大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证 券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16 §5 托管人报告 ...... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 20 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ......58 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 75 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 75 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 75 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 75 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 75 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 75 8.12 投资组合报告附注 ...... 75 §9 基金份额持有人信息...... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 77 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 77 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 77 §10 开放式基金份额变动...... 78 §11 重大事件揭示...... 78 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 78 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 78 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 79 11.4 基金投资策略的改变 ...... 79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 79 11.8 其他重大事件 ...... 80 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 82 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 82 §13 备查文件目录...... 83 13.1 备查文件目录 ...... 83 13.2 存放地点 ...... 83 13.3 查阅方式 ...... 83 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 基金主代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 140,146,694.89 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成中证 360 互联网+指数 A 大成中证 360 互联网+指数 C 金简称 下属分级基金的交 002236 003359 易代码 报告期末下属分级 70,024,694.27 份 70,122,000.62 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 6%以 内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准 中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%＋商业银行税后活期 存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 郭明 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 号 27-33 层 邮政编码 518054 100140 法定代表人 吴庆斌 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 大成基金管理有限公司 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基 金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2022 年 2021 年 2020 年 1 期 间数 大成中证360互大成中证360互 大成中证 360 大成中证 360 大成中证 360 大成中证 360 据和 联网+指数 A 联网+指数 C 互联网+指数 A互联网+指数 C互联网+指数 A互联网+指数 C 指标 本期 已实 -6,219,770.74 -15,154,624.4 12,264,716.4 6,606,902.86 16,316,684.5 2,328,528.59 现收 7 1 4 益 本期 -12,143,650.2 -26,365,507.5 17,428,957.7 11,992,398.6 10,346,669.9 151,083.28 利润 9 4 0 8 2 加权 平均 基金 -0.1642 -0.2515 0.4460 0.4513 0.1997 0.0160 份额 本期 利润 本期 加权 平均 -10.06% -15.98% 30.99% 32.97% 15.79% 1.27% 净值 利润 率 本期 基金 份额 -5.99% -6.58% 35.08% 34.31% 17.16% 16.44% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2022 年末 2021 年末 2020 年末 据和 指标 期末 可供 42,240,766.33 38,463,817.65 23,959,039.9 11,184,368.7 11,528,124.7 2,735,728.42 分配 6 8 2 利润 期末 可供 分配 0.6032 0.5485 0.6374 0.5913 0.2970 0.2683 基金 份额 利润 期末 基金 115,306,159.6 111,569,188.2 65,840,587.7 32,204,854.4 50,339,650.8 12,932,461.7 资产 4 8 6 4 5 9 净值 期末 基金 1.647 1.591 1.752 1.703 1.297 1.268 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末 末指 标 基金 份额 累计 64.70% 33.25% 75.20% 42.63% 29.70% 6.20% 净值 增长 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4.根据我公司 2017 年 1 月 18 日《关于大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 增加 C 类份额并相应修订基金合同的公告》，自 2017 年 1 月 18 日起，大成中证 360 互联网+大数 据 100 指数型证券投资基金增设 C 类份额。本报告关于 C 类份额的指标计算起始日为 C 类份额的 初始申购确认日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成中证 360 互联网+指数 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 7.58% 1.23% 7.92% 1.26% -0.34% -0.03% 过去六个月 0.55% 1.28% 0.89% 1.30% -0.34% -0.02% 过去一年 -5.99% 1.51% -5.57% 1.56% -0.42% -0.05% 过去三年 48.78% 1.49% 39.79% 1.53% 8.99% -0.04% 过去五年 56.41% 1.56% 51.33% 1.61% 5.08% -0.05% 自基金合同生效 64.70% 1.46% 84.78% 1.58% -20.08% -0.12% 起至今 大成中证 360 互联网+指数 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 7.43% 1.23% 7.92% 1.26% -0.49% -0.03% 过去六个月 0.19% 1.28% 0.89% 1.30% -0.70% -0.02% 过去一年 -6.58% 1.52% -5.57% 1.56% -1.01% -0.04% 过去三年 46.10% 1.49% 39.79% 1.53% 6.31% -0.04% 过去五年 51.81% 1.56% 51.33% 1.61% 0.48% -0.05% 自基金合同生效 33.25% 1.50% 32.17% 1.55% 1.08% -0.05% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经二十多年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学工学博士。2011 年 1 月至 2012 年 5 月就职于博时基金管理有限公司，任 股票投资部投资分析员。2012 年 7 月加入 大成基金管理有限公司，曾担任数量与指 数投资部高级数量分析师、基金经理助理， 现任指数与期货投资部总监助理。2014 年 12 月 6 日起任大成中证红利指数证券投资 基金基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11 月 13 日担任大成中证互联网金融指 夏高 本基金基 2016 年 2 - 11 年 数分级证券投资基金基金经理。2016 年 2 金经理 月 3 日 月 3 日起任大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金经理。2017 年 3 月 21 日至 2021 年 4 月 27 日任大成智 惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 9 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日任大成动态量化配置策略混合 型证券投资基金基金经理。2020 年 9 月 18 日至2022年10月25日任大成绝对收益策 略混合型发起式证券投资基金基金经理。 2021 年 2 月 23 日起任大成沪深 300 指数 增强型发起式证券投资基金基金经理。 2021 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 26 日任 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.1.4 基金经理薪酬机制 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 8 笔同日反向交易，原因为流动性需要或投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年全年，A 股市场呈现震荡下行、触底回升的走势。一月份，受到市场和政策调整的影响，医药、传媒、电子、机械、汽车和军工等行业领跌，而估值较低的银行、房地产、保险、交通运输和建筑等行业相对抗跌。二月份，市场开启下跌后的反弹，有色金属、煤炭、石化、化工和电力等上游行业涨幅较大，家电、证券、传媒、食品饮料等行业相对落后。三月份，受到俄乌冲突、美国加息预期等因素的影响市场转跌，电子、消费者服务、有色金属、家电和汽车等行业跌幅较大，而煤炭、房地产、农林牧渔和医药等行业不跌反涨。四月份，受到经济放缓等因素的影响，A 股市场大幅下跌，计算机、新能源、传媒、轻工、机械和医药等行业领跌，而食品饮料、消费者服务、家电、交通运输和建筑等行业相对抗跌。五月份，经济激励政策广泛出台，市场开启触底后的回升，汽车、石化、新能源、机械和国防军工等行业涨幅较大，房地产、银行、保险和证券等行业相对落后。六月份，市场继续强劲回升，消费者服务、新能源、汽车、食品饮料和家电等行业领涨，而石化、电力、建筑、商贸零售和煤炭等行业落后。七月份，国内市场货币政策相对宽松，以中证 1000 为代表的中小市值股票延续了五六月的上涨趋势，而大市值股票出现调整。受到天气等因素带来需求增长的利好推动，煤炭、电力和石油石化等上游能源行业表现亮眼；而建材、电子、传媒、医药和汽车等偏下游需求的行业回调较多。八月份，市场以震荡盘整为主，煤炭行业继续表现强势，石油石化、保险、证券等涨幅领先，而汽车、新能源、建材、钢铁等跌幅居前。九月份，受到美国加息、俄乌冲突加剧和欧洲能源短缺等因素的影响，A 股整体继续回调，煤炭行业一枝独秀仍然上涨，房地产、银行交通运输和食品饮料等行业较为抗跌，传媒、电 子、农林牧渔和证券等行业跌幅明显。十月份，市场延续了三季度的震荡回调走势，继续向下探底；市场权重板块承压，食品饮料、房地产、煤炭、家电和银行等行业表现不佳；而高技术行业表现出色，计算机、电子、通信、军工和医药等行业领涨。十一月，随着我国经济激励政策的推出，市场大幅上涨，与民生消费相关的房地产、建材、消费者服务、商贸零售和食品饮料等行业涨幅领先。十二月，市场由普涨转为分化行情，食品饮料、消费者服务和商贸零售等消费相关行业继续上涨，而煤炭、房地产、建筑、汽车和钢铁等重资产行业出现回调。整体来看，全年上证 指数下跌 15.13%，沪深 300 指数下跌 21.63%，中证 360 互联网+大数据 100 指数下跌 6.03%。 在本报告期内，本基金严格按照中证 360 互联网+大数据 100 指数的成分及其权重构建投资组 合，较好地跟踪了基准指数，年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均符合基金合同的要求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成中证 360 互联网+指数 A 的基金份额净值为 1.647 元，本报告期基金份额 净值增长率为-5.99%，同期业绩比较基准收益率为-5.57%；截至本报告期末大成中证 360 互联网+指数 C 的基金份额净值为 1.591 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.58%，同期业绩比较基准收益率为-5.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年，我国经济将全面复苏，进入持续向好的趋势。人民群众消费需求恢复和增长，成为我国经济增长的主要动力。企业信心全面提高，加大经营发展规模，通过扩大内需和增加出口来提升盈利。