大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证 券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 21 7.4 报表附注 ...... 23 §8 投资组合报告 ......49 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 63 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 63 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63 8.12 投资组合报告附注 ...... 63 §9 基金份额持有人信息...... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 65 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 65 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 65 §10 开放式基金份额变动...... 66 §11 重大事件揭示...... 66 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 66 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66 11.4 基金投资策略的改变 ...... 67 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 67 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 67 11.8 其他重大事件 ...... 68 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70 §13 备查文件目录...... 70 13.1 备查文件目录 ...... 70 13.2 存放地点 ...... 70 13.3 查阅方式 ...... 70 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 基金主代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份 56,503,531.12 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 金简称 下属分级基金的交 002236 003359 易代码 报告期末下属分级 37,588,173.60 份 18,915,357.52 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 6%以 内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 业绩比较基准 中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%＋商业银行税后活期 存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 郭明 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 55 商银行大厦 32 层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 55 商银行大厦 32 层 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 吴庆斌 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1 期 间数 2021 年 2020 年 2019 年 据和 指标 中证 360 互 中证 360 互 中证 360 互 中证 360 互 中证 360 互 中证 360 互 联网 A 联网 C 联网 A 联网 C 联网 A 联网 C 本期 已实 12,264,716. 6,606,902.8 16,316,684. 2,328,528.5 21,136,861. 2,853,726. 现收 41 6 54 9 99 39 益 本期 17,428,957. 11,992,398. 10,346,669. 151,083.28 31,667,307. 1,561,991. 利润 70 68 92 87 57 加权 平均 基金 0.4460 0.4513 0.1997 0.0160 0.3036 0.1205 份额 本期 利润 本期 加权 30.99% 32.97% 15.79% 1.27% 30.96% 12.49% 平均 净值 利润 率 本期 基金 份额 35.08% 34.31% 17.16% 16.44% 43.58% 42.73% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末 据和 指标 期末 可供 23,959,039. 11,184,368. 11,528,124. 2,735,728.4 908,231.15 -40,112.33 分配 96 78 72 2 利润 期末 可供 分配 0.6374 0.5913 0.2970 0.2683 0.0113 -0.0048 基金 份额 利润 期末 基金 65,840,587. 32,204,854. 50,339,650. 12,932,461. 88,984,653. 9,154,579. 资产 76 44 85 79 57 64 净值 期末 基金 1.752 1.703 1.297 1.268 1.107 1.089 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2021 年末 2020 年末 2019 年末 末指 标 基金 份额 累计 75.20% 42.63% 29.70% 6.20% 10.70% -8.79% 净值 增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4.根据我公司 2017 年 1 月 18 日《关于大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 增加 C 类份额并相应修订基金合同的公告》，自 2017 年 1 月 18 日起，大成中证 360 互联网+大数 据 100 指数型证券投资基金增设 C 类份额。本报告关于 C 类份额的指标计算起始日为 C 类份额的 初始申购确认日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证 360 互联网 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 13.84% 1.06% 15.68% 1.06% -1.84% 0.00% 过去六个月 18.46% 1.11% 16.94% 1.10% 1.52% 0.01% 过去一年 35.08% 1.14% 28.20% 1.17% 6.88% -0.03% 过去三年 127.24% 1.54% 110.76% 1.57% 16.48% -0.03% 过去五年 47.60% 1.49% 40.28% 1.55% 7.32% -0.06% 自基金合同生效起 75.20% 1.45% 95.68% 1.58% -20.48% -0.13% 至今 中证 360 互联网 C 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 13.68% 1.07% 15.68% 1.06% -2.00% 0.01% 过去六个月 18.10% 1.11% 16.94% 1.10% 1.16% 0.01% 过去一年 34.31% 1.14% 28.20% 1.17% 6.11% -0.03% 过去三年 123.20% 1.54% 110.76% 1.57% 12.44% -0.03% 自基金合同生效起 42.63% 1.50% 39.96% 1.55% 2.67% -0.05% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 22 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 清华大学工学博士。2011 年 1 月至 2012 年 5 月就职于博时基金管理有限公司，任 股票投资部投资分析员。2012 年 7 月加入 大成基金管理有限公司，曾担任数量与指 数投资部高级数量分析师、基金经理助理， 现任指数与期货投资部总监助理。2014 年 12 月 6 日起任大成中证红利指数证券投资 基金基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11 月 13 日担任大成中证互联网金融指 数分级证券投资基金基金经理。2016 年 2 本基金基 2016 年 2 月 3 日起任大成中证 360 互联网+大数据 夏高 金经理 月 3 日 - 10 年 100 指数型证券投资基金基金经理。2017 年 3 月 21 日至 2021 年 4 月 27 日任大成智 惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2020 年 9 月 18 日起任大成 动态量化配置策略混合型证券投资基金、 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资 基金基金经理。2021 年 2 月 23 日起任大 成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基 金基金经理。2021 年 4 月 29 日起任大成 中证全指医疗保健设备与服务交易型开放 式指数证券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.1.4 基金经理薪酬机制 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 11 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年，A 股市场呈现宽幅震荡、结构急剧分化的走势。年初到春节前，机构重仓股大幅领 涨，市场情绪热烈，各类资金入市，推动大盘指数快速上涨，也导致部分股票的估值偏高。春节之后，以美国国债利率快速上行为诱因，估值偏高的部分股票大幅调整，而中小市值、低估值、高分红等风格股票上涨，市场风格切换明显。四月，A 股在春节之后下跌的影响下，持续进行震荡调整，医药、有色金属、钢铁、新能源和电子等受益于行业景气度提升的行业表现居前。五月，在军工、计算机、证券、化工、有色金属和食品饮料等行业的带动下，A 股走出单月上涨行情，市场情绪逐步回暖。六月，市场出现较为分化的结构性行情，新能源、电子、汽车和化工等行业涨幅可观，而保险、消费者服务、房地产、建材和食品饮料等权重行业领跌，带动 A 股进入震荡调整阶段。三季度，市场走势持续分化。从市值上看，以上证综指和沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹股呈现震荡和下跌的走势；以中证 500 指数为代表的中盘股和以中证 1000 指数为代表的小盘股，则走出震荡攀升的行情。从行业上看，煤炭、有色金属、钢铁、电力、化工和新能源等受益于产品价格上涨、景气度提升的行业表现抢眼，而保险、消费者服务、医药、食品饮料和家电等受消费增速低迷影响的行业跌幅居前。进入四季度后，十月，新能源和新能源汽车走出独立行情，大幅领先于其他主要板块；而煤炭、钢铁、房地产和石化等周期行业受到情绪的影响，领跌市场。十一月，军工、通信、电子和计算机等科技板块复苏，消费者服务、银行、煤炭和石化等受到宏观经济和消费放缓等因素制约而表现疲弱。十二月，市场风格发生较大变化，传媒、建材、电力、轻工制造等“冷门”行业表现优秀，而新能源、有色金属、汽车等前期强势行业出现回调。整体 来看，2021 年全年，上证指数上涨 4.80%，沪深 300 指数下跌 5.20%，中证 360 互联网+大数据 100 指数上涨 29.75%。 在本报告期内，本基金严格按照中证 360 互联网+大数据 100 指数的成分及其权重构建投资组 合，较好地跟踪了基准指数，年化跟踪误差为 2.09%，日均跟踪偏离度为 0.09%，符合基金合同的要求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成中证 360 互联网+指数 A 的基金份额净值为 1.752 元，本报告期基金份额 净值增长率为 35.08%，同期业绩比较基准收益率为 28.20%；截至本报告期末大成中证 360 互联+ 指数 C 的基金份额净值为 1.703 元，本报告期基金份额净值增长率为 34.31%，同期业绩比较基准 收益率为 28.20% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，宏观基本面因素存在一定变化。