500指数增 强型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最 大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： 1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 2、交易执行的内部控制 本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 3、交易指令分配的控制 所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 4、公平交易监控 第13页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》对本年度同向交易价差、反向交易进行了专项分析，未发现异常交易情况。4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，量化选股模型提供了持续稳健的Alpha；另一方面，仓位管理上，我们严格按照量化择时模型进行操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金A级净值增长率-7.27%，C级净值增长率-7.32%，同期业绩比较基准收益率为-16.72%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在过去的半年里，PPI快速上行带动名义GDP增速上行，有望带动工业企业净利润增速提高；PPI上行对CPI的传导作用不明显，目前CPI水平较低，因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小；经历了过去两年市场调整，当前股市估值略偏低，特别是大盘蓝筹股估值具备吸引力；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。 第14页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： （1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； （2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； （3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； （4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； （5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； （6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； （7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； （8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； （9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估 第15页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 值及净值计算的复核责任。 本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，不适用本项要求。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 第16页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第22095号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 全体基金份额持有人 我们审计了后附的创金合信中证500指数增强型发 起式证券投资基金 (以下简称"创金合信中证 500增强基金")的财务报表，包括 2016年12月 引言段 31日及2015年12月31日的资产负债表、2016年度 和2015年12月31日(基金合同生效日)至2015年 12月31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是创金合信中证500增强 基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司 管 理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 管理层对财务报表的责任段 (以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协 会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其 实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 注册会计师的责任段 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报 表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导 第17页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允 列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 我们认为，上述创金合信中证500增强基金 的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业 审计意见段 协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了2016年12月31日及2015年12月 31日的财务状况以及2016年度和2015年12月31日 (基金合同生效日)至2015年12月31日的经营成果 和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 曹翠丽 边晓红 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2017-03-23 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,962,511.39 10,000,000.00 结算备付金 55,879.49 第18页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 存出保证金 2,546.16 － 交易性金融资产 7.4.7.2 161,224,599.97 － 其中：股票投资 161,224,599.97 － 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 7.4.7.5 10,781.53 400.00 应收股利 － － 应收申购款 26,001.46 － 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 170,282,320.00 10,000,400.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 3,082.87 － 应付管理人报酬 34,603.84 － 应付托管费 4,325.50 － 应付销售服务费 459.04 － 应付交易费用 7.4.7.7 183,088.16 － 应交税费 － － 应付利息 － － 第19页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 40,000.00 － 负债合计 265,559.41 － 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 183,356,133.07 10,000,000.00 未分配利润 7.4.7.10 -13,339,372.48 400.00 所有者权益合计 170,016,760.59 10,000,400.00 负债和所有者权益总计 170,282,320.00 10,000,400.00 注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额总额183,356,133.07份，其中A类基金份额的份额总 额为175,870,307.51份，份额净值0.9273元；C类基金份额的份额总额为7,485,825.56份，份额净 值0.9268元。 2.本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年12月31日和2015年12月31日(基金合同生效 日)至2015年12月31日止期间。 7.2利润表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年01月01日至 2015年12月31日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -1,931,713.16 400.00 1.利息收入 15,668.49 400.00 其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,668.49 400.00 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收 － － 入 买入返售金融资产收 － － 入 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填 -175,858.88 － 第20页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -252,020.51 － 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 － － 资产支持证券投资收 － － 益 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.14 － － 股利收益 7.4.7.15 76,161.63 － 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -1,776,314.70 － 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” － － 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 4,791.93 － 填列） 减：二、费用 535,665.14 － 1．管理人报酬 100,694.56 － 2．托管费 12,586.79 － 3．销售服务费 4,662.51 － 4．交易费用 7.4.7.18 346,146.38 － 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支 － － 出 6．其他费用 7.4.7.19 71,574.90 － 三、利润总额（亏损总额以 -2,467,378.30 400.00 “-”号填列） 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“- -2,467,378.30 400.00 ”号填列） 注：本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年12月31日和2015年12月31日(基金合同生 效日)至2015年12月31日止期间。 第21页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2016年01月01日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2016年01月01日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 10,000,000.00 400.00 10,000,400.00 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 金净值变动数（本期利润） － 2,467,378.3 -2,467,378.30 0 三、本期基金份额交易产生 - 的基金净值变动数（净值减 173,356,133.07 10,872,394. 162,483,738.89 少以“-”号填列） 18 - 其中：1.基金申购款 175,269,475.92 11,053,790. 164,215,685.20 72 2.基金赎回款 -1,913,342.85 181,396.54 -1,731,946.31 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 － － － 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 - 净值） 183,356,133.07 13,339,372. 170,016,760.59 48 项 目 上年度可比期间2015年12月31日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 10,000,000.00 － 10,000,000.00 净值） 二、本期经营活动产生的基 － 400.00 400.00 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 － － － 的基金净值变动数（净值减 第22页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 － － － 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 10,000,000.00 400.00 10,000,400.00 净值） 注：本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年12月31日和2015年12月31日(基金合同生 效日)至2015年12月31日止期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 黄越岷 安兆国 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号《关于准予创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1505号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年12月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包 括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央 第23页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票 据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益 率×95%＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度和2015年12月31日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日及2015年12月31日的财务状况以及2016年度和2015年12月31日(基金合同生效日)至 2015年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年12月31日和2015年12月31日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金 第24页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益 的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及 其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同 权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的 第25页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定 公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前 公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使 用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计 第26页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确 认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较 小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差 异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额 的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；(5)法律法规或 监管机关另有规定的，从其规定。 