中邮纯债恒利债券型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮纯债恒利债券型证券投资基金管理人-中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于 2022年 08 月 30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计. 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 7 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告 ......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表...... 19 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 20 6.4 报表附注...... 23 §7 投资组合报告...... 46 7.1 期末基金资产组合情况...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.11 投资组合报告附注...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 52 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 55 10.1 基金份额持有人大会决议...... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55 10.4 基金投资策略的改变...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点...... 59 12.3 查阅方式...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 基金简称 中邮纯债恒利债券 基金主代码 002276 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 13 日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 707,707,648.28 份 下属分级基金的基金简称： 中邮纯债恒利债券 A 中邮纯债恒利债券 C 下属分级基金的交易代码： 002276 002277 报告期末下属分级基金的份额总额 397,666,616.57 份 310,041,031.71 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，为投 资者提供稳健持续增长的投资收益。 本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析 和自下而上的个券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追 求基金资产长期稳健的增值。 1、资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势，基于对财 政政策、货币政策和债券市场的综合研判，在遵守有关投资限制规定的前提下， 灵活运用投资策略，配置基金资产，力争在保障基金资产流动性和本金安全的 前提下实现投资组合收益的最大化。 投资策略 2、固定收益品种投资策略 3、国债期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为主要目的，遵循有效管理原 则经充分论证后适度运用国债期货。 4、权证投资策略 本基金不直接从二级市场买入权证，但可持有因持股票派发的权证或因参与可 分离交易可转债而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权 证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的正股价格变动、溢价率、隐 含波动率等指标选择权证的卖出时机。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中国债券综合财富指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种。 中邮纯债恒利债券 A 中邮纯债恒利债券 C 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司 限公司 姓名 侯玉春 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 注册地址 北京市东城区和平里中街 北京市东城区建国门内大街 69 乙 16 号 号 办公地址 北京市东城区和平里中街 北京市西城区复兴门内大街 28 乙 16 号 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 100013 100031 法定代表人 毕劲松 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中邮创业基金管理股份有限公司 北京市东城区和平里中街乙 16 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 中邮纯债恒利债券 A 中邮纯债恒利债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 2022 报告期(2022 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,783,104.28 2,162,963.34 本期利润 6,374,405.60 4,118,242.36 加权平均基金份额本期利润 0.0292 0.0212 本期加权平均净值利润率 2.43% 1.79% 本期基金份额净值增长率 2.36% 2.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 44,267,268.20 31,337,963.91 期末可供分配基金份额利润 0.1113 0.1011 期末基金资产净值 483,379,958.99 373,520,289.94 期末基金份额净值 1.216 1.205 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2022 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 35.06% 33.64% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中邮纯债恒利债券 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.83% 0.14% -0.01% 0.02% 0.84% 0.12% 过去三个月 2.18% 0.13% 1.05% 0.04% 1.13% 0.09% 过去六个月 2.36% 0.12% 1.83% 0.05% 0.53% 0.07% 过去一年 10.65% 0.15% 4.78% 0.05% 5.87% 0.10% 过去三年 20.93% 0.14% 13.20% 0.07% 7.73% 0.07% 自基金合同 35.06% 0.11% 25.36% 0.07% 9.70% 0.04% 生效起至今 中邮纯债恒利债券 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.84% 0.14% -0.01% 0.02% 0.85% 0.12% 过去三个月 2.12% 0.12% 1.05% 0.04% 1.07% 0.08% 过去六个月 2.21% 0.12% 1.83% 0.05% 0.38% 0.07% 过去一年 10.35% 0.15% 4.78% 0.05% 5.57% 0.10% 过去三年 19.87% 0.14% 13.20% 0.07% 6.67% 0.07% 自基金合同 33.64% 0.11% 25.36% 0.07% 8.28% 0.04% 生效起至今 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司共管理 57 只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮中证 500 指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮价值优选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮淳悦 