国外新冠疫苗接种率的提高以及“群体免疫”的扩展，使得国外尝试增加经济活动，生产水平有所恢复，也使得外国央行更有可能提高利率水平，收紧货币流动性，导致资本市场承压。我国面临国外输入的“奥密克戎”等高传染性变异毒 株的威胁，对经济进一步复苏造成一些影响。但是，我国央行仍将保持流动性合理充足，宏观调控方面加强投资和基建托底，增加对战略新兴产业的扶持力度，持续培育长远经济增长赛道，不断提高经济高质量发展水平。基于以上因素，我们对 2022 年的 A 股市场保持谨慎乐观的态度。 本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，积极应对大额频繁申购赎回及其他突发事件的影响，以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、权益专户投资部、指数与期货投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的管理人——大成基金管 理有限公司在大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2021 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金全体基 金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了大成中证360互联网+大数据100指数型证券 投资基金(以下简称“大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表， 2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务 审计意见 报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了大成中证 360 互联网+大数据 100 指数基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度 的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成中 证 360 互联网+大数据 100 指数基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。 大成中证360互联网+大数据100指数基金的基金管理人大成 基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 管理层和治理层对财务报表的责 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成中 证 360 互联网+大数据 100 指数基金的持续经营能力，披露与 持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非 基金管理人管理层计划清算大成中证 360 互联网+大数据 100 指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成中证 360 互联网+大数 据 100 指数基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 注册会计师对财务报表审计的责 错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 任 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性 得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成 中证360互联网+大数据100指数基金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致大成中证360互联网+大数据100指数基金不能持续经 营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 赵钰 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 7,924,924.53 5,404,894.64 结算备付金 224,722.97 159,209.64 存出保证金 8,375.42 26,381.79 交易性金融资产 7.4.7.2 90,139,157.58 58,414,912.19 其中：股票投资 90,139,157.58 58,414,912.19 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 72,211.70 - 应收利息 7.4.7.5 810.20 557.36 应收股利 - - 应收申购款 744,374.62 364,918.85 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 99,114,577.02 64,370,874.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 772,463.00 691,863.73 应付管理人报酬 61,169.79 45,215.72 应付托管费 7,646.21 5,651.96 应付销售服务费 14,152.15 6,441.77 应付交易费用 7.4.7.7 122,350.83 137,861.77 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 91,352.84 211,726.88 负债合计 1,069,134.82 1,098,761.83 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 56,503,531.12 49,008,259.50 未分配利润 7.4.7.10 41,541,911.08 14,263,853.14 所有者权益合计 98,045,442.20 63,272,112.64 负债和所有者权益总计 99,114,577.02 64,370,874.47 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 56,503,531.12 份，其中中证 360 互联网 A 基金份额总额为 37,588,173.60 份，基金份额净值 1.752 元。中证 360 互联网 C 基金份额总额为 18,915,357.52 份，基金份额净值 1.703 元。 7.2 利润表 会计主体：大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 32,079,486.91 12,716,393.59 1.利息收入 32,687.88 32,193.21 其中：存款利息收入 7.4.7.11 32,687.88 32,193.21 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 20,564,894.34 20,432,014.17 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 19,806,161.03 20,057,023.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 758,733.31 374,990.21 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 10,549,737.11 -8,147,459.93 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 932,167.58 399,646.14 填列） 减：二、费用 2,658,130.53 2,218,640.39 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 736,793.69 623,503.05 2．托管费 7.4.10.2.2 92,099.20 77,937.87 3．销售服务费 7.4.10.2.3 216,985.51 71,515.75 4．交易费用 7.4.7.19 1,287,692.10 1,080,955.09 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 324,560.03 364,728.63 三、利润总额（亏损总额以“-” 29,421,356.38 10,497,753.20 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 29,421,356.38 10,497,753.20 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 49,008,259.50 14,263,853.14 63,272,112.64 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 29,421,356.38 29,421,356.38 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 7,495,271.62 -2,143,298.44 5,351,973.18 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 259,044,919.35 85,031,456.94 344,076,376.29 购款 2.基金赎 -251,549,647.73 -87,174,755.38 -338,724,403.11 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 56,503,531.12 41,541,911.08 98,045,442.20 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 88,788,685.30 9,350,547.91 98,139,233.21 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 10,497,753.20 10,497,753.20 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -39,780,425.80 -5,584,447.97 -45,364,873.77 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 140,305,069.13 38,062,977.09 178,368,046.22 购款 2.基金赎 -180,085,494.93 -43,647,425.06 -223,732,919.99 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 - - - 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 49,008,259.50 14,263,853.14 63,272,112.64 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 温智敏 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2644 号《关于准予大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金注册的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 326,516,765.65 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第 160 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成中证 360 互联网+大数据 100 指 数型证券投资基金基金合同》于 2016 年 2 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 326,561,401.84 份基金份额，其中认购资金利息折合 44,636.19 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人于 2017 年 1 月 18 日发布的《关于大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金增加 C 类份额并相应修改基金合同的公告》，自 2017 年 1 月 18 日起对本基金 进行份额分类，增加 C 类份额，原有基金份额全部自动转换为 A 类份额。