国家将加大政策力度，通过投资和基础设施建设等方式拉动经济增长。同时，为了突破外国技术封锁、解决“卡脖子”问题，国家和科技企业也将持续增加对高科技领域的投入，成为新的技术突破点和经济增长点。基于以上因素，我们认为 2023 年 A 股市场值得投资者重视。 本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度， 并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模 型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的管理人——大成基金管 理有限公司在大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金全体基 金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了大成中证360互联网+大数据100指数型证券 投资基金(以下简称“大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 基金”)的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表， 2022年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 审计意见 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了大成中证 360 互联网+大数据 100 指数基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度 的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成中 证 360 互联网+大数据 100 指数基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。 大成中证360互联网+大数据100指数基金的基金管理人大成 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括大成中证 360 互联网+大数据 100 指 数基金 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 其他信息 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 大成中证360互联网+大数据100指数基金的基金管理人大成 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 管理层和治理层对财务报表的责 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成中 证 360 互联网+大数据 100 指数基金的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非 基金管理人管理层计划清算大成中证 360 互联网+大数据 100 指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成中证 360 互联网+大数 据 100 指数基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 注册会计师对财务报表审计的责 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 任 发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性 得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成 中证360互联网+大数据100指数基金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致大成中证360互联网+大数据100指数基金不能持续经 营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 陈熹 徐翘楚 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2023 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 19,426,006.52 7,924,924.53 结算备付金 472,827.26 224,722.97 存出保证金 55,868.62 8,375.42 交易性金融资产 7.4.7.2 209,857,620.95 90,139,157.58 其中：股票投资 209,857,620.95 90,139,157.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - 72,211.70 应收股利 - - 应收申购款 432,298.55 744,374.62 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 810.20 资产总计 230,244,621.90 99,114,577.02 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,242,396.64 - 应付赎回款 366,946.03 772,463.00 应付管理人报酬 158,254.14 61,169.79 应付托管费 19,781.76 7,646.21 应付销售服务费 58,204.43 14,152.15 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 523,690.98 213,703.67 负债合计 3,369,273.98 1,069,134.82 净资产： 实收基金 7.4.7.10 140,146,694.89 56,503,531.12 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 86,728,653.03 41,541,911.08 净资产合计 226,875,347.92 98,045,442.20 负债和净资产总计 230,244,621.90 99,114,577.02 注： 报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 140,146,694.89 份，其中大成互联网+大数 据 A 基金份额总额为 70,024,694.27 份，基金份额净值 1.647 元；大成互联网+大数据 C 基金份额 总额为 70,122,000.62 份，基金份额净值 1.591 元。 7.2 利润表 会计主体：大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -34,643,878.55 32,079,486.91 1.利息收入 91,730.17 32,687.88 其中：存款利息收入 7.4.7.13 91,730.17 32,687.88 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -18,997,233.48 20,564,894.34 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -22,281,355.32 19,806,161.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 34,737.27 - 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 3,249,384.57 758,733.31 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -17,134,762.62 10,549,737.11 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 1,396,387.38 932,167.58 号填列） 减：二、营业总支出 3,865,279.28 2,658,130.53 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,260,305.50 736,793.69 2．托管费 7.4.10.2.2 282,538.25 92,099.20 3．销售服务费 7.4.10.2.3 975,036.72 216,985.51 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.07 - 8．其他费用 7.4.7.23 347,398.74 1,612,252.13 三、利润总额（亏损总额 -38,509,157.83 29,421,356.38 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -38,509,157.83 29,421,356.38 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -38,509,157.83 29,421,356.38 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 56,503,531.12 - 41,541,911.08 98,045,442.20 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 56,503,531.12 - 41,541,911.08 98,045,442.20 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 83,643,163.77 - 45,186,741.95 128,829,905.72 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -38,509,157.83 -38,509,157.83 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 83,643,163.77 - 83,695,899.78 167,339,063.55 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 567,529,030.53 - 367,782,662.11 935,311,692.64 基 金 申 购款 2 .基金赎 -483,885,866.76 - -284,086,762.33 -767,972,629.09 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 140,146,694.89 - 86,728,653.03 226,875,347.92 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 49,008,259.50 - 14,263,853.14 63,272,112.64 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 49,008,259.50 - 14,263,853.14 63,272,112.64 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 7,495,271.62 - 27,278,057.94 34,773,329.56 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 29,421,356.38 29,421,356.38 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 7,495,271.62 - -2,143,298.44 5,351,973.18 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 259,044,919.35 - 85,031,456.94 344,076,376.29 购款 2 .基金赎 -251,549,647.73 - -87,174,755.38 -338,724,403.11 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 56,503,531.12 - 41,541,911.08 98,045,442.20 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2644 号《关于准予大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金注册的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 326,516,765.65 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第 160 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成中证 360 互联网+大数据 100 指 数型证券投资基金基金合同》于 2016 年 2 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 326,561,401.84 份基金份额，其中认购资金利息折合 44,636.19 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人于 2017 年 1 月 18 日发布的《关于大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金增加 C 类份额并相应修改基金合同的公告》，自 2017 年 1 月 18 日起对本基金 进行份额分类，增加 C 类份额，原有基金份额全部自动转换为 A 类份额。其中，不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投 资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证 360 互联网+大数据 100 指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股(含存托凭证)及 其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。