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮未来成长混合型证券投资基金、中邮悦享 6 个月持有期混合型证券投资基金、中邮淳享 66 个月定期开放债券型证券投资基金、中邮中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金、中邮鑫享 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金、中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金、 中邮能源革新混合型发起式证券投资基金、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任中国华新投资有限公 司中央交易员、投资分析 员、中邮创业基金管理股 份有限公司投资经理、中 邮沪港深精选混合型证券 投资基金基金经理助理、 中邮沪港深精选混合型证 券投资基金、中邮稳健合 赢债券型证券投资基金、 中邮增力债券型证券投资 基金、中邮定期开放债券 型证券投资基金、中邮纯 债裕利三个月定期开放债 武志骁 基金经 2020 年 3 月 20 - 8 年 券型发起式证券投资基 理 日 金、中邮纯债聚利债券型 证券投资基金、中邮淳享 66 个月定期开放债券型 证 券投资基金基金经理。现 任中邮现金驿站货币市场 基金、中邮货币市场基金、 中邮纯债恒利债券型证券 投资基金、中邮纯债丰利 债券型证券投资基金、中 邮沪港深精选混合型证券 投资基金、中邮尊佑一年 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。 曾任中国工商银行股份有 限公司北京市分行营业部 对公客户经理、中信建投 基金经 2022 年 6 月 21 证券股份有限公司资金运 闫宜乘 理 日 - 7 年 营部高级经理、中邮创业 基金管理股份有限公司中 邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基 金、中邮纯债优选一年定 期开放债券型证券投资基 金、中邮纯债汇利三个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金、中邮定期开 放债券型证券投资基金、 中邮纯债聚利债券型证券 投资基金、中邮纯债恒利 债券型证券投资基金、中 邮货币市场基金、中邮现 金驿站货币市场基金基金 经理助理、中邮纯债恒利 债券型证券投资基金、中 邮纯债汇利三个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金、中邮货币市场基金、 中邮现金驿站货币市场基 金、中邮淳悦 39 个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理。现任中邮中债 -1-3 年久期央企 20 债券 指数证券投资基金、中邮 纯债优选一年定期开放债 券型证券投资基金、中邮 景泰灵活配置混合型证券 投资基金、中邮睿信增强 债券型证券投资基金、中 邮稳定收益债券型证券投 资基金、中邮睿利增强债 券型证券投资基金、中邮 鑫溢中短债债券型证券投 资基金、中邮纯债恒利债 券型证券投资基金、中邮 尊佑一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。 曾任宏源期货有限公司金 融研究室负责人、首创证 券股份有限公司投资经 理，2022 年 1 月加入中邮 郭志红 基金经 2022 年 6 月 21 - 9 年 创业基金管理股份有限公 理 日 司，现任中邮纯债聚利债 券型证券投资基金、中邮 中债 1-5 年政策性金融债 指数证券投资基金、中邮 淳悦 39 个月定期开放债 券型证券投资基金、中邮 淳享 66 个月定期开放债 券型证券投资基金、中邮 纯债恒利债券型证券投资 基金、中邮尊佑一年定期 开放债券型证券投资基金 基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济基本面再次受到海外地缘冲突和国内疫情的双重冲击，政策全面转松，资金面维持低位，债券市场表现方面，短端大幅下行，长端受中美利差掣肘呈现区间震荡，期限利差走阔，资产荒下信用利差继续维持低位。 报告期内我们维持了短久期票息策略，且在债券收益低点适度兑现了短端的盈利，小幅降低组合久期和杠杆。展望下半年，疫后复产复工持续，经济呈现复苏趋势，短期政策仍处于观察期快速收紧概率较低，海外加息超预期硬着陆风险加大，中期看基建发力的概率较大，出口在海外能源危机的背景下有望持续走强，地产全年仍将对基本面形成拖累，三季度后可适度提升组合久期，票息策略仍可提供较好的配置价值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中邮纯债恒利债券 A 基金份额净值为 1.216 元，累计净值为 1.327 元，本报 告期基金份额净值增长率为 2.36%；截至本报告期末中邮纯债恒利债券 C 基金份额净值为 1.205元，累计净值为 1.315 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.21%；同期业绩比较基准收益率为1.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022 年下半年，海外能源危机下的通胀压力仍将持续，欧美央行激进加息对基本面形成较大压力，国内疫后复苏的大趋势并未改变，出口和基建拉动投资，地产仍将对经济形成拖累，消费弱复苏，整体上维持海外衰退国内弱复苏的格局。政策面货币仍将维持偏松，更多的财政刺激政策有望陆续出炉托底经济，政策面整体对债券市场仍偏友好。预计资金下半年整体维持偏松，市场走势方面，三季度有望成为全年经济复苏斜率最强的时间段，经济数据的恢复对债券收益率形成一定的压力，但不改长期经济增速下台阶的趋势，机构欠配仍较严重，调整将是较好配置机会。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 ——中邮创业基金管理股份有限公司 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：中邮纯债恒利债券型证券投资基金 报告截止日： 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 28,638,814.80 3,703,412.47 结算备付金 1,507,981.21 925,975.46 存出保证金 13,444.49 6,285.10 交易性金融资产 6.4.7.2 832,266,766.59 200,154,364.77 其中：股票投资 - 339,539.20 基金投资 - - 债券投资 832,266,766.59 199,814,825.57 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 20,400,272.46 12,000,000.00 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 27,041,910.88 2,532,787.75 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 1,803,829.28 资产总计 909,869,190.43 221,126,654.83 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 24,005,890.79 - 应付清算款 22,629,252.30 2,201,408.66 应付赎回款 5,930,592.56 972,308.17 应付管理人报酬 174,679.38 46,114.59 应付托管费 58,226.45 15,371.51 应付销售服务费 63,317.84 20,905.31 应付投资顾问费 - - 应交税费 18,769.03 4,176.29 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 88,213.15 7,074.63 负债合计 52,968,941.50 3,267,359.16 净资产： 实收基金 6.4.7.10 707,707,648.28 184,117,046.60 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 149,192,600.65 33,742,249.07 净资产合计 856,900,248.93 217,859,295.67 负债和净资产总计 909,869,190.43 221,126,654.83 注：报告截止日 2022 年 6 月 30 日，中邮纯债恒利债券 A 基金份额净值 1.216 元，基金份额总额 397,666,616.57 份；中邮纯债恒利债券 C 基金份额净值 1.205 元，基金份额总额 310,041,031.71 份。