金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月二十日 1  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰智慧生活混合 基金主代码 002303 交易代码 002303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 68,733,948.12 份 本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提 投资目标 下,重点投资于智慧生活相关主题证券,力争使基 金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 本基金将结合宏观经济环境和政策形势等因素的 影响,综合分析证券市场的现状,判断市场未来发 投资策略 展方向,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产 在股票、债券等各类资产类别上的投资范围和投资 2  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 比例,最大限度地优化投资组合,降低投资组合的 风险、提高收益。 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率 业绩比较基准 ×40% 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预 期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水 风险收益特征 平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基 金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -632,535.56 2.本期利润 -1,809,198.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0255 4.期末基金资产净值 66,214,298.98 5.期末基金份额净值 0.963 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -2.43% 0.86% 3.70% 0.38% -6.13% 0.48% 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 3 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:1、本基金于2016年3月23日成立。 2、截至报告期末,各项资产配置比例已符合基金合同约定。 3、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率 ×40% 4  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 陈立先生,复旦大学经 济学硕士。曾任银华基 金管理有限公司医药行 业研究员,2009 年 6 月 加盟金鹰基金管理有限 公司,先后任行业研究 基金 陈立 2016-03-23 - 10 员,非周期组组长、基 经理 金经理助理、投资经理。 现任金鹰主题优势混合 型证券投资基金、金鹰 智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 陈颖先生,北京大学学 士,中山大学工商管理 硕士。曾任职于广东省 电信规划设计院、中国 惠普有限公司,历任深 圳市瀚信资产管理有限 公司研究主管等职, 基金 2012 年 9 月加入金鹰基 陈颖 2016-03-23 - 7 经理 金管理有限公司,先后 任研究员、研究小组组 长、基金经理助理等。 现任金鹰稳健成长混合 型证券投资基金、金鹰 智慧生活灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理。 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 5  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度, 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断 强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日 内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交 易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场的风格发生了较大变化。金融业监管政策频出,剑指金融业监管 套利。这标志着自 2012 年以来,以金融自由化创新、影子银行繁荣、资管理财 井喷为特征的金融体系资产负债表扩张迎来分水岭。在利率上升,流动性压力下 市场发生了调整。不过,以上证 50 指数为代表的权重股获得了资金的青睐,迎 6  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 来一次系统性重估。 从二季度的市场表现方面,上证综指下跌 0.9%,深成指上涨 1.0%,中小板 指数上涨 3.0%,而创业板指数则下跌 4.7%。另外,上证 50 指数上涨了 11.1%。 行业表现上,家电、食品饮料、非银行金融、银行和电子板块涨幅居前,军工、 农林牧渔、机械、纺织服装、轻工板块则跌幅居前。 本基金在上季度展望中对二季度的市场偏谨慎,但金融去杠杆的影响仍然超 出预期。选股方向上注重企业内生持续增长能力,重点投资了医药、食品饮料、 家居家电、电子、新能源等板块。本基金在仓位上采取了较灵活的策略,二季度 中期一度采取较低仓位,二季度整体仓位保持中性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值为 0.963 元,本报告期份额净值增长 率-2.43%,同期业绩比较基准增长率为 3.70%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度,我们对市场相对积极。国内经济方面利好因素较多,经济的韧 性较强,全年实现经济增长的目标确定性较大。在金融监管协调下,货币政策持 续收紧必要性下降,后续即使出台进一步的监管细则,对于流动性的冲击也将收 敛。中美利差扩大,人民币贬值压力缓解, 短期内中美之间发生贸易战的可能 性不断降低。 在选股上重点把握公司内生持续增长能力,以期能够在下半年实现估值切换 的收益,重点关注医药、食品饮料、园林等板块。另外新能源汽车产业景气度依 然很高,本基金也将继续关注。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期无应预警说明事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 7  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 的比例(%) 1 权益投资 44,179,936.52 66.13 其中:股票 44,179,936.52 66.13 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 22,198,015.03 33.23 7 其他各项资产 425,945.05 0.64 8 合计 66,803,896.60 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,048,833.21 3.09 - - B 采矿业 C 制造业 31,940,666.98 48.24 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 2,028,745.76 3.06 F 批发和零售业 3,942,226.25 5.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 8  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,513,531.00 3.80 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,705,933.32 2.58 S 综合 - - 合计 44,179,936.52 66.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 70,309 3,556,229.22 5.37 2 600750 江中药业 94,800 3,294,300.00 4.98 3 000921 海信科龙 171,753 2,955,869.13 4.46 4 603799 华友钴业 47,099 2,862,677.22 4.32 5 002555 三七互娱 98,300 2,513,531.00 3.80 6 002466 天齐锂业 43,138 2,344,550.30 3.54 7 000651 格力电器 56,100 2,309,637.00 3.49 8 600771 广誉远 55,200 2,205,240.00 3.33 9 600529 山东药玻 87,900 2,159,703.00 3.26 10 002185 华天科技 292,839 2,120,154.36 3.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 9  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 无 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券之一的三七互娱因信披违规,于 2016 年 9 月 28 10  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 日被安徽证监局采取责令改正的行政监管措施。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 89,719.25 2 应收证券清算款 331,357.08 3 应收股利 - 4 应收利息 3,456.81 5 应收申购款 1,411.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 425,945.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 73,955,344.50 报告期基金总申购份额 814,627.81 减:报告期基金总赎回份额 6,036,024.19 11  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 68,733,948.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金发行及募集 的文件。 2、《金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报 告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 12  金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务 中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 13