本基金投资业绩比较基准为：中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2023 年 3 月 29 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3) 衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，财政部于 2022 年颁布了《关于印 发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号)，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a) 金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (i) 于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工 具准则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 7,924,924.53 元、224,722.97 元、8,375.42元、810.20 元、72,211.70 元和 744,374.62 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别 为 7,925,629.83 元、224,824.07 元、8,379.22 元、0.00 元、72,211.70 元和 744,374.62 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 90,139,157.58 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的 金融资产为交易性金融资产，金额为 90,139,157.58 元。 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 772,463.00 元、61,169.79 元、7,646.21 元、14,152.15 元、122,350.83 元和 51,352.84 元。新金融工具准则下以摊余成本 计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 772,463.00 元、61,169.79 元、7,646.21 元、14,152.15 元、122,350.83 元和 51,352.84 元。 (ii) 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交 易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在 “应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量 类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、 “交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 (b) 《资产管理产品相关会计处理规定》 根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 19,426,006.52 7,924,924.53 等于：本金 19,424,313.85 7,924,924.53 加：应计利息 1,692.67 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 19,426,006.52 7,924,924.53 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 222,573,466.29 - 209,857,620.95 -12,715,845.34 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 222,573,466.29 - 209,857,620.95 -12,715,845.34 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 85,720,240.30 - 90,139,157.58 4,418,917.28 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 85,720,240.30 - 90,139,157.58 4,418,917.28 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 810.20 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 810.20 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 210.68 1,352.84 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 333,480.30 122,350.83 其中：交易所市场 333,480.30 122,350.83 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 140,000.00 40,000.00 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 523,690.98 213,703.67 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成中证 360 互联网+指数 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 37,588,173.60 37,588,173.60 本期申购 152,228,378.28 152,228,378.28 本期赎回（以“-”号填列） -119,791,857.61 -119,791,857.61 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 70,024,694.27 70,024,694.27 大成中证 360 互联网+指数 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 18,915,357.52 18,915,357.52 本期申购 415,300,652.25 415,300,652.25 本期赎回（以“-”号填列） -364,094,009.15 -364,094,009.15 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 70,122,000.62 70,122,000.62 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成中证 360 互联网+指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 23,959,039.96 4,293,374.20 28,252,414.16 本期利润 -6,219,770.74 -5,923,879.55 -12,143,650.29 本期基金份额交易产生 24,501,497.11 4,671,204.39 29,172,701.50 的变动数 其中：基金申购款 94,952,905.00 9,270,755.58 104,223,660.58 基金赎回款 -70,451,407.89 -4,599,551.19 -75,050,959.08 本期已分配利润 - - - 本期末 42,240,766.33 3,040,699.04 45,281,465.37 大成中证 360 互联网+指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 11,184,368.78 2,105,128.14 13,289,496.92 本期利润 -15,154,624.47 -11,210,883.07 -26,365,507.54 本期基金份额交易产生 42,434,073.34 12,089,124.94 54,523,198.28 的变动数 其中：基金申购款 243,672,417.73 19,886,583.80 263,559,001.53 基金赎回款 -201,238,344.39 -7,797,458.86 -209,035,803.25 本期已分配利润 - - - 本期末 38,463,817.65 2,983,370.01 41,447,187.66 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 74,694.67 26,760.34 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,271.44 5,284.01 其他 1,764.06 643.53 合计 91,730.17 32,687.88 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -22,281,355.32 19,806,161.03 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -22,281,355.32 19,806,161.03 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 1,181,570,688.06 437,002,354.44 额 减：卖出股票成本 1,200,615,900.60 417,196,193.41 总额 减：交易费用 3,236,142.78 - 买卖股票差价收 -22,281,355.32 19,806,161.03 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息 24.64 - 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 34,712.63 - 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 34,737.27 - 注： 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券 226,738.10 - 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 192,000.00 - 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 25.25 - 减：交易费用 0.22 - 买卖债券差价收入 34,712.63 - 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 3,249,384.57 758,733.31 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 3,249,384.57 758,733.31 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -17,134,762.62 10,549,737.11 股票投资 -17,134,762.62 10,549,737.11 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -17,134,762.62 10,549,737.11 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,383,011.74 923,144.95 基金转换费收入 13,375.64 9,022.63 合计 1,396,387.38 932,167.58 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A 类份额将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C 类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类份额将不低于 赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产，C 类份额将赎回费部分全额归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 60,000.00 40,000.00 信息披露费 80,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 7,398.74 4,560.03 指数使用费 200,000.00 200,000.00 交易费用 - 1,287,692.10 合计 347,398.74 1,612,252.13 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000.00 元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 光大证券 1,586,255,624.64 63.26 523,577,784.58 60.02 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 1,135,733.10 62.61 151,620.65 45.47 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 460,514.17 59.56 89,655.26 73.28 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,260,305.50 736,793.69 其中：支付销售机构的客户维护费 980,381.76 313,674.95 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 282,538.25 92,099.20 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 大成中证360互联网+指大成中证360互联网+指 合计 数 A 数 C 大成基金 - 6,018.69 6,018.69 合计 - 6,018.69 6,018.69 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成中证360互联网+指大成中证360互联网+指 合计 数 A 数 C 大成基金 - 2,812.36 2,812.36 合计 - 2,812.36 2,812.36 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 × 