新疆前海联合海盈货币市场基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 09 月 30 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新疆前海联合海盈货币 基金主代码 002247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 24 日 报告期末基金份额总额 93,369,812.28 份 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下, 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金通过对货币市场利率走势的预判,采取利率 策略、信用策略、久期管理策略、债券回购策略等 投资策略 积极投资策略,在满足基金流动性需求并严格控制 风险的前提下,减少基金资产净值波动,力争获取 超越比较基准的投资收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新疆前海联合海 新疆前海联合海盈货币 B 盈货币 A 下属分级基金的交易代码 002247 002248 报告期末下属分级基金的份额总额 6,875,278.10 份 86,494,534.18 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2023 年 07 月 01 日-2023 年 09 月 30 日) 主要财务指标 新疆前海联合海盈 新疆前海联合海盈货币 B 货币 A 1.本期已实现收益 21,678.69 289,665.38 2.本期利润 21,678.69 289,665.38 3.期末基金资产净值 6,875,278.10 86,494,534.18 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新疆前海联合海盈货币 A 净值表现 净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.3200% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.2306% 0.0008% 过去六个月 0.6424% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.4645% 0.0007% 过去一年 1.0762% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 0.7213% 0.0010% 过去三年 5.2476% 0.0018% 1.0646% 0.0000% 4.1830% 0.0018% 过去五年 10.3260% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 8.5507% 0.0020% 自基金合同 20.7305% 0.0032% 2.7592% 0.0000% 17.9713% 0.0032% 生效起至今 新疆前海联合海盈货币 B 净值表现 净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.3833% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.2939% 0.0008% 过去六个月 0.7686% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.5907% 0.0007% 过去一年 1.3293% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 0.9744% 0.0010% 过去三年 6.0412% 0.0018% 1.0646% 0.0000% 4.9766% 0.0018% 过去五年 11.7159% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 9.9406% 0.0020% 自基金合同 23.1059% 0.0032% 2.7592% 0.0000% 20.3467% 0.0032% 生效起至今 注:1、本基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 2、本基金收益分配方式是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 证 理期限 券 姓名 职务 从 说明 任职日期 离任 业 日期 年 限 张文先生,硕士,10 年证券基 金投资研究交易经验。曾任中 山证券有限责任公司固定收益 部交易员、第一创业证券股份 有限公司资产管理部高级交易 经理、深圳慈曜资产管理有限 公司交易管理部交易主管、新 疆前海联合基金管理有限公司 基金经理助理、新疆前海联合 泳益纯债债券型证券投资基金 基金经理(自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 14 日)、新疆 前海联合泓旭纯债 1 年定期开 放债券型发起式证券投资基金 基金经理(自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 1 月 5 日)和新疆 前海联合泳嘉纯债债券型证券 10 投资基金基金经理(自 2021 年 张文 本基金的基金经理 2021-05-18 - 年 8月20日至2022年7月27日)。 现任新疆前海联合泓元纯债定 期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理(自 2020 年 10 月 28 日起任职)、新疆前海联 合淳安纯债 3 年定期开放债券 型证券投资基金基金经理(自 2020 年 10 月 28 日起任职)、新 疆前海联合新思路灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 (自 2020 年 10 月 29 日起任 职)、新疆前海联合汇盈货币市 场基金基金经理(自 2020 年 12 月 1 日起任职)、新疆前海联合 海盈货币市场基金基金经理 (自2021年5月18日起任职)、 新疆前海联合泓瑞定期开放债 券型发起式证券投资基金基金 经理(自 2021 年 8 月 20 日起 任职)、新疆前海联合添鑫 3 个 月定期开放债券型证券投资基 金基金经理(自 2021 年 8 月 20 日起任职)、新疆前海联合淳丰 纯债 87 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理(自 2021 年 8 月 20 日起任职)、新疆前 海联合润盈短债债券型证券投 资基金基金经理(自 2022 年 3 月 5 日起任职)和新疆前海联 合添和纯债债券型证券投资基 金基金经理(自 2022 年 3 月 5 日起任职)。