第27页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个 经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基 金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票 估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： 第28页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收 营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来 利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所 得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定 计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计 入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 8,962,511.39 10,000,000.00 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 8,962,511.39 10,000,000.00 7.4.7.2交易性金融资产 第29页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 163,000,914.67 161,224,599.97 -1,776,314.70 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 163,000,914.67 161,224,599.97 -1,776,314.70 项目 上年度末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 － － － 贵金属投资-金交 － － － 所黄金合约 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 基金 － － － 其他 － － － 合计 － － － 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末 本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 第30页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 应收活期存款利息 10,752.71 400.00 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 27.61 － 应收债券利息 － － 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 － － 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 1.21 － 合计 10,781.53 400.00 7.4.7.6其他资产 本基金本期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 183,088.16 － 银行间市场应付交易费用 － － 合计 183,088.16 － 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年12月31日 上年度末2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 － － 应付赎回费 － － 第31页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 预提费用 40,000.00 － 合计 40,000.00 － 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年01月01日至2016年12月31日 (创金合信中证500增强A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,000,000.00 5,000,000.00 本期申购 171,063,264.54 171,063,264.54 本期赎回（以“-”号填列） -192,957.03 -192,957.03 本期末 175,870,307.51 175,870,307.51 项目 基金份额（份） 账面金额 (创金合信中证500增强C) 上年度末 5,000,000.00 5,000,000.00 本期申购 4,206,211.38 4,206,211.38 本期赎回（以“-”号填列） -1,720,385.82 -1,720,385.82 本期末 7,485,825.56 7,485,825.56 注：1.申购含红利再投、转换入份(金)额；赎回含转换出份(金)额。 2.本基金自2015年12月29日至2015年12月29日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 10,000,000.00元，其中A类基金募集有效净认购资金为5,000,000.00元，C类基金募集有效净认购 资金为5,000,000.00元。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 (创金合信中证 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 500增强A) 上年度末 200.00 － 200.00 本期利润 -443,392.77 -1,646,898.25 -2,090,291.02 本期基金份额交易 -8,738,446.88 -1,962,507.03 -10,700,953.91 产生的变动数 其中：基金申购款 -8,761,306.61 -1,963,100.20 -10,724,406.81 第32页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 基金赎回款 22,859.73 593.17 23,452.90 本期已分配利润 － － － 本期末 -9,181,639.65 -3,609,405.28 -12,791,044.93 单位：人民币元 项目 (创金合信中证 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 500增强C) 上年度末 200.00 － 200.00 本期利润 -247,670.83 -129,416.45 -377,087.28 本期基金份额交易 -147,086.03 -24,354.24 -171,440.27 产生的变动数 其中：基金申购款 -321,241.01 -8,142.90 -329,383.91 基金赎回款 174,154.98 -16,211.34 157,943.64 本期已分配利润 － － － 本期末 -394,556.86 -153,770.69 -548,327.55 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 12月31日 12月31日 活期存款利息收入 14,804.68 400.00 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 810.19 － 其他 53.62 － 合计 15,668.49 400.00 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第33页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 12月31日 12月31日 股票投资收益——买卖股票 -252,020.51 － 差价收入 股票投资收益——赎回差价 － － 收入 股票投资收益——申购差价 － － 收入 合计 -252,020.51 － 7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期2016年01月01日至 上年度可比期间 项目 2016年12月31日 2015年12月31日至2015年 12月31日 卖出股票成交总额 62,827,417.68 － 减：卖出股票成本总额 63,079,438.19 － 买卖股票差价收入 -252,020.51 － 7.4.7.13债券投资收益 本基金于本期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 76,161.63 － 基金投资产生的股利收益 － － 合计 76,161.63 － 第34页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -1,776,314.70 － ——股票投资 -1,776,314.70 － ——债券投资 － － ——资产支持证券投资 － － ——基金投资 － － ——贵金属投资 － － ——其他 － － 2.衍生工具 － － ——权证投资 － － 3.其他 － － 合计 -1,776,314.70 － 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 4,791.93 － 合计 4,791.93 － 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 346,146.38 － 第35页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 银行间市场交易费用 － － 合计 346,146.38 － 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 12月31日 12月31日 审计费用 30,000.00 － 信息披露费 － － 指数使用费 40,000.00 － 汇划手续费 1,574.90 － 合计 71,574.90 － 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问 题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额 中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务 总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 营成果无影响。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 第36页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月 2015年12月31日至2015年12月 关联方名称 31日 31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比 例 例 第一创业证券 42,301,857.45 14.64% － 股份有限公司 7.4.10.1.2权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年01月01日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 第一创业证券 30,523.71 11.85% － 股份有限公司 第37页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 上年度可比期间 关联方名称 2015年12月31日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣 总量的比例 余额 金总额的比例 第一创业证券 － － － － 股份有限公司 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支 100,694.56 － 付的管理费 其中：支付销售机构 976.06 － 的客户维护费 注：支付基金管理人 创金合信 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.80% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支 12,586.79 － 付的托管费 注：支付基金托管人 招商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提， 第38页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% /当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年01月01日至2016年12月31日 各关联方名称 创金合信中证 创金合信中证 合计 500增强A 500增强C 创金合信 － 4,429.28 4,429.28 合计 - 4429.28 4429.28 获得销售服务费的 上年度可比期间2015年12月31日至2015年12月31日 各关联方名称 创金合信中证 创金合信中证 合计 500增强A 500增强C 创金合信 合计 - - - 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支 付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金前一日基金资产净值× 0.1%/当年 天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年 2015年12月31日至2015年 项目 12月31日 12月31日 创金合信中 创金合信中 创金合信中 创金合信中 证500增强A 证500增强C 证500增强A 证500增强C 基金合同生效日持有的基 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 金份额 00 00 00 00 第39页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 期初持有的基金份额 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 00 00 00 00 期间申购/买入总份额 － － － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － － － 期末持有的基金份额 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 5,000,000. 