其中，不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投 资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证 360 互联网+大数据 100 指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、存托凭证、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。本基金投资业绩比较基准为：中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2022 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成中证 360 互联网+大数据 100指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 7,924,924.53 5,404,894.64 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 7,924,924.53 5,404,894.64 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 85,720,240.30 90,139,157.58 4,418,917.28 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 85,720,240.30 90,139,157.58 4,418,917.28 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 64,545,732.02 58,414,912.19 -6,130,819.83 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 64,545,732.02 58,414,912.19 -6,130,819.83 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 705.30 473.96 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 101.10 71.60 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 3.80 11.80 合计 810.20 557.36 7.4.7.6 其他资产 无。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 122,350.83 137,861.77 银行间市场应付交易费用 - - 合计 122,350.83 137,861.77 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,352.84 1,726.88 应付证券出借违约金 - - 预提费用 40,000.00 160,000.00 应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 合计 91,352.84 211,726.88 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 中证 360 互联网 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 38,811,526.13 38,811,526.13 本期申购 77,543,050.54 77,543,050.54 本期赎回（以“-”号填列） -78,766,403.07 -78,766,403.07 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 37,588,173.60 37,588,173.60 中证 360 互联网 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,196,733.37 10,196,733.37 本期申购 181,501,868.81 181,501,868.81 本期赎回（以“-”号填列） -172,783,244.66 -172,783,244.66 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 18,915,357.52 18,915,357.52 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 中证 360 互联网 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,295,959.33 -767,834.61 11,528,124.72 本期利润 12,264,716.41 5,164,241.29 17,428,957.70 本期基金份额交易产 -601,635.78 -103,032.48 -704,668.26 生的变动数 其中：基金申购款 28,110,330.58 2,550,413.04 30,660,743.62 基金赎回款 -28,711,966.36 -2,653,445.52 -31,365,411.88 本期已分配利润 - - - 本期末 23,959,039.96 4,293,374.20 28,252,414.16 中证 360 互联网 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,932,907.36 -197,178.94 2,735,728.42 本期利润 6,606,902.86 5,385,495.82 11,992,398.68 本期基金份额交易产 1,644,558.56 -3,083,188.74 -1,438,630.18 生的变动数 其中：基金申购款 50,161,963.62 4,208,749.70 54,370,713.32 基金赎回款 -48,517,405.06 -7,291,938.44 -55,809,343.50 本期已分配利润 - - - 本期末 11,184,368.78 2,105,128.14 13,289,496.92 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020年1 月1 日至 2020年12 月 31 日 活期存款利息收入 26,760.34 27,753.76 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,284.01 4,025.75 其他 643.53 413.70 合计 32,687.88 32,193.21 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 437,002,354.44 376,025,660.13 减：卖出股票成本总 417,196,193.41 355,968,636.17 额 买卖股票差价收入 19,806,161.03 20,057,023.96 7.4.7.13 债券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 758,733.31 374,990.21 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 758,733.31 374,990.21 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 10,549,737.11 -8,147,459.93 股票投资 10,549,737.11 -8,147,459.93 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 10,549,737.11 -8,147,459.93 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 923,144.95 384,899.19 基金转换费收入 9,022.63 14,746.95 合计 932,167.58 399,646.14 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A 类份额将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C 类份额将赎回费收入全额归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类份额将不低于 赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产，C 类份额将赎回费部分全额归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 1,287,692.10 1,080,955.09 银行间市场交易费用 - - 合计 1,287,692.10 1,080,955.09 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 80,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 4,560.03 4,728.63 指数使用费 200,000.00 200,000.00 合计 324,560.03 364,728.63 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币50,000.00 元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 光大证券 523,577,784.58 60.02 5,300,405.83 0.75 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 460,514.17 59.56 89,655.26 73.28 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 4,830.31 0.75 - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 736,793.69 623,503.05 其中：支付销售机构的客户维护费 313,674.95 265,118.28 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 92,099.20 77,937.87 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 合计 大成基金 - 2,812.36 2,812.36 合计 - 2,812.36 2,812.36 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 合计 大成基金 - 3,006.07 3,006.07 合计 - 3,006.07 3,006.07 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 级基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 级的基金资产净值 x 0.60%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 7,924,924.53 26,760.34 5,404,894.64 27,753.76 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：股） 2021 年 2022 年 新股未 001234 泰慕士12 月 31 1 月 11 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 300774 倍杰特 7 月 26 2 月 16 定 4.57 21.08 339 1,549.23 7,146.12 - 日 日 中兰环 2021 年 2022 年 新股锁 300854 保 9月8日 3 月 16 定 9.96 27.29 157 1,563.72 4,284.53 - 日 密封科 2021 年 2022 年 新股锁 301020 技 6 月 28 1 月 6 定 10.64 30.44 217 2,308.88 6,605.48 - 日 日 英诺激 2021 年 2022 年 新股锁 301021 光 6 月 28 1 月 6 定 9.46 41.43 201 1,901.46 8,327.43 - 日 日 读客文 2021 年 2022 年 新股锁 301025 化 7月6日 1 月 24 定 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 日 浩通科 2021 年 2022 年 新股锁 301026 技 7月8日 1 月 