大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资 基金更新招募说明书摘要 (2017 年第 1 期) 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇一七年三月 1 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 重 要 提 示 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国 证监会 2015 年 11 月 17 日证监许可【2015】2644 号文核准募集,本基金的基金合同于 2016 年 2 月 3 日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益 作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:市场 风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风 险及其他风险等。本基金属于股票型基金,预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金,同时,本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金与传统指数基金存在差异,本基金的特有风险包括互联网公司未能及时、有效、 准确提供数据的风险,基金管理人主动量化选股模型存在失效导致基金表现不佳的风险等。 并且,指数的历史业绩仅能代表过去选股策略的结果,并不能代表标的指数和本基金未来的 表现。 本基金以 1.00 元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可 能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息 披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往 业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保 证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则, 在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 本更新招募说明书已经基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 2017 年 2 月 3 日(其中人员变动信息以公告日为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为 2016 2 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、 中泰信托有限责任公司;2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008年8月,任 哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长; 2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理 有限公司董事长。 靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991年7月至1993年2月,任职于共青团河南省 委;1993年3月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至6月,任职于 深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997 年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员,南方总部机构管 理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理总部投资部副总经 理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;2014年10月,任大成 3 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理有限公司公司董事;2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。 罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风 险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师, 以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划委 专家顾问委员,机构部创新处负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10 月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金 管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2017年2月17 日起代为履行大成基金管理有限公司督察长职务。 周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 (EMBA),上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993 年4月至1996年8月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理;1996年8月至1999年2月,任人民 日报社事业发展局企业管理处副处长;1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司,历任 副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。 孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河 投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员 会副主任。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。 黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中 国人民大学艺术品金融研究所副所长。 叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任, 博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。 吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大 学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融 业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、 三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在 国内财经类期刊发表多篇学术论文。 金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师) 和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大 学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东 亚研究中心执行理事。 监事会: 4 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 陈希先生,监事长,中国人民大学经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险 与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月,先后任中国银河证券有限责任 公司审计部、合规(法律)部总经理;2007年1月,任中国银河投资管理有限公司董事、常 务副总裁、党委委员;2010年7月,兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长 兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事;2012年6月,兼任镇江银 河创业投资有限公司董事长;2012年7月,任中国银河投资管理有限公司总裁;2015年1月起, 任大成基金管理有限公司监事长。 蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开 发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程 序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程部高 级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现任风险管理部 总监。 吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业 银行深圳分行国际业务部,日本三和银行深圳分行单证部、信贷部。1999年至2009年任普华 永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司, 历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国 际资产管理有限公司董事。 其他高级管理人员: 肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副 主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司, 任公司副总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于Hunton & Williams美国及国际 律师事务所。曾任中银国际投行业务副总裁、香港三山投资公司董事总经理、标准银行亚洲 有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,任首席 战略官,2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河 县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆 博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中 5 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司, 历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上 海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。 谭晓冈先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世 界银行中国执基办技术顾问,财政部办公厅处长,全国社保基金理事会办公厅处长、海外投 资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2017年2月起任公司副总经理。 姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美 国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部 经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司 副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加 入大成基金管理有限公司,2016年9月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年2月起任公司副总经理。 陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司, 平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司 固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限 公司,2017年2月起任公司副总经理。 2、本基金基金经理 夏高先生,工学博士,6年证券从业经历。 2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理 有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,历任数量投 资部高级数量分析师及基金经理助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金 基金经理。2015年6月29日起任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016 年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。具有基金从业 资格。国籍:中国 3.公司量化投资决策委员会 公司量化投资决策委员会由5名成员组成,设量化投资决策委员会主席1名,其他委员4 名。