大成中证360互联网+大数据100指数型 证券投资基金 2018年第2季度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成中证360互联网+大数据100指数 交易代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月3日 报告期末基金份额总额 73,151,050.16份 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 投资目标 差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控 制在0.5%以内，年跟踪误差控制在6%以内。 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份 投资策略 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。 业绩比较基准 中证360互联网+大数据100指数收益率 ×95%＋商业银行税后活期存款利率×5% 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中证360互联网A 中证360互联网C 下属分级基金的交易代码 002236 003359 报告期末下属分级基金的份额总额 68,958,439.03份 4,192,611.13份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日） 中证360互联网A 中证360互联网C 1．本期已实现收益 -3,868,072.46 -214,501.98 2．本期利润 -12,925,824.89 -684,969.62 3．加权平均基金份额本期利润 -0.1875 -0.1894 4．期末基金资产净值 59,951,675.08 3,617,145.15 5．期末基金份额净值 0.869 0.863 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证360互联网A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 -17.79% 1.58% -17.48% 1.68% -0.31% -0.10% 中证360互联网C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 -17.89% 1.58% -17.48% 1.68% -0.41% -0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工学博士。2011年1月至 2012年5月就职于博时基 金管理有限公司，任股票 投资部投资分析员。 2012年7月加入大成基金 管理有限公司，历任数量 投资部高级数量分析师及 基金经理助理。2014年 12月6日起任大成中证红 本基金 利指数证券投资基金基金 夏高先生 基金经 2016年 7年 经理。2015年6月29日起 2月3日 - 担任大成中证互联网金融 理 指数分级证券投资基金基 金经理。2016年2月3日 起担任大成中证360互联 网+大数据100指数型证券 投资基金基金经理。自 2017年3月21日起担任大 成智惠量化多策略灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管 理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度，A股市场出现震荡下跌的行情。四月到五月上中旬，中美贸易问题出现阶段性缓和，市场情绪有所恢复，股指平稳震荡有所抬升。五月下旬至六月底，随着中美贸易问题再度升级，双方出台一系列关税措施，导致市场担忧增大；同时人民币汇率快速下跌，棚改货币化暂停，市场情绪过分悲观，导致A股持续下跌，创出两年内的新低。在本季度，上证指数下跌 10.14%，沪深300指数下跌9.94%，中证360互联网+大数据100指数下跌18.35%。 在本报告期内，本基金严格按照中证360互联网+大数据100指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为2.22%，日均偏离度为0.10%。跟踪误差较大的原因是停牌股票不能交易。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证360互联网A基金份额净值为0.869元，本报告期基金份额净值增长率为-17.79%；截至本报告期末中证360互联网C基金份额净值为0.863元，本报告期基金份额净值增长率为-17.89%；同期业绩比较基准收益率为-17.48%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 58,653,031.96 91.59 其中：股票 58,653,031.96 91.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,274,567.98 8.24 8 其他资产 111,055.99 0.17 9 合计 64,038,655.93 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 561,600.00 0.88 C 制造业 34,121,117.50 53.68 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - 0.00 E 建筑业 559,098.00 0.88 F 批发和零售业 2,366,080.20 3.72 G 交通运输、仓储和邮政业 533,445.00 0.84 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 9,416,974.74 14.81 J 金融业 1,191,876.00 1.87 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 2,929,503.14 4.61 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,074,954.38 7.98 S 综合 511,202.00 0.80 合计 57,265,850.96 90.08 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 797,501.00 1.25 电力、热力、燃气及水生 D 产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 批发和零售业 589,680.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00 H 住宿和餐饮业 0.00 0.00 信息传输、软件和信息技 I 术服务业 - 0.00 J 金融业 0.00 0.00 K 房地产业 0.00 0.00 L 租赁和商务服务业 0.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 0.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 0.00 0.00 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和社会工作 0.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 S 综合 0.00 0.00 合计 1,387,181.00 2.18 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 002289 宇顺电子 81,800 810,638.00 1.28 2 300242 佳云科技 101,200 712,448.00 1.12 3 300312 邦讯技术 87,400 697,452.00 1.10 4 600619 海立股份 59,600 680,632.00 1.07 5 002218 拓日新能 217,700 666,162.00 1.05 6 300031 宝通科技 48,500 664,450.00 1.05 7 300462 华铭智能 24,200 646,140.00 1.02 8 300076 GQY视讯 121,800 637,014.00 1.00 9 000861 海印股份 252,314 633,308.14 1.00 10 600288 大恒科技 81,600 633,216.00 1.00 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值 比例（％） 1 300049 福瑞股份 59,700 796,995.00 1.25 2 300131 英唐智控 104,000 589,680.00 0.93 3 300247 乐金健康 100 506.00 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,996.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,091.07 5 应收申购款 102,968.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 111,055.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 300049 福瑞股份 796,995.00 1.25 临时停牌 2 300131 英唐智控 589,680.00 0.93 临时停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 中证360互联网A 中证360互联网C 报告期期初基金份额总额 70,269,144.05 3,612,779.04 报告期期间基金总申购份额 6,453,025.56 1,264,207.16 减:报告期期间基金总赎回份额 7,763,730.58 684,375.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 68,958,439.03 4,192,611.13 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金的文件； 2、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年7月20日