00 00 00 00 期末持有的基金份额 2.84% 66.79% 100.00% 100.00% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年01月01日至2016年12月 2015年12月31日至2015年12月 31日 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行活期 8,962,511.39 14,804.68 10,000,000.00 400.00 存款 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按金融机构同业存款利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无 7.4.11利润分配情况 本基金于本期未进行利润分配。 7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 第40页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 本基金于本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 停牌原因 估值单价 日期 开盘单价 （股）成本总额 估值总额 6005 亿晶 2016 重大事项 2017 166, 1,194,42 1,240,06 37 光电 -12- 停牌 7.43 -01- 8.17 900 7.45 7.00 27 13 0027 一心 2016 重大事项 2017 9,00 191,968. 190,800. 27 堂 -12- 停牌 21.20 -01- 21.66 0 00 00 28 05 0026 奋达 2016 重大事项 8,10 109,946. 104,733. 81 科技 -12- 停牌 12.93 － 0 12 00 19 0000 深天 2016 重大事项 2017 5,10 97,978.9 95,982.0 50 马A -09- 停牌 18.82 -03- 20.70 0 1 0 12 23 6006 刚泰 2016 重大事项 2017 5,80 95,348.0 95,236.0 87 控股 -07- 停牌 16.42 -01- 16.38 0 0 0 25 18 0020 航天 2016 重大事项 3,50 85,330.0 88,200.0 25 电器 -09- 停牌 25.20 － 0 0 0 12 0005 昆百 2016 重大事项 6,00 60,052.0 62,400.0 60 大A -09- 停牌 10.40 － 0 0 0 02 6000 同济 2016 重大事项 2017 3,70 43,984.0 43,475.0 90 堂 -12- 停牌 11.75 -01- 12.93 0 0 0 26 10 0024 通鼎 2016 重大事项 2017 1,80 28,689.1 27,972.0 91 互联 -12- 停牌 15.54 -01- 15.89 0 6 0 22 03 0008 中鼎 2016 重大事项 2017 13,595.1 15,564.0 87 股份 -11- 停牌 25.94 -02- 23.99 600 4 0 18 15 第41页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 长城 2016 0007 信息 -11- 重大事项 20.31 － 600 12,504.0 12,186.0 48 (退 01 停牌 0 0 市) 3000 长信 2016 重大事项 11,060.0 88 科技 -09- 停牌 15.80 － 700 8,855.50 0 12 0024 省广 2016 重大事项 10,367.4 10,618.3 00 股份 -11- 停牌 13.79 － 770 0 0 28 6006 东阳 2016 重大事项 1,40 10,206.0 73 光科 -11- 停牌 7.29 － 0 9,163.73 0 15 0005 航天 2016 重大事项 2017 11,414.0 47 发展 -04- 停牌 15.36 -01- 16.90 600 0 9,216.00 19 03 0006 炼石 2016 重大事项 97 有色 -11- 停牌 23.51 － 200 5,085.33 4,702.00 17 6001 航天 2016 重大事项 51 机电 -11- 停牌 10.97 － 400 4,482.50 4,388.00 11 6001 天坛 2016 重大事项 61 生物 -12- 停牌 39.40 － 100 3,680.50 3,940.00 06 0007 华东 2016 重大事项 2017 27 科技 -11- 停牌 3.37 -02- 3.47 700 2,363.10 2,359.00 17 15 0005 陕国 2016 重大事项 2017 63 投A -10- 停牌 7.48 -01- 6.73 100 654.00 748.00 14 18 注：1.本基金截至2016年12月31日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，该 类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 2.根据长城信息产业股份有限公司(以下简称"长城信息")于2016年10月25日公布的《关于中国长 城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份有限公司 (以下简称"长城电脑")于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城 信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修 第42页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 订稿)》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例1:0.5424取得长城信息股东持 有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自2016年11月1日起连续停牌。换股合并后 新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通，当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股 股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 第43页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 截至2016年12月31日，本基金未持有债券投资。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动 利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影 响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 第44页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末2016年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 12月31日 资产 银行存款 8,962,511. － － － 8,962,511. 39 39 结算备付金 55,879.49 － － － 55,879.49 存出保证金 2,546.16 － － － 2,546.16 交易性金融资 － － － 161,224,59 161,224,59 产 9.97 9.97 应收利息 － － － 10,781.53 10,781.53 应收申购款 － － － 26,001.46 26,001.46 资产总计 9,020,937. － － 161,261,38 170,282,32 04 2.96 0.00 负债 应付赎回款 － － － 3,082.87 3,082.87 应付管理人报 － － － 34,603.84 34,603.84 酬 应付托管费 － － － 4,325.50 4,325.50 应付销售服务 － － － 459.04 459.04 费 应付交易费用 － － － 183,088.16 183,088.16 其他负债 － － － 40,000.00 40,000.00 负债总计 － － － 265,559.41 265,559.41 利率敏感度缺 9,020,937. － － 160,995,82 170,016,76 口 04 3.55 0.59 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 第45页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 2015年12月 31日 资产 银行存款 10,000,000 10,000,000 .00 .00 应收利息 － 400.00 400.00 资产总计 10,000,000 － － 400.00 10,000,400 .00 .00 负债 负债总计 － － － － － 利率敏感度缺 10,000,000 － － 400.00 10,000,400 口 .00 .00 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投 第46页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于90%。其中，本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资 161,224,599.9 94.83 － － 产-股票投资 7 交易性金融资 － － － － 产—基金投资 交易性金融资 － － － － 产-贵金属投资 衍生金融资产 － － － － －权证投资 其他 － － － － 合计 161,224,599.9 94.83 － － 7 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 第47页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日 2015年12月31日 比较基准上涨5%资产净值变动 8,947,965.3 － 比较基准下降5%资产净值变动 -8,947,965.3 － 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为159,190,747.67元，属于第二层次的余额为2,033,852.30元， 无属于第三层次的余额(2015年12月31日：无属于第一层次、第二层次及第三层次的 余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 第48页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2015年12月 31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值 与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 161,224,599.97 94.68 其中：股票 161,224,599.97 94.68 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 9,018,390.88 5.30 7 其他各项资产 39,329.15 0.02 8 合计 170,282,320.00 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 第49页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 例（％） A 农、林、牧、渔业 1,313,738.00 0.77 B 采矿业 2,749,063.00 1.62 C 制造业 77,169,419.85 45.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供 5,033,946.00 2.96 应业 E 建筑业 2,292,259.00 1.35 F 批发和零售业 11,354,981.00 6.68 G 交通运输、仓储和邮政业 2,962,817.00 1.74 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 9,106,726.00 5.36 业 J 金融业 346,655.00 0.20 K 房地产业 8,855,256.40 5.21 L 租赁和商务服务业 351,674.30 0.21 M 科学研究和技术服务业 1,111,877.00 0.65 N 水利、环境和公共设施管理业 1,888,392.00 1.11 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 222,035.00 0.13 Q 卫生和社会工作 64,000.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 2,818,080.00 1.66 S 综合 784,493.50 0.46 合计 128,425,413.05 75.54 8.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 30,960.00 0.02 B 采矿业 1,611,077.00 0.95 C 制造业 20,525,539.92 12.