中邮纯债恒利债券份额总额合计为 707,707,648.28 份。 6.2 利润表 会计主体：中邮纯债恒利债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2021 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 12,285,360.88 97,745.12 1.利息收入 62,124.25 34,238.22 其中：存款利息收入 6.4.7.13 55,194.61 704.52 债券利息收入 - 33,424.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,929.64 109.26 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,488,021.28 27,524.01 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -146,827.27 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 6,634,848.55 27,524.01 资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 - - 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.20 5,546,580.34 35,397.38 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.21 188,635.01 585.51 列） 减：二、营业总支出 1,792,712.92 21,178.97 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 721,623.61 3,445.80 2．托管费 6.4.10.2.2 240,541.18 1,148.54 3．销售服务费 6.4.10.2.3 282,392.61 2,229.67 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 418,422.64 83.42 其中：卖出回购金融资产支出 418,422.64 83.42 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 12,092.63 19.13 8．其他费用 6.4.7.23 117,640.25 14,252.41 三、利润总额 （亏损总额以“-” 10,492,647.96 76,566.15 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 10,492,647.96 76,566.15 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 10,492,647.96 76,566.15 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：中邮纯债恒利债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 184,117,046.60 - 33,742,249.07 217,859,295.67 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 184,117,046.60 - 33,742,249.07 217,859,295.67 金净值） 三、本期增减变动额（减 523,590,601.68 - 115,450,351.58 639,040,953.26 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 10,492,647.96 10,492,647.96 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值变 动数 523,590,601.68 - 104,957,703.62 628,548,305.30 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,011,771,405.84 - 196,833,368.85 1,208,604,774.69 2.基金赎回款 -488,180,804.16 - -91,875,665.23 -580,056,469.39 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产生 - - - - 的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产（基 707,707,648.28 - 149,192,600.65 856,900,248.93 金净值） 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产（基 2,257,105.25 - 134,726.97 2,391,832.22 金净值） 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基 2,257,105.25 - 134,726.97 2,391,832.22 金净值） 三、本期增减变动额（减 1,655,201.62 - 233,244.55 1,888,446.17 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - - 76,566.15 76,566.15 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值变 1,655,201.62 - 156,678.40 1,811,880.02 动数（净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 4,487,184.91 - 360,106.66 4,847,291.57 2.基金赎回款 -2,831,983.29 - -203,428.26 -3,035,411.55 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产生 - - - - 的基金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合收益 - - - - 结转留存收益 四、本期期末净资产（基 3,912,306.87 - 367,971.52 4,280,278.39 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张志名______ ______唐亚明______ ____佟姗____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮纯债恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2848 号《关于准予中邮纯债恒利债券型证券投资基金注册的批复》批准进行募集，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮纯债恒 利债券型证券投资基金基金合同》发起，并于 2017 年 4 月 13 日募集成立。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 230,307,922.69 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 110ZC0146 号验资报告予以验证。《中邮纯债恒利债 券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 230,307,922.69 份基金份额（其中 A 类基金份额为 130,209,221.60 份，C 类基金份额为 100,098,701.09 份）。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同》和《中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 C 类。