大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月3日 送出日期:2024年6月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 大成中证360互联网+大数据 基金代码 002236 100指数 下属基金简称 大成中证360互联网+指数A 下属基金交易代码 002236 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年2月3日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2016年2月3日 基金经理 夏高 金经理的日期 证券从业日期 2011年1月1日 基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工 其他 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对 值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。 本基金跟踪标的指数为:中证360互联网+大数据100指数。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证360互联网+大数据100指数 的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实 现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、 投资范围 存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于90%,其中,投 资标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金 基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期 日在一年以内的政府债券。在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超 过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市 值加权平均计算。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足 时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理 进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 主要投资策略 不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 1、股票投资策略;2、债券投资策略;3、中小企业私募债投资策略;4、资产支持证券 投资策略;5、股指期货、权证等投资策略; 6、其他投资策略;7、存托凭证投资策 略。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管 理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中 的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 业绩比较基准 中证360互联网+大数据100指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 风险收益特征 金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。 2、如合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<100万元 1.2% 申购费 100万元≤M<200万元 0.6% (前收费) 200万元≤M<500万元 0.4% M≥500万元 1,000元/笔 N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.0 注:养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率一折优惠,申购费为固定金 额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.8% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 审 计 费 106,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 指 数 许 0.02% 年下限金额: 指数编制公司 可 使 用 200,000.00元 费 基金合同生效后的标的指数许可使用费《基金合同》生效后与基金相关的律师费和诉讼费;基金 其 他 费 份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费);基金的证券交易费 用 用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》 约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:(1)本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (2)审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 大成中证360互联网+指数A 基金运作综合费率(年化) 1.42% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金与传统指数基金的主要差异及特有的风险 (1)本基金与传统指数基金的主要差异 本基金与传统指数基金的主要差异是跟踪标的指数的不同。从编制方法的角度考虑,股票指数可以分为两大类:表征类指数和策略类指数。表征类指数主要目的是代表特定市场、市值规模、行业、风格或者主题股票的状况,刻画这一类市场的整体走势,流动性好的表征类指数也可以作为指数基金的投资标的。策略类指数不以刻画某一类市场的整体走势为目的,而是将投资策略引入指数编制方法,用指数的形式展示投资策略的效果。大数据指数是策略类指数的一个子类。表征类指数和策略类指数之间最显著的区别是选股依据的不同。表征类指数主要依据市值规模、行业类别、风格特征以及主题等不同方面的标准选定相应的成份股。以往市场上常见的策略类指数的选股依据一般包括两大类:财务指标和市场驱动指标。中证360互联网+大数据100指数的选股标准与上述策略指数的主要区别是,不仅使用了财务指标和市场驱动指标,还通过大数据因子来量化市场情绪,共同形成选股机制。 (2)本基金特有的风险 本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪标的指数,但由于基金费用、交易成本、指数成份股选取规则和基金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。作为一只指数型基金,本基金特有的风险主要表现在以下几方面:1)标的指数的风险;2)标的指数波动的风险;3)跟踪偏离风险;4)标的指数变更的风险;5)跟踪误差控制未达约定目标的风险;6)指数编制机构停止服务的风险;7)成份股停牌的风险;8)互联网公司未能及时、有效、准确提供数据的风险;9)基金管理人主动量化选股模型存在失效导致基金表现不佳的风险 (3)单一投资者集中度较高的风险 2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险,如市场风险、流动性风险、管理风险、科创板股票投资相关风险、其他风险等。 (二)重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2015年11月17日证监许可【2015】2644号文核准募集。 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金标的指数为中证360互联网+大数据100指数,该指数的样本空间、选样方法等信息详见本基金招募说明书。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同、大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议、大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金招募说明书 2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料