新疆前海联合海盈货币市场基金2016年第2季度报告 新疆前海联合海盈货币市场基金 2016年第2季度报告 2016年6月30日 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月19日 § 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 § 基金产品概况 基金简称 新疆前海联合海盈货币 交易代码 002247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月24日 报告期末基金份额总额 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理的投资策略，通过对货币市场利率走势的预判，控制利率风险、在满足基金流动性需求的前提下，减少基金资产净值波动，力争获取超越比较基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金通过比较各类资产的风险与收益率变化，动态调整优先配置的资产类别和配置比例，在满足流动性需求的前提下择机进行杠杆操作。 2、利率债投资策略 本基金将采用“自上而下”的研究方法，通过对宏观经济走势的预判以及资本市场流动性变化的预测估算未来利率市场的走势及合理中枢，进而动态调整组合的久期策略。 3、信用债投资策略 本基金通过“自下而上”的定性和定量的研究方法分析发债主体的实际偿债能力来控制投资组合信用风险，以达到信用风险可控的目标。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 下属分级基金的交易代码 002247 002248 报告期末下属分级基金的份额总额 381,765,117.87份 11,760,700,355.07份 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 本期已实现收益 121,398.22 21,681,090.29 本期利润 121,398.22 21,681,090.29 期末基金资产净值 381,765,117.87 11,760,700,355.07 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 1. 基金净值表现 1.1. 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新疆前海联合海盈货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5631% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.4761% 0.0011% 新疆前海联合海盈货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6249% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.5379% 0.0011% 注：本基金收益分配方式是按日结转份额。 1.1. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 § 管理人报告 1. 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张雅洁 本基金的基金经理 2015年12月24日 - 7年 张雅洁女士，悉尼大学及中央昆士兰大学金融学与会计学双硕士，7年证券从业经验，具有基金从业资格。曾在融通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司工作，从事渠道管理、固定收益研究以及投资研究等工作，曾担任博时上证企债30ETF等基金的基金经理助理，具有丰富的固定收益投研经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 1. 公平交易专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本基金管理人坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行，保护投资者合法权益。本报告期内，本基金管理人仅有新疆前海联合海盈货币市场基金一只产品运作，不存在非公平交易事项。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 1. 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金配置策略以“短久期、高评级”阶梯配置为主，重点满足流动性需求。考虑到市场对信用风险担忧而导致短融和超短融交易意愿下降，组合的资产配置以存单和协议存款为主。从本年定调为稳健货币政策的角度来分析，债券市场收益率进一步大幅下行的概率较低，因此组合资产也不宜大幅提高久期。另一方面，从交易性机会的角度来考虑，到年中季末银行MPA考核将导致节点性的流动性偏紧，故采取了适度的使用杠杆增加半年以内的协议存款和中高评级银行存单的配置比例以获取超额收益的策略。 1. 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金A类基金份额净值收益率为0.5631%，B类基金份额净值收益率为0.6249%，同期业绩比较基准收益率为0.0870%。 1. 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 投资组合报告 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,566,614,760.58 29.37 其中：债券 3,566,614,760.58 29.37 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,531,089,576.62 29.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,795,576,601.56 39.49 4 其他资产 250,909,475.44 2.07 5 合计 12,144,190,414.20 100.00 1. 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.83 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 1. 基金投资组合平均剩余期限 1.1. 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 1.1. 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 59.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 19.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.91 - 3 60天(含)-90天 9.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 6.13 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 4.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 97.95 - 1. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 730,284,599.14 6.01 其中：政策性金融债 730,284,599.14 6.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 350,400,963.09 2.89 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,485,929,198.35 20.47 8 其他 - - 9 合计 3,566,614,760.58 29.37 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 110,808,726.27 0.91 1. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111618172 16华夏CD172 4,000,000 397,157,319.44 3.27 2 160209 16国开09 3,600,000 359,199,606.85 2.96 3 111693021 16广州农村商业银行CD054 3,000,000 299,105,952.45 2.46 4 111611190 16平安CD190 2,000,000 197,707,505.67 1.63 5 111610121 16兴业CD121 2,000,000 197,459,289.89 1.63 6 150215 15国开15 1,900,000 189,999,742.48 1.56 7 130213 13国开13 1,100,000 110,808,726.27 0.91 8 111610179 16兴业CD179 1,000,000 99,938,975.87 0.82 9 111692312 16宁波银行CD070 1,000,000 99,912,787.27 0.82 10 111694889 16广州农村商业银行CD102 1,000,000 99,779,742.66 0.82 1. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0043% 报告期内偏离度的最低值 -0.0919% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0264% 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 投资组合报告附注 1.1. 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 1.1. 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 1.1. 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.1. 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,203,973.45 4 应收申购款 235,705,501.99 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 250,909,475.44 1.1. 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 § 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合海盈货币B 报告期期初基金份额总额 15,088,557.51 11,124,626,673.91 报告期期间基金总申购份额 437,077,993.79 11,804,844,276.59 减:报告期期间基金总赎回份额 70,401,433.43 11,168,770,595.43 报告期期末基金份额总额 381,765,117.87 11,760,700,355.07 § 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016年6月29日 109,000,000.00 109,000,000.00 0.0000 合计 109,000,000.00 109,000,000.00 0.0000 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合海盈货币市场基金募集的文件； 2、《新疆前海联合海盈货币市场基金基金合同》； 3、《新疆前海联合海盈货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 1. 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 1. 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2016年7月19日 PAGE 第 9 页 共10 页