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,310,621.00 1.36 第50页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 应业 E 建筑业 － － F 批发和零售业 869,996.00 0.51 G 交通运输、仓储和邮政业 69,954.00 0.04 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 1,857,730.00 1.09 业 J 金融业 38,039.00 0.02 K 房地产业 3,325,358.00 1.96 L 租赁和商务服务业 1,711,282.00 1.01 M 科学研究和技术服务业 448,630.00 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 32,799,186.92 19.29 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 码 值比例（％） 1 002581 未名医药 76,300 1,851,801.00 1.09 2 601012 隆基股份 130,500 1,747,395.00 1.03 3 600094 大名城 191,500 1,704,350.00 1.00 4 600736 苏州高新 187,700 1,694,931.00 1.00 5 600312 平高电气 107,500 1,679,150.00 0.99 6 600664 哈药股份 194,700 1,670,526.00 0.98 7 600335 国机汽车 136,000 1,652,400.00 0.97 第51页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 8 601231 环旭电子 152,600 1,634,346.00 0.96 9 603568 伟明环保 70,100 1,633,330.00 0.96 10 000810 创维数字 115,000 1,618,050.00 0.95 11 600216 浙江医药 125,800 1,595,144.00 0.94 12 000681 视觉中国 81,900 1,561,014.00 0.92 13 000999 华润三九 62,600 1,548,098.00 0.91 14 000636 风华高科 157,100 1,533,296.00 0.90 15 002309 中利科技 107,600 1,528,996.00 0.90 16 600981 汇鸿集团 173,900 1,476,411.00 0.87 17 600978 宜华生活 137,100 1,460,115.00 0.86 18 000581 威孚高科 64,500 1,447,380.00 0.85 19 002221 东华能源 116,000 1,437,240.00 0.85 20 600240 华业资本 133,010 1,428,527.40 0.84 21 600872 中炬高新 99,900 1,406,592.00 0.83 22 300287 飞利信 117,100 1,393,490.00 0.82 23 603567 珍宝岛 70,000 1,383,200.00 0.81 24 600970 中材国际 194,800 1,381,132.00 0.81 25 300202 聚龙股份 55,900 1,375,140.00 0.81 26 000598 兴蓉环境 236,800 1,363,968.00 0.80 27 002118 紫鑫药业 189,200 1,362,240.00 0.80 28 002463 沪电股份 283,400 1,354,652.00 0.80 29 600862 中航高科 110,500 1,352,520.00 0.80 30 002051 中工国际 58,300 1,336,236.00 0.79 31 000825 太钢不锈 335,800 1,323,052.00 0.78 32 600694 大商股份 32,900 1,313,697.00 0.77 33 600750 江中药业 42,200 1,300,604.00 0.76 34 600826 兰生股份 47,400 1,294,968.00 0.76 35 600366 宁波韵升 65,600 1,291,664.00 0.76 36 600850 华东电脑 53,200 1,286,376.00 0.76 37 001696 宗申动力 136,800 1,285,920.00 0.76 38 603328 依顿电子 40,200 1,285,596.00 0.76 第52页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 39 300043 星辉娱乐 126,400 1,281,696.00 0.75 40 002238 天威视讯 86,600 1,268,690.00 0.75 41 000631 顺发恒业 258,400 1,266,160.00 0.74 42 600586 金晶科技 270,700 1,253,341.00 0.74 43 600537 亿晶光电 166,900 1,240,067.00 0.73 44 300297 蓝盾股份 98,300 1,222,852.00 0.72 45 002414 高德红外 53,400 1,216,452.00 0.72 46 600751 天海投资 143,800 1,202,168.00 0.71 47 600180 瑞茂通 87,800 1,188,812.00 0.70 48 002233 塔牌集团 125,200 1,170,620.00 0.69 49 600825 新华传媒 134,400 1,167,936.00 0.69 50 000969 安泰科技 109,900 1,158,346.00 0.68 51 600597 光明乳业 88,400 1,154,504.00 0.68 52 603698 航天工程 40,300 1,111,877.00 0.65 53 000552 靖远煤电 286,100 1,084,319.00 0.64 54 600874 创业环保 130,400 1,060,152.00 0.62 55 600458 时代新材 74,200 1,049,930.00 0.62 56 000973 佛塑科技 136,800 1,026,000.00 0.60 57 600026 中远海能 148,500 1,011,285.00 0.59 58 000959 首钢股份 150,800 998,296.00 0.59 59 600917 重庆燃气 74,500 982,655.00 0.58 60 002477 雏鹰农牧 195,700 982,414.00 0.58 61 002551 尚荣医疗 48,300 961,653.00 0.57 62 002410 广联达 63,600 928,560.00 0.55 63 002482 广田集团 91,700 848,225.00 0.50 64 002392 北京利尔 142,700 821,952.00 0.48 65 601929 吉视传媒 191,200 801,128.00 0.47 66 002106 莱宝高科 70,200 789,048.00 0.46 67 000762 西藏矿业 43,800 745,914.00 0.44 68 002572 索菲亚 13,700 741,992.00 0.44 69 002179 中航光电 19,500 707,655.00 0.42 第53页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 70 002422 科伦药业 42,300 681,876.00 0.40 71 600079 人福医药 32,100 640,395.00 0.38 72 603883 老百姓 13,700 639,105.00 0.38 73 002092 中泰化学 50,800 614,680.00 0.36 74 600755 厦门国贸 71,000 582,200.00 0.34 75 002437 誉衡药业 69,275 572,904.25 0.34 76 600864 哈投股份 48,800 557,296.00 0.33 77 000028 国药一致 8,300 555,270.00 0.33 78 002407 多氟多 19,300 526,697.00 0.31 79 000723 美锦能源 34,500 521,640.00 0.31 80 002249 大洋电机 60,200 519,526.00 0.31 81 002004 华邦健康 56,200 509,734.00 0.30 82 600823 世茂股份 72,400 508,248.00 0.30 83 600270 外运发展 30,700 507,778.00 0.30 84 002050 三花智控 44,000 485,760.00 0.29 85 300324 旋极信息 25,000 483,250.00 0.28 86 600183 生益科技 42,300 465,300.00 0.27 87 600175 美都能源 92,200 456,390.00 0.27 88 603806 福斯特 9,800 453,446.00 0.27 89 603866 桃李面包 10,300 452,170.00 0.27 90 600522 中天科技 42,500 447,525.00 0.26 91 002460 赣锋锂业 16,800 445,368.00 0.26 92 000587 金洲慈航 29,700 441,936.00 0.26 93 000021 深科技 44,700 421,521.00 0.25 94 000620 新华联 49,200 417,216.00 0.25 95 600483 福能股份 37,400 414,018.00 0.24 96 600267 海正药业 30,500 401,075.00 0.24 97 002019 亿帆医药 26,100 399,069.00 0.23 98 002701 奥瑞金 45,460 392,774.40 0.23 99 600418 江淮汽车 33,700 389,572.00 0.23 100 600801 华新水泥 50,100 388,275.00 0.23 第54页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 101 000703 恒逸石化 24,900 374,247.00 0.22 102 603868 飞科电器 7,900 370,194.00 0.22 103 600600 青岛啤酒 12,500 368,000.00 0.22 104 300199 翰宇药业 20,200 363,196.00 0.21 105 600338 西藏珠峰 12,000 347,760.00 0.20 106 002271 东方雨虹 15,500 336,195.00 0.20 107 600298 安琪酵母 18,300 326,106.00 0.19 108 600138 中青旅 15,300 320,841.00 0.19 109 002285 世联行 41,100 312,360.00 0.18 110 600487 亨通光电 16,200 302,292.00 0.18 111 002266 浙富控股 51,900 298,944.00 0.18 112 600776 东方通信 34,800 297,888.00 0.18 113 300113 顺网科技 11,000 295,790.00 0.17 114 600557 康缘药业 17,300 292,889.00 0.17 115 600748 上实发展 34,100 279,279.00 0.16 116 600770 综艺股份 26,850 277,897.50 0.16 117 000656 金科股份 52,300 274,052.00 0.16 118 002595 豪迈科技 12,800 269,440.00 0.16 119 002573 清新环境 14,600 255,062.00 0.15 120 002589 瑞康医药 7,700 249,865.00 0.15 121 000543 皖能电力 32,600 248,086.00 0.15 122 600517 置信电气 25,400 247,142.00 0.15 123 603188 亚邦股份 13,800 246,468.00 0.14 124 300166 东方国信 11,600 241,164.00 0.14 125 600894 广日股份 17,500 239,225.00 0.14 126 000528 柳 工 32,100 234,651.00 0.14 127 600201 生物股份 7,400 233,766.00 0.14 128 600584 长电科技 13,000 229,450.00 0.13 129 000426 兴业矿业 25,700 224,104.00 0.13 130 603377 东方时尚 5,500 222,035.00 0.13 131 601689 拓普集团 7,500 220,650.00 0.13 第55页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 132 300026 红日药业 40,400 219,372.00 0.13 133 600198 大唐电信 13,700 217,419.00 0.13 134 300136 信维通信 7,600 216,600.00 0.13 135 000761 本钢板材 40,000 215,200.00 0.13 136 600643 爱建集团 16,900 209,729.00 0.12 137 600503 华丽家族 25,200 208,908.00 0.12 138 300253 卫宁健康 10,500 205,695.00 0.12 139 300156 神雾环保 8,200 205,082.00 0.12 140 002317 众生药业 16,500 203,775.00 0.12 141 002416 爱施德 13,400 197,382.00 0.12 142 600219 南山铝业 63,100 194,979.00 0.11 143 300274 阳光电源 18,180 191,617.20 0.11 144 002727 一心堂 9,000 190,800.00 0.11 145 600158 中体产业 8,000 188,560.00 0.11 146 002640 跨境通 10,100 184,830.00 0.11 147 600635 大众公用 30,700 184,507.00 0.11 148 002327 富安娜 20,900 183,920.00 0.11 149 002665 首航节能 20,640 180,806.40 0.11 150 300032 金龙机电 11,200 180,208.00 0.11 151 600410 华胜天成 16,300 177,181.00 0.10 152 002223 鱼跃医疗 5,700 176,814.00 0.10 153 600835 上海机电 8,900 173,728.00 0.10 154 002371 七星电子 6,500 172,900.00 0.10 155 000786 北新建材 16,800 172,872.00 0.10 156 600516 方大炭素 18,500 171,310.00 0.10 157 300115 长盈精密 6,520 169,911.20 0.10 158 000661 长春高新 1,500 167,775.00 0.10 159 002405 四维图新 8,600 166,410.00 0.10 160 600220 江苏阳光 37,700 163,618.00 0.10 161 000667 美好置业 44,100 162,729.00 0.10 162 603198 迎驾贡酒 7,500 161,625.00 0.10 第56页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 163 002048 宁波华翔 7,300 161,622.00 0.10 164 002505 大康农业 45,500 161,070.00 0.09 165 600195 中牧股份 7,500 159,375.00 0.09 166 000960 锡业股份 12,100 158,752.00 0.09 167 002217 合力泰 8,600 153,940.00 0.09 168 002261 拓维信息 12,700 151,384.00 0.09 169 600699 均胜电子 4,500 148,905.00 0.09 170 300266 兴源环境 2,700 148,176.00 0.09 171 600176 中国巨石 15,000 147,600.00 0.09 172 600166 福田汽车 44,900 138,741.00 0.08 173 600549 厦门钨业 6,300 138,726.00 0.08 174 600851 海欣股份 10,700 138,351.00 0.08 175 600315 上海家化 5,100 138,261.00 0.08 176 300296 利亚德 4,100 138,252.00 0.08 177 000930 中粮生化 10,200 137,088.00 0.08 178 600291 西水股份 7,100 136,178.00 0.08 179 002277 友阿股份 