17 定 18.03 62.73 99 1,784.97 6,210.27 - 日 东亚机 2021 年 2022 年 新股锁 301028 械 7 月 12 1 月 20 定 5.31 13.50 328 1,741.68 4,428.00 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301029 怡合达 7 月 14 1 月 24 定 14.14 89.87 192 2,714.8817,255.04 - 日 日 仕净科 2021 年 2022 年 新股锁 301030 技 7 月 15 1 月 24 定 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 日 日 新柴股 2021 年 2022 年 新股锁 301032 份 7 月 15 1 月 24 定 4.97 12.51 372 1,848.84 4,653.72 - 日 日 迈普医 2021 年 2022 年 新股锁 301033 学 7 月 15 1 月 26 定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 日 日 润丰股 2021 年 2022 年 新股锁 301035 份 7 月 21 1 月 28 定 22.04 56.28 112 2,468.48 6,303.36 - 日 日 双乐股 2021 年 2022 年 新股锁 301036 份 7 月 21 2 月 16 定 23.38 29.93 93 2,174.34 2,783.49 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301037 保立佳 7 月 21 2 月 7 定 14.82 24.26 147 2,178.54 3,566.22 - 日 日 中环海 2021 年 2022 年 新股锁 301040 陆 7 月 26 2 月 7 定 13.57 38.51 156 2,116.92 6,007.56 - 日 日 金鹰重 2021 年 2022 年 新股锁 301048 工 8 月 11 2 月 28 定 4.13 12.96 426 1,759.38 5,520.96 - 日 日 超越科 2021 年 2022 年 新股锁 301049 技 8 月 17 2 月 24 定 19.34 32.92 91 1,759.94 2,995.72 - 日 日 雷电微 2021 年 2022 年 新股锁 301050 力 8 月 17 2 月 24 定 60.64 234.74 44 2,668.1610,328.56 - 日 日 远信工 2021 年 2022 年 新股锁 301053 业 8 月 25 3 月 1 定 11.87 28.78 145 1,721.15 4,173.10 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301055 张小泉 8 月 26 3 月 7 定 6.90 21.78 337 2,325.30 7,339.86 - 日 日 森赫股 2021 年 2022 年 新股锁 301056 份 8 月 27 3 月 7 定 3.93 11.09 445 1,748.85 4,935.05 - 日 日 汇隆新 2021 年 2022 年 新股锁 301057 材 8 月 31 3 月 9 定 8.03 19.02 203 1,630.09 3,861.06 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301059 金三江9月3日 3 月 14 定 8.09 19.30 220 1,779.80 4,246.00 - 日 上海艾 2021 年 2022 年 新股锁 301062 录 9月7日 3 月 14 定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 日 海锅股 2021 年 2022 年 新股锁 301063 份 9月9日 3 月 24 定 17.40 36.11 92 1,600.80 3,322.12 - 日 301066 万事利 2021 年 2022 年 新股锁 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 9 月 13 3 月 22 定 日 日 大地海 2021 年 2022 年 新股锁 301068 洋 9 月 16 3 月 28 定 13.98 28.38 127 1,775.46 3,604.26 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301078 孩子王 9 月 30 4 月 14 定 5.77 12.14 292 1,684.84 3,544.88 - 日 日 邵阳液 2021 年 2022 年 新股锁 301079 压 10 月 11 4 月 19 定 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 日 日 百胜智 2021 年 2022 年 新股锁 301083 能 10 月 13 4 月 21 定 9.08 14.21 282 2,560.56 4,007.22 - 日 日 戎美股 2021 年 2022 年 新股锁 301088 份 10 月 19 4 月 28 定 33.16 24.67 75 2,487.00 1,850.25 - 日 日 拓新药 2021 年 2022 年 新股锁 301089 业 10 月 20 4 月 27 定 19.11 67.93 94 1,796.34 6,385.42 - 日 日 华兰股 2021 年 2022 年 新股锁 301093 份 10 月 21 5 月 5 定 58.08 49.85 54 3,136.32 2,691.90 - 日 日 风光股 2021 年 2022 年 新股锁 301100 份 12 月 10 6 月 17 定 27.81 31.14 101 2,808.81 3,145.14 - 日 日 粤万年 2021 年 2022 年 新股锁 301111 青 11 月 30 6 月 7 定 10.48 36.68 196 2,054.08 7,189.28 - 日 日 恒光股 2021 年 2022 年 新股锁 301118 份 11 月 9 5 月 18 定 22.70 49.02 81 1,838.70 3,970.62 - 日 日 达嘉维 2021 年 2022 年 新股锁 301126 康 11 月 30 6 月 7 定 12.37 19.23 211 2,610.07 4,057.53 - 日 日 华研精 2021 年 2022 年 新股锁 301138 机 12 月 8 6 月 15 定 26.17 44.86 80 2,093.60 3,588.80 - 日 日 隆华新 2021 年 2022 年 新股锁 301149 材 11 月 3 5 月 10 定 10.07 16.76 301 3,031.07 5,044.76 - 日 日 泽宇智 2021 年 2022 年 新股锁 301179 能 12 月 1 6 月 8 定 43.99 50.77 51 2,243.49 2,589.27 - 日 日 301182 凯旺科 2021 年 2022 年 新股锁 27.12 30.58 101 2,739.12 3,088.58 - 技 12 月 16 6 月 23 定 日 日 力诺特 2021 年 2022 年 新股锁 301188 玻 11 月 4 5 月 11 定 13.00 20.48 233 3,029.00 4,771.84 - 日 日 善水科 2021 年 2022 年 新股锁 301190 技 12 月 17 6 月 24 定 27.85 27.46 85 2,367.25 2,334.10 - 日 日 家联科 2021 年 2022 年 新股锁 301193 技 12 月 2 6 月 9 定 30.73 29.14 80 2,458.40 2,331.20 - 日 日 光庭信 2021 年 2022 年 新股锁 301221 息 12 月 15 6 月 22 定 69.89 88.72 40 2,795.60 3,548.80 - 日 日 中国移 2021 年 2022 年 新股未 600941 动 12 月 27 1 月 5 上市 57.58 57.58 1,00057,580.0057,580.00 - 日 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前 发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连 续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内， 通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》， 本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月 内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的 方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的 基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 7,924,924.53 - - - 7,924,924.53 结算备付金 224,722.97 - - - 224,722.97 存出保证金 8,375.42 - - - 8,375.42 交易性金融资产 - - - 90,139,157.58 90,139,157.58 应收利息 - - - 810.20 810.20 应收申购款 - - - 744,374.62 744,374.62 应收证券清算款 - - - 72,211.70 72,211.70 资产总计 8,158,022.92 - - 90,956,554.10 99,114,577.02 负债 应付赎回款 - - - 772,463.00 772,463.00 应付管理人报酬 - - - 61,169.79 61,169.79 应付托管费 - - - 7,646.21 7,646.21 应付销售服务费 - - - 14,152.15 14,152.15 应付交易费用 - - - 122,350.83 122,350.83 其他负债 - - - 91,352.84 91,352.84 负债总计 - - - 1,069,134.82 1,069,134.82 利率敏感度缺口 8,158,022.92 - - 89,887,419.28 98,045,442.20 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 5,404,894.64 - - - 5,404,894.64 结算备付金 159,209.64 - - - 159,209.64 存出保证金 26,381.79 - - - 26,381.79 交易性金融资产 - - - 58,414,912.19 58,414,912.19 应收利息 - - - 557.36 557.36 应收申购款 30,000.00 - - 334,918.85 364,918.85 资产总计 5,620,486.07 - - 58,750,388.40 64,370,874.47 负债 应付赎回款 - - - 691,863.73 691,863.73 应付管理人报酬 - - - 45,215.72 45,215.72 应付托管费 - - - 5,651.96 5,651.96 应付销售服务费 - - - 6,441.77 6,441.77 应付交易费用 - - - 137,861.77 137,861.77 其他负债 - - - 211,726.88 211,726.88 负债总计 - - - 1,098,761.83 1,098,761.83 利率敏感度缺口 5,620,486.07 - - 57,651,626.57 63,272,112.64 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 90,139,157.58 91.94 58,414,912.19 92.32 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 90,139,157.58 91.94 58,414,912.19 92.32 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 4,737,235.85 3,089,217.48 升 5% 分析 2.