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具，债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：债券资产投资的比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、 解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5 号《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 ①新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会 计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企 业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。 新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。 采用新金融工具准则对本基金金融负债的会计政策并无重大影响。 本基金按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量进行追溯调整，金融工具原账 面价值和新金融工具准则施行日（即 2022 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额仅涉及重分类， 不影响 2022 年年初未分配利润。同时，本基金未对比较财务报表数据进行调整。 ②财务报表格式的调整 财政部于 2018 年 12 月 27 日发布了《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕36 号），对已执行新金融工具准则的金融企业的财务报表格式进行了规范。根据该通知及中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金对财务报表格式进行了以下修订： 资产负债表，增加根据新金融工具准则新增的报表项目：债权投资、其他债权投资、其他权 益工具投资；基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关资产负债表项目中，而不应单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目；“应付交易费用”并入“其他负债”。 财务报表格式的修订对本基金的资产总额、负债总额、净利润、所有者权益等无影响。 于 2022 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节如下： 应收利息调整前账面金额为 1,803,829.28 元，全部调整至相关金融资产的账面价值中，其中3,581.33 元重分类至银行存款，416.70 元重分类至结算备付金，2.80 元重分类至存出保证金，1,803,800.61 元重分类至交易性金融资产-债券投资，-3,972.16 元重分类至买入返售金融资产，应收利息调整后账面金额为 0 元。 银行存款调整前账面金额为 3,703,412.47 元，调整后账面金额为 3,706,993.80 元；结算备 付金调整前账面金额为 925,975.46 元，调整后账面金额为 926,392.16 元；存出保证金调整前账面金额为 6,285.10 元，调整后账面金额为 6,287.90 元；交易性金融资产调整前账面金额为200,154,364.77 元，调整后账面金额为 201,958,165.38 元；买入返售金融资产调整前账面金额为 12,000,000.00 元，调整后账面金额为 11,996,027.84 元。 应付交易费用调整前账面金额为 2,074.63 元，全部重分类至其他负债，调整后账面金额为 0 元。其他负债调整前账面金额为 5,000.00 元，调整后账面金额为 7,074.63 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期内本基金无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部国家税务总局关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部国家税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；对个 人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 2．基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4．对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。 基金增值税应税行为包括贷款服务和金融商品转让。采用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。基金管理人运营基金提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（1）提 供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（2）转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 28,638,814.80 等于：本金 28,634,809.18 加：应计利息 4,005.62 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计： 28,638,814.80 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 491,990,589.10 2,870,194.93 503,274,086.05 8,413,302.02 债券 银行间市场 323,045,673.28 5,890,680.54 328,992,680.54 56,326.72 合计 815,036,262.38 8,760,875.47 832,266,766.59 8,469,628.74 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 815,036,262.38 8,760,875.47 832,266,766.59 8,469,628.74 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 20,400,272.46 - 银行间市场 - - 合计 20,400,272.46 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 本基金本报告期末未持有债权投资。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 本基金本报告期末未持有其他债权投资。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。 6.4.7.8 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,869.99 其中：交易所市场 2,936.49 银行间市场 933.50 - - 应付利息 - 预提费用 84,343.16 合计 88,213.15 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 中邮纯债恒利债券 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 本期期初 81,968,852.12 81,968,852.12 本期申购 486,662,784.28 486,662,784.28 本期赎回(以"-"号填列) -170,965,019.83 -170,965,019.83 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 397,666,616.57 397,666,616.57 金额单位：人民币元 中邮纯债恒利债券 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 本期期初 102,148,194.48 102,148,194.48 本期申购 525,108,621.56 525,108,621.56 本期赎回(以"-"号填列) -317,215,784.33 -317,215,784.33 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 310,041,031.71 310,041,031.71 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 中邮纯债恒利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 