名单如下: 高贵鑫,公司助理总经理,量化投资决策委员会主席;李绍,期货投资部总监,量化投 资决策委员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会委 员;王晓东,量化投资决策委员会委员;冉凌浩,基金经理,量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 6 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2016 年 9 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 210 人,平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时 在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2016 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来,本行连续 十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地 《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖;是获 得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的职责 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基 7 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产 的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所 托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账 户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理 人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信 息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规 定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12、建立并保存基金份额持有人名册; 13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召 集基金份额持有人大会; 16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; 17、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机 构,并通知基金管理人; 19、因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而 免除; 20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因 8 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; 21、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (五)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务 的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、 2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准 第 70 号)审阅后,2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402(原 SAS70)审 阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部 控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经 与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常 规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控 合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 9 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优 先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必 须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了 良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员 工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应 10 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直 接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (六)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投 资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、 基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费 用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现 数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、 《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应 11 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期 限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在 规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关 法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期 限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金 业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或 就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议 的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料 和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根 据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重 或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构:大成基金管理有限公司 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王为开 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) 12 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人:肖成卫、关志玲、白小雪 电话:0755-22223523/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 2.代销机构 1、中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 联系人:洪渊 联系电话:010-66105799 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn 2、中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 联系人:林葛 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com 3、中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 13 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址:www.boc.cn 4、交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 5、招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com 6、中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 电话:010-89937369 客服电话:95558 联系人:廉赵峰 联系电话:010-89937369 传真:010-65550827 网址:http://bank.ecitic.com 7、中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 14 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:朱红 电话:010-63636153 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com 8、平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路1099号 法定代表人:孙建一 电话:021-38637673 传真:0755-22197701 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 网址:http://bank.pingan.com 9、东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:卢国锋 联系人:吴照群 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客服电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn 10、汉口银行股份有限公司 注册地址:武汉市江岸区建设大道933号 办公地址:注册地址:武汉市江岸区建设大道933号 法人代表人:陈新民 联系人:曾武 电话:027-82656704 传真:027-82656213 客服电话:4006-096-558 网址:http://www.hkbchina.com 11、江苏银行股份有限公司 15 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:夏平 联系人:田春慧 客户服务电话:96098、400-86-96098 电话:025-58587018 传真:025-58588164 网址:www.jsbchina.cn 12、渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 法人代表 李伏安 客服电话:95541 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:http://www.cbhb.com.cn 13、江西银行股份有限公司 注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号 法定代表人: 陈晓明 联系人:陈云波 电话:0791-86796029 传真:0791-86771100 客户服务电话:400-789-6266 网站:www.jx-bank.com 14、上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999、400-696-2999 电话:021-38576666 传真:021-50105124 联系人:施传荣 16 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 网址:www.shrcb.com 15、北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号 法定代表人:王金山 联系人:董汇 联系电话:010-85605588 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com 16、张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号 法定代表人:王自忠 客服电话:0512-96065 联系人:施圆圆 电话:0512-56968212 传真:0512-58236370 网址: www.zrcbank.com 17、中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com 18、招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄婵君 17 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn 19、广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn 20、中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:010-84588888 联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com 21、中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn 22、兴业证券股份有限公司 18 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 注册地址:福州市湖东路268号 法定代表人:兰荣 客户服务电话:95562 联系人:夏中苏 电话:0591-38281963 传真:0591-38507538 网址:www.xyzq.com.cn 23、长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com 24、湘财证券股份有限公司 注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 联系人:钟康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 网址:www.xcsc.com 25、万联证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn 19 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 26、民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人:余政 客服电话:4006198888 