业绩比较基准下 -4,737,235.85 -3,089,217.48 降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 89,841,288.36 元，属于第二层次的余额为 297,869.22 元，无属于第三层次的余额(上年度末：第一层次 58,309,534.68 元，第二层次 105,377.51 元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列 报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准 则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 本基金将自 2022 年 1 月 1 日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整 期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 90,139,157.58 90.94 其中：股票 90,139,157.58 90.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 8,149,647.50 8.22 8 其他各项资产 825,771.94 0.83 9 合计 99,114,577.02 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,367,957.00 48.31 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 - - 业 E 建筑业 1,023,883.00 1.04 F 批发和零售业 5,131,232.00 5.23 G 交通运输、仓储和 519,840.00 0.53 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 20,519,542.78 20.93 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务 4,372,102.60 4.46 业 M 科学研究和技术 - - 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 544,203.00 0.56 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 10,317,970.74 10.52 业 S 综合 - - 合计 89,796,731.12 91.59 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 220,234.28 0.22 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,452.66 0.01 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 63,718.07 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 14,426.37 0.01 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 34,595.08 0.04 S 综合 - - 合计 342,426.46 0.35 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300075 数字政通 75,300 1,355,400.00 1.38 2 300049 福瑞股份 86,600 1,273,020.00 1.30 3 300025 华星创业 249,800 1,246,502.00 1.27 4 000970 中科三环 76,300 1,224,615.00 1.25 5 300654 世纪天鸿 125,600 1,194,456.00 1.22 6 002462 嘉事堂 84,200 1,184,694.00 1.21 7 002654 万润科技 275,600 1,168,544.00 1.19 8 002215 诺普信 182,800 1,166,264.00 1.19 9 002238 天威视讯 180,900 1,139,670.00 1.16 10 000561 烽火电子 135,800 1,139,362.00 1.16 11 300493 润欣科技 142,150 1,134,357.00 1.16 12 003004 声迅股份 41,800 1,134,034.00 1.16 13 002296 辉煌科技 150,200 1,129,504.00 1.15 14 002419 天虹股份 179,400 1,126,632.00 1.15 15 000823 超声电子 82,500 1,123,650.00 1.15 16 000404 长虹华意 239,200 1,121,848.00 1.14 17 000910 大亚圣象 83,500 1,119,735.00 1.14 18 002400 省广集团 218,200 1,119,366.00 1.14 19 300597 吉大通信 118,500 1,117,455.00 1.14 20 002134 天津普林 114,200 1,116,876.00 1.14 21 002888 惠威科技 85,120 1,115,072.00 1.14 22 002420 毅昌科技 128,900 1,109,829.00 1.13 23 300403 汉宇集团 167,600 1,107,836.00 1.13 24 300063 天龙集团 224,200 1,107,548.00 1.13 25 002106 莱宝高科 95,600 1,100,356.00 1.12 26 300625 三雄极光 72,200 1,096,718.00 1.12 27 002539 云图控股 82,500 1,094,775.00 1.12 28 002404 嘉欣丝绸 189,900 1,093,824.00 1.12 29 002117 东港股份 131,200 1,092,896.00 1.11 30 000521 长虹美菱 297,100 1,090,357.00 1.11 31 002855 捷荣技术 119,300 1,084,437.00 1.11 32 300042 朗科科技 70,400 1,082,752.00 1.10 33 000719 中原传媒 143,800 1,081,376.00 1.10 34 300790 宇瞳光学 23,800 1,075,284.00 1.10 35 002129 中环股份 25,700 1,072,975.00 1.09 36 002771 真视通 97,400 1,070,426.00 1.09 37 002148 北纬科技 198,500 1,069,915.00 1.09 38 002416 爱施德 93,800 1,067,444.00 1.09 39 002543 万和电气 141,000 1,067,370.00 1.09 40 003029 吉大正元 50,700 1,067,235.00 1.09 41 300895 铜牛信息 26,200 1,067,126.00 1.09 42 000725 京东方 A 210,500 1,063,025.00 1.08 43 003019 宸展光电 36,200 1,058,126.00 1.08 44 300889 爱克股份 54,700 1,057,898.00 1.08 45 002449 国星光电 97,900 1,055,362.00 1.08 46 002660 茂硕电源 129,600 1,043,280.00 1.06 47 002790 瑞尔特 110,200 1,042,492.00 1.06 48 300232 洲明科技 116,300 1,039,722.00 1.06 49 002119 康强电子 71,900 1,036,798.00 1.06 50 002571 德力股份 149,500 1,036,035.00 1.06 51 000100 TCL 科技 166,800 1,029,156.00 1.05 52 300414 中光防雷 91,000 1,027,390.00 1.05 53 300996 普联软件 32,465 1,025,569.35 1.05 54 002375 亚厦股份 136,700 1,023,883.00 1.04 55 002156 通富微电 52,500 1,020,075.00 1.04 56 002983 芯瑞达 44,900 1,017,434.00 1.04 57 300615 欣天科技 83,400 1,015,812.00 1.04 58 002079 苏州固锝 75,100 1,013,850.00 1.03 59 300556 丝路视觉 34,300 1,008,077.00 1.03 60 300789 唐源电气 38,700 994,203.00 1.01 61 300563 神宇股份 68,000 984,640.00 1.00 62 300781 因赛集团 41,070 976,644.60 1.00 63 603825 华扬联众 28,500 831,060.00 0.85 64 603888 新华网 28,600 679,536.00 0.69 65 603311 金海高科 46,800 669,240.00 0.68 66 603936 博敏电子 38,400 660,480.00 0.67 67 600180 瑞茂通 89,000 635,460.00 0.65 68 603918 金桥信息 68,213 621,420.43 0.63 69 600825 新华传媒 127,800 603,216.00 0.62 70 601929 吉视传媒 267,100 600,975.00 0.61 71 601928 凤凰传媒 73,800 597,042.00 0.61 72 600831 广电网络 96,300 596,097.00 0.61 73 600088 中视传媒 51,800 590,520.00 0.60 74 600229 城市传媒 78,074 586,335.74 0.60 75 603096 新经典 19,768 583,156.00 0.59 76 601999 出版传媒 82,900 580,300.00 0.59 77 600551 时代出版 72,500 577,825.00 0.59 78 603629 利通电子 25,800 575,340.00 0.59 79 603118 共进股份 59,900 572,644.00 0.58 80 603999 读者传媒 104,400 572,112.00 0.58 81 601900 南方传媒 66,500 569,240.00 0.58 82 600386 北巴传媒 127,500 568,650.00 0.58 83 601801 皖新传媒 108,600 563,634.00 0.57 84 600633 浙数文化 63,700 561,197.00 0.57 85 601019 山东出版 90,900 559,035.00 0.57 86 600446 金证股份 38,800 555,616.00 0.57 87 600373 中文传媒 44,800 553,728.00 0.56 88 601949 中国出版 94,800 553,632.00 0.56 89 600797 浙大网新 81,300 552,840.00 0.56 90 601811 新华文轩 60,900 552,363.00 0.56 91 603444 吉比特 1,300 548,405.00 0.56 92 603003 龙宇燃油 76,800 548,352.00 0.56 93 605058 澳弘电子 21,500 547,390.00 0.56 94 600455 博通股份 23,900 544,203.00 0.56 95 605398 新炬网络 14,100 542,427.00 0.55 96 603380 易德龙 14,000 536,200.00 0.55 97 603677 奇精机械 42,200 534,252.00 0.54 98 603186 华正新材 12,700 530,733.00 0.54 99 603128 华贸物流 38,000 519,840.00 0.53 100 600336 澳柯玛 70,200 501,228.00 0.51 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.06 2 603230 内蒙新华 1,012 26,180.44 0.03 3 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02 4 301029 怡合达 192 17,255.04 0.02 5 301050 雷电微力 44 10,328.56 0.01 6 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.01 7 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01 8 301021 英诺激光 201 8,327.43 0.01 9 301066 