8,147,047.20 7,290,862.50 15,437,909.70 本期利润 2,783,104.28 3,591,301.32 6,374,405.60 本期基金份额交易 33,337,116.72 30,563,910.40 63,901,027.12 产生的变动数 其中：基金申购款 51,355,313.95 45,904,215.73 97,259,529.68 基金赎回款 -18,018,197.23 -15,340,305.33 -33,358,502.56 本期已分配利润 - - - 本期末 44,267,268.20 41,446,074.22 85,713,342.42 单位：人民币元 中邮纯债恒利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 9,261,827.94 9,042,511.43 18,304,339.37 本期利润 2,162,963.34 1,955,279.02 4,118,242.36 本期基金份额交易 19,913,172.63 21,143,503.87 41,056,676.50 产生的变动数 其中：基金申购款 50,240,913.68 49,332,925.49 99,573,839.17 基金赎回款 -30,327,741.05 -28,189,421.62 -58,517,162.67 本期已分配利润 - - - 本期末 31,337,963.91 32,141,294.32 63,479,258.23 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 41,157.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,968.79 其他 68.61 合计 55,194.61 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,444,245.14 减：卖出股票成本总额 3,584,119.59 减：交易费用 6,952.82 买卖股票差价收入 -146,827.27 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 6,147,873.88 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 486,974.67 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,634,848.55 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 239,331,188.71 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 235,203,745.25 成本总额 减：应计利息总额 3,631,675.72 减：交易费用 8,793.07 买卖债券差价收入 486,974.67 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 本报告期内本基金无资产支持证券投资。 6.4.7.17 贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资。 6.4.7.18 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具投资。 6.4.7.19 股利收益 本报告期内本基金无股利收益。 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 5,546,580.34 ——股票投资 23,023.00 ——债券投资 5,523,557.34 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 5,546,580.34 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 188,635.01 合计 188,635.01 注：本基金赎回费率按照持有时间递减，即基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。本基金赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行费用 24,197.09 上清所债券账户维护费 9,000.00 中债债券帐户维护费 4,500.00 其他 600.00 合计 117,640.25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截止 2022 年 08 月 22 日，本基金不存在应披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 首创证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 721,623.61 3,445.80 的管理费 其中：支付销售机构的客 295,923.91 1,319.14 户维护费 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。管理费的计算方法如下： 日基金管理人报酬＝前一日的基金资产净值×0.30%／当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 240,541.18 1,148.54 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%／当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中邮纯债恒利债券 中邮纯债恒利债券C 合计 A 中邮创业基金管理股份 - 58.47 58.47 有限公司 首创证券股份有限公司 - 1.53 1.53 合计 - 60.00 60.00 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 中邮纯债恒利债券 A 中邮纯债恒利债券C 合计 中邮创业基金管理股份 - 4.17 4.17 有限公司 合计 - 4.17 4.17 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.25%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下： H＝E×0.25%／当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本报告期内未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 28,638,814.80 41,157.21 277,983.79 675.88 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比区间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2022 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 24005890.79 元，于 2022 年 7 月 4 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期内本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控和可承受。本基金管理人建立了由风险 管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理组织架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助进行风险管理决策，以实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损 失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险限度，及时对各种风险进行监督、分析和评估，并制定应对措施，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的信用风险状况进行评级，并对交易对手设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 44,432,488.72 51,082,290.00 合计 44,432,488.72 51,082,290.00 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本期末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本期末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 AAA 628,648,216.37 95,605,494.67 AAA 以下 91,441,042.78 7,140,783.70 未评级 67,745,018.72 45,986,257.20 合计 787,834,277.87 148,732,535.57 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的中期票据、地方政府债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本期末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本期末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金在报告期内的运作过程中未发生过流动性风险情况。