9,400 134,984.00 0.08 180 000998 隆平高科 6,200 132,866.00 0.08 181 600143 金发科技 16,800 130,704.00 0.08 182 600436 片仔癀 2,800 128,212.00 0.08 183 600521 华海药业 5,780 127,333.40 0.07 184 600289 亿阳信通 9,800 126,910.00 0.07 185 002366 台海核电 2,300 123,326.00 0.07 186 600435 北方导航 9,400 122,576.00 0.07 187 000418 小天鹅Ａ 3,600 116,352.00 0.07 188 000158 常山股份 9,300 116,250.00 0.07 189 600062 华润双鹤 5,200 115,596.00 0.07 190 600277 亿利洁能 16,200 115,182.00 0.07 191 000970 中科三环 8,600 114,810.00 0.07 192 002508 老板电器 3,100 114,080.00 0.07 193 000997 新 大 陆 5,800 112,694.00 0.07 第57页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 194 002340 格林美 17,200 112,660.00 0.07 195 600879 航天电子 7,300 111,252.00 0.07 196 002168 深圳惠程 6,900 109,434.00 0.06 197 002308 威创股份 7,400 109,076.00 0.06 198 600614 鹏起科技 9,300 108,810.00 0.06 199 000566 海南海药 8,300 105,493.00 0.06 200 002681 奋达科技 8,100 104,733.00 0.06 201 600266 北京城建 7,600 101,308.00 0.06 202 000690 宝新能源 10,900 101,043.00 0.06 203 002690 美亚光电 4,700 99,452.00 0.06 204 002176 江特电机 8,300 99,019.00 0.06 205 600056 中国医药 5,100 97,053.00 0.06 206 002013 中航机电 5,300 96,937.00 0.06 207 000050 深天马Ａ 5,100 95,982.00 0.06 208 600120 浙江东方 3,300 95,436.00 0.06 209 600687 刚泰控股 5,800 95,236.00 0.06 210 000089 深圳机场 11,700 93,600.00 0.06 211 002439 启明星辰 4,400 91,476.00 0.05 212 600497 驰宏锌锗 12,800 89,984.00 0.05 213 600500 中化国际 7,700 89,782.00 0.05 214 002025 航天电器 3,500 88,200.00 0.05 215 002161 远 望 谷 7,500 86,475.00 0.05 216 600759 洲际油气 8,800 86,416.00 0.05 217 002311 海大集团 5,700 85,785.00 0.05 218 600426 华鲁恒升 6,260 82,945.00 0.05 219 300159 新研股份 5,900 80,122.00 0.05 220 002030 达安基因 3,400 78,880.00 0.05 221 002498 汉缆股份 17,700 76,110.00 0.04 222 600633 浙报传媒 4,200 74,172.00 0.04 223 000939 凯迪生态 5,700 73,359.00 0.04 224 000400 许继电气 3,900 70,785.00 0.04 第58页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 225 600594 益佰制药 4,200 69,930.00 0.04 226 002056 横店东磁 4,900 68,159.00 0.04 227 601233 桐昆股份 4,500 64,620.00 0.04 228 002038 双鹭药业 2,400 64,104.00 0.04 229 300244 迪安诊断 2,000 64,000.00 0.04 230 000758 中色股份 7,900 63,121.00 0.04 231 600565 迪马股份 8,400 62,328.00 0.04 232 600388 龙净环保 5,000 61,850.00 0.04 233 002698 博实股份 3,800 59,166.00 0.03 234 000572 海马汽车 11,000 58,960.00 0.03 235 601002 晋亿实业 6,100 58,072.00 0.03 236 300010 立思辰 3,400 56,508.00 0.03 237 000806 银河生物 3,500 55,440.00 0.03 238 002353 杰瑞股份 2,700 54,810.00 0.03 239 600811 东方集团 7,300 52,195.00 0.03 240 000078 海王生物 8,100 51,030.00 0.03 241 600200 江苏吴中 2,600 50,206.00 0.03 242 000012 南 玻Ａ 4,400 49,896.00 0.03 243 002273 水晶光电 2,500 49,750.00 0.03 244 000031 中粮地产 5,500 49,060.00 0.03 245 600787 中储股份 5,400 48,978.00 0.03 246 600601 方正科技 10,600 48,760.00 0.03 247 000878 云南铜业 4,100 48,421.00 0.03 248 000988 华工科技 3,000 46,950.00 0.03 249 600528 中铁二局 3,400 46,784.00 0.03 250 000488 晨鸣纸业 4,500 46,620.00 0.03 251 600466 蓝光发展 4,600 44,482.00 0.03 252 601699 潞安环能 5,500 44,275.00 0.03 253 300134 大富科技 1,700 43,112.00 0.03 254 002408 齐翔腾达 3,900 42,900.00 0.03 255 002018 华信国际 4,000 40,680.00 0.02 第59页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 256 600881 亚泰集团 7,400 40,478.00 0.02 257 000652 泰达股份 7,300 40,296.00 0.02 258 002093 国脉科技 3,600 39,852.00 0.02 259 300055 万邦达 2,400 39,312.00 0.02 260 002250 联化科技 2,400 38,832.00 0.02 261 600478 科力远 3,800 38,000.00 0.02 262 603589 口子窖 1,100 35,343.00 0.02 263 000979 中弘股份 13,200 34,848.00 0.02 264 000541 佛山照明 3,500 34,440.00 0.02 265 002544 杰赛科技 1,200 33,768.00 0.02 266 002155 湖南黄金 2,800 32,060.00 0.02 267 002191 劲嘉股份 3,000 31,230.00 0.02 268 000006 深振业Ａ 3,300 31,185.00 0.02 269 601000 唐山港 7,400 29,674.00 0.02 270 600108 亚盛集团 5,000 28,600.00 0.02 271 002491 通鼎互联 1,800 27,972.00 0.02 272 002244 滨江集团 3,700 25,826.00 0.02 273 600064 南京高科 1,500 25,125.00 0.01 274 600572 康恩贝 3,400 24,854.00 0.01 275 600098 广州发展 2,200 24,684.00 0.01 276 600499 科达洁能 3,200 24,192.00 0.01 277 601880 大连港 8,300 23,240.00 0.01 278 600575 皖江物流 4,000 23,000.00 0.01 279 603766 隆鑫通用 1,100 22,858.00 0.01 280 002399 海普瑞 1,200 21,864.00 0.01 281 600325 华发股份 1,700 21,760.00 0.01 282 600863 内蒙华电 6,800 20,944.00 0.01 283 002707 众信旅游 1,300 20,215.00 0.01 284 600717 天津港 1,900 19,152.00 0.01 285 002078 太阳纸业 2,800 18,704.00 0.01 286 600307 酒钢宏兴 6,800 18,564.00 0.01 第60页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 287 600511 国药股份 600 18,060.00 0.01 288 002672 东江环保 1,000 17,600.00 0.01 289 002657 中科金财 400 17,264.00 0.01 290 002444 巨星科技 1,100 17,160.00 0.01 291 603019 中科曙光 600 16,692.00 0.01 292 600967 北方创业 1,200 16,284.00 0.01 293 600808 马钢股份 5,700 16,131.00 0.01 294 000975 银泰资源 1,000 15,640.00 0.01 295 600757 长江传媒 1,800 14,958.00 0.01 296 600160 巨化股份 1,400 14,812.00 0.01 297 000926 福星股份 1,100 14,014.00 0.01 298 600022 山东钢铁 5,400 13,500.00 0.01 299 600416 湘电股份 900 13,239.00 0.01 300 000860 顺鑫农业 600 13,200.00 0.01 301 601678 滨化股份 1,800 13,122.00 0.01 302 002375 亚厦股份 1,200 12,696.00 0.01 303 000748 长城信息 600 12,186.00 0.01 304 300088 长信科技 700 11,060.00 0.01 305 600348 阳泉煤业 1,600 10,768.00 0.01 306 002400 省广股份 770 10,618.30 0.01 307 002276 万马股份 700 10,521.00 0.01 308 600673 东阳光科 1,400 10,206.00 0.01 309 002022 科华生物 500 10,000.00 0.01 310 002390 信邦制药 1,000 9,890.00 0.01 311 000547 航天发展 600 9,216.00 0.01 312 600039 四川路桥 1,900 9,006.00 0.01 313 000592 平潭发展 1,300 8,788.00 0.01 314 000066 长城电脑 700 8,708.00 0.01 315 600300 维维股份 1,300 8,684.00 0.01 316 002281 光迅科技 100 7,850.00 － 317 600409 三友化工 800 7,512.00 － 第61页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 318 002268 卫 士 通 200 6,284.00 － 319 000612 焦作万方 500 5,775.00 － 320 000697 炼石有色 200 4,702.00 － 321 600151 航天机电 400 4,388.00 － 322 600611 大众交通 600 3,942.00 － 323 600161 天坛生物 100 3,940.00 － 324 300273 和佳股份 200 3,412.00 － 325 600187 国中水务 600 3,234.00 － 326 600380 健康元 300 2,979.00 － 327 600884 杉杉股份 200 2,816.00 － 328 600587 新华医疗 100 2,511.00 － 329 000727 华东科技 700 2,359.00 － 330 600869 智慧能源 300 2,322.00 － 331 600316 洪都航空 100 1,966.00 － 332 300122 智飞生物 100 1,647.00 － 333 600392 盛和资源 100 1,333.00 － 334 002489 浙江永强 100 757.00 － 335 000563 陕国投Ａ 100 748.00 － 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 000662 天夏智慧 58,400 1,243,336.00 0.73 2 600162 香江控股 298,000 1,183,060.00 0.70 3 000910 大亚圣象 53,400 1,019,940.00 0.60 4 000030 富奥股份 113,500 964,750.00 0.57 5 600093 禾嘉股份 62,800 910,600.00 0.54 6 601137 博威合金 66,700 871,769.00 0.51 7 300407 凯发电气 47,800 864,702.00 0.51 8 002563 森马服饰 83,600 858,572.00 0.50 9 601677 明泰铝业 57,800 855,440.00 0.50 第62页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 10 002534 杭锅股份 72,075 804,357.00 0.47 11 600683 京投发展 89,700 793,845.00 0.47 12 600984 建设机械 90,200 788,348.00 0.46 13 300158 振东制药 40,200 787,116.00 0.46 14 002246 北化股份 62,400 745,056.00 0.44 15 601339 百隆东方 118,200 737,568.00 0.43 16 002680 长生生物 42,400 733,520.00 0.43 17 600405 动力源 64,300 718,231.00 0.42 18 600891 秋林集团 77,000 717,640.00 0.42 19 600602 云赛智联 74,600 710,938.00 0.42 20 601898 中煤能源 118,300 687,323.00 0.40 21 002182 云海金属 34,500 642,045.00 0.38 22 600644 乐山电力 69,800 639,368.00 0.38 23 000863 三湘印象 74,700 634,203.00 0.37 24 601139 深圳燃气 65,300 593,577.00 0.35 25 600028 中国石化 106,200 574,542.00 0.34 26 300067 安诺其 65,500 563,300.00 0.33 27 000880 潍柴重机 39,200 549,192.00 0.32 28 