大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型 证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 23 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 基金主代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 100,465,096.49 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均 跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 6%以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。 业绩比较基准 中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%＋商业银行税后活期存 款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 下属分级基金的交易代码 002236 003359 报告期末下属分级基金的 89,686,299.59 份 10,778,796.90 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 1.本期已实现收益 -675,592.28 -107,646.83 2.本期利润 1,470,388.90 -45,739.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0146 -0.0037 4.期末基金资产净值 88,991,992.77 10,535,844.02 5.期末基金份额净值 0.992 0.977 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证 360 互联网 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 1.74% 1.52% 0.99% 1.53% 0.75% -0.01% 中证 360 互联网 C 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 1.56% 1.51% 0.99% 1.53% 0.57% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 工学博士。 2011 年 1 月 至 2012 年 5 月就职于博时 基金管理有限 公司，任股票 投资部投资分 析员。2012 年 7 月加入大 成基金管理有 限公司，曾担 任数量与指数 投资部高级数 量分析师、基 金经理助理， 现任数量与指 数投资部总监 助理。2014 年 12 月 6 日 本基金基金 起任大成中证 夏高 经理 2016 年 2 月 3 日 - 8 年 红利指数证券 投资基金基金 经理。2015 年 6 月 29 日 起担任大成中 证互联网金融 指数分级证券 投资基金基金 经理。2016 年 2 月 3 日起 任大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指 数型证券投资 基金基金经理 2017 年 3 月 21 日起任大 成智惠量化多 策略灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度股票市场震荡调整，行情可以分为三个阶段。七月初到八月上旬，受到宏观经济下行以及中美贸易冲突加剧的影响，市场阶段性见顶下跌。八月中旬到九月上旬，在中美谈判缓和以及货币政策宽松预期的刺激下，市场快速反弹，科技股领涨，上证指数一度突破 3000 点。九月 中旬至九月底，由于前一阶段涨幅较大，市场出现了收益兑现引发的下跌调整。在整个季度，上 证指数下跌 2.47%，沪深 300 指数下跌 0.29%，中证 360 互联网+大数据 100 指数上涨 1.00%。从 风格上看，成长股显著好于价值股；从行业上看，电子、医药、计算机、食品饮料和餐饮旅游等行业表现较好，钢铁、有色金属、商贸零售、建筑和石油石化等行业表现较差。 在本报告期内，本基金严格按照中证 360 互联网+大数据 100 指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为 1.12%，日均偏离度为 0.05%，符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证 360 互联网 A 基金份额净值为 0.992 元,本报告期基金份额净值增长率 为 1.74%,截至本报告期末中证 360 互联网 C 基金份额净值为 0.977 元,本报告期基金份额净值增 长率为 1.56%,同期业绩比较基准收益率为 0.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 93,483,418.23 93.24 其中：股票 93,483,418.23 93.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,550,075.21 6.53 8 其他资产 230,174.79 0.23 9 合计 100,263,668.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 862,435.00 0.87 B 采矿业 - - C 制造业 41,941,359.82 42.14 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 - - E 建筑业 948,630.00 0.95 F 批发和零售业 4,872,471.00 4.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 26,432,056.24 26.56 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,829,950.50 3.85 M 科学研究和技术服务业 965,848.00 0.97 水利、环境和公共设施管理 N 业 - - 居民服务、修理和其他服务 O 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,579,884.65 12.64 S 综合 919,548.00 0.92 合计 93,352,183.21 93.80 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,036.38 0.05 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 78,198.64 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 131,235.02 0.13 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600715 文投控股 286,600 1,083,348.00 1.09 2 300005 探路者 256,200 1,070,916.00 1.08 3 600699 均胜电子 61,340 1,063,635.60 1.07 4 000861 海印股份 363,500 1,043,245.00 1.05 5 603008 喜临门 82,800 1,030,032.00 1.03 6 002362 汉王科技 61,300 1,025,549.00 1.03 7 600203 福日电子 156,700 1,023,251.00 1.03 8 002404 嘉欣丝绸 178,500 1,015,665.00 1.02 9 002502 鼎龙文化 316,900 1,014,080.00 1.02 10 300360 炬华科技 115,183 1,006,699.42 1.01 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603927 中科软 884 78,198.64 0.08 2 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.03 3 603786 科博达 816 21,942.24 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一海印股份（000861.SZ）的发行主体广东海印集团股份有限公 司因涉嫌信息披露违法违规，于 2019 年 7 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 （编号：粤证调查通字 190135 号），因信息披露违法违规，于 2019 年 8 月 12 日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2019〕9 号），因信息披露违规于 2019年 8 月 20 日被深圳证券交易所公开谴责。海印股份为本基金跟踪标的指数的成份股。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 33,347.42 2 应收证券清算款 109,308.55 3 应收股利 - 4 应收利息 1,335.34 5 应收申购款 86,183.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 230,174.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 603786 科博达 21,942.24 0.02 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 报告期期初基金份额总额 113,695,553.41 13,141,765.34 报告期期间基金总申购份额 13,737,768.87 18,051,688.23 减:报告期期间基金总赎回份额 37,747,022.69 20,414,656.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 89,686,299.59 10,778,796.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理 有限公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，自 2019 年 9 月 12 日起，陈翔凯先生不再担任 公司副总经理职务。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的文件； 2、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2019 年 10 月 23 日