大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型 证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 19 日  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 交易代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 132,593,488.07 份 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 投资目标 最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 6%以内。 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股 在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 投资策略 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%+ 业绩比较基准 商业银行税后活期存款利率×5% 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 风险收益特征 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的 指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 下属分级基金的交易代码 002236 003359 报告期末下属分级基金的份额总额 126,959,335.80 份 5,634,152.27 份 第 2 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 1.本期已实现收益 -4,701,272.18 -235,616.10 2.本期利润 -10,283,217.18 -436,299.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0921 -0.0902 4.期末基金资产净值 141,197,258.78 6,255,827.51 5.期末基金份额净值 1.112 1.110 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证 360 互联网 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -8.02% 1.16% -8.63% 1.28% 0.61% -0.12% 月 中证 360 互联网 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -8.19% 1.16% -8.63% 1.28% 0.44% -0.12% 月 第 3 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金 的投资组合比例符合基金合同的约定。 第 4 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 工学博士。2011 年 1 月至 2012 年 5 月就职于博时基金 管理有限公司,任股票投资 部投资分析员。2012 年 7 月 加入大成基金管理有 限公 司,历任数量投资部高级数 量分析师及基金经理助理。 2014 年 12 月 6 日起任大成 中证红利指数证券投 资基 本基金 金基金经理。2015 年 6 月 2016 年 2 夏高先生 基金经 - 6年 29 日起担任大成中证互联 月3日 理 网金融指数分级证券 投资 基金基金经理。2016 年 2 月 3 日起担任大成中证 360 互 联网+大数据 100 指数型证 券投资基金基金经理。2017 年 3 月 21 日起担任大成智 惠量化多策略灵活配 置混 合型证券投资基金基 金经 理。具有基金从业资格。国 籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 第 5 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2017 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易,原因为 投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交易情形;投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交 易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响, 无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额 统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年二季度,市场在雄安新区公布的刺激下短暂冲高之后,开始快速下跌。五月中旬之后, 大盘蓝筹股和绩优股率先止跌企稳并反弹。进入六月份,中小盘股票也见底回升。六月中旬,美 联储再次加息,符合市场预期;中国央行继续保持稳健中性的货币政策,确保流动性平稳,有利 于资本市场的稳定。MSCI 宣布 A 股将纳入其新兴市场指数,这将进一步推动 A 股的国际化,有利 于中国资本市场的持续健康发展。在本季度,上证指数下跌 0.93%,沪深 300 指数上涨 6.10%,中 证 360 互联网+大数据 100 指数下跌 9.10%。 在本报告期内,本基金严格按照中证 360 互联网+大数据 100 指数的成分及其权重构建投资组 合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为 2.36%,日均偏离度为 0.10%,各项指标均符合 基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证 360 互联网 A 基金份额净值为 1.112 元,本报告期基金份额净值增长率 为-8.02%;截至本报告期末中证 360 互联网 C 基金份额净值为 1.110 元,本报告期基金份额净值 增长率为-8.19%;同期业绩比较基准收益率为-8.63%。 第 6 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 134,404,981.96 90.59 其中:股票 134,404,981.96 90.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,714,389.98 7.90 8 其他资产 2,241,665.88 1.51 9 合计 148,361,037.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 82,990,830.01 56.28 电力、热力、燃气及水生产和 D - 0.00 供应业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 8,820,772.90 5.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服 I 29,047,195.24 19.70 务业 J 金融业 2,461,821.50 1.67 第 7 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 2,370,632.00 1.61 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 7,425,413.00 5.04 S 综合 1,214,208.00 0.82 合计 134,330,872.65 91.10 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 66,469.69 0.05 电力、热力、燃气及水生 D 0.00 0.00 产和供应业 E 建筑业 0.00 0.00 F 批发和零售业 0.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00 H 住宿和餐饮业 0.00 0.00 信息传输、软件和信息技 I 7,639.62 0.01 术服务业 J 金融业 0.00 0.00 K 房地产业 0.00 0.00 L 租赁和商务服务业 0.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管 0.00 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 0.00 0.00 务业 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和社会工作 0.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 S 综合 0.00 0.00 合计 74,109.31 0.05 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 第 8 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002530 金财互联 46,500 1,369,890.00 0.93 2 600180 瑞茂通 96,700 1,357,668.00 0.92 3 002388 新亚制程 126,100 1,354,314.00 0.92 4 300264 佳创视讯 152,000 1,343,680.00 0.91 5 603999 读者传媒 60,100 1,341,432.00 0.91 6 603703 盛洋科技 74,400 1,336,968.00 0.91 7 300128 锦富技术 158,400 1,330,560.00 0.90 8 300184 力源信息 105,900 1,317,396.00 0.89 9 600619 海立股份 121,080 1,317,350.40 0.89 10 000823 超声电子 91,300 1,316,546.00 0.89 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02 2 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 3 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 4 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 5 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 9 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量(买/ 公允价值变 代码 名称 合约市值(元) 风险说明 卖) 动(元) IC1707 IC1707 1 1,220,600.00 28,640.00 - 公允价值变动总额合计(元) 28,640.00 股指期货投资本期收益(元) -238,640.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 87,360.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现 金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 274,415.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,652.78 5 应收申购款 1,965,597.49 6 其他应收款 - 第 10 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,241,665.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002879 长缆科技 23,660.26 0.02 新股流通受限 2 002882 金龙羽 18,389.20 0.01 新股流通受限 3 300670 大烨智能 13,760.87 0.01 新股流通受限 4 300672 国科微 10,659.36 0.01 新股流通受限 5 300671 富满电子 7,639.62 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 报告期期初基金份额总额 103,531,273.19 2,021,571.49 报告期期间基金总申购份额 42,372,506.59 6,736,264.45 减:报告期期间基金总赎回份额 18,944,443.98 3,123,683.67 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 126,959,335.80 5,634,152.27 第 11 页 共 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的文件; 2、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》; 3、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 第 12 页 共 13 页 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 大成基金管理有限公司 2017 年 7 月 19 日 第 13 页 共 13 页