0.60%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 19,426,006.52 74,694.67 7,924,924.53 26,760.34 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） 光大证券 001268 联合精密 网下发行 409 7,873.25 光大证券 688052 纳芯微 网下发行 1,218 280,140.00 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 张 ） - - - - - - 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 广立 2022 年 新股锁 301095 微 7 月 28 6 个月 定 58.00 86.49 185 10,730.00 16,000.65 - 日 元道 2022 年 新股锁 301139 通信 6 月 30 6 个月 定 38.46 25.31 340 13,076.40 8,605.40 - 日 锐捷 2022 年 新股锁 301165 网络 11月14 6 个月 定 32.38 31.61 276 8,936.88 8,724.36 - 日 北路 2022 年 新股锁 301195 智控 7 月 25 6 个月 定 71.17 73.04 155 11,031.35 11,321.20 - 日 中荣 2022 年 新股锁 301223 股份 10月13 6 个月 定 26.28 18.13 393 10,328.04 7,125.09 - 日 华厦 2022 年 新股锁 301267 眼科 10月26 6 个月 定 50.88 66.20 177 9,005.76 11,717.40 - 日 华大 2022 年 新股锁 301269 九天 7 月 21 6 个月 定 32.69 87.94 257 8,401.33 22,600.58 - 日 汉仪 2022 年 新股锁 301270 股份 8 月 19 6 个月 定 25.68 28.37 210 5,392.80 5,957.70 - 日 瑞晨 2022 年 新股锁 301273 环保 10月11 6 个月 定 37.89 37.79 217 8,222.13 8,200.43 - 日 金禄 2022 年 新股锁 301282 电子 8 月 18 6 个月 定 30.38 25.25 254 7,716.52 6,413.50 - 日 新巨 2022 年 新股锁 301296 丰 8 月 26 6 个月 定 18.19 14.90 556 10,113.64 8,284.40 - 日 江波 2022 年 新股锁 301308 龙 7 月 27 6 个月 定 55.67 56.72 240 13,360.80 13,612.80 - 日 万得 2022 年 新股锁 301309 凯 9 月 8 6 个月 定 39.00 24.46 151 5,889.00 3,693.46 - 日 凡拓 2022 年 新股锁 301313 数创 9 月 22 6 个月 定 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 日 慧博 2022 年 新股锁 301316 云通 9 月 29 6 个月 定 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 日 唯特 2022 年 新股锁 301319 偶 9 月 22 6 个月 定 47.75 53.27 111 5,300.25 5,912.97 - 日 华宝 2022 年 新股锁 301327 新能 9 月 8 6 个月 定 237.50 176.97 97 23,037.50 17,166.09 - 日 熵基 2022 年 新股锁 301330 科技 8 月 10 6 个月 定 43.32 31.31 303 13,125.96 9,486.93 - 日 天振 2022 年 新股锁 301356 股份 11 月 3 6 个月 定 63.00 43.33 191 12,033.00 8,276.03 - 日 美好 2022 年 新股锁 301363 医疗 9 月 28 6 个月 定 30.66 37.85 243 7,450.38 9,197.55 - 日 一博 2022 年 新股锁 301366 科技 9 月 19 6 个月 定 65.35 45.09 149 9,737.15 6,718.41 - 日 怡和 2022 年 新股锁 301367 嘉业 10月21 6 个月 定 119.88 175.78 63 7,552.44 11,074.14 - 日 隆扬 2022 年 新股锁 301389 电子 10月18 6 个月 定 22.50 17.16 378 8,505.00 6,486.48 - 日 卡莱 2022 年 新股锁 301391 特 11月24 6 个月 定 96.00 80.97 104 9,984.00 8,420.88 - 日 301396 宏景 2022 年 6 个月 新股锁 40.13 31.90 270 10,835.10 8,613.00 - 科技 11 月 4 定 日 星源 2022 年 新股锁 301398 卓镁 12 月 8 6 个月 定 34.40 28.94 255 8,772.00 7,379.70 - 日 奥比 2022 年 新股锁 688322 中光 6 月 30 6 个月 定 30.99 21.38 4,264132,141.36 91,164.32 - 日 信科 2022 年 新股锁 688387 移动 9 月 19 6 个月 定 6.05 4.88 26,617161,032.85129,890.96 - 日 汇成 2022 年 新股锁 688403 股份 8 月 10 6 个月 定 8.88 10.12 10,843 96,285.84109,731.16 - 日 注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金无债券投资和资产支持证券投资(上年度末：同)。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资 产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 19,426,006.52 - - - 19,426,006.52 结算备付金 472,827.26 - - - 472,827.26 存出保证金 55,868.62 - - - 55,868.62 交易性金融资产 - - - 209,857,620.95 209,857,620.95 应收申购款 - - - 432,298.55 432,298.55 资产总计 19,954,702.40 - - 210,289,919.50 230,244,621.90 负债 应付赎回款 - - - 366,946.03 366,946.03 应付管理人报酬 - - - 158,254.14 158,254.14 应付托管费 - - - 19,781.76 19,781.76 应付清算款 - - - 2,242,396.64 2,242,396.64 应付销售服务费 - - - 58,204.43 58,204.43 其他负债 - - - 523,690.98 523,690.98 负债总计 - - - 3,369,273.98 3,369,273.98 利率敏感度缺口 19,954,702.40 - - 206,920,645.52 226,875,347.92 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 7,924,924.53 - - - 7,924,924.53 结算备付金 224,722.97 - - - 224,722.97 存出保证金 8,375.42 - - - 8,375.42 交易性金融资产 - - - 90,139,157.58 90,139,157.58 应收申购款 - - - 744,374.62 744,374.62 应收清算款 - - - 72,211.70 72,211.70 其他资产 - - - 810.20 810.20 资产总计 8,158,022.92 - - 90,956,554.10 99,114,577.02 负债 应付赎回款 - - - 772,463.00 772,463.00 应付管理人报酬 - - - 61,169.79 61,169.79 应付托管费 - - - 7,646.21 7,646.21 应付销售服务费 - - - 14,152.15 14,152.15 其他负债 - - - 213,703.67 213,703.67 负债总计 - - - 1,069,134.82 1,069,134.82 利率敏感度缺口 8,158,022.92 - - 89,887,419.28 98,045,442.20 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 209,857,620.95 92.50 90,139,157.58 91.94 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 209,857,620.95 92.50 90,139,157.58 91.94 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022年12月31日） 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准上 11,024,893.74 4,737,235.85 升 5% 2.业绩比较基准下 -11,024,893.74 -4,737,235.85 降 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 209,283,506.90 89,841,288.36 第二层次 - 297,869.22 第三层次 574,114.05 - 合计 209,857,620.95 90,139,157.58 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 1,414,810.45 1,414,810.45 转出第三层次 - 677,294.85 677,294.85 当期利得或损失总额 - -163,401.55 -163,401.55 其中：计入损益的利得或损 - -163,401.55 -163,401.55 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 574,114.05 574,114.05 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - -62,848.58 -62,848.58 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比同期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损 - - - 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于本期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于本年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之 价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系 值 证券交易 所 平均价格亚 上市但尚在限 574,114.05 式期权模型 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关 售期内的股票 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 209,857,620.95 91.15 其中：股票 209,857,620.95 91.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 19,898,833.78 8.64 8 其他各项资产 488,167.17 0.21 9 合计 230,244,621.90 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 143,109,903.45 63.08 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 2,056,400.00 0.91 F 批发和零售业 8,373,796.38 3.69 G 交通运输、仓储和 - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 33,988,007.27 14.98 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 8,358,872.00 3.68 业 M 科学研究和技术 - - 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 13,267,511.02 5.85 业 S 综合 - - 合计 209,154,490.12 92.19 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 605,976.44 0.27 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 85,436.99 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,717.40 0.01 R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 703,130.83 0.31 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 003007 直真科技 90,920 2,543,032.40 1.12 2 301041 金百泽 125,300 2,396,989.00 1.06 3 603999 读者传媒 394,200 2,317,896.00 1.02 4 605258 协和电子 92,200 2,316,986.00 1.02 5 605398 新炬网络 82,560 2,315,808.00 1.02 6 600229 城市传媒 324,074 2,291,203.18 1.01 7 300857 协创数据 118,100 2,271,063.00 1.00 8 000404 长虹华意 412,000 2,249,520.00 0.99 9 002937 兴瑞科技 99,100 2,244,615.00 0.99 10 603551 