万事利 344 7,856.96 0.01 10 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.01 11 301055 张小泉 337 7,339.86 0.01 12 301111 粤万年青 196 7,189.28 0.01 13 300774 倍杰特 339 7,146.12 0.01 14 301020 密封科技 217 6,605.48 0.01 15 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.01 16 301089 拓新药业 94 6,385.42 0.01 17 301035 润丰股份 112 6,303.36 0.01 18 301026 浩通科技 99 6,210.27 0.01 19 301040 中环海陆 156 6,007.56 0.01 20 301048 金鹰重工 426 5,520.96 0.01 21 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01 22 301149 隆华新材 301 5,044.76 0.01 23 301056 森赫股份 445 4,935.05 0.01 24 301188 力诺特玻 233 4,771.84 0.00 25 301032 新柴股份 372 4,653.72 0.00 26 301028 东亚机械 328 4,428.00 0.00 27 300854 中兰环保 157 4,284.53 0.00 28 301059 金三江 220 4,246.00 0.00 29 301053 远信工业 145 4,173.10 0.00 30 301126 达嘉维康 211 4,057.53 0.00 31 301083 百胜智能 282 4,007.22 0.00 32 301118 恒光股份 81 3,970.62 0.00 33 301057 汇隆新材 203 3,861.06 0.00 34 301068 大地海洋 127 3,604.26 0.00 35 301138 华研精机 80 3,588.80 0.00 36 301037 保立佳 147 3,566.22 0.00 37 301221 光庭信息 40 3,548.80 0.00 38 301078 孩子王 292 3,544.88 0.00 39 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 40 301063 海锅股份 92 3,322.12 0.00 41 301100 风光股份 101 3,145.14 0.00 42 301182 凯旺科技 101 3,088.58 0.00 43 301049 超越科技 91 2,995.72 0.00 44 301036 双乐股份 93 2,783.49 0.00 45 301093 华兰股份 54 2,691.90 0.00 46 301179 泽宇智能 51 2,589.27 0.00 47 301190 善水科技 85 2,334.10 0.00 48 301193 家联科技 80 2,331.20 0.00 49 301088 戎美股份 75 1,850.25 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002215 诺普信 3,568,053.00 5.64 2 002156 通富微电 3,265,872.00 5.16 3 300272 开能健康 3,117,175.82 4.93 4 300075 数字政通 3,094,267.30 4.89 5 002404 嘉欣丝绸 3,039,313.00 4.80 6 002654 万润科技 2,904,782.00 4.59 7 300493 润欣科技 2,862,267.60 4.52 8 603118 共进股份 2,825,911.00 4.47 9 002845 同兴达 2,793,033.00 4.41 10 300049 福瑞股份 2,786,866.00 4.40 11 002539 云图控股 2,631,653.00 4.16 12 300150 世纪瑞尔 2,610,547.00 4.13 13 002790 瑞尔特 2,579,959.00 4.08 14 603311 金海高科 2,570,520.00 4.06 15 002106 莱宝高科 2,554,900.50 4.04 16 002614 奥佳华 2,531,248.14 4.00 17 002419 天虹股份 2,504,457.00 3.96 18 600386 北巴传媒 2,502,591.00 3.96 19 600831 广电网络 2,485,781.00 3.93 20 002134 天津普林 2,484,617.78 3.93 21 002462 嘉事堂 2,476,975.75 3.91 22 002148 北纬科技 2,473,508.00 3.91 23 000404 长虹华意 2,471,824.00 3.91 24 603999 读者传媒 2,462,654.00 3.89 25 600797 浙大网新 2,448,847.65 3.87 26 601801 皖新传媒 2,431,082.00 3.84 27 000823 超声电子 2,420,788.00 3.83 28 600229 城市传媒 2,420,462.31 3.83 29 300042 朗科科技 2,412,830.00 3.81 30 002264 新华都 2,393,565.00 3.78 31 300403 汉宇集团 2,383,994.00 3.77 32 000521 长虹美菱 2,373,107.00 3.75 33 002115 三维通信 2,369,176.00 3.74 34 603366 日出东方 2,361,230.97 3.73 35 002420 毅昌科技 2,359,295.90 3.73 36 600237 铜峰电子 2,357,178.44 3.73 37 002296 辉煌科技 2,351,057.00 3.72 38 002251 步步高 2,342,530.00 3.70 39 300063 天龙集团 2,334,064.00 3.69 40 000970 中科三环 2,324,764.43 3.67 41 002130 沃尔核材 2,317,270.00 3.66 42 300789 唐源电气 2,315,832.20 3.66 43 300224 正海磁材 2,315,022.00 3.66 44 002281 光迅科技 2,274,175.00 3.59 45 002335 科华数据 2,232,281.00 3.53 46 002119 康强电子 2,213,336.00 3.50 47 300100 双林股份 2,197,667.00 3.47 48 600551 时代出版 2,188,697.00 3.46 49 600081 东风科技 2,153,339.00 3.40 50 002660 茂硕电源 2,135,763.00 3.38 51 603003 龙宇燃油 2,122,719.00 3.35 52 300414 中光防雷 2,113,475.00 3.34 53 002185 华天科技 2,102,890.00 3.32 54 300047 天源迪科 2,084,413.00 3.29 55 300250 初灵信息 2,038,740.00 3.22 56 603528 多伦科技 2,031,944.00 3.21 57 002055 得润电子 2,027,037.00 3.20 58 300246 宝莱特 2,022,951.00 3.20 59 300170 汉得信息 2,021,629.26 3.20 60 300213 佳讯飞鸿 2,021,163.72 3.19 61 002599 盛通股份 2,019,990.00 3.19 62 300292 吴通控股 2,013,070.20 3.18 63 600571 信雅达 2,001,493.00 3.16 64 603918 金桥信息 1,999,162.50 3.16 65 002181 粤传媒 1,980,928.00 3.13 66 002543 万和电气 1,975,732.00 3.12 67 300329 海伦钢琴 1,974,353.00 3.12 68 300319 麦捷科技 1,965,778.00 3.11 69 002288 超华科技 1,963,547.00 3.10 70 300227 光韵达 1,962,185.00 3.10 71 601900 南方传媒 1,956,360.00 3.09 72 002362 汉王科技 1,955,504.00 3.09 73 601999 出版传媒 1,955,440.00 3.09 74 002416 爱施德 1,950,580.00 3.08 75 600757 长江传媒 1,945,691.00 3.08 76 600203 福日电子 1,943,364.00 3.07 77 000561 烽火电子 1,936,414.00 3.06 78 002137 实益达 1,925,117.00 3.04 79 000586 汇源通信 1,923,121.00 3.04 80 300502 新易盛 1,911,311.89 3.02 81 300366 创意信息 1,907,773.00 3.02 82 002519 银河电子 1,904,935.00 3.01 83 000948 南天信息 1,892,543.40 2.99 84 300079 数码视讯 1,892,358.81 2.99 85 300242 佳云科技 1,883,687.00 2.98 86 300279 和晶科技 1,873,633.00 2.96 87 300050 世纪鼎利 1,864,163.00 2.95 88 300128 锦富技术 1,845,715.00 2.92 89 300513 恒实科技 1,839,750.00 2.91 90 600130 波导股份 1,820,812.00 2.88 91 600105 永鼎股份 1,815,353.00 2.87 92 300310 宜通世纪 1,809,545.00 2.86 93 300217 东方电热 1,716,611.00 2.71 94 002655 共达电声 1,693,445.76 2.68 95 002467 二六三 1,679,675.00 2.65 96 002103 广博股份 1,674,425.00 2.65 97 002571 德力股份 1,672,255.00 2.64 98 300241 瑞丰光电 1,636,958.00 2.59 99 300469 信息发展 1,622,218.00 2.56 100 600455 博通股份 1,560,240.00 2.47 101 600336 澳柯玛 1,555,573.00 2.46 102 002676 顺威股份 1,541,399.00 2.44 103 000719 中原传媒 1,512,762.00 2.39 104 000810 创维数字 1,511,999.00 2.39 105 300448 浩云科技 1,480,877.00 2.34 106 000529 广弘控股 1,469,238.00 2.32 107 300290 荣科科技 1,460,781.00 2.31 108 002577 雷柏科技 1,444,805.00 2.28 109 000701 厦门信达 1,427,690.00 2.26 110 300074 华平股份 1,399,035.80 2.21 111 002229 鸿博股份 1,396,587.05 2.21 112 002474 榕基软件 1,393,871.00 2.20 113 000921 海信家电 1,390,485.00 2.20 114 002380 科远智慧 1,388,392.00 2.19 115 000725 京东方 A 1,380,516.00 2.18 116 300597 吉大通信 1,380,298.00 2.18 117 002403 爱仕达 1,372,981.00 2.17 118 600998 九州通 1,371,774.00 2.17 119 002253 川大智胜 1,371,716.60 2.17 120 002678 珠江钢琴 1,371,553.60 2.17 121 300077 国民技术 1,370,543.00 2.17 122 000532 华金资本 1,364,081.82 2.16 123 300691 联合光电 1,357,754.52 2.15 124 002432 九安医疗 1,357,585.00 2.15 125 002388 新亚制程 1,341,355.00 2.12 126 000558 莱茵体育 1,332,909.00 2.11 127 000901 航天科技 1,327,691.00 2.10 128 600476 湘邮科技 1,325,922.57 2.10 129 000100 TCL 科技 1,324,715.00 2.09 130 300231 银信科技 1,323,541.00 