新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年十月二十五日 1 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 新华科技创新主题灵活配置混合 基金主代码 002272 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 22 日 报告期末基金份额总额 108,971,792.32 份 重点关注国家战略发展过程中带来的投资机会，综合运用 多种投资策略，精选相关产业中的优质企业进行投资，在 投资目标 严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人 提供长期稳定的回报。 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采 取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产 投资策略 配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配 置策略。股票投资策略指通过对科技创新主题相关产业发 展状况的持续跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、 密切跟踪以及扎实的案头分析工作为基础，采用自上而下 与自下而上相结合的选股策略，动态精选能够充分受益于 科技创新主题相关产业的优质股票进行投资。具体运作方 法包括对科技创新产业界定、科技创新产业主题挖掘、科 技创新产业个股挖掘等方法。本基金的主要投资策略包 括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产 支持证券的投资策略、权证的投资策略等。 中证 800 指数收益率 ×70%+ 中证综合债券指数收益率 业绩比较基准 ×30% 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 风险收益特征 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 -12,102,341.55 2.本期利润 8,758,548.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0798 4.期末基金资产净值 97,659,084.83 5.期末基金份额净值 0.8962 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 9.98% 2.40% 11.60% 1.15% -1.62% 1.25% 过去六个月 0.07% 2.10% 9.65% 0.92% -9.58% 1.18% 过去一年 -20.73% 1.99% 7.07% 0.82% -27.80% 1.17% 过去三年 -56.79% 1.82% -8.29% 0.77% -48.50% 1.05% 过去五年 5.56% 1.93% 14.59% 0.82% -9.03% 1.11% 自基金合同 -10.38% 1.55% 25.75% 0.80% -36.13% 0.75% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 3 月 22 日至 2024 年 9 月 30 日) §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 基金经 理，新 华鑫动 计算机工程硕士，曾任量宇 力灵活 私募股权基金股权投资部 崔古昕 配置混 2022-12-12 - 12 投资经理，新华基金管理股 合型证 份有限公司研究部研究员、 券投资 总监助理、基金经理助理。 基金基 金经 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘 日期。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场回顾 在 2024 年第三季度的基金操作中，我们在权益类仓位占比上基本维持稳定。本基金主 要投资方向为泛科技制造行业，在投资方向上近几个季度变化不大。 自年初对本基金的行业进行调整后，行业配置变动不大，对于电子行业的配置比例维持在 60-70%之间。板块配置中相比上季度做了一定的均衡，主要来自于板块内部持仓方向的调整，适当增配了消费电子板块，由于目前的稼动率尚在低位，我们对于耗材类的半导体材料板块做了适当的减少。 过去一个季度的国内外市场，无论在政策上还是局势上，都发生了比较重要的变化。 海外市场的变化主要发生在 8 至 9 月，日本和美国市场都出现了非常大的波动，日本市 场单日曾经出现了 12%的跌幅，但实际上无论是日本还是美国股市，在经历了较大跌幅后， 几个交易日内又出现了回升。从美联储方面看，第一轮降息已经实质性落地，目前市场在交 易的是年内二次降息的时间点和幅度。 国内市场方面，我们看到整体的政策预期上出现了相较之前比较明显的改观，A 股市场 给出的回应也是相对积极的。9 月 24 日以来上证综指已累计上涨 21.4%，很多投资者都开 始转变观点，整个市场从防御性直接转向进入牛市氛围。 市场展望 国庆假期期间，A 股交易暂停，但是 H 股是持续交易的，从恒生指数的表现看，恒生 行业指数全线上涨，医药、科技板块涨幅居前，我们对于 A 股看好的方向也与本基金重点 投资的科技方向基本契合。 由于目前在政策预期上出现了明显转向，市场之前对于未来的悲观预期也在过去两三年 的股价下跌中充分得到了体现，我们倾向于认为未来的资本市场有望走出底部区域，具体经 济基本面的增长才是资本市场中长期发展的根基。尽管思维要进入牛市思维，但是还是需要 清醒认识到类似国庆节前大盘 8-10%的单日涨幅和天量成交，应该不会是常态，在增量资金 入市高峰结束后，还是应该回归基本面去寻找业绩有改善的公司。 投资思路：（1）时间进入三季度初，重点发掘三季度业绩有改善的行业和公司；（2） 针对专项再贷款支持回购的政策，寻找有成长性、有提升分红比例能力、前期跌幅较大的公 司；（3）重视 AH 同时上市且价差拉大的个股，有价差拉平的确定性收益。 看好方向：半导体设备、机器人、智能驾驶等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2024年9月30日，本基金份额净值为0.8962元，本报告期份额净值增长率为9.98%， 同期比较基准的增长率为 11.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 92,115,057.45 93.30 其中：股票 92,115,057.45 93.30 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,300,139.24 6.38 7 其他各项资产 317,834.64 0.32 8 合计 98,733,031.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 68,461,587.00 70.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,985,470.45 21.49 J 金融业 - - K 房地产业 1,118,000.00 1.14 L 租赁和商务服务业 1,550,000.00 1.59 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92,115,057.45 94.32 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 002371 北方华创 20,000 7,319,600.00 7.50 2 688692 达梦数据 18,000 5,643,000.00 5.78 3 688036 传音控股 50,000 5,396,500.00 5.53 4 688041 海光信息 50,000 5,164,000.00 5.29 5 002384 东山精密 200,000 4,708,000.00 4.82 6 301269 华大九天 50,000 4,650,500.00 4.76 7 601689 拓普集团 99,950 4,623,687.00 4.73 8 002475 立讯精密 100,000 4,346,000.00 4.45 9 300433 蓝思科技 200,000 4,090,000.00 4.19 10 002273 水晶光电 200,000 3,786,000.00 3.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙江水晶光电科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,172.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 277,661.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 317,834.64 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 110,356,648.83 报告期期间基金总申购份额 4,646,287.29 减：报告期期间基金总赎回份额 6,031,143.80 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 108,971,792.32 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 （二）《关于申请募集新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书》 （三）《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（更新） （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新华基金管理股份有限公司 二〇二四年十月二十五日