在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。公司每日跟踪监 测本基金持有资产的交易量、持仓集中度、流通受限资产占比、可流通资产变现天数、7 日可变 现资产比例、信用债券和逆回购质押券最新主体及债项评级、利率债券组合久期、基金杠杆率等 涉及资产流动性风险的指标，并设置合理有效的风控阀值进行持续监测。 在负债端，基金管理人详细分析本基金投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好和历史申 购与赎回数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者赎回需求，制定了健全有效的流动性风 险压力测试方法。当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整基金投资策略，预留充足现金 头寸、确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 如果遇到极端市场情形或发生巨额赎回情形，公司将采取本基金合同约定的巨额赎回申请处 理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险指因受各种因素影响而引起的证券及其衍生品市场价格不利波动，使投资组合资产、公司资产面临损失的风险, 包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控分析，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 末 2022 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行 28,638,814.80 - - - 28,638,814.80 存款 结算 1,507,981.21 - - - 1,507,981.21 备付 金 存出 13,444.49 - - - 13,444.49 保证 金 交易185,985,040.78 468,118,571.91 178,163,153.90 - 832,266,766.59 性金 融资 产 买入 20,400,272.46 - - - 20,400,272.46 返售 金融 资产 应收 - - - 27,041,910.88 27,041,910.88 申购 款 资产236,545,553.74 468,118,571.91 178,163,153.90 27,041,910.88 909,869,190.43 总计 负债 卖出 24,005,890.79 - - - 24,005,890.79 回购 金融 资产 款 应付 - - - 22,629,252.30 22,629,252.30 证券 清算 款 应付 - - - 5,930,592.56 5,930,592.56 赎回 款 应付 - - - 174,679.38 174,679.38 管理 人报 酬 应付 - - - 58,226.45 58,226.45 托管 费 应付 - - - 63,317.84 63,317.84 销售 服务 费 应交 - - - 18,769.03 18,769.03 税费 其他 - - - 88,213.15 88,213.15 负债 负债 24,005,890.79 - - 28,963,050.71 52,968,941.50 总计 利率212,539,662.95 468,118,571.91 178,163,153.90 -1,921,139.83 856,900,248.93 敏感 度缺 口 上年 度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行 3,703,412.47 - - - 3,703,412.47 存款 结算 925,975.46 - - - 925,975.46 备付 金 存出 6,285.10 - - - 6,285.10 保证 金 交易 91,652,580.00 80,371,441.07 27,790,804.50 339,539.20 200,154,364.77 性金 融资 产 买入 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00 返售 金融 资产 应收 - - - 2,532,787.75 2,532,787.75 申购 款 其他 - - - 1,803,829.28 1,803,829.28 资产 资产108,288,253.03 80,371,441.07 27,790,804.50 4,676,156.23 221,126,654.83 总计 负债 应付 - - - 2,201,408.66 2,201,408.66 证券 清算 款 应付 - - - 972,308.17 972,308.17 赎回 款 应付 - - - 46,114.59 46,114.59 管理 人报 酬 应付 - - - 15,371.51 15,371.51 托管 费 应付 - - - 20,905.31 20,905.31 销售 服务 费 应交 - - - 4,176.29 4,176.29 税费 其他 - - - 7,074.63 7,074.63 负债 负债 - - - 3,267,359.16 3,267,359.16 总计 利率108,288,253.03 80,371,441.07 27,790,804.50 1,408,797.07 217,859,295.67 敏感 度缺 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 市场利率上升 25 个基点且其他市场变量保持不变 假设 市场利率下降 25 个基点且其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 基金净资产变动 -7,648,558.72 -1,550,513.31 基金净资产变动 7,911,777.68 1,628,810.81 6.4.13.4.2 其他价格风险 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具，债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票、权证等 权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投 资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其 可交易之日起的 30 个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基 金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - 339,539.20 0.16 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 832,266,766.59 97.13 199,814,825.57 91.72 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 832,266,766.59 97.13 200,154,364.77 91.88 注：由于四舍五入的原因本报告期末各项资产公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 固定其它市场变量，当本基金基准上涨 1% 固定其它市场变量，当本基金基准下跌 1% 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 6 月 上年度末（ 2021 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 基金净资产变动 6,137,812.18 1,314,022.44 基金净资产变动 -6,137,812.18 -1,314,022.44 注:我们利用 CAPM 模型计算得到上述结果；其中，利用 2022 年 1 月 1 日以来基金日收益率与基金 基准日收益率计算得到基金的 Beta 系数为 0.74。