2.09 131 300032 金龙机电 1,318,748.00 2.08 132 300343 联创股份 1,318,016.75 2.08 133 300288 朗玛信息 1,303,651.00 2.06 134 002908 德生科技 1,303,463.00 2.06 135 603936 博敏电子 1,302,756.00 2.06 136 300031 宝通科技 1,298,407.60 2.05 137 002117 东港股份 1,293,841.00 2.04 138 002491 通鼎互联 1,291,128.00 2.04 139 300311 任子行 1,287,743.74 2.04 140 300625 三雄极光 1,284,204.00 2.03 141 002421 达实智能 1,283,300.00 2.03 142 300299 富春股份 1,281,530.00 2.03 143 002446 盛路通信 1,278,991.00 2.02 144 002045 国光电器 1,276,843.00 2.02 145 002701 奥瑞金 1,273,233.00 2.01 146 002995 天地在线 1,272,451.00 2.01 注：本期累计买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002539 云图控股 3,864,690.00 6.11 2 300272 开能健康 3,596,878.00 5.68 3 002599 盛通股份 3,417,349.00 5.40 4 002130 沃尔核材 3,362,880.87 5.31 5 002215 诺普信 3,237,484.00 5.12 6 300150 世纪瑞尔 3,199,333.00 5.06 7 603366 日出东方 2,975,244.00 4.70 8 000948 南天信息 2,928,619.80 4.63 9 300224 正海磁材 2,872,988.00 4.54 10 300075 数字政通 2,863,212.42 4.53 11 300047 天源迪科 2,844,372.23 4.50 12 000586 汇源通信 2,839,394.00 4.49 13 002614 奥佳华 2,801,720.00 4.43 14 300049 福瑞股份 2,733,317.00 4.32 15 002655 共达电声 2,708,538.00 4.28 16 300250 初灵信息 2,649,097.99 4.19 17 600237 铜峰电子 2,625,224.00 4.15 18 300217 东方电热 2,610,184.00 4.13 19 002181 粤传媒 2,602,379.99 4.11 20 300170 汉得信息 2,590,470.00 4.09 21 300493 润欣科技 2,587,000.50 4.09 22 002676 顺威股份 2,585,890.00 4.09 23 002335 科华数据 2,510,765.00 3.97 24 002654 万润科技 2,501,920.00 3.95 25 002845 同兴达 2,488,096.00 3.93 26 002115 三维通信 2,424,000.00 3.83 27 300241 瑞丰光电 2,414,435.00 3.82 28 300319 麦捷科技 2,412,166.00 3.81 29 002103 广博股份 2,367,496.00 3.74 30 002264 新华都 2,357,794.00 3.73 31 601999 出版传媒 2,348,010.00 3.71 32 002281 光迅科技 2,344,965.00 3.71 33 002156 通富微电 2,323,089.86 3.67 34 603118 共进股份 2,304,563.00 3.64 35 300290 荣科科技 2,296,671.00 3.63 36 300279 和晶科技 2,294,430.00 3.63 37 603528 多伦科技 2,281,977.00 3.61 38 300513 恒实科技 2,280,902.80 3.60 39 300246 宝莱特 2,256,381.09 3.57 40 002251 步步高 2,251,631.00 3.56 41 600081 东风科技 2,244,850.00 3.55 42 002474 榕基软件 2,200,808.00 3.48 43 002185 华天科技 2,199,160.00 3.48 44 002790 瑞尔特 2,182,928.00 3.45 45 002724 海洋王 2,178,018.51 3.44 46 603003 龙宇燃油 2,157,764.00 3.41 47 300100 双林股份 2,141,637.00 3.38 48 002055 得润电子 2,133,471.44 3.37 49 002134 天津普林 2,120,345.00 3.35 50 000532 华金资本 2,106,245.72 3.33 51 002577 雷柏科技 2,091,835.00 3.31 52 600386 北巴传媒 2,075,063.00 3.28 53 603918 金桥信息 2,073,916.51 3.28 54 600757 长江传媒 2,070,120.00 3.27 55 002148 北纬科技 2,070,077.40 3.27 56 002253 川大智胜 2,067,363.84 3.27 57 000404 长虹华意 2,056,323.25 3.25 58 002467 二六三 2,048,344.00 3.24 59 000701 厦门信达 2,039,653.00 3.22 60 600571 信雅达 2,036,709.00 3.22 61 600831 广电网络 2,011,182.00 3.18 62 002404 嘉欣丝绸 2,010,680.00 3.18 63 300213 佳讯飞鸿 2,010,473.23 3.18 64 600797 浙大网新 2,009,830.00 3.18 65 000038 深大通 2,009,300.00 3.18 66 300502 新易盛 1,999,195.26 3.16 67 002229 鸿博股份 1,973,922.60 3.12 68 300242 佳云科技 1,972,941.00 3.12 69 300329 海伦钢琴 1,970,815.00 3.11 70 002432 九安医疗 1,968,931.00 3.11 71 601900 南方传媒 1,968,168.24 3.11 72 603999 读者传媒 1,967,620.00 3.11 73 002380 科远智慧 1,964,989.00 3.11 74 002106 莱宝高科 1,959,030.10 3.10 75 603311 金海高科 1,954,470.00 3.09 76 300292 吴通控股 1,947,042.00 3.08 77 300366 创意信息 1,945,112.00 3.07 78 600203 福日电子 1,943,549.00 3.07 79 300227 光韵达 1,934,940.20 3.06 80 000529 广弘控股 1,929,120.50 3.05 81 002403 爱仕达 1,928,271.40 3.05 82 300079 数码视讯 1,923,896.00 3.04 83 600130 波导股份 1,912,663.00 3.02 84 600229 城市传媒 1,912,119.00 3.02 85 300074 华平股份 1,908,601.13 3.02 86 002362 汉王科技 1,886,156.24 2.98 87 601801 皖新传媒 1,885,391.00 2.98 88 002137 实益达 1,884,899.00 2.98 89 300448 浩云科技 1,883,745.00 2.98 90 300691 联合光电 1,879,811.00 2.97 91 002388 新亚制程 1,879,784.00 2.97 92 002420 毅昌科技 1,876,706.00 2.97 93 002288 超华科技 1,875,945.00 2.96 94 002421 达实智能 1,861,402.00 2.94 95 002519 银河电子 1,860,659.00 2.94 96 002491 通鼎互联 1,854,887.00 2.93 97 002296 辉煌科技 1,846,395.00 2.92 98 000970 中科三环 1,842,560.00 2.91 99 300063 天龙集团 1,838,504.00 2.91 100 300231 银信科技 1,820,169.00 2.88 101 300469 信息发展 1,820,023.00 2.88 102 300310 宜通世纪 1,813,569.00 2.87 103 300050 世纪鼎利 1,811,423.00 2.86 104 002364 中恒电气 1,804,038.00 2.85 105 600105 永鼎股份 1,797,848.00 2.84 106 002045 国光电器 1,797,565.00 2.84 107 002712 思美传媒 1,795,442.80 2.84 108 300377 赢时胜 1,795,230.00 2.84 109 300479 神思电子 1,773,077.00 2.80 110 002649 博彦科技 1,760,815.00 2.78 111 300128 锦富技术 1,751,891.00 2.77 112 300277 海联讯 1,719,967.00 2.72 113 300042 朗科科技 1,710,278.00 2.70 114 000823 超声电子 1,686,412.00 2.67 115 300288 朗玛信息 1,679,561.00 2.65 116 600551 时代出版 1,659,291.60 2.62 117 002277 友阿股份 1,645,887.00 2.60 118 002119 康强电子 1,639,437.72 2.59 119 002668 ST 奥马 1,617,484.00 2.56 120 000158 常山北明 1,598,039.00 2.53 121 002312 川发龙蟒 1,574,531.00 2.49 122 002528 英飞拓 1,550,486.15 2.45 123 300414 中光防雷 1,543,282.00 2.44 124 002017 东信和平 1,538,129.40 2.43 125 000558 莱茵体育 1,536,147.00 2.43 126 002616 长青集团 1,501,585.00 2.37 127 300280 紫天科技 1,490,828.00 2.36 128 002344 海宁皮城 1,487,638.00 2.35 129 002701 奥瑞金 1,474,800.00 2.33 130 002678 珠江钢琴 1,472,230.60 2.33 131 002543 万和电气 1,447,949.12 2.29 132 300515 三德科技 1,447,920.00 2.29 133 600854 春兰股份 1,443,388.06 2.28 134 002396 星网锐捷 1,439,339.00 2.27 135 603729 ST 龙韵 1,438,050.00 2.27 136 000988 华工科技 1,421,410.00 2.25 137 300068 南都电源 1,419,422.00 2.24 138 000810 创维数字 1,413,380.00 2.23 139 300857 协创数据 1,412,975.00 2.23 140 600476 湘邮科技 1,405,580.37 2.22 141 300343 联创股份 1,397,875.00 2.21 142 300807 天迈科技 1,394,245.00 2.20 143 000901 航天科技 1,388,431.00 2.19 144 002642 荣联科技 1,380,913.50 2.18 145 002194 武汉凡谷 1,366,989.40 2.16 146 300076 GQY 视讯 1,362,963.00 2.15 147 000521 长虹美菱 1,353,728.00 2.14 148 300462 华铭智能 1,350,534.00 2.13 149 002995 天地在线 1,349,492.00 2.13 150 300788 中信出版 1,347,297.49 2.13 151 002417 深南股份 1,329,942.00 2.10 152 002908 德生科技 1,329,351.00 2.10 153 300032 金龙机电 1,324,639.00 2.09 154 300031 宝通科技 1,322,289.74 2.09 155 300275 梅安森 1,320,722.00 2.09 156 002419 天虹股份 1,319,567.00 2.09 157 300353 东土科技 1,318,938.00 2.08 158 300311 任子行 1,312,384.00 2.07 159 002056 横店东磁 1,310,561.00 2.07 160 300793 佳禾智能 1,310,110.99 2.07 161 300403 汉宇集团 1,301,362.50 2.06 162 603598 引力传媒 1,293,963.00 2.05 163 300077 国民技术 1,291,857.00 2.04 164 002446 盛路通信 1,291,155.00 2.04 165 000676 智度股份 1,281,572.00 2.03 166 002462 嘉事堂 1,280,718.00 2.02 167 002660 茂硕电源 1,278,680.03 2.02 168 002544 杰赛科技 1,268,474.00 2.00 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 438,370,701.69 卖出股票收入（成交）总额 437,002,354.44 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,375.42 2 应收证券清算款 72,211.70 3 应收股利 - 4 应收利息 810.20 5 应收申购款 744,374.