金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 1 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 2023 年 3 月 31 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰智慧生活混合 基金主代码 002303 交易代码 002303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 23,958,431.81 份 投资目标 本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提 下，重点投资于智慧生活相关主题证券，力争使基 金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境和政策形势等因素的 影响，综合分析证券市场的现状，判断市场未来发 展方向，通过稳健的资产配置，合理确定基金资产 在股票、债券等各类资产类别上的投资范围和投资 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 3 比例，最大限度地优化投资组合，降低投资组合的 风险、提高收益。 本基金将以“智慧生活”作为行业配置和个股投资 的主要线索，股票资产占基金资产的比例为 0-95%。 本基金投资于智慧生活主题的证券不低于非现金 基金资产的 80%。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预 期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水 平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基 金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 687,345.23 2.本期利润 1,326,048.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0572 4.期末基金资产净值 22,215,843.01 5.期末基金份额净值 0.927 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 4 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 16.75% 1.84% 3.21% 0.51% 13.54% 1.33% 过去六个 月 12.64% 1.91% 4.36% 0.65% 8.28% 1.26% 过去一年 3.23% 1.78% -0.65% 0.68% 3.88% 1.10% 过去三年 19.53% 1.59% 11.58% 0.72% 7.95% 0.87% 过去五年 40.34% 1.48% 15.53% 0.77% 24.81% 0.71% 自基金合 同生效起 至今 41.88% 1.33% 31.31% 0.70% 10.57% 0.63% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 31 日) 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 5 注：1、截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定； 2、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率 ×40%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨凡 本基 金的 基金 经理 2022-08-17 - 12 杨凡先生，经济学硕士， 曾任金鹰基金管理有限 公司研究员，广发证券 股份有限公司研究员， 中科沃土基金管理有限 公司基金经理。2019 年 11 月加入金鹰基金管理 有限公司，任投资经理， 现任权益投资部基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任 日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 6 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年一季度，随着全球流动性拐点不断确认和地缘环境逐步改善，预计 我国经济复苏的领域会逐渐增多，全局性修复只是时间问题。 2023 年一季度，随着经济逐步修复，各大指数都出现不同程度的反弹。其 中，上证指数上涨 5.94%，沪深 300 上涨 4.63%，创业板指上涨 2.25%。一季度， 行业分化非常严重。受益于人工智能技术的快速发展，以计算机为代表的 TMT 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 7 行业表现异常突出。而与经济复苏强相关的行业，包括银行、房地产、汽车、食 品饮料等行业表现较为疲软。 从我们跟踪的高频数据来看，似乎经济并没有市场想象的那么差。我们认为， 随着 3、4 月份经济数据以及上市公司财报的陆续公布，市场有望从极致的行情 走向均衡。 本基金一季度保持较高的仓位，降低了计算机的配置比例，增配了白酒、航 空等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.927 元，本报告期份额净值增长率为 16.75%，同期业绩比较基准增长率为 3.21%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金资产净值发生过连续超过 60 个工作日低于 5000 万元的情 形，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 21,033,127.00 90.73 其中：股票 21,033,127.00 90.73 2 固定收益投资 1,205,674.85 5.20 其中：债券 1,205,674.85 5.20 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 8 6 银行存款和结算备付金合计 409,463.35 1.77 7 其他各项资产 532,990.30 2.30 8 合计 23,181,255.50 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,033,127.00 94.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,033,127.00 94.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 9 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 9.83 2 600600 青岛啤酒 18,000 2,170,800.00 9.77 3 000568 泸州老窖 8,000 2,038,320.00 9.18 4 000596 古井贡酒 6,000 1,776,000.00 7.99 5 000858 五 粮 液 9,000 1,773,000.00 7.98 6 600809 山西汾酒 6,000 1,634,400.00 7.36 7 600132 重庆啤酒 13,000 1,625,000.00 7.31 8 603198 迎驾贡酒 23,000 1,532,030.00 6.90 9 603369 今世缘 21,000 1,361,850.00 6.13 10 600559 老白干酒 35,000 1,297,100.00 5.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 1,205,674.85 5.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,205,674.85 5.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 10 净值比例(％) 1 019688 22 国债 23 12,000.00 1,205,674.85 5.43 注：本基金本报告期末仅持有1只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,287.39 2 应收证券清算款 388,911.09 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 129,791.82 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 532,990.30 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 272,815,442.37 本报告期期初基金份额总额 10,782,637.08 报告期期间基金总申购份额 32,693,482.63 减：报告期期间基金总赎回份额 19,517,687.90 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 23,958,431.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2023 年 1 月 3 日至 2023 年 2 月 6 日 4,224,448. 78 0.00 0.00 4,224,448.7 8 17.63 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 13 1、中国证监会批准金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金发行及募集 的文件。 2、《金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日