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 341,311,266.83 72,825,817.57 第二层次 490,955,499.76 127,328,547.20 第三层次 - - 合计 832,266,766.59 200,154,364.77 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的金融工具的公允价值未发生所属层次间的重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产和其他各类应收应付款项等。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价 值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 832,266,766.59 91.47 其中：债券 832,266,766.59 91.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,400,272.46 2.24 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 30,146,796.01 3.31 8 其他各项资产 27,055,355.37 2.97 9 合计 909,869,190.43 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本报告期末本基金未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601985 中国核电 2,344,558.65 1.08 2 688599 天合光能 416,650.00 0.19 3 600711 盛屯矿业 335,910.54 0.15 4 300059 东方财富 124,438.20 0.06 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601985 中国核电 2,311,444.00 1.06 2 688599 天合光能 462,923.68 0.21 3 600522 中天科技 291,089.80 0.13 4 600711 盛屯矿业 258,352.96 0.12 5 300059 东方财富 120,434.70 0.06 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,221,557.39 卖出股票收入（成交）总额 3,444,245.14 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 52,307,315.13 6.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 142,634,784.09 16.65 其中：政策性金融债 59,870,192.31 6.99 4 企业债券 91,679,065.20 10.70 5 企业短期融资券 60,466,862.46 7.06 6 中期票据 143,867,472.88 16.79 7 可转债（可交换债） 341,311,266.83 39.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 832,266,766.59 97.13 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132018 G 三峡 EB1 325,050 45,494,309.69 5.31 2 210316 21 进出 16 400,000 41,893,753.42 4.89 3 2028024 20 中信银行二 300,000 31,707,835.07 3.70 级 4 188929 21 国新 03 300,000 31,049,569.31 3.62 21 宝钢 5 102101795 MTN001(可持 300,000 30,831,876.16 3.60 续挂钩) 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为主要目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用国债期货。通过对债券现货和国债货市场运行趋势的研究，结合国债期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本计划投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 7.10.2 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的 21 进出 16（210316），其发行主体中国进出口银行受到中国银行保 险监督管理委员会行政处罚—银保监罚决字【2021】31 号、银保监罚决字【2022】9 号。 除此，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,444.49 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,041,910.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,055,355.37 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 132018 G 三峡 EB1 45,494,309.69 5.31 2 113052 兴业转债 21,775,949.18 2.54 3 113042 上银转债 21,015,057.53 2.45 4 113044 大秦转债 17,994,583.56 2.10 5 113623 凤 21 转债 13,766,646.57 1.61 6 110059 浦发转债 12,719,852.05 1.48 7 113050 南银转债 9,814,722.19 1.15 8 127012 招路转债 8,909,713.48 1.04 9 110068 龙净转债 8,054,219.18 0.94 10 113046 金田转债 7,901,647.95 0.92 11 110053 苏银转债 7,558,768.77 0.88 12 132015 18 中油 EB 7,335,319.18 0.86 13 113021 中信转债 6,562,793.42 0.77 14 110079 杭银转债 6,264,120.55 0.73 15 113043 财通转债 5,541,398.63 0.65 16 110067 华安转债 4,957,018.77 0.58 17 128125 华阳转债 4,888,481.97 0.57 18 127018 本钢转债 4,719,981.01 0.55 19 113024 核建转债 4,431,348.08 0.52 20 132011 17 浙报 EB 4,396,439.86 0.51 21 132009 17 中油 EB 4,332,621.64 0.51 22 110047 山鹰转债 4,298,174.79 0.50 23 110083 苏租转债 3,752,602.66 0.44 24 113615 金诚转债 3,436,797.26 0.40 25 128127 文科转债 3,371,846.03 0.39 26 123107 温氏转债 2,888,446.30 0.34 27 110081 闻泰转债 2,833,233.89 0.33 28 123119 康泰转 2 2,672,385.87 0.31 29 123115 捷捷转债 2,074,004.19 0.24 30 128144 利民转债 1,909,179.18 0.22 31 123075 贝斯转债 1,880,803.97 0.22 32 113045 环旭转债 1,865,474.63 0.22 33 123070 鹏辉转债 1,816,910.14 0.21 34 127015 希望转债 1,759,557.95 0.21 35 110073 国投转债 1,711,997.37 0.20 36 110061 川投转债 