新疆前海联合海盈货币市场基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023 年 01 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月18日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新疆前海联合海盈货币 基金主代码 002247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 24 日 报告期末基金份额总额 138,483,080.58 份 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越 业绩比较基准的投资回报。 本基金通过对货币市场利率走势的预判,采取利率策略、信用策 投资策略 略、久期管理策略、债券回购策略等积极投资策略,在满足基金 流动性需求并严格控制风险的前提下,减少基金资产净值波动, 力争获取超越比较基准的投资收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长 风险收益特征 期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债 券型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货币 B 下属分级基金的交易代码 002247 002248 报告期末下属分级基金的份额 7,959,370.08 份 130,523,710.50 份 总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日) 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货币 B 1.本期已实现收益 18,547.71 613,690.18 2.本期利润 18,547.71 613,690.18 3.期末基金资产净值 7,959,370.08 130,523,710.50 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新疆前海联合海盈货币 A 净值表现 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.2219% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.1325% 0.0010% 过去六个月 0.5193% 0.0009% 0.1789% 0.0000% 0.3404% 0.0009% 过去一年 1.5167% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 1.1618% 0.0018% 过去三年 5.9171% 0.0017% 1.0656% 0.0000% 4.8515% 0.0017% 过去五年 12.4475% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 10.6722% 0.0024% 自基金合同 19.7101% 0.0031% 2.4938% 0.0000% 17.2163% 0.0031% 生效起至今 新疆前海联合海盈货币 B 净值表现 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.2851% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.1957% 0.0010% 过去六个月 0.6462% 0.0009% 0.1789% 0.0000% 0.4673% 0.0009% 过去一年 1.7710% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 1.4161% 0.0018% 过去三年 6.7161% 0.0017% 1.0656% 0.0000% 5.6505% 0.0017% 过去五年 13.8640% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 12.0887% 0.0024% 自基金合同 21.8372% 0.0031% 2.4938% 0.0000% 19.3434% 0.0031% 生效起至今 注:1、本基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 2、本基金收益分配方式是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张文先生,硕 士,10 年证券 基金投资研究 经验。曾任中 山证券有限责 任公司固定收 益部交易员、 第一创业证券 股份有限公司 资产管理部高 级交易经理、 深圳慈曜资产 管理有限公司 交易管理部交 易主管、新疆 前海联合基金 管理有限公司 基金经理助 理、新疆前海 联合泳益纯债 债券型证券投 张文 本基金的基金 2021-05-18 - 10 年 资基金基金经 经理 理(自 2021 年 8 月 20 日至 2021年9月14 日)、新疆前海 联合泓旭纯债 1 年定期开放 债券型发起式 证券投资基金 基金经理(自 2021年8月20 日至 2022 年 1 月 5 日)和新 疆前海联合泳 嘉纯债债券型 证券投资基金 基金经理(自 2021年8月20 日至 2022 年 7 月 27 日)。现 任新疆前海联 合泓元纯债定 期开放债券型 发起式证券投 资基金基金经 理(自 2020 年 10 月 28 日起 任职)、新疆前 海联合淳安纯 债 3 年定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理(自 2020 年 10 月 28 日 起任职)、新疆 前海联合新思 路灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 (自 2020 年 10 月 29 日起 任职)、新疆前 海联合汇盈货 币市场基金基 金经理(自 2020年12月1 日起任职)、新 疆前海联合海 盈货币市场基 金基金经理 (自 2021 年 5 月 18 日起任 职)、新疆前海 联合泓瑞定期 开放债券型发 起式证券投资 基金基金经理 (自 2021 年 8 月 20 日起任 职)、新疆前海 联合添鑫 3 个 月定期开放债 券型证券投资 基金基金经理 (自 2021 年 8 月 20 日起任 职)、新疆前海 联合淳丰纯债 87个月定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理(自 2021 年8月20日起 任职)、新疆前 海联合润盈短 债债券型证券 投资基金基金 经理(自 2022 年 3 月 5 日起 任职)和新疆 前海联合添和 纯债债券型证 券投资基金基 金经理(自 2022 年 3 月 5 日起任职)。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年四季度,宏观经济受疫情冲击较大。国内方面,PMI 指标逐月下滑,生产端和需求端均 表现疲软,制造业和建筑业仍有回升,服务业回落。需求方面,出口同比增速进入负值区间,制造业和基建投资仍有一定正增长,地产投资和销售整体仍较弱,社零消费进一步下滑。