奥普家居 230,100 2,243,475.00 0.99 11 300063 天龙集团 601,000 2,235,720.00 0.99 12 300275 梅安森 189,000 2,232,090.00 0.98 13 000970 中科三环 163,500 2,230,140.00 0.98 14 002251 步步高 307,700 2,212,363.00 0.98 15 300494 盛天网络 147,600 2,203,668.00 0.97 16 601999 出版传媒 335,500 2,197,525.00 0.97 17 688329 艾隆科技 57,418 2,188,199.98 0.96 18 002045 国光电器 176,400 2,185,596.00 0.96 19 300394 天孚通信 86,000 2,180,100.00 0.96 20 601801 皖新传媒 417,500 2,175,175.00 0.96 21 300921 南凌科技 124,000 2,173,720.00 0.96 22 603096 新经典 109,068 2,168,271.84 0.96 23 300615 欣天科技 192,300 2,161,452.00 0.95 24 002400 省广集团 504,100 2,157,548.00 0.95 25 002130 沃尔核材 334,500 2,157,525.00 0.95 26 300987 川网传媒 144,280 2,155,543.20 0.95 27 600699 均胜电子 152,500 2,142,625.00 0.94 28 300964 本川智能 79,900 2,140,521.00 0.94 29 002194 武汉凡谷 232,200 2,138,562.00 0.94 30 002273 水晶光电 181,300 2,137,527.00 0.94 31 601231 环旭电子 131,400 2,132,622.00 0.94 32 002296 辉煌科技 272,200 2,117,716.00 0.93 33 600551 时代出版 208,000 2,117,440.00 0.93 34 003019 宸展光电 99,355 2,117,255.05 0.93 35 002404 嘉欣丝绸 332,000 2,114,840.00 0.93 36 000901 航天科技 258,900 2,112,624.00 0.93 37 600261 阳光照明 659,000 2,102,210.00 0.93 38 300213 佳讯飞鸿 432,400 2,097,140.00 0.92 39 002139 拓邦股份 202,000 2,094,740.00 0.92 40 600386 北巴传媒 527,200 2,092,984.00 0.92 41 301185 鸥玛软件 137,300 2,089,706.00 0.92 42 603677 奇精机械 186,300 2,086,560.00 0.92 43 300916 朗特智能 48,500 2,085,500.00 0.92 44 000050 深天马 A 240,700 2,084,462.00 0.92 45 300852 四会富仕 66,100 2,080,167.00 0.92 46 300130 新国都 172,300 2,079,661.00 0.92 47 605588 冠石科技 72,200 2,079,360.00 0.92 48 300959 线上线下 74,900 2,077,726.00 0.92 49 603118 共进股份 260,700 2,072,565.00 0.91 50 688038 中科通达 174,279 2,072,177.31 0.91 51 688138 清溢光电 113,844 2,071,960.80 0.91 52 300951 博硕科技 43,500 2,070,600.00 0.91 53 002115 三维通信 456,800 2,069,304.00 0.91 54 300968 格林精密 257,700 2,066,754.00 0.91 55 002106 莱宝高科 269,100 2,066,688.00 0.91 56 300414 中光防雷 282,700 2,066,537.00 0.91 57 300150 世纪瑞尔 571,200 2,062,032.00 0.91 58 603003 龙宇股份 279,401 2,061,979.38 0.91 59 002660 茂硕电源 258,000 2,061,420.00 0.91 60 002081 金螳螂 424,000 2,056,400.00 0.91 61 002281 光迅科技 130,800 2,056,176.00 0.91 62 002983 芯瑞达 119,270 2,053,829.40 0.91 63 300597 吉大通信 273,800 2,053,500.00 0.91 64 000823 超声电子 221,000 2,053,090.00 0.90 65 600776 东方通信 224,100 2,052,756.00 0.90 66 300976 达瑞电子 49,400 2,051,088.00 0.90 67 605218 伟时电子 148,500 2,049,300.00 0.90 68 002976 瑞玛精密 90,400 2,045,752.00 0.90 69 300020 银江技术 324,100 2,045,071.00 0.90 70 605058 澳弘电子 109,600 2,044,040.00 0.90 71 000586 汇源通信 245,300 2,031,084.00 0.90 72 300127 银河磁体 133,400 2,026,346.00 0.89 73 300100 双林股份 276,200 2,024,546.00 0.89 74 301222 浙江恒威 80,181 2,022,164.82 0.89 75 003040 楚天龙 115,700 2,017,808.00 0.89 76 300789 唐源电气 115,500 2,017,785.00 0.89 77 301107 瑜欣电子 76,000 2,014,000.00 0.89 78 301106 骏成科技 74,100 2,012,556.00 0.89 79 600180 瑞茂通 354,500 2,006,470.00 0.88 80 688159 有方科技 137,848 2,005,688.40 0.88 81 300913 兆龙互连 123,400 2,005,250.00 0.88 82 300042 朗科科技 164,900 2,001,886.00 0.88 83 600718 东软集团 200,900 1,998,955.00 0.88 84 000016 深康佳 A 442,900 1,997,479.00 0.88 85 000521 长虹美菱 473,500 1,993,435.00 0.88 86 003043 华亚智能 32,600 1,988,274.00 0.88 87 002543 万和电气 233,200 1,986,864.00 0.88 88 300956 英力股份 146,900 1,986,088.00 0.88 89 688078 龙软科技 62,062 1,984,122.14 0.87 90 301042 安联锐视 61,700 1,981,187.00 0.87 91 603366 日出东方 328,000 1,981,120.00 0.87 92 300843 胜蓝股份 112,800 1,979,640.00 0.87 93 600237 铜峰电子 310,400 1,974,144.00 0.87 94 300939 秋田微 72,900 1,971,216.00 0.87 95 688579 山大地纬 200,518 1,963,071.22 0.87 96 605378 野马电池 90,300 1,921,584.00 0.85 97 301169 零点有数 63,000 1,896,300.00 0.84 98 002290 禾盛新材 205,400 1,873,248.00 0.83 99 301067 显盈科技 51,000 1,843,650.00 0.81 100 603311 金海高科 148,800 1,818,336.00 0.80 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688387 信科移动 26,617 129,890.96 0.06 2 688403 汇成股份 10,843 109,731.16 0.05 3 688322 奥比中光 4,264 91,164.32 0.04 4 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03 5 688410 山外山 2,386 60,294.22 0.03 6 301269 华大九天 257 22,600.58 0.01 7 301327 华宝新能 97 17,166.09 0.01 8 301095 广立微 185 16,000.65 0.01 9 301308 江波龙 240 13,612.80 0.01 10 301267 华厦眼科 177 11,717.40 0.01 11 301195 北路智控 155 11,321.20 0.00 12 301367 怡和嘉业 63 11,074.14 0.00 13 301330 熵基科技 303 9,486.93 0.00 14 301363 美好医疗 243 9,197.55 0.00 15 301165 锐捷网络 276 8,724.36 0.00 16 301396 宏景科技 270 8,613.00 0.00 17 301139 元道通信 340 8,605.40 0.00 18 301391 卡莱特 104 8,420.88 0.00 19 301296 新巨丰 556 8,284.40 0.00 20 301356 天振股份 191 8,276.03 0.00 21 301273 瑞晨环保 217 8,200.43 0.00 22 301398 星源卓镁 255 7,379.70 0.00 23 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 24 301223 中荣股份 393 7,125.09 0.00 25 301366 一博科技 149 6,718.41 0.00 26 301389 隆扬电子 378 6,486.48 0.00 27 301282 金禄电子 254 6,413.50 0.00 28 301270 汉仪股份 210 5,957.70 0.00 29 301319 唯特偶 111 5,912.97 0.00 30 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 31 301309 万得凯 151 3,693.46 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603551 奥普家居 11,735,640.64 11.97 2 000586 汇源通信 11,531,225.32 11.76 3 000020 深华发 A 11,490,342.01 11.72 4 300857 协创数据 11,429,698.00 11.66 5 300939 秋田微 10,925,538.00 11.14 6 000988 华工科技 10,896,615.00 11.11 7 600633 浙数文化 9,940,658.99 10.14 8 002462 嘉事堂 9,625,214.00 9.82 9 000404 长虹华意 9,600,884.23 9.79 10 300184 力源信息 9,515,929.20 9.71 11 003026 中晶科技 9,386,189.34 9.57 12 002404 嘉欣丝绸 9,379,722.00 9.57 13 300852 四会富仕 9,310,740.16 9.50 14 002115 三维通信 9,263,024.50 9.45 15 002815 崇达技术 9,246,407.46 9.43 16 002855 捷荣技术 9,169,322.21 9.35 17 002185 华天科技 9,146,403.00 9.33 18 300654 世纪天鸿 9,088,332.90 9.27 19 002106 莱宝高科 9,015,133.72 9.19 20 603999 读者传媒 8,906,643.00 9.08 21 600180 瑞茂通 8,896,437.55 9.07 22 605336 帅丰电器 8,822,079.40 9.00 23 601019 山东出版 8,820,303.00 9.00 24 002771 真视通 8,797,826.00 8.97 25 000938 紫光股份 8,760,966.12 8.94 26 605277 新亚电子 8,617,178.10 8.79 27 300403 汉宇集团 8,607,567.00 8.78 28 605398 新炬网络 8,536,405.20 8.71 29 000719 中原传媒 8,510,638.00 8.68 30 603366 日出东方 8,480,030.00 8.65 31 300556 丝路视觉 8,408,519.00 8.58 32 600551 时代出版 8,367,107.00 8.53 33 603380 易德龙 8,260,243.00 8.42 34 600455 博通股份 8,201,150.00 8.36 35 002290 禾盛新材 8,118,917.00 8.28 36 600335 国机汽车 8,113,038.56 8.27 37 000970 中科三环 8,071,750.40 8.23 38 002660 茂硕电源 8,001,650.00 8.16 39 600667 太极实业 7,987,792.00 8.15 40 300936 中英科技 7,929,132.00 8.09 41 300597 吉大通信 7,917,592.00 8.08 42 600386 北巴传媒 7,763,210.99 7.92 43 603825 华扬联众 7,762,441.00 7.92 44 601216 君正集团 7,726,614.40 7.88 45 002571 德力股份 7,707,315.00 7.86 46 603118 共进股份 7,568,271.37 7.72 47 603327 福蓉科技 7,443,257.20 7.59 48 002539 云图控股 7,397,933.00 7.55 49 300042 朗科科技 7,328,104.00 7.47 50 002117 东港股份 7,320,707.61 7.47 51 002215 诺普信 7,318,787.00 7.46 52 600825 新华传媒 7,312,781.19 