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 825,771.94 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明 允价值 值比例（%） 1 600941 中国移动 57,580.00 0.06 新股未上市 2 301029 怡合达 17,255.04 0.02 新股锁定 3 301050 雷电微力 10,328.56 0.01 新股锁定 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 中 证 360 16,811 2,235.93 - - 37,588,173.60 100.00 互联网 A 中 证 360 7,315 2,585.83 1,517,450.68 8.02 17,397,906.84 91.98 互联网 C 合计 24,126 2,342.02 1,517,450.68 2.69 54,986,080.44 97.31 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 中证 360 互联网 A 223,042.69 0.5934 理人所 有从业 人员持 中证 360 互联网 C 0.00 0.0000 有本基 金 合计 223,042.69 0.3947 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 中证 360 互联网 A 10~50 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 中证 360 互联网 C 0 基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 中证 360 互联网 A 0 本开放式基金 中证 360 互联网 C 0 合计 0 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 基金合同生效日 （2016 年 2 月 3 日） 326,561,401.84 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 38,811,526.13 10,196,733.37 额总额 本报告期基金总申购 77,543,050.54 181,501,868.81 份额 减：本报告期基金总 78,766,403.07 172,783,244.66 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 37,588,173.60 18,915,357.52 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1.2021 年 9 月 3 日,经大成基金管理有限公司 2021 年第四次临时股东会审议通过，选举陈勇先 生担任公司股东监事，许国平先生不再担任公司股东监事。 2.2021 年 9 月 3 日，经大成基金管理有限公司第七届监事会第六次会议审议通过，选举陈勇先 生担任公司第七届监事会监事会主席。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)，本年度应支付的审计费用为 40,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提 供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 光大证券 1 523,577,784. 60.02% 460,514.17 59.56% - 58 申万宏源 1 155,049,618. 17.77% 141,294.93 18.27% - 12 长江证券 1 115,982,172. 13.29% 105,694.73 13.67% - 46 东方证券 1 46,320,918.6 5.31% 42,211.93 5.46% - 0 招商证券 2 25,717,357.3 2.95% 18,291.64 2.37% - 1 中信证券 1 5,743,919.93 0.66% 5,234.97 0.68% - 海通证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内增加交易单元：招商证券、中金公司 本报告期内退租交易单元：无 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 12 月 31 日 公司网站 关于旗下部分公开募集证券投资基金 中国证监会基金电子披 2 可投资北京证券交易所股票及相关风 露网站、规定报刊及本 2021 年 11 月 16 日 险提示的公告 公司网站 关于终止晋城银行股份有限公司办理 中国证监会基金电子披 3 本公司旗下基金销售业务的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 11 月 12 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 4 型证券投资基金2021年第3季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 10 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司旗下 122 只公 中国证监会基金电子披 5 募基金 2021 年中期报告提示性公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 31 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 6 型证券投资基金 2021 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 31 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 7 型证券投资基金 C 类份额增加华泰证 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 30 日 券股份有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 8 型证券投资基金(C 类份额)基金产品 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 27 日 资料概要更新 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 9 型证券投资基金(A 类份额)基金产品 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 27 日 资料概要更新 公司网站 大成基金管理有限公司关于变更分红 中国证监会基金电子披 10 方式业务规则的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 08 月 14 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 11 基金增加上海利得基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2021 年 07 月 30 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 12 基金增加上海长量基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2021 年 07 月 30 日 为销售机构的公告 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 13 型证券投资基金2021年第2季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 07 月 21 日 公司网站 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会基金电子披 14 证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 06 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 15 基金增加海银基金销售有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 05 月 27 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 16 基金增加上海中正达广基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2021 年 05 月 12 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 17 型证券投资基金 2021 年第 1 季度报 露网站、规定报刊及本 2021 年 04 月 22 日 告 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 18 型证券投资基金 2020 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 19 型证券投资基金基金产品资料概要更 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 新 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 20 型证券投资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 21 型证券投资基金基金合同 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 22 型证券投资基金基金产品资料概要更 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 30 日 新 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 23 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 03 月 23 日 公司网站 24 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 2021 年 03 月 03 日 型证券投资基金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成中证360互联网+大数据100指数 中国证监会基金电子披 25 型证券投资基金第四季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 01 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 26 基金增加宜信普泽（北京）基金销售 露网站、规定报刊及本 2021 年 01 月 04 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的文件； 2、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2022 年 3 月 29 日