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917 公司网址:www.mszq.com 27、渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:WWW.EWWW.COM.CN 28、华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 客服电话:4008-888-168、95597 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 网址:www.htsc.com.cn 29、中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:杨宝林 客服电话:95548 20 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn 30、东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州市石路爱河桥路28号 法定代表人:范力 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客户服务电话:0512-96288 网址: http://www.dwzq.com.cn 31、方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com 32、东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:李福春 客户服务电话:4006000686 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 网址:www.nesc.cn 33、南京证券股份有限公司 住所:南京市大钟亭8 号 21 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:张华东 客服电话:95386 联系人:石健 电话:025-83367888 传真:025-83364032 网址:www.njzq.com.cn 34、上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 客服电话:021-962518,4008918918 联系人:许曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com 35、国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人:姚志勇 客服电话:4008885288 联系人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn 36、华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人:李工 客服电话:0551-96518、400-80-96518 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com 22 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 37、国海证券股份有限公司 注册地址:广西南宁市滨湖路46号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号 客服电话:95563(全国)、0771-96100(广西) 法定代表人:刘峻 联系人:覃清芳 电话:0771-5539262 传真:0771-5539033 网址:www.ghzq.com.cn 38、财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表:蔡一兵 客户服务热线:0731-84403333 400-88-35316 联系人:郭磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 39、国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com 40、国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:曾小普 联系人:周欣玲 电话:0791-86281305 23 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:0791-6282293 网址:www.gsstock.com 41、中泰证券股份有限公司 办公地址:山东省济南市经十路20518号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn 42、第一创业证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F 法人代表:刘学民 电话:4008881888 网址:www.firstcapital.com.cn 43、中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法人代表:王宜四 客户服务热线:4008866567 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com 44、华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 客服电话:0591-96326 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 24 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:0591-87841150 网址:www.gfhfzq.com.cn 45、中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 网址:www.ciccs.com.cn 46、华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 网站:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 47、瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:程宜荪 电话:010-58328373 传真:010-58328748 联系人:冯爽 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com 48、中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 25 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 客户电话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 49、联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法人代表:徐刚 联系人:郭晴 联系电话:0752-2119391 客户服务电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 50、中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层 法人代表:赵大建 联系人:李微 客户服务电话:400-889-5618 网址:www.e5618.com 51、华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区环球金融中心57楼 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:刘闻川 电话:021-68778075 传真:021-68868117 网址:www.cnhbstock.com 52、天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882/(028) 86711410 26 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:(027)87618863 公司网站:www.tfzq.com 53、天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 联系人:尹伶 传真:010-66045527 网址:www.txsec.com 54、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 法定代表人:杨懿 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 网站:www.new-rand.cn 客户服务电话:400-166-1188 55、和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835785 传真:021-20835879 客户服务电话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com 56、深圳众禄基金销售有限公司 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 27 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 57、上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 58、上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906 法定代表人: 杨文斌 客服电话: 400-700-9665 联系人: 张茹 联系电话: 021-58870011 传真: 021-68596916 网址: www.ehowbuy.com 59、北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦(丹棱soho)1008 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 网站:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 60、上海万得投资顾问有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼 28 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 联系电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 客服电话:400-821-0203 61、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人:陈继武 客服电话:4000178000 联系人:葛佳蕊 电话:021-63333319 传真:021-63332523 网址:www.lingxianfund.com 62、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1 号、4号 法定代表人:陶捷 联系人:杨帆 电话:027-87006003/87006009 网站:www.buyfunds.cn 公司传真:027-87006010 客户服务电话:400-027-9899 63、上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 联系人:宁博宇 网站:www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 64、珠海盈米财富管理有限公司 29 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 65、奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室 法定代表人: TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 66、深圳市金斧子投资咨询有限公司 注册地址:深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-1102 办公地址:深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼 法定代表人:陈姚坚 联系人:张烨 电话:0755-84034499 传真:0755-84034477 客服电话:400-950-0888 网址:http://www.jfzinv.com 67、北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:4000618518 联系人:袁永娇 30 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:(010) 5937 8982 传真:(010) 5937 8907 联系人:程爽 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师:薛竞、俞伟敏 电话:021-23238888 传真:021-23238800 31 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 联系人:俞伟敏 四、基金的名称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 五、基金的类型 股票指数型 六、基金的运作方式 契约型、开放式 七、基金份额的申购、赎回与转换 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基 金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 本基金开放时间会受到指数熔断机制的影响,有关指数熔断机制对本基金开放时间以及 其他业务的影响详见基金管理人于 2015 年 12 月 31 日发布的《大成基金管理有限公司关于 指数熔断机制对公司旗下公募基金相关业务事项影响的公告》。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2016 年 2 月 19 日开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 32 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立; 登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及 时查询并妥善行使合法权利。 (五)申购和赎回的数量限制 33 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1.00 元,基金销售机构另有规定的,以 基金销售机构的规定为准。本基金单笔赎回申请不低于 1 份,投资人全额赎回时不受上述限 制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以 销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。 2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中 国证监会备案。 1、基金份额类别 本基金根据是否收取销售服务费的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别资产 中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同,本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类份额之间不能转换。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书 中公告。 根据基金运作情况,在不对现有基金份额持有人利益产生不利影响的前提下,基金管理 人可以不召开基金份额持有人大会,在履行证监会要求相关流程后,经与基金托管人协商后 停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金 份额类别。 2、申购、赎回费率及用途 为进一步满足个人投资者的理财需求,提供更便捷的销售服务,大成基金管理有限公司 (以下简称“我公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商 一致,并报中国证监会备案后,决定自 2017 年 1 月 18 日起,对大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的 C 类份额 并对本基金的基金合同作出相应修改。 现将具体事宜公告如下: (1) 增加 C 类基金份额的基本情况 34 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 本基金增加 C 类份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资 者申购时可以自主选择与 A 类份额或 C 类份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份 额在增加收取销售服务费的 C 类份额后,全部自动转换为大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 A 类份额。A 类和 C 类模式销售费率如下表所示: 本基金 A 类份额(现有份额)收费模式(基金代码:002236) 1.申购费 投资人申购 A 类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天 之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额 申购费率 M<100 万 1.20% 100 万≤M<200 万 0.60% 200 万≤M<500 万 0.40% M≥500 万 1000 元/笔 2.赎回费 A 类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构 如下表所示 持有基金时间(T) 赎回费率 持有基金时间(T) 赎回费率 T<1 年 0.5% 1 年≤T<2 年 0.25% T≥2 年 0% 注:1 年指 365 天 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中不低于 25%的部分归入基金财产,其余 部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (2)本基金 C 类份额(新增加份额)收费模式(基金代码:003359) 1.申购费 本基金 C 类份额不收取申购费用。 2.赎回费 本基金 C 类份额赎回费率如下表所示: 35 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 持有基金时间(T) 赎回费率 持有基金时间(T) 赎回费率 T < 30 天 0.5% T≥ 30 天 0 赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用将 全额计入基金财产。 3.基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类 基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。 (3)本基金 C 类份额适用的销售机构 本基金 C 类份额的销售机构暂仅包括本公司直销柜台。 如有其他销售机构新增办理本基金 C 类份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关 公告为准。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率。 (七)申购份额与赎回支付金额的计算方式 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后 两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (2)赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 36 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资人于开放期投资 40,000 元申购本基金基金份额,申购费率为 1.20%,假设 申购当日基金份额净值为 1.040 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=40,000/(1+1.20%)= 39525.69 元 申购费用=40,000- 39525.69 = 474.31 元 申购份额=39525.69/1.04= 38005.47 份 3、赎回金额的计算 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例:某投资者在持有基金份额时间为 1 年半时赎回本基金 10,000 份基金份额,对应的 赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.050 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00 元 赎回费用=10,500.00×0.25%=26.25 元 净赎回金额=10,500.00—26.25=10473.75 元 4、本基金基金份额净值的计算 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的 收益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 (八)申购与赎回的注册登记 1.投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者 增加权益并办理注册登记手续,投资者在每个运作期的开放日有权赎回该部分基金份额。 2.投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者 扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最 迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 37 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申 购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能 会影响或损害基金份额持有人利益时。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付 赎回款项时,基金管理人应及时报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额 支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若出现上述第 5 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可 事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时 38 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个 工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上 刊登公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 39 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并 在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂停 公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家 指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十七)基金的冻结和解冻 40 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (十八)基金份额的转让 根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,本基金可以以除申购、赎回以外的其他交 易方式进行转让。 八、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对 值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 6%以内。 九、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证 360 互联网+大数据 100 指数 的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于 其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指 期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中,投资标的指 数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券。在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值 的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 十、基金的投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 41 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度 和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误 差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性 不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或 其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适 当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保 证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将 对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于 受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法 寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新 调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 42 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金 债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来 利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 3、中小企业私募债投资策略 本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,综合考虑债券市场与个券的风 险收益水平,在控制信用风险的基础上,主要采取分散投资的方法,控制个债持有比例。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收 益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货、权证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回 时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值 的目的。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差 策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。 6、其他投资策略 (1)融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式 买入股票,本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与直接买入股票市值之和,不得超 过基金资产净值的 95%。 (2)转融通证券出借交易策略 本基金将综合考虑基金资产的流动性,以及转融通证券出借的收益、对基金资产流动性 的影响评估是否参与转融通证券出借交易,以及证券出借具体的标的和期限。