7.46 53 002296 辉煌科技 7,309,819.95 7.46 54 002134 天津普林 7,253,683.00 7.40 55 301042 安联锐视 7,205,111.00 7.35 56 600373 中文传媒 7,192,857.91 7.34 57 603096 新经典 7,013,909.75 7.15 58 600229 城市传媒 6,848,555.30 6.99 59 300319 麦捷科技 6,781,506.00 6.92 60 300730 科创信息 6,749,538.00 6.88 61 601999 出版传媒 6,681,289.00 6.81 62 300975 商络电子 6,667,963.29 6.80 63 300414 中光防雷 6,592,688.31 6.72 64 300951 博硕科技 6,581,116.21 6.71 65 300987 川网传媒 6,562,605.80 6.69 66 603128 华贸物流 6,557,385.20 6.69 67 603186 华正新材 6,555,232.02 6.69 68 002436 兴森科技 6,532,817.00 6.66 69 605058 澳弘电子 6,520,168.00 6.65 70 300615 欣天科技 6,486,492.06 6.62 71 300789 唐源电气 6,468,053.17 6.60 72 002375 亚厦股份 6,350,483.00 6.48 73 603677 奇精机械 6,337,430.70 6.46 74 300807 天迈科技 6,322,246.00 6.45 75 300691 联合光电 6,311,887.00 6.44 76 002983 芯瑞达 6,280,022.90 6.41 77 300634 彩讯股份 6,273,900.00 6.40 78 002543 万和电气 6,168,007.21 6.29 79 000901 航天科技 6,159,505.00 6.28 80 603888 新华网 6,156,988.00 6.28 81 601801 皖新传媒 6,137,269.00 6.26 82 600183 生益科技 6,117,731.00 6.24 83 603936 博敏电子 6,100,810.08 6.22 84 300007 汉威科技 6,087,360.97 6.21 85 603386 骏亚科技 6,070,869.00 6.19 86 605258 协和电子 6,039,671.51 6.16 87 003019 宸展光电 6,037,323.00 6.16 88 603688 石英股份 6,031,158.00 6.15 89 002976 瑞玛精密 6,025,187.60 6.15 90 601900 南方传媒 6,011,076.56 6.13 91 000521 长虹美菱 5,998,460.00 6.12 92 000823 超声电子 5,966,809.00 6.09 93 300232 洲明科技 5,940,984.76 6.06 94 600060 海信视像 5,932,552.29 6.05 95 600584 长电科技 5,914,723.00 6.03 96 300241 瑞丰光电 5,896,000.00 6.01 97 600237 铜峰电子 5,878,315.16 6.00 98 002400 省广集团 5,849,608.60 5.97 99 002790 瑞尔特 5,828,026.56 5.94 100 002484 江海股份 5,808,631.00 5.92 101 300315 掌趣科技 5,783,683.88 5.90 102 300661 圣邦股份 5,751,871.00 5.87 103 000063 中兴通讯 5,724,550.00 5.84 104 600336 澳柯玛 5,719,408.00 5.83 105 300324 旋极信息 5,691,334.00 5.80 106 300296 利亚德 5,678,656.00 5.79 107 300964 本川智能 5,678,246.00 5.79 108 300563 神宇股份 5,632,152.50 5.74 109 300814 中富电路 5,583,164.00 5.69 110 300868 杰美特 5,578,595.94 5.69 111 002947 恒铭达 5,565,564.00 5.68 112 300625 三雄极光 5,540,233.78 5.65 113 600088 中视传媒 5,504,516.00 5.61 114 600718 东软集团 5,498,493.55 5.61 115 002119 康强电子 5,492,259.00 5.60 116 300895 铜牛信息 5,478,814.80 5.59 117 300824 北鼎股份 5,476,835.00 5.59 118 000050 深天马 A 5,456,928.00 5.57 119 300493 润欣科技 5,452,257.80 5.56 120 601811 新华文轩 5,451,972.28 5.56 121 601555 东吴证券 5,437,992.10 5.55 122 600729 重庆百货 5,392,168.22 5.50 123 601929 吉视传媒 5,268,282.00 5.37 124 002079 苏州固锝 5,242,068.00 5.35 125 300781 因赛集团 5,234,221.20 5.34 126 601928 凤凰传媒 5,218,285.00 5.32 127 002420 毅昌科技 5,214,119.00 5.32 128 002416 爱施德 5,167,287.00 5.27 129 002156 通富微电 5,165,627.00 5.27 130 300020 银江技术 5,136,315.42 5.24 131 000100 TCL 科技 5,132,015.00 5.23 132 300889 爱克股份 5,120,920.00 5.22 133 300790 宇瞳光学 5,109,486.00 5.21 134 002081 金螳螂 5,109,064.00 5.21 135 002449 国星光电 5,088,275.00 5.19 136 300996 普联软件 5,080,045.40 5.18 137 300959 线上线下 5,062,570.00 5.16 138 600572 康恩贝 5,006,573.00 5.11 139 300049 福瑞股份 4,973,052.00 5.07 140 601858 中国科传 4,968,913.00 5.07 141 000725 京东方 A 4,944,561.00 5.04 142 002148 北纬科技 4,899,171.60 5.00 143 003004 声迅股份 4,843,213.00 4.94 144 002888 惠威科技 4,808,944.62 4.90 145 300025 华星创业 4,755,491.00 4.85 146 000561 烽火电子 4,703,522.00 4.80 147 002152 广电运通 4,691,165.16 4.78 148 603003 龙宇股份 4,685,905.75 4.78 149 002129 TCL 中环 4,683,114.00 4.78 150 003007 直真科技 4,274,010.40 4.36 151 003029 吉大正元 4,144,767.46 4.23 152 600797 浙大网新 4,129,512.00 4.21 153 002419 天虹股份 4,110,946.00 4.19 154 300909 汇创达 3,971,109.43 4.05 155 300213 佳讯飞鸿 3,858,227.00 3.94 156 300925 法本信息 3,782,080.91 3.86 157 603303 得邦照明 3,707,606.00 3.78 158 300956 英力股份 3,677,501.90 3.75 159 603311 金海高科 3,610,956.00 3.68 160 301041 金百泽 3,577,622.14 3.65 161 003015 日久光电 3,523,684.89 3.59 162 600081 东风科技 3,504,384.00 3.57 163 603890 春秋电子 3,470,737.48 3.54 164 002008 大族激光 3,458,310.00 3.53 165 002222 福晶科技 3,449,026.00 3.52 166 301067 显盈科技 3,436,171.00 3.50 167 601921 浙版传媒 3,435,615.00 3.50 168 300968 格林精密 3,414,186.00 3.48 169 301045 天禄科技 3,398,145.11 3.47 170 300386 飞天诚信 3,389,790.00 3.46 171 300150 世纪瑞尔 3,289,076.00 3.35 172 300075 数字政通 3,237,115.00 3.30 173 002908 德生科技 3,231,881.00 3.30 174 002261 拓维信息 3,218,064.00 3.28 175 300378 鼎捷软件 3,166,039.00 3.23 176 603990 麦迪科技 3,161,156.67 3.22 177 300921 南凌科技 3,139,322.00 3.20 178 300130 新国都 3,132,228.84 3.19 179 002194 武汉凡谷 3,053,934.00 3.11 180 600487 亨通光电 3,042,306.00 3.10 181 300253 卫宁健康 3,041,796.00 3.10 182 300310 宜通世纪 3,014,732.00 3.07 183 000910 大亚圣象 2,959,501.76 3.02 184 002981 朝阳科技 2,939,170.00 3.00 185 002017 东信和平 2,911,662.26 2.97 186 601166 兴业银行 2,906,649.00 2.96 187 002396 星网锐捷 2,861,174.00 2.92 188 600839 四川长虹 2,843,799.00 2.90 189 603859 能科科技 2,818,222.00 2.87 190 002697 红旗连锁 2,816,730.97 2.87 191 600050 中国联通 2,809,584.00 2.87 192 003040 楚天龙 2,779,942.00 2.84 193 300793 佳禾智能 2,774,319.80 2.83 194 300566 激智科技 2,735,969.00 2.79 195 300935 盈建科 2,734,437.00 2.79 196 603297 永新光学 2,716,037.00 2.77 197 300063 天龙集团 2,711,734.00 2.77 198 301222 浙江恒威 2,678,198.48 2.73 199 000016 深康佳 A 2,673,354.00 2.73 200 605577 龙版传媒 2,669,164.00 2.72 201 600699 均胜电子 2,668,669.00 2.72 202 301185 鸥玛软件 2,656,326.00 2.71 203 300822 贝仕达克 2,629,053.00 2.68 204 301106 骏成科技 2,618,499.00 2.67 205 600261 阳光照明 2,617,638.00 2.67 206 300275 梅安森 2,609,180.00 2.66 207 605365 立达信 2,600,861.00 2.65 208 300913 兆龙互连 2,589,040.00 2.64 209 300047 天源迪科 2,582,349.00 2.63 210 605588 冠石科技 2,580,058.00 2.63 211 002517 恺英网络 2,558,173.00 2.61 212 300100 双林股份 2,555,218.00 2.61 213 605218 伟时电子 2,545,541.00 2.60 214 605378 野马电池 2,538,019.00 2.59 215 002705 新宝股份 2,534,752.00 2.59 216 002281 光迅科技 2,521,695.65 2.57 217 300494 盛天网络 2,506,226.00 2.56 218 300788 中信出版 2,473,179.62 2.52 219 002657 中科金财 2,470,010.00 2.52 220 301169 零点有数 2,454,544.00 2.50 221 002959 小熊电器 2,436,704.00 2.49 222 300288 朗玛信息 2,427,256.00 2.48 223 300843 胜蓝股份 2,426,056.00 2.47 224 601098 中南传媒 2,422,833.00 2.47 225 300292 吴通控股 2,365,461.00 2.41 226 003043 华亚智能 2,362,659.00 2.41 227 002065 东华软件 2,359,944.00 2.41 228 300884 狄耐克 2,347,401.62 2.39 229 002677 浙江美大 2,344,624.00 2.39 230 300911 亿田智能 2,332,433.00 2.38 231 002251 步步高 2,314,537.00 2.36 232 301189 奥尼电子 2,298,760.00 2.34 233 002131 利欧股份 2,287,528.00 2.33 234 600498 烽火通信 2,283,521.68 2.33 235 300303 聚飞光电 2,283,061.00 2.33 236 002045 国光电器 2,282,203.00 2.33 237 688138 清溢光电 2,278,528.48 2.32 238 688579 山大地纬 2,277,600.44 2.32 239 002937 兴瑞科技 2,272,348.00 2.32 240 002130 沃尔核材 2,264,695.00 2.31 241 000948 南天信息 2,256,360.00 2.30 242 300916 朗特智能 2,256,329.00 2.30 243 002139 拓邦股份 2,255,134.00 2.30 244 688159 有方科技 2,254,167.77 2.30 245 301107 瑜欣电子 2,252,173.00 2.30 246 300394 天孚通信 2,249,585.00 2.29 247 300127 银河磁体 2,249,441.74 2.29 248 601231 环旭电子 