通胀数据基本符合预期,社融增速震荡向下,宽信用内生需求不足。国际方面,美联储加息节奏持续,俄乌冲突未见缓解,欧美经济体通胀压力仍较大,海外经济增长及货币政策仍面临不确定性。 资金面方面,流动性整体较宽松,资金价格维持低位,央行月末年末时点也加大公开市场投放力度,此外,12 月降准 0.25%落地。债市方面,受季中以来疫情政策及地产政策及机构行为影响,现券收益率先有所下行后快速回调,整季来看,季初季末国开债关键期限收益率上行 5-25bp 不等,短端表现更弱,十年国债收于 2.83%左右,信用利差大幅走阔。 报告期内,本基金持仓以逆回购、利率债和同业存单为主,资产的安全性和流动性较高。本基金流动性未出现异常,满足了投资者正常的申购、赎回要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末新疆前海联合海盈货币 A 基金份额净值为 1.000 元,本报告期内,该类基金份额 净值收益率为 0.2219%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%;截至报告期末新疆前海联合海盈货币B 基金份额净值为 1.000 元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 0.2851%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 10,203,519.09 7.26 其中:债券 10,203,519.09 7.26 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 54,634,120.42 38.85 其中:买断式回购的买 - - 入返售金融资产 3 银行存款和结算备付 75,802,173.02 53.90 金合计 4 其他资产 - - 5 合计 140,639,812.53 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融 - 0.10 资余额 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融 - - 资余额 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 2 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 30 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 101.56 - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 2 30 天(含)—60 天 - - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 3 60 天(含)—90 天 - - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 4 90 天(含)—120 天 - - 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 5 120 天(含)—397 天 - - (含) 其中:剩余存续期超过 - - 397 天的浮动利率债 合计 101.56 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,203,519.09 7.37 其中:政策性金融债 10,203,519.09 7.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 10,203,519.09 7.37 10 剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 220201 22 国开 01 100,000 10,203,519.0 7.37 9 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间 0 的次数 报告期内偏离度的最高值 0.0109% 报告期内偏离度的最低值 -0.0084% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平 0.0027% 均值 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 22 国开 01 发债主体受监管处罚情况: 2022 年 3 月 21 日,根据银保监罚决字〔2022〕8 号,由于监管标准化数据(EAST)系统数据质 量及数据报送中存在未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据;漏报贸易融资业务 EAST 数据;漏报 贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,国家开发银行被银保监会处以 440 万元的罚款。 基金管理人经审慎分析,认为国家开发银行资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明:基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于国家开发银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。 5.9.3 其他资产构成 无 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货币 B 报告期期初基金份额总额 8,367,853.63 269,401,713.03 报告期期间基金总申购份额 1,397,006.33 126,412,046.60 报告期期间基金总赎回份额 1,805,489.88 265,290,049.13 报告期期末基金份额总额 7,959,370.08 130,523,710.50 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 持有基金 投资者类 份额比例 别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 超过 20% 的时间区 间 20221103 -2022110 1 3; 41,363,0 117,301. - 41,480,3 29.95% 20221207 83.57 98 85.55 -2022123 1 20221001 60,923,6 172,774. 61,096,4 机构 2 -2022123 69.12 11 - 43.23 44.12% 1 20221011 -2022102 3 4; 50,577,9 67,619.3 50,645,5 - - 20221026 46.9 66.2 -2022110 2 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基 金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合海盈货币市场基金募集的文件; 2、《新疆前海联合海盈货币市场基金基金合同》; 3、《新疆前海联合海盈货币市场基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二三年一月二十八日