300050 世纪鼎利 37,300 489,003.00 0.29 29 300265 通光线缆 32,400 477,900.00 0.28 30 002014 永新股份 29,300 468,800.00 0.28 31 300138 晨光生物 24,800 452,104.00 0.27 32 603018 中设集团 13,000 448,630.00 0.26 33 300023 宝德股份 23,500 442,505.00 0.26 34 600233 圆通速递 15,500 395,095.00 0.23 35 600515 海航基础 33,100 383,960.00 0.23 36 000421 南京公用 40,400 359,156.00 0.21 37 002027 分众传媒 25,100 358,177.00 0.21 38 600362 江西铜业 21,000 351,330.00 0.21 39 000040 东旭蓝天 26,300 323,227.00 0.19 40 002615 哈尔斯 18,100 317,655.00 0.19 第63页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 41 300116 坚瑞沃能 16,800 304,080.00 0.18 42 601989 中国重工 40,000 283,600.00 0.17 43 000034 神州数码 12,300 274,536.00 0.16 44 002612 朗姿股份 14,300 259,116.00 0.15 45 002624 完美世界 8,300 247,257.00 0.15 46 000813 德展健康 16,800 242,424.00 0.14 47 000591 太阳能 17,700 240,012.00 0.14 48 002654 万润科技 18,800 207,552.00 0.12 49 300048 合康新能 24,600 202,212.00 0.12 50 600236 桂冠电力 31,900 194,590.00 0.11 51 002600 江粉磁材 18,700 191,488.00 0.11 52 600105 永鼎股份 17,700 182,841.00 0.11 53 000002 万 科Ａ 8,300 170,565.00 0.10 54 000601 韶能股份 18,000 154,620.00 0.09 55 000070 特发信息 5,900 149,211.00 0.09 56 300114 中航电测 5,900 134,402.00 0.08 57 002206 海 利 得 7,000 133,980.00 0.08 58 002203 海亮股份 16,500 132,990.00 0.08 59 002555 三七互娱 7,700 126,280.00 0.07 60 002171 楚江新材 7,900 125,215.00 0.07 61 002517 恺英网络 3,700 124,172.00 0.07 62 002100 天康生物 13,700 122,889.00 0.07 63 300394 天孚通信 3,600 116,532.00 0.07 64 000971 高升控股 4,900 115,885.00 0.07 65 603566 普莱柯 4,600 111,228.00 0.07 66 000989 九 芝 堂 5,000 108,550.00 0.06 67 601088 中国神华 6,600 106,788.00 0.06 68 600828 茂业商业 12,500 105,625.00 0.06 69 000544 中原环保 5,700 99,066.00 0.06 70 600606 绿地控股 11,300 98,423.00 0.06 71 002637 赞宇科技 6,100 85,705.00 0.05 第64页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 72 300252 金信诺 2,700 80,217.00 0.05 73 000560 昆百大Ａ 6,000 62,400.00 0.04 74 600075 新疆天业 4,600 57,224.00 0.03 75 600208 新湖中宝 13,700 56,992.00 0.03 76 300306 远方光电 2,400 56,760.00 0.03 77 000429 粤高速Ａ 7,700 52,668.00 0.03 78 300456 耐威科技 1,000 50,930.00 0.03 79 600498 烽火通信 2,000 50,420.00 0.03 80 600345 长江通信 2,100 47,712.00 0.03 81 002103 广博股份 2,700 46,791.00 0.03 82 300429 强力新材 1,400 44,800.00 0.03 83 600090 同济堂 3,700 43,475.00 0.03 84 000550 江铃汽车 1,500 40,500.00 0.02 85 002270 华明装备 2,800 40,152.00 0.02 86 002305 南国置业 7,100 36,849.00 0.02 87 300299 富春通信 1,700 34,459.00 0.02 88 600812 华北制药 5,300 33,178.00 0.02 89 300529 健帆生物 700 32,942.00 0.02 90 002458 益生股份 900 30,960.00 0.02 91 601229 上海银行 1,300 30,264.00 0.02 92 002314 南山控股 3,700 28,194.00 0.02 93 000893 东凌国际 2,400 27,816.00 0.02 94 002636 金安国纪 1,600 26,160.00 0.02 95 300233 金城医药 900 21,933.00 0.01 96 600323 瀚蓝环境 1,400 20,104.00 0.01 97 000887 中鼎股份 600 15,564.00 0.01 98 002303 美盈森 1,500 15,420.00 0.01 99 600548 深高速 1,500 12,750.00 0.01 100 002218 拓日新能 1,300 11,687.00 0.01 101 300396 迪瑞医疗 300 11,349.00 0.01 102 600900 长江电力 800 10,128.00 0.01 第65页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 103 300310 宜通世纪 400 9,736.00 0.01 104 600261 阳光照明 1,200 8,664.00 0.01 105 002173 *ST创疗 400 8,020.00 0.00 106 002736 国信证券 500 7,775.00 0.00 107 600285 羚锐制药 500 6,380.00 0.00 108 002631 德尔未来 300 5,571.00 0.00 109 600350 山东高速 700 4,536.00 0.00 110 603818 曲美家居 200 3,490.00 0.00 111 000063 中兴通讯 100 1,595.00 0.00 112 002032 苏 泊 尔 26 907.92 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 600664 哈药股份 2,014,517.64 20.14 2 601012 隆基股份 1,965,372.00 19.65 3 600335 国机汽车 1,858,935.92 18.59 4 002581 未名医药 1,806,014.00 18.06 5 600094 大名城 1,798,008.00 17.98 6 600970 中材国际 1,780,399.00 17.80 7 600312 平高电气 1,766,249.00 17.66 8 002309 中利集团 1,765,367.28 17.65 9 000810 创维数字 1,738,098.00 17.38 10 000681 视觉中国 1,734,953.00 17.35 11 600240 华业资本 1,728,978.20 17.29 12 603568 伟明环保 1,686,683.50 16.87 13 600736 苏州高新 1,678,367.37 16.78 14 000999 华润三九 1,674,617.00 16.75 15 000636 风华高科 1,665,143.00 16.65 第66页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 16 600826 兰生股份 1,658,621.24 16.59 17 601231 环旭电子 1,640,730.00 16.41 18 600216 浙江医药 1,618,414.00 16.18 19 600978 宜华生活 1,605,094.00 16.05 20 300202 聚龙股份 1,594,001.00 15.94 21 000581 威孚高科 1,573,433.00 15.73 22 002051 中工国际 1,545,638.00 15.46 23 002463 沪电股份 1,536,587.00 15.37 24 603328 依顿电子 1,515,769.00 15.16 25 600981 汇鸿集团 1,487,668.00 14.88 26 603567 珍宝岛 1,487,185.00 14.87 27 002221 东华能源 1,485,161.00 14.85 28 600872 中炬高新 1,483,441.00 14.83 29 600850 华东电脑 1,453,174.00 14.53 30 002118 紫鑫药业 1,436,618.00 14.37 31 600366 宁波韵升 1,430,456.00 14.30 32 600694 大商股份 1,427,138.00 14.27 33 000825 太钢不锈 1,415,700.00 14.16 34 300287 飞利信 1,410,581.00 14.11 35 002233 塔牌集团 1,399,608.34 14.00 36 000598 兴蓉环境 1,391,806.00 13.92 37 600862 中航高科 1,357,244.00 13.57 38 600162 香江控股 1,350,031.94 13.50 39 300043 星辉娱乐 1,336,581.00 13.37 40 600751 天海投资 1,330,792.00 13.31 41 002238 天威视讯 1,329,532.49 13.29 42 001696 宗申动力 1,326,187.00 13.26 43 002414 高德红外 1,313,795.00 13.14 44 600750 江中药业 1,312,935.00 13.13 45 600026 中远海能 1,294,182.00 12.94 46 000631 顺发恒业 1,274,984.08 12.75 第67页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 47 300297 蓝盾股份 1,248,580.00 12.49 48 000030 富奥股份 1,234,512.00 12.34 49 600586 金晶科技 1,219,775.00 12.20 50 000662 天夏智慧 1,202,026.00 12.02 51 600180 瑞茂通 1,199,004.00 11.99 52 600537 亿晶光电 1,195,858.76 11.96 53 603698 航天工程 1,188,664.00 11.89 54 600825 新华传媒 1,178,730.00 11.79 55 000969 安泰科技 1,173,766.00 11.74 56 600597 光明乳业 1,156,239.00 11.56 57 000552 靖远煤电 1,146,381.00 11.46 58 601929 吉视传媒 1,088,736.00 10.89 59 600458 时代新材 1,075,474.00 10.75 60 600874 创业环保 1,075,127.00 10.75 61 000973 佛塑科技 1,064,132.00 10.64 62 000910 大亚圣象 1,063,024.00 10.63 63 600917 重庆燃气 1,052,516.00 10.52 64 002477 雏鹰农牧 1,023,629.00 10.24 65 000959 首钢股份 1,019,142.12 10.19 66 601677 明泰铝业 1,017,840.00 10.18 67 002563 森马服饰 1,016,172.00 10.16 68 601137 博威合金 986,109.38 9.86 69 600984 建设机械 972,298.00 9.72 70 002410 广联达 958,419.00 9.58 71 002179 中航光电 956,517.81 9.56 72 002551 尚荣医疗 953,624.00 9.54 73 002572 索菲亚 931,904.00 9.32 74 002392 北京利尔 930,963.00 9.31 75 002680 长生生物 905,023.20 9.05 76 002106 莱宝高科 897,072.00 8.97 77 300407 凯发电气 877,016.00 8.77 第68页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 78 600093 禾嘉股份 866,709.00 8.67 79 600683 京投发展 825,532.04 8.25 80 002534 杭锅股份 824,094.50 8.24 81 300158 振东制药 802,260.00 8.02 82 002482 广田集团 799,299.00 7.99 83 600823 世茂股份 793,029.00 7.93 84 002437 誉衡药业 776,723.99 7.77 85 000762 西藏矿业 768,993.00 7.69 86 600602 云赛智联 766,681.00 7.67 87 002246 北化股份 758,632.00 7.59 88 600405 动力源 735,699.00 7.36 89 601339 百隆东方 734,925.00 7.35 90 601898 中煤能源 732,587.00 7.33 91 600891 秋林集团 729,791.00 7.30 92 600270 外运发展 712,590.00 7.13 93 002422 科伦药业 707,602.90 7.08 94 601139 深圳燃气 685,033.38 6.85 95 000880 潍柴重机 679,794.00 6.80 96 000028 国药一致 676,422.00 6.76 97 002050 三花智控 661,543.00 6.62 98 002182 云海金属 659,676.00 6.60 99 600079 人福医药 656,387.00 6.56 100 600183 生益科技 652,291.64 6.52 101 600755 厦门国贸 647,461.00 6.47 102 002249 大洋电机 646,487.00 6.46 103 603883 老百姓 645,913.00 6.46 104 000863 三湘印象 642,107.00 6.42 105 600644 乐山电力 630,809.00 6.31 106 000587 金洲慈航 626,447.00 6.26 107 600864 哈投股份 613,500.00 6.13 108 600028 中国石化 600,595.00 6.01 第69页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 109 