2,243,844.12 2.29 249 688038 中科通达 2,243,127.55 2.29 250 002273 水晶光电 2,241,953.00 2.29 251 300976 达瑞电子 2,240,886.00 2.29 252 600776 东方通信 2,238,985.00 2.28 253 688329 艾隆科技 2,233,273.98 2.28 254 002264 新华都 2,200,545.00 2.24 255 688078 龙软科技 2,197,541.63 2.24 注：本期累计买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002462 嘉事堂 11,682,099.00 11.91 2 002855 捷荣技术 11,624,830.00 11.86 3 002771 真视通 11,395,529.00 11.62 4 000020 深华发 A 11,264,282.99 11.49 5 300654 世纪天鸿 10,969,024.00 11.19 6 600633 浙数文化 10,913,523.00 11.13 7 000719 中原传媒 10,371,092.58 10.58 8 000404 长虹华意 10,094,726.75 10.30 9 603327 福蓉科技 9,726,492.31 9.92 10 300939 秋田微 9,596,130.00 9.79 11 002571 德力股份 9,501,670.00 9.69 12 603551 奥普家居 9,493,258.78 9.68 13 601019 山东出版 9,378,855.00 9.57 14 000988 华工科技 9,296,496.00 9.48 15 000586 汇源通信 9,269,888.74 9.45 16 003026 中晶科技 9,144,203.16 9.33 17 300556 丝路视觉 8,979,807.00 9.16 18 002215 诺普信 8,914,729.00 9.09 19 300184 力源信息 8,890,692.40 9.07 20 300403 汉宇集团 8,742,396.90 8.92 21 603825 华扬联众 8,699,551.05 8.87 22 605277 新亚电子 8,540,897.13 8.71 23 002185 华天科技 8,444,394.00 8.61 24 002134 天津普林 8,415,864.00 8.58 25 603380 易德龙 8,324,098.00 8.49 26 600335 国机汽车 8,304,793.00 8.47 27 300857 协创数据 8,165,155.00 8.33 28 002404 嘉欣丝绸 8,152,057.00 8.31 29 002539 云图控股 8,130,831.00 8.29 30 600455 博通股份 8,026,512.00 8.19 31 603999 读者传媒 8,009,395.00 8.17 32 605336 帅丰电器 7,977,604.95 8.14 33 002117 东港股份 7,961,365.00 8.12 34 300936 中英科技 7,881,382.00 8.04 35 000938 紫光股份 7,864,545.00 8.02 36 002815 崇达技术 7,835,074.00 7.99 37 600551 时代出版 7,622,964.00 7.77 38 000970 中科三环 7,603,812.55 7.76 39 600825 新华传媒 7,508,746.00 7.66 40 300730 科创信息 7,493,168.10 7.64 41 600180 瑞茂通 7,445,531.42 7.59 42 600667 太极实业 7,413,819.00 7.56 43 601216 君正集团 7,411,889.00 7.56 44 600373 中文传媒 7,209,597.00 7.35 45 300807 天迈科技 6,996,268.00 7.14 46 002660 茂硕电源 6,945,709.00 7.08 47 300049 福瑞股份 6,833,137.00 6.97 48 605398 新炬网络 6,813,278.00 6.95 49 002106 莱宝高科 6,735,024.05 6.87 50 300597 吉大通信 6,694,337.00 6.83 51 300814 中富电路 6,637,636.38 6.77 52 002115 三维通信 6,634,687.00 6.77 53 300824 北鼎股份 6,592,233.00 6.72 54 300025 华星创业 6,579,772.00 6.71 55 601900 南方传媒 6,554,098.00 6.68 56 603688 石英股份 6,502,816.20 6.63 57 600336 澳柯玛 6,469,131.00 6.60 58 300042 朗科科技 6,389,810.00 6.52 59 002790 瑞尔特 6,381,077.04 6.51 60 002290 禾盛新材 6,376,812.00 6.50 61 300895 铜牛信息 6,352,231.20 6.48 62 002148 北纬科技 6,299,109.00 6.42 63 603128 华贸物流 6,296,771.10 6.42 64 300324 旋极信息 6,282,123.00 6.41 65 601858 中国科传 6,094,096.48 6.22 66 002296 辉煌科技 6,077,689.00 6.20 67 002484 江海股份 6,068,480.00 6.19 68 300634 彩讯股份 6,061,744.00 6.18 69 300493 润欣科技 6,044,386.00 6.16 70 002375 亚厦股份 6,019,987.00 6.14 71 603118 共进股份 5,993,685.00 6.11 72 600060 海信视像 5,988,184.00 6.11 73 300625 三雄极光 5,983,213.00 6.10 74 300563 神宇股份 5,977,335.10 6.10 75 002129 TCL 中环 5,973,300.00 6.09 76 600386 北巴传媒 5,941,812.00 6.06 77 300661 圣邦股份 5,931,681.00 6.05 78 300007 汉威科技 5,871,025.00 5.99 79 603888 新华网 5,870,001.51 5.99 80 601811 新华文轩 5,854,553.00 5.97 81 300852 四会富仕 5,844,050.80 5.96 82 002543 万和电气 5,827,941.00 5.94 83 003029 吉大正元 5,824,634.00 5.94 84 603936 博敏电子 5,807,327.00 5.92 85 002436 兴森科技 5,804,364.00 5.92 86 603366 日出东方 5,739,183.00 5.85 87 300232 洲明科技 5,660,197.00 5.77 88 300075 数字政通 5,639,906.00 5.75 89 002119 康强电子 5,595,734.00 5.71 90 601928 凤凰传媒 5,511,509.00 5.62 91 003004 声迅股份 5,465,606.63 5.57 92 300319 麦捷科技 5,429,204.00 5.54 93 002888 惠威科技 5,378,477.80 5.49 94 002079 苏州固锝 5,365,134.02 5.47 95 300951 博硕科技 5,349,980.22 5.46 96 002416 爱施德 5,334,572.00 5.44 97 002156 通富微电 5,268,130.00 5.37 98 002419 天虹股份 5,258,622.00 5.36 99 300790 宇瞳光学 5,252,113.40 5.36 100 600183 生益科技 5,235,427.00 5.34 101 603186 华正新材 5,231,113.00 5.34 102 002947 恒铭达 5,201,927.40 5.31 103 603386 骏亚科技 5,197,635.00 5.30 104 600729 重庆百货 5,183,909.00 5.29 105 600584 长电科技 5,183,503.00 5.29 106 601999 出版传媒 5,156,372.00 5.26 107 000561 烽火电子 5,143,103.00 5.25 108 300781 因赛集团 5,142,649.60 5.25 109 300996 普联软件 5,140,537.00 5.24 110 300975 商络电子 5,135,329.68 5.24 111 601929 吉视传媒 5,131,895.00 5.23 112 002976 瑞玛精密 5,072,913.54 5.17 113 600797 浙大网新 5,056,212.00 5.16 114 600088 中视传媒 5,054,502.00 5.16 115 603990 麦迪科技 5,045,873.40 5.15 116 000521 长虹美菱 5,043,554.00 5.14 117 000725 京东方 A 5,031,992.00 5.13 118 300296 利亚德 5,030,691.00 5.13 119 300315 掌趣科技 5,010,547.00 5.11 120 600229 城市传媒 4,970,005.99 5.07 121 600572 康恩贝 4,949,760.00 5.05 122 601555 东吴证券 4,920,359.00 5.02 123 300691 联合光电 4,900,019.00 5.00 124 000100 TCL 科技 4,893,704.00 4.99 125 300889 爱克股份 4,801,540.00 4.90 126 002449 国星光电 4,744,901.00 4.84 127 300615 欣天科技 4,742,164.00 4.84 128 002152 广电运通 4,719,129.00 4.81 129 300241 瑞丰光电 4,706,893.00 4.80 130 002400 省广集团 4,669,170.00 4.76 131 002983 芯瑞达 4,635,497.00 4.73 132 601801 皖新传媒 4,616,391.00 4.71 133 000063 中兴通讯 4,609,792.88 4.70 134 002420 毅昌科技 4,603,132.00 4.69 135 300868 杰美特 4,571,812.00 4.66 136 003019 宸展光电 4,481,007.00 4.57 137 603303 得邦照明 4,412,171.80 4.50 138 600487 亨通光电 4,370,704.69 4.46 139 301042 安联锐视 4,330,238.00 4.42 140 002222 福晶科技 4,300,735.00 4.39 141 300987 川网传媒 4,298,154.80 4.38 142 300909 汇创达 4,287,002.97 4.37 143 002908 德生科技 4,264,898.80 4.35 144 300566 激智科技 4,237,038.00 4.32 145 603677 奇精机械 4,222,905.00 4.31 146 300925 法本信息 4,188,064.98 4.27 147 300789 唐源电气 4,169,897.60 4.25 148 300414 中光防雷 4,144,903.99 4.23 149 600237 铜峰电子 4,089,577.00 4.17 150 603096 新经典 4,084,963.00 4.17 151 000910 大亚圣象 4,084,121.00 4.17 152 605258 协和电子 4,024,773.00 4.11 153 300378 鼎捷软件 4,003,603.00 4.08 154 600081 东风科技 3,976,829.43 4.06 155 605058 澳弘电子 3,941,662.00 4.02 156 000901 航天科技 3,898,848.00 3.98 157 003015 日久光电 3,873,144.66 3.95 158 300964 本川智能 3,732,430.00 3.81 159 000823 超声电子 3,709,780.00 3.78 160 002261 拓维信息 3,693,353.00 3.77 161 600050 中国联通 3,689,157.00 3.76 162 300386 飞天诚信 3,624,788.00 3.70 163 603003 龙宇股份 3,558,990.00 3.63 164 601921 浙版传媒 3,494,065.00 3.56 165 002017 东信和平 3,451,214.20 3.52 166 002517 恺英网络 3,370,965.60 3.44 167 603890 春秋电子 3,369,480.28 3.44 168 002981 朝阳科技 3,283,602.00 3.35 169 600718 东软集团 3,182,521.00 3.25 170 000050 深天马 A 3,165,429.00 3.23 171 002657 中科金财 3,130,357.00 3.19 172 300288 朗玛信息 3,018,793.00 3.08 173 002081 金螳螂 2,987,693.00 3.05 174 002008 大族激光 2,922,375.00 2.98 175 301045 天禄科技 2,880,552.50 2.94 176 300310 宜通世纪 2,838,407.00 2.89 177 300793 佳禾智能 2,827,191.71 2.88 178 605577 龙版传媒 2,753,059.00 2.81 179 300822 贝仕达克 2,742,308.50 2.80 180 002697 红旗连锁 2,721,069.00 2.78 181 603859 能科科技 2,683,641.00 2.74 182 600446 金证股份 2,679,904.00 2.73 183 002396 星网锐捷 2,671,843.63 2.73 184 600839 四川长虹 2,671,409.00 2.72 185 601166 兴业银行 2,665,631.00 2.72 186 601098 中南传媒 2,631,631.00 2.68 187 300935 盈建科 2,608,565.00 2.66 188 002705 新宝股份 2,541,131.00 2.59 