在任何交易日 43 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩 余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。基金管理人运用基金财产参 与转融通证券出借交易所获得的财产和收益,归入基金财产。 十一、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%+商业银行税 后活期存款利率×5% 中证 360 互联网+大数据 100 指数由中证指数有限公司与大成基金管理有限公司、北京 奇虎三六零投资管理有限公司联合编制,是基于互联网搜索“大数据”挖掘投资情绪并应用 于指数选样的策略指数。中证 360 互联网+大数据 100 指数通过对搜索引擎记录的用户搜索 行为“大数据”进行定性与定量分析,同时考量股票基本面与市场驱动情况,精选出综合排 名靠前的 100 只股票组成指数样本股。 如果指数编制单位变更或停止中证 360 互联网+大数据 100 指数的编制及发布,或中证 360 互联网+大数据 100 指数由其他指数替代,或由于指数编制方法等重大变更导致中证 360 互联网+大数据 100 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投 资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,取得基金托 管人同意并在履行适当的程序后,变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准,而无 须召开基金份额持有人大会。 标的指数更换后,业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称 中与原标的指数相关的商号或字样。 十二、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十三、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,于 2017 年 2 月 15 日复核了本报告中的 44 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告,截止 2016 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 106,802,312.56 92.18 其中:股票 106,802,312.56 92.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,563,186.90 7.39 8 其他资产 495,776.45 0.43 9 合计 115,861,275.91 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 997,976.00 0.87 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 76,434,031.50 66.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 6,371,850.00 5.53 G 交通运输、仓储和邮政业 1,086,000.00 0.94 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,841,259.15 12.89 J 金融业 956,250.00 0.83 K 房地产业 1,904,650.00 1.65 L 租赁和商务服务业 1,132,910.00 0.98 M 科学研究和技术服务业 992,145.00 0.86 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 977,992.00 0.85 Q 卫生和社会工作 - 0.00 45 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 R 文化、体育和娱乐业 983,073.00 0.85 S 综合 - 0.00 合计 106,678,136.65 92.65 (1)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 117,358.71 0.10 电力、热力、燃气及水 - D 0.00 生产和供应业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 交通运输、仓储和邮政 - G 0.00 业 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息 I 6,817.20 0.01 技术服务业 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施 - 0.00 管理业 O 居民服务、修理和其他 - 0.00 服务业 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 124,175.91 0.11 (2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300331 苏大维格 41,600 1,366,144.00 1.19 2 002264 新 华 都 91,000 1,208,480.00 1.05 3 002188 巴士在线 38,600 1,132,910.00 0.98 4 300046 台基股份 43,900 1,096,622.00 0.95 46 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 5 300131 英唐智控 114,200 1,096,320.00 0.95 6 002232 启明信息 82,000 1,091,420.00 0.95 7 000521 美菱电器 157,600 1,090,592.00 0.95 8 000823 超声电子 87,500 1,087,625.00 0.94 9 002711 欧浦智网 72,400 1,086,000.00 0.94 10 002119 康强电子 52,400 1,084,680.00 0.94 (1)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.06 2 300587 天铁股份 1,036 14,617.96 0.01 3 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01 4 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01 5 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7..报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 代码 名称 风险说明 卖) (元) 动(元) 股指期货投资本期收益(元) -171,400.00 注:本基金于本报告期末无股指期货持仓。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回 时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值 的目的。 47 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货 (3)本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 11.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一新华都,于2016年7月28日收到中国证券监督管理委员会 厦门监管局《行政处罚决定书》(〔2016〕2号)。本基金认为,对新华都的处罚及调查不会对 其投资价值构成实质性负面影响。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金的其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,533.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,449.75 5 应收申购款 466,793.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 495,776.45 (4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 序 流通受限情况 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 号 说明 (元) (%) 1 300583 赛托生物 63,738.78 0.06 新股流通受限 2 300587 天铁股份 14,617.96 0.01 新股流通受限 3 002840 华统股份 11,881.70 0.01 新股流通受限 48 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 4 002838 道恩股份 10,405.68 0.00 新股流通受限 5 300586 美联新材 9,355.80 0.00 新股流通受限 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十四、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 收益率 ① 准差② 标准差 ③ ④ 2016.2.3-2016.12.31 18.70% 1.18% 39.49% 1.77% -20.79% -0.59% (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较: 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩 比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 2 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日) 49 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 注:1、本基金合同生效日为 2016 年 2 月 3 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,本 基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C 类基金份额的销售服务费; 4、基金合同生效后的标的指数许可使用费 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费); 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 50 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一 致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类 基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财 务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 4、基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签 署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产 净值的 0.02%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指 数有限公司签署的指数使用许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 50,000 元(即不足 50,000 元部分按照 50,000 元收取)。但基金合同生效当季,标的指数许 可使用费不设下限,按实际计提的金额支付。 如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变更,按照变更 后的费率、支付方式执行,此项变更无需召开基金份额持有人大会。 51 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (五)基金管理费和基金托管费的调整 经基金管理人和基金托管人协商一致,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管 理费、基金托管费和基金销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金 管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 52 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 更新招募说明书摘要 十六、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他 有关法律法规的要求,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2016 年 9 月 14 日公布的《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金更新招募说明书(2016 年 1 期)》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下: 1.根据最新情况,对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。 2.根据最新情况,对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。 3.根据相关公告,对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。 4.根据相关财务数据,对“八、基金的投资”进行了更新。 5.根据相关财务数据,对“九、基金的业绩”进行了更新。 6.根据最新情况,对“二十、对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。 7.根据相关公告,对“二十一、其他应披露的事项”进行了更新,补充了 2016 年 8 月 4 日至 2017 年 2 月 3 日发布的公告。 8.根据最新情况,更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一七年三月十八日 53