002092 中泰化学 597,589.00 5.98 110 600522 中天科技 589,229.00 5.89 111 600835 上海机电 587,361.00 5.87 112 300067 安诺其 554,207.00 5.54 113 000723 美锦能源 551,216.00 5.51 114 600801 华新水泥 544,930.00 5.45 115 002004 华邦健康 537,154.00 5.37 116 002014 永新股份 533,203.00 5.33 117 002407 多氟多 532,876.00 5.33 118 600201 生物股份 526,452.00 5.26 119 600483 福能股份 512,098.00 5.12 120 000620 新华联 510,623.00 5.11 121 002701 奥瑞金 505,420.00 5.05 122 300324 旋极信息 495,651.00 4.96 123 300265 通光线缆 495,380.00 4.95 124 002595 豪迈科技 489,888.87 4.90 125 002460 赣锋锂业 483,331.00 4.83 126 600175 美都能源 481,480.00 4.81 127 600487 亨通光电 476,715.00 4.77 128 300050 世纪鼎利 474,573.00 4.75 129 300138 晨光生物 473,995.52 4.74 130 002311 海大集团 472,794.00 4.73 131 603806 福斯特 463,110.00 4.63 132 600748 上实发展 462,557.00 4.63 133 300023 宝德股份 461,509.00 4.61 134 603866 桃李面包 450,463.00 4.50 135 000418 小天鹅Ａ 448,268.00 4.48 136 000421 南京公用 445,260.00 4.45 137 002027 分众传媒 436,119.00 4.36 138 603018 中设集团 435,098.84 4.35 139 000021 深科技 431,476.00 4.31 第70页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 140 002217 合力泰 422,532.00 4.23 141 600267 海正药业 416,951.00 4.17 142 600894 广日股份 413,458.00 4.13 143 600418 江淮汽车 410,781.00 4.11 144 002317 众生药业 410,485.00 4.10 145 002019 亿帆医药 408,156.00 4.08 146 600851 海欣股份 406,212.00 4.06 147 002078 太阳纸业 406,190.00 4.06 148 600600 青岛啤酒 405,983.00 4.06 149 600219 南山铝业 405,923.00 4.06 150 000656 金科股份 396,225.00 3.96 151 600515 海航基础 395,958.26 3.96 152 000050 深天马Ａ 387,864.00 3.88 153 600557 康缘药业 387,751.00 3.88 154 600233 圆通速递 384,777.00 3.85 155 300199 翰宇药业 379,208.00 3.79 156 600776 东方通信 377,912.00 3.78 157 000550 江铃汽车 372,247.00 3.72 158 600184 光电股份 370,338.00 3.70 159 603868 飞科电器 369,422.00 3.69 160 600362 江西铜业 364,491.00 3.64 161 000703 恒逸石化 364,241.00 3.64 162 600338 西藏珠峰 363,878.00 3.64 163 002271 东方雨虹 362,745.00 3.63 164 600143 金发科技 362,537.87 3.63 165 002624 完美世界 361,721.00 3.62 166 000543 皖能电力 354,950.00 3.55 167 600409 三友化工 352,517.00 3.53 168 300182 捷成股份 343,614.00 3.44 169 600138 中青旅 336,383.00 3.36 170 600176 中国巨石 335,810.00 3.36 第71页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 171 000900 现代投资 334,057.00 3.34 172 600601 方正科技 333,363.00 3.33 173 002285 世联行 331,588.00 3.32 174 000426 兴业矿业 330,803.97 3.31 175 000528 柳 工 328,645.00 3.29 176 000998 隆平高科 328,081.00 3.28 177 600584 长电科技 325,432.00 3.25 178 600056 中国医药 324,634.00 3.25 179 600298 安琪酵母 324,380.00 3.24 180 300113 顺网科技 322,157.00 3.22 181 000040 东旭蓝天 321,011.00 3.21 182 600410 华胜天成 317,988.00 3.18 183 002615 哈尔斯 317,498.00 3.17 184 300116 坚瑞沃能 314,197.00 3.14 185 002405 四维图新 312,629.00 3.13 186 002266 浙富控股 312,091.00 3.12 187 600062 华润双鹤 308,320.20 3.08 188 002013 中航机电 306,607.00 3.07 189 600770 综艺股份 306,075.00 3.06 190 600517 置信电气 305,526.00 3.06 191 000671 阳 光 城 303,378.00 3.03 192 000596 古井贡酒 301,498.60 3.01 193 600320 振华重工 301,238.00 3.01 194 002327 富安娜 300,679.00 3.01 195 000830 鲁西化工 300,586.00 3.01 196 300026 红日药业 300,353.00 3.00 197 600803 新奥股份 299,807.38 3.00 198 600105 永鼎股份 299,612.00 3.00 199 000997 新 大 陆 298,258.00 2.98 200 603188 亚邦股份 298,046.00 2.98 201 000600 建投能源 297,857.00 2.98 第72页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 202 603077 和邦生物 295,767.00 2.96 203 000034 神州数码 295,401.00 2.95 204 600426 华鲁恒升 294,207.00 2.94 205 600039 四川路桥 293,765.00 2.94 206 600761 安徽合力 291,474.73 2.91 207 601989 中国重工 290,725.00 2.91 208 600236 桂冠电力 287,814.00 2.88 209 600811 东方集团 283,723.00 2.84 210 002573 清新环境 280,339.00 2.80 211 002064 华峰氨纶 275,052.00 2.75 212 600203 福日电子 274,905.60 2.75 213 002727 一心堂 269,626.00 2.70 214 002041 登海种业 269,322.00 2.69 215 600059 古越龙山 268,552.00 2.69 216 002612 朗姿股份 268,303.28 2.68 217 600195 中牧股份 267,618.00 2.68 218 600884 杉杉股份 263,771.00 2.64 219 000667 美好置业 263,347.00 2.63 220 600812 华北制药 259,509.00 2.59 221 601678 滨化股份 259,059.00 2.59 222 002206 海 利 得 258,846.00 2.59 223 600329 中新药业 257,214.00 2.57 224 000501 鄂武商Ａ 256,125.00 2.56 225 600516 方大炭素 255,525.00 2.56 226 000758 中色股份 255,244.00 2.55 227 600566 济川药业 255,111.00 2.55 228 600064 南京高科 252,413.00 2.52 229 600780 通宝能源 251,793.00 2.52 230 000591 太阳能 250,253.32 2.50 231 002589 瑞康医药 249,576.24 2.50 232 600869 智慧能源 249,518.00 2.50 第73页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 233 000813 德展健康 248,189.00 2.48 234 600643 爱建集团 248,186.00 2.48 235 002419 天虹商场 246,925.00 2.47 236 600198 大唐电信 245,885.00 2.46 237 600879 航天电子 245,358.00 2.45 238 300166 东方国信 243,353.00 2.43 239 600503 华丽家族 242,824.00 2.43 240 000429 粤高速Ａ 240,874.00 2.41 241 600509 天富能源 238,154.00 2.38 242 603025 大豪科技 237,143.76 2.37 243 601126 四方股份 234,697.00 2.35 244 300274 阳光电源 233,676.00 2.34 245 601908 京运通 232,525.00 2.33 246 600482 中国动力 232,500.00 2.32 247 002085 万丰奥威 232,368.00 2.32 248 300253 卫宁健康 232,249.00 2.32 249 002203 海亮股份 232,104.00 2.32 250 000761 本钢板材 230,400.00 2.30 251 600158 中体产业 228,889.00 2.29 252 002122 天马股份 228,510.26 2.29 253 002100 天康生物 228,382.00 2.28 254 000748 长城信息 226,147.00 2.26 255 601801 皖新传媒 219,378.00 2.19 256 002056 横店东磁 219,176.00 2.19 257 002654 万润科技 218,482.00 2.18 258 603001 奥康国际 218,313.56 2.18 259 600348 阳泉煤业 215,875.00 2.16 260 600635 大众公用 215,306.00 2.15 261 600510 黑牡丹 214,076.00 2.14 262 601515 东风股份 213,662.38 2.14 263 600525 长园集团 213,094.00 2.13 第74页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 264 000572 海马汽车 212,622.00 2.13 265 300048 合康新能 212,541.00 2.13 266 601689 拓普集团 212,509.00 2.13 267 600266 北京城建 212,284.00 2.12 268 603766 隆鑫通用 211,914.06 2.12 269 603377 东方时尚 211,758.92 2.12 270 002299 圣农发展 211,396.00 2.11 271 002049 紫光国芯 210,606.00 2.11 272 002277 友阿股份 210,460.00 2.10 273 300156 神雾环保 208,542.00 2.09 274 000488 晨鸣纸业 207,849.00 2.08 275 002681 奋达科技 207,467.00 2.07 276 300136 信维通信 205,767.00 2.06 277 002416 爱施德 205,742.00 2.06 278 002194 武汉凡谷 204,403.00 2.04 279 000661 长春高新 204,136.00 2.04 280 600436 片仔癀 202,258.00 2.02 281 600500 中化国际 201,823.00 2.02 282 600720 祁连山 201,621.00 2.02 283 300115 长盈精密 200,840.00 2.01 284 000990 诚志股份 200,266.00 2.00 注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 码 (%) 1 002078 太阳纸业 398,861.00 3.99 2 002311 海大集团 397,796.00 3.98 3 600835 上海机电 392,033.35 3.92 4 600184 光电股份 370,361.00 3.70 第75页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 5 600409 三友化工 364,520.00 3.65 6 000418 小天鹅Ａ 341,803.00 3.42 7 300182 捷成股份 341,717.88 3.42 8 600664 哈药股份 327,691.00 3.28 9 600803 新奥股份 321,759.00 3.22 10 000900 现代投资 316,832.00 3.17 11 000550 江铃汽车 313,190.96 3.13 12 000671 阳 光 城 309,286.00 3.09 13 600039 四川路桥 304,370.00 3.04 14 603077 和邦生物 303,880.00 3.04 15 600201 生物股份 302,320.00 3.02 16 600970 中材国际 301,525.00 3.02 17 002217 合力泰 295,012.00 2.95 18 600826 兰生股份 292,813.00 2.93 19 601929 吉视传媒 290,528.00 2.91 20 600320 振华重工 289,284.00 2.89 21 000596 古井贡酒 288,581.00 2.89 22 600761 安徽合力 283,699.00 2.84 23 002041 登海种业 283,276.00 2.83 24 000600 建投能源 282,410.00 2.82 25 600203 福日电子 279,200.00 2.79 26 000830 鲁西化工 275,210.00 2.75 27 000050 深天马Ａ 275,153.00 2.75 28 600059 古越龙山 274,981.00 2.75 29 000501 鄂武商Ａ 272,638.00 2.73 30 002064 华峰氨纶 272,174.00 2.72 31 600851 海欣股份 264,612.00 2.65 32 600240 华业资本 261,346.00 2.61 33 300202 聚龙股份 260,629.00 2.61 34 601678 滨化股份 258,834.80 2.59 35 600329 中新药业 252,548.00 