189 300047 天源迪科 2,500,172.00 2.55 190 300020 银江技术 2,496,943.00 2.55 191 300884 狄耐克 2,490,979.10 2.54 192 000948 南天信息 2,490,617.00 2.54 193 300253 卫宁健康 2,477,174.00 2.53 194 300788 中信出版 2,444,093.00 2.49 195 605365 立达信 2,401,663.00 2.45 196 002959 小熊电器 2,400,287.00 2.45 197 002264 新华都 2,355,568.00 2.40 198 300303 聚飞光电 2,339,336.00 2.39 199 301189 奥尼电子 2,326,234.45 2.37 200 002065 东华软件 2,324,817.00 2.37 201 300292 吴通控股 2,312,986.00 2.36 202 600498 烽火通信 2,309,767.00 2.36 203 300959 线上线下 2,299,266.00 2.35 204 603629 利通电子 2,265,259.00 2.31 205 002131 利欧股份 2,258,926.00 2.30 206 603297 永新光学 2,236,157.00 2.28 207 003007 直真科技 2,207,591.00 2.25 208 600831 广电网络 2,168,606.00 2.21 209 002677 浙江美大 2,150,626.00 2.19 210 603311 金海高科 2,129,010.00 2.17 211 300911 亿田智能 2,004,143.00 2.04 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,337,469,126.59 卖出股票收入（成交）总额 1,181,570,688.06 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 55,868.62 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 432,298.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 488,167.17 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明 允价值 值比例（%） 1 688387 信科移动 129,890.96 0.06 新股锁定 2 688403 汇成股份 109,731.16 0.05 新股锁定 3 688322 奥比中光 91,164.32 0.04 新股锁定 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总 占总份 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成中证 360 互 联 20,962 3,340.55 80,162.01 0.11 69,944,532.26 99.89 网+指数 A 大成中证 360 互 联 15,369 4,562.56 379,325.95 0.54 69,742,674.67 99.46 网+指数 C 合计 36,331 3,857.50 459,487.96 0.33 139,687,206.93 99.67 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 大成中证 360 互联网+指数 A 217,346.71 0.3104 人所有从 业人员持 大成中证 360 互联网+指数 C - - 有本基金 合计 217,346.71 0.1551 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基大成中证 360 互联网+指数 A 10~50 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 大成中证 360 互联网+指数 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本 大成中证 360 互联网+指数 A 0 开放式基金 大成中证 360 互联网+指数 C 0 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成中证 360 互联网+指数 A 大成中证 360 互联网+指数 C 基金合同生效日 （2016 年 2 月 3 日） 326,561,401.84 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 37,588,173.60 18,915,357.52 额总额 本报告期基金总申购 152,228,378.28 415,300,652.25 份额 减：本报告期基金总 119,791,857.61 364,094,009.15 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 70,024,694.27 70,122,000.62 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金 管理有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 4 月 15 日起， 周立新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金 管理有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 6 月 1 日起， 赵冰女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。 3.大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议 通过《关于董事会换届选举的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为 60,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 光大证券 1 1,586,255,62 63.26 1,135,733.10 62.61 - 4.64 招商证券 2 831,583,743. 33.16 595,514.82 32.83 - 96 申万宏源 1 89,672,502.8 3.58 82,616.12 4.55 - 7 长江证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内增加交易单元：无 本报告期内退租交易单元：无 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 招商证 226,738.10 100.00 - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 31 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销 中国证监会基金电子披 2 系统开展邮储银行支付渠道费率优惠 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 30 日 活动的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 3 基金增加东方财富证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 12 日 为销售机构的公告 公司网站 4 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2022 年 11 月 1 日 基金增加四川天府银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 为销售机构的公告 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 5 型证券投资基金2022年第3季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 10 月 26 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 6 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 31 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 7 型证券投资基金 2022 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 30 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 8 型证券投资基金(C 类份额)基金产品 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 26 日 资料概要更新 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 9 型证券投资基金(A 类份额)基金产品 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 26 日 资料概要更新 公司网站 中国证监会基金电子披 10 大成基金管理有限公司住所变更公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会基金电子披 11 部分基金风险等级的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 28 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 12 型证券投资基金2022年第2季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 20 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止北京 晟视天下基金销售有限公司、北京唐 中国证监会基金电子披 13 鼎耀华基金销售有限公司、北京植信 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 1 日 基金销售有限公司办理旗下基金相关 公司网站 销售业务的公告 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 14 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 15 基金增加泰信财富基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 28 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 16 投资关联方承销证券的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 25 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 17 型证券投资基金2022年第1季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 22 日 公司网站 18 大成基金管理有限公司关于旗下基金 中国证监会基金电子披 2022 年 4 月 16 日 投资关联方承销证券的公告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 19 型证券投资基金 2021 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 20 基金增加北京中植基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 25 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 21 基金增加诺亚正行基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 11 日 为销售机构的公告 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 22 型证券投资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 3 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 23 基金增加德邦证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 2 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 24 型证券投资基金 C 类份额增加中信建 露网站、规定报刊及本 2022 年 2 月 18 日 投证券股份有限公司为代销机构的公 公司网站 告 大成基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会基金电子披 25 资金拟申购旗下偏股型公募基金的公 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 27 日 告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 26 基金增加中信百信银行股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 25 日 为销售机构的公告 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 27 型证券投资基金2021年第4季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 21 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会基金电子披 28 募集证券投资基金执行新金融工具相 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 1 日 关会计准则的公告 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的文件； 2、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日