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。 本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年三季度,经济基本面底部修复。国内方面,景气指标触底回升至荣枯线以上。需求方面,出口、消费底部位置边际有所改善,投资表现整体较弱。生产端表现较好,通胀数据陆续见底反弹。社融数据亦底部位置改善,但持续性有待观察。总体来看,经济恢复仍是波浪式前进,曲折式发展的过程,三季度地产、化债等政策发力,基本面向好动能逐渐累积。国际环境复杂严峻,外需预期不稳,美联储货币政策节奏仍有变数。 资金面方面,8 月份逆回购、1 年期 LPR 调降 10bp,MLF 调降 15bp,5 年期 LPR 未调降,9 月份 降准 0.25%,央行在季末也加大公开市场投放力度,流动性供给较充裕,隔夜资金中枢环比上季度上行,R001 走高 10bp 左右。债市方面,三季度前半段,受基本面走弱,降息等刺激,收益率震荡下行,后半段受政策密集出台、地方债加速发行、地产化债等政策影响,收益率震荡上行。整季来 看,10 年期国债收益率上行 4bp 至 2.67%附近,1/3/5/10 年期国开债收益率分别上行 16/8/4/-3bp 左右,1 年期 AAA 存单/3 年期 AAA 商金债/3 年期 AAA 城投债/3 年期 AAA 二级债分别上行 14/8/6/7bp 左右。 报告期内,本基金持仓以同业存单和逆回购为主,资产的安全性和流动性较高。本基金流动性未出现异常,满足了投资者正常的申购、赎回要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末新疆前海联合海盈货币 A 基金份额净值为 1.000 元,本报告期内,该类基金份额 净值收益率为 0.3200%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%;截至报告期末新疆前海联合海盈货币B 基金份额净值为 1.000 元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 0.3833%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 39,951,294.65 41.83 其中:债券 39,951,294.65 41.83 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 37,014,928.55 38.76 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 18,539,294.85 19.41 4 其他资产 - - 5 合计 95,505,518.05 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 无。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 11 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 12 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净 的比例(%) 值的比例(%) 1 30 天以内 102.29 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)—397 天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 102.29 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,951,294.65 42.79 8 其他 - - 9 合计 39,951,294.65 42.79 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112322036 23 邮储银行 100,000 9,992,407.08 10.70 CD036 2 112315176 23 民生银行 100,000 9,987,050.46 10.70 CD176 3 112205163 22 建设银行 100,000 9,986,890.03 10.70 CD163 4 112206209 22 交通银行 100,000 9,984,947.08 10.69 CD209 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0050% 报告期内偏离度的最低值 -0.0043% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0016% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 无。 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 新疆前海联合海盈货 新疆前海联合海盈货 币 A 币 B 报告期期初基金份额总额 6,763,794.16 83,977,166.65 报告期期间基金总申购份额 1,043,615.51 16,673,114.92 报告期期间基金总赎回份额 932,131.57 14,155,747.39 报告期期末基金份额总额 6,875,278.10 86,494,534.18 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额 (元) 适用费率 1 赎回 2023-07-28 6,000,000 6,000,000 0 2 赎回 2023-09-22 2,149,722.16 2,149,817.16 0 合计 8,149,722.16 8,149,817.16 注:本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率与本基金法律文件的规定一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序 到或者超过 20%的时 期初份额 申购份额 赎回份 持有份额 份额占 类 号 间区间 额 比 别 机 1 20230701-20230930 61,497,513.35 223,977.71 - 61,721,491.06 66.10% 构 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合海盈货币市场基金募集的文件; 2、《新疆前海联合海盈货币市场基金基金合同》; 3、《新疆前海联合海盈货币市场基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二三年十月二十五日