大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型 证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 4 月 21 日  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 第 1 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 交易代码 002236 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日 报告期末基金份额总额 105,552,844.68 份 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 投资目标 差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 6%以内。 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份 股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 投资策略 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。 中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95% 业绩比较基准 +商业银行税后活期存款利率×5% 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 下属分级基金的交易代码 002236 003359 报告期末下属分级基金的份额总额 103,531,273.19 份 2,021,571.49 份 第 2 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 ) 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 1.本期已实现收益 2,851,487.01 16,088.07 2.本期利润 2,192,608.93 -80,182.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0222 -0.1430 4.期末基金资产净值 125,205,494.97 2,444,530.85 5.期末基金份额净值 1.209 1.209 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、根据我公司 2017 年 1 月 18 日《关于大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金增 加 C 类份额并相应修订基金合同的公告》, 自 2017 年 1 月 18 日起,大成中证 360 互联网+大数 据 100 指数型证券投资基金增加收取销售服务费的 C 类份额。C 类份额自 2017 年 2 月 21 日起有 份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中证 360 互联网 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.85% 1.02% 0.88% 1.09% 0.97% -0.07% 月 中证 360 互联网 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 第 3 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.26% 0.79% 0.65% 0.86% 0.61% -0.07% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金 第 4 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 工学博士。2011 年 1 月至 2012 年 5 月就职于博时基 金管理有限公司,任股票 投资部投资分析员。2012 年 7 月加入大成基金管理 有限公司,历任数量投资 部高级数量分析师及基金 经理助理。2014 年 12 月 6 日起任大成中证红利指数 本基金 证券投资基金基金经理。 2016 年 2 夏高先生 基金经 - 6年 2015 年 6 月 29 日起担任大 月3日 理 成中证互联网金融指数分 级证券投资基金基金经理。 2016 年 2 月 3 日起担任大 成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基 金经理。2017 年 3 月 21 日 起担任大成智惠量化多策 略灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。具有基 金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 5 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投 资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场 产生重大影响,无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度之初,市场延续了去年底的震荡下行走势。一月中旬开始,市场开始反弹,特别 是低估值、高分红的蓝筹股表现优秀。进入三月份,随着美联储加息的预期升温以及最终落地, A 股市场进入了震荡盘整的阶段;板块表现也产生分化,蓝筹股表现稳健,成长股出现一定的回 撤。在本季度,上证指数上涨 3.83%,沪深 300 指数上涨 4.41%,中证 360 互联网+大数据 100 指 数上涨 0.90%。 在本报告期内,本基金严格按照中证 360 互联网+大数据 100 指数的成分及其权重构建投资 组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为 1.39%,日均偏离度为 0.07%,各项指标均 符合基金合同的要求。 第 6 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中证 360 互联网 A 基金份额净值为 1.209 元,本报告期基金份额净值增长率 为 1.85%,同期业绩比较基准收益率为 0.88%;截至本报告期末中证 360 互联网 C 基金份额净值 为 1.209 元,本报告期基金份额净值增长率为 1.26%,同期业绩比较基准收益率为 0.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 117,097,273.38 90.15 其中:股票 117,097,273.38 90.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 10,263,205.84 7.90 8 其他资产 2,529,076.02 1.95 9 合计 129,889,555.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第 7 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,151,680.00 0.90 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 70,748,064.37 55.42 电力、热力、燃气及水生产和 D - 0.00 供应业 E 建筑业 110,561.58 0.09 F 批发和零售业 6,691,859.90 5.24 G 交通运输、仓储和邮政业 1,149,792.00 0.90 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服 I 27,459,922.99 21.51 务业 J 金融业 2,175,344.00 1.70 K 房地产业 893,850.00 0.70 L 租赁和商务服务业 3,287,512.00 2.58 M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 1,109,335.00 0.87 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 2,223,001.00 1.74 S 综合 - 0.00 合计 117,017,853.00 91.67 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 第 8 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 C 制造业 79,420.38 0.06 电力、热力、燃气及水生 D 0.00 0.00 产和供应业 E 建筑业 0.00 0.00 F 批发和零售业 0.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00 H 住宿和餐饮业 0.00 0.00 信息传输、软件和信息技 I - 0.00 术服务业 J 金融业 0.00 0.00 K 房地产业 0.00 0.00 L 租赁和商务服务业 0.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管 0.00 0.00 理业 O 居民服务、修理和其他服 0.00 0.00 务业 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和社会工作 0.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00 S 综合 0.00 0.00 合计 79,420.38 0.06 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 公允价值(元) 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 比例(%) 第 9 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 1 300042 朗科科技 34,900 1,277,689.00 1.00 2 300209 天泽信息 45,600 1,268,592.00 0.99 3 000921 海信科龙 87,063 1,237,165.23 0.97 4 300462 华铭智能 35,839 1,236,803.89 0.97 5 300089 文化长城 74,100 1,233,765.00 0.97 6 002296 辉煌科技 77,700 1,226,883.00 0.96 7 002341 新纶科技 63,700 1,226,225.00 0.96 8 000541 佛山照明 113,400 1,224,720.00 0.96 9 300349 金卡智能 37,800 1,224,342.00 0.96 10 002218 拓日新能 123,400 1,224,128.00 0.96 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 公允价值(元) 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 比例(%) 1 002859 洁美科技 1,433 42,732.06 0.03 2 002860 星帅尔 777 15,392.37 0.01 3 300633 开立医疗 2,324 12,154.52 0.01 4 300632 光莆股份 1,237 9,141.43 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 10 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量(买 合约市值(元) 公允价值变 代码 名称 风险说明 /卖) 动(元) IC1705 IC1705 3 3,796,080.00 -58,720.00 - 公允价值变动总额合计(元) -58,720.00 股指期货投资本期收益(元) 391,760.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -58,720.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现 金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 813,409.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第 11 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 4 应收利息 1,814.66 5 应收申购款 1,713,851.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,529,076.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的 序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 公允价值(元) (%) 1 300209 天泽信息 1,268,592.00 0.99 重大事项 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的 序号 股票代码 股票名称 净值比例 流通受限情况说明 公允价值(元) (%) 1 002859 洁美科技 42,732.06 0.03 新股流通受限 2 002860 星帅尔 15,392.37 0.01 新股流通受限 3 300633 开立医疗 12,154.52 0.01 新股流通受限 4 300632 光莆股份 9,141.43 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 第 12 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中证 360 互联网 A 中证 360 互联网 C 报告期期初基金份额总额 96,978,724.22 - 报告期期间基金总申购份额 31,330,151.97 2,200,325.47 减:报告期期间基金总赎回份额 24,777,603.00 178,753.98 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - 少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 103,531,273.19 2,021,571.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议 通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总 经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。 2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 第 13 页  大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的文件; 2、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》; 3、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017 年 4 月 21 日 第 14 页