2.53 第76页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 36 600780 通宝能源 250,044.00 2.50 37 002419 天虹商场 248,008.00 2.48 38 600823 世茂股份 247,416.20 2.47 39 603025 大豪科技 246,563.00 2.47 40 600884 杉杉股份 246,138.00 2.46 41 601908 京运通 245,825.09 2.46 42 600566 济川药业 245,743.00 2.46 43 002309 中利集团 245,646.00 2.46 44 002179 中航光电 244,770.00 2.45 45 600601 方正科技 242,334.00 2.42 46 600509 天富能源 241,695.00 2.42 47 600869 智慧能源 241,567.00 2.42 48 600143 金发科技 240,501.00 2.40 49 002085 万丰奥威 239,025.00 2.39 50 002595 豪迈科技 235,296.00 2.35 51 000030 富奥股份 233,898.00 2.34 52 600510 黑牡丹 233,336.00 2.33 53 600026 中远海能 232,409.00 2.32 54 601126 四方股份 231,403.00 2.31 55 603328 依顿电子 230,796.00 2.31 56 002122 天马股份 230,786.15 2.31 57 600482 中国动力 229,176.00 2.29 58 600219 南山铝业 228,003.00 2.28 59 601801 皖新传媒 226,936.00 2.27 60 000612 焦作万方 225,476.00 2.25 61 600525 长园集团 224,841.20 2.25 62 603001 奥康国际 224,539.00 2.25 63 002194 武汉凡谷 218,189.00 2.18 64 600064 南京高科 218,014.00 2.18 65 600056 中国医药 217,205.00 2.17 66 601515 东风股份 215,276.00 2.15 第77页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 67 002299 圣农发展 214,453.84 2.14 68 002437 誉衡药业 211,738.00 2.12 69 601188 龙江交通 210,091.00 2.10 70 600720 祁连山 209,600.61 2.10 71 600348 阳泉煤业 207,415.00 2.07 72 600812 华北制药 206,704.00 2.07 73 000998 隆平高科 206,502.00 2.06 74 601012 隆基股份 206,015.00 2.06 75 600811 东方集团 204,772.00 2.05 76 000429 粤高速Ａ 203,806.00 2.04 77 600587 新华医疗 202,382.94 2.02 78 600426 华鲁恒升 200,140.00 2.00 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 226,080,352.86 卖出股票收入（成交）总额 62,827,417.68 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 第78页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 山东未名生物医药股份有限公司（下称"未名医药"，股票代码：002581）于2016年初 收到山东证监局的整改通知，指出该公司2015年年报存在信息披露不充分的问题，主 要包括：（一）实际控制人在关联单位的任职信息披露不充分；（二）部分关联方及 关联交易披露不充分。 本基金投研人员分析认为，未名医药在接到山东证监局的整改通知后，快速做出反应， 查找不足，积极整改；该事件对公司经营并无实质性影响，事件发生后公司经营状况 正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正 常投资决策程序对未名医药进行了投资。 8.12.2 本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,546.16 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 10,781.53 5 应收申购款 26,001.46 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 第79页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 9 合计 39,329.15 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 (户) 基金份额 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 创金合 信中证 43 4,090,007. 175,683,80 99.89% 186,501.24 0.11% 500增强 15 6.27 A 创金合 信中证 70 106,940.37 5,000,000. 66.79% 2,485,825. 33.21% 500增强 00 56 C 合计 110 1,666,873. 180,683,80 98.54% 2,672,326. 1.46% 94 6.27 80 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比例 第80页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 创金合信中 14,283.32 0.008122% 基金管理人所有从业人员持 证500增强A 有本基金 创金合信中 381,367.47 5.094528% 证500增强C 合计 395,650.79 0.215783% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 （万份） 创金合信中证 0~10 本公司高级管理人员、基金 500增强A 投资和研究部门负责人持有 创金合信中证 0~10 本开放式基金 500增强C 合计 0~10 创金合信中证 0 本基金基金经理持有本开放 500增强A 式基金 创金合信中证 0 500增强C 合计 0 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 持有份 发起份额占 项目 持有份额总 额占基 发起份额总 基金总份额 发起份额承 数 金总份 数 比例 诺持有期限 额比例 基金管理人固有资 10,000,000. 5.45% 10,000,000. 5.45% 36月 金 00 00 基金管理人高级管 － － － － 理人员 基金经理等人员 － － － － 基金管理人股东 － － － － 其他 － － － － 第81页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 合计 10,000,000. 5.45% 10,000,000. 5.45% 00 00 §10开放式基金份额变动 单位：份 创金合信中证500增强 创金合信中证500增强 A C 基金合同生效日(2015年12月31日) 5,000,000.00 5,000,000.00 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期基金总申购份额 171,063,264.54 4,206,211.38 减：本报告期基金总赎回份额 192,957.03 1,720,385.82 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 175,870,307.51 7,485,825.56 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略无重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用30,000.00元，该审计机构连续提供审计服务的年限为1年。 第82页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额比例 总量的比例 第一创业证券 2 42,301,857 14.64% 30,523.71 11.85% .45 光大证券 2 246,605,91 85.36% 227,167.66 88.15% 3.09 注：交易单元的选择标准和程序： （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特 定要求，提供专门研究报告； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保 密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 并能为基金提供全面的信息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交 易单元租用协议。 本基金在报告期新增光大证券的2个交易单元。 注：本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信中证500指数增强型发 1 起式证券投资基金基金合同生效 公司官网、证券日报 2016-01-04 公告 创金合信中证500指数增强型发 2 起式证券投资基金基金经理变更 公司官网、证券日报 2016-01-09 公告 3 创金合信基金管理有限公司关于 公司官网、证券日报 2016-01-22 第83页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 创金合信沪深300指数增强型发 起式证券投资基金、创金合信中 证500指数增强型发起式证券投 资基金增加代销机构的公告 创金合信中证500指数增强型发 4 起式证券投资基金开放日常申购、 公司官网、证券日报 2016-01-23 赎回和定期定额投资业务公告 创金合信基金管理有限公司关于 5 旗下部分基金增加代销机构的公 公司官网、证券日报 2016-03-30 告 创金合信基金管理有限公司关于 6 旗下部分基金增加代销机构的公 公司官网、证券日报 2016-04-13 告 创金合信基金管理有限公司关于 7 旗下部分基金增加代销机构的公 公司官网、证券日报 2016-04-20 告 创金合信中证500指数增强型发 8 起式证券投资基金2016年第1季 公司官网、证券日报 2016-04-22 度报告 创金合信基金管理有限公司关于 9 旗下部分基金增加代销机构的公 公司官网、证券日报 2016-06-02 告 创金合信基金管理有限公司关于 10 旗下基金开展微信直销平台认购 公司官网、证券日报 2016-06-24 费率优惠活动的公告 创金合信中证500指数增强型发 11 起式证券投资基金2016年第2季 公司官网、证券日报 2016-07-20 度报告 创金合信基金管理有限公司关于 12 旗下部分基金增加代销机构的公 公司官网、证券日报 2016-07-28 告 13 创金合信中证500指数增强型发 公司官网、证券日报 2016-08-14 起式证券投资基金（2016年第 第84页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 1号）招募说明书（更新） 创金合信中证500指数增强型发 14 起式证券投资基金（2016年第 公司官网、证券日报 2016-08-14 1号）招募说明书（摘要） 15 创金合信基金关于调整官方微信 公司官网、证券日报 2016-08-17 平台认购及申购费率的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 16 部分开放式证券投资基金增加诺 公司官网、证券日报 2016-08-24 亚财富为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 17 部分开放式证券投资基金增加京 公司官网、证券日报 2016-08-26 东金融为代销机构的公告 创金合信中证500指数增强型发 18 起式证券投资基金2016年半年度 公司官网、证券日报 2016-08-27 报告 创金合信中证500指数增强型发 19 起式证券投资基金2016年半年度 公司官网、证券日报 2016-08-27 报告摘要 创金合信基金管理有限公司旗下 20 部分开放式证券投资基金增加大 公司官网、证券日报 2016-09-06 泰金石为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 21 部分开放式证券投资基金增加中 公司官网、证券日报 2016-09-23 信建投为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 22 部分开放式证券投资基金增加大 公司官网、证券日报 2016-10-18 智慧财富为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 23 部分开放式证券投资基金增加代 公司官网、证券日报 2016-10-20 销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 24 部分开放式证券投资基金增加上 公司官网、证券日报 2016-10-20 海基煜基金销售有限公司为代销 第85页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 机构的公告 创金合信中证500指数增强型发 25 起式证券投资基金2016年第3季 公司官网、证券日报 2016-10-24 度报告 创金合信基金管理有限公司旗下 26 部分开放式证券投资基金增加金 公司官网、证券日报 2016-11-01 融界为代销机构的公告 创金合信基金关于针对旗下部分 27 开放式证券投资基金调整直销柜 公司官网、证券日报 2016-11-24 台申购金额的公告 创金合信基金管理有限公司关于 28 养老金账户通过直销柜台申购、 公司官网、证券日报 2016-11-26 转换转入旗下部分基金产品费率 优惠的公告 创金合信基金关于针对旗下部分 29 开放式证券投资基金调整直销柜 公司官网、证券日报 2016-12-08 台申购费率的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 30 部分开放式证券投资基金增加华 公司官网、证券日报 2016-12-15 信证券为代销机构的公告 创金合信基金管理有限公司旗下 31 部分开放式证券投资基金增加和 公司官网、证券日报 2016-12-23 讯为代销机构的公告 创金合信中证500指数增强型发 32 起式证券投资基金暂停大额申购 公司官网、证券日报 2016-12-23 的公告 创金合信基金管理有限公司关于 33 旗下部分开放式证券投资基金增 公司官网、证券日报 2016-12-28 加永鑫保险为代销机构的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 第86页 共87页 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告 13.1备查文件目录 1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2016年年度报告13.2存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼13.3查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一七年三月二十七日 第87页 共87页