1,686,101.92 0.20 37 128046 利尔转债 1,678,544.38 0.20 38 127049 希望转 2 1,596,357.74 0.19 39 113632 鹤 21 转债 1,547,250.33 0.18 40 110062 烽火转债 1,306,109.59 0.15 41 128111 中矿转债 1,278,873.90 0.15 42 127039 北港转债 1,227,921.92 0.14 43 127020 中金转债 1,174,133.42 0.14 44 113530 大丰转债 1,169,856.16 0.14 45 110045 海澜转债 1,091,636.99 0.13 46 113025 明泰转债 1,028,068.77 0.12 47 123117 健帆转债 1,010,868.90 0.12 48 128075 远东转债 860,551.23 0.10 49 132022 20 广版 EB 731,595.12 0.09 50 110074 精达转债 704,902.25 0.08 51 110075 南航转债 699,185.34 0.08 52 128081 海亮转债 639,282.88 0.07 53 113609 永安转债 586,890.00 0.07 54 128136 立讯转债 571,060.87 0.07 55 127027 靖远转债 487,729.96 0.06 56 128137 洁美转债 428,493.76 0.05 57 127036 三花转债 424,968.90 0.05 58 111000 起帆转债 409,469.92 0.05 59 127035 濮耐转债 351,309.37 0.04 60 132014 18 中化 EB 241,220.03 0.03 61 127025 冀东转债 183,677.85 0.02 62 113516 苏农转债 179,257.19 0.02 63 113618 美诺转债 142,880.93 0.02 64 127037 银轮转债 137,496.30 0.02 65 113030 东风转债 126,924.25 0.01 66 113579 健友转债 126,651.23 0.01 67 127007 湖广转债 100,261.10 0.01 68 113013 国君转债 68,157.80 0.01 69 127005 长证转债 57,868.96 0.01 70 110064 建工转债 37,158.90 0.00 71 113534 鼎胜转债 32,204.29 0.00 72 128029 太阳转债 16,259.79 0.00 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 中 邮 纯 债 15,457 25,727.28 5,463,242.28 1.37% 392,203,374.29 98.63% 恒 利 债券 A 中 邮 纯 债 15,082 20,557.02 149,979.21 0.05% 309,891,052.50 99.95% 恒 利 债券 C 合计 30,539 23,173.90 5,613,221.49 0.79% 702,094,426.79 99.21% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 中邮纯债 恒利债券 0.00 0.0000% A 基金管理人所有从业人员 中邮纯债 持有本基金 恒利债券 37,962.95 0.0122% C 合计 37,962.95 0.0054% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 中邮纯债恒利债券 A 0 投资和研究部门负责人持 中邮纯债恒利债券 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 中邮纯债恒利债券 A 0 放式基金 中邮纯债恒利债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中邮纯债恒利债 中邮纯债恒利债 券 A 券 C 基金合同生效日（2017 年 4 月 13 日）基金份 130,209,221.60 100,098,701.09 额总额 本报告期期初基金份额总额 81,968,852.12 102,148,194.48 本报告期基金总申购份额 486,662,784.28 525,108,621.56 减:本报告期基金总赎回份额 170,965,019.83 317,215,784.33 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 397,666,616.57 310,041,031.71 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。 2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券 1 3,323,810.44 96.50% 3,095.43 96.50% - 招商证券 1 120,434.70 3.50% 112.16 3.50% - 注：选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基 金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 中泰证券 384,219,488.20 83.71% 2,130,600,000.00 99.93% - - 招商证券 74,777,934.58 16.29% 1,400,000.00 0.07% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中邮纯债恒利债券型证券投 1 资基金基金产品资料概要（更 规定媒介 2022 年 6 月 24 日 新） 2 中邮纯债恒利债券型证券投 规定媒介 2022 年 6 月 24 日 资基金 招募说明书 （更新） 3 中邮纯债恒利债券型证券投 规定媒介 2022 年 6 月 23 日 资基金基金经理变更公告 中邮创业基金管理股份有限 4 公司关于调整旗下部分基金 规定媒介 2022 年 6 月 22 日 在首创证券 股份有限公司申 购及定投起点金额的公告 中邮创业基金管理股份有限 公司关于旗下部分基金在和 5 讯信息科技有 限公司开通定 规定媒介 2022 年 6 月 20 日 投业务并参加其费率优惠活 动的公告 中邮创业基金管理股份有限 公司关于旗下部分基金在申 6 万宏源西部证券有限公司开 规定媒介 2022 年 5 月 27 日 通定投业务并参加其费率优 惠活动的公告 中邮创业基金管理股份有限 公司关于旗下部分基金在申 7 万宏源证券有限公司开通定 规定媒介 2022 年 5 月 26 日 投业务并参加其费率优惠活 动的公告 中邮创业基金管理股份有限 公司关于调整旗下部分基金 8 在北京微动利基金销售有限 规定媒介 2022 年 5 月 25 日 公司申购及定投起点金额的 公告 中邮创业基金管理股份有限 公司关于旗下部分基金增加 9 北京度小满基金销售有限公 规定媒介 2022 年 5 月 10 日 司为代销机构及开通相关业 务的公告 10 中邮纯债恒利债券型证券投 规定媒介 2022 年 4 月 22 日 资基金 2022 年第 1 季度报告 中邮创业基金管理股份有限 公司关于调整旗下部分基金 11 在北京雪球基 金销售有限公 规定媒介 2022 年 4 月 15 日 司申购及定投起点金额的公 告 中邮创业基金管理股份有限 公司关于旗下部分基金增加 12 中邮证券有限 责任公司为代 规定媒介 2022 年 4 月 14 日 销机构并参加其申购费率优 惠活动的公告 13 中邮纯债恒利债券型证券投 规定媒介 2022 年 3 月 11 日 资基金 2021 年年度报告 中邮创业基金管理股份有限 公司关于调整旗下部分基金 14 在浙江同花顺 基金销售有限 规定媒介 2022 年 3 月 8 日 公司申购及定投起点金额的 公告 15 中邮纯债恒利债券型证券投 规定媒介 2022 年 1 月 24 日 资基金 2021 年第 4 季度报告 注：规定媒介指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站等媒介。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮纯债恒利债券型证券投资基金募集的文件 2.《中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金合同》 3.《中邮纯债恒利债券型证券投资基金托